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文档简介

期权交易策略,交易策略类型,一个期权 股票（Underlying) 两个或两个以上，同类期权的组合（Spread，差价期权） 不同类期权（看涨、看跌）的组合（Combination，组合期权）,一个期权 股票,Profit,ST,K,Profit,ST,K,Profit,ST,K,Profit,ST,K,(a),(b),(c),(d),牛市差价期权（C1 C2）,K1,K2,Profit,ST,牛市差价期权（P1 P2）,熊市差价期权（P2 P1）,熊市差价期权（C2 C1）,K1,K2,Profit,ST,蝶式差价 （C1+C3-2C2）,K1,K3,Profit,ST,K2,蝶式差价 （用看跌期权做）,K1,K3,Profit,ST,K2,日历差价 （使用看涨期权）,Profit,ST,K,日历差价 （使用看跌期权）,Profit,ST,K,Straddle （跨式）组合,Profit,ST,K,Strip & Strap,Profit,K,ST,Profit,K,ST,Strip,Strap,Strangle （宽跨式）组合,K1,K2,Profit,ST,思考题,C1、C2、C3为标的相同，期限相同的看涨期权，执行价格分别为K1、K2、K3， 且有 K3 K2 K1 和 K3 - K2 K2 - K1。试证期权价格满足 C2 = (C1 + C3)/2,练习题,11.10 11.20 11.21 11
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