（工商管理专业论文）发电企业燃煤风险管理研究.pdf

华北电力大学工商管理硕士学位论文 摘要 本文将现代风险管理理论与我国发电企业燃煤风险管理的实际相结合，提 出了发电企业燃煤风险管理的概念，构造了发电企业燃煤风险管理模型。从燃 煤的采购、运输、贮存、消耗四方面构建了燃煤风险管理评价的指标体系，建 立了一个基于多层次模糊综合评判的风险管理分析评价模型，通过分析燃煤管理 各风险因素发生的概率和风险因素对燃煤管理的影响程度，解决了燃煤管理风险分 析评价量化问题，并以实例说明了这种模型可行性。最后对发电企业燃煤管理 的风险规避方法进行深入探讨，论述了燃煤采购、运输、贮存及消耗过程中应重 点考虑的问题，并针对现存的问题提出了相应的解决办法。 关键词：发电企业，燃煤风险管理，风险因素，多层次模糊综合评价 a b s t r a c t t h ea r t i c l ec o m b i n e dw i t ht h em o d e r nr i s km a n a g e m e n tt h e o r yt ot h ef e a t u r e s o ff u e lr i s km a n a g e m e n ta n dp r a c t i c e si no u rc o u n t r y r a i s e dt h ec o n c e p t i o no ft h e f u e lr i s km a n a g e m e n ti np o w e rp l a n t sa n dd e s i g n si n t e g r a t e df u e lr i s km a n a g e m e n t m o d e l f r o mt h ep o i n to fp u r c h a s e ，c o n v e y a n c e ，s t o r ea n du s eo ff u e l ，t h ea r t i c l e d e s i g n s f u e l m a n a g e m e n t r i s ka s s e s s m e n ti n d e x s y s t e m a n db u i l d sa nf u e l m a n a g e m e n tr i s ka s s e s s m e n tm o d e lo nf u z z ym a t h e m a t i c si n t e g r a t e dm e t h o dt o s o l v et h ep r o b l e mo ff u e lm a n a g e m e n tr i s ka s s e s s m e n t u s i n ge x a m p l et oe x p l a i nt h e p o s s i b i l i t yo ft h ef u e lm a n a g e m e n tr i s ka s s e s s m e n t a n db a s e do nt h ed i s t i n g u i s h i n g a n dj u d g i n go ft h er i s ko nf u e lm a n a g e m e n t ，t h ea r t i c l er e s e a r c h e dt h em e a n so f e v a d i n gr i s k s f i n a l l y , t h ea r t i c l ed i s c u s s e st h ep r o b l e m so fp u r c h a s e ，c o n v e y a n c e ， s t o r ea n du s eo ff u e l ，a n dp u tf o r w a r dt h es o l u t i o n st os o l v et h ep r o b l e m s z h uf e n g ( m a s t e ro fb u s i n e s sa d m i n i s t r a t i o n ) d i r e c t e db yp r o f t a nz h o n g f u k e yw o r d s ：p o w e rp l a n t ，f u e lr i s k m a n a g e m e n t ，r i s kf a c t o r , f u z z y m a t h e m a t i c si n t e g r a t e dm e t h o dr i s ka s s e s s m e n tm o d e l 华北电力大学工商管理硕士学位论文 摘要 本文将现代风险管理理论与我国发电企业燃煤风险管理的实际相结合，提 出了发电企业燃煤风险管理的概念，构造了发电企业燃煤风险管理模型。从燃 煤的采购、运输、贮存、消耗四方面构建了燃煤风险管理评价的指标体系，建 立了一个基于多层次模糊综合评判的风险管理分析评价模型，通过分析燃煤管理 各风险因素发生的概率和风险因素对燃煤管理的影响程度，解决了燃煤管理风险分 析评价量化问题，并以实例说明了这种模型可行性。最后对发电企业燃煤管理 的风险规避方法进行深入探讨，论述了燃煤采购、运输、贮存及消耗过程中应重 点考虑的问题，并针对现存的问题提出了相应的解决办法。 关键词：发电企业，燃煤风险管理，风险因素，多层次模糊综合评价 a b s t r a c t t h ea r t i c l ec o m b i n e dw i t ht h em o d e r nr i s km a n a g e m e n tt h e o r yt ot h ef e a t u r e s o ff u e lr i s km a n a g e m e n ta n dp r a c t i c e si no u rc o u n t r y r a i s e dt h ec o n c e p t i o no ft h e f u e lr i s km a n a g e m e n ti np o w e rp l a n t sa n dd e s i g n si n t e g r a t e df u e lr i s km a n a g e m e n t m o d e l f r o mt h ep o i n to fp u r c h a s e ，c o n v e y a n c e ，s t o r ea n du s eo ff u e l ，t h ea r t i c l e d e s i g n s f u e l m a n a g e m e n t r i s ka s s e s s m e n ti n d e x s y s t e m a n db u i l d sa nf u e l m a n a g e m e n tr i s ka s s e s s m e n tm o d e lo nf u z z ym a t h e m a t i c si n t e g r a t e dm e t h o dt o s o l v et h ep r o b l e mo ff u e lm a n a g e m e n tr i s ka s s e s s m e n t u s i n ge x a m p l et oe x p l a i nt h e p o s s i b i l i t yo ft h ef u e lm a n a g e m e n tr i s ka s s e s s m e n t a n db a s e do nt h ed i s t i n g u i s h i n g a n dj u d g i n go ft h er i s ko nf u e lm a n a g e m e n t ，t h ea r t i c l er e s e a r c h e dt h em e a n so f e v a d i n gr i s k s f i n a l l y , t h ea r t i c l ed i s c u s s e st h ep r o b l e m so fp u r c h a s e ，c o n v e y a n c e ， s t o r ea n du s eo ff u e l ，a n dp u tf o r w a r dt h es o l u t i o n st os o l v et h ep r o b l e m s z h uf e n g ( m a s t e ro fb u s i n e s sa d m i n i s t r a t i o n ) d i r e c t e db yp r o f t a nz h o n g f u k e yw o r d s ：p o w e rp l a n t ，f u e lr i s k m a n a g e m e n t ，r i s kf a c t o r , f u z z y m a t h e m a t i c si n t e g r a t e dm e t h o dr i s ka s s e s s m e n tm o d e l 声明 本人郑重声明：此处所提交的工商管理硕士学位论文发电企业燃煤风险管理研 究，是本人在华北电力大学攻读工商管理硕士学位期间。在导师指导下进行的研究工 作和取得的研究成果。据本人所知，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包 含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得华北电力大学或其他教育机构 的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论 文中作了明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名：二睾鱼车一日 期：兰竺! ：，兰 关于学位论文使用授权的说明 本人完全了解华北电力大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保管、 并向有关部门送交学位论文的原件与复印件：学校可以采用影印、缩印或其它复制手 段复制并保存学位论文；学校可允许学位论文被查阅或借阅；学校可以学术交流为 目的，复制赠送和交换学位论文：同意学校可以用不同方式在不同媒体上发表、传播学 位论文的全部或部分内容。 ( 涉密的学位论文在解密后遵守此规定) 作者签名：辈垒车 日 期：丝! ! ：至 导师签名： 日期：亟：! 了 华北电力大学r 商管理硕士学位论文 1 1 课题研究的背景 第一章引言 我国电力工业的市场化改革使得原先垂直一体化的电力工业体系发生了重大 变化。由于市场化机制的引入，电力系统发、输、配、售等各个环节都充满了许多 不确定因素，这些不确定性必将导致风险的产生。对于首先引入竞争机制的发电企 业来说，企业的外部环境或内部状况的变化以及日常的经营活动都会带来某种不确 定性，而企业根据这些内在或外在的变化做出的反映，就是风险管理的过程。 截止到2 0 0 5 年底，全国发电装机容量已达到5 亿千瓦，其中在发电装机容量 中占主导地位的火力机组发电量约占全国总发电量的8 3 。发电企业都希望在市场 竞争中获得最大的收益，但面对占火力发电企业经营成本6 0 7 0 的燃煤成本，如 何优化燃煤管理，规避燃煤管理中存在的各种风险，是每一个发电企业都必须认真 思考的问题。企业在市场竞争中实现可持续健康发展，需要对各种风险因素进行多 方面管理，不断提升风险管理技能，才能不断提高企业的核心竞争力。 因此，研究电力市场环境下火力发电企业燃煤管理过程中面临的各种风险，规 避或尽可能多地减少电力市场化改革给企业带来的风险，以适应电力市场改革的要 求，是非常有意义的。火力发电企业未来竞争力的强弱，必将取决于风险管理和利 用风险的技能。 1 2 发电企业燃煤风险管理研究的现状 1 2 1 风险管理在国外的发展历程 风险管理于2 0 世纪3 0 年代萌芽，5 0 年代形成理论体系，到7 0 年代以后逐渐 发展成为在全球范围内广受认可的一门新兴管理学科。 风险管理的产生和发展与科学技术水平、生产力等的发展有着密切的联系，所 以工业发达的国家对风险管理研究和运用都一直处于领先地位。 1 2 1 1 美国 随着企业风险管理运动在美国的进一步扩展，风险管理研究也逐渐趋热。1 9 6 4 年，美国保险月刊( j o u r n a lo f i n s u r a n c e ) 更名为风险与保险月刊( j o u r n a lo f r i s ka n di n s u r a n c e ) 成为该领域内著名的学术刊物。 1 9 7 5 年风险和保险管理协会( r i s k i n s u r a n c em a n a g e m e n ts o c i e t y ，r i m s ) 成 立。1 9 8 3 年5 月9 同，在该协会年会上，世界各国的专家学者共同讨论并通过了“1 0 1 条风险管理准则”，其中包括：风险管理一般原则、风险识别与衡量、风险控制、 华北电力大学工商管理硕士学位论文 风险财务处理、索赔管理、职工福利、退休年金、国际风险管理、行政事务处理、 保险单条款安排技巧、交流与管理哲学等。这些一般难则的诞生与运用，标志着风 险管理的实际操作规范体系已经形成，使风险管理更趋科学化和规范化，也标志着 风险管理的发展进入了一个新阶段。 7 0 年代中期以后，美国的风险管理开始进入到国际化阶段。风险与保险管理协 会开始建立与欧洲及亚洲风险管理专业人员之间的联系，并开始印制一种称为专 业情况( s t a t eo ft h ep r o f e s s i o n ) 的定期调查，以跟踪调查风险管理业务日益扩大 的责任和日益增加的复杂性。 1 2 1 2 欧洲 德国的风险管理研究是从风险政策角度进行的。第一次世界大战期间，经济极 度混乱，战后又出现了恶性通货膨胀。在这种情况下，为了保护企业免遭损害，德 国开始研究企业风险管理，并制定丁若干经营政策。德国的企业风险管理是从经营 学的角度，把风险政策作为保护企业的方法提出来的，但它侧重于理论性研究，缺 乏管理方面的内容。风险政策的核心是保险政策，他们强调处理风险的手段是风险 控制、风险分散、风险补偿、风险转移、风险预防、风险回避和风险抵消等。1 9 7 0 年，联邦德国引入美国风险管理理论，进而形成了德国风险政策和美国风险管理的 折中性学术观点。 法国是世界上较早将风险管理思想引入企业经营体系的国家，但在法国并未形 成完整的风险管理理论体系。2 0 世纪7 0 年代以后，随着企业的风险越来越复杂， 风险成本不断提高，法国便从美国引进了风险管理理论，并且在国内迅速传播开来。 在法国，对风险管理的研究首先从保险界开始，并取得了许多研究成果。如1 9 7 6 年查邦民尔在其所著的企业保全管理学中，对防止意外风险的发生，有关法律 上的保护、预防和保险进行了综合论述。1 9 7 8 年，考夫出版风险控制学，他把 控制意外风险的职能作为企业经营管理的核心，开展了一场法国式的经营管理型的 风险管理研究，形成了独立的风险管理理论体系。 自2 0 世纪8 0 年代末起，许多西方国家开始进行电力工业改革，改变了电力工 业原先垂直一体化的垄断经营，给电力企业的生产和经营带来了很多不确定因素， 从而在电力工业的各环节产生了风险。因此从那时起，鹾方国家就开始进行电力企 业的风险管理研究，主要针对发电企业的报价决策行为、电力期货交易合同电价、 电量的确定，以及电力企业多元化经营的风险研究等。 1 2 2 国内研究发电企业燃煤风险管理的现状 我国企业界对风险管理的实质性研究，始于2 0 世纪8 0 年代后期，主要是引进 和介绍风险管理和安全系统工程等理论，少数企业使用国外的先进经验去识别、估 2 华北电力大学工商管理硕士学位论文 计、评价和控制风险，取得了较好的效果。我国大部分企事业单位对风险管理可以 说缺乏足够的认识，企业的风险管理机构一般都没有建立，也没有配备专门的风险 管理人员。许多企业将保险作为企业控制风险的主要手段，但保险项目较少，企业 投保的积极性不高，保险防灾防损的作用没有充分发挥。因此，从整体上看，我国 的风险管理尚处于起步阶段，即保险管理阶段。 我国的电力工业改革相对于西方国家来说开始的较晚，风险管理研究目前还处 于刚刚起步阶段。国外的一些先进的风险管理思想和管理手段被引进到国内，引起 了不少学者和企业管理者的关注并正在致力于这方面的研究，同时发表了一些颇有 参考价值的文章。但总的来说，电力企业，尤其是发电企业的某些风险的研究还仅 仅停留在定性研究层面，如何量化风险管理是迫切需要解决的问题。 1 3 本文研究的主要内容和理论框架 本文的工作是在查阅了大量国内外的发电企业燃煤管理和风险管理资料基础 上，将现代风险管理理论与我国发电企业燃煤管理的实际相结合，研究适合我国发 电企业燃煤管理的风险管理理论和方法，应用科学的数学方法，对发电企业燃煤管 理的风险进行了系统的分析研究，期望能够对研究发电企业燃煤风险管理的同仁们 有一定的借鉴作用。 ( 1 ) 对发电企业燃煤管理的风险识别进行研究，深入分析燃煤管理所面临的 各种风险。在此基础上，结合燃煤管理各环节的特点，将复杂的燃煤风险管理分解 为简单易断的风险因素，并把这些因素按层次关系分组，形成递阶层次结构，从燃 煤的购、运、存、用角度构建了燃煤风险管理评价的指标体系，从而为发电企业燃 煤管理所面临的总体风险做出估计打下基础。 ( 2 ) 对燃煤管理的风险评价方法进行研究。由于燃煤管理的风险评价问题涉 及主观指标的综合评判问题，评价过程离不开专家的主观综合评判。因此，本文拟 对燃煤风险管理评价问题的主观多层次模糊综合评判评价法进行研究，使评价方法 能够尽可能体现专家的意愿。并结合燃煤管理的特点，建立了一个基于多层次模糊 综合评判的燃煤风险管理评价的模型，通过分析燃煤风险管理各风险因素发生的概 率和风险因素对燃煤管理的影响程度，解决了燃煤管理的风险评价量化问题，并以 实例说明了这种模型在燃煤风险管理评价中的可行性。 ( 3 ) 燃煤风险管理研究的目的就是要减少风险带来的损失。因此，对燃煤风 险管理的规避方法进行研究是燃煤风险管理研究的一个永恒的主题。本文在对发电 企业燃煤管理进行风险识别和风险评价的基础上，对燃煤风险管理的规避方法进行 深入探讨，论述了燃煤采购、运输、贮存及消耗过程中应重点考虑的问题，并针对 现存的问题提出了相应的解决办法，希望能够对发电企、止管理者具有一定参考价 值。 3 华北电力人学工商管理硕士学位论文 第二章发电企业燃煤管理综述 2 1 火电企业在我国电力行业中占有重要地位 中国的一次能源消费中，煤炭占很大的比重。1 9 5 2 年一次能源消费中煤炭占 9 5 ，5 0 年代、6 0 年代都在9 0 左右，7 0 年代占8 0 左右，8 0 年代、9 0 年代占 7 0 左右，到2 0 0 0 年煤炭比重仍在6 5 。根据原能源部1 9 9 0 1 9 9 7 年的能源发展 战略研究，1 9 9 7 1 9 9 8 年中国工程院“中国可持续发展能源战略研究”等的研究， 中国到2 0 5 0 年一次能源消费中煤炭的比重仍然在5 0 左右。 由于中国的能源结构以煤为主，因此中国的电力工业是以燃煤发电为主的。 1 9 5 2 年，煤电曾占总装机容量的9 0 4 ，占总发电量的8 2 2 ，以后虽然比重有 所下降，但到2 0 0 0 年煤电仍占总装机容量的7 4 。4 ，占总发电量的8 1 o 。中国 的几次能源发展战略研究部认为，中国电力工业的结构应当多元化，利用多种能源 资源，但是由于条件的限制，中国即使大力开发水电，优化发展煤电，积极推进核 电，逶度发展天然气发电，鼓励新能源发展，预计到2 0 5 0 年燃煤发电占总发电量 的比重仍然在5 0 左右。由此可见，燃煤发电在中国电力行业中占有重要的地位。 在目前我国电源结构中，火电占7 5 6 ，水电占2 2 6 ，核电占1 3 ，风电 等新电源所占比例为0 5 ，如图2 - 1 所示。即使按照目前我国能源结构调整的规 划方向，到2 0 2 0 年火电装机的占比也仅仅下降到6 4 ，如图2 2 所示。因此未来 火电行业的发展状况、盈利状况仍决定了整个电力生产行业的基本面貌。由此可见， 我国目前的发电方式还是以火电为主，但是火电在为国民经济提供大量动力的同时 也使得化石能源日益枯竭，带来的温室效应、酸雨危害等环境问题也日益突出。 图2 - 12 0 0 5 年全国电源结构 华北电力大学工商管理硕士学位论文 图2 22 0 2 0 年全国规划电源结构 2 2 我国电力工业及火电厂燃煤管理现状 2 2 1 我国电力工业改革及现状 2 2 1 1 电力体制改革 1 9 9 8 年之前我国电力行业由电力工业部统一管理，之后由国务院出资设立的国 家电力公司接管，电力行业始终是典型的垄断性行业之一。2 0 0 2 年国务院批准了电 力体制改革方案，首先实现“厂网分开”，在发电环节将国家电力公司管理的发 电资产直接改组或重组为规模大致相当的5 个全国性的独立发电公司，在电网环节 分别设立国家电网公司和中国南方电网公司，并成立了电力监管委员会。厂网分开 是第一步，目标是实现竟价上网。 我国电力体制改革方向主要借鉴美、英模式( 以美国为主) ，2 0 0 1 年前后由于 电源规划失当，造成0 3 年全国范围电力短缺，而美国在2 0 0 0 年发生过类似的电力 紧张局面，当时美国由于天然气大幅涨价和需求的突然增加导致竞价后上网电价不 断攀升，还因为电网建设滞后、独立发电商各自为政引发“加州大停电”。我国政 府在此前车之鉴下显著放慢了电力体制改革的进程。 从电价问题上看，2 0 0 2 年上半年厂网分开格局基本明朗后，相当一部分地方电 网采取市场竞争和非计划电量电价手段压低独立发电企业实际上网电价，到2 0 0 3 年发改委以整顿价格秩序为名发文，对各地区自行进行的电价改革叫停，新建电源 项目的审批权也逐渐从地方收归到中央发改委。2 0 0 3 年1 2 月份、2 0 0 4 年6 月份二 次基于煤价大幅上涨引发的全国范围的电价上调的同时对各地新投机组的标杆电 价予以公示，电价管制权已经高度集中，且区域内新投机组电价统一为今后竞价奠 定基础。 华北电力大学工商管理硕士学位论文 到2 0 0 6 年，电力工业改革有提速的可能。2 0 0 5 年4 月份由国家发改委颁布上 网电价管理暂行办法、输配电价管理暂行办法、销售电价管理暂行办法标志 着电力体制改革目标趋于全面和可操作，除发电端的竞价外输配电环节和销售电价 环节也已经明确改革目标。 随着2 0 0 5 年7 0 0 0 万装机新投，全国大部分区域的电力紧张已经得到缓解，发 电端竞价实施条件具备。东北电网的竞价已经实施近1 年，华东电网模拟运行全面 铺开，正式实施在2 0 0 6 年一季度，南方和华中电网的竞价方案也在制定中。 回顾美国电力体制改革，从1 9 9 2 年开始，历时十数年，实现“厂网分开、竟 价上网、政府定价”之后虽然电价绝对水平并没有下降( 成本上涨) ，但实现了效 率定价。我国竟价之路还很漫长，但效率优先和增加社会福利( 降低电价) 是趋势。 2 2 1 2 发电企业在电力体制改革进程中面临困境 我国煤炭价格从2 0 0 2 年开始逐步放开，从韩国工业化过程中资源价格的走势 以及经济学推断来看我国资源价格上涨是一种必然。但与此同时电力行业作为公用 事业的行业属性决定了其价格长期受管制。 发改委于2 0 0 4 年1 2 月份颁布的“煤电联动”政策是政府无力控制煤价、火电 行业预期将出现全行业亏损后的无奈之举。煤电联动指导意见规定，以2 0 0 4 年5 月底煤价为基础，以不少于6 个月为周期，分区域调整上网电价及销售电价；煤价 累计涨幅达5 ，则电价调整一次，其中煤价涨幅的7 0 由电价补偿，其余3 0 由 发电公司自行消化。实际上，由于我国输配电价定价方式没有明确，煤电联动的可 实施性极差，这可以从政策颁布到实施历时半年得到证实。2 0 0 6 年电煤价格全面放 开，对发电行业而言上游的市场化和价格管制的矛盾将长期存在。 2 2 1 3 电源投资主体形成垄断竞争格局 国外电力体制改革伴生的是解除管制和私有化，但在我国，电源投资主体始终 由政府主导，具体可以分为原国家电力公司拆分的五大电力集团、其他中央发电企 业、地方发电企业三大类，9 0 年代曾经大力引进外商投资电厂，但近年随着合作到 期外资方大多退出( 截至2 0 0 4 年底电力系统外商投资2 3 亿美元，中外合资电厂3 9 个，总容量2 7 0 0 万千瓦，在中国电力市场中的份额仅为6 1 4 ) 。五大电力集团成 立之初，五大装机之和占全国装机的5 0 ，但2 0 0 4 年五大集团发电量在全国发电 量的占比仅3 4 ，根据在建项目看这一比例还将继续下降。除五大集团外主要的电 源投资主体还有其他中央投资企业和地方投资公司，地方企业的市场份额提升在近 三年比较显著。 2 2 2 火电厂燃煤管理 燃煤管理是火力发电厂管理的重要组成部分，它扪负着从燃煤计划、采购、运 6 华北电力大学工商管理硕士学位论文 输、入厂、储存、耗用、统计等全过程的信息管理任务。随着煤炭市场的逐步放开， 火电厂燃用的燃煤有可能来自多个大小煤矿，因此加强燃煤管理、掌握燃煤动态， 对于降低发电成本、提高经济效益具有非常重要的意义。 火电厂燃煤主要是煤和油。煤是燃煤电厂的主要燃煤。燃煤管理的任务是根据 发电厂年度计划制定采购计划、根据月度发电计划和机组出力情况，确定月度采购 的煤种、数量，从而为机组提供最佳配比的燃煤，为机组稳定、经济运行提供保证。 火力发电是将燃煤的热能转换成蒸汽动能，通过汽轮机驱动发电机产生电能。 因此，连续不断的供应发电所需的燃煤，是电力生产工艺中的第一道工序；燃煤费 用占火力发电运行成本的7 0 一8 0 。尽管燃煤费用中很多是固定项目，但可变部 分也占较大的比例，加强可变部分的管理将直接影响到火电厂的经济效益；所以， 燃煤管理又是电力企业经营管理的重要组成部分。通常，燃煤称为一次能源，电力 为二次能源，但是它们各有不同的生产活动和规律，电力企业燃煤管理部门在燃煤 的计划编制、流向安排、订货分配以及运输、调度、计量、检质等方面，在一、二 次能源的生产和运输部门之间起着必不可少的协调、统筹和连接的纽带、桥梁作用。 电力燃煤管理的主要内容是从编制燃煤需用计划开始，直到混配后送入炉内为 止。它包括编制计划、订货采购、调运调度、计量检质、统计分析、结算承付以及 储存保管、混配入炉。因此，电力燃煤管理是一个系统工程，它既涉及到上层建筑 煤炭、铁路、交通等政府部门，又密切地联系了基层企业路、矿、港、航 等公司、厂、矿。在电力行业中，它涉及到发电生产的计划安排、运行调度和生产 技术、财务结算部门，还关系到环境保护等部门。 电力燃煤管理有别于物资管理。燃煤是火力发电的原材料，电力生产的特点是 产、供、销同时完成，因此要求电力燃煤供应必须连续不断地满足电厂锅炉燃烧所 需的燃煤。所以，对电力生产来说，其他物资的供应是后勤保障，而燃煤则是直接 参与热电交换，是生产工艺的第一道工序。电力燃煤管理也有别于生产管理。发电 企业电力燃煤管理部门是电力企业的一个职能部门，它代表企业就有关燃煤方面的 业务，对外开展工作，对内做出决策并监督执行。发电厂的燃煤车间( 分场) 则是 负责燃煤的接卸、制备、输送任务和设备维护管理的生产部门；同样，发电厂的化 学车间( 分场) 也是个生产部门，例如对燃煤的采、制、化，化学车间( 分场) 是 操作执行者，何时何地对哪一批燃煤进行采、制、化，须根据职能部门的意见来实 施。 2 3 近期电力、煤炭市场供需形势分析 2 31 电力供需形势分析 随着电力建设快速增长和电源项目陆续投产，2 0 0 5 年底我国电力装机突破5 亿 7 华北电力大学工商管理硕士学位论文 千瓦，2 0 0 6 年起电力供需矛盾有望进一步缓解，但季节性电力供需不平衡的矛盾仍 将存在。 国家发展和改革委员会关于“十一五”电力供需形势的分析预测结果显示，2 0 0 5 年全国电力投产6 6 6 0 万千瓦，其中水电9 2 0 万千瓦、火电5 6 0 0 万千瓦、核电1 0 0 万千瓦。预计2 0 0 6 年全国电力投产7 2 6 0 万千瓦，2 0 0 7 年投产6 6 4 0 万千瓦，届时 全国发电装机将超过6 4 亿千瓦。 “十一五”期间，我国经济将保持稳步发展，用电负荷仍将保持快速增长，但 随着宏观调控效果的逐步显现，从今年开始增速将有所回落。2 0 0 5 年在电价上调和 控制高耗能产品措施实施后，高耗能产业盲目发展势头受到遏制，高耗能产业比较 集中的地区用电负荷增长开始趋缓。据了解，宁夏、贵州、内蒙古、陕西和山西等 地区的很多高能耗企业亏损甚至停产。 据发展改革委的预测，2 0 0 6 年华东、华中电力装机将略有富余，东北、西北基 本平衡，南方、华北的一些地区尚有一定缺口。2 0 0 7 年以后，全国电力装机不足的 局面将得到根本扭转，除少数地区用电高峰时段外，全国大部分地区将可实现电力 供需平衡，并略有盈余。此外，随着发电装机不断增加，以及限制高耗能产业发展 和鼓励节能降耗等政策的实施，从2 0 0 5 年起，火电机组利用小时数回落，全年预 计在5 8 0 0 小时左右，2 0 0 6 年将进一步回落到5 3 0 0 小时左右。 国家发展和改革委员会副主任张国宝表示，2 0 0 6 年将是我国电力供需状况的转 折点，电力供需矛盾将会大幅缓解。 2 0 0 4 年初我国电力装机容量达到4 亿千瓦，而2 0 0 5 年底电力装机就达到了5 亿千瓦。“十五”期间，我国电力新增装机2 亿多千瓦，2 0 0 5 年新开工电站规模超 过1 亿千瓦。连续大规模发电项目的投产，为有效缓解电力供应紧张局面发挥了重 要作用。2 0 0 7 年以后，全国电力装机不足的局面将得到根本扭转，全国大部分地区 可实现电力供需平衡，并略有盈余。 发展改革委经济运行局提供的情况显示，2 0 0 4 年我国最大电力缺口为3 5 0 0 万 千瓦，2 0 0 5 年缺口为2 5 0 0 万千瓦，预计2 0 0 6 年缺口缩小为1 0 0 0 万千瓦。 2 0 0 5 年，全国拉闸限电的省份已经从年初的2 6 个下降到年末的1 2 个。但今年 华北、华东、华中及南方电网的部分地区还会不同程度存在用电紧张状况，一些水 电比重较高的地区在冬春枯水季节缺电程度可能加剧。 2 3 2 煤炭供需形势分析 2 3 2 1 煤炭供需现状 我国是一个煤炭资源丰富的国家，煤炭是我国的主要能源，与石油、天然气、 水能、核能等次能源相比，煤炭资源的数量占有绝对的优势，目前我国的煤炭消 8 华北电力大学工商管理硕士学位论文 费量已占全世界消费总量的3 0 。煤炭是工业生产的基础原料，煤炭的稳定供应直 接关系到国民经济的发展和社会的稳定。从2 0 世纪8 0 年代以来，我国的煤炭供 需形势发生了几次波折。 1 9 8 0 年我国的煤炭消费量仅为6 ，1 亿吨，随着国民经济的快速增长，煤炭消费 量迅速增加，1 9 9 6 年已达到1 4 4 7 亿吨，1 6 年间年均增长5 5 。 但从1 9 9 7 年开始，由于受亚洲金融危机和我国国民经济结构调整的影响，煤 炭消费量出现了连续三年的下滑，1 9 9 9 年已降为1 2 6 4 亿吨。全国煤炭产量也从 1 9 9 6 年历史最高的1 3 7 4 亿吨降到了2 0 0 0 年的9 9 9 亿吨，煤炭行业陷入了困境， 生产能力过剩，煤炭资源严重积压。为了扭转煤炭行业的被动局面，让国有煤企走 出亏损，从1 9 9 8 年开始，国家采取了关闭安全状况较差以及布局不合理的小煤矿、 加大国有煤企改革力度、将一批国有煤炭企业下放到地方、控制煤炭生产总量、鼓 励煤炭出口等一系列调控政策。三年中，全国共关停各类小煤矿5 8 万处，占原有 小煤矿的7 3 ，煤炭年产量降到1 0 亿吨左右。 由于国家调控措施得力，从2 0 0 0 年底开始，煤炭供大于求的状况得到了缓解。 煤炭价格出现了恢复性的上扬，煤炭的铁路运量持续增长，煤炭库存不断下降。之 后，由于国民经济的快速发展，特别是一些高耗能产业的快速增长，国内煤炭的需 求量不断攀升，煤炭产量也不断上升。2 0 0 2 年全国煤炭产量已超过创纪录的1 9 9 6 年的水平，达到1 3 9 3 亿吨，2 0 0 3 年再创历史新高，达到了1 6 亿吨，2 0 0 4 年全国 煤炭产量的增长速度将保持在1 3 左右、总产量将近1 8 亿吨( 数据来源：国家统 计局) ，如图2 3 所示。自2 0 0 2 年年底开始，煤炭市场的供求关系日趋紧张，煤炭 价格持续上涨。2 0 0 3 年下半年以来，由于国民经济的强劲增长，特别是电力、冶金、 化工等耗煤产业的快速增长，对煤炭资源的需求量大增，煤炭的短期产运能力又十 分有限。因此，煤炭供应形势更加严峻，煤炭价格也创下了历史最高水平，局部地 区已出现供不应求的状况，出现了历史上罕见的“煤荒”现象。“煤荒”现象给电 力、冶金、化工等耗煤行业以及国民经济带来了严重的影响。 削2 - ： 1 9 9 6 2 0 0 4 年我国原煤产量情况 9 华北电力大学工商管理硕士学位论文 2 3 2 2 煤炭供需走势分析 从长远来看，国家按照科学发展观的要求，着眼我国走新型工业化道路和全面 建设小康社会的煤炭需求，正在规划和制定我国煤炭工业的中长期发展战略，已提 出了加大煤炭工业的改革力度，采取包括重点支持大型煤炭基地建设、推进煤电联 营等一系列措施来保证煤炭工业的可持续发展和能源的安全、可靠供应。 但从短期来看，随着国民经济的持续增长对煤炭的需求越来越大，我国的煤炭 供应形势仍不乐观：一是国家近年来针对煤矿事故频发的状况加大了对煤炭行业的 治理，关闭和整顿了一大批小煤矿，并且这种从严治矿的态势仍将持续下去，这无 疑会减少煤炭的供应量；二是国有大中型煤矿生产能力的不足。长期以来国有大中 型煤矿由于经营困难，普遍存在着生产设备陈旧、机械化水平差、生产效率低等问 题。我国目前采煤机械化程度还不到4 0 ，煤矿的工效仅为发达国家的1 1 0 左右。 现在国有大中型煤矿的生产能力明显不足，不少大中型煤矿超能力生产。2 0 0 2 年， 我国原国有重点煤矿产量为7 1 亿吨，生产能力的利用率已达到了1 1 6 。2 0 0 3 年， 国有重点煤矿和国有地方煤矿又分别超能力生产约1 亿吨和0 3 亿吨；三是近几年 来我国未新建矿井，老矿资源面临枯竭，后续发展能力受到影响；四是铁路运输的 制约。我国发电用煤的6 0 靠铁路运输，目前铁路主要运煤通道的运输能力已近饱 和，短期内铁路运煤的增长潜力十分有限；五是随着世界经济的复苏，特别是世界 石油价格长期居高不下，必然会导致对煤炭需求的不断增加，也会刺激我国的煤炭 出口。2 0 0 5 2 0 0 7 年煤炭供需预测如表2 - 1 所示。 表2 - 12 0 0 5 2 0 0 7 年煤炭供需预测 单位：亿吨 资料来源：长江证券研究所 1 0 华北电力大学工商管理硕士学位论文 2 4 当前电煤市场状况分析 2 4 1 电煤市场的基本特点 在煤炭资源的消费结构中，电煤即电力发电用煤占有很大的比例，煤电转化也 是衡量一个国家现代化水平的重要标志，实现煤电转化，有利于节约能源、保护环 境。目前世界发达国家电煤消费占煤炭消费量的比例在7 0 一8 0 之间，美国则高 达9 0 。我国随着国民经济的持续快速发展，电煤消费的比例亦呈稳定的增长态势。 据统计，1 9 9 0 年我国电煤消费占全年煤炭消费量的2 5 6 8 ，2 0 0 1 年以来，已逐步 上升至5 0 以上，如图2 4 所示。从经济增长的需要和世界发达国家的经验来看， 这一比例还将继续增加。据预计，到2 0 2 0 年，我国电煤的比例将增长到7 0 以上。 因此，确保电煤的长期稳定供应关系到我国国民经济的持续快速发展，国家应从长 计议，统筹规划。 ( 资糕寐深；，p 斓熊激发缝撤嚣2 0 0 4 ) ) 图2 4 1 9 9 0 一2 0 0 4 年我国电煤消费占当年煤炭消费总量比例情况 近年来，随着整个煤炭供应形势的变化，电煤市场的供求关系也十分紧张，目 前电煤市场的主要特点有： ( 1 ) 电煤供应紧张，局部地区、个别品种缺煤严重。目前，燃煤电厂普遍面 临着煤炭供应紧张的状况，特别是贫瘦煤品种。贫瘦煤是火电厂的主要燃煤，前几 年，由于市场疲软，这些品种销路不好，致使企业的生产经营面临困境，缺乏后劲， 生产能力受到限制。如今，市场需求大增，煤炭企业一时难以大幅度地提高产量， 满足市场的需要。因此，2 0 0 3 年冬季以来，一些地区已出现严重的供不应求的现象， 不少电厂因缺煤而被迫停机。至2 0 0 4 年3 月中旬，全国因缺煤停机的电力达到2 0 0 万千瓦以上，使缺电状况更加严重。 i l 华北电力大学工商管理硕士学位论文 ( 2 ) 发电企业的煤炭库存持续下降，危及安全生产。据中能电力工业燃煤公 司统计，2 0 0 3 年1 2 月3 0 日，我国国电公司直供系统电厂的煤炭库存总量仅为1 0 4 2 万吨，至2 0 0 4 年3 月8 日再降为8 l o 万吨，是1 0 年来的最低点，库存总量平均已 不足8 天的耗用量。华中、华东、华北地区电厂的库存量都只有正常水平的5 0 左 右，不少电厂的存煤已接近警戒线。想方设法增加库存量，已成为电厂的当务之急。 ( 3 ) 电煤价格上涨较快，发电企业难以承受。煤炭成本是火电企业的主要成 本，煤炭价格直接影响其经济效益。长期以来，我国的电煤价格实现着“双轨制”， 国家每年召开一次全国性的电煤订货会议，下达各发电企业当年的煤炭供应数量和 价格计划，由电煤双方直接签订供货合同。即执行所谓的“计内”价，供应不足部 分由市场解决并按照“计外”价格结算，以此来控制煤价的上涨。从2 0 0 2 年起国 家放开了电煤指导价格，由市场供需状况决定煤价。电煤价格放开后，电煤双方讨 价还价，争论激烈。但电煤供需的紧张局势仍使得电煤价格持续上涨，不断创出历 史新高。虽然实施了煤电价格联动政策，但电价的调整是滞后于煤价上涨的，而且 电价调整只是将煤价变化的7 0 利用电价加以疏导，而剩下的3 0 靠发电企业自 己消化。因此，发电企业目前面临着巨大的煤价上涨带来的成本压力。 ( 4 ) 电煤质量下降，危及发电机组的安全运行。一方面，各发电企业为了保 证正常生产，防止缺煤停机，煤炭供应紧张时被迫降低煤质的采购标准；另一方面， 煤炭企业为了提高产量，满足市场需要，也可能降低了质量标准。特别是一些管理 欠规范的乡镇小煤矿趁供需紧张之时，以次充好，牟取暴利。这样，发电企业的煤 质普遍呈下降趋势，影响发电机组的稳定经济运行，甚至危及安全运行。 ( 5 ) 部分发电企业进口煤炭，缓解供需矛盾。近年来，广东、浙江一带的沿 海电厂在国内煤炭供应紧张时，利用近海优势采取了从国外进口部分煤炭的策略， 以保证发电机组的安全运行。但由于国际煤炭市场的价格仍将长期维持在较高的价 位，因此我国不会出现从境外大量进口煤炭的现象。 2 4 2 燃煤发电企业面临严重的电煤矛盾 火力发电厂俗称“煤老虎”，从成本结构上看，燃煤消耗占总成本6 0 以上， 而且燃煤成本的比重呈上升的趋势。自从国家于1 9 9 3 年放开煤炭价格以来，电煤 市场就一直处于“计划煤”与“市场煤”的双重价格体系之下。“计划煤”是国家 计划内的重点煤炭合同价格，自1 9 9 3 年放开煤炭价格以来，绝大部分时间里市场 煤价高于重点煤炭合同价。2 0 0 1 年以后，改成由政府协调下的企业协商，从2 0 0 2 年开始，国家取消电煤指导价，煤价才开始真正进入市场化。但与此同时，电价却 一直由国家控制，即使在2 0 0 3 年的电力体制改革开始之后，五大发电集团的电价 依然由国家发改委规定。对于燃煤发电企业来说，一边是市场化的煤炭采购成本， 一边是固定的发电价格，煤炭价格与电力价格之删缺乏合理的联动机制，加大了燃 1 ， 华北电力大学工商管理硕士学位论文 煤发电企业的风险。 从煤炭价格趋势的周期变化规律看，亚太煤炭市场的价格变化周期一般为5 年 至6 年。国内煤炭市场的变化规律是，煤炭行情每次上涨不超过3 年，接着便是3 年至4 年的低迷期。但这次始于2 0 0 0 年底的国内煤炭上涨行情已持续了近4 年， 而且目前还没有大幅回落的迹象。据调查，从山西大同到上海港，2 0 0 4 年4 月份计 划内煤炭出矿含税价为1 6 4 4 2 元吨，比1 9 9 7 年的1 6 3 8 4 元吨仅上涨了0 5 8 元， 涨幅0 3 5 。可是煤炭实际到港价高达3 3 4 元吨，其中流通费用占煤炭到港价的 5 2 ，比1 9 9 7 年高出1 0 4 元，涨幅高达4 5 。最终运到用煤企业的价格竞达到5 0 0 元吨。这中间包括了铁路运费、海运运费、码头装卸费等等，其中，仅海运费就 上涨了一倍还多。而计划外煤炭价格则更高，如果以煤炭的坑口价格计算，各项非 煤费用的总和，更是占到了终端用户煤炭价格总成本的7 5 左右。 中间环节收费太多，运力紧张及油价的上涨使煤炭运输成本大幅增加，在煤炭 出矿价增长不多的情况下使用户购买煤炭的价格大幅上涨。燃煤发电企业由于高煤 价导致燃煤成本支出太幅增长，同时，由于煤炭市场价高于每年一次的煤炭订货会 上确定的价格，部分煤炭企业为追求高额利润，优先供应市场煤，再加上运力紧张 的影响，使发电企业的合同煤无法及时到货，燃煤发电企业的煤库存不断下降，不 少燃煤发电企业的煤库存下降到一周以内。此外，受高煤价的利益驱使，部分煤炭 企业借煤炭供应紧张的有利时机，降低电煤质量，甚至在煤炭中加入大量的煤矿石， 使燃煤发电企业非正常停机次数增多，对机器的损耗增大，加大了燃煤发电企业运 行的安全隐患。此次电煤矛盾使燃煤发电企业更加清醒地认识到，在燃煤成本市场 化，而发电价格受国家控制的情况下，燃煤发电企业面临着较大的风险。 2 4 3 价格是煤电矛盾的关键 据统计，自2 0 0 5 年5 月1 日国家启动并实施煤电价格联动方案以来，发电企 业经营效益