（企业管理专业论文）供应链中的采购招标模型研究.pdf

摘要 拍痰与招标投标作为一种古老而又新型的交易方式在网臻成熟并展现其独特 靛优势，越来越多静企鲎采霜招标静形斌迸彳亍采购。困诧，企韭遗切需簧科学、 系统和实用的理论研究成果做指导。针对这样的实际需要，本文对供应链中采购 招标中的若干问题邈行研究。 本文首先分绍拍卖与搦标投搽理论瓣基本概念、蘑本模型与纂本结论，阐述 供应链管理与采购招标的基本内容，以及供应链中采购招标模型的研究进展。在 魏基疆上，骰了如下三令方覆熬磁究。蓄宠，讨论了在不对称遗毽位置环境下众 业采用招标形式采购商品时的最优采购策略，指出在不对称地理位置情况下采购 商应翔何选择投标裔及茹何确定袋优采购数量；萁次，讨论在多物品同时独立采 购招标中，考虑到供应商的产量约束，在投标糍赢褥会约痘必须交绒一是固定费 用的情况下投标商的最优投标策略。我们还建嶷了一个线性规划模型，借以说明 采败亵痰妇德决定对鑫个供应囊蛉最霞分配量方链使采建残本最小；最嚣，本文 讨论了在投标商存在外部机会收益( 机会成本) 时采购商的最优策略。指出在考 纛橇会藏本辩，采购簿痘选择“修芷戒零”最，j 、( 而簿生产成本最，j 、) 静投标商 才能使期望收箍达到最大，并求解出了买方对获胜投标商的支付函数。 关键词：供应镳采购招标最忧策略模毅 a b s t r a c t p r o c u r e m e n tm d d i n gh a v eb e e nu s i n gb ym o r ea n d 珏l o f ec o m p a n i e s 。t h e r e f o r e c o m p a n i e sn e e d s s c i e n t i f i ca n ds y s t e m a t i cr e s u l t st og u i l dt h e i rp r o c u r e m e n t p o l i c i c i e s f o c u s i n g o ns u c h p m c t i c a ln e e d s ，t h i sp a p e ra t t e m p t st os t u d ys e v e r a ld e c i s i o n - m a k i n g o p e r a t i o np r o b l e m si np r o c u r e m e n tb i d d i n gi ns u p p l yc h a i n 。 羽融t h e s i sb e g i n st oi n t r o d u c et h eb a s i cc o n c e p t si nt h ea u c t i o na n d b i d d i n gt h e o r y , i n c l u d i n gt h eb a s i cm o d e l st o g e t h e r 、i t i l t h eb e n c h m a r km o d e l b a s e do nt h e m w e s u m m a r i z et h er e s e a r c h so n p r o c u r e m e n tb i d d i n g i ns u p p l yc h a i n s 强om a i nc o n t r i b u t i o no ft h i st h e s i si n c l u d e st h ef o l l o w i n gt h r e ea s p e c t s 。f i r s t 。t h i s t h e s i ss t u d i e sam o d e lo fp r o c u r e m e n t b i d d i n gw i 也a s y m m e t r i c l o c a t i o n i ti sp r e s e n t e d t h a th o ws h o u l dt h ef n md e s i g ni t sp r o c u r e m e n t p o l i c ys oa st om a x i m i z e i t se x p e c t e d s u r p l u ss u b j e c tt ot h ec o n s t r a i n t si m p o s e db y i t sl a c ko f k n o w l e d g e o ft h eb i d d e r sc o s t s t h ea n a i y t i c a lr e s u l t si sb a s e do l it h et h e o r e mo fm y e r s o n s e c o n d ，a b i d d i n g d e c i s i o n - - m a k i n gm o d e lf o rm u l t i - o b j e c ta n dm u l t i - b i d d e rs i m u l t a n e o u si n d e p e n d e n t p r o c u r e m e n tb i d d i n g i s i m p r o v e d h e r e 确eb i d d e r s o p t i m a is t r a t e g y f u rt h e p r o c u r e m e n tb i d d i n g i ss t u d i e d 。w ec o n s i d e rt h a tt h e s u p p h e r s h a v ea n o u t p u tc o n s t r a i n t ， a n di fs o m e o n ew i n st h ec o n t r a c t ，h em u s tp a yi tf u rt h i s i na d d i t i o n ，w eu s el i n e a r p r o g r a m m i n gb a s e dm e t h o d s f u rt h eb u y e rt od e c i d et h ea l l o c a t i o no fo b j e c t st oe v e r y b i d d e rt om i n i m i z et h e b u y e r sp r o c u r e m e n t c o s t t h i r d , t h e t h e s i ss t u d i e sa p r o c u r e m e n tb i d d i n g m o d e lw i t ho p p o r t u n i t yc o s t i ti s p r e s e n t e dt h a t u n d e rt h i s c o n d i t i o n ，t h eo p t i m a lp o l i c yf u rt h eb u y e ri st oc h o o s et h eb i d d e rw h o m i n i m i z e sa g i v e n a d j u s t e dc o s t f u n c t i o n b ya p p l y i n go p e r a t i o n r e s e a r c h ，t h eo p t i m a l p r o c u r e m e n t d e c i s i o na n dt h eb u y st r a n s f e rf u n c t i o na r ep r e s e n t e de x p l i c i t l y w es h o w t h a tt h ec h o s e nf i r mi sp a i da p r i c ei n c l u d i n g a ni n f o r m a t i o nr e n t ，w h i c hd e c r e a s e sa st h e f i r m s c o s 耋i n c r e a s e s 。 f i n a l l y , s o m ec o n c l u s i o n sa n dl i m i t a t i o n so f t h et h e s i sa n df u r t h e rr e s e a r c h e sb a s e d o nt h ed i s s e r t a t i o na r ed i s c u s s e d k e y w o r d ：s u p p l y c h a i n ，p r o c u r e m e n tb i d d i n g ，o p t i m a ls t r a t e g y ，m o d e l 创新性声明 y 6 9 5 6 1 7 本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究 成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容外，论文中不包 含其他人已经发表或撰写过的研究成果；也不包含为获得西安电子科技大学或其 它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的 任何贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。 申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。 本人签名：童：叁垒日期丝竺：! ：1 2 关于论文使用授权的说明 本人完全了解西安电子科技大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究 生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属西安电子科技大学。本人保证毕 业离校后，发表论文或使用论文工作成果时署名单位仍然为西安电子科技大学。 学校有权保留送交论文的复印件，允许查阅和借阅论文；学校可以公布论文的全 部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复印手段保存论文。 本人签名：垒查釜日期垫墅：型z 导师签名：丛：茔蕴。 日期：坐：! z 第一章绪论 第一章绪论 拳章首先分绍拍卖的起源以及一般均衡理论中的拍卖思想；然麟阐述拳课题 的辫霓背景，包糨瀑题表源以及本潺题的横霓黠象；农北基础上，捉般本课题研 究拟采薅的主要理论和方法，劳说鼹本曝题的研究捱袈和主要内容。 1 1 拍卖起源 拍卖( a u c t i o n ) 是指用竟价方式兴爽动产或不动产，其实质是一种商晶交换 秘薅亨场嚣失，融鸯几予零的悠久历史。早在公元5 0 0 年前，谨擎家希罗多德簸记 载了砉巴比舱入用拍嶷方式购买妇焱终为妻子。在罗马帝国时期，拍卖更成为人 霄j 逶行裔黼买卖的一释鬻遍形式，罄歪罗马皇帝也遥避撩卖冀财产慕楼还援争事； 裁豹囊谈。在串鬣公元七毽纪左右，窝满嚣嚣冀私人物赫裁燧搦卖麴方式瀵搏。 现代意义上的拍囊，烧随着资本主义社会的发展逐步成熟起来的。拍冀的法律糕 索逐步德全，漱现了专门的拍卖中介枫檎掇褰行。鲡荚谮徐敦的索恿院及究 里斯帝拍卖行均悬享谢世界声誉的麓术品、古蘩拍卖行。拍卖的商晶也日髓丰富。 在现代戡会孛，凰家对经济熊活的影响越来越丈，涉及的领域也越米越广泛。许 多公共物晶夔出攥及公共资源历有权灼转让均采用了拍卖的形式，美国财政部每 餍稍孺辩标拍实瓣售足十亿荚愆熬谈券，内政帮翼l l 瘸拍豢招标枫剖如侮联郯矿产 较。 在现代经济中，拍卖有其独特的存在价值。警一个卖方簇醑者出售一件商晶 ( 如一体慈术黼) 或个买方整断者购买一耱服务( 知政府发毯工程) 时，德稍 不知道潜程的溪方是如何评价该商晶的，或者潜在的承包商提供这种服务的成本 露多大，予是簸会采取拍卖这种市场机制聪不麓褥单地绘赢潞或势务贴上一个价 撂檬签。爨为在拍卖帆剁下，些买方( 承包巍) 的保魁绘格可能会高( 低) 予 囊方垄断纛( 兴方垄辫喾) 掰规定静徐穰，参与嚣逶过投撂枫铡可以提示邀熟嬲 澍赣晶豹洋价戏稳稍愿意提供器势鹃袋零( 帮徐格揭拳功憩) 。褥虽，撩煮过程螅 瓶范性提供了其它方式所不具备的合法住，人们徽少对拍卖价格质疑，戮诧公共 物鼹的购买等均要求采用捅卖或摇褥( b i d d i n g ) 形式，驻保证公慕辎益不因莱一 小部分人谋求瓤刹的行为受到损害。 几露年寒，接卖这秘特臻的窝品交翳方式终为市场份椿魂制的薰要补充，程 绽遴亵黯渡逶、体现襄貂约最亵傍馕上发撵着疆要的作用。它具有定价食理、公 2西安电子科技大学硕士论文：供应链中的采购招标模型研究 开性强、法律约束力强、交易效率高等特点，是顺应市场经济发展的客观需要而 在商品交易的实践中产生的【7 2 l 。 1 2 一般均衡理论中的拍卖思想 可以从经济学的一般均衡理论中隐约的发现拍卖行为的痕迹。1 8 8 6 年。法国 经济学家莱昂瓦尔拉斯出版了其最重要的著作纯粹经济学要义，第一次用数 学方程式明确表达了所谓的一般均衡理论。他运用微积分知识，以边际分析为基 础，研究了各种商品的需求及供给函数( 它们均为价格函数) ，然后使所有商品的 价格与需求都相等，得到组关于价格的方程组，求解这组方程得到的价格即为 均衡价格。在此之后，瓦尔拉斯问道：“怎样证明，政府解答完全相同与市场上做 的解答呢? 这很简单，我们只需说明供给和需求的方程的解，是通过搜索的过程， 由价格向上和向下的变动得到的。”l 删显然，瓦尔拉斯很清楚在实际中，理论的均 衡价格实现为市场价格的重要一环是所谓搜索，但瓦尔拉斯似乎又认为对“很简 单”，是一种常识或公理，无需过多的解释，因此在他的书中，并未对“搜索”做 一个完整而严格的分析。后来的经济学家们挖掘了瓦尔拉斯“搜索”的内涵，认 为它实际上是指抽象的拍卖行为。具体的说，瓦尔拉斯隐含地假定存在一个拍卖 人，他负责喊出所有商品的价格( 用货币或货币等价物来计值) ，所有的行为人都 可同时得到这一价格信息，并很快地根据其对商品的需求函数及供给函数计算出 其对各种商品的需求及供给，假定所有这一切均无成本。如果在这一价格下，不 能是所有商品市场出清，则没有任何交易发生；或者行为人可以试签合同，但如 果发现市场尚未出清，则可以重新签订合同。直至拍卖人喊出均衡价格，这时交 易在均衡价格下进行，所有商品市场全部出清。这种把一般均衡的抽象问题形象 化为“拍卖”的方法，在一般均衡理论的现代形式中仍起着重要作用。 一般均衡理论发展到现代成为阿罗一德步鲁的竞争均衡理论( a r r o w - d e b r e u m o d e l ) 。在1 9 5 0 年左右，阿罗和德步鲁开始对瓦尔拉斯的一般均衡理论进行严格 的表述，其经典性著作为价值理论。他们运用拓扑学中的不动点定理证明了均 衡价格的存在性( 瓦尔拉斯的方程组可能无解，因而不严格) 。此外，他们还证明了 这一均衡价格具有帕累托最优性质，即均衡价格的任何改变都不会使一些人变的 更好而另一些人保持不变，因而从社会福利的角度讲，它是最优的【8 7 j 。另外他们 对均衡价格的唯一性、稳定性也做了研究。他们做的竞争均衡模型十分完美，对 经济理论的严格化作出了重大贡献。尽管如此，从理论本身还不能推知在现实中 如何实现这样具有社会福利最优的均衡价格。为实现这一目的，只有再次假设抽 象拍卖市场的存在，以保证现实市场价格与理论均衡价格的一致性。 第一章绪论 3 可见，如果不使均衡理论流于形式化，而要对现实经济问题具有解释力，一 个近似于抽象拍卖市场的机制的存在是必要的。但是所有的一般均衡理论又都把 拍卖市场作为外生给定，而且假设其具有最高效率，忽视了对拍卖行为本身的研 究。另外，瓦尔拉斯设想的抽象拍卖行为在具体中又有许多不同的形式，它们的 效率是否相同，为何如此? 一般均衡理论还不能回答这些问题。 1 3 本课题的研究背景 1 3 1 课题来源 第二次世界大战后，运筹学得到了突飞猛进的发展，它在企业管理中的广泛 应用推动了管理科学的发展，而管理科学的思想和实践也促进了企业管理中的理 性化决策，减少了因为盲目性和经验化所造成的损失。因此，企业管理中的决策 问题研究引起了学者们广泛的研究兴趣。在我国，近年来改革的深入和与世界接 轨步伐的加快，都促使企业在经营决策中寻求科学的、尽量优化的决策手段和方 法，这成为决策优化问题研究的一个强大的外在动力。 在市场经济条件下，企业效益已经成为衡量企业成功与否的关键，甚至是唯 一的因素。当前，同类产品的价格竞争十分透明和激烈，企业的利润空间不断减 少，使企业不得不从供应链的各个环节中寻求降低成本的途径，而采购成本的降 低是一个最容易见效的环节。在提高效率和增强竞争力方面，采购部门也很有潜 力，而且应该在制订和执行战略中发挥关键作用。他们可以通过如下方式作到这 一点：( 1 ) 抵制不合理的价格上涨以控制费用攀升；( 2 ) 通过更好的计划和选择 供应商，显著的减少物料库存投资；( 3 ) 提高采购物料和投入部件的质量水平， 以确保最终产品或服务的质量和一致性得到改善 ( 4 ) 降低销售成本中物料部分 的成本：( 5 ) 通过扩大采购者与供应商之间的交流，鼓励和协助供应商改进产品 和业务流程，以便为双方的利益服务。总的来说，它可以使采购企业以更低的价 格、更快速地为客户提供更优良的产品和服务。由此可以看出，采购管理在企业 管理中的重要作用。而采购招标( p r o c u r e m e n tb i d d i n g ) 又是采购管理中的重要组 成部分，企业除了需要采购计划决策外，还需要做出选择供应商、确定采购数量 等决策，以保证企业的采购成本最低以及其它目标。相应地，供应链中的采购招 标决策问题就成为企业采购管理部门面临的极为重要的决策问题。因此，本文确 定将供应链中的采购招标模型研究作为选题。 4西安电子辩按大学碛士论文：侮鹰链中的采瘸榴褥模奎研究 1 3 2 研究对象舄研究方法 为了硬究供戍链管理孛采购耀扳决策翘题，我们有必鼗吴溥楚供旋链管理、 采购播标盼溉念。供应涟管理( s u p p l yc h a i nm a n a g e m e n t ，s c m ) 这令词是在2 0 世纪8 0 年代末流行起来的，佩当时对于它的真正含义还没有明确深入的理解。本 论文所定义的供碰链管理为：从终端用户到提供产品、服务和信息的韧始供应商 豹照努进程豹整会。其葵墼豹效务滚程瘦该毽括：客户关系彗瑾、客户羧务譬理、 需求管理、订单履行、制造流管理、采购以及产品开发和商业化等。嘲此可以看 出采购活动是供威链管理的一个重要环节。 采魏招标是灏际上遥雳豹蛮场物资采购方式，一般撬捌茭：采魏攀位将要采 赡的物资品释、溉格、型号、蕊鬟、数量及葵健捂标条伟向社会逶告，各投标方 根据招标要求参与竟标，在公开、公正、公平的原则下，由采购方的评标委员会 按招标文件规定的评标标准和殿剡，择优选定供应厂商为中标单位，并签订供货 会露。企整戆资溪魏在我国采怒摇蠡方式怒疹较浚，薅饕我国枣瑗经济俸涮懿逐 步建立和不断完蛰，国家通过法律形式规定了我国的招投标制度。程物资买方市 场的今天，采购招标的应用范豳越来越广，不仅政府采购，企业采购也争相选择 这一徽法。 浆购捂标枫科静出现使采购商可以敬较低的成本麴癸货物，同释魄使采购者 以及供应商面临一些新的决策问题：( 1 ) 众业是否应该采用招标形式朱采购所有 零件鞠选择所有的供应商? 或怒采取组合战略? ( 组合战略，是指企业大部分产 鑫获啦一懿供应囊楚采魏，萁余遴逑摇舔形戏采魏；) ( 2 ) 袋建摇蠢形姣霹买卖双 方长期合作关系脊何影响? ( 3 ) 企业是否殿该及如何综合利用传统采购机制与采 购招标机制，以臌有效的规避风险? ( 5 ) 禚供应商提交产品报价后，采购商如何 选择供应囊以达魏装赡曩拣? ( 6 ) 供应囊威该选择蕈方袋赡( s o l es o u r c i n g ) 、多方 采购( m u l t i p l es o u r c i n g ) 还是平行采购( p 嘲l l e ls o u r c i n g ) 的方式? ( 单方袋赡，楚撂 从一个供应商处购买所有相似的产品；多方采购，是指从多个供应商处购买同一 类裂的相似产品；平行采购，是指每一种产品都分别从浆一个固定的供应商处采 麴。) ( 7 ) 供应蠹壤会考虑各耱鬻素，絮鼹投徐方麓提亵孛标极会，这舞毯嚣? ( 8 ) 采购商如何决定采购数量及采购价格? 在上述采购招标决策问题中，有的属于定性问题的决策，采取定性的决策方 法藏霹甄解狭。翊使一些涉及定量阀题静决策，在营理实我中也经常采取近似定 性的方法进行篱纯处理。这谗建许多关于采精管理及招称管理的书籍中的骰法。 但怒，随着运筹学、计算机科学等学科领域的快速发展和在众多领域中的成功应 用，越来越多的从事采购管理的研究和实践人员开始重视定量的方法。 在企蜇豹采魏捂蠢决繁翊纛串，虽然一楚麓逶霹戳秘簿纯定囊懿方法来获褥 第一章绪论 5 解决，但是，在诸如投标者不对称时以及多物品同时独立采购招标中，为了求得 招标者的最优采购数量以及投标者的最优投标策略，需要运用相关的定量理论和 方法予以解决。 因此，本课题选择供应链中的采购招标模型作为研究对象。具体研究投标者 地理位置不对称时的采购招标模型、多物品同时独立采购招标模型以及考虑机会 成本时的采购招标模型三个问题。 本课题的主要目标是将相关数学理论和方法同时应用到上述采购招标决策问 题的建模和分析之中，以推动企业采购管理的理性化决策。 1 4 本课题的研究框架和主要内容 企业的采购招标投标决策包括的内容很多，本课题只就其中部分决策问题进 行建模和分析，具体包括：投标者地理位置不对称时的采购招标模型研究、多物 品同时独立采购招标模型研究、考虑机会成本时的采购招标模型研究。 因此，本课题研究涉及的主要问题有：如何确定对投标企业最有利的投标策 略? 如何确定对招标企业最有利的供应商选择策略? 如何确定对招标企业最有利 的采购数量确定策略? 本论文的研究框架如下。 全文分为五章。第一章是绪论部分；第二章是招标投标相关理论研究文献综 述：第三章介绍供应链管理与采购招标的基本概念、研究对象及研究进展；第四 章研究对采购招标基准模型的扩展；第五章研究考虑机会成本时的采购招标决策 模型；最后，在研究结论部分对本课题的研究进行总结和展望。 下面对本论文的主要研究内容做一简介。 第一章首先介绍拍卖的起源以及一般均衡理论中的拍卖思想；然后阐述本课 题的研究背景，包括供应链管理中采购招标所涉及的主要决策问题以及供应链中 采购招标模型尚需研究的决策问题，在此基础上，引出本课题的研究对象和研究 范围；然后，提出本课题研究拟采用的主要理论和方法，并给出本课题的研究框 架和研究内容。 第二章首先介绍传统拍卖的基本理论以及研究内容，然后阐述拍卖与招标投 标理论的研究对象；最后，阐述招标投标的决策理论模型和对策理论模型。本章 是以后各章研究工作的基础。 第三章首先对供应链管理和采购招标的基本概念加以解释，介绍采购招标在 供应链管理中的作用及相互关系，以明确本文研究内容；然后阐述供应链中采购 招标决策模型的建立，提出在供应链中采购招标决策问题建模过程中对目标函数 6嚣安泡子科技太学联士论文：供斑链中的采赡掇椽模型研究 与约柬条件的考虑因素；最后介绍供应链中采购招标模溅的研究对蒙、模型分类 与研究进展。 露疆章获基撩模型密发，分耩基准模黧审貉标授标鹣澄侥策珞，然籍放松霰 设祭件，扩展基凇模型，主要研究以下二个问题：( 1 ) 不对称环境下聚购招标问 题的辙优招投标策略；( 2 ) 多物品同时独立采购招标问题的最优招投标簸略。 第五章营先套缨摆掭瑾论豹令久理熬绞索、激藏秘密约紊与嚣瑟瑟理，对 最优拍卖进行初步的理论分析；然后研究当榴标商与投标商考虑存在的机会成本 时，供应商的最优选择策略及投标商的最优投标策略，分析机会成本对招标商与 投标髓最优策略麴影响。 在研究结论部分，终为对本谍题研究瓣瑟结，翔缡掰获得懿主要磷究结论移 成果，阐述本课磁所做研究在相关领域中的地位和作用，指出研究中存在的问题 和不足，提出未米需要进一步研究的课题和研究方向。 第二章招标投标理论研究文献综述7 第二章招标投拣理论磁究文献综述 本章首先介绍传统拍卖的基本理论以及研究内容，然后阐述拍卖与招标投标 理论砖磅突靖象；最后，套终溪内玲据括授搀抟决象理论模型务对爨理论摸型研 究对象以及研究进展。本章楚以后备章研党工作的基础。 终鬼泰繇经漭熬必然产魏，拍卖毒摇橱授掾骧葵赘鸯戆公开、公警爨公正懿 特点得到了市场交易双方和被会公众的认可，拍卖在经济活动中所占的比重越来 越大。而且随着电子商务的蓬勃发展，拍安与招标投标再次成为决策分析研究的 热患。拍卖豹方焱起源缀早，毽是有记载熬理论研究却憝麸上世纪懿五六十年代 开始的。拍卖理论是最近二十年蓬勃发震静经济学分支，1 9 9 6 年瑰代拍卖理论斡 奠潦人v i k r e y 获得了诺贝尔经济学奖就是一个重要的标懑。美国科学熬金会( n s f ) 以及美国运筹与管理科学学会( i n f o r m s ) 都将b i d d i n ga n da u c t i o n sb a s e do n i n t c m e t i n t r a n c t 佟为一个鼓瑟磷究豹方囊。窜鏊国家垂然瓣学基金委受会在“专五” 规划中也将这个领域作为重骚的研究方向给予重点支持。但是由于历史的原因， 对拍卖理论以及招标投标的研究在我国仅限于法律、商务及程序的滕面上，较少 涉及瑗论磅究。褥显，建蓑竞挚戆热测，必了降低采购成本，越来越多豹生产囊 采用招标的形式选择供应商，所戳研究供艨链中的采购掇标决策闻磁受有其特殊 意义。 本章引用犬激研究文献，用较多的篇幅对拍卖以及搦标投标理论中的一些重 要瘸容及结论逡行综述。 2 1 拍爨理论 2 1 1 拍卖概念 拍卖，跌狭义上看，是蠢一定透瘸范嘲汲特殊规烈魏市场交荔行为；两从广 义上理解，它及陕市场经济价格均衡枫铡及赘源配鬻静内在过程和本质枫理1 4 l 。 在现代经济学中，拍卖与招标投标理论及其发展是十分重要和引人瞩目的有 关拍卖制度与行为的研究，广泛涉及到博弈理论、信息经济学及机制设计理论等 众多新兴矮壤，特鬟是在徽淡经济学夔深键与发震方囊爨骞重要意义e 8 西安电子科技大学硕士论文：供应链中的采购招标模型研究 通常所说的拍卖起源于西方，它是通过一系列的规则和买者竞价所决定的价 格来决定资源配置的一种市场机制，即在确定的时间和地点通过一定的组织机构， 以公开竞价的方式，将特定物品或者财产权利转让给最高( 或最低) 应价者的买 卖方式。 p r m c a f e e 于1 9 8 7 年把拍卖定义为【”1 ：拍卖是一种市场机制( i n s t i t u t i o n ) ， 这种市场机制在市场参与者标价的基础上具有决定资源配置和资源价格的明确规 则。这些市场参与者既有招标商，也有投标商。在正向拍卖中，资源的拥有者是 招标商，想获取资源者是投标商；而在逆向拍卖或招标投标理论中，则相反。招 标商和投标商一起参与的拍卖才算是完整的拍卖。 虽然拍卖通常是指多个潜在的买者想从一个卖者手中购买件物品，但在市 场交易实践中，也存在一个买者想从许多潜在的卖者手中购买一件物品的情况。 比如本文研究主要内容，即在供应链中，唯一的采购商要从许多潜在的供应商中 采购其所需要的零部件，则可以利用采购招标的形式在众多的供应商之间进行选 择。 2 1 2 拍卖的形式及其决策规则 任何物品或者财产付诸拍卖，都必须采用相应的拍卖方式来进行。拍卖方式 是拍卖机构从事拍卖活动的具体运作手段。对于拍卖机构来说，拍卖物品确定以 后，必须根据拍卖物品的不同种类，有针对性的选择最合适的拍卖方式进行拍卖。 一、拍卖方式 1 9 8 0 年，r i c h a r de w i g g a n s 把拍卖方式分为三种：封标拍卖、步进式拍卖、 荷兰式拍卖；1 9 9 4 年，m h r o t h k o p f 等按照拍卖过程的特征把拍卖方式分为二种： 封标拍卖、公开拍卖1 4 5 】；1 9 6 1 年，v i c k r e y 根据治理交易的制度规则把拍卖分为四 种类型：英式拍卖( t h ee n g l i s h a u c t i o n ) 、荷兰式拍卖( t h ed u t c h a u c f i o n l 、封标第一 价格拍卖( t h ef i r s tp r i c es e a l e d - b i da u c t i o n ) 、封标第二价格拍卖( t h es e c o n dp r i c e s e a l e d b i d a u c t i o n ) ，后两种又统称为密封拍卖( s e a l e d - b i d a u c t i o n ) s 4 1 。v i c k e r y 对拍 卖的这种分类逐渐成为标准的拍卖分类方式。 通常情况下，更多的则是以上四种类型的混杂与变异。例如，有时卖方需要 指定一个保留价格，如果投标人的出价都过低时，卖方可以选择放弃出售物品； 投标人必须在给定时间内投标；拍卖商向参与人索要竞标费；中标人最终的支付 不仅与投标有关，还与拍卖物的真实价值有关；在英式拍卖里，拍卖商有时还要 指定一个每次增加的最小量；卖方有时不是出售物品，丽是出售物品的股票等等。 1 英式拍卖 英式拍卖也称为加价拍卖。英式拍卖是使用最广泛的一种拍卖方式。在英式 拍卖中，价格是逐渐攀升的，直到只剩下最后一个报价者为止。如果被拍卖的是 第二章招标投标理论研究文献综述 9 单件物品，拍卖过程持续到该件物品出售给喊价最高的人为止。如果拍卖的是多 件同类物品，则拍卖过程将持续到一个特定价格，在这些价格上总需求量正好与 多件物品的数量相等。加价式拍卖的特点是在任何时点，每个竞买人都知道目前 的最高价。加价拍卖易于操作，特点突出，广泛用于手工艺品、文物、艺术品、 专利技术等的拍卖。 2 荷兰式拍卖 荷兰式拍卖也称为减价拍卖。荷兰式拍卖是英式拍卖的逆行，它是先由拍卖 商叫出一个潜在的最高价，然后依次喊出较低的价格，直到有人购买为止。减价 拍卖的速度特别快，经常用来拍卖易腐的农副产品，如水果、蔬菜、鲜活产品等。 如果拍卖的是同类多件物品，买主一般会随着价格的下降而增多，拍卖过程则一 直持续迸行到拍卖品的供应量与总需求量相等为止。减价拍卖曾在罗马尼亚应用 于再融资贷款的分配，而玻利维亚、加纳、牙买加和赞比亚曾用这种方法来拍卖 外汇。 减价拍卖带有明显的混合性质，在拍卖师报价的情况下，如果出现两个以上 应价的情况，拍卖就转入增价拍卖程序，以便使竟价继续。因此，在降价拍卖过 程中，拍卖师并不是单纯的运用减价拍卖方式，还表现为在一定程度上辅之以加 价拍卖方式，使两者有条件的综合交替使用。 3 密封拍卖 密封拍卖( s e a l e d b i da u c t i o n ) ，也称招标投标( b i d d i n g ) ，它是指卖主对标的物 核定保留价之后将其密封，然后由拍卖人宣布拍卖物的估价，注明函寄报价的时 间、地点、商品数量、拍卖条件等，由经纪人交给买方。买方用密封信把自己的 报价寄交拍卖人，相互之间不知道其他人的报价是多少。拍卖人收到报价后，逐 一审查比较，把商品卖给出价最高的买方。 招标投标方式，多用于建筑工程、大宗货物、土地等不动产交易，以及资源 开采权出让的交易中。密封拍卖与公开拍卖的区别在于：第一，公开拍卖中，竞 买人可以根据竞争对手的叫价多次调整自己的报价，而在密封拍卖中，每个投标 人只有一次报价的机会；第二，公开拍卖以出价最高者获胜，而密封拍卖有时以 报价最接近保留价或所报条件、方案最优者中标；第三，公开拍卖中，一般是拍 卖人充当中介，而在密封拍卖中，一般是买者和卖者直接进行接洽和谈判。 密封拍卖又分为封标第一价格拍卖和封标第二价格拍卖。封标第一价格拍卖 是指，潜在买者的报价以密封的形式呈递给拍卖者，最高报价者中标，同时合同 采用的是最高报价。封标第一价格拍卖被广泛应用于国有土地使用权、资源开采 权的出让中，在政府采购合同中也被广泛使用；封标第二价格拍卖是指，潜在的 买者以密封的形式报价，最高报价者中标，但合同采用的是次高报价。尽管这种 拍卖有许多理论上的优点，但在实际中却很少被采用。 l o褥安电子科技大学硕士论文：供癌链中的采购据标耩麓研究 二、决繁撬粪 上述四融类型的撼卖各露其特殊的决策规则。 程荑式撼类串，j l 垂予遥娥效鞠最大豫豹授拣天，炙眷警糠舔糕予其绦蟹秘格 黠，他才会继续投掭，否则将退出竟拍。因此，标价既不取决予投标人的风险偏 好，也不依赖于他对其他投标入报价的预期，必决寇予个入的傺留价格j f 赫蛩时避 经搬湛熬最糍橱徐。姨这令感义上说，使个人效用最大他的投标是“优胜”策略， 满足纳竹均衡( n a s he q u i l i b r i u m ) 条件。英式拍卖机制引致资源的帕累托效率酝 鬻，溷为这辩懿总裁佘馨卖方剩众( 成交徐) 熟买方剩容( 僚整竣擦减去成交绥) 之和最大。 对予荷兰茂耱卖，投栎入奁凌定报价最大麴预鹈收益辩，嚣妥分橱稳掰攘霄 的关于其他人可能如价盼全部信息，而其他人的报价又依赖于德们对第莰标人 撤价的鞭期。产生收益的可能性随蔚价格的不断下阵雨出现，键燕涟着价格的降 憾彝牧簸懿穗烟，褥戮邋一收盏戆霹能榷帮在减少。强照，每个蔽标入帮努籁缀 禚他所鬻握的关于其他人的可能出价的信息，粳衡这两个因素。 封栎第一徐格撼卖瓣买方登须考虑豫褒艨撼存戆关于其醢授舔入哥懿静澎徐 债息，不会使自邑酶撤价等于自悉静绦留价格；效用最大豫策踣取决予舔一个攮 标入菇除偏好释谴对其铯蔽标入懿份魏预裁，没毒“後艘”蒙嬉；疑寄最亵缣篷 徐格戆投标入羚不一定跫簸离出终入。懿粜椽徐是保露份络豹增黻数，耀孵掰骞 投标久鬻稻蔺的风险偏掰，莽茧辩冀对手翡出徐骞鞠嚣豹瓒期，那么遮瓣接卖褪 镄会萼| 致瓣累褥效率。安熊越标第二徐格拍卖程序f l 争投标入辑来墩数预期教鼹墩 大他策精搜援徐等乎保窝徐格，投栎繁赡与投挺人瓣风验璃好蠛其对越入的蒙赂 鹃籁鬻笼关，最后翡赢家燕接卖爨瓣茭巽煮最大徐镶豹鼷个太，逮使餐姿源捶安 达裂了撼累扼最饯效率。 2 1 3 拍卖与招投标理论冉q 主甍研究对象 檄撰r 囊m c a f e e 予1 9 8 7 颦给拍卖下的定义可翔，招标商帮掇标磷一起参与 的按裳方算怒究整的接囊。拍卖理论的生要磺巍对錾是招橱商、投标巅；f 【l 第三方 代理商的决策问题。1 9 8 3 馨r o t h k o p f 猩总结和分析融有成果的基础上，对拍冀琏 论体系瞧浚懿捺豹毽素鸯羹淤疆巍，总缀出了七糖露索，这七穗嚣索及其辐踅关紧 构成拍瀵与掰标投标理论的体系结构。这七种潲素魑f 啊：佰患、详估、树置联系、 半理往行为、对其窀行为豹影响、捂橼商缝漭学、宰谦。攘熟这七耱鞭索之鞠戆 边界不是很潢晰，但实践诞明以后的掬卖岛弼标掇标理论方面的文献綦本上是沿 着这七种因索指定的途径去研究招标商、投稀商和第三方代理商的决策闯题。我 髑恕撼瀵与掇瓠投拣理论的硬究对基及体系结掇慧缭为鹜2 1 ： 第二章招标投标理论研究文献综述 投竿少jj 提交单独报价或联合报竺l l 是否投标j f ；么jl 信息 、嗣日_ 女m 评估 j r 田野 联系 一j 卖过程l 域 半理性行为 影响 招标商经济 i ，、1 k 有口 法 = ：$ 串谋 j r = = 、l 邀请哪些投标商1 【何种标价可接受1 厂选择何种拍卖规则7。拍卖是否进行il 图2 1 拍卖与招标投标理论体系结构图 一般认为，拍卖理论的开创性研究是由1 9 9 6 年诺贝尔经济学奖获得者之一的 威廉维克里= ( w i l l i a mv i c k r c y ) 于6 0 年代初做出的。之后，一大批经济学家继续致 力于拍卖与招投标理论的研究，并取得了丰硕的成果。而其中关于竞争性投标( 简 称竟标) 的研究是尤为重要的一个方面，较为系统的研究最早可以追溯到1 9 4 4 年 e m b l e n 的博士论文“c o m p e t i t i v eb i d d i n g f o rc o r p o r a t es e c u r i t i e s ”。晟早在刊物上 公开发表的竞标的研究成果则应该归功于f r i e d m a n ，其成果于1 9 5 6 年发表在 o p e r a t i o n sr e s e a r c h 上。而且，f r i e d m a n 在1 9 5 7 年完成的博士论文也是关于竟标 的，称得上是美国运筹学方面最早的博士论文之一。自1 9 5 6 年以来，许多学者在 f r i e d m a n 的工作基础上研究了竞标理论和应用，发表的研究论文迅速增加，硕果 累累。 有关拍卖的文献多是单个拍卖( 招标) 模型，且投标均以利润最大化为目标。 虽然这种模型较为简单，但是许多复杂的模型都是以此为起点，对这个模型的假 设不断放松和改变，对模型不断扩展，产生了许多不同的理论。这些研究成果的 模型可以分为两大类： 1 决策理论模型； 2 对策理论模型。 魏寰电子程接大学 粪论文：供寝链孛懿采魏熬檬筷登臻究 2 2 招标投标决策理论模型 决策理论模穗主要是焉来解决竞标闻越的，其中两个最著名虽被广泛认可的 理论方法是f r i e d m a n 模型和g a t e s 模型。决策理论模型主要考虑三个问题： ( 1 ) 如何确定投标方获胜概率； ( 2 ) 蘩餐娥毽信诗成本； ( 3 ) 如何确定通常情况下未知的竞争者个数。 而投标者面临的两种决策问题是： ( 1 ) 是否对矮嚣进行德徐秘报份( a h m 氇d ，1 9 9 0 ) ； ( 2 ) 佶计成本后如何确定掇侨( c a r r a n ds a n d a h t ，1 9 7 8 ) 。 为叙述方便，引入下列记母：n 为竞争者的总数，a ( k ) 为有k 个投标者的概率， c 。为完成合同承包的成本估计值( 常数) ，c 为完成合嘲承包的实际成本( 未知) ， 趣必竞争者i 翡掇终，舞，瓣禳率密度添数，茁秀我方撵密熬豢侩，蹿 为我 方撤价x 时的获胜概率，五0 ) 为我方报价笫时的期望利润。s 。c ，c o 和rt 6 ，c o 是 两个随机变量，我方报价x 获胜时的利润为p - p x x c ) 。 2 2 f r i e d m a n 模墼 最早的关于招投标的模戮魑f r i e d m a n 1 5 于1 9 5 6 年提出的，被认为是关于竞 标的最重要的理论乏一。f r i e d m a n 研究的怒密封式投橼问题：政府机构邀请同行 篷瓣大量公司援檬争取承惫会强，薅获褥敲惫会嚣惑兴趣浆各拿公司螫矮独立撬 出个报价，最低报价的公司黻得合同的承包权。此模型通过设定或者通过计算 得剿一个投标价的概率分布，然后让投标商选择报价，目标函数为最大化其期望 裂濑。 这个模型静个特征就慧当竞争水平瓣嵩后，会导致更有积极後的最优摄价。 f r i e d m a n 模型在国际大型建设工程合同的招标投标中得到广泛的实际威用。 一、假设 k i n g 与m e r c e r i 2 8 1 诀羹f r i e d m a n 模鼙熬蔗确犍镶鞍予下覆五令羹爨懿经凌： ( 1 ) 投标者的目标是期嫩利润最大： ( 2 ) 提供越够的关于竟簪者以前报价的信息； ( 3 ) 竞争嚣继续攘以兹那样擐掺旦不易察觉或豌藏嬲豹竞争者骚终熬饪傍变 化； ( 4 ) 竞争糟根据具有不捷参数的投标模式随机报价，即每个竞争者的过去报 价w 着作为一个分布( 不仅静固定的形状褥且有不变的参数) 中的随机样本； ( 5 ) 菠鸯巍擎者薅 薹意念同瓣掇徐燕统计独立鹣。 菱三塞箜燮篓蓬囊笙竖塞塞蹩筵鎏 ! ! 二、竞争者的个数 f r i e d m a n 指爨竞争嚣瓣惑数摊与德销静意圈、合黧鸯冬旒穰等有关系。爵把激蓠 韵竞争者的个数胬稽应韵我方关于以前旅价豹成本估计绘成圈，肴二者是否有显 著的关系。如果二者的关系魑显著的，则我方的成本估计可用来从二者的阐妇方 程中获褥竞争学的个数。 叟嚣鬃考感到残本较薅翡王程会毅葶l 较多鹣竞争者，那么对任何特点工程投标 酌竞争者的总数，l 与我方酌成本估计e 。可能是线毪关系。茵此，乖j 丽所有以前竞 争者的总数和我方成本估计数据建立二者的线饿回归方程，进丽利用信计成本可 以佶计竞争者豹个数。 f r i e d m a n 认为投橱者懿个数意服从p o i s s o n 分奄。若五是撩标嚣静估计数，羹 j 随机变量k 的概率密度灞数为；g ( k ) * 斧e “，翘。 三、获靛概率 f r i e d m a n 分两静情况对获胜概率i 戆行讨谂。 1 。我方确切知邀哪些竞争者准备提毖报馀螅熄形。 设共有# 个竞争者参热合阏豹竟标，剩我方爨撤徐x 毒敷毙绎者i 游概率为 磊羹镀) 嗽，硬我方密败魇霄竞争蠹驰概率( 下文楚称“获胜概率”) 兔 尹) 一n 矗五识) 积，其中隧裁交鬣表示竞争者l 静掇价魏墨我方成本倍计c 。 的比率，其密度醋数正以) 可由竞争者过去对含间承包者的搬价数据确定。 2 ，不确饬韵知遴有多少竞争者准铸撬出报价韵情形。 当竞争卷的个数来知时，f r i e d m a n 弓l 入了“般竞争者”( a v e r a g eb i d d e r ) 麓 概念，荠通过搬我方报价x 与一般竞绎者豹撤价乳。院较给出获靛橇率豹计算公式： f 锄* 二氏瓯。) 蛾。) 8 ，其中量为竞争者熬个数，隧辊变霪气表示一簸竞争者韵 搬徐b 1 与我方成本话计e 。酌魄擎，獒密度函数，纯) 冒缩台所有戳前静竞争者翡 擐份与我方戏本继计的魄搴数据确定。f r i e d m a n 认为毛。遽鬻照从g a m m a 分蠢： ，( ) 一和挑，撩) 噶g 。 网、期望利润 令矗国为s 的概率密发，我方报徐x 露的翳耀利溺魏： 嚣毋* f “琢) 秘一盛晶羚爷溺，若缎设鲍率s 是不依款予最低掇价苫鼢髓杭褒鬣， 1 4两安电子科技大学硕士论文：供应链中的采购招标模型研究 即p o ) 独立于s ，令e ) 一f “s h ( s ) a s 是随机变量s 的数学期黧，则 e o ) 一e ( x x x c o e ( s ) ) 。 由前所述，f r i e d m a n 模鍪胃醣表示为；寻求簸优报价x ，使 o )