长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金2009年第3季度报告.doc

长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金2009年第3季度报告2009年09月30日基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2009年10月28日1 重要提示基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自2009年7月1日起至2009年9月30日止。2 基金产品概况基金简称长盛同庆封闭交易代码160806基金运作方式契约型。封闭期为三年，自基金合同生效之日，至三年期末对应日止。封闭期届满后，转换为上市开放式基金（LOF）。基金合同生效日2009年05月12日报告期末基金份额总额14,686,733,239.06份投资目标本基金投资于具有稳健成长和业绩优良的上市公司股票，力求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。投资策略本基金在股票投资上，通过优选业绩优良、成长性稳定、在行业内具有核心竞争优势的上市公司股票进行投资，以谋求基金资产的长期稳定增长。在对市场趋势的有效判断的前提下，进行稳健的战略资产配置和积极的行业配置，同时根据对上市公司充分的基本面分析，挖掘行业中的价值个股。本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益。在实际的投资运作中，本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。业绩比较基准沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%风险收益特征从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属两级基金的基金简称长盛同庆封闭A长盛同庆封闭B下属两级基金的交易代码150006150007报告期末下属两级基金的份额总额5,874,693,295.62份8,812,039,943.44份下属两级基金的风险收益特征长盛同庆封闭A将表现出低风险、收益相对稳定的特征。长盛同庆封闭B将表现出高风险、收益相对较高的特征。 3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年07月01日-2009年09月30日)1.本期已实现收益18,126,663.572.本期利润 -830,072,795.183.加权平均基金份额本期利润-0.05654.期末基金资产净值14,142,652,628.835.期末基金份额净值0.963注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、所列数据截止到2009年9月30日。3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去三个月-5.50%1.91%-3.40% 1.70%-2.10%0.21%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同生效日为2009年5月12日。本基金建仓期为六个月，目前尚未建仓期结束，但资产配置比例符合合同约定。本基金类别资产配置比例为：封闭期内股票投资占基金资产的比例为60%-100%，债券投资占基金资产的0%40%；封闭期后股票投资占基金资产的比例为60%-95%，债券投资占基金资产的5%40%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，权证投资比例占基金资产净值的比例不高于3%。3.3 其他指标金额单位：人民币元其他指标报告期(2009年07月01日-2009年09月30日)长盛同庆封闭A与长盛同庆封闭B基金份额配比4:6期末长盛同庆封闭A份额参考净值1.022期末长盛同庆封闭A份额累计参考净值1.022期末长盛同庆封闭B份额参考净值0.924期末长盛同庆封闭B份额累计参考净值0.924长盛同庆封闭A的预计年收益率5.60%4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期黄瑞庆本基金基金经理2009年5月12日7年男，1974年9月出生，中国国籍。2002年7月毕业于厦门大学，获博士学位。历任融通基金管理有限公司研究员；长城基金管理有限公司金融工程小组组长，长城货币市场基金基金经理；自2005年9月起加入长盛基金管理有限公司，现任长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金（本基金）基金经理。王宁本基金基金经理，长盛成长价值证券投资基金基金经理，投资管理部副总监。2009年5月12日11年男，1971年10月出生，中国国籍。毕业于北京大学光华管理学院，EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理，兴业基金经理等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司，曾任投资管理部基金经理助理、长盛动态精选基金基金经理等职务。现任投资管理部副总监，长盛成长价值证券投资基金基金经理，长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金（本基金）基金经理。注：1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。2、证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照证券投资基金法及其各项实施准则、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格按照证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。4.3.3 异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金未发生异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 行情回顾及运作分析伴随双宽松政策下的巨量信贷投放，3季度7月份指数完成了最后一波上冲，随后8月份急速调整。由于宏观经济在经历了2季度以后，充分表现出了国内住行消费的旺盛需求，从而给了股票市场信心支持，股市进入平衡格局。本基金3季度仍然处于建仓期，由于2季度在银行、保险、交运、地产、大宗商品、石油石化等行业上低位建仓，7月总体表现良好。8月初减持了保险、煤炭及地产，进一步建仓了医药、机械设备、化工等行业。市场的下跌尤其是金融、大宗商品两个板块下跌幅度较大，回吐了大部分的超额收益。在仓位上，进入3季度以后，随着建仓进程的完成，变动幅度不大。4.4.2 本基金业绩表现截至报告期末，本基金份额净值为0.963元，本报告期份额净值增长率为-5.50%，同期业绩比较基准增长率为-3.40%。4.4.3 市场展望和投资策略2季度中在宏观经济复苏和流动性充裕刺激下的大幅度上升行情结束了，市场焦点逐渐转移至对公司的估值和业绩增长的预期上，结构性和波动性将成为下一阶段市场的主要特征。预计明年宏观经济将沿着复苏至成长的道路前进，政策方面将继续围绕“保增长”和“调结构”两条主线展开，政府在外需恢复缓慢的情景下，着重通过适度宽松的货币政策和财政政策继续刺激内需。由于估值已经得到基本修复，如果宏观经济数据有反复，股票市场的波动性可能会加剧。本基金将充分运用多样化的数量化策略来适度调节仓位，以适应未来可能加剧的波动。同时通过自下而上精选个股以及数量化选股模型来构建股票组合，从而试图平稳地超越指数基准。5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资11,215,767,746.52 79.09其中：股票 11,215,767,746.52 79.092固定收益投资 20,042,000.00 0.14其中：债券 20,042,000.00 0.14 资产支持证券 - 0.003金融衍生品投资 - 0.004买入返售金融资产 - 0.00其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.005银行存款和结算备付金合计 2,910,839,368.11 20.536其他资产 34,409,741.640.247合计14,181,058,856.27100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业- 0.00 B采掘业1,262,582,099.04 8.93 C制造业4,523,455,891.19 31.98 C0食品、饮料607,887,124.28 4.30 C1纺织、服装、皮毛89,147,735.08 0.63 C2木材、家具- 0.00 C3造纸、印刷172,807,643.00 1.22 C4石油、化学、塑胶、塑料372,545,029.53 2.63 C5电子62,354,229.37 0.44 C6金属、非金属759,398,335.97 5.37 C7机械、设备、仪表1,890,701,049.02 13.37 C8医药、生物制品555,629,613.04 3.93 C99其他制造业12,985,131.90 0.09 D电力、煤气及水的生产和供应业302,044,753.58 2.14 E建筑业508,258,349.12 3.59 F交通运输、仓储业502,828,692.33 3.56 G信息技术业1,469,187,624.73 10.39 H批发和零售贸易613,871,965.31 4.34 I金融、保险业1,682,261,010.59 11.89 J房地产业169,278,461.20 1.20 K社会服务业155,753,899.43 1.10 L传播与文化产业26,245,000.00 0.19 M综合类- 0.00 合计11,215,767,746.52 79.30 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1000063中兴通讯14,307,488546,259,891.843.86 2600016民生银行70,199,592473,145,250.083.35 3600028中国石化41,020,673463,533,604.903.28 4601857中国石油31,099,465394,963,205.502.79 5600050中国联通55,999,821355,598,863.352.51 6601668中国建筑60,422,058280,358,349.121.98 7600741华域汽车22,999,905189,289,218.151.34 8601328交通银行22,000,000183,260,000.001.30 9000527美的电器10,499,819181,646,868.701.28 10600498烽火通信9,000,000180,180,000.001.27 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1国家债券-0.002央行票据-0.003金融债券-0.00其中：政策性金融债-0.004企业债券-0.005企业短期融资券20,042,000.000.146可转债-0.007其他-0.008合计20,042,000.000.14 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1098108309汉江CP01200,00020,042,000.000.14注：本基金期末仅持有上述一支债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。根据中兴通讯股份有限公司董事会2008年10月7日中兴通讯股份有限公司关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处2007年度会计信息检查结论和处理决定的公告，中兴通讯在财政检查中受到16万元的行政罚款并被要求补缴企业所得税380万元。本基金认为，该处罚不会对中兴通讯投资价值构成实质性负面影响。5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。5.8.3 其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金2,580,528.112应收证券清算款22,621,482.983应收股利8,450,067.614应收利息729,669.315应收申购款-6其他应收款-7待摊费用27,993.638其他-9合计34,409,741.64 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明1601668中国建筑48,358,349.120.34网下中签新股锁定5.8.6 投资组合报告附注的