（管理科学与工程专业论文）C2C多物品最优拍卖机制研究.pdf

学位论文完成日期： 指导教师签字： 答辩委员会成员签字： 厶a f o 、年 三岔骺隍 l f y 7v “乇尻钇 v 矽笑哆r 帅 荪和僻 【一 独创声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的 研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含 其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含未获得 ( 洼；垫邀直基丝置塞挂剔直明的：奎拦更窒2 或其他教育机构的学位或证书 使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作 了明确的说明并表示谢意。 学位论文作者签名：澎起楚签字日期：讪加年g 月坪日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，有权保留 并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。 本人授权学校可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可 以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同时授权中国科学 技术信息研究所将本学位论文收录到中国学位论文全文数据库，并通过网络 向社会公众提供信息服务。( 保密的学位论文在解密后适用本授权书) 学位论文作者签名：；参超点 导师签字： 签字日期：如f d 年羔月坷日 签字日期：冲年5 月习日 c 2 c 多物品最优拍卖机制研究 摘要 网上拍卖作为传统拍卖的延伸和发展，在电子商务领域发挥着越来越重要的 作用。网络拍卖从拍卖物品的数量上可以分为单物品拍卖和多物品拍卖。近年来 多物品网络拍卖发展极其迅速，网上交易额数以百亿计，网上拍卖的方式也不断 推陈出新，但多物品拍卖尚未形成一套成熟的理论体系，拍卖效率高低不一。如 何设计拍卖规则使得买卖双方利益最大化的研究显得尤为重要。本文以网上拍卖 多物品拍卖为研究背景，以传统拍卖理论，博弈论等为研究工具，探讨c 2 c 多 物品最优拍卖问题。 首先，对国内外的拍卖理论和发展现状进行对比、分析和综合研究，采用定 性判断与定量计算相结合、运用收入等价理论、博弈论、最优化理论等方法，对 实际拍卖过程进行分析研究。然后，在各种机制模型的基础上，引入机制设计与 显示原理，并对多物品的各种拍卖机制进行分析，得出各种机制的最优拍卖形式。 接着，探讨了多物品网络拍卖机制逢低买入机制，针对该机制建立了相应的 模型。最后，在以上基础上对此机制进行分析，得到了逢低买入机制的最优策略。 通过研究，获得了以下研究成果与研究结论： 本文在同价拍卖分析中通过数据验证了v c g 拍卖机制激励相容，对每个投 标者来说真实地宣布自己v c g 的估价是最优策略，而且其他投标者的投标对他 自己的效用没有影响。 在命题3 1 的基础上本文进一步分情况讨论得出：多物品序列拍卖无论是否 公开保留价都不影响卖方的最优分配策略以及获得的相应期望总利润。且无论是 否设置保留价，卖方应最优选择比较小的投标最小增量。 本文基于多物品收益等价定理对序列拍卖采用英式拍卖分析得出：在第一场 拍卖中，对于卖家设定的保留价格，会存在一个大于该保留价格的阈值一 1 + 署耳。且存在最优策略s 。，即如果竞价者估价大于该阈值，那么竞价者真 实竟价；否则，竞价者不参加第一场拍卖，第二场拍卖中，只要竞价者估价不小 于卖家设定的保留价格，就会参加拍卖，并且真实竞价；在连续两场的英式拍卖 i 中，存在唯一的对称的纯战略均衡精炼的贝叶斯纳什均衡，就是竞价者采取 半参与策略瓯，。 在竟价者对单个物品估价服从二项分布且两种物品只有两种可能估价的假 设下，本文基于得出的多物品最优拍卖的三个重要性质对独立拍卖，绑定拍卖及 混合拍卖机制进行分析得出：根据 【鱼笠篁一口肛r o - t a b 芦丛生! 量一口2 】是否成立，及各种类型投标者 a h l4 埘 期望收益r o 的不同有着不同的最优策略组合。 在定理5 2 1 的基础上本文结合具体数据分析得出逢低买入存在最优策略 s ，即估价y 低于g ，不投标，否则投标o ( v ) 。 本文共分为六章进行讨论： 本文第一章阐述了论文选题的背景与意义，探讨了国内外的研究现状，并对 论文的研究方法、研究思路作了简要的说明。 第二章是对网络拍卖进行了概述讲解，包括拍卖的定义和分类，公有估价模 型和私有估价模型，拍卖的基本形式，网上拍卖的起源和发展以及与传统拍卖的 区别。 第三章是对重点分析了同质多物品、异质多物品以及多物品网络拍卖机制。 第四章在前面各种机制模型的基础上，引入机制设计与显示原理，并对多物 品的各种拍卖机制进行分析，得出各种机制的最优拍卖形式。 第五章探讨了一种多物品网络拍卖机制逢低买入机制，并针对该机制建 立了相应的模型，最后在前文的基础上对此机制进行分析从而得到了逢低买入机 制的最优策略。 第六章是对全文的总结，总结了全文的结论并对未来的研究提出了一些方向 性建议。 关键词：网上拍卖：多物品拍卖；机制设计；最优机制；c 2 c l i r e s e a r c ho no p t i m a la u c t i o nm e c h a n i s mo fm u l t i - i t e m i nc 2 c a b s t r a c t o n l i n ea u c t i o n ，a sae x t e n s i o na n dd e v e l o p m e n to ft r a d i t i o n a la u c t i o n ，p l a y sa m o r ea n dm o r ei m p o r t a n tr o l ei ne - c o n l n l e r c ef i e l d o n l i n ea u c t i o nc a nb ed i v i d e di n t o s i n g l e i t e ma u c t i o na n dm u l t i i t e ma u c t i o nb a s e do nt h en u m b e ro fi t e m s i nr e c e n t y e a r s ，t h ed e v e l o p m e n to fm u l t i i t e m o n l i n ea u c t i o n si s e x t r e m e l yf a s t , o n l i n e t r a n s a c t i o n sa r et e n so fb i l l i o n so fd o l l a r s ，o n l i n ea u c t i o np a t t e r n sh a v ea l s oc o n t i n u e d t oe m e r g e b u tm u l t i - i t e m sa u c t i o nt h e o r yh a sn o ty e tf o r m e dam a t u r es y s t e m ，w i 吐l d i f f e r e n te 伍c i e n c y h o wt od e s i g nt h ea u c t i o nr u l e sa l l o wm a x i m u mb e n e f i to f b u y e r s a n ds e l l e r si sv e r yi m p o r t a n t i nt h i st h e s i s ，b a s e do nm u l t i - i t e ma u c t i o no n l i n ea u c t i o n r e s e a r c h , w i t ht h et r a d i t i o n a la u c t i o nt h e o r y , g a m et h e o r ya st h er e s e a r c ht o o l t o e x p l o r et h ei s s u eo fo p t i m a lm e c h a n i s ma u c t i o no fc 2 c m u l t i i t e m sa u c t i o n f i r s t ，c o m p a r e dw i t ht h ed e v e l o p m e n to fd o m e s t i ca n di n t e r n a t i o n a ls t a t u so ft h e a u c t i o nt h e o r y , a n a l y s i sa n ds y n t h e s i so fr e s e a r c h ，la d o p tq u a l i t a t i v ej u d g m e n t sa n d q u a n t i t a t i v ec a l c u l a t i o n ， u s et h er e v e n u e e q u i v a l e n c et h e o r y ,g a m et h e o r y , o p t i m i z a t i o nt h e o r ym e t h o d s ，a n da n a l y z et h ea c t u a la u c t i o np r o c e s s n e x t ，t h et h e s i s b r i n g si n t om e c h a n i s md e s i g na n dd i s p l a yp r i n c i p l eb a s e do nt h em o d e l si nav a r i e t y o fm e c h a n i s m s ，a n a l y z e sm u l t i i t e mv a r i o u sa u c t i o nm e c h a n i s m s ，o b t a i n st h eo p t i m a l a u c t i o nm e c h a n i s m s f o l l o w i n g , i td i s c u s s e sm u l t i - i t e ma u c t i o nm e c h a n i s n a - b u y i n g am e c h a n i s mt oe s t a b l i s ht h em e c h a n i s mf o rt h ec o r r e s p o n d i n gm o d e l f i n a l l y , t h i s m e c h a n i s mb a s e do nt h ea b o v ea n a l y s i s ，i to b t a i n st h eo p t i m a ls t r a t e g yo f g r o u p - b u y i n ga u c t i o nm e c h a n i s m s e q u e n t i a la u c t i o n s ，i nt h ef i r s ta u c t i o n , f o rt h es e l l e r sr e s e r v a t i o np r i c e ，t h e r ei s b i g g e rt h a nt h er e s e r v a t i o np r i c e w h e t h e rt os e tt h er e s e t v ep r i c eo rn o t ，t h es e l l e rs h o u l do p t i m a l l yc h o i c e r e l a t i v e l ys m a l l e rm i n i m u mb i di n c r e m e n t s e q u e n t i a la u c t i o ne x i s t so p t i m a ls t r a t e g ys s ，t h a ti ft h e b i d d e r sv a l u a t i o ni s b i g g e rt h a nt h et h r e s h o l d ，t h e nt h eb i d d e rw i l lr e a lb i d ；o t h e r w i s e , t h eb i d d e r sw i l ln o t p a r t i c i p a t ei nt h ef i r s ta u c t i o n ；w h i l ei nt h es e c o n da u c t i o nw h e nb i d d e r s v a l u a t i o n s a l en o tl e s st h a nt h es e l l e r sr e s e r v a t i o np r i c e , t h eb i d d e r sw i l lp a r t i c i p a t ei nt h e a u c t i o nw i t ht h er e a lb i d d i n g i nt w os u c c e s s i v ee n g l i s ha u c t i o n ，t h e r ee x i s t sau n i q u e s y m m e t r i cp u r es t r a t e g ye q u i l i b r i u m r e f i n e db a y e s i a nn a s he q u i l i b r i u m ，t h a ti s b i d d e rt a k e ss e m i - p a r t i c i p a t i o ns t r a t e g ys i 。p i i i s e q u e n t i a la u c t i o n sf o rm u l t i p l ei t e m s ，w h e t h e ro rn o to p e nt h er e s e r v ep r i c e ， w i l ln o ta f f e c tt h es e l l e r so p t i m a la l l o c a t i o ns t r a t e g ya n da c c e s st ot h ec o r r e s p o n d i n g e x p e c t e dt o t a lp r o f i t t w od i f f e r e n ti t e ma u c t i o n si nt h ei n d e p e n d e n t ，b i n d i n ga u c t i o na n dm i x e d a u c t i o nw i l lh a v ei t s o w nm i x e d o p t i m a ls t r a t e g y a c c o r d i n g t o 【! ! ! 丑一口矗】暑【! ! 兰! 苴一4 矗】_ s e t su po r n o t ，a n dt h ed i f f e r e n te x p e c t a h l a l l l p r o f i t sw i t ha l lk i n d so f b i d d e r s ，i te x i s t s t h ed i f f e r e n to p t i m a ls t r a t e g yc o m b i n a t i o n u n d e rt h ea s s u m p t i o no ft h eb a s e l i n em o d e l ，t h a tt h es a m ea si nt h ei n d e p e n d e n t p r i v a t em o d e l ，i ft h eb i d d e r sr i s ki sn e u t r a la n ds y m m e t r i c ，t h eo p t i m a ls t r a t e g yo f g r o u p - b u y i n gm e c h a n i s mi s n o tb i d d i n gw i t ht h ev a l u a t i o nl ，l e s st h a ng ， o t h e r w i s eb i d d i n g 秒( 1 ，) t h i st h e s i si sd i v i d e di n t os i xc h a p t e r s ： t h ef i r s tc h a p t e ro ft h i st h e s i sm a i n l yi n t r o d u c et h eb a c k g r o u n da n ds i g n i f i c a n c e o ft h et o p i c ，r e s e a r c hs t a t u sa th o m ea n da b r o a d ，ab r i e fd e s c r i p t i o no ft h er e s e a r c h m e t h o d sa n dr e s e a r c hi d e a s t h es e c o n dc h a p t e ri sab r i e fo v e r v i e wo ft h eo n l i n ea u c t i o n ，i n c l u d i n gt h e d e f i n i t i o na n dc l a s s i f i c a t i o no ft h ea u c t i o n , p u b l i cv a l u a t i o nm o d e l 、p r i v a t ev a l u a t i o n m o d e l ，t h eb a s i cf o r mo ft h ea u c t i o n , a n dt h eo r i g i na n dd e v e l o p m e n to fo n l i n e a u c t i o n sa sw e l la st h ed i f f e r e n c eb e t w e e nt h et r a d i t i o n a la u c t i o na n do n l i n ea u c t i o n t h et h i r dc h a p t e ri sf o c u s e do nt h eh o m o g e n e o u sm u l t i - i t e m s ，h e t e r o g e n e o u s m u l t i i t e m sa n dm u l t i i t e m sa u c t i o no p t i m a lm e c h a n i s m t h ef o u r t h ，t h et h e s i sb r i n g si n t om e c h a n i s md e s i g na n dd i s p l a yp r i n c i p l eb a s e d o nt h em o d e l si nav a r i e t yo fm e c h a n i s m s ，a n a l y z e sm u l t i i t e mv a r i o u sa u c t i o n m e c h a n i s m s ，o b t a i n st h eo p t i m a la u c t i o nm e c h a n i s m s c h a p t e rvi n t r o d u c e s am u l t i i t e m sa u c t i o nm e c h a n i s m g r o u p - b u y i n g m e c h a n i s m sa n d m a k i n gt h ec o r r e s p o n d i n g m o d e l t h et h e s i sa n a l y z e st h e c o r r e s p o n d i n gm e c h a n i s mb a s e do nf o r e g o i n gc h a p t e r s ，c o n c l u d et h eo p t i m a ls t r a t e g y a b o u tt h eg r o u p - b u y i n gm e c h a n i s m c h a p t e rv ii sas u m m a r yo ft h ef u l lt e x t w es m n m a r i z et h ef u l l t e x ta n dp u t f o r w a r ds o m es u g g e s t i o n sa b o u tt h ef u t u r er e s e a r c h k e yw o r d s ：o n l i n ea u c t i o n ；m u l t i - i t e m sa u c t i o n ；m e c h a n i s md e s i g n ：o p t i m a l m e c h a n i s m ；c 2 c i v 一。 目录 o 前言l 1绪论3 1 1 研究背景及其意义3 1 1 1 研究背景及其问题的提出3 1 1 2 研究价值与意义4 1 2 国内外研究现状4 1 2 1 国内研究现状4 1 2 2 国外研究现状5 1 3 研究方法和研究思路5 l3 1 研究方法一5 1 3 2 研究思路6 1 4 本章小结6 2 网络拍卖研究综述7 2 1 拍卖的定义和分类7 2 1 1 拍卖的定义7 2 1 2 拍卖的分类7 2 1 3 公有估价模型和私有估价模型9 2 1 4 收益等价定理1 0 2 2 拍卖标准模式介绍l l 2 3 网络拍卖概述1 6 2 3 1 网络拍卖的起源和发展1 7 2 3 2 网络拍卖与传统拍卖的区别2 l 2 3 3 基于c 2 c 网络拍卖。2 3 2 3 4 多物品网络拍卖2 6 2 4 本章小结2 8 3 多物品拍卖机制研究2 9 3 1 同价与歧视价格拍卖2 9 3 1 1 同价拍卖2 9 3 1 2 歧视价格拍卖3l 3 2 组合拍卖3 2 3 3 序列拍卖：3 5 3 3 1 秘密保留价分析3 7 3 3 2 公开保留价分析4 l 3 4 本章小结4 3 4 多物品机制设计及最优拍卖4 5 4 1 最优拍卖机制研究4 5 4 1 1 网上拍卖机制设计4 5 4 1 2 最优机制与显示原理4 5 4 2 多物品最优拍卖机制4 7 4 2 1 多物品收益等价定理4 7 4 2 2 网络序列拍卖最优拍卖4 9 4 2 3 异种物品最优拍卖5 5 4 3 本章小结。6 2 5 逢低买入机制与最优拍卖6 4 5 1 逢低买入机制及其模型“ 5 2 最优策略分析k 6 7 5 3 本章小结7 0 6 结论与展望7 2 6 1 研究结论7 2 6 2 论文不足及后续研究方向一。7 3 参考文献7 4 致谢7 7 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果7 8 v i c 2 c 多物品最优拍囊机制研究 0 前言 随着i t 技术和互联网的发展，电子商务得到了飞速发展和广泛应用。网上 拍卖作为一种新型的交易方式也在同渐成熟并体现其独特的优势。网上拍卖是拍 卖的种特殊类型，即利用互联网举办拍卖，在网上公开准备出售商品或服务的 一些信息，通过竞争投标的方式将它出售给出价最高的投标者。其实质依然是以 竞争价格为核心，建立生产者和消费者之间的交流与互动机制，由买卖双方共同 确定商品或服务的成交价格和数量，从而达到均衡的一种经济过程。 与传统的拍卖相比，网上拍卖的参与方式，结束方式都有了很大的不同，竞 价者的投标策略也有了很大的改变，因为网上拍卖与传统拍卖的差异性，网上拍 卖涌现出了许多完全有别于传统拍卖的新规则。例如，逆向拍卖、集体议价等。 基于此，网上拍卖不仅受到了电子商务业界人士的青睐和消费者的欢迎，同时也 引起了国内外研究学者的关注。 目前由于网上拍卖出现的时间并不是很长，各国学者初步研究了网上拍卖理 论中所涉及到的一些问题，但远未形成完整的理论体系。目前理论界并没有关于 网上拍卖统一的模型，同时理论界对各种网上拍卖模型中的拍卖规则对最终拍卖 结果的影响并没有很深入的研究，大多结论建立在实证基础之上。 目前理论界对于网络多物品拍卖的研究还不很是很成熟，传统拍卖理论预计 情况和网上拍卖现实还有很大的差距，特别是对于多物品拍卖，这方面的研究大 部分还停留在对网站实际拍卖数据的收集和统计研究上，这些结果尚未能转化为 理论的模型。如何将已有的统计结果转化为理论模型，使得多物品拍卖机制能够 最优化，是一个重要的有价值的研究方向。 本文首先对传统拍卖和网络拍卖进行了概括探讨，进而着重讲解和分析多物 品拍卖的各种机制，根据各种传统机制的分析，了解各个机制的优缺点，并基于 这些分析引入多物品机制并建立相应的模型，基于该模型进行最优拍卖分析，得 出它们特定条件的最优机制，分别从买卖双方收益的角度衡量多物品网络拍卖的 特点，以求得到更优的多物品网络拍卖机制。 c 2 c 多物品最优拍卖机制研究 1绪论 本章阐述了论文选题的背景与意义，简要介绍了国内外的研究现状，并对论 文的研究方法、研究思路、结构安排和需要解决的关键技术问题作了简要的说明。 1 1 研究背景及其意义 1 1 1 研究背景及其问题的提出 拍卖一词源于希腊语“a u g e r e ，原意是增加的意思。拍卖主要是通过实现 差别定价为卖方带来较高的收益。根据m c a f e e 和m c m i l l a n 对拍卖的描述，拍 卖是市场参与者根据报价按照一系列规则决定资源的分配和价格的一种市场机 制。其历史可以追溯到公元前5 世纪的巴比伦。现代拍卖制度的真正确立，则是 在1 8 世纪中叶，拍卖开始成为商品交易活动中普遍存在的形式。 据统计，自二十世纪八十年代以来，拍卖在经济活动中所占的比重越来越大， 美国内政部已经开始采用拍卖方式出售联邦矿产权，财政部每周利用封标拍卖出 售的债券高达几十亿美元。 伴随着经济的发展，i n t e m e t 顺势而生。在i n t e m e t 的成功应用中，拍卖这个 有着悠久的历史、但同时也一直远离于普通百姓日常生活的经济机制一直扮演着 一个非常重要的角色。正是由于i n t e m e t 的出现以及日益普及，拍卖这个以往只 有政府、企业、富翁等参与的经济活动慢慢地渗透到了普通百姓的生活中，并发 生着一系列重大的变动。 在传统的拍卖中，政府部门往往扮演着拍卖商的角色，主要是拍卖各种自然 资源，例如土地、能源、频率等等。因此采用的拍卖机制更主要的是考虑到整个 社会的利益，而不是拍卖商自身的利益。由于网上拍卖在拍卖品、拍卖形式以及 拍卖商的效用上的特性，使网上拍卖与传统的拍卖有不少的差异。 由于网上拍卖的理论还不成熟，传统拍卖理论预计情况和网上拍卖现实还有 很大的差距，特别是对于多物品拍卖，这方面的研究大部分还停留在对网站实际 拍卖数据的收集和统计研究上，这些结果尚未能转化为理论的模型。如何将已有 的统计结果转化为理论模型，使得多物品拍卖机制能够最优化，是一个重要的有 价值的研究方向。 2 c 2 c 多物品最优拍卖机制研究 1 1 2 研究价值与意义 网上拍卖作为传统拍卖和电子商务结合的产物，经过2 0 年左右的发展己初 具规模，并仍然有很大的发展潜力。伴随着互联网的产生，网上拍卖变得炙手可 热，传统拍卖理论为其奠定了良好的理论基础。同时，和互联网这一新生事物的 结合，又使得网上拍卖不同于传统拍卖，显示出了许多新的特性，不管从理论的 角度，还是从实践的角度，研究网上拍卖显得极为有意义。 拍卖是一种公开竞争出价的买卖方式，其特有的竞价方式具有强烈的吸引力 和新闻性。网络拍卖将传统拍卖的定价方式与互联网相结合，引起了一场消费热 潮。拍卖作为一种有效的资源配置方式与价格发现机制，已从传统的现场拍卖发 展至网上拍卖，其交易方式的灵活广泛和交易额的快速增长，使之成为电子商务 的重要商业模式之一。因此，网上拍卖的相关研究显得愈来愈重要。 本文是一篇结合网络拍卖和电子商务领域内容，探讨基于c 2 c 多物品最优 拍卖机制。以前有关拍卖领域的讨论多集中在拍卖价格模型的创建，或是从电子 商务角度对网络拍卖进行介绍性分析。本文则从拍卖机制上进行分析，探讨网络 拍卖的最优化。 1 2 国内外研究现状 1 2 1 国内研究现状 网上拍卖出现的时间并不是很长，国内研究主要集中在对拍卖知识介绍， e b a y 、淘宝等主流拍卖网站介绍、拍卖市场、国内外拍卖市场比较等比较简单的 介绍性领域。张金城对在线拍卖的四种基本机制、私有价值模型、公有价值模型 等拍卖估价模型以及在线拍卖设计应注意的问题进行了探讨，对在线拍卖面临的 一些问题给出了简单的解决方法。许永国从v i c k r e y 对拍卖开创性贡献开始，介 绍了基准模型和单物品拍卖分析，介绍了收入等价定理和最优拍卖机制，并对拍 卖理论的假设条件如风险厌恶程度，共同价值、信息的非对称性进行了详细分析， 指出了在线拍卖安全中的合谋行为、败德行为。将单物品拍卖机制扩展，对多物 品拍卖中的广义收入等价理论、同步拍卖机制分析、序列拍卖分析以及由此产生 的新兴拍卖市场如频谱拍卖市场、国债拍卖市场进行了分析。鲁耀斌等对拍卖模 型研究比较多，运用收入理论，对拍卖四种基本方式下卖家和买家的期望收入进 行了分析，指出不同条件下选择合适拍卖方式的原则，并对拍卖机制和其他交易 3 c 2 c 多物品最优拍丈机制研究 机制进行了全面比较。并针对实际招标和现有拍卖文献中保留值设置方法，提出 了在一定假设条件下卖家收益达到最大的定理，并给出了严格的理论推导。另外， 刘树林，汪寿阳等对拍卖数学模型、决策理论方法分别著文研究。 1 2 2 国外研究现状 1 9 5 6 年，l a w r e n c ef r i e d m a n 提出了拍卖问题的决策论方法，他首次从决策 论角度研究了拍卖模型，决策者根据竞争对手的报价历史估计自己的报价策略。 最早也是最重要的文献是诺贝尔奖获得者w i l l i a mv i e k r e y 在1 9 6 0 年发表的论文 u t i l i t y ，s t r a t e g ya n ds o c i a ld e c i s i o nr u l e 。维克利提出了偏好的真实揭示和掩盖 个人偏好具有战略优势这一问题。在1 9 6 1 年发表的论文c o u n t e rs p e c u l a t i o n ， a u c t i o n sa n dc o m p e t i t i v es e a l e dr e n d e r s 中，他认为，市场机制( 拍卖规则) 对 偏好的真实揭示具有激励作用。当时在经济学界几乎没有人对激励一致性问题感 兴趣，但是在2 0 年后，这两篇论文被认为对该领域做出了开拓性的贡献而获得 诺贝尔奖。 最早研究网上拍卖模型的是b e a m ( 1 9 9 9 ) ，其针对网上最流行的英式拍卖问 题进行了模拟，该模型利用马尔可夫链描述了在线拍卖的过程，状态空间由拍卖 品的当前价格和达到的竞价者数量来定义。模型提供了一些求解的必要近似，并 与真实的数据作了比较，表明该模型能够在一定程度上预测现实中拍卖的最优价 格。 1 3 研究方法和研究思路 1 3 1 研究方法 ( 1 ) 文献和理论研究：通过国内外经典文献的阅读，深入学习复杂系统理 论，博弈论和运筹学等相关理论，充实知识储备，吸取国外专家学者的研究精华， 形成本文研究的理论框架和理论假设。 ( 2 ) 比较研究法：对国内外的拍卖理论和发展现状进行对比、分析和综合 研究，找出在线拍卖和传统拍卖的区别和联系。 ( 3 ) 采用定性判断与定量计算相结合、微观分析与宏观综合相结合、还原 论与整体论相结合、科学推理与哲学思辩相结合的多学科交叉的分析方法。 ( 4 ) 规范推断方法：运用收入等价理论、博弈论、最优化理论等方法，对 4 型设计研究进行相关理论问题的分析。 1 3 2 研究思路 1 分析网络拍卖的形式。充分了解拍卖的历史，以及现今网络拍卖的发展。 并通过对现有大型网络拍卖( 如e b a y ，淘宝网) 的介绍，为课题的设计奠定基 础。 2 理论部分研究。主要介绍了收益等价定理、单物品及多物品的各种拍卖 机制，探讨机制的使用环境和最优拍卖条件。 3 机制分析。根据各种传统机制的分析，了解各个机制的优缺点，并基于这 些分析引入多物品机制并建立相应的模型，基于该模型进行最优拍卖分析。 1 4 本章小结 本章，首先叙述了网络拍卖的研究背景及其意义，并且明确了本文的重点是 c 2 c 多物品的最优拍卖机制研究。接着对国内外研究现状进行了概要介绍。最后 叙述了本文的主要研究方法及研究思路。 5 c 2 c 多物品最优拍卖机制研究 2 网络拍卖研究综述 拍卖作为一种资源的有效分配方式，历史悠久。许多国家政府采用拍卖出售 国家债券、外汇。在中国，土地的转让也全面采用拍卖方式进行。只要留心观察， 就可以发现，拍卖其实早已渗入人们的生活。那么，究竟什么是拍卖? 拍卖都有 哪些形式? 网络拍卖又有哪些新特点? 本章将对拍卖进行简单介绍。 2 1 拍卖的定义和分类 2 1 1 拍卖的定义 由于各国拍卖的具体操作略有差异，因此对于拍卖的解释也各不相同，如大 英百科全书说：“拍卖是以公开竞价方式买卖不动产和个人财产 。美国百科 全书认为“拍卖是将财产交给出价最高者的公卖方式 。中华人民共和国拍卖 法将拍卖定义为：“拍卖是指以公开竞价的方式，将特定物品或财产权利转让 给最高应价者的买卖方式 。 虽然各国对拍卖的解释不尽相同，但核心基本上都是公开竞价、价高者得。 拍卖实质上是一种在市场环境中用于决定产品价格的经济机制，主要指市场上的 单一卖家( 单一买家) 及群体买家( 群体卖家) 在进行交易时，由于卖家( 买家) 不清楚买家( 卖家) 对产品的需求( 供给) 情况，因此将买家( 卖家) 集合起来 彼此竞价，以决定最合适的资源分配或成交价格的一种交易方式。 2 1 2 拍卖的分类 拍卖的明确分类，应该取决于拍卖的规则中的各种属性的取值。下面简要描 述一些基本的拍卖属性。 按照拍卖中的拍卖价格的升降，拍卖可以分为增价拍卖和减价拍卖。在增价 拍卖中，拍卖品的投标价格越来越高，竞价者可以看到最高投标，从而随时在拍 卖中决定是否继续加价投标，拍卖中的获胜者是投标最高值。英国式拍卖就属于 增价拍卖。在减价拍卖中，拍卖品的当前价格越来越低，竞价者可以看到拍卖品 的当前价格，必须迅速决定是在这个价格下买走该物品，还是等着价格继续下降， 获胜者是一个在当前价格投标的人。荷兰式拍卖则属于减价拍卖。 按照拍卖中投标情况的保密性，可以分为密封式拍卖和开放式拍卖。密封式 6 c 2 c 多物品最优拍囊机制研究 投标拍卖就是竞价者看不到其他竞价者的投标情况，以秘密的方式将投标递交给 拍卖人。首价密封投标拍卖和次价密封投标拍卖都属于密封投标拍卖。开放式投 标拍卖就是竞价者公开投标，每个竞价者都知道其他竞价者的投标情况，英国式 拍卖和荷兰式拍卖都属于开放式拍卖。 按照获胜者需要支付的价格，可以分为首价拍卖和次价拍卖。首价拍卖指的 是获胜者支付最高投标，次价拍卖指的是获胜者支付仅次于最高投标的投标。比 如拍卖中最高投标为5 0 0 0 元，第二位的投标是4 8 0 0 元。那么首价拍卖中，获胜 者支付5 0 0 0 元，而次价拍卖中，获胜者要支付的是4 8 0 0 元。英国式拍卖、荷兰 式拍卖和首价密封投标拍卖都属于首价拍卖，次价密封投标拍卖属于次价拍卖。 多个物品拍卖时，按照拍卖品拍卖的顺序，可以分为顺序拍卖和同时拍卖。 顺序拍卖中，拍卖品一个接一个地进行拍卖；同时拍卖中，几个甚至全部拍卖品 同时进行拍卖。歧视性价格拍卖和同价拍卖都可以顺序将多个物品卖出，也可以 同时将多个物品卖出。 按照拍卖中针对拍卖品的几项因素进行投标，可以分为单属性拍卖和多属性 拍卖。单属性拍卖是指拍卖中，竞价者只针对价格一项因素进行投标。多属性拍 卖是指拍卖中，竟价者要针对拍卖品的多项因素( 比如价格和数量) 同时进行投 标。比如多件物品拍卖，卖家根据歧视性价格拍卖的规则决定物品归属。如果卖 家规定每位竞价者最多只能得到一件物品，那么竞价者只能就价格一项因素投 标，这时就是单属性拍卖：如果卖家允许竞价者同时就需求数量和价格进行投标， 那么投标就有了两个属性；数量和价格。这时拍卖就是多属性拍卖。一般而言， 多属性拍卖比单属性拍卖更难确定获胜者。 按照竞价者是否要考虑拍卖品之间的关系，拍卖可以分为非组合拍卖和组合 拍卖。非组合拍卖，拍卖品之间是没有关系的，即一个物品的拍卖不会影响另一 个物品的拍卖，所以一般都是一个物品拍卖后，接着拍卖下一个物品。竟价者不? 需要把他对以前物品的投标行为和对以后物品的投标行为与当前拍卖品投标多 少相联系。组合拍卖中，拍卖品之间一般是有关系的，竞价者必须综合考虑对各 个拍卖品的投标：如果是顺序拍卖，竞价者在考虑当前拍卖品的投标时，必须考 虑到后续的拍卖品投标中，是否可能获胜，其他人如何投标等：如果是同时拍卖， 竞价者则根据自己要获得的拍卖品组合，对这个组合进行投标。组合拍卖常见于 7 c 2 c 多物品最优拍史机制研究 多物品拍卖，因为对于竞价者来说，不同种类的物品之间的搭配经常会带来一些 附加的效用。 按照拍卖双方人数的对应关系，拍卖可以分为单向拍卖和双向拍卖。一般的 拍卖，都是单向拍卖，即一个卖家( 或者买家) 对应多个买家( 或者卖家) 。但 在双向拍卖中，是多个卖家对应多个买家。 按照拍卖保留价格的有无，分为有保留价格拍卖和无保留价格拍卖。在有保 留价格的拍卖中，获胜者的投标必须高于保留价格，才能得到物品；否则，卖家 将不卖出物品，这样就没有交易发生。 拍卖的截止方式主要有3 种：( 1 ) 设定拍卖结束时间，到了结束时间就宣布 拍卖结束，不再接受新的投标。( 2 ) 在给定的时间内无人投标则宣告拍卖结束， 不再接受新的投标，比如拍卖人敲槌两次询问是否有人出更高的投标，如果没有， 就再敲槌一次表示拍卖结束。这种结束方式通常被称为“一次一两次卖出 。( 3 ) 设定拍卖结束时间，到达结束时间之前，拍卖一直接受投标；到达设定的结束时 间时，后续一段设定的时间。如果在这个后续的时间段内无人投标，宣布拍卖结 束；否则，接受新的投标并将拍卖再后延一段特定的时间。 2 1 3 公有估价模型和私有估价模型 拍卖研究，一般认为是博弈论的分支之一，同时应用微观经济理论、决策理 论、统计学和随机理论等领域的知识。拍卖虽然有几千年的历史，但是拍卖研究 仅有十几年的时间。 拍卖的物品，对于买卖双方都是有价值的。通常将拍卖品对于买卖双方的价 值称之估价。而买卖双方对于拍卖品掌握的信息多少直接影响到拍卖品的价值， 即估价会不同。 同样的拍卖品，不同的买家的估价不同，主要是不同的买家掌握有不同的， 其他买家不了解的信息，即私有信息；同时，客观上可能也存在不为所有买家所 知的影响拍卖品价值的信息，即公有信息。 一般可以将买家的估价表示为各个买