计量经济学导论(2012修改版).ppt

1,计量经济学Econometrics,广州大学经济系 二一二年六月,2,教 材,计量经济学 李子奈 等/著 高等教育出版社,3,参考书,计量经济学基础 达摩达尔.N.古扎拉蒂/著 中国人民大学出版社 经济计量学精要 达莫达尔.N.古亚拉提（美）著 张涛 译 机械工业出版社 计量经济学基础 张晓峒 南开大学出版社 计量经济模型与经济预测 罗伯特.S.平狄克 著 机械工业出版社,一、教学说明,1、课程性质及课时安排 课程性质：经济类、管理类专业基础课程 学时：48学时（理论32、上机16） 学分：3,1998年教育部把计量经济学确定为经济学类所有专业必修的核心课程。,学生最终能够熟练地结合经济学理论、计量经济学方法和计算机软件来研究和解决工作中遇到的实际经济问题。,2、教学目的,（1）笔试考查内容 基本原理和方法：约占60% 软件操作结果分析：约占40% （2）成绩评定 笔试成绩：占70% 平时成绩：占30%,3、考试内容及成绩评定,参考书 1、计量经济分析方法与建模（Eviews应用及实例） 高铁梅 主编 清华大学出版社 2、Eviews在经济计量学中的应用张文璋 3、计量经济学软件EVIEWS使用指南 张晓峒（南开大学）,4、教学软件,EViews3.0、EViews5.1或其他版本,微积分、线性代数 微观经济学、宏观经济学 统计学、概率论与数理统计,5、先修课程,二、计量经济学简介,1、一般定义 计量经济学是经济学的一个分支学科，它以经济理论和实际统计资料为依据，运用数学、统计学方法和计算机技术，通过建立计量经济模型来分析研究经济现象的数量规律。,计量经济学与经济学、数学和统计学,2、为什么要单独学习计量经济学？,理由之一：经济理论存在不足之处 需求定律 凯恩斯边际消费倾向理论 需求定律：在其它条件不变的情况下，一种商品的价格下降会导致该商品需求量的增加。 以定性分析和定性描述为主，缺乏定量测度和经验验证。,理由之二：数理经济学存在不足之处,例如：柯布道格拉斯生产函数 例如：需求函数 这些方程虽然揭示了经济理论的数学形式，但不考虑测度问题以及经验验证。 另外，模型设定本身也具有局限性。 计量经济学模型,负责收集、加工经济数据，并且通过图表形式展现出来。 比如：GDP、就业、失业、价格、进出口等经济贸易数据。 但不关心如何利用这些数据去检验经济理论。,理由之三：经济统计学存在不足之处,概率论与数理统计为计量经济学提供了许多分析工具，但是大多数经济数据属于非试验性数据，计量经济学需要有特殊的方法来处理。,理由之四：数理统计学存在不足之处,（1）宏观经济领域 经济增长预测、经济评价、政策制定和控制 （2）微观经济领域 金融产品定价 企业销售量预测 家庭、个人消费支出分析 （3）非经济领域 文化教育领域以及其他社会领域等,3、计量经济学的应用领域,例：利用实际数据来检验消费与收入的统计依赖关系，并利用实证结果来进行假想的经济控制或经济政策制定。,1、引用凯恩斯消费理论 人们的消费支出随收入的增加而增加，但消费支出的增加小于收入的增加。 即：边际消费倾向MPC大于零而小于1。 （定性）,三、计量经济学建模实例,2、建立计量经济学模型 假定消费支出Y与收入X之间有如下关系：,3、收集整理所需数据(选择、加工） 需要一国或一个地区的总消费支出和总收入数据,美国1980-1991年个人消费支出与GDP (10亿美元,1987年不变价格),4、计量经济模型的参数估计 采用普通最小二乘法，利用样本数据估计出Y和X的经验式：,5、假设检验 以一定的标准，对参数的估计结果进行检验。如果在统计意义上的确小于1，说明结果是可接受的。,参数和的经验值分别为-229.2和0.719。 结果表明：美国1980-1991年的MPC约为0.72。,7、控制或政策制定 如果希望1994年的消费支出达到4万亿美元，则政府必须通过政策来保证收入水平为：,6、预报和预测 如果计量模型可以接受，就可用来对因变量进行预测。假定1992年，美国的GDP预计为6万亿美元，则该年的消费支出预计为：,1、理论模型的设计 （1）分析问题，建立或引用一个理论假说。 （2）确定模型包含的变量：因变量和解释变量 合理性、可得性、独立性 根据经济现象所暗含的经济规律去选择变量。 透彻了解经济统计学，并有可靠数据来源。 解释变量独立。,四、计量经济学方法论,（3）确定模型的数学形式 方法一：直接利用经济学和数理经济学的研究成果。 方法二：根据样本数据作出变量关系图，确立模型的数学形式。 方法三：选择可能的模型形式反复尝试，然后选择模拟结果较好的一种。,（4）拟定待估计参数的理论期望值 符号、大小、关系 柯布道格拉斯生产函数 数值范围应该是,数据是经济规律的信息载体，是计量经济分析的依据。,数据质量：完整性、准确性、可比性、一致性,时间序列数据（也称“时序数据”） 截面数据（也称“横截面数据”） 混合数据（也称“合并数据”）,2、样本数据的收集,数据种类：,（1）时间序列数据: 经济变量按发生时间先后排列得到的统计数据。 中国19931998年GDP增长率（%）,（2）横截面数据: 在同一时间截面上不同经济单位发生的某个或某些经济变量的统计数据。 1992年八个国家的实际GDP增长率（）,（3）混合数据,3、模型参数的估计 （1）选择模型参数估计方法 最小二乘法（普通和加权最小二乘法） 极大似然法、矩估计等 （2）计量经济学应用软件的使用 Eviews SPSS SAS等,4、模型的检验 （1）经济意义检验 符号、大小、关系 （由经济学基本理论或常识来决定） （2）统计检验 拟合优度检验 总体显著性检验 变量显著性检验等 （检验模型的统计学性质，由数理统计学理论决定。）,（3）计量经济学检验 残差正态性检验 异方差性检验 序列相关性检验 多重共线性检验 （检验模型的计量经济学性质，由计量经济学理论决定。