Session3敏感性分析及其应用.ppt

Data,ModelandDecisions数据、模型与决策,Session3SensitivityAnalysisandItsApplications敏感性分析及其应用,SessionTopics,WhatisSensitivityAnalysis什么是敏感性分析TheImportanceofWhat-IfAnalysistoManagers敏感性分析对管理者的重要性WyndorCaseStudy伟恩德公司案例研究Range-of-OptimalityWhat-IfAnalysis最优域敏感性分析,SessionTopics,SimultaneousChangeinOFC同时改变目标函数系数ShadowPriceAnalysisforRHS右端项的影子价格分析Range-of-FeasibilityWhat-IfAnalysis可行域的敏感性分析SimultaneousChangeinRHS同时改变右端项,如果桌子的利润是$35，最优解会怎样变化呢？如果又有一个额外的大块，会增加总利润吗？如果桌子和椅子构成改变，最优解会变化吗？如果有一些原材料，你愿意以多大的代价购买呢？,TheLegoProductionProblem拼装玩具生产,自己动手,你怎么来分析这些问题？,自己动手,WhatisSensitivityAnalysis什么是敏感性分析,数学模型只是实际问题的一个粗略的抽象最优解一般只是针对某一特定的数学模型管理者要对未来做各种假设，在这些假设下，测试可能产生的结果，通过对各种结果深入分析来指导决策通常，在取得最初版本模型的最优解之后，进行分析才能取得对问题深入的认识这种分析称为what-if分析或敏感性分析（SensitivityAnalysis）,TheImportanceofWhat-IfAnalysistoManagers敏感性分析对管理者的重要性,模型参数是粗略的估计值获取所需数据必须付出相当多的时间与心血有些因素只有在研究完成后才能精确测量what-if分析可以表明改变这些决策对结果的影响，从而有效指导管理者作出最终的决策,WyndorCaseStudy伟恩德公司案例研究,what-if分析之前，最初伟恩德公司问题电子表格模型及最优解,实际举例,WyndorCaseStudy伟恩德公司案例研究,修正的伟恩德例子，门的单位利润PD=$300降到PD=$200，而最优解不变,实际举例,WyndorCaseStudy伟恩德公司案例研究,修正的伟恩德例子，门的单位利润PD=$300增加到PD=$500，而最优解不变,实际举例,WyndorCaseStudy伟恩德公司案例研究,修正的伟恩德例子，门的单位利润从PD=$300增加到PD=$1000，最优解改变,实际举例,WyndorCaseStudy伟恩德公司案例研究,在伟恩德的例子中系统改变门的单位利润得到数据表,实际举例,WyndorCaseStudy伟恩德公司案例研究,最初伟恩德模型用ExcelSolver产生的灵敏度分析的一部分，其中最后三栏表示了门窗单位利润的最优域。,实际举例,Range-of-OptimalityWhat-IfAnalysis最优域敏感性分析,如何在不重新求解模型的条件下，确定如果目标函数的几个系数同时变化，可能造成对最优解的影响,如果伟恩德公司两种新产品单位利润的估计值都是不精确的，将会对结果产生怎样的影响？,WyndorCaseStudy伟恩德公司案例研究,修正的伟恩德问题模型，其中门，窗的单位利润分别被改为PD=$4500,PW$400，但是最优解不变,实际举例,WyndorCaseStudy伟恩德公司案例研究,修正的伟恩德问题模型，其中门，窗的单位利润分别被改为PD=$600,PW$300，从而最优解改变,实际举例,WyndorCaseStudy伟恩德公司案例研究,伟恩德例子中系统改变门，窗单位利润得到的数据表,实际举例,The100percentrule百分之百法则,目标函数系数同时变动的百分之百法则(The100percentruleforsimultaneouschangesinobjectivefunctioncoefficients)：如果目标函数的系数同时变动，计算出每一系数变动量占该系数最优域允许变动量的百分比，而后，将各个系数的变动百分比相加，如果所得的和不超过百分之一百，最优解不会改变，如果超过百分之一百，则不能确定最优解是否改变。,WyndorCaseStudy伟恩德公司案例研究,当门，窗的单位利润的估计值分为改为PD$525，PW$350，刚好处在百分百法则所允许的临界点上，（D,W）（2，6）还是最优解，但同时，目标函数直线上在（2，6）（4，3）之间的所有点均为最优解,实际举例,WyndorCaseStudy伟恩德公司案例研究,当门，窗的单位利润的估计值改为PD$150，PW$250，（最初解的一半）作图法可知（D,W）（2，6）还是最优解，尽管百分之百法则表示最优解有可能变动,实际举例,可用于确定在保持最优解不变的条件下，目标函数系数的变动范围百分百法则通过将允许的增加或减少值在各个系数之间分摊，从而可以直接显示出每个系数的允许变动值线性规划研究结束以后，如果将来条件变化，致使目标函数中一部分或所有系数都发生变动，百分百法则可以直接表明最初最优解是否保持不变,Roleofthe100percentrule百分之百法则的作用,ShadowPriceAnalysisforRHS右端项的影子价格分析,分析函数约束右端值变动的原因是不能得到模型的参数的精确值，只能对其作大略的估计。因此要知道万一这些估计不准确产生的后果更主要的理由是因为这些常数往往不是由外界决定的而是管理层的政策决策。在建模并求解后，管理者想要知道如果改变这些决策是否会提高最终收益影子价格分析就是为管理者提供这方面的信息,ShadowPrice影子价格,在给定线性规划模型的最优解和目标函数相应值的条件下，影子价格（shadowprice）就是约束常数增加微小的量，使得目标函数值增加的量。,Profit&GambitProblem利博公司问题,最初的利博公司例子的电子表格模型及其最优解,实际举例,Profit&GambitProblem利博公司问题,利博公司，由ExcelSolver产生的灵敏度报告中涉及函数约束的那一部分，其中的第四栏给出了影子价格,实际举例,TheMessagetoManagement给管理层的信息,给管理层的信息：影子价格被定义为是，线性规划的函数约束右端值每增加一个单位，所引起的目标函数值的增加。但是，许多的管理者并不想讨论如此技术化的内容。如果管理科学小组是在为管理层作研究，那么管理者应该支持小组用管理层的语言来解释影子价格以及其它技术研究成果,Range-of-FeasibilityWhat-IfAnalysis可行域的敏感性分析,影子价格分析提供了许多有价值的信息，因为该分析表明约束右端值每增加一个单位，最优的目标函数值会增加多少。如果影子价格是负的，那就表明约束右端值每减少一个单位，最优目标函数值会降低的量。但这些信息只有在约束右端值的数值变动不大的情况下才有效。现在我们讨论为保持影子价格有效，约束右端值数值的变动范围。,改变工厂2每周可用于生产新产品工作时间生成的数据表,实际举例,WyndorCaseStudy伟恩德公司案例研究,工厂2约束右端值的可行域6RHS18的图形解释,实际举例,WyndorCaseStudy伟恩德公司案例研究,Range-of-Feasibility可行域,管理层可以利用影子价格来评价改变工作时间的各种决策，但是要求这些决策改变的幅度不大，在影子价格的有效域内RHS保持可行的允许变动范围简称可行域可行域表明了影子价格有效的区域。,SimultaneousChangeinRHS同时改变右端项,如果，多个约束右端值同时变动，那么管理层又该如何来评估可能造成的影响呢？,这种问题很常见！,同时改变几个或所有函数约束的约束右端值，如果这些变动的幅度不大，那么可以用影子价格预测变动产生的影响。如果所有的百分比之和不超过百分之一百，那么，影子价格还是有效的，如果所有的百分比之和超过百分之一百，那就无法确定影子价格是否有效,The100percentrule百分之百法则,修正的伟恩德问题，其中一个小时的工作时间从工厂3移到工厂2，模型的求解。,实际举例,WyndorCaseStudy伟恩德公司案例研究,不断将工厂3的工作时间转移到工厂2，从而生成数据表,实际举例,WyndorCaseStudy伟恩德公司案例研究,SessionSummary本讲小结,小结,what-if分析是在求得基本模型的最优解之后进行的，这些分析可以为管理层决策提供非常有用的信息；ExcelSolver生成灵敏度报告数据可以很快计算出最优域；运用目标函数系数的百分百法则，可进一步方便地检验所有的同时变