专业名称概率论与数理统计.doc

蚂螆莈蕿螄肂芄薈袇袄膀薇薆肀肆薆虿袃莄蚅螁肈芀蚄袃袁膆蚃薃肆肂芀螅衿肈艿袇膅莇芈薇羈芃芇虿膃腿芆螂羆肅莆袄蝿莄莅薄羄芀莄蚆螇膆莃袈羂膂莂薈袅肈莁蚀肁莆莁螃袄节莀袅聿膈葿薅袂肄蒈蚇肇羀蒇蝿袀荿蒆蕿肆芅蒅蚁羈膁蒅螃膄肇蒄袆羇莅蒃薅蝿芁薂蚈羅膇薁螀螈肃薀蒀羃罿蕿蚂螆莈蕿螄肂芄薈袇袄膀薇薆肀肆薆虿袃莄蚅螁肈芀蚄袃袁膆蚃薃肆肂芀螅衿肈艿袇膅莇芈薇羈芃芇虿膃腿芆螂羆肅莆袄蝿莄莅薄羄芀莄蚆螇膆莃袈羂膂莂薈袅肈莁蚀肁莆莁螃袄节莀袅聿膈葿薅袂肄蒈蚇肇羀蒇蝿袀荿蒆蕿肆芅蒅蚁羈膁蒅螃膄肇蒄袆羇莅蒃薅蝿芁薂蚈羅膇薁螀螈肃薀蒀羃罿蕿蚂螆莈蕿螄肂芄薈袇袄膀薇薆肀肆薆虿袃莄蚅螁肈芀蚄袃袁膆蚃薃肆肂芀螅衿肈艿袇膅莇芈薇羈芃芇虿膃腿芆螂羆肅莆袄蝿莄莅薄羄芀莄蚆螇膆莃袈羂膂莂薈袅肈莁蚀肁莆莁螃袄节莀袅聿膈葿薅袂肄蒈蚇肇羀蒇蝿袀荿蒆蕿肆芅蒅蚁羈膁蒅螃膄肇蒄袆羇莅蒃薅蝿芁薂蚈羅膇薁螀螈肃薀蒀羃罿蕿蚂螆莈蕿螄肂芄薈袇袄膀薇薆肀肆薆虿袃莄蚅螁肈芀蚄袃袁膆蚃薃肆肂芀螅衿肈 专业名称：概率论与数理统计课程编号：S0106050701001 课程名称：现代概率论基础课程英文名称：Foundations of Modern Probability学分: 4 周学时 总学时：72课程性质：硕士学位基础课 适用专业：概率论与数理统计、精算学教学内容及基本要求:教学内容：1、 可测空间；2、 测度与积分概率与期望；3、 独立随机变量序列；4、 条件期望与鞅。基本要求： 通过本课程的学习，一方面可以学会用测度论的观点和方法来分析概率论的一些重要问题；另一方面掌握了独立性、条件期望、鞅等方面的一些基本结果后，就为进一步学习概率统计和随机过程方面其他课程打下基础。考核方式及要求(开卷考试、闭卷考试、考查)：闭卷考试。学习本课程的前期课程要求：初等概率论（本科课程）， 初步的实变函数知识。教材及主要参考书目、文献与资料：教材：汪嘉冈，现代概率论基础（第二版），上海：复旦大学出版社，2005主要参考书目：1、 严加安，测度论讲义（第二版），北京：科学出版社，20042、 程士宏，测度论与概率论基础，北京：北京大学出版社，20043、 Billingsley, P., Probability and Measure, John Wiley & Sons, Inc., 19864、 Kallenberg, O., Foundations of Modern Probability, 2nd Edition, Springer-Verlag, 2002填写人：王文胜 审核人：吴述金课程编号：S010605071037 课程名称：高等数理统计课程英文名称：Advanced Mathematical Statistics学分: 5 周学时 总学时：90课程性质：硕士学位基础课 适用专业：概率论与数理统计、精算学教学内容及基本要求:教学内容：第一章 基本概念第二章 点估计理论第三章 假设检验理论第四章 区间估计基本要求：通过本课程的学习，学生对高等数理统计的基本理论有一个全面的了解。在教师指导下，阅读相关的论文。为进一步学习后继课程打好基础。考核方式及要求 闭卷考试学习本课程的前期课程要求：高等代数、数学分析、概率论、数理统计。教材及主要参考书目、文献与资料：1 陈希孺 高等数理统计 中国科学技术出版社 19992 郑忠国 高等数理统计 北京大学出版社 2001填写人：丁帮俊 审核人：濮晓龙课程编号：S0106050701003 课程名称：随机过程课程英文名称：Stochastic Processes学分: 3 周学时 总学时：54课程性质：硕士学位必修课 适用专业：概率论与数理统计、精算学教学内容及基本要求:教学内容：1、 随机过程简介 随机过程基本概念； Bernoulli过程； Poisson过程。2、 离散时间的Markov链 Markov性； 状态的分类与周期； 常返性； 吸收概率与平均吸收时间； 平稳分布； 转移概率的极限性质； 强Markov过程。3、 连续时间的Markov链 转移概率函数与Q-矩阵； Markov链的强Markov性，嵌入Markov链，最小Q-过程； 对称性与可逆性。4、 更新过程 更新过程与更新方程； 延迟更新过程； 更新定理； 有偿更新过程与可终止更新过程。5、 Brown运动 Brown分布及其性质； Brown分布的转移概率函数； 半群和无穷小算子； Brown分布的首达时间； Brown运动的近似计算。6、随机微分方程初步 随机微分方程产生的背景； It积分； It公式。基本要求：正确理解随机过程的基本概念；熟练掌握Poisson过程、Markov链、更新过程和Brown运动的基本性质；掌握It公式；熟悉Poisson过程、Markov链、更新过程和Brown运动的基本应用；了解随机过程部分相关领域的前沿研究现状。考核方式及要求(开卷考试、闭卷考试、考查)： 闭卷考试 或 开卷考试。学习本课程的前期课程要求： 测度论。教材及主要参考书目、文献与资料：1何声武，随机过程引论，北京：高等教育出版社，19992钱敏平，龚光鲁，随机过程论，北京：北京大学出版社，19973Edward P.C. Kao, An Introduction to Stochastic Processes, Beijing: China Machine Press, 2003.填写人：吴述金 审核人：王文胜课程编号：S010605071006 课程名称：线性模型课程英文名称：Linear Models学分: 3 周学时 总学时：54课程性质：硕士学位必修课 适用专业：概率论与数理统计、精算学教学内容及基本要求:教学内容：Chapter 1 Introduction; Chapter 2 Linear Models；Chapter 3 The Linear Regression Models；Chapter 4 The Generalized Linear Regression Models；Chapter 5 Exact and Stochastic Linear Regression Models；Chapter 6 Prediction Problems in the Generalized Regression ModelsChapter 7 Analysis of Incomplete Data sets基本要求：通过本课程的学习，学生对线性模型的最新理论有一个全面的了解。在教师指导下，阅读相关的论文，能够很快进入相关研究领域做相应研究。从而对线性模型前沿有一定的了解。考核方式及要求：闭卷考试。学习本课程的前期课程要求：已经学习过数学分析、高等代数、回归分析，了解Bayes统计思想，对测度理论有初步了解。教材及主要参考书目、文献与资料：1王松桂 线性模型的理论及其应用 安徽教育出版社 1980 2C.R.Rao Linear Models(Least squares and alternatives) Springer-Verlag 1995填写人：丁帮俊 审核人：濮晓龙课程编号：S010605071010 课程名称：时间序列课程英文名称：Time Series Analysis学分: 3周学时 总学时：54课程性质：硕士学位必修课 适用专业：概率论与数理统计、精算学教学内容及基本要求:教学内容：1、基本概念；2、趋势；3、平稳时间序列模型；4、非平稳时间序列模型；5、模型识别；6、参数估计；7、模型诊断；8、预报；9、季节模型。考核方式及要求(开卷考试、闭卷考试、考查)：闭卷考试。学习本课程的前期课程要求：回归分析。教材及主要参考书目、文献与资料：1Time Series Analysis, J.D. Cryer, University of Iowa Press, 1989.2Introduction To Time Series And Forecasting, P.J. Brockwell, and R.A. Davis, Springer, New York, 2002.3. Time Series Analysis: Forecasting and Control, 3rd ed., G.E.P. Box, G.M. Jenkins and G.C. Reinsel, Prentice Hall, 1994.填写人：张志强 审核人：汤银才课程编号：S0106050701036 课程名称：金融时间序列课程英文名称：Analysis of Rinancial Time Series学分: 3 周学时 总学时：54课程性质：硕士学位必修课 适用专业：概率论与数理统计、精算学教学内容及基本要求:教学内容：1、 金融时间序列及其特征；2、 线性时间序列分析及其应用；3、 条件异方差模型；4、 门限型模型；5、 其他非线性模型；6、 极值模型与VaR。考核方式及要求(开卷考试、闭卷考试、考查)：开卷考试。学习本课程的前期课程要求：时间序列。教材及主要参考书目、文献与资料：1Analysis of Financial Time Series, Ruey S. Tsay, Wiley, 2002。2非线性时间序列分析，安鸿志，陈敏，上海科学技术出版社，1998。填写人：张志强 审核人：汤银才课程编号：S0106050701038 课程名称：统计决策论与贝叶斯分析课程英文名称：Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis学分: 3 周学时 总学时：54课程性质：硕士学位必修课 适用专业：概率论与数理统计、精算学教学内容及基本要求:教学内容：1、统计决策的基本概念；2、效用函数与损失函数；3、先验分布的确定；4、贝叶斯分析；5、贝叶斯计算方法。基本要求：掌握统计决策理论的基本内容，了解贝叶斯统计的思想方法，能进行复杂的贝叶斯计算，在理解所学内容的基础上，对贝叶斯统计在21世纪的发展有比较全面的理解考核方式及要求(开卷考试、闭卷考试、考查)：考查。学习本课程的前期课程要求：高等数理统计，测度论。教材及主要参考书目、文献与资料：1J.O.Berger著，Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis，中译本：统计决策论与贝叶斯分析，贾乃光译，中国统计出版社，19982茆诗松、王静龙、濮晓龙著，高等数理统计，高等教育出版社，1998。填写人：濮晓龙 审核人：丁帮俊课程编号：S0106050701017 课程名称：可靠性统计课程英文名称：Reliability Statistics学分: 3 周学时 总学时：54课程性质：硕士专业选修课 适用专业：概率论与数理统计、精算学教学内容及基本要求:教学内容：1、 可靠性中的基本概念;2、 指数分布的统计分析3、 威布尔分布与极值分布的统计分析4、 其它分布的统计分析5、 恒定应力加速寿命试验6、 步进应力加速寿命试验7、 序进应力加速寿命试验8、 加速寿命试验中的最优设计9、 竞争失效产品的统计分析10、 寿命数据处理中的统计计算方法基本要求：学生在理解讲课内容的基础上，阅读大量相关论文，从而对基本知识有深入理解和对前沿技术有全面的了解。考核方式及要求(开卷考试、闭卷考试、考查)：开卷。学习本课程的前期课程要求：1、高等数理统计教材及主要参考书目、文献与资料：1、L. J. Bain and M. Engelhardt, Statistical Analysis of Reliability and Life-Testing Models: Theory and Methods, 2nd Ed., Marcel Dekker, Inc., 1999 2、W. Q. Meeker, L.A. Escobar, Statistical Methods for Reliability Data, John Wiley and Sons, Inc, 1998.3、茆诗松，王玲玲， 可靠性统计， 华东师范大学出版社，19844、茆诗松，王玲玲, 加速寿命试验，科学出版社，20005、J.F. Lawless著， 茆诗松，濮晓龙，刘忠译，寿命数据中的统计模型与方法，中国统计出版社，1998填写人：汤银才 审核人：程依明课程编号：S0106050701018 课程名称：6管理课程英文名称：The Six Sigma Management学分: 3 周学时 总学时：54课程性质：硕士专业选修课 适用专业：概率论与数理统计教学内容及基本要求:教学内容：1、六西格玛管理与数理统计；2、产品检验的抽样计划；3、统计过程控制的基本手段和原则；4、统计过程控制的高级方法；5、经典的试验设计和分析；6、用设计确保质量。基本要求：本课程是介绍统计学方法在质量管理、尤其是六西格玛管理中的应用，要求学生对统计方法应用的背景有所了解，能够结合实际问题理解统计学的一些基本思想、原理和应用，并能做到触类旁通，理解应用统计的一般思想。考核方式及要求(开卷考试、闭卷考试、考查)：考查。学习本课程的前期课程要求：无。教材及主要参考书目、文献与资料：1R.S.Kenett, S.Zacks著，Modern Industrial Statistics: Design and Control of Quality and Reliability, 中国统计出版社（英文影印版），20032上海质量科学研究院编著，六西格玛核心教程，中国标准出版社，2002填写人：濮晓龙 审核人：丁帮俊课程编号：S010605071019 课程名称：统计过程控制课程英文名称：Statistics of stochastic processes学分: 3周学时 总学时：54课程性质：硕士专业选修课 适用专业：概率论与数理统计、精算学教学内容及基本要求:1、 扩散过程与Girsanov定理2、 极大似然估计3、 金融数学中的过程统计（1）4、 金融数学中的过程统计（1）基本要求： 考核方式及要求 闭卷考试学习本课程的前期课程要求： 教材及主要参考书目、文献与资料：填写人：郑伟安 审核人：汪荣明课程编号：S0106050701021 课程名称：金融经济学课程英文名称：Financial Economics学分: 3 周学时 3 总学时：60课程性质：硕士专业选修课 适用专业：精算学、概率论与数理统计教学内容及基本要求: 金融经济学教学内容：第一章、金融和金融体系第一节、金融的定义第二节、金融系统第三节、财务报表的理解与预测第四节、财务报表案例分析第二章、时间和资源的分配第一节、货币的时间价值与现金流贴现分析第二节、生命周期理财计划第三节、如何分析投资项目第四节、投资项目案例分析第三章、价值评估模型第一节、资产价值评估原则第二节、已知现金流的价值评估第三节、普通股价值评估第四节、价值评估案例分析第四章、风险管理与投资组合理论第一节、风险管理理论第二节、规避风险、保险和分散化第三节、投资组合选择第四节、风险管理案例分析第五章、资产定价第一节、资本资产定价模型第二节、远期价格与期货价格第三节、期权与或有要求权第四节、资产定价案例分析第六章、公司理财第一节、资本结构第二节、融资与公司战略第三节、融资案例分析基本要求：1、 了解金融经济学的基本思想；2、 了解金融和金融体系；3、 掌握时间和资源的分配；4、了解价值评估模型；5、掌握风险管理与投资组合理论；6、掌握资产定价原理和方法；7、了解公司理财；8、通过金融市场案例分析，将所学的理论具体应用在实践中。考核方式及要求(开卷考试、闭卷考试、考查)：（1）交流与讨论的参与度（10）（2）作业与小论文（30）1、案例分析2、与金融市场理论发展相关热点问题的分析以E-mail:方式提交（3）期末考试（60）（闭卷）学习本课程的前期课程要求：本课程在已学习过数学分析、高等代数、概率论、数理统计等课程基础上，为帮助学生了解金融市场的基本构架和运作方式，加深对金融市场各类数学模型的理解，进而为进入金融市场奠定理论与实务基础。教材及主要参考书目、文献与资料：教材：本课程选用中国人民大学出版社2004年11月出版的金融学作为教材，本书由美国著名金融专家慈维.博迪和罗伯特.C.莫顿（1997年诺贝尔经济学奖获得者）著，该书在全球金融领域教材占有重要地位。同时，为紧密结合金融市场的发展，主讲老师将结合中国金融市场发展中热点的理论及实务问题通过案例分析来扩大学生的视野，提高对金融市场的认知度。主要参考书目、文献与资料：1 Brian kettell 金融经济学 金融出版社 20052 洛伦慈.格利茨 金融工程学 经济科学出版社 19983 菲利普.乔瑞 利率风险管理 中信出版社 20004 施兵超等译 金融风险管理 上海财经大学出版社 20025 布赖恩.科伊尔 信用风险管理 中信出版社 20036 唐.M.钱斯 衍生金融工具与风险管理 中信出版社 20047 菲利普.乔瑞 金融风险管理师手册 中国人大出版社 2004填写人：周斌 审核人：汪荣明课程编号：S0106050701025 课程名称：概率论极限理论课程英文名称：Limit Theorems of Probability Theory学分: 3 周学时 总学时：54课程性质：硕士专业选修课 适用专业：概率论与数理统计、精算学教学内容及基本要求:教学内容：1、 基本概念及定理；2、 2、独立随机变量和的概率不等式；3、 3、弱极限定理：收敛于无穷可分分布；4、 4、弱极限定理：中心极限定理与弱大数定律；5、 5、强极限定理：强大数定律；6、 6、强极限定理：重对数定律。考核方式及要求(开卷考试、闭卷考试、考查)：开卷考试。学习本课程的前期课程要求：概率论。教材及主要参考书目、文献与资料：1Limit Theorems of Probability Theory, Valentin V.Petrov, Clarendon Press, 1995.2Convergence of Probability measures, P. Billingsley, Wiley, 1968.填写人：张志强 审核人：汤银才课程编号：S0106050701033 课程名称：保险通论课程英文名称：学分: 3 周学时 总学时：54课程性质：硕士专业选修课 适用专业：概率论与数理统计、精算学教学内容及基本要求:教学内容：1、 保险法和保险合同；2、 保险承保；3、 保险赔偿；4、 保险投资；5、 保险财务和会计；6、 保险监管；7、 人身保险；8、 财产保险；9、 信用和责任保险；10、风险管理基本要求：本课程为本科非保险专业的研究生开设，学生在理解本课程的基础上，通过阅读相关的论文和了解保险实务，使得学生在保险的理论和实务方面有所提升，从而为概率统计和保险精算研究生的发展打好基础。 考核方式及要求(开卷考试、闭卷考试、考查)：考查。学习本课程的前期课程要求：无。教材及主要参考书目、文献与资料：1美肯尼撕.布莱克，哈罗德.斯基珀，人身保险。北京；北京大学出版社，19992美哈罗德.斯基珀，国际风险与保险：环境管理分析.北京：机械工业出版社，19993、徐文虎，保险学，上海：上海人民出版社，20044、魏华林，保险法学。北京：中国金融出版社，20015、许谨良，财产保险和责任保险，上海：复旦大学出版社，20026、魏迎宁，人身保险。成都：西南财经大学出版社，19997、张洪涛，郑功成。保险学。北京：中国人民大学出版社，20008、卓志，人寿保险的经济分析引论。北京：中国金融出版社，20019、孙祁祥，保险学。北京：北京大学出版社，199610、何文炯，风险管理。大连：东北财经大学出版社，199911、宋明哲，现代风险管理。台北：五南出版公司，2001填写人：韩天雄 审核人：汪荣明课程编号：S0106050701040 课程名称：高等寿险精算课程英文名称：Advanced Life Actuarial Science 学分: 3 周学时 总学时：54课程性质：硕士专业选修课 适用专业：概率论与数理统计、精算学教学内容及基本要求: 高等寿险精算教学内容：第一章、初等寿险精算的基本内容第一节、复利数学第二节、x 岁生命的剩余寿命第三节、人寿保险的基本类型第四节、生命年金第五节、净保费第六节、净保费准备金第二章、多重衰减第一节、多重衰减模型第二节、衰减力度第三节、(x)的取整寿命第四节、保险的一般类型第五节、连续模型第三章、多个生命保险第一节、联合生命状态第二节、最后生存者状态第三节、一般对称状态第四节、Schuette-Nesbitt公式第五节、非对称年金与非对称保险第四章、保单组合的索赔总额第一节、 正态近似第二节、 索赔总额分布的精确计算第三节、 复合Poisson分布的近似第四节、 复合Poisson分布的递推计算第五节、 停止损失再保险第五章、死亡概率的估计第一节、问题的描述第二节、古典方法第三节、极大似然方法第四节、统计推断第五节、Bayesian方法第六节、衰减的多重原因基本要求：4、 掌握初等寿险精算的基本内容；5、 掌握常见的多重衰减模型；6、 掌握多个生命保险风险模型及其应用；4、掌握保单组合的索赔总额计算和近似计算方法；5、掌握死亡概率估计的若干种常见方法； 考核方式及要求(开卷考试、闭卷考试、考查)：（1）交流与讨论的参与度（10）（2）作业与相关论文的选读（）（3）期末考试（）（闭卷）学习本课程的前期课程要求：本课程的前期课程要求：随机过程、高等数理统计、高等概率论和保险学基本原理等课程。教材及主要参考书目、文献与资料：教材：高等寿险精算讲义主要参考书目、文献与资料：1 Bowers, N.L., JR., Gerber, H. U., Hickman, J. C., Jones, D. A. and Nesbitt, C. J. (1997). Actuaria lMathematics. 2nd ed. Schaumburg, Ill.: Society of Actuaries.2 Hans U.Gerber (1997). Life Insurance Mathematics,Third Edition. Springer-Verlag.填写人：汪荣明 审核人：张志强课程编号：S0106050701041 课程名称：高等非寿险精算课程英文名称：Advanced Non-life Actuarial Science 学分: 3 周学时 总学时：54课程性质：硕士专业选修课 适用专业：概率论与数理统计、精算学教学内容及基本要求: 高等非寿险精算教学内容：第一章、保费计算原理第一节、保费计算原理的一些基本背景第二节、一些保费计算原理第三节、好的保费原理所希望的性质第四节、指数和净保费原理的四个特征第五节、指数原理的一个应用第二章、风险的偏好序第一节、引言及预备知识第二节、随机控制序及其性质第三节、凸序及其性质第四节、停止损失序及其性质第五节、风险偏好序的初步应用第三章、短期个体和聚合风险模型第一节、短期个体风险模型第二节、短期聚合风险模型第二节、短期个体和聚合风险模型在非寿险经营中的应用第四章、破产理论第六节、 破产问题第七节、 The CramerLundberg 估计第八节、 重尾分布下的破产理论第九节、 大额理赔下的CramerLundberg理论第五章、信度理论第一节、引言第二节、平衡Buhlmann模型第三节、更一般的信度模型第四节、Buhlmann-Straub模型第十节、 关于汽车保险理赔次数的负二项模型基本要求：7、 掌握基本的保费计算原理和指数和净保费原理的四个特征；8、 掌握常见的风险序及其基本性质；9、 掌握短期个体风险模型和短期聚合风险模型及其应用；10、 掌握经典模型下破产概率中的相关问题11、 了解重尾分布下的破产理论中的相关问题；、掌握信度理论中的相关模型；考核方式及要求(开卷考试、闭卷考试、考查)：（1）交流与讨论的参与度（10）（2）作业与相关论文的选读（）（3）期末考试（）（闭卷）学习本课程的前期课程要求：本课程的前期课程要求：随机过程、高等数理统计、高等概率论和保险学基本原理等课程。教材及主要参考书目、文献与资料：教材：高等非寿险精算讲义主要参考书目、文献与资料：1 Rolski, T., Schmidli, H., Schmidt, V. and Teugels, J. (1999). Stochastic Processes for Insurance andFinance. Wiley, New York.2 Hans U.Gerber (1979). An Introduction to Mathematic