2012年银行从业资格考试《风险管理》模拟练习题及答案.doc

2012年银行从业资格考试风险管理模拟练习题及答案、声誉风险的管理流程包括：【】A声誉风险的识别B声誉风险的评估C声誉风险的检测和报告D内部审计E外部监督、三项资产，头寸分别为2000万元，3000万元，5000万元，年投资收益率分别为20%，10%，16%，那么由这三项资产组成的资产组合的年收益率为：【】A16%B15%C10%D20%、使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括【】A专家判断法B历史违约经验C统计模型D外部评级映射E情景模拟法、在行业风险预警中，属于行业环境风险因素的有：【】A经济周期B财政货币政策C国家的产业政策D国家有关法律法规E企业的经营战略、以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法的优势在于：【】A克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反应风险成本的缺陷B促使商业银行将收益与风险直接挂钩，体现业务发展与风险管理的内在平衡C有利于建立正确的内部激励机制，从根本上改变银行片面追求利润而忽视风险的方式D激励银行充分了解风险并自觉识别、计量、监测和控制风险E可以计量出比传统计量指标更高的收益率、以下哪些属于商业银行内部风险控制部门？【】。A财务控制部门B内部审计部门C法律合规部门D风险管理委员会E风险管理部 银行从业资格报名、在信用局评分阶段，常用的评分模型有【】A预测消费者违约/坏账风险大小的风险评分模型B预测消费者开户后给商业银行带来潜在收益的收益评分模型C预测消费者破产风险大小的破产评分模型D其他信用特征评分E消费者行为评分、中国银监会下发的商业银行资本充足率管理办法明确了商业银行的交易账户包括哪几项内容？【】A商业银行提供的贷款业务B商业银行的中间业务C商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸D为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸E为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸、对于小企业和微小企业客户，除了关注与企业客户信用风险识别的共性外，还应当特别关注的风险点包括【】A经营风险B财务风险C信誉风险D担保风险E投资风险、商业银行在短期内的借入资金需求等于什么？【】A借入资金=融资缺口+流动性资产B借入资金=融资缺口+流动性负债C借入资金=融资缺口+贷款平均额D借入资金=融资缺口+核心存款平均额、关于内部控制目标，提法不正确的是【】。A内部控制目标应予以量化B内部控制目标应符合内部控制政策C内部控制目标应考虑法律法规、监管要求D内部控制目标应体现持续改进的要求、通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于【】加总。（1）新贷款净增值的预测值（2）存款净流量的预测值（3）其他资产净流量预测值（4）其他负债净流量预测值（5）期初的“剩余”或“赤字”A（1）、（2）B（1）、（2）、（3）C（1）、（2）、（5）D（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、某银行整体资产的VaR为400O万元。其中业务单位的VaR、VaRC如下表所示（单位：万元）。总经济资本为20亿元。则债券与外汇在期初应配置的经济资本分别为【】亿元。A7.6，5.4银行从业资格考试B7.55.0C7.0，4.9D6.9，4.6、关于外部审计制度的表述，下面选项中不正确的是【】。A它担负着过滤会计信息风险、确保会计信息质量、降低会计信息识别成本的责任B被利益相关者视为重要的利益保障机制C外部审计制度的价值在于有效性D在直接审计委托模式下，包括企业所有者、注册会计师和经营者三方、利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和【】。A期限结构风险B期权性风险C流动性风险D价格风险、商业银行的流动性需求的变化是【】。A容易预测的B可以预测的，但很难精确预测C不可能预测的D以上都不对、效率比率体现的是管理层管理和控制资产的能力，又称【】。A盈利能力比率B效果比率C效能比率D营运能力比率、【】是随机变量偏离期望的离散程度的度量。A方差B标准差C协方差D均方差、抵押贷款支持证券CL0循环结构中的循环期是指【】。A证券本金偿还的时期B特设中介机构以抵押资产作标的发行证券、筹集资金并将其投资于新资产C特设中介机构购买初始抵押资产的时期D不断购买抵押资本然后再以抵押资产为标的来发行证券的过程、某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为l00元，票面利率为10%。市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为【】年。A1B1.5C1.91D2、下列关于表外项目的处理的说法不正确的是【】。A表外项目的处理，按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产B首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产C对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算D利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市值乘以固定系数获得、下列关于风险的说法，不正确的是【】。A市场风险具有明显的非系统性风险特征B国际性商业银行通常分散投资于多国金融/资本市场，以降低所承担的风险C操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险D在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要、以下哪一项不属于行业环境风险因素？【】A宏观经济周期B财政货币政策C产业政策D特定产品的市场竞争力、已知1年期即期利率为5%。2年期即期利率为8%，则对应的1年后的1年期远期利率为【】。A1.60%B3.00%C11.09%D12.80%、下列关于经济增加值（EVA）的表达式，不正确的是【】。AEVA=税后净利润一资本成本BEVA=税后净利润一经济资本资本预期收益率CEVA=（资本金收益率一资本预期收益率）经济资本DEVA=（经风险调整的收益率一资本预期收益率）经济资本 、利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于：【】A单纯依靠历史数据进行风险度量，低估了突发性收益率波动B风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度C对历史数据的依赖性较强，需要有充分的历史数据D度量庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量大E假设条件与实际情况不符合、根据国际最佳实践，个人客户评分所采用的统计方法包括：【】A回归分析BK临近值C神经网络模型DZ值模型EZEA型、商业银行计量操作风险的方法有：【】A基本指标法B内部模型法C标准法D高级计量法E内部评级法、巴塞尔辛资本协议鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？【】A基于内部评级体系的内部模型B基于外部评级的模型CVaR方法 银行从业资格报名D以上都不是、流动性风险预警的内部指标包括【】。A盈利水平B产品业务的风险水平C资产负债结构D资产负债质量E高官层人事更替、现金流量表的组成部分不包括：【】A经营活动现金流B投资活动现金流C融资活动现金流D意外现金流、在对商业银行流动性状况进行情景分析时,通常可以分为哪些情景？【】A正常经营状况B由于商业银行自身问题造成流动性危机C某种形式的整体市场危机D竞争对手经营战略的重大变化E重要客户的经营危机、操作风险的引发原因主要包括【】A人员B系统C流程D市场利率波动E外部事件、已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于：【】A1.5B-1.5C2.3D3.5、集团法人客户的信用风险特征包括【】A内部关联交易频繁B连环担保普遍C财务报表真实性差D系统性风险高E风险识别和贷后监督难度大 、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中对流动性资产定义的内容里，下面不被包括在内的一项是【】。A一个月内到期的正常类贷款（不包括关注类贷款）B在中国人民银行超额准备金存款C在国内外二级市场随时可抛售的合格债券以及可随时变现的合格票据资产D库存现金、以下属于信用风险，又属于操作风险的是：【】A内部欺诈银行从业资格证考试B外部欺诈C经营中断和系统瘫痪D股市暴跌、【】就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。A随机模型B计量模型C资本模型D因果模型、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中超额准备金率的计算公式为【】。A人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额l00%B人民币超额准备金率=（在中国人民银行超额准备金存款+库存现金）/人民币各项存款期末余额l00%C人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币定活期存款期末余额l00%D人民币超额准备金率=（在中国人民银行超额准备金存款+库存现金）/人民币定活期存款期末余额l00%、某银行2006年初正常类贷款余额为10000亿元。其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率【】。A为6.0%B为8.O%C为8.5%D因数据不足无法计算、【】是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A名义价值B市场价值C公允价值D市值重估价值、CreditMetrics模型从本质上讲是：【】A是一个简单信用评分模型B是一个VaR模型C是一个期权定价模型D以上都不是、应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为：【】。ARAOC业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的经济资本BRAOC业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的经济资本CRAOC业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的资金成本DRAOC业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的资金成本、在进行现金流量分析的时候往往还需要分析考虑不同发展时期的现金流特性，这是因为【】。A企业的领导人可能随着时间的变化产生变更B企业的经营状况在一年四季都会有不同的变化C企业发展可能处于开发期、成长期、成熟期或者衰退期等不同时期D企业的贷款和还贷有着时间上的高峰和低潮期、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中流动性缺Vl率的定义为【】。A30天内到期的流动性资产减去30天内到期的流动性负债的差额B60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额C90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额D120天内到期的流动性资产减去120天内到期的流动性负债的差额 、根据巴塞尔新资本协议的有关规定，操作风险损失事件被划分为【】种事件类型。A6B7C8D9、【】假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。A历史模拟法B方差一协方差法C蒙特卡罗模拟法D标准法、在操作风险经济资本计量的方法中,【】是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。A内部评级法B基本指标法C标准法D高级计量法、信用风险监测是：【】。A一个连续的动态的过程B跟踪已识别风险的发展变化情况,C根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别分析D以上都是、下列对于影响期权价值因素的理解。不正确的是【】。A如果买方期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额B随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大C随着执行价格的上升，买方期权的价值减小D买方期权持有者的最大损失是零、与单一法人客户相比【】不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A财务报表真实性较好B连环担保普遍C风险识别难度大D贷后监督难度大、从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指【】。A相对于无风险利率的差额B两种对信用敏感的资产之间的信用价差C相对于无风险利率的比率D两种信用资产相对于无风险利率的比值、某2年期债券麦考利久期为l6年，债券目前价格为101.O0元。市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%。则按照久期公式计算该债券价格【】。银行从业资格证考试A上涨2.96%B下跌2.96%C上涨3.20%D下跌3.20% 、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是【】。A资产流动性风险B负债流动性风险C流动性过剩D以上都不对、利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于：【】A历史违约数据B预测数据C蒙特卡罗模拟D情景分析、RAROC是指经预期损失和以【】计量的非预期损失调整后的收益率。A核心资本B经济资本C附属资本D监管资本、关于专有信息和保密信息的内容的表述，下面选项中不正确的是【】。A专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B保密信息则通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法、估计参数和数据等C如果以上这些专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D这些有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突、一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包