PTA交割要点.doc

PTA（精对苯二甲酸）交割一、PTA基础知识精对苯二甲酸期货合约：交易品种精对苯二甲酸（PTA）交易单位5吨/手报价单位元（人民币）/ 吨最小变动价位2元/吨每日价格最大波动限制不超过上一个交易日结算价4%合约交割月份1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月交易时间每周一至周五（法定节假日除外）上午 9：00 11：30 下午 1：30 3：00最后交易日交割月第10个交易日最后交割日交割月第12个交易日交割品级符合工业用精对苯二甲酸SH/T 1612.1-2005质量标准的优等品PTA详见郑州商品交易所期货交割细则交割地点交易所指定仓库最低交易保证金合约价值的6%交割方式实物交割交易代码TA上市交易所郑州商品交易所二、PTA交割标准，生产厂家，免检品牌及仓库1、PTA交割标准：1、基准交割品：符合SH/T 1612.1-2005质量标准的优等品PTA。2、基准交割品须是经交易所认定的PTA生产厂家生产的商品。具体生产厂家由交易所公告。2、工业用精对苯二甲酸质量指标 SH/T 16121-2005 项 目优等品指标试验方法 外观白色粉末目测酸值,mgKOH/g6752SH/T1612.2对羧基苯甲醛，mg/kg 25SH/T1612.7(仲裁法)、SH/T1687灰分,mg/kg 8GB/T7531总重金属(钼铬镍钴锰钛铁),mg/kg 5SH/T1612.3 SH/T1612.5铁,mg/kg1SH/T1612.3水分,%(质量分数)0.2SH/T1612.45g/100mL DMF色度,铂钴色号 10GB/T3143对甲基苯甲酸,mg/kg150SH/T1612.7(仲裁法)、SH/T16873、用于交割的PTA生产厂家及免检品牌地区序号生 产 厂 家是否免检简 称中国大陆1中国石化扬子石油化工股份有限公司免检扬子石化2中国石化仪征化纤股份有限公司仪征化纤3中国石化上海石油化工股份有限公司上海石化4中国石油化工股份有限公司洛阳分公司洛阳石化5亚东石化（上海）有限公司亚东石化6宁波三菱化学有限公司免检宁波三菱7浙江逸盛石化有限公司免检逸盛石化8翔鹭石化股份有限公司免检翔鹭石化9珠海碧辟化工有限公司BP珠海10绍兴远东石化有限公司免检远东石化11台化兴业（宁波）有限公司免检宁波台化12逸盛大化石化有限公司免检逸盛大化13石狮市佳龙石化纺纤有限公司免检佳龙石化14重庆市蓬威石化有限责任公司蓬威石化15江苏海伦石化有限公司海伦石化16恒力石化（大连）有限公司免检恒力石化17嘉兴石化有限公司免检嘉兴石化中国台湾18台湾化学纤维股份有限公司台化19东展兴业股份有限公司台湾东展20中美和石油化学股份有限公司台湾中美和韩国21三星石油化学株式会社 SAMSUNG PETROCHEMICAL CO.,LTD.韩国三星22高合化学公司 KP CHEMICAL CORP.韩国KP23三南石油化学株式会社 SAM NAM PETROCHEMICAL CO.,LTD.韩国三南24株式会社晓星 HYOSUNG CORPORATION韩国晓星25泰光产业株式会社 TAE KWANG INDUSTRIAL CO.,LTD.韩国泰光4、PTA指定交割仓库一览表仓库编号仓库名称联系人联系电话传 真地址邮编升贴水(元/吨)0501国家物资储备局浙江八三七处宋祝137772234720574-86266748浙江省宁波市镇海区海塘大通路331号315200-200502江苏省江海粮油贸易公司张家港储运部徐139062499160512-58388066江苏省张家港市金港镇港区宝岛路1号21563400503太仓新港物流管理中心有限公司方136062468780512-53706227江苏省太仓市浮桥镇北环路9号21543400504张家港保税区华瑞物流有限公司陈132551354400512-56308902张家港保税区福建南路21563400505杭州临港物流有限公司王琦138675687300573-82551033浙江杭州萧山区瓜沥镇临港工业园区瓜港西路309号31124100506宁波保税区高新货柜有限公司林138066697980574-87282881宁波保税东区兴业四路2号315000-200507翔鹭石化股份有限公司刘134007148300592-6808454厦门市海沧区南海路1180号361026-900314江阴市协丰棉麻有限公司杨同138015220070510-86060698江阴市华西村物流园（沿江高速华西出口处）21442000310中国储备棉管理总公司绍兴直属库谢永139057552430575-88317331浙江省绍兴市亭山工业园区31200000509张家港保税港区港务有限公司秦仁136015660130512-58322602江苏张家港保税物流园区（西区）南京路55号21563400508平湖华瑞仓储有限公司倪学135113320300573-85656928平湖市独山港镇海涛路88号31420300510江苏华邦物流有限公司薛56308739、181361297980512-56308732张家港保税区福建南路与天津路交界处21563400511江苏长达国际物流有限公司许建 139616531180510-81651126江阴市临港开发区长源路1号21444300512常熟港公共保税仓储运输有限公司徐137762061680512-52868625常熟市港区富华路25号21550000513嘉兴石化有限公司王宇137507910190573-88187792嘉兴市港区乍浦镇中山西路388号3142010三、PTA交割流程及费用1、交割流程：1、实行滚动交割制度。自合约进入交割月第一个交易日至交割月最后交易日前一交易日，买方、卖方均可在每个交易日下午2：30 之前提出交割申请；最后交易日闭市后，按交易所规定集中配对，并按规定程序完成交割。 2、最后交易日为合约交割月的第10个交易日，第12个交易日为交割日。3、采用三日交割法，第一日为配对日，第二日为通知日，第三日为交割日。期货交割流程图买方会员卖方会员14：30之前会员服务系统进行交割响应14：30之前会员服务系统提交割申请配对日（第一日）（双方同时申请时配对）（最后交易日集中配对）通过会员服务系统确认交割通知单通过会员服务系确认交割通知单割知单通知日（第二日）交仓单并办理交割结算手续。自交割日（不含该日）起七个交易日内，卖方必须向买方提供增值税专用发票。划款并办理交割结算手续。交易所将货款的80%划转给卖方，同时将仓单交付买方会员。余款在买方确认收到卖方的增值税专用发票时结清。交割日（第三日）如有一方或双方违约，依照有关违约处理办法执行。2、仓单注册仓单注册流程：商品检验合格交易所核查无误交割仓库应当向交易所申请注册标准仓单交易所可在自仓库提出仓单注册申请之日起7个工作日内予以注册。注意事项：1、自交割月最后交易日（白糖、菜籽油为第5个交易日）下午3时起，交易所不再受理交割仓库提出的用于当月交割的标准仓单注册申请。该日下午3时以后的注册申请所形成的标准仓单可以参与当月标准仓单的征购及后续月份交割。2、交易所规定的可予质量免检的商品用于期货交割的，最迟应当在合约最后交易日前一日申请注册。3、经交易所注册的标准仓单，方可适用于与期货相关的业务。标准仓单的有效期：品种有效期其他规定PTA每年9月第12个交易日（不含该日）之前注册的PTA仓单，在该月第15个交易日（含该日）之前全部注销 9月第16个交易日（含该日）之后开始受理新仓单的注册申请。3、交割预报客户或者非期货公司会员向交割仓库发货前，应当由会员通过会员服务系统填写交割预报单，并以向交割仓库预报。自接到会员交割预报单之日起2个工作日内，交割仓库在会员服务系统中回复会员能够接收的商品数量。自接到交割仓库同意入库的回复之日起2个工作日之内，会员向交割仓库缴纳30元/吨的交割预报定金。交割仓库在收到交割预报定金的当日，开具入库通知单。入库通知单有效期内（15天）商品全部到库的，自商品入库完毕之日起2个工作日内，交割预报定金予以返还；部分到库的，按实际到货量返还；未到库部分，交割预报定金不予返还。 注意事项：1、预报数量较大的，交易所可以要求货主提供拥有商品的相关证明。特殊情况下，交易所可以要求交割仓库优先批准有近期月份持仓的交割预报。2、对已存放在交割仓库的商品申请期货交割的，仍应提交交割预报，无须交付交割预报定金。3、入库通知单有效期（公历日）精对苯二甲酸（以下统称PTA）为：15天。4、办理完交割预报的货主发货前，须将运输方式、车（船）号、数量、到货时间等通知交割仓库。5、未办理交割预报的货物不能交割。4、入库1、入库验收及抽样由仓库实施2、货主到应到场监督3、交割仓库、货主应该对验收结果签章确认，否则不得用于交割。4、验收包装、包重1吨或1.1吨、1.05不能交割。5、PTA交割单位最好与持仓相匹配（55吨的整数倍），避免出现1.1吨的拆包现象。6、非免检的最小注册单位最好在300吨左右，否则提高成本，检验费用相对较高。入库验收流程：货主向指定交割仓库发货商品的重量、包装相关单证等的验收及扦样由交割仓库实施，货主应到场监督，验收结果须经双方认可。入库商品质量指标由质检机构检验的，自接到检验结果之日起1个工作日内，交割仓库应当对检验结果进行确认并通知客户。报送交易所5、机构检验PTA指定质检机构业务联系表单位名称单位地址业务电话宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心宁波市马园路9号057487022670南通出入境检验检疫局检验检疫技术中心南通市崇川区崇川路99号051368588253张家港检验认证有限公司张家港市金港镇长江中路175号051256302802PTA检验费用检验费用项 目费用（元/样）1外观1002酸值，mgKOH/g200 3对羧基苯甲醛mg/kg300 4灰分，mg/kg300 5总重金属（钼铬镍钴锰钛铁），mg/kg700 6铁，mg/kg200 7水分，%（质量分数）300 85g/100mL DMF 色度，铂钴色号200 9对甲基苯甲酸，mg/kg300 10品名300 备注：1、分项目检验的，按单项标价收费；1-9项指标全检的，费用为2100元/样。2、 委托指定质检机构扦样的，扦样费用为2000元/样，交通费另计。6、仓库申请1、接到检验结果1工作日内仓库对结果确认并告知货主。2、无异议，至通知货主后2工作日内，仓库像交易所申请注册。3、接到检验结果后3个工作日内可提出复检，并预交检验费；PTA的复检由原检验机构对留样进行复检；4个工作日内出结果；结果通知交易所后告知异议方。结果一致，费用由异议方承担、否则由检验机构承担。7、交易所注册1、交易所至仓库提出申请7工作日内日予以注册。2、注册完当日，可通过会员系统查看，或到交易所结算部领取标准仓单持有凭证和标准仓单注册升贴水单3、交易所有权抽查不予注册。4、交易所规定的可予质量免检的商品用于期货交割的，最迟应当在合约最后交易日前一日申请注册。8、交割费用9、仓储费收取节点时间区间收取标准收取方式商品入库至仓单注册前一日现货标准仓库与货主结清自标准仓单注册之日起至交易所开出提货通知单前一日止期货标准交易所代交割仓库收取仓储费，交易所在每月第一个交易日按月计算划转上个月发生的仓储费开出提货通知单后第一日后现货标准仓库与货主结清10、配对最后交易日前的配对：1、申请：自进入交割月第一个交易日起至最后交易日的前一交易日，持有交割月合约的买方会员和持有交割月合约、标准仓单的卖方会员均可在每个交易日下午2时30分之前的交易时间内，通过会员服务系统提出交割申请2、响应：买方会员在会员服务系统响应卖方会员的交割申请；未得到买方会员响应的，卖方会员可于申请当日下午2时30分之前撤销交割申请，没有撤销的，由计算机系统判为作废；买方会员响应的，即视为确认，买卖双方均不得撤销。申请当日闭市后，交易所依据买卖双方相对应的持仓量、买卖双方确认申请量和卖方持有标准仓单量，取最小数进行配对。卖方配对后,其相应的标准仓单予以冻结,相应的交易保证金予以释放。3、配对原则：最后交易日闭市后，同一会员同一交易编码客户所持有的该交割月买卖持仓相对应部分由计算机自动平仓，平仓价按当日结算价计算；其他未平仓合约，一律视为交割合约，由计算机按数量取整、最少配对数原则予以配对。11、通知日配对日后的下一交易日为通知日，买卖双方通过交易所会员服务系统确认交割通知单。会员未收到交割通知单或者对交割通知单有异议的，应在通知日下午5时之前以书面形式通知交易所；规定时间内没有提出异议的，视为对交割通知单的认可。12、交割日1、通知日后的下一交易日为交割日，上午9时之前，买方会员应当将尚欠货款划入交易所账户，卖方会员应当持有可流通的标准仓单。交易所结算部门为买卖双方办理交割结算手续，买卖双方在交割通知单注明的时间通过交易所会员服务系统查收交割结算结果，同时，买方会员把客户名称和税务登记证号等事项提供给卖方会员。2、交易所收取买方会员全额货款后，于交割日将全额货款80%划转给卖方会员，同时将卖方会员的仓单交付买方会员。余款在买方会员确认收到卖方会员转交的增值税专用发票时结清。3、交割货款=（交割结算价+包装物+时间升贴水）*交割单位*交割仓单数量4、配对日按照交割结算价平仓，已经结算过一次盈亏，因此交割结算价对交割或款影响不大，只是影响到最后增值税发票的开具价格。（拉高结算价只能让多头在接货后，获取增值税上的较小利益）注意事项：1、交割结算价：为期货合约配对日前10个交易日（含配对日）交易结算价的算术平均价。2、最后交易日需要配对交割的仓单处于折抵状态的，根据交割配对情况自动解除其相应的仓单折抵，释放空头持仓的交割配对保证金。13、仓单注销仓单注销流程：客户持提货通知单与指定交割仓库联系，办理提货手续会员为客户编制电子提货通知单密码或者打印纸质提货通知单交易所结算部门办理仓单升贴水结算，交割部门开具提货通知单客户委托会员通过会员服务系统向交易所提交标准仓单注销申请注意事项：1、货主必须在提货通知单开具后10个工作日内到指定交割仓库办理提货手续。逾期未办的，按现货提货单处理，交割仓库不保证全部商品质量符合期货标准。2、标准仓单相应的期货商品转为现货后，如需再次生成标准仓单，必须按期货合约标准重新检验，并按有关规定办理。（可以复检）14、交割发票1、交割日（不含该日）起7个交易日内，交割卖方客户给对应的买方客户开具增值税发票，客户开具的增值税发票由双方会员转交、领取并协助核实。（交割、仓单转让、期转现）2、注销时，注册人向注销人开具升贴水发票。（贴水开红字发票、升水补开余额发票。）3、增值税： 以建仓价位与交割结算价差*17计算 。增值税发票相关规定：1、迟交增值税发票，延迟1至10日（公历日）的，卖方会员应当每天支付货款金额0.5的滞纳金；超过10日（公历日）仍未提供增值税专用发票的，视为拒绝提供增值税专用发票，卖方会员应当按货款金额的规定比例支付违约金。滞纳金或者违约金从货款余额中扣除，补偿给买方会员，剩余货款属于卖方会员。卖方会员先行支付滞纳金或者违约金后，有权向客户追偿。2、因买方会员提供资料有误，致发票作废的，买方会员责任自负；买方会员提供资料延迟的，卖方会员提供发票时间可以顺延。自交割日（不含该日）起超过7个交易日，买方会员仍未提供有关资料的，交易所划转剩余20%货款至卖方会员，由此造成的后果由买方自负。3、实物交割环节增值税按交割数量和交割结算价计算；升贴水增值税发票在仓单注销（即提取货物退出期货市场）时由注册人向注销人开具，升水部分开具正数增值税专用发票，贴水部分开具负数增值税专用发票，同时冲减销项税额，注销人凭取得的专用发票调减进项税额。4、注册人开具升贴水专用发票时，应当取得期货交易所出具的标准仓单注册升贴水单或标准仓单注销升贴水单，按照所注明的升贴水金额向注销人开具，并将升贴水单留存以备主管税务机关检查。15、交割违约处理 1、具有下列行为之一的，构成交割违约: （1）在规定期限内，卖方未能如数交付标准仓单的； （2）在规定期限内，买方未能如数解付货款的。 2买、卖方交割违约合约数量的公式为： （1）卖方交割违约合约数量（手）=应交标准仓单数量（手）-已交标准仓单数量（手） （2）买方交割违约合约数量（手）=应交货款（元）-已交货款（元）（1-30%）交割结算价（元/吨）交易单位交割违约处理流程：时间流程注意事项交割日9：30之前发生交割违约的，交易所通知违约方和对应守约方交割日10:30以前守约方向交易所递交终止交割或继续交割的意向书面逾期未递交意向的，按终止交割处理交割日确定违约情况后，交易所收取违约方违约部分合约价值10%的违约金双方违约的，按终止交割处理，并对双方分别处以违约部分合约价值5%的罚款后续处理终止交割交易所返还买方货款或退还卖方仓单交易所交割担保责任了结； 继续交割交易所在认定卖方违约的下一交易日发布标准仓单征购或竞卖公告，并在7个交易日组织征购、竞卖，征购、竞卖成功