（企业管理专业论文）基于合作创新的道德风险及对策研究.pdf

摘要 摘要 合作创新是一种以契约为基础的技术交易，它要求成员间分享敏感性的知识 和信息。通常合作成员之间是一种协作性的竞争关系，由于信息不对称、利益分 配不合理等原因，组织成员在合作中过于关注自己的利益，而忽视了合作组织整 体的长期利益，反而造成了不必要的风险损失，即合作创新中存在着组织成员的 道德风险。本文试图运用博弈论的基本思想、委托一代理理论和数学规划建模的方 法，依据“概念基础一理论分析一数学建模一归纳结论”的思路，揭示合作创新 道德风险产生的内在机理，构建其对策的理论框架。 首先，对合作创新中的道德风险产生的原因从其自身特征、宏观层面、微观 层面三个方面进行了分析，并且认为人自身存在的某些特征和社会体制的某些缺 陷是所有道德风险产生的终极原因；其次，在此基础上进行对策契约设计，对合 作伙伴选择进行了全面论述，建立了基于盟友的不对称信息下的静态和动态模型 设计合作创新契约和基于合作创新盟友的创新活动的资源配置模型；最后对全文 结论创新之处进行了总结，并对进一步需要研究的问题做了展望。 关键词：合作创新；道德风险；博弈论；委托一代理理论；对策 a b s t t a c t a b s t r a c t t h ec o o p e r a t i v ei n n o v a t i o ni sak i n do fb u s i n e s sb a s e do nt e c h n i q u e ，w h i c hn e e d s s e n s i t i v e k n o w l e d g e a n di n f o r m a t i o ns h a r i n g u s u a l l ym e m b e r si n c o o p e r a t i v e o r g a n i z a t i o nh a v ec o m p e t i t i v er e l a t i o n s h i p b e c a u s eo ft h ei n f o r m a t i o nd i s s y m m e t r y a n db e n e f i t sa s s i g n e dn o tr e a s o n a b l ye t c ，m e m b e r sp a ym o r ea t t e n t i o nt os e l f - i n t e r e s t ， b u tn e g l e c tt h ew h o l ea n dl o n g t e r mb e n e f i t so ft h ec o o p e r a t i v eo r g a n i z a t i o n ，w h i c h r e s u l t si nt m n e c e s s a r yl o s sw h i c hn a m e l yc o o p e r a t i v ei n n o v a t i o no r g a n i z a t i o ne x i s t s m o r a lh a z a r d t h i sp a p e rt r i e dt ou s eg a m et h e o r y ，p r i n c i p l e a g e n tt h e o r ya n d m a t h e m a t i c sp r o g r a m m i n gt os e tu pm o d e l ，w h i c hb a s e dt h ef l o w ”c o n c e p tf o u n d a t i o n t h e o r i e sa n a l y s i s m a t h e m a t i c sm o d e l ss e t t i n gu p c o n c l u s i o n ”，t oe x p l a i nt h e t h e o r yo ft h em o r a lr i s k sc o m i n gu pi nc o o p e r a t i v ei n n o v a t i o no r g a n i z a t i o na n dt os e t u pt h ef r a m eo fi t st h e o r y b a s e do nt h em o r a lh a z a r dc o n c e p t ，t h i sp a p e ra n a l y z e dt h er e a s o no fm o r a lr i s k s c o m i n gu pw i t h i nc o o p e r a t i v e i n n o v a t i o nf r o mt h r e ea s p e c t s ：s e l f - c h a r a c t e r i s t i c ， m a c r o s c o p i cl e v e la n dm i c r o s c o p i cl e v e l ，a n dt h i n k st h a ts o m ec h a r a c t e r i s t i co fh u m a n b e i n ga n dt h el i m i t a t i o no fs o c i a ls y s t e mw e r em a i nr e a s o n s t h e n ，t h ep a p e rd e s i g n e d s y s t e mb a s e do nt h ec o n t e n ta b o v e f i r s t ，t h ep a p e rm a d eaa l l - s i d e dd i s c u s so n c o o p e r a t i v ef e l l o w s c h o o s i n g ；s e c o n d ，t h ep a p e rd e s i g n e dt h es t a t i ca n dt h ed y n a m i c m o d e li nc o o p e r a t i v ei n n o v a t i o nb a s e do nf e l l o w s d i s s y m m e t r yi n f o r m a t i o na n dh a da r e s e a r c ho nr e s o u r c e sd i s t r i b u t i o no fd i f f e r e n ta c t i v i t i e sw i t h i nc o o p e r a t i v ei n n o v a t i o n a tl a s tt h ep a p e rm a d ea c o n c l u s i o n ，s u m m a r i z e dc r e a t i v ep o i n t ，a n dv i e w e dt h ef i k r t h e r p r o b l e mn e e d e dt or e s e a r c h k e y w o r d s ：c o o p e r a t i v ei n n o v a t i o n ；m o r a lh a z a r d ；g a m et h e o r y ；p r i n e i p l e - a g e n t t h e o r y ；c o u n t m e a s u r e 创新性声明 创新性声明 本人声明所呈交的论文是我个人在导师的指导下进行的研究工作及取得的研 究成果。尽我所知，除了文中特5 j j j j n 以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中 不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果；也不包含为获得西安电子科技大学 或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本文研究 所做的任何贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。 申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。 本人签名：童! i涵日期：塑：! ：f 关于论文使用授权的说明 本人完全了解西安电子科技大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究 生在校攻读学位论文期阳j 论文工作的知识产权单位属西安电子科技大学。本人保 证毕业离校后，发表论文或使用论文工作成果时署名单位仍为西安电子科技大学。 学校有权保留送交论文的复印件，允许查阅和借阅论文；学校可以公布论文的全 部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保留论文。( 保密的论文 在解密后遵守此规定) 本学位论文属于保密在一年解密后使用本授权书。 本人签名：塞! i空曼 导师签名 日期：兰兰：! 夕 嗍型l ( 7 第一章绪论 第一章绪论 1 1 问题的提出 2 0 世纪5 0 年代g a l b r a i t h 指出，低成本创新的时代已经过去，由于研发成本的 提高，只有掌握众多资源的企业才能承担起技术创新的重任( g a l b r a i t h ，1 9 5 2 ) 【1 】。 在知识经济中，技术创新步伐加快、产品生命周期缩短、市场全球化、知识产权 地位不断提升、信息网络技术广泛应用，仅仅依靠企业内部的有限知识和资源进 行研发将变得日益困难，即使非常大的企业也难以独立开发一些新技术 ( k a m i n e t a l ，1 9 9 2 ) 2 1 。于是，一些企业一方面在重构内部研发体系、加强不同部 门间的合作；另一方面纷纷把视角转向外部，寻求与其它企业合作，以获取共同 的或互补的技术创新目标。所谓合作创新，就是若干独立企业或( 和) 科研院所 为取得共同的创新目标而共享核心资源能力的联合创新行为( 傅家骥，1 9 9 8 ) 【3 】。 通常合作创新的主要内容是基于共享核心技术能力的联合知识生产行为，即合作 研发( r & d ) ，因此，本文研究的着眼点也主要基于独立企业或( 和) 科研院间的 合作研发行为。 1 1 - 1 合作创新正在成为企业技术创新的重要方式 本文之所以关注合作创新，一方面是因为由当今时代技术发展趋势所决定的， 一方面人们逐渐认识到在技术创新模式的演变中，合作创新将成为企业知识生产 的一个重要组织形式。但是作为种新的创新组织模式，由于信息不对称、利益 分配不合理以及合作各方在战略目标，文化氛围的冲突，存在着很大的风险。 l 、当今技术发展趋势 当今技术发展趋势有很多，从创新角度来看主要集中于两个方面：同质性在增 强，融合度在增加。首先，现在高科技产业，不论是半导体、电子还是通信设备、 生物技术等，并不需要象传统产业那样的大规模基础设施，即使需要，筹措到最 新的技术装备也不会有太大的难度，更需要的是技术和人才。技术和人才在竞争 中所占的分量越来越突出，其结果就是产业竞争围绕同一种技术和同一种产品展 开1 4 j 。技术的同质性发展使得许多领域出现了一些共性技术，这些技术可被多个企 业共享，并对整个产业乃至多个产业产生重要影响。也就是说，同质性日益明显 的技术作为重要的生产要素有巨大的溢出效应诤j 。溢出效应当然会挫伤企业创新的 积极性。不过，当不同的企业进行互补性创新活动时，技术溢出对合作整体的效 应通常是积极的。因此，尽管企业有动机对其专有技术进行保密，但在很多情况 下，共享技术的合作创新战略也是合理的选择。其次，随着高技术的发展，越来 越多的企业不得不处理相互交织，多种技术相互融合的复杂技术问题。实际上， 基于合作创新的道德风险及对策研究 技术的发展有其自身规律，随着技术的不断进步，特定技术轨道的发展空问将变 得越来越小，在同一技术轨道卜的进一步渐进创新将会变的越来越困难，甚至无 法实现”】。然而，不同领域技术的融合会产生新的技术机会。在实践中，企业可以 从不同的知识源获得技术的防同效应，产业内上下游企业之间、或者不同产业间 都存在技术融合的潜在来源。过去2 0 多年来，通过不同产业技术的交叉融合而产 生的创新有很多，技术的融合已成为推动产业技术创新的重要动力1 7 j 。 技术发展一方面在融合，另一方面同质性在增强。因此在研发实践中，单个企 业没有必要，也不可能独自完成整个研发链上的所有工作，而只需完成其中的有 限个环节，并且由于技术的同质性，各个环节的互通性也很强，r & d 机构很容易 将某个环节与其它环节串起来形成完整的研发链。 2 、合作创新发展 技术创新的模式一般有三种：自主创新，合作创新。兼并创新口】。其中自主创 新、兼并创新是内部创新，合作创新是外部创新，两者之间存在一定的替代性， 又有一定的互补性，因为内部创新能力的提高显然会增强从外部获取技术的能力。 在技术同质性日益增强和融合度日益增加的背景下，自主创新固然重要，但是可 能无法单独为企业的可持续发展提供充足的技术支持，也无法避免技术创新的巨 大风险。兼并创新则通常需要首先购买拥有某项技术的企业，需要巨大的资金支 持，且灵活性不足。相比之下，合作刨新对企业的重要性日益凸现h 。据c i s 3 统 计：1 9 9 8 - - 2 0 0 0 年欧盟国家制造业中有1 7 参加过r & d 合作，而大企业开展r & d 合作的比例更是高达6 1 1 0 】，很多国家也出台政策法律，支持企业开展合作创新， 如“美国合作研究法案”( n c r a ) ，欧盟的“尤里卡计划”( e u r e k a ) ，开本的“大 规模集成电路项目”( v l s i ) 等。 1 1 2 合作创新研究文献综述 由于在理论上和实践上的重要性，合作创新一直受到理论界的关注。 l 、合作创新的动因与优势 在研究了美国1 7 项创新成果的基础上，m a n s f i e l d , r a p o p o r t , w a g n e r 和 b e a r d s l e y ( 1 9 7 7 ) i “1 发现，创新的回报率远远超过创新企业自身的回报率，因此，企 业在技术创新上的投资通常要少于社会最优投资。由于这个原因，社会应提供税 收刺激、补贴咀及专利制度以引导企业进行创新投资。但是对创新活动进行补贴 将干预市场机制的作用；专利制度有时又不十分可行，并且他限制了知识的分配， 从社会角度来看成本过高。而合作创新在激励企业创新动力方面显示出许多优势。 合作创新由于规模经济、消除了重复研究和重复投资：知识的分配和共享、企业 合作的协同效应，显示出更高的创新效率；通过成员企业共同投资，合作创新可 第一章绪论 以使企业承担自身无法承担的创新项目；合作创新可以克服专利制度不完全时， 研究开发中常常遇到的“搭便车”行为，从而提高创新的积极性。 从交易成本角度对合作创新动机进行讨论的有r o b e r t s o n 和c a t i g n o n ( 1 9 9 8 ) 1 2 l 、 郭晓川( 1 9 9 8 ) 【1 3 】等。企业的技术创新按创新成果来源可以分为三种模式：内部 开发、市场交易、合作开发。从本质上，技术是一种商品，技术创新合作是一种 以契约为基础的技术交易，技术商品与其它一般商品相比有以下差异：( 1 ) 技术 是一种无形的产品，购买者由于有限理性的存在，很难对它的质量做评价；( 2 ) 技术所带来的绩效存在高度不确定性；( 3 ) 技术交易是一种专用知识的交易，参 加交易的人数有限；( 4 ) 在技术交易的过程中存在着很强的机会主义倾向。 按照威廉姆森( d e w i l l i a m s o n ) 【1 4 均观点，技术商品的上述特殊性决定了它 是那种存在高额交易费用的商品，因此市场交易的方式并不是技术创新的最佳途 径。另一方面，由于快变的技术与市场环境中，研究与开发的成本急剧上升，同 时技术更新周期加快，自主创新面临着较快的成本上升压力和创新失败风险，也 并非一种最优的技术创新途径。技术的特殊属性决定了以重复交易为前提，建立 在信任基础上，相互沟通、彼此信任、共担风险的合作创新是一种交易成本较低 的技术创新方式。 综合众多国内外学者的研究，合作创新的主要动机可以归纳为：节约交易成 本、独占知识技术和“异质性”三个方面。合作创新的优势主要体现在以下几个 方面：( 1 ) 分担创新成本和风险；( 2 ) 获得创新的规模优势；( 3 ) 获得企业技术 范围以外的技术专长；( 4 ) 合作伙伴的优势互补；( 5 ) 快速获得新技术和新市场。 2 、合作创新过程中冲突与合作绩效 合作创新要求成员间分享敏感性的知识和信息，而通常合作成员之间是一种协 作性的竞争关系，每个合作组织都会由于分享或研究开发成果而引起争端和冲突， 成员之间常处于重复的博弈过程中。 裴学敏和陈金贤( 1 9 9 9 ) 【l5 】分析了知识资产的企业间合作创新的过程的影响， c y e r t 和g o o d m a n ( 1 9 9 7 ) 【l6 】从大学一企业合作创新面i 缶的“进退两难”的局面对 合作创新的冲突进行了分析，主要表现在以下几个方面：( 1 ) 由于合作中各方投 入的主要是知识资产，各方在合作中的贡献难以计量，从而产生了对各主体投入 的知识产权的保护及合作过程中形成的知识资产的产权的归属问题；( 2 ) 合作过 程中涉及技术秘密和个人经验等不可言传的知识技能，因此存在安全保密问题， 为防止在合作中丧失竞争优势，合作企业存在明显的机会主义倾向，会隐瞒一些 重要的技术信息，影响合作预期目标的实现；( 3 ) 由合作关系形成的组织内部存 在管理的协调成本。由于各方利益冲突和在企业文化、管理方式上的差异，如何 有效提高管理效率是合作创新面临的一大问题。 c y e r t 和g o o d m a n 针对以上冲突提出了提高合作创新效率，促进技术学习的途 4 基于合作创新的道德风险及对策研究 径：( 1 ) 选择具有普遍性、易于推广、互利性的项目进行合作；( 2 ) 建立基于团 队合作的工作小组；( 3 ) 建立过程监测和应变机制；( 4 ) 建立工作成员间的密切 联系；( 5 ) 建立有效的的知识传播和扩散模式；( 6 ) 建立新的组织安排；( 7 ) 充 分运用信息技术进行知识传播和存储。【l 6 j b r a n s t e t t e r 和s a k a k i b a r a ( 1 9 9 8 ) 对日本政府倡导的合作创新进行大规模样本计 量经济分析。他们发现对合作组织经常参与程度与研究投入及创新产出率正相关。 进一步分析表明，频繁参与之所以会提高创新产出率，部分是由于参与合作组织 内部的知识溢出和技术转移。u 7 1 3 、合作创新的经济学分析 对合作创新的经济学分析是建立在技术溢出效应( s p i l l o v e re f f e c t s ) 的基础上 的。学者们将博弈理论引入技术溢出的分析，为合作创新建立经济学理论基础。 对不完全市场结构下的r & d 合作的研究起源于k a t z ( 1 9 8 6 ) 【l ”，而a s p r e m o n t 和j a c q u e m i n ( 1 9 8 8 ，1 9 9 0 ) t 1 9 j 2 0 1 建立的存在r & d 溢出的两阶段双寡头博弈模型( a j 模型) 为以后学者的研究奠定了基石。在a j 模型中，两厂商在第一阶段决定各自 的r & d 水平，在第二阶段参与古诺特( c o u m o t ) 产量竞争。p o y a g o - t h e o t o k y ( 1 9 9 5 ) j 构建出一个具有溢出效应的简单寡头模型，检验了研究合资企业的均衡和最佳规 模。在a j 模型的基础上，s u z u m u r a ( 1 9 9 2 ) 1 2 2 】引入次优福利函数作为福利标准， 检验了r & d 合作对社会福利的正效应。p e t i t 和t o l w i n s k i ( 1 9 9 9 ) 考虑到企业的创新 潜力并不是依赖于其当前的研发投资水平，而是依赖于其成长过程中研发投资的 积累，采用了动态垄断模型；并且考虑到企业具有不同的特性，采用了非对称垄 断模型。z i s s ( 1 9 9 4 ) 田】构建了一个有溢出的两阶段r & d 双边寡头博弈模型，将 不合作方式与合作研发( 合作r & d ) 、价格安排( 在价格或生产阶段勾结) 、及合 并( r & d 和生产阶段均勾结) 三种勾结方式一一做了比较，并评估了各种勾结方 式改善福利的条件：在溢出足够大时，三种方式都是有益的，合并的收益最大， 价格安排创造的收益的可能性小于合作研发。 4 、合作创新中的技术学习与能力提高 合作创新为有效的技术转移提供了一个新的形式，并且技术转移已成为研究开 发合作组织成败的关键因素( s m i l o ra n dg i b s o n ，1 9 9 1 ) 。不仅仅因为市场的道德风 险，还由于基于长时间经验积累之上的个人和组织的专用资本，使得合资等技术 联盟形式成为一种次优的知识转移和交流的治理结构( k o g u t ，1 9 8 8 ) 2 4 1 。i n g h a m 和m o t h e ( 1 9 9 8 ) 观察了欧洲高技术企业参与的r & d 合作联盟组织的学习过程， 发现企业的技术学习能力、创造能力与以下六个因素有关：( 1 ) 合作方的相互信 任；( 2 ) 企业中研究开发活动的集成性；( 3 ) 获得足够的互补性资产；( 4 ) 合作 过程中各成员的参与程度和合作动机：( 5 ) 企业自身的研究开发经验；( 6 ) 技术 联盟中的企业数量 2 5 1 。s m i l o r 和g i b s o n ( 1 9 9 1 ) 使用从微电子和计算机技术公司 第一章绪论 5 收集的文档和调查数据，对技术转移和学习效率进行研究。研究表明，四个因素 和合作创新的技术转移过程有关，它们是：交流程度、差异、不确定性和动机【2 6 1 。 国内对技术学习过程的探讨主要集中在发展中国家从技术引进到形成自主创新能 力的过程，例如创新学习( 傅家骥，姜彦福，雷家辅，1 9 9 2 ) 1 2 7 】、研究开发中学 习( 王伟强，吴晓波和许庆瑞，1 9 9 3 ) 闭、模仿学习( 施培公，1 9 9 9 ) 2 9 1 、组织 学习( 张钢，1 9 9 1 ) 3 0 l ，从合作创新角度对企业技术学习的研究还不多见。 综上所述，虽然学者们关于合作创新的论述涉及多个方面，但是关于合作创 新中道德风险方面却鲜有论述，或者涉及到组织成员的冲突问题却没有更加深入 的分析。而合作创新是一种以契约为基础的技术交易，这种契约表面强调“组织 目标”和“利润共享”，但在实际运行中，由于信息不对称、利益分配不合理等原 因，组织成员在合作中过于关注自己的利益，而忽视了合作组织整体的长期合作 利益。将资源过多放在自身目标利益实现上，忽略了合作组织整体目标的实现， 结果不但不能实现利润共享，反而造成了不必要的风险损失。因此如何认识和有 效防范合作创新中的道德风险是合作创新成功运行的重要前提。 1 2 1 研究的内容 1 2 研究的思路 围绕分析合作创新的风险及对策研究，本文分为七章，各章主要内容如下： 第一章是本文的导论。本章首先分析认为当今时代技术发展趋势和技术创新 模式的演变是合作创新现象蓬勃发展的背景。由于在理论上和实践上的重要性， 合作创新己被学术界所关注。在有关合作创新的相关文献论述中，人们更多地关 注合作创新的原因、动机和其溢出效益下的经济学分析，而合作创新的建立所依 赖的契约由于多种原因不可避免存在着合作伙伴的道德风险很少涉及，所以如何 认识和有效防范合作创新中的道德风险是合作创新成功运行的重要前提。然后叙 述了全文的研究思路、研究方法和研究意义。 第二章较为全面介绍了研究本文所需要的基础理论：博弈理论基本思想、委托 代理理论，并对理论在文中的应用做了简要说明。 第三章在道德风险概念的基础上，从其自身特征、宏观层面、微观层面参各 层次分析了合作创新中产生道德风险的主要原因，并且认为人自身存在的某些特 征和社会体制的某些缺陷是所有道德风险产生的终极原因；在合作创新中通过且 契约设计，使得参与方最大化自己利益的行为有利于合作创新组织，才是合作创 新中道德风险的有效对策。 6基于合作创新的道德风险及对策研究 第四章对合作创新中合作伙伴的选择进行了较为全面的论述。总结了当今合作 伙伴选择研究的五种主要思路，并且对其中的评价方法和思路进行了提炼。最后 建立了基于技术声誉的合作创新伙伴选择模型。 第五章根据合作创新中产生道德风险的原因，给出相应的对策。合作创新组 织的参与方都是独立的企业，有各自的利益目标。回避风险很主要的一个手段就 是通过一种契约设计，使得参与方最大化自己利益的行为有利于合作创新组织。 本章试图通过基于盟友的不对称信息下的静态和动态模型来建立这种激励机制。 第六章合作创新中基于盟友资源配置的机制研究。主要研究在多项工作中， 委托人( 盟主) 如何给予代理人( 盟友) 不同的激励，以保证合作创新中各项工 作高效率的进行，减少盟友只投入利己工作的道德风险。 第七章全文回顾与展望。主要总结了本文的结论和创新之处，并对进一步研 究做了展望。 t 2 2 研究的方法 本文通过阅读大量国内外有关参考文献，对合作创新模式下的道德风险及其 对策研究进行了较为详细的研究，在此过程中综合运用了经济学( 博弈理论、委 托代理理论) ，管理学( 合作组织分析、战略管理、激励理论) ，数学( 数学规划) 等多种学科和理论。采取定量与定性结合的分析方法，定性分析具体体现在运用 定义法、解释法、比较分析等方法；定量分析具体体现在运用数学规划建模、求 解和建立矩阵等。 1 2 3 研究的架构图 研究的结构框架图如下：( 见图1 1 ) 1 2 4 研究的意义 l 、理论意义：试图全面地分析了合作创新中所面临的道德风险，对增加合作 创新的全面深刻地认识有一定积极意义；运用信息经济学里的委托代理理论，定 量分析合作创新的道德风险，并设计了相应的风险对策，为企业问合作创新的激 励机制设计提供参考；分别在各种不同信息条件下，探讨了合作创新中基于合作 伙伴的最优激励模型，拓展了委托代理理论的应用领域。 2 、现实意义：为促进我国企业合作创新，理性治理合作创新组织的风险问题， 促使企业r & d 成果快速商品化，提高企业技术创新的能力有积极意义。 第一章绪论7 图1 1 本文框架结构圈 1 3 本章小结 本章是全文的绪论，主要通过对技术发展趋势、企业技术创新模式的考察、 对合作创新文献的综述确定了本文的研究对象，并且介绍了本文的研究内容、研 究方法、研究构架、研究的意义。为以后章节进一步论述奠定了基础。 基于合作创新的道德风险及对策研究 2 1 1 定义及其发展 第二章研究的理论基础 2 1 博弈理论 博弈论( g a m et h e o r y ) ，又称为“对策论”是研究决策主体的行为发生直接 相互作用的时候的决策以及这种决策的均衡问题。博弈论试图把决策主体间错综 复杂的关系理性化、抽象化、以便更精确的描述事物变化发展规律，为实际应用 提供决策参考。博弈论中的个人决策与传统微观经济学中论及的个人决策相比， 都是在给定条件下追求个人收益最大化，但是博弈论中的个人效用函数选择不仅 依赖于自己个人的选择，而且依赖于他人的选择：个人最优选择是他人选择的函 数，从而避免了普通微观经济学中个人最优选择只依赖于给定的参数和个人收入 条件下的效用最大化的局限性。博弈论注意了事物之间的普遍联系，考虑了人们 决策的相互联系，并把他人的决策置于内生变量进行分析，拓宽了传统经济学的 分析思路，更接近现实世界。 最早的博弈论思想产生于中国，早在2 5 0 0 年前的春秋时期，孙武在孙子兵 法【3 l 】中论述了1 3 篇军事思想和治国策略，便闪烁着博弈论的光辉。1 0 0 年后孙 武的后代孙膑演绎孙子兵法用于田忌赛马可以说是经典的博弈论案例。然而直到 本世纪4 0 年代博弈论才被系统的引入到经济学的研究中来。 1 9 4 4 年数学家冯诺依曼( j o h n v o n n r u m a n n ) 和经济学家奥斯科摩根斯坦 ( m o r g e n s t e m ) 合作出版了博弈论和经济行为【3 2 l ( t h et h e o r yo fg a m e sa n d e c o n o m i cb e h a v i o r ) 一书，成为现代博弈论的开端。但是现代博弈理论跟他们讲 的东西关系不大，尽管有一些概念，特别是预期效用理论等都是他们创立的。到 5 0 年代，合作博弈发展到鼎盛时期，包括纳什( 1 9 5 0 ) 和夏普里( s h a p l e y ，1 9 5 3 ) 的“讨价还价”模型，g i l l i e s 和s h a p l e y ( 1 9 5 3 ) 关于合作博弈中的“核”的概念， 以及其他一些人的贡献。 5 0 年代可以说是博弈论巨人出现的年代。合作博弈论在5 0 年代达到顶峰，同 时非合作博弈论也开始创立。1 9 5 0 年至1 9 5 4 年美国数学家、经济学家( j o h n e n a s h ) 发表了一系列论文，提出了纳什均衡【3 3 】，从而解决了非合作博弈的一般求解问题， 博弈论才成为一门真正的科学。 几十年来，许多经济学家花费了巨大的精力来研究博弈论，并探讨其实际应 用价值。1 9 6 5 年泽尔腾改进了纳什均衡的概念引入了动态分析：1 9 6 7 1 9 6 9 海萨尼 将不完全信息引入博弈论；进入8 0 年代，克莱普斯和威尔逊等经济学家又把这一 研究推进到新的高度，分析了动态不完全下的博弈问题。 第二章研究的理论基础 9 2 1 2 博弈论在经济学中的应用 严格的讲，搏弈论并不是经济学的一个分支。它是一种方法，应用范围不仅 包括经济学，政治学、管理学、军事、外交、国际关系、公共选择都涉及到博弈 理论。事实上，好多人把博弈理论看成是数学上的一个分支。但是由于博弈论在 经济学中广泛、成功的应用和对经济理论研究的贡献越来越大，以及经济学和博 弈理论的研究模式是一样的，即强调个人理性，也就是在给定的约束条件下追求 效用最大化。 目前，博弈论被广泛应用于经济学领域，主要方向有： l 、产业组织理论 以博弈论分析为主要特征的芝加哥学派已基本改写了整个产业组织理论的基 本内容。其中引人注目的有：寡头竞争理论、价格歧视理论、垄断理论等等1 3 4 1 。 这一改进使产业组织理论走出了传统分析完全依赖数据堆砌和归类的描述性阶 段，而成为了一个具有系统的理论框架和成熟的规范分析范式的科学理论。 2 、一般均衡理论 用博弈论来探讨一般均衡的存在性贯穿了新古典微观经济学的发展历程。博 弈论为这一经济学领域“皇冠级”的问题找到了一条比较简单明了的解决途径。 著名的埃齐沃斯方框图就在一定程度上用博弈论来求解一般均衡问题。 3 、委托一代理理论 近年来，博弈论最成功的应用可以说是不完全信息条件下的委托代理理论。 委托人和代理人之间的行为是一种典型的搏弈行为，在不完全信息条件下，委托 人如何通过机制设计使代理人受到监督、激励而努力工作的问题，其实质是不完 全信息的博弈的求解问题。 4 、公共产品领域、公共选择理论、国家管理理论以及产权经济学中的不少问 题，博弈分析也得到广泛而成功的应用，甚至被应用到商业、管理以及军事竞争 等领域。 2 1 3 不完全信息静态博弈和动态博弈 1 、不完全信息静态博弈 不完全信息静态博弈又称静态贝叶斯均衡( t h es t a t i cb a y e s i a ng a m e s ) 。其定 义为：胛人静态贝叶斯博弈的战略表达式包括：参与人的类型空间0 1 ，o 。，条件 概率p 1 ，见，类型依存战略空间4 ( b ) ，以( 眈) ，和类型依存支付函数 0 l ，一，；q ) ，u 。( a l , - - - , a 。；或) 。参与人i 知道自己的类型只o ，条件概率 p 。= p ，( 巳1 只) 描述给定自己属于只的情况下，参与人i 有关其他参与人类型 1 0 基于合作创新的道德风险及对策研究 钆o 。的不确定性。我们用g = 臼i ，o o 以；q ，以；a ，p 。；峨，“。 代表这个博 弈。 静态贝叶斯博弈时问顺序如下：( 1 ) 自然选择类型向量护= ( q ，眈) ，其中 只o ，参与人i 观测到只，但参与人u i ) 只知道，( 晓，f 口，) ，观测不到谚：( 2 ) 珂个参与人同时选择行动a = ( 口，a 。) ，其中a ，4 ( 只) ：( 3 ) 参与人i 得到 u l ( 口l ，a 。；0 2 。 参与人i 的期望效用函数如下： 一= p 。( 以。【只，( 口( 9 ) ，a _ t ( 乱) ；只，晓，) 屯 2 、不完全信息动态博弈 不完全信息动态博弈( d y n a m i cg a m eo f i n c o m p l e t ei n f o r m a t i o n ) 中“自然”首 先选择参与人的类型，参与人自己知道，其他参与人不知道；在自然选择之后， 参与人开始行动，参与人的行动有先有后，后行动者能观测到先行动者的行动， 但不能观测到先行动者的类型。但是，因为参与人的行动是类型依存的，每个参 与人的行动都传递着有关自己类型的某种信息，后行动者可以先行动者所选择的 行动来推断其类型或修正对其类型的先验信息，然后选择自己的最优行动。先行 动者预测自己的行动将被后行动者所利用，就会设法选择传递对自己最有利的信 息，避免传递对自己不利的信息。因此，博弈过程不仅是参与人选择行动的过程， 而且是参与人不断修正信念的过程。 精炼贝叶斯均衡是不完全信息动态博弈均衡的基本概念，其定义为：精炼贝 叶斯均衡是一个战略组合s ( 力= g ，( b ) ，s ：( 见) ) 和一个后验概率组合 p = ( p l ，p 。) ，满足： ( p ) 对于所有的参与人j ，在每一个信息集 ， j ；，( s “，只) a r g m a x ；，( 晓，la h , ) u ，o f ，s ，只) 毛 e ( b ) p ，( 毋。i 口! ，) 是使用贝叶斯法则从先验概率只( 以，| p ) ，感测到的矿和最 优战略s ：。( ) 得到( 在可能的情况下) 2 2 1 委托一代理理论概述 2 2 委托一代理理论 信息经济学是非对称信息博弈论在经济学中的应用，研究的是非对称信息情 况下的最优交易契约。委托一代理理论是信息经济学的核心内容。它给出了从经济 学角度研究激励问题的框架，成为现代经济学建模的基本工具之一。 委托一代理理论试图解决如下类问题：一个参与人( 委托人) 想使另一个参 第二章研究的理论基础 与人( 代理人) 按照前者的利益选择行动，但委托人不能直接观测到代理人选择 了什么行动，能观测的只是另一些变量，这些变量由代理人的行动和其他外生随 即变量共同决定，因而充其量只是代理人行动的不完全信息。委托人的问题是如 何根据这些观测到的信息来奖惩代理人，以激励其选择对委托人最有利的行动。 非对称信息指的是某些参与人拥有但另一些参与人不拥有的信息。拥有私人 信息的参与人称为“代理人”( a g e n t ) ，不拥有私人信息的参与人称为“委托人” ( p r i n c i p a l ) 。信息的非对称性可以从两个角度划分：一是非对称发生的时间，二 是非对称信息的内容。从非对称发生的时间来看，非对称可能发生在当事人签约 之前，也可能发生在签约之后，分别称为事前非对称和事后非对称，研究事前非 对称信息博弈的模型称为逆向选择模型( a d v e r s es e l e c t i o n ) ，研究事后非对称信息 的模型称为道德风险模型( m o r a lh a z a r d ) ，从非对称信息内容来看，非对称信息可 能是指某些参与人的行动，也可能是指某些参与人的知识【3 5 l 。表2 1 囊括了信息经 济学不同模型的基本分类 2 2 2 委托一代理理论的基本假设 委托代理理论的核心是选择合理的报酬函数激励代理人采取合作行为，其基 本假设如下： l 、委托人是风险中立的，代理人是风险规避的。 2 、代理人行为具有隐蔽性。委托人无法完全观测代理人的工作行为及其努力 程度，而只能监督和激励代理人努力工作。 3 、信息是非对称的。代理人比委托人更了解工作过程及问题，掌握委托人不 具有的私人信息。 4 、代理人的结果具有不确定性。代理人行为结果( 产出) 并不完全由代理人 行为本身决定，还收随机因素的影响。 5 、代理人行为结果的可观测性。委托人和代理人都可以观测代理人的行为结 果( 产出) 。相对完全信息来说，私有信息和不可观测行为会引起工作效 率的损失。【3 6 】 2 2 3 委托一代理理论的基本模型 委托代理理论的最早的模型化方法是由威尔逊( w i l s o n , 1 9 6 9 ) 、斯宾塞、泽克 豪森( s p e n c ea n dz e c k h a u s e r ，1 9 7 1 ) 和罗斯( r o s e ，1 9 7 3 ) 提出的状态空间模型化方 法( s t a t e s p a c ef o r m u l a t i o n ) 。该方法虽然技术关系表述很直观，但得不到从经济 学上有信息量的解，后来( m i r r l e e s ，1 9 7 4 ，1 9 7 6 ) 和霍姆斯特姆( h o l m s t r o m ， t 9 7 9 ) 提出了分布函数的参数化方法( p a m m e t e r i z e dd i s t r i b u t i o nf o r m u l a t i o n ) ，这 1 2基于合作创新的道德风险及对策研究 种方法已成为一种标准化方法。【3 7 】【3 8 1 模型表述如下： m ? 薹i v ( 万一j ( x ) 矿( 刀，a ) d x s ，( i r ) i u ( s q r ) ) f ( x ，口) 出- c ( a ) “ ( 且e ) i “0 ( 万) ) ( 石，a ) d x c ( 力i “0 ( 万) ) 厂( 万，口) 出一c ( 口) ，v a a 式中 ， 口表示代理人的一个特定的行动，是任意维摩的决策向量口2 【口- ，口z ，口一) ； 彳表示代理人所有可选行动的组合，口a2 蟹，口j ； 万表示代理人行为的结果，一般假定为唯一的可观测变量。它由代理人的行动 和外生随机变量共同决定，即万= 口+ 口，其中口是不受代理人和委托人控制的外生 随机变量( 称为“自然状态”) ，服从正态分布。假定万是a 的严格递增凹函数，是 0 的严格增函数： 5 【即表示委托人支付的报酬函数，即激励契约。委托人根据观测到的7 对代理 人进行奖惩； “表示代理人能接受的最低期望效用； ，【万，口j 表示代理人努力水平为a 时，产出石的分布密度函数； c ( 口) 表示代理人的努力成本，即代理人努力产生的负效用。( 口) 是递增的凸 函数 o ， 0 ； v ( x j ( x ) ) 指委托人的期望效用函数，是递增的凹函数，即” 0 ，v 。0 ； 甜( s ( 石) ) 一c ) 指代理人的期望效用函数，“ 0 ，“。o 2 2 4 模型的含义 在委托一代理理论模型中，目标函数表明委托人的问题是选择a 和s ) 以最大 化其期望效用，为了实现这一目标，委托人面临来自代理人的两个约束： 第一个约束是参与约束( p a r t i c i p a t i o nc o n s t r a i n t ) ，即代理人接受契约中得到的 期望效用不能小于不接受契约时能得到的最大期望效用。代理人“不接受契约时 能得到的最大期望效用”由他面临的其他市场机会决定，可以称为保留效用，在 模型中用u 表示。参与约束称为个体理性约束( i n d i v i d u a lr a t i o n a l i t y ) ，其数学表述 如模型中的( 腰) 。 第二个约束是代理人的激励相容约束( i n c e n t i v ec o m p a t i b i l i t yc o n s t r a i n t ) ，其 数学表述如模型中的q c ) 。含义是给定委托人不能观测到的代理人行动a 和自然状 态0 ，在任何的激励契约下，代理人总是选择使自己期望效用最大化的行动a ，因 此，任何委托人希望的d 都只能通过代理人的效用最大化行为实现。换言之，如果 a 是委托人希望的行动，口a 是代理人可选择的任何行动，那么只有当代理人从 第二章研究的理论基础 选择d 中得到的期望效用大于选择口中得到的期望效用代理人才会选择a 。1 3 9 4 0 l 2 2 5 模型的求解 当委托人可以观测到代理人行动a 时，激励相容是多余的，因为委托人可以通 过强制合同是代理人选择委托人所规定的活动。即委托人希望代理人选择，他 可以通过以下契约实现：如果代理人选择了口，委托人就支付s ；否则将支付s 0 是参与约束( z r ) 的拉格朗日乘数，“ o 是激励相容约束( ，c ) 的拉 格朗日乘数。对于s ( x ) 而言，解委托人的最优问题，得到最优激励契约的条件为： ! ：! ! 二兰! ! 塑= a + “：! ! ：1 2 “( s 加) )f 仞，口) 这就是莫里斯一霍姆斯特姆条件。与a 可观测时的一阶条件相比，等式右边多 出了“每竺婴这一项，反映了激励相容的作用。其中毒箬婴是似然率，表达了 _ ，( 石，口)，( 万，口) 在观察结果万中包含的有关代理人行动口的信息量。只要分布密度f q r ，口) 与努力 水平口有关，s ( x ) 就与石有关。即当委托人不能观测到代理人的行动时，帕累托最 1 4 基于合作创新的道德风险及对策研究 优风险分担是不能达到的：为了使代理人有工作积极性，代理人必须承担一定的 风险。特别地，如果似然率辱；至掣是万单调递增的( 即代理人越努力，高产出出 ，【万，以j 现的概率越大，因而较高的产出是较高的努力的一个信号) ，那么，s 仞) 是万的增 函数。1 4 1 1 【4 2 】 2 3 理论的应用 1 、本文运用不完全信息静态和动态博弈理论，分析了合作创新的逆向选择问 题，并试图通过技术声誉传递博