Stata之面板数据处理—长面板.ppt_第1页
Stata之面板数据处理—长面板.ppt_第2页
Stata之面板数据处理—长面板.ppt_第3页
Stata之面板数据处理—长面板.ppt_第4页
Stata之面板数据处理—长面板.ppt_第5页
已阅读5页，还剩7页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

Stata 之面板数据处理 长面板,周建锋,包括了常数项、时间趋势项、个体 虚拟变量、以及不随时间变化的解释变量Zi,1、仅组内异方差,（1）当 syntax： tab state,gen(state) gen t=year-62 xtpcse lnc lnp lnpmin lny state2-state10 t,corr(ar1),Syntax: xtpcse lnc lnp lnpmin lny state2-state10 t,corr(psar1),若仅考虑不同个体扰动项存在异方差，而忽略自相关，则： Syntax：xtpcse lnc lnp lnpmin lny state2-state10 t,hetonly,2、同时处理组内、组间同期相关,xtgls y x1 x2 x3,panels(option) corr(option) panels(iid):假定不同个体的扰动项为独立同分布； panels(het):假定不同个体的扰动项相互独立但有不同方差； panels(cor):假定不同个体的扰动项同期相关且有不同方差； corr(ar1):对应 的组内自相关情形； corr(psar1):允许每个面板有自己的自回归系数 在执行以上命令“xtpcse”或“xtgls”时，如果没有个体虚拟变量，则为随机变量；如果加上个体虚拟变量，则为固定效应。,3、异方差与之相关检验,（一）组间异方差检验 1、wald 异方差检验 quietly xtgls lnc lnp lnpmin lny state2-state10 t,panels(cor) cor(ar1) xttest3,2、似然比检验 Syntax： tab state,gen(state) gen t=year-62 quietly xtgls lnc lnp lnpmin lny state2-state10 t,igls panels(het) estimates store hetero quietly xtgls lnc lnp lnpmin lny state2-state10 t,igls estimates store homo local df=e(N_g)-1 irtest hetero homo,df(df ),（二）组内自相关检验 原假设：不存在一阶自相关 xtserial lnc lnp lnpmin lny state2-state10 t,相关性,（三）组间截面检验 原假设：不存在组间截面相关 Syntax：quietly xtreg lnc lnp lnpmin lny t,fe （1）Breusch-Pagan LM检验： xttest2 （只能用在“xtreg,fe”,”xtgls”,”ivreg2”之后） （2）cross-sectional dependence xtcds （适用于n大T小的短面
人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论