西南财经大学数学建模08校内赛题分析.ppt

校赛解析,校赛赛题,2003 风与水花 航空订票 2004 开放式基金的投资问题 2005 分类与识别 2006 组合投资的收益与风险问题 2007 水电站的生产计划问题 2008 中国股市若干问题分析,中国股市若干问题分析,投资策略研究 超凡预测能力：投资策略获利最大 5只股票 853只股票 股票表现 最大 853只股票分类 中国股市“泡沫” 现象 5只股票,一、投资策略,决策变量： 每日买进、卖出各类股票数量,1、模型,目标函数：总收益最大,约束,资金的流动状况,算法：局部穷举搜索 基本思想：最低买进、最高卖出 时间冲突：开盘买出、最低买进 或 最高卖出、收盘买进 近似调整：平均 其他 数学规划、动态规划、局部寻优、近似算法等方法 可使用 Matlab Maple Spss lingo Excel等软件计算,2、求解,假设 1、可在开盘、最高、最低、收盘时瞬间实现相应价位的交易 2、T+1 或涨幅 10% 或独立 3、股市的涨跌可以准确预测 4、问题中的数据真实可靠,Matlab计算,数据处理： 5只股票 853只股票 计算增长率 for i=1:5 for j=1:105 if loprc(i,j)=0 M1(i,j)=(opnprc(i,j+1)-loprc(i,j)/loprc(i,j); M2(i,j)=( hiprc(i,j+1) -loprc(i,j)/loprc(i,j); end end end m3,m4=max(M1); m5,m6=max(M2);%t num;,开盘 最低,最高 最低,main1.m main2.m,股票 时间,每日最大,投资结果,mm=1;mm2=1;mm3=1; for i=1:105 if m3(i)-0.010 mm=mm*(1+m3(i)-0.01); end if m5(i)-0.010 mm2=mm2*(1+m5(i)-0.01); end if (m5(i)+m3(i)/2-0.010 mm3=mm3*(1+(m5(i)+m3(i)/2-0.01); end end mm,mm2,mm3,开盘 最低,最高 最低,平均,时间,每日最高,5只股票 mm = 48.385 mm2 =1577.2 mm3 =272.13 853只股票 mm = 6.5706e+021 mm1 =7.1938e+024 mm2 =6.3777e+027 其他,3、结果,二、股票表现,6只股票最好、最差 比例法、比较法 6只股票涨跌震荡最凶、最不凶 涨、跌交换的次数的多与少 每日最高最低差别大与小 与（五日）均线偏差大与小 方差或标准差大与小,1、描述统计,（1）模型,Matlab 计算,（2）求解,for i=1:853 for j=1:306 if opnprc(i,j)=0 p1(i)=opnprc(i,j); break end end,for k=306:-1:1 if clsprc(i,k)=0 p2(i)=clsprc(i,k); break end end end p1=p2./p1-1; p1=num;p1,起点,终点,main3.m,（3）结果,最好 冠农股份 600251 6.42 川投能源 600674 5.12 最差 中国石油 601857 -.64 太平洋 601099 -.55 涨跌 ,标准聚类 分层聚类收盘价、收盘价环比，或其他 距离 聚类方法 其他 图形比较、行业分析、地域分析、发行时间分析等,2、聚类分析,（1）模型,SPSS SAS EVEIS Matlab,（2）求解,（3）结果,按每日收盘聚类 股价高低绩优板块：分为4，7，19类 按每日收盘环比聚类 涨跌：个股表现行业板块：37，42类,三、股市泡沫,开放性问题 数据收集 无统一答案,模型,红利定价模型DDM 两阶段法、三阶段法 市盈率模型 股权自由现金流估价法（FCFE）模型 fama-french三因素模型 现金流量折现DCF模型 资本资产定价模型（CAPM