（企业管理专业论文）基于危机管理的个人信贷风险防范研究.pdf

：o i 西华大学学位论文独创性声明 1 1 l l l i i l l l 删洲m 幽 i y m l m7 m 5 m u , l n l 4 7 2 作者郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下进行研究 工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用内容和致谢的地方外， 本论文不包含其他个人或集体已经发表的研究成果，也不包含其他已申请 学位或其他用途使用过的成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献 均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。 若有不实之处，本人愿意承担相关法律责任。 学位论文作者签名：专致氮 日期：咖口彦扩 、 指导教撇：锄舅 日期伽f 秒6t 扩 西华大学学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，在校 攻读学位期间论文工作的知识产权属于西华大学，同意学校保留并向国家 有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅，西 华大学可以将本论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采 用影印、缩印或扫描等复印手段保存和汇编本学位论文。( 保密的论文在解 密后遵守此规定) 嚣麓荔警萝特日期：如虮多 指导教师签名：私牙勇 日期：钞fo 6 矽 西华大学硕士学位论文 摘要 随着市场经济的不断发展，我国个人信贷业务发展迅猛，贷款余额不断上升，业务 品种不断增加，已成为商业银行新的业务增长点和利润增长点，是我国商业银行经营业 务的重要组成部分。在我国个人信贷业务规模不断壮大的同时，也不可避免的会产生风 险，像美国在资本的大扩张当中，由于贪欲的金融投机，麻木的监管，市场规则失效、 银行错误等造成的金融危机就是前车之鉴。因此，在国际金融危机的伤疤还未痊愈的情 况下，笔者以危机管理的相关理论与个人信贷业务风险管理的理论为基础，结合我国当 前商业银行个人信贷业务的现状，对个人信贷业务风险将会引发的危机做前瞻性的预 防，从而将有助于减少银行不良资产的比例，改善商业银行的盈利能力。 本文首先阐述了危机管理与个人信贷风险防范的相关理论，揭示危机管理的内涵、 原则及步骤，分析了个人信贷风险防范与危机管理的关系。其次，从我国个人信贷的发 展现状和我国个人信贷风险的管理问题两方面，揭示我国个人信贷业务风险防范的现状 与风险产生的原因。从历年的数据中得到，个人信贷的违约率有一定程度的增加，风险 也在增加。然而由于外部环境制约和银行内部风险管理薄弱，不良率还有不断攀升的趋 势。然后，以危机管理的危机监测理论为基础，从个人信贷风险的识别和评价两方面阐 述了个人信贷风险的危机监测。接下来，由于风险的模糊性，本文以模糊数学理论为指 导，创建了评估个人信贷风险危险性的量化模型。为有效防范个人信贷风险产生的危机 提供相对准确的数据支持。 在以上分析的基础上，本文针对我国个人信贷存在的问题，结合危机管理的原则及 危机处理的步骤提出相关对策，包括完善银行个人信用体系、加强银行的横向和纵向管 理、完善相关法律法规以及加强个人信贷风险的防范机制等。 关键词：危机管理；个人信贷；风险；风险防范 一一 基于危机管理的个人信贷风险防范研究 a b s t r a c t “ w i t h 也ec o n s t a n td e v e l o p m e n to fm a r k e te c o n o m y ，c h i n a so x ) n s u l n e rc r e d i tb u s i n e s si s d e v e l o p i n gr a p i d l yr i s i n gl o a nb a l a n c e ，i n c r e a s i n gb u s i n e s sl i n e s ，i th a sb e c o m et h ec o m m e r c i a lb a n k sf o rn e wb u s i n e s sg r o w t ha n dp r o f i tg r o w t h i ti sa l li m p o r t a n tp a r to fc h i n a s c o m m e r c i a lb a n k s t h eg r o w t ho fc h i n a sc o n s u n l e rc r e d i tb u s i n e s sm a yi n e v i t a b l yb ea tr i s k ， d u et op r o b l e m si nt h eu n i t e ds t a t e sa m o n gt h ec a p i t a l sm a j o re x p a n s i o n t h i si sd u et og r e e d o ff i n a n c i a ls p e c u l a t i o n ，n u m b n e s s ，r e g u l a t o r y , f a i l u e so fm a r k e tr u l e s ，b a n kc l t o r sc a u s e db y t h ef i n a n c i a lc r i s i si sap r e c e d e n t t h e r e f o r e ，t h es c a r si nt h ei n t e r n a t i o n a lf i n a n c i a lc r i s i sh a s n o tf u l l yr e c o v e r e d ，t h ea u t h o ro fc r i s i sm a n a g e m e n tt h e o r ya n di n d i v i d u a lc r e d i tr i s k m a n a g e m e n tt h e o r y ，c o m b i n e dw i t ho u rc u r r e n tc o m m e r c i a lb a n kp e r s o n a lc r e d i ts t a t u s ，c r e d i t r i s ko ft h ei n d i v i d u a ll e a dt ot h ec r i s i si nt h ef o r w a r d l o o k i n gp r e v e n t i o n ，w h i c hw i l lh e l pt o r e d u c et h e p r o p o r t i o n o fb a n kn o n p e r f o r m i n ga s s e t sa n di m p r o v et h ep r o f i t a b i l i t yo f e o m m e r e i a lb a n k s t h i sp a p e rd e s c r i b e dt h ec r i s i sm a n a g e m e n ta n dc o n s u m e rc r e d i tr i s kp r e v e n t i o nt h e o r i e s ， r e v e a l st h em e a n i n go fc r i s i sm a n a g e m e n t ，p r i n c i p l e sa n ds t e p so ft h ec o n s u i n e rc r e d i tr i s k p r e v e n t i o na n dc r i s i sm a n a g e m e n tr e l a t i o n s s e c o n d l y ，t h ed e v e l o p m e n to fc h i n a sp e r s o n a l c r e d i ts i t u a t i o na n do u rm a n a g e m e n to fc r e d i tr i s ki nt e r m so fb o t hc r e d i tr i s ko fr e v e a l i n gm y p e r s o n a ls i t u a t i o na n dr i s kp r e v e n t i o nc a u s e s o b t a i n e df r o mh i s t o r i c a ld a t a , p e r s o n a lc r e d i t ， d e f a u l tr a t e sh a v ei n c r e a s e dt os o m ee x t e n t ，a n dt h er i s ki s i n c r e a s i n g h o w e v e r ，d u et o e x t e r n a le n v i r o n m e n t a lc o n s t r a i n t sa n dt h ew e a k n e s si nt h eb a n k si n t e r n a lr i s km a n a g e m e n t ， t h ep o o rr a t er a s e f o l l o w i n gt h i sc r i s i sm a n a g e m e n ta n dc r i s i sm o n i t o r i n gt h e o r y ，f r o mt h e i n d i v i d u a lc r e d i tr i s ki d e n t i f i c a t i o na n de v a l u a t i o no ft w oi n d i v i d u a l sd e s c r i b e dt h ec n s i si n c r e d i tr i s km o n i t o r i n g d u et ot h er i s ko fa m b i g u i t yw i t l lt h ep a p e r sf u z z yt h e o r ya sag u i d e h a sh e l p e dc r e a t ear i s ka s s e s s m e n to fc r e d i tr i s kq u a n t i f i c a t i o nm o d e l c r e d i tr i s kf o rt h e e f f e c t i v ep r e v e n t i o no fac r i s i sh a sb e e ng e n e r a t e da n dr e l a t i v e l ya c c u r a t ed a t ah a sb e e n p r o v i d e dt os u p p o r t i t b a s e do nt h ea b o v ea n a l y s i so ft h i sp a p e r ，p e r s o n a lc r e d i tp r o b l e m s ，c o m b i n e dw i t ht h e p r i n c i p l e s o fc r i s i sm a n a g e m e n ta n dc r i s i sm a n a g e m e n ts t e p st o p u tf o r w a r dr e l e v a n t m e a s u r e s ，i n c l u d i n gi m p r o v e db a n k i n gp e r s o n a lc r e d i ts y s t e m ，s t r e n g t h e n i n gt h eb a n k s h o r i z o n t a la n dv e r t i c a lm a n a g e m e n t , i m p r o v er e l e v a n tl a w sa n dr e g u l a t i o n sa n ds t r e n g t h e n i n g t h ec r e d i tr i s kp r e v e n t i o nm e c h a n i s m k e yw o r d s ：c r i s i sm a n a g e m e n t ；p e r s o n a lc r e d i t ；r i s k ；r i s kp r e v e n t i o n i i 西华大学硕士学位论文 目录 摘要。i a b s t r a c t j ：i i 1 绪论1 1 1 选题背景1 1 2 研究目的和意义。2 1 2 1研究目的2 1 2 2 研究意义2 1 3 国内外相关研究2 1 3 1国内外危机管理的研究2 1 3 2国内外个人信贷风险防范的研究4 ，1 3 3国内外相关研究小结6 1 4 研究的主要内容7 2 危机管理与个人信贷风险防范理论8 2 1 危机管理的内涵、原则、步骤8 2 1 1 危机管理的定义8 2 1 2 危机管理的基本原则9 2 1 3 危机管理的步骤9 2 2 个人信贷风险的含义、特征及其类型一1 0 2 2 1个人信贷风险的含义10 2 2 2 个人信贷风险的特征1 1 2 2 3 个人信贷风险的类型1 2 2 3 个人信贷风险防范与危机管理的关系1 5 2 3 1 风险与危机的关系1 5 2 3 2 危机管理与个人信贷风险防范的关系1 6 3 我国个人信贷风险防范的现状及风险产生的原因分析1 7 3 1 我国个人信贷发展现状1 7 3 1 1 我国个人信贷发展规模的变化1 7 3 1 2 我国个人信贷发展所呈现的特征1 7 3 2 我国个人信贷风险的现状分析1 9 3 2 1 我国个人信贷不良贷款情况1 9 3 2 2 我国个人信贷管理实践与问题。2 0 i l l 基于危机管理的个人信贷风险防范研究 3 3 我国个人信贷风险产生的原因分析2 1 3 3 1 借款人收入的波动风险和道德风险2 1 3 3 2 银行自身内部因素2 3 3 3 3 相关法律的不健全因素2 4 3 3 4 社会信用环境差，信用程度低2 4 3 3 5 缺乏科学的贷款决策模式和决策标准2 4 3 3 6 缺乏有效的金融工具。2 5 4 个人信贷风险的危机监测2 6 4 1 个人信贷风险识别2 6 4 1 1个人信贷风险识别的重要性2 6 4 1 2 个人信贷风险识别的方法及步骤一2 6 4 1 3 西方国家对个人信贷风险的识别2 8 4 1 4 个人信贷风险识别的成果一3 0 4 2 个人信贷风险的评价3 1 4 2 1 个人信贷风险评价的必要性3 1 4 2 2 个人信贷风险的评价方法3 1 4 2 3 个人信贷风险的评价步骤3 3 5 评估个人信贷风险危机性的量化模型及贷后风险防范3 5 5 1 个人信贷风险模糊测度模型建立的必要性3 5 5 2 个人信贷风险模糊测度模型的建立3 5 5 3 实证研究3 7 5 4 个人信贷贷后风险监督管理4 1 5 4 1贷后监控一4 l 5 4 2 贷后评价4 l 5 4 3 个人信贷收回后的风险防范经验总结4 2 6 防范个人信贷风险产生危机的对策建议4 3 6 1 个人信贷风险防范的原则4 3 6 2 个人信贷风险防范的路径4 4 6 2 1建立和完善个人信用制度和信用体系。4 4 6 2 2 加强银行自身的纵向管理4 5 6 2 3加强个人信贷风险的横向管理4 6 西华大学硕士学位论文 6 2 4 加强和完善相关法律法规。4 7 6 3 个人信贷风险防范机制的建设。4 8 6 3 1建立有效的风险监管机制。4 9 6 3 2 建立个人信贷风险预警机制4 9 6 3 3 建立有效的风险转移机制5 0 6 3 4 建立有效的风险消化机制5 1 结论5 2 参考文献5 4 攻读硕士学位期间发表学术论文情况5 6 致 射。5 7 v 西华大学硕士学位论文 1绪论 1 。1 选题背景 在2 0 0 8 年爆发的国际金融危机，犹如世界经济上空的沉沉黑云，滚滚翻卷，不断 蔓延，留下的阴影至今还未完全消失。雷曼兄弟控股公司的破产、美洲银行收购美林集 团、a i g 集团陷入危机等等，强烈震撼了美国金融市场，并在国际金融市场掀起滔天巨 浪，旷日持久的美国次贷危机转化为了严峻的国际性金融危机，这场百年一遇的金融危 机彻底打破了华尔街神话。在美国的银行业中，密苏里州道格拉斯国民银行、加利福利 亚州i n d y m a cb a n k 、加利福尼亚州第一传统银行、佛罗里达州第一优先银行、华盛顿互 惠银行等高达1 7 家之多的银行在这次次贷危机中倒闭。 ， 这场金融危机是在经济全球化深入发展、国与国相互依存日益紧密的大背景下发生 的，因此任何国家都没能独善其身。中国作为一个外贸依存度在6 0 以上的世界贸易大 国，经历了外需不足导致出口不振的很大困难。因此，沿海地区，包括部分内陆地区， 实体经济受到冲击也是难免的。例如，农民工返乡潮，大学生找工作难，部分企业的倒 闭，武钢、宝钢、东航等大型企业的减薪裁员现象等无不体现了金融危机带来的危害。 虽然我国商业银行在此次危机中所受损失不大，但终究还是遭受了损失。 是什么原因导致了这场危机? 发展中的中国资本市场该从中得到怎样的经验呢? 大家都知道，美国次贷危机的发生是银行把贷款贷给了信用记录不佳，或者是还款能力 比较差的不符合条件的人。美国金融机构在个人信贷、金融衍生品、保险等业务发展很 成熟的条件下，不但没有预防住国际金融危机的降临，而且还是危机的制造者。追其产 生的原因，离不开美国金融机构较为宽松的监管防范制度，机构疏于对危机管理的重视， 风险防范措施不到位等。 中国作为一个世界级经济大国，金融的开放、资本项目开放是经济发展到一定程度 后不可避免的，最终会向发达国家迈进。个人信贷业务，虽然在我国商业银行中起步较 晚，但随着市场经济的不断发展，我国个人信贷业务发展迅猛，贷款余额不断上升，业 务品种不断增加，已成为商业银行新的业务增长点和利润增长点，是我国商业银行经营 业务的重要组成部分。在我国个人信贷业务规模不断壮大的同时，也不可避免的会产生 风险，像美国在资本的大扩张当中，由于贪欲的金融投机，麻木的监管，市场规则失效、 银行错误等造成的金融危机就是前车之鉴。如果风险不能及时地发现并将其扼杀在萌芽 之中，就有可能导致危机的产生。例如，2 0 0 8 年上市银行上半年半年报显示，建行上半 年个人住房贷款不良额和不良率均出现上升，分别较2 0 0 7 年末上升8 5 7 亿元和o 1 个 基于危机管理的个人信贷风险防范研究 百分点。截止2 0 0 8 年末，全国个人贷款逾期余额为2 4 7 亿元，平均逾期率为0 0 4 ， 虽然百分比很小，但风险的存在不能忽视。特别是自1 9 9 7 年亚洲金融风暴之后，由美 国次贷危机波及的世界性金融危机更是又一次警示了商业银行必须高度重视个人信贷 业务的风险防范。因此，在国际金融危机的伤疤还未痊愈的情况下，本文认为值得以危 机管理的理论为基础，结合我国当前商业银行个人信贷业务的现状，对个人信贷业务风 险将会引发的危机做前瞻性的预防，真正做到居安思危，从而将有助于减少银行不良资 产的比例，改善商业银行的盈利能力。 1 2 研究目的和意义 1 2 1 研究目的 在现实的金融危机背景下，本课题以危机管理理论为指导，通过对个人信贷风险防 范进行研究，揭示我国现阶段个人信贷的危机管理问题，提出相应的风险防范建议与对 策，从而为我国银行业个人信贷业务的健康发展进行实用性的探索研究，提高银行业个 人信贷业务的预防风险能力。 1 2 2 研究意义 理论意义：危机管理已经被近期热门管理课程所追捧和研究，国外相关研究较我国 成熟。个人信贷风险防范方面，由于国外个人信贷业务发展的早，一些发达国家在风险 管理方面比较成熟。但是，将危机管理理论与个人信贷风险防范的相结合研究几乎没有。 本课题在系统总结国内外危机管理理论和个人信贷风险防范的基础上，将危机管理理论 同银行业的个人信贷风险防范相结合，探索危机管理理论在我国银行业个人信贷业务风 险防范中的应用，以期拓展危机管理的理论研究视野，同时为银行个人信贷风险防范提 供理论指导。 实践意义：本文以推进我国银行业个人信贷业务的健康发展为目的，探索和研究适 合我国银行业个人信贷业务发展的危机防范对策，为银行业的个人信贷风险防范提供参 考和借鉴。 1 3国内外相关研究 1 3 1国内外危机管理的研究 ( 1 ) 国外危机管理的研究 危机管理的理论诞生于1 8 世纪6 0 年代，早期主要应用于军事和外交领域。第一次 世界大战以后，在德国出现恶性通货膨胀和1 9 2 9 年美国发生严重经济萧条的情况下， 2 西华大学硕士学位论文 危机管理作为企业防卫的管理产生了。当时，危机管理只是单纯的危险对策、保险管理、 安全技术和防灾计划。 在2 0 世纪6 0 年代初，“危机管理”一词便进入了管理学的新兴研究领域。美国学 者r b a k e 和l m o u t o n 把危机管理作为决策学的一个分支，开创了对企业危机管理理论 进行研究的先河。他们率先从企业组织因素来考察有效领导和无效领导的行为差异，建 立了一套指标系统来评价企业内部的不信任行为、冲出行为、无效行为、沟通障碍和失 误现象【l j 。 2 0 世纪8 0 年代到9 0 年代，危机管理理论进入了初步框架的构建阶段。从事危机管 理研究的著名学者罗伯特希斯( r o b e r th e a t h ) 在其危机管理一书中认为，危机管 理包括管理者和主管去考虑如何减少危机情境的发生、如何做好危机管理的准备、如何 规划以及如何培训员工应对危机局面、如何从危机中很快复原【2 】。这四个方面构成了他 提出的危机管理4 r 模型：减少( r e d u c t i o n ) 、预备( r e a d i n e s s ) 、反应( r e s p o n s e ) 和恢复( r e c o v e r y ) 。 2 0 世纪9 0 年代后期，美国的著名咨询顾问史蒂文芬克( s t e v e nf i n k ) 在其危机 管理一书中认为，危机管理是指组织对所有危机发生因素的预测、分析、化解、防范 等而采取的管理行动【3 1 。芬克用医学术语形象地对危机的生命周期进行四个阶段的描述： 第一阶段是征兆期( p r o d r o m a l ) ，有线索显示有潜在的危机可能发生；第二阶段是发作期 ( b r e a k o u t o r a c u t e ) ，具有伤害性的事件发生并引发危机；第三阶段是延续期( c h r o n i c ) ， 危机的影响持续，同时也是努力清除危机的过程；第四阶段是痊愈期，危机事件已经完 全解决。这是最早的把危机管理看作长期事件。而且，芬克相信在引发事件之前必然存 在着预警的信号，所以他认为一个好的危机管理者就不能仅仅局限在设计危机管理计 划，而是要积极地识别并防范可能的引发事件。 同一年代，危机管理专家米特罗夫将危机管理分成五个阶段：信号侦测、探测和预 防、控制损害、恢复阶段、学习阶段。这种模型更为积极主动，关注危机管理者在每一 阶段应作出的决策 4 1 。 进入2 1 新世纪，危机管理学作为企业管理学的分支学科进入了基本理论完善的新 阶段，大量利用信息理论、决策理论、系统理论新学科来构建的危机管理学已经成为学 者关注的重点。在美国、欧洲、俄罗斯、以及亚洲的韩国、日本等发达国家，危机管理 已经达到量化的水平，建立了多种科学计算为基础的危机处理模型和仿真系统，危机管 理走向科学化。 综上所述，通过对以上各种模型的对比分析，笔者更加认可希斯提出的“4 r 理论 模型，认为其对危机分析时段的划分更科学和规范，因此，我们将危机管理的分析时段 基于危机管理的个人信贷风险防范研究 进行了如下的序列假定：危机缩减阶段、危机准备阶段、危机反应及管理危机阶段、处 理善后恢复阶段，每个阶段可再分为不同的子阶段。在本文的论述中，笔者重点运用危 机管理理论中危机的缩减和防范来研究个人信贷风险的防范。 ( 2 ) 国内危机管理的研究 我国自古以来就重视危机管理，危机管理思想在博大精深的中国古代文化中具有深 刻的体现。例如：“存而不忘亡、安而不忘危、治而不忘乱”，“思所以危则安矣，思 所以乱则治矣，思所以亡则存矣 ，强调的都是居安思危，思则有备的危机管理思想。 又如：“凡大事皆起于小事”，“听于无声、见于无形“，强调的是未雨绸缪、预防在 先，从小危机预防大危机的危机管理思想。我国古代有许多著作也体现了危机管理的思 想，像孙子兵法这部巨著就体现了一种预案在先，遇到紧急情况可以自动运作，避 免危机扩散的危机管理思想。 2 0 世纪8 0 年代后期，我国才开始对危机管理进行研究。1 9 8 9 年潘光的当代国际 危机研究是我国较早的研究国际危机管理方面的专著，对国际危机学理论在中国的应 用和发展作了有益的探索，对建构具有中国特色的国际危机学理论体系提出了许多新观 点，如将国际危机的全过程划分为潜在、爆发、高潮、转化、消融等5 个阶段睁】。 在2 0 世纪9 0 年代，王贵秀在创建危机学刍议一文中就提出创建危机管理学的 倡议，他认为危机管理学应以社会危机为专门的、独立的研究对象，凭借丰富的内涵、 广阔的外延，其定能成为一门博大精深的边缘科学【6 】。1 9 9 9 年，我国学者佘廉在其著作 企业预警管理丛书中提出了企业进行危机预警预控管理的原理与方法、预报与预控 的原理与方法，建立了用于监测、评价、预报企业逆境与危机现象的预警指标体系，并 设计了企业财务管理、营销管理、组织管理、决策事务管理和技术管理的具体预警模式 与方法【7 1 。 进入2 1 世纪，随着“9 1 1 事件”、“非典 、“禽流感”、“雪灾 等一系列发 生于国内外的公共危机，更是给我国的危机管理很强的启示，使得危机管理逐渐成为学 术界的一个热点。薛澜等人通过理论研究和案例分析，详尽探讨了转型期我国危机形态 的根源及特征【引。吴江从公共危机的管理系统、法律保障、公民权利与义务等方面对公 共危机管理能力进行了研究。张小明对公共部门危机管理模式、管理理论、预警与事前 管理、危机处理的基本方针和流程进行了研究。 1 3 2国内外个人信贷风险防范的研究 ( 1 ) i $ i # i - 有关个人信贷风险防范研究 4 西华大学硕士学位论文 由于国外个人信贷业务的发展比较早，国外有关专家学者对商业银行个人信贷风险 管理的研究取得了较大成果。从个人信贷风险管理的总体研究来看，主要有以下专家的 研究： 。 1 9 6 8 年爱德华阿尔特曼提出了z 评分模型，1 9 7 7 年他又对模型进行了修正和扩 展，建立了第二代模型z e t a 模型，此模型是根据数理统计中的辨别分析技术设计的一 种区分贷款风险度的模型。但此模型主要依赖财务报表的账面数据，所以对个人信贷而 言有些不合适p 】。 j p 摩根继1 9 9 4 年推出著名的以v a r 为基础的市场风险度量术( 鼬s km e t r i c s ) 后， 1 9 9 7 年又推出了信用风险量化度量和管理模型一信用度量术，随后瑞士信贷银行又推出 了另一类型的信用风险量化模型一信用风险附加模型，两者都在银行业引起很大的反 响，但是信用风险附加模型更适用于银行对零售客户的信用风险度量【l o 】。 a l l e na n ds a n t c m e r o ( 1 9 9 8 ) 在归纳银行业务后认为，风险管理己经成为银行和其他 金融中介的主要工作内容之一。s c h o l t e n sa n d w e n s v e e n ( 2 0 0 0 ) 则认为，风险管理从提出 起就应是银行的核心业务，银行总是持有风险资产并需要管理这些资产【1 1 】。乔埃尔贝 西斯在其著作商业银行风险管理中对商业银行的风险管理体系、风险管理与绩效考 核、风险管理与风险资本的关系等进行了比较全面的研究。 2 0 0 3 年4 月，巴塞尔新资本协议第三次征求意见稿通过，该协议提出了金融的 三大风险管理支柱：最低资本要求、监管部门的监督检察和市场约束，并将风险范畴扩 大到信用风险、市场风险和操作风险三个方面，完善和丰富了许多风险管理的内容。按 照巴塞尔新资本协议的规定，度量操作风险分为三种方法，分别为基本指标法、标准法 和高级度量法【1 2 1 。 d a t i dd u r a n d 在分期付款消费贷款中的风险因素一文中提出的个人消费信贷评 分模型，最先将借款人的存款、收入等个人多种资料进行量化，对借款人的信用进行划 分等级【13 1 。美国的f x e o 根据个人信用报告中的交易记录情况、还未偿付的债务、信用 历史、新增贷款申请的次数及信贷的种类五项基本信息来评定信用等级。 在个人信贷的制度建设方面，现代西方商业银行进行了创新，建立了一系列有效的 风险管理制度。其风险管理制度主要包括三个层次：商业银行内部控制制度，商业银行 的外部监督制度，商业银行风险与危机的防御及救助制度。 ( 2 ) 国内有关个人信贷风险防范研究 个人信贷业务在我国起步较晚，有关个人信贷风险管理的理论研究成果有限。主要 研究成果集中在个人消费信贷风险类型、原因、识别机制及对策等方面。 基于危机管理的个人信贷风险防范研究 林跃均( 2 0 0 2 ) 阐述了如何建立个人信用和维护个人信用，并详细地讨论了消费者 信用调查、消费信用管理和消费信用的相关法律【1 4 1 。同年，钟楚男介绍了一些个人信用 评分的模型、个人征信的法律环境、国内外个人信用征信机构及其行业管理。我国目前 尚无成熟的经验，只能借鉴国外商业银行的做法，结合我国实际情况进行调整，先从简 单做起，逐步趋向完掣1 5 】。 黎荣舟( 2 0 0 3 ) 则应用神经网络技术对信贷风险的逆向选择和道德风险进行了探讨。 李曙光( 2 0 0 3 ) 在个人信用评估研究中将个人信用评分分为三类：利润评分、个人 行为评分、涉及经济环境因素的评分【1 6 】。 任金政、陈宝峰( 2 0 0 4 ) 认为消费信贷信用风险产生的根源在于信息不对称【1 7 】；尚 立红，黄立平( 2 0 0 4 ) “消费信贷中的行为评分研究 一文中认为，在贷款贷出后，应 该运用行为评分进行风险管理，尽可能的减少损失【l8 1 。 蒋健( 2 0 0 5 ) 在个人信用评级模型在中国零售银行业务中的应用性研究中划分 了个人信用评级模型的种类：按客户生命周期分为行为评级模型和申请评级模型；按建 模资料的要求分为数学法模型和专家法模型两类；按预测目的分为忠诚度评级模型、风 险评级模型、利润评级模型等【1 9 1 。 陈杰( 2 0 0 6 ) 在“消费信贷中的潜在风险及成因中，从消费信贷内部审计角度出 发，通过对消费信贷不良贷款的分析，探讨了消费信贷潜在风险及其成因【2 们。 庞瑞芝( 2 0 0 7 ) 认为在我国银行业进行股份制改革以前，一度积累的巨额不良贷款 成为我国银行运行的最大风险，如果处理不当，不仅可能导致国内金融危机的发生，而 且可能将所有改革成果全部吞掉，在个人信贷方面，我国的商业银行也将面临着严峻的 挑战【2 1 1 。 1 3 3 国内外相关研究小结 我国在危机管理方面的研究主要是介绍国外理论的初级阶段，无论是研究范围、内 容还是方法均有待进一步的发展。由于我国国情的不同，国家政府对金融行业的宏观调 控起主导作用，我国金融业相对比较稳定，因此国内学术界对金融危机管理的研究尚不 多见。 国外对消费信贷风险管理的研究是有完善的个人信用制度和法律制度作为防范基 础的，从个人信用评估机构的设立运作、信息的采集、资信评估模型的建立、商业机构 对评估结果的使用到对失信者的经济惩罚机制等都是发展消费信贷风险管理必不可少 的外部条件。我国商业银行消费信贷业务有自身的特性，特别是缺乏国外成熟的市场经 济、完备的信用制度和法律制度的前提假设，而研究我国银行消费信贷风险管理则必须 6 西华大学硕士学位论文 考虑政策的变化、法律环境的演变以及银行管理模式的变更等因素，所以在学习国外的 研究成果时，我们只能借鉴而不能照搬。 自我国商业银行推出个人信贷业务以来，特别是2 0 0 8 年金融危机爆发之后，我国 研究个人信贷风险的文章越来越多。这些文章主要是从房贷和消费贷款的风险层面进行 论述，而没有站在危机管理的高度来全面地论述个人信贷方面的问题。本文尝试站在危 机管理理论的角度上，将理论与个人信贷业务的风险防范相结合做一些探索性的工作。 1 4 研究的主要内容 本文主要基于危机管理以下几方面对个人信贷风险进行防范研究： 第一章为绪论部分。本章主要阐述了文章的选题背景、研究目的、研究意义及国内 外相关研究。 、 第二章为危机管理、个人信贷风险防范的相关概述。本章主要内容有危机管理的定 义、原则、步骤，个人信贷风险的含义、特征及类型。基于上述两方面的概念，阐述了 个人信贷风险防范与危机管理的关系。 第三章为我国个人信贷风险防范的现状及风险产生的原因分析。首先介绍了我国个 人信贷业务的发展现状及其所呈现的特征；其次，从我国个人信贷不良贷款现状和存在 的管理问题两方面来反映我国个人信贷风险防范的状况；最后对我国个人信贷风险产生 的原因进行了详细分析。 第四章为个人信贷风险的危机监测。本章基于危机管理对危机的监测理论以及对危 机的识别和评价方法，对可能会产生危机的个人信贷风险进行危机监测。主要内容有个 人信贷风险的识别，风险识别后对确认的风险进行评价，判断风险产生危机的可能性。 第五章为评估个人信贷风险危险性的量化模型及贷后风险管理。为能有效的判断个 人信贷风险危险性的大小，本文建立了个人信贷风险模糊测度模型，并进行实证研究。 最后阐述了对个人信贷的贷后监督管理。 第六章阐述了防范个人信贷风险产生危机的对策。首先建立了风险防范的原则，然 后从个人信贷风险防范的路径和个人信贷风险防范机制的建设两部分提出风险防范的 对策。 基于危机管理的个人信贷风险防范研究 2 危机管理与个人信贷风险防范理论 2 1 危机管理的内涵、原则、步骤 危机管理思想在博大精深的中国古老文化中具有深刻的体现，例如：“存而不忘亡、 安而不忘危、治而不忘乱”，“思所以危则安矣，思所以乱则治矣，思所以亡则存矣 ， 强调的都是居安思危，思则有备的危机管理思想。它的目的在于降低或者消除危机所带 来的威胁和损失，现在作为专门的管理科学，已经成为各国学者关注的重点。在介绍危 机管理之前，文章先对危机的概念进行一下阐述。本文认为，危机是公司内部或外部的 突发事件以及由突发而带来惊异性，它们不但威胁到公司的基本价值或目标，对公司及 员工心理震撼大，损害公司在公众心中的形象，而且还会威胁公司的财务状况，严重者 会导致公司破产。它具有必然性、突发性、破坏性、急迫性与舆论关注性等特点。按照 不同的划分标准，危机可以分为人为危机与自然危机、直接危机和间接危机、有形损失 危机和无形损失危机、一般危机和严重危机以及内部危机和外部危机等等。 2 1 1 危机管理的定义 危机管理通常可以分为两大部分：危机爆发前的预防管理和危机爆发后的应急善后 管理。从最广泛的意义上说，危机管理包含对危机事前、事中、事后所有方面的管理。 对危机管理的定义，不同的学者也有着不同的观点。 日本的企业管理顾问腾井定美认为，所谓危机管理就是针对那些事先无法预想何时 发生，然而一旦发生就要对企业经营造成极端危险的各种事件的事前事后的管理【2 2 1 。 美国著名咨询顾问史蒂文芬克( s t e v e nf i k n ) 认为，危机管理就是最大限度的减少 危机对企业的潜在伤害，帮助企业控制危机局面，尽最大可能地保护企业声掣2 3 】。 格林( g r e e n ) 认为危机管理的任务是尽可能控制事态，在危机事件中把损失控制 在一定的范围内，在事态失控后要争取重新控制住 2 4 】。 苏伟伦认为危机管理是组织或个人通过危机监测、危机预控、危机决策和危机处理， 达到避免或减少危机产生的危害，甚至将危机转为机会的目的【2 5 】。 薛澜认为有效的危机管理应该是：转移或缩减危机的来源、范围和影响；提高危机 初始管理的地位；改进危机冲击的反应管理；完善修复管理，以能迅速有效地减轻危机 造成的损害1 2 6 1 。 综上所述，笔者认为危机管理是指个人或组织为了预防危机发生，减轻危机发生所 造成的损害，而事先建立的防范处理体系和应对的措施。 西华大学硕士学位论文 2 1 2 危机管理的基本原则 ( 1 ) 预防原则。居安思危，防患于未然永远是危机管理最基本和最重要的要求。 危机管理的重点应放在危机发生前的预防，预防与控制是成本最低、最简便的方法。 ( 2 ) 积极性原则。根据危机性质，风险管理人员就要挺身而出，勇于承担责任， 积极、主动地投入到调查、分析、判断、决策工作中控制局势，寻求最佳的危机解决方 案。 ( 3 ) 及时性原则。危机管理的目的在于处理突发性危机，尽最大可能地控制事态 的恶化和蔓延，把因危机造成的损失减少到最低程度，在最短的时间内及时的挽回公司 的损失，维护公司的形象。 ( 4 ) 真实性原则。对于头绪繁多、变化多端的突发性危机，往往会让人在混乱的 表象面前产生种种猜疑误解，甚至会流传出许多谣言，无序状态只能造成更大的混乱， 使局势恶化。公司只有本着实事求是的态度，有序进行危机处理，统一指挥，分工负责， 主动向公众讲明事实真相，才能使危机的影响逐步消除。 ( 5 ) 灵活性原则。现实生活中的危机是形形色色的，因此针对不同危机的处理手 段也不尽相同，要具体问题具体分析，只有根据具体情况，才能进行有针对性、灵活性 的处理。 2 1 3 危机管理的步骤 ( 1 ) 危机监测。在公司顺利发展时期，企业就应该有强烈的危机意识和危机应变 的心理准备，建立一套危机管理机制，对危机进行监测。公司越是风平浪静的时刻越应 该重视危机监测，在平静的背后往往隐藏着杀机。 ( 2 ) 危机预警。许多危机在爆发之前都会出现某些征兆，危机管理关注的不仅是 危机爆发后各种危害的处理，而且要建立危机警戒线。在危机到来之前，把一些可以避 免的危机消灭在萌芽之中，对于另一些不可避免的危机通过预警系统能够及时得到解 决。这样，公司才能从容不迫地应对危机带来的挑战，把公司的损失减少到最低的程度。 ( 3 ) 危机决策。公司在调查的基础上制定正确的危机决策。决策要根据危机产生 的来龙去脉，对几种可行方案进行对比较优缺点后，选择出最佳方案。 ( 4 危机处理。首先，公司确认危机。确认危机包括将危机归类、收集与危机相 关信息，确认危机程度以及找出危机产生的原因，辨认危机影响的范围和影响的程度及 后果；第二，控制危机。控制危机需要根据确认的某种危机后，遏止危机的扩散使其不 影响其他事物，紧急控制刻不容缓；第三，处理危机。在处理危机中，关键的是速度。 9 基于危机管理的个人信贷风险防范研究 公司能够及时、有效地将危机决策运用到实际中化解危机，可