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第五章 大数定律与中心极限定理,大数定律 中心极限定理,1 大数定律 一.依概率收敛,设Xn为随机变量序列,X为随机变量,若任给0, 使得,则称Xn依概率收敛于X. 可记为,例如:,意思是:当,a,而,意思是:,时,Xn落在,内的概率越来越大.,当,二.几个常用的大数定律,1.切比雪夫大数定律 设Xk,k=1,2,.为独立的随机变量序列,且有相同的数学期望,及方差20,则,即若任给0, 使得,证明:由切比雪夫不等式,这里,故,1000个0,4均匀分布随机数 前n项算术平均值的变化趋势,2 中心极限定理 一.依分布收敛,设Xn为随机变量序列,X为随机变量,其对应的分布函数分别为Fn(x), F(x). 若在F(x)的连续点,有,则称Xn依分布收敛于X. 可记为,二.几个常用的中心极限定理,1.独立同分布中心极限定理 设Xn为独立同分布随机变量序列,若EXk=o,k=1, 2, , 则Xn满足中心极限定理。 根据上述定理,当n充分大时,例1.将一颗骰子连掷100次,则点数之和不少于300的概率是多少?,解:设 Xk为第k 次掷出的点数,k=1,2,100,则 X1,X100独立同分布.,由中心极限定理,设随机变量n(n=1, 2, .)服从参数为n, p(0p1)的二项分布,则,2.棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理(De Moivre-Laplace),证明:设,第i次试验事件A发生,第i次试验事件A不发生,则,由中心极限定理,结论得证,例2 在一家保险公司里有10000个人参加寿命保险,每人每年付12元保险费。在一年内一个人死亡的概率为0.6%,死亡时其家属可向保险公司领得1000元,问: (1)保险公司亏本的概率有多大? (2)其他条件不变,为使保险公司一年的利润不少于60000元的概率不小于90%,赔偿金至多可设为多少?,解: 设X表示一年内死亡的人数,则XB(n, p), 其中 n= 10000,p=0.6%, 设Y表示保险公司一年的利润, Y=1000012-1000X 于是由中心极限定理 (1)PY0=P1000012-1000X0 =1PX120 1 (7.75)=0;,PY60000=P1000012-aX 60000 =PX60000/a0.9;,(2)设赔偿金为a元,则令,由中心极限定理,上式等价于,依概率收敛,切比雪夫 大数定律,伯努利大数定律,依分布收敛,独立同分布 中心极限定理,德莫弗-拉普拉斯 中心极限定理,辛钦大数定律,5-1(2003年,数学三) 设独立同分布的随机变量序列 服从参数为2的指数分布, 则当 时, 依概率收敛于,EX1,某螺丝钉厂废品率为0.01,问一盒中应装多少个螺丝钉才能使得盒中合格品数目不少于100个的概率不少于0.95?,EX2,解法一: 设Xi 为检查第i件产品所花时间,则,于是,检查1900件所花时间为 ,则在8小时内检验员能够至少检查1900件的概率为,检验员逐个检查某种产品,每查一件花10秒时间,有的产品可能要复查一次而再花10秒时间.假定每一件产品需复查的概率为1/2,求在8小时内检验员能够至少检查1900件的概率.
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