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文档简介

一、单项选择题1. 巴塞尔协议所要求的信用风险监管资本从意义上对应于以下（ ）概念。A. 预期损失B. 风险拨备C. 减值准备D. 非预期损失 描述：P4，资本充足率 您的答案：B题目分数：10此题得分：0.0批注：2. 下列（ ）是银行实施内部评级IRB初级法时可以自行估计的参数。A. 违约概率PDB. 违约损失率LGDC. 风险暴露EADD. 期限M 描述：P12，内部评级法 您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0批注：3. 信用风险标准法SA-CCR主要针对以下（ ）参数的计量。A. 违约概率PDB. 违约损失率LGDC. 风险暴露EADD. 期限M 描述：P16，交易对手信用风险资本计量 您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：4. 最新巴塞尔协议内部模型法用（ ）替换了VaR。A. SVaRB. Expected ShortfallC. Expected ValueD. Expected Loss 描述：P22，Expected Shortfall 您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题5. 信用风险资本计量的方法包括（ ）。A. 权重法B. 初级内评法C. 高级内评法D. 基本指标法 描述：P4，新资本协议框架 您的答案：C,A,B题目分数：10此题得分：10.0批注：6. 以下说法正确的是（ ）。A. ES（Expected shortfall）主要测量条件损失，衡量在已经发生了最差情况的条件下金融机构遭受的平均值的大小B. VaR具有可加性，指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失C. VaR比ES更为完整地衡量一个投资组合的极端损失风险D. 一天99% VaR的代表的是1%的概率下某一金融资产或证券组合在一天中发生的最大损失值 描述：P22-23，Expected Shortfall、VaR 您的答案：D,B,A题目分数：10此题得分：0.0批注：7. 信用风险资本计量内部评级法对于敞口的分类包括（ ）。A. 主权风险暴露B. 银行暴露C. 公司风险暴露D. 零售风险暴露E. 股权风险暴露 描述：P11，内部评级法下的敞口分类 您的答案：D,B,C,E,A题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题8. 如果1年的返回检验结果中有7次突破99%VaR值，则计量一般市场风险资本的乘数为3。（ ） 描述：P28，风险乘数 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：9. 在信用风险资本计量的权重法下，银行可以自行估计各类敞口的风险权重。（ ） 描述：P5，信用风险资本计量权重法 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：10. Expected Shortfall是衡量尾部条件损失的一致性方法。（ ） 描述：P2
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