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基于模糊评价法的供应链风险评价算法改进研究 基于模糊评价法的供应链风险评价算法改进研究 摘要 随着市场竞争日趋激烈，企业需要寻找一种更为有效的方式提升管理水平。实践 证明采用供应链管理方式成为企业提高自身竞争力的有效途径之一，它为企业间协作 提供了更加便利的平台。随着信息技术的不断进步和经营环境的竞争加剧，供应链管 理已经成为企业获得竞争优势的关键因素之一。随着供应链层数的增加，供应链的成 员企业越来越多，供应链的结构日趋复杂，而供应链的复杂性导致了供应链中的风险。 本文介绍了供应链风险管理的研究背景，对国内外研究状况进行了综述，同时介 绍了供应链、供应链管理以及风险分析的相关理论知识。提出了普遍性的供应链风险 管理的过程，主要包括供应链风险识别、风险估计、风险评价以及风险的预防与控制 这四大环节。本文首先阐述了传统的基于模糊综合评价法的供应链风险评价模型，介 绍了模型中权值及隶属函数的确定方法，并分析了传统的模糊综合评价法所不具有的 时变性、对环境因素弱的应变能力以及采用自适应信号处理的先进思想，根据最小均 方误差准则，提出了一种全新的模糊评价算法，该算法因素集的权重可以根据时间的 推移逐渐逼近最佳值，从而提高了评估模型的准确性和实用性。 本文推导出的自适应模糊评价法能够降低初始权重设计不合理对评测结果所带 来的影响，设计上引入了闭环反馈的思想使得评测结果更稳定，而权重参数的不断更 新使得系统具有时变的能力。这些所具备的优点能够为企业提供更准确的评价结果， 对企业的发展也具有更大的参考价值。 关键字：供应链：风险；自适应；模糊评价法 作者：丛培栋 指导老师：张方华 r e s e a r c h0 1 1f u z z ya s s e s s m e n ta l g o r i t h mi m p r o v e m e n to fs u p p l yc h m nr i s km a n a g e m e n t a b s t r a c t r e s e a r c ho nf u z z ya s s e s s m e n t a l g o r i t h mi m p r o v e r n e n t o fs u p p l yc h a i nr i s km a n a g e m e n t a b s t r a c t w i t ht h ec o m p e t i t i v eo fm a r k e ti n c r e a s i n g ，c o m p a n i e sn e e dt of i n dam o r ee f f e c t i v e w a yt oe n h a n c et h em a n a g e m e n tl e v e l i th a sb e e np r o v e dt h a tu s i n go fs u p p l yc h a i n m a n a g e m e n te n t e r p r i s e sc a l li m p r o v et h e i rc o m p e t i t i v e n e s si na ne f f e c t i v ew a y t oo n eo fi t s i n t e r - f i r mc o l l a b o r a t i o np r o v i d e sam o r ec o n v e n i e n tp l a t f o r m a si n f o r m a t i o nt e c h n o l o g y c o n t i n u e st op r o g r e s s ，f o rt h ep u r p o s et h a ti n c r e a s i n gc o m p e t i t i o na n de n h a n c i n gb u s i n e s s e n v i r o n m e n t ，s u p p l yc h a i nm a n a g e m e n th a sb e c o m eab u s i n e s sg a i n ac o m p e t i t i v e a d v a n t a g e ，o n eo f t h ek e yf a c t o r s a st h es u p p l yc h a i n ，t h en u m b e ro f l a y e r s ，t h em e m b e r s o ft h es u p p l yc h a i nm o r ea n dm o r ee n t e r p r i s e s ，s u p p l yc h a i ns t r u c t u r ei sb e c o m i n gm o r e c o m p l e x a n dt h ec o m p l e x i t yo f s u p p l yc h a i n sh a sl e dt os u p p l yc h a i nr i s k s t h i sa r t i c l ed e s c r i b e st h es u p p l yc h a i nr i s km a n a g e m e n tr e s e a r c hb a c k g r o u n d ， r e s e a r c hs i t u a t i o na th o m ea n da b r o a dw e r er e v i e w e da tt h es a m et i m ei n t r o d u c e dt h e s u p p l yc h a i n ，s u p p l yc h a i nm a n a g e m e n ta n dr i s km a n a g e m e n tr e l a t e dt ot h e o r e t i c a l k n o w l e d g e p u tf o r w a r dt h eu n i v e r s a ls u p p l yc h a i nr i s km a n a g e m e n tp r o c e s s ，t h ek e y i n c l u d i n gs u p p l y c h a i nr i s ki d e n t i f i c a t i o n ，r i s ka s s e s s m e n t , r i s ka s s e s s m e n ta n dr i s k p r e v e n t i o n a n dc o n t r o lo ft h e s ef o u ra r e a s t h i sp a p e rf i r s td e s c r i b e st h et r a d i t i o n a lf u z z y c o m p r e h e n s i v ee v a l u a t i o nb a s e do ns u p p l yc h a i nr i s ka s s e s s m e n tm o d e l ，i n t r o d u c e di nt h e m o d e lw e i g h t s ，t h ed e t e r m i n a t i o no fm e m b e r s h i pf u n c t i o nm e t h o da n da n a l y s i so ft h e t r a d i t i o n a l f u z z yc o m p r e h e n s i v e e v a l u a t i o nm e t h o dw h i c hd o e sn o th a v et h et i m e v a r i a b i l i t yo fe n v i r o n m e n t a lf a c t o r s ，t h ew e a ka d a p t a b i l i t y , a d a p t i v es i g n a lp r o c e s s i n g a d v a n c e di d e a s ，a c c o r d i n gt om i n i m u mm e a ns q u a r ee r r o rc r i t e r i a ，p r o p o s e dan e w f u z z y e v a l u a f i o na l g o r i t h mt h a tt h ew e i g h to ft h ef a c t o rs e tb a s e do nt h e p a s s a g eo ft i m e g r a d u a l l ya p p r o a c h i n gt h eo p t i m a lv a l u e ，t h i si st os o m ee x t e n ti m p r o v e dt h ea c c u r a c ya n d u s e f u l n e s so fe v a l u a t i o nm o d e l i nt h i sp a p e rt h ed e s i g no fa d a p t i v ef u z z ye v a l u a t i o nm e t h o dc a nr e d u c et h ei n i t i a l w e i g h t so ft h ee v a l u a t i o nr e s u l t so fa nu n s u i t a b l ed e s i g no ft h ei m p a c to fd e s i g nc o m p a n i e s t oi n t r o d u c et h ei d e ao fc l o s e d q o o pf e e d b a c km a k e st h ee v a l u a t i o nr e s u l t sm o r es t a b l e ， r e s e a r c ho nf u z z ya s s e s s m e n ta l g o r i t h mi m p r o v e m e n to fs u p p l yc h a i nr i s km a n a g e m e n t a b s 仃a c t w h i l et h ew e i g h tp a r a m e t e r so ft h ec o n t i n u o u s l yu p d a t e dm a k e st h es y s t e mw i t h t i m e - - v a r y i n gc a p a c i t y t h e s ea d v a n t a g e sa r ea v a i l a b l et op r o v i d ee n t e r p r i s e sw i t ham o r e a c c u r a t ee v a l u a t i o no fr e s u l t s ，t h ed e v e l o p m e n to fe n t e r p r i s e sa l s oh a v eag r e a t e rr e f e r e n c e v a l u e k e yw o r d s ：s u p p l yc h a i n ；r i s k ；a d a p t i v e ；f u z z ye v a l u a t i o nm e t h o d w r i t t e nb y ：c o n gp e i d o n g s u p e r v i s e db y ：z h a n gf a n g h u a 苏州大学学位论文独创性声明及使用授权的声明 学位论文独创性声明 本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师的指导下，独立进 行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含 其他个人或集体己经发表或撰写过的研究成果，也不含为获得苏州大学 或其它教育机构的学位证书而使用过的材料。对本文的研究作出重要贡 献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人承担本声明的法律 责任。 研究生签名： 觯 日 期： 学位论文使用授权声明 苏州大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆、清华大学论文 合作部、中国社科院文献信息情报中心有权保留本人所送交学位论文的 复印件和电子文档，。可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本 人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文 外，允许论文被查阅和借阅，可以公布( 包括刊登) 论文的全部或部分 内容。论文的公布( 包括刊登) 授权苏州大学学位办办理。 研究生签名： 导师签名： 日期： 竺2 ：丛 日飙牡 1 ；1 _ 7 _ r 1 t 一 基于模糊评价法的供应链风险评价算法改进研究第一章绪论 第一章绪论 1 1 研究背景 随着市场竞争日趋激烈，企业需要寻找一种更为有效的方式提升管理水平。实践 证明采用供应链管理方式成为企业提高自身竞争力的有效途径之一，它为企业间协作 提供了更加便利的平台。但是我们也应认识到，采用供应链管理除了能够给企业带来 效益的提升之外，同时也给企业带来了一定的管理风险，即供应链风险。 环顾全球，许多供应链故障的发生是因为供应和需求的中断，如第三方干涉、罢 工、自然灾害、人为错误、客户消费习惯的改变、技术失败、财务困境等。例如，2 0 0 1 年，因为网络经济泡沫的破灭，网络电子设备的销售大幅降低，导致其原材料和在制 品库存大量堆积在合同制造商处，其中，思科系统公司透露了一笔2 2 5 亿美元的库 存销账，这一期间它的股票价格下跌6 ( b a r r c t t2 0 0 1 ) ；2 0 0 0 年3 月，位于新墨西 哥州l o sa l a m o s 地区的诺基亚和爱立信的手机芯片供应商飞利浦电子半导体工 厂的大火使诺基亚和爱立信的生产停滞，遭受巨大损失；2 0 0 1 年美加边境的“9 1 1 恐怖袭击致使福特公司不能及时从其加拿大的供应商那里得到足够的零部件而不得 不关闭它的5 个工厂，造成大面积停工。这些广为人知的负面事件，开始引起人们对 供应链风险管理的重视。 供应链风险分析即对供应链内外各种可能的潜在风险进行预测和评价，以达到规 避或消除风险的目的。近年来国内外许多学者针对供应链风险分析进行了研究，但其 中针对供应链风险的分级评价方法较少。e p r a t e r ( 2 0 0 1 ) 提出了供应链风险暴露的 概念，并利用评分的方法对全球化供应链中的风险因素进行了评测，l m h u n t e r ( 2 0 0 4 ) 和j h a l l i k a s ( 2 0 0 2 ) 等人分别建立了供应链风险评价矩阵模型。l m h u n t e r ( 2 0 0 4 ) 将电子商务环境下的各种风险分类n - - - 维图中，并制定了相应的评级处理方 法，j h a l l i k a s ( 2 0 0 2 ) 为了更加清晰的描述供应链风险，将评价各维度由两级扩展为 四级和五级。然而，上述两种方法基本上仅是对风险进行简单分类，指出了对于不同 程度风险的处理方法，并没有对企业更加关心的供应链风险等级进行清晰的评定。 基于模糊评价法的供应链风险评价算法改进研究第一章绪论 1 2 研究的目的及意义 供应链风险管理的内容主要包括风险定义、风险评价、风险决策、风险监控等。 风险评价是其中的关键环节，通过风险评价可以帮助企业识别所面临的各种基本风 险，并制定出合理的防范策略。 随着信息技术的不断进步和经营环境的竞争加剧，供应链管理已经成为企业获得 竞争优势的关键因素之一。随着供应链层数的增加，供应链的成员企业越来越多，供 应链的结构日趋复杂，而供应链的复杂性导致了供应链中的风险。如何认识和实施供 应链风险管理，并构建供应链风险评价体系成为一项迫切的任务。 过去对供应链管理( s u p p l yc h a i nm a n a g e m e n t ，s c m ) 的研究大都集中在确定性 环境下的供应商选择与协商机制、配送网络设计、运输路线设计、库存控制、供应合 同设计、外包和采购策略、供应链协调机制、生产网络设计等问题上。但是上述的种 种事件说明供应链的脆弱性对供应链的绩效产生巨大的负面作用，因此如何度量、转 移、管理供应链的风险，成为供应链研究的一个重要领域，受到众多s c m 研究者和 实践者的关注。目前有关供应链风险管理( s u p p l y c h a i nr i s km a n a g e m e n t ，s c r m ) 的研究相对比较少，主要集中在将风险管理的理论和技术拓展到s c m 中。 供应链的风险因素众多，但并不是在某段时间所有的风险因素都会同时发生，因 此有效地识别可能发生的风险因素是非常必要的，可以避免人力、财力资源的浪费， 减少不必要的恐慌。对识别出来的风险要进行评估，评估主要是运用各种数学统计方 法对风险做量化处理，从而为风险评价提供支持。对评估后显示有危险的风险要进行 风险预警，提醒风险管理人员的注意，以便采取风险管理措施来有效地控制风险。 本文要研究的是基于模糊评价法的供应链风险评价算法的改进，对供应链风险进 行评价监测不仅要具有预测未来的价值，而且要具有分析风险趋势的作用。它把供应 链经营活动视为一个动态的过程，在分析过去的基础上，把握未来的发展趋势，即风 险评价监测应是一种动态的分析监测，而不是一种静态的反映。 1 3 研究内容及结构安排 模糊综合评价法是模糊数学的一种具体应用方法，它主要分为两步：第一步先按 每个因素单独评判；第二步再按所有因素综合评判。其优点是：数学模型简单，容易 掌握，对多因素、多层次的复杂问题评判效果比较好。供应链风险存在典型的层次性 2 基于模糊评价法的供应链风险评价算法改进研究第一章绪论 和多因素性，无法对其进行明确的界定，也很难将其评估出来，而采取模糊综合评价 法一般可以对供应链所面临的风险综合评判。 但是由于因素众多，问题层次多，导致了如何对每个因素进行评价都是一个非常 困难的问题，在赋予评价集中元素量值时，具有一定的主观性和随意性，这给后期的 评价以及预警结果的失误带来了隐患。 在进行模糊综合评价时，权重对最终的评价结果会产生很大的影响，不同的权重 有时会得到完全不同的结论。因此，权重选择得合适与否直接关系到模型的成败。确 定权重的方法有很多种，如专家估计法、层次分析法( a 肿) 等，可根据系统的复杂 程度和实际工作需要进行适当选择。总目标因素的权重集a = ( a 1 ，a 2 ，a 3 ) ，子因 素的权重集为a k = ( a k l ，a k 2 ，a k n ) ，k 取1 ，2 ，1 1 ，n 根据各风险包含的因 素个数取值。 确定权重数值时，若采用专家评估法，虽然将专家的经验融入其内，但不免受到 主观能动性的影响，因此，权重赋予的准确性就会受到质疑。其实，以上权重确定的 方法都缺乏一种有效的反馈机制，在一旦确定了评价集和评价权重后，在后期出现了 评价结果和实际结果不相吻合的情况时，我们也没有一套有效的机制来进行参数的调 整，评价的准确性就会大大降低。 本文基于信号处理中自适应的思想，拟采用自适应滤波理论对整个模糊评价机制 进行改进，这种系统的参数、评价集、评价权重随着系统的使用逐步调整，初始参数 设置可以应用专家建议参数，随着系统使用时间的推移，系统的性能逐渐达到一种最 优，对风险的评价及分析其趋势将更加准确。 基于模糊评价法的供应链风险评价算法改进研究第二章供应链风险管理内容及文献综述 第二章供应链风险管理内容及文献综述 2 1 供应链风险管理概念的界定 2 1 1 供应链的定义 供应链是从物流管理中衍生出的概念，而物流管理可以追溯到2 0 世纪4 0 年代出 现的订货点法( o r d e rp o i n t ，o p ) 。然后，从六十年代开始，物料需求计划( m a t e r i a l r e q u i r e m e n tp l a n n i n g ，m r p ) 开始在企业中广为应用，直至2 0 世纪七十年代末期， 出现了制造资源计划( m a n u f a c t u r i n gr e s o u r c ep l a n n i n g ，m r pi i ) ，使得物流管理又 前进了一大步。九十年代初至今，以企业资源计划( e n t e r p r i s er e s o u r c ep l a n n i n g ，e r p ) 为代表的管理方式己经为企业所了解和接受，并且已经在一些企业中得到应用，这也 让很多人接触到供应链这个名词。 供应链目前尚未形成统一的定义，s t e v e n s ( 1 9 8 9 ) 认为“供应链是与从供应者到 客户的计划、协调和控制物品、元部件、成品相关的相连接的业务活动系列。它与组 织机构内的两个单立的流动( 物流和信息流) 相关。 l e e 和b i l l i n g t o n ( 1 9 9 2 ) 认为 “供应链是原材料供应、零部件或最终产品的提供、以及向顾客流通的生产或流通中 心网络组织 。t u l t i e r ( 1 9 9 3 ) 认为“供应链是从原材料供应商开始，经过生产i 保 管、流通等各种阶段，到最终顾客等整个过程的连接 。美国供应链协会对供应链的 概念给出的定义是：“供应链，目前国际上广泛使用的一个术语，它囊括了涉及生产 与交付最终产品和服务的一切努力。供应链管理包括贯穿于整个渠道来管理供应与需 求、原材料与零部件采购、制造与装配、仓储与存货跟踪、订单录入与管理、分销以 及向顾客交货。 我国2 0 0 1 年发布实施的物流术语国家标准( g b 厂i 1 8 3 5 4 - 2 0 0 1 ) 中对供应链的定义是：生产及流通过程中，涉及各产品或服务提供给最终用户活动的 上游与下游企业所形成的网链结构。国内比较流行的是马士华教授的定义：“供应链 是围绕核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控制，从采购原材料开始，制成中 间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中，将供应商、制造商、 分销商、零售商、直到最终用户连成一个整体的功能网链结构 。如图2 - 1 所示： 4 基于模糊评价法的供应链风险评价算法改进研究第二章供应链风险管理内容及文献综述 图2 - 1 供应链的简单图例 供应链概念的实践应用为企业创造出了巨大的经济价值，但一条供应链必须保证 其稳定性，这是无论实践研究者或理论研究者都普遍认同的观点。供应链的稳定包含 两个对立层面的内容： 一方面，一个稳定的供应链需要能够尽可能的抵御风险。供应链的风险无处不在， 一条稳定的供应链可以抵御一些小风险，就算遇到比较大的风险，稳定的供应链也可 以通过一定的预警和调整，把风险的损失控制在最低，使企业可以从中获得巨大的相 对收益。 另一方面，一个稳定的供应链需要具备快速反应能力。供应链是瞬息万变的，所 以，如果对突发事件的反应相对迟缓的话，那么损失将是巨大的。相反，如果应对正 确，反应迅速，那么可以将突发事件造成的损失达到最低，甚至产生收益。 随着供应链概念越来越被大多数企业所接受，出现了产业供应链的概念。产业供 应链是指在整个产业中依靠供需关系，建立起环环相扣的供应链结构，链上所有加盟 的节点企业通过资源和信息共享，实现协作经营和协调运作，从而大大增强整条供应 链的整体竞争优势，同时也提高了各个节点企业的竞争力，保证了各个节点企业长期 稳定的利益。在市场经济发达国家，为了加速产品流通，往往是以一个配送中心为核 心，上与生产加工领域相联，下与批发商、零售商、连锁超市相接，建立一个企业联 盟，把它们均纳入自己的供应链来进行管理，起到一个承上启下的作用来最有效地规 划和调用整体资源，以此实现其业务跨行业、跨地区甚至是跨国的经营，并能对大市 场的需求做出快速的响应。产业供应链的结构如图2 - 2 所示： 5 基于模糊评价法的供应链风险评价算法改进研究第二章供应链风险管理内容及文献综述 供 需求拉动斗 镑售点信息 随着r i 业的迅速发展，i n t e m e t 、交互式w e b 的应用以及电子商务( e c ) 的普 及，传统多层的供应链将转变为基于i n t e r n e t 的开放式的全球网络供应链，其结构如 图2 - 3 所示： 飞赫，蕊矿1 赢资金流信息流 物流 图2 - 3 互联网时代的全球网络供应链 6 基于模糊评价法的供应链风险评价算法改进研究第二章供应链风险管理内容及文献综述 全球网络供应链上的各企业既是客户，同时又是供应商，具有两重身分，它不仅 是上网交易，它更重要的是构成该供应链的一个元素。在这种新的商业环境下，所有 的企业都将面临更为严峻的挑战，它们必须在提高客户服务水平的同时努力降低运营 成本；必须在提高市场反应速度的同时给客户以更多的选择。同时，供应商与客户的 关系也发生了重大的改变，将不再局限于产品的销售，更多的将是以服务的方式满足 客户的需求。 一般来讲，供应链由所有加盟的节点企业组成，其中一般有一个核心企业( 可以 是产品制造企业，也可以是大型零售企业，如美国的沃尔玛) 。节点企业在需求信息 的驱动下和信息共享的基础上，通过供应链的职能分工与合作( 生产、分销、零售等) ， 以资金流、产品流为媒介实现整个供应链的不断增值。从供应链的结构模型可以看出， 供应链是一个链式结构，一个企业是一个节点，节点企业和节点企业之间是一种需求 与供应关系。供应链主要具有以下特征： ( 1 ) 复杂性。因为供应链节点企业组成的跨度( 层次) 不同，供应链往往由多 个、多类型甚至多国企业组成，所以供应链结构模式比一般单个企业的结构模式更复 杂。 ( 2 ) 动态性。供应链中的节点企业从组成到解散完全取决于市场机会的存在与 消失。当市场机会出现时，这些企业结成动态联盟，在设计、供应、制造、分销等领 域里分别贡献出自己的核心能力；当市场机会消失时，这些企业会解散或与其他企业 形成新的联盟。因此，使得供应链具有明显的动态性。 ( 3 ) 相对稳定性。当供应链节点企业经过评价确认其他企业具有在链中发挥重 要作用的能力时，那么整个链中的企业，无论是战略层面还是操作层面，都将具有统 一性。因此供应链的组成相对稳定。 ( 4 ) 交叉性。节点企业可以同时是不同的供应链的成员，并可能在不同的供应 链中发挥不同的功能，众多的供应链形成交叉结构，增加了供应链管理的复杂性。 ( 5 ) 高科技性。供应链及供应链管理所涉及的学科和技术十分广泛，供应链必 将形成一个浓缩n 技术、人工智能技术以及管理技术等多学科、多领域的高科技综 合体。 7 基于模糊评价法的供应链风险评价算法改进研究第二章供应链风险管理内容及文献综述 2 i 2 风险管理的一般理论 有关风险的定义，不同的人有不同的说法。美国学者雷特认为：风险是对未来收 益的一种不确定性，这种不确定性既可能是收益的波动，也可能是损失的波动，风险 蕴含的机会引诱人们去从事各种经营活动，而风险蕴含的威胁则唤醒人们的警觉，设 法回避、减轻、转移和分散风险。日本学者武井勋认为：风险是对未来造成损失的一 种可能性，未来的损失既可能发生也可能不发生，这种风险发生的损失程度和出现概 率等可以给出一定精确度的估计。美国教授小威廉和汉斯认为风险是实际与人的预期 之间的差异。最后这种观点认为，行为和事件的后果同人们的预期之间总是存在不一 致和偏离，后果偏离预期越大，风险也越大。m a r c h 认为风险是事物可能结果的不确 定性，可由收益分布的方差测度，m a r c h 等将证券投资的风险定义为该证券资产的各 种可能收益率的变动程度，并用收益率的方差来度量证券投资的风险，通过量化风险 的概念改变了投资大众对风险的认识，由于方差计算的方便性，风险的这种定义在实 际中得到了广泛的应用。 根据以上的论述，可以归纳出风险是损失发生的可能性( 或机会) 、风险是损失 的不确定性、风险是实际结果与预期结果的偏差、风险是实际结果偏离预期结果的概 率。通俗地讲，风险是损失的不确定性，是各种造成损失的风险事故发生的不确定性， 这种不确定性是可以运用数学、统计学的计算估计出来的。风险的特征是风险特有的 一些特性，主要表现在以下几个方面：客观性、突发性、损害性、不确定性、发展性。 依据不同的划分标准，风险可以分为不同的种类：按照风险产生的原因划分，风 险可以分为自然风险、社会风险、政治风险和经济风险；按照风险产生的环境划分， 风险可以分为静态风险和动态风险；按照风险的损失范围划分，可以分为基本风险和 特定风险；按照风险的性质划分，可以分为纯粹风险和投机风险；按风险的分担方式 划分，可以分为分散风险和不可分散风险。 风险管理是指企业在经营活动中的全部可能发生结果完全已知，并且可能发生的 概率也是已知的情况下，如何选择不同的决策方案以达到用最小的成本把经营风险造 成的不利影响降到最低程度的管理方法。这种管理方法表现为期望值、概率、加权等 数学语言的应用。广义的风险管理的管理对象不仅包括纯粹风险，也包括投机风险。 纯粹风险是只有损失而无获利的风险，而投机风险是指企业为了取得经营报酬需要承 基于模糊评价法的供应链风险评价算法改进研究 第二章供应链风险管理内容及文献综述 担一定的风险，即如何在既定的报酬下，通过投资组合选择来分散、降低和回避风险， 或者是在一定的风险下谋取最大的收益。投机风险有主动性，纯粹风险有被动性。风 险对企业来说一般是可以承受的威胁，而且风险越高，报酬率越高。而危机就不然， 有的企业克服危机后能获得更大的发展，而有的企业就可能在危机后消失了。 2 1 3 供应链风险管理 供应链管理一词起源于1 9 8 0 年代早期，h o u l i h a n 首先提出供应链管理是企业物 流( 1 0 9 i s t i c s ) 领域内一项重要的发展成果，其发展之初仅仅利用工业动力学的技术 来处理实体配送及运输作业等功能。进入二十世纪九十年代，人们对供应链的理解又 发生了新的变化：首先，由于需求环境的变化，原来被排斥在供应链之外的最终用户 消费者的地位得到了前所未有的重视，从而被纳入了供应链的范围。 m e t z 将供应链管理定义为：一个以整合的采购、生产和顾客服务的流程提供顾 客相关产品及服务的采购、生产和配送等活动；供应链管理的范围十分广泛，包括次 供应商、供应商、生产商、零售商和最终顾客，其中涵盖了物流、信息流及资金流。 供应链管理的目的在于通过系统中各个成员的合作，整合相关的技能与资源，适时、 适质、适量地提供产品或服务给最终的顾客。此观念现已成为企业经营者的主流思想， 企业也不断地尝试各种方法，来使整个供应链有效地运作，如通过及时管理 ( j u s t - i n - t i m e ) 、快速响应( q u i c kr e s p o n s e ，q r ) 及电子数据交换( e l e c t r o n i cd a t a i n t e r c h a n g e ，e d i ) 的应用，来提升企业的营运绩效与顾客的满意度。 供应链风险是客观的、普遍存在的，是不以人的意志为转移的，人们可以控制它、 改变它，但不能消灭它。供应链管理在一定程度上说就是风险管理。同时，对于不同 的企业和企业发展的不同时期，供应链风险又是相对的。不同企业的实力不同、生产 组织方式不同、营销模式不同、竞争环境不同，对供应链风险的承受能力是不同的。 供应链风险会给企业造成各种直接的和间接的损失。直接损失包括风险事件造成的直 接货物灭失或损坏变质、直接人员伤亡和设备损坏、过高的库存水平等导致的企业损 失；间接损失包括供应链风险影响企业连续生产经营造成的损失，如由于原材料短缺 而停产的损失、质量问题造成的产品返修成本、由于供应链末端产品短缺而损失的销 售额和市场份额、退货增加的处置费用、服务水平下降造成的企业形象和信誉损失等。 一、供应链风险的特征 9 基于模糊评价法的供应链风险评价算法改进研究第二章供应链风险管理内容及文献综述 供应链不同于普通单个的企业，由于其结构的独特性，供应链风险有不同于普通 企业风险的特性，其特征可归纳如下： ( 1 ) 传递性 供应链上的各企业、各环节都是环环相扣、彼此依赖、相互影响的，任何一个环 节或企业出现了问题，都可能传递或波及其他环节，从而影响整个供应链的正常运作。 牛鞭效应便是由这种传递性引起的。传递性使供应链风险成为一种潜在的威胁，并会 由于供应链系统的连动性，对供应链系统造成破坏，从而给上下游企业以及整个供应 链带来损害和损失。 ( 2 ) 实际运作性 供应链风险在本质上是属于运作风险，因此如果要对供应链风险进行研究，研究 者必须要首先熟悉、了解整个供应链的构建原理与操作过程，因此，供应链风险研究 人员应该加强与实际供应链的运作人员的交流，和他们一起分析和发现供应链的风 险。 ( 3 ) 复杂性 供应链中的各个企业相互之间是一种协作关系，由于供应链的存在，使得企业对 于其外部其他企业的依赖性比以前增加，这种对外部企业依赖的增加，同时也增加了 供应链的风险，而且这种依赖关系本身也比以前要复杂得多。例如一家美国企业从台 湾购进某一种零件，将该零件从台湾运往美国可能会有五、六种运输方式，而这种零 件的生产，本身也可能就有多个供应商和多种运输方式，那么在这其中任何一个点的 失败，都可能引起整个供应链的中断，这时很难对风险进行分析与预防。 ( 4 ) 多样性 供应链从出现之日起就面对着许多风险，它不仅要面对普通单个企业所要面对的 系统风险与非系统风险、实质资产的风险、责任暴露风险与财务资产的风险、人力资 源风险、危害性风险与财务性风险，还要面对由于供应链的特有结构而决定的企业之 间的合作风险、技术与信息资源的传递风险、合作利润在不同企业中分配的风险和市 场风险等。总之，供应链所面临的风险，不论从来源还是构成上来看，都是多种多样 的。 供应链风险管理旨在识别潜在的风险并采取适当的行动以规避或消除风险，可定 义为“通过供应链成员之间协作，识别和管理供应链内部风险和外部风险，来降低整 1 n 基于模糊评价法的供应链风险评价算法改进研究第二章供应链风险管理内容及文献综述 体供应链的脆弱性 。 二、供应链风险管理的内容 风险管理理论和方法有很多，其内容也多样。经国际标准化组织( i s 0 ) 认可的 国际性标准一一澳大利亚风险管理标准( a s n z s4 3 6 0 ：1 9 9 5 ) ，结合供应链管理实 际情况，可归纳出供应链风险管理体系应包括的内容： ( 1 ) 风险意识 在供应链的各种活动中，风险并未受到人们的充分认识，难以置信的结果可能令 人手忙脚乱。其实，其中有些后果是可以避免的，这就要求将各种可能出现的风险能 被系统地管理起来，识别风险并能确定其影响范围，也就是说供应链中的员工特别是 管理者必须提高对风险的主动意识，对待风险及其影响要做到有目的、有计划、有预 案、有措施。 ( 2 ) 风险辨析 它分为风险识别和风险分析两个过程。风险识别是指通过调查与分析来识别供应 链面临风险的存在；风险分析就是通过归类，掌握风险产生的原因和条件，以及风险 具有的性质。 ( 3 ) 风险评价 风险评价是指对可能引起风险的因素进行定量计算，以测量可能发生风险的概 率，为风险处理提供依据。其目的和任务是评价供应链已识别危险对供应链稳定性的 影响程度。 ( 4 ) 风险处理 其目标是通过适当的措施把风险造成的后果控制在可预料或可承受的范围内，通 过系统方法，根据风险的起因与后果对其进行连贯一致地处理。 ( 5 ) 检查及评价 在风险管理决策贯彻和执行过程中，必须对其贯彻和执行情况不断进行检查、评 价、指挥和协调。理由是：其一，风险管理的过程是动态的，风险是在不断变化的， 新的风险会产生，原有的风险会变大、变小或完全消失；其二，通过检查和评估来发 现风险管理决策中可能存在的错误。 ( 6 ) 咨询和沟通 咨询和沟通是风险信息和分析结果双向多边的交换和传达，以便相互理解和采取 1 1 基于模糊评价法的供应链风险评价算法改进研究第二章供应链风险管理内容及文献综述 有效管理措施，所有的风险管理步骤必须包括与内部及外部利益相关方咨询和沟通。 三、供应链风险评价预警体系 对供应链风险进行管理主要是为了建立供应链风险评价预警体系，供应链风险评 价预警体系由风险识别、风险评估、风险预警和风险控制四大步骤组成，每个步骤之 间都是相互联系、相互促进的，如图2 - 4 所示。 图2 _ 4 供应链风险预警管理流程 ( 1 ) 风险识别 风险识别是指风险主体对自身所面临的风险加以判断、归类和鉴定性质的过程。 管理者先尽量辨识出所有风险，然后对这些风险进行简要的描述，给出风险发生的条 件、表现，并对它们的严重程度进行简单的排序。在这一阶段中，主要采取定性分析 的方法来识别风险，常用的方法有：表格分析法、风险列举法。 ( 2 ) 风险分析和评价 风险分析和评价是在风险识别的基础上，运用多种数理工具或软件，通过对所收 集资料的建模分析，估计和预测风险发生的概率和损失幅度，并根据先前企业制定的 风险评价基准来衡量风险的严重程度。这一阶段，企业需要找出风险发生的根本原因， 这样才能从源头上控制风险。之后，确定风险概率，计算风险影响，根据风险影响的 大小和紧迫度来判断风险处理时间。风险分析和评价的方法有：头脑风暴法、专家意 见法、场景分析法、风险价值法和压力测试法、因果分析法等。 1 2 捌 佑 警 舒 识 评 璜 控 险 硷 陵 陵 风 风 风 麟 基于模糊评价法的供应链风险评价算法改进研究第二章供应链风险管理内容及文献综述 ( 3 ) 风险预警 供应链系统的特殊性导致了其风险来源的多样性和复杂性，如文化风险、能力风 险、“牛鞭效应 等风险。如果对这些风险不进行有效的管理，就会导致供应链的失 败，严重的甚至可以导致整条供应链的解体。越早发现风险、越早采取措施，则风险 管理的成本就越低，给供应链上的节点企业带来的效益也就越大。按照1 ：1 0 ：1 0 0 的理论，如果在第一个阶段控制风险的成本是l ，那么到了第二个阶段才采取措施， 它的成本就会是1 0 ，到了第三个阶段时的成本就将是1 0 0 。因此，要强调对整个供应 链的风险进行事前有效的识别和预警。 供应链风险预警管理，是指运用一定的科学方法和手段对于供应链管理过程中有 可能出现的风险，采取超前或预先防范的管理方式；一旦在监控过程中发现有发生风 险的征兆，及时采取校正行动并发出预警信号，最大限度地控制不利后果的发生。通 过建立供应链风险预警系统，有助于决策者选择好适宜的应急对策，并使应急系统处 于戒备状态：当风险发生时可以最佳应急方案和最快速度对风险进行控制，从而能对 供应链风险进行有效控制，及时切断风险源，减小受害范围，使风险危害最小化。 供应链风险评价预警的目的性决定了它的基本功能。建立供应链风险预警系统的 目的就是利用各种分析方法，对供应链各种风险进行监测，使供应链管理者或经营决 策者了解和掌握风险信息，并为其风险决策提供可靠信息，以便采取风险防范措施， 为提高供应链经济效益服务。供应链风险评价预警体系运行工作流程图如图2 - 5 所示： 千 一 b 供应商监 供应链管 附掣呵7 “喇| 、芝岁；垲 乡 控数据果 理数据采 rl 止内 ；识 评 爹 核心企业集与监控 ；别估 监控数据系统 1 分分 ；析析 客户荚( 危机状态) 、 协 系监控 危机 领组 评 运多 处理卜 t 一 估 f 一 导织 分 对策 析 制定预案 图2 - 5供应链风险预警体系运行工作流程图 。陈皓甲供应链风险分析与预警体系【j 】科技情报开发与经济，2 0 0 8 ，1 8 ( 1 ) ：1 1 4 - 1 1 7 1 3 态 基于模糊评价法的供应链风险评价算法改进研究第二章供应链风险管理内容及文献综述 ( 4 ) 风险控制 风险控制是指采用具体的应对策略对前面两个步骤中识别评估出来的重要风险 因素进行处理，来降低风险发生的频率和损失程度。一般而言，风险应对策略有四种： 风险避免、风险转移、风险分散和风险自留。风险避免是指找出风险来源，从根本上 避免风险的发生，但这种策略也有可能使企业失去收益机会。风险转移指企业将自身 难以承担或不愿承担的风险转嫁给其他经济单位，如保险公司或其他企业。风险分散 一般是采取多个项目分散进行的方式，防止经营过程中的孤注一掷。风险自留就是企 业选择自己承担风险，此种策略要求企业有一定的承受风险损失的能力。 2 2 供应链风险管理研究的内容 2 2 1 合作风险 波特认为，供应链中的物流、信息流、资金流本质上都是价值流，企业竞争力的 核心来源于自身价值链的优化程度。那么，供应链管理的重点便是企业如何整合利用 供应链上各级企业的业务流程、技术和能力，以加强自身的竞争力。由于供应链上的 各级企业在业务上具有很大的关联性以及在技术与能力上的互补性，任何一个企业的 价值增值离不开其他企业的合作，因而它们形成了一个利益共同体。供应链上任何一 个企业的表现好坏直接影响到整个供应链的整体利益，市场上的竞争也不再是企业与 企业间的竞争，而是演变成了供应链与供应链之间的竞争。 虽然核心企业希望通过合作来提高竞争力，减小交易成本，但是，企业业务合作 过程中仍旧存在着发生非期望成本的可能性。这些成本的产生是由一系列不确定因素 造成的，包括核心企业自身决策的不确定性、核心企业决策的不确定性带来的外部合 作企业的不确定性、外部合作企业行动的不确定性以及经营环境的不确定性。这些不 确定性为企业的合作带来了风险成本和风险防范成本，直接影响了合作的效率。供应 链合作是具有独立利益的企业之间的合作，这种合作不仅存在着固有的风险，而且进 一步扩大了风险的范围及其危害程度。合作风险发生会危及合作关系的维护和运行， 进而造成一连串的恶性连锁反应，严重时可能导致供应链中断，链中“三流”的流动 受阻。要弥补断点，重建秩序，不仅需要投入大量的人力、物力、财力，而且可能产 生巨大的负面影响。 供应链的合作风险主要包括以下几方面： 1 4 基