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文档简介

协整检验及误差修正模型实验,（1）对两个对数序列分别进行ADF平稳性检验；（2）进行二者之间的协整关系检验；（3）若存在协整关系，建立误差纠正模型ECM。,1、对两个数据序列分别进行平稳性检验,（1）做时序图看二者的平稳性（2）用ADF检验分别对序列和进行单整检验:两个一阶差分序列在下都拒绝存在单位根的原假设的结论，说明和序列在下平稳，即，也就是，这样我们就可以对二者进行协整关系的检验。,2、协整检验：,首先用变量对进行普通最小二乘回归，在命令栏里输入lslnytclnxt，得到回归方程的估计结果：在此基础上我们得到回归残差，现在的任务是检验残差是否平稳，对残差进行ADF检验见图8-8，在0.05显著性水平下拒绝存在单位根的原假设，说明残差平稳，又因为和都是1阶单整序列，所以二者具有协整关系。,3、误差纠正模型ECM的建立（errorcorrectionmechanism）,两种方法建立的误差修正模型是等价的，预测时，第二种方法更方便。方程检验结果均显示方程显著线相关，参数检验结果显示人均纯收入当期波动对生活费支出的当期波动有显著性影响，上期误差对当期波动的影响不显著；每增加1元的可支配收入便会增加0.9551元的人均生活费支出，上期误差对当期人均生活费支出
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