（管理科学与工程专业论文）北京银行卡市场的建模研究.pdf

摘要 经过十多年的发展，中国银行卡市场从零开始，从无到有，不断成长壮大， 形成一个拥有4 亿多持卡人客户、拥有遍布全国的特约商户、拥有跨地区和跨 银行结算网络的前景广阔并且蕴含巨大市场价值的新市场。 根据北京银行卡市场发展的情况，本文的主要内容是从北京现有的商业银 行银行卡的交易量，银行卡的受理环境等几个方面进行建模分析，并根据以上的 分析结果，作出北京银行卡市场的整体预测分析，争取从以上市场要素中获得企 业的发展决策信息，并制定出有效的营销方案。 本文的研究采用“数学建模”与“系统分析”的方法，使用计量经济学中单 方程多元线性回归模型的建模、检验、分析方法，分别对银行卡按卡类、特约商 户按区域、按商户类型进行建模、统计分析。并由此进行对银行卡市场分析，得 出哪些卡类对银行卡的交易量影响较大，是今履发展的重点方向；对特约商户的 统计分析，将分析出不同行业、不同区域的商户对银行卡交易量的贡献率，究竟 哪些商户是银行卡的重要增长点及发展趋势。并依据以上模型的预测结果，制定 出符合市场情况的营销方案，更好的占领市场。 关键词银行卡：计量经济学模型；数学建模；模型检验；营销方案 i ! 至三些銮兰竺矍兰婴圭兰竺丝兰 a b s t r a c t w i t hd e v e l o p m e n to fm o r et h a nt e ny e a r s ，c h i n a sb a n k i n gc a r di n d u s t r yh a s d e v e l o p e da sa ni n d u s t r yw i mm o r et h a n4b i l l i o nc a r dh o l d e r s c r e d i tc a r dm e r c h a l l t s t h a tc a na c c e p tt h eb a n k i n gc a r da r ea l lo v e rm ec o u n t r ) - t h e r ea r ea l s oc l e a r i n ga n d s e t t l e m e n ln e t w o r kw h i c hl i n k sd i 矗b r e n td i s t r i c t sa i l dd i 程e r e n tb a i l k s i th a sb e c o m ea n e wi n d u s t r yw i t hg r e a te x p e c t a f i o na n dm a r k e tv a l u e a c c o r d i n gt ot h ea c t u a ls i t u a t i o no fc h i n a sb a n k i n gm a r k e td e v e l o p m e n t ，m i s a r t i c l ed i s c u s sm a i n l ya b o u fm o d e la n a l y s i sb a s e do nt h et r a n s a c t i o no fb a n k i n gc a r d a n dt h ec a r da c c e p t e de n v i r o n 埘l c n t 0 nt h eb a s i so fa n a l y s i s ，t h ea r t i c l em a k e s f o r e c a s t i n ga n a l y s i so fw h o l ec h i n a sb a n k i n gc a r dm a r k e t ，s o a st oa c q u i r et h e d e c i s i v ei n f o r m a t i o no fc o r p o r a t i o nd e v e l o p m e mf r o mt h e 曲o v em a r k e tf a c t o ra n d m a k eo u te f i b c t i v em a r k e t i n gp l a n b yt h ew a yo f b u i l d i n gm o d e l a n d s y s t e m a t i ca n a l y s i s ，t h ea r t i c l ea r i a l y z e s s t a t i s t i c a l l yt h et r a n s a c t i o nc o n d i t i o na c c o r d i n gt o t h ek i n d so fc a r d ，t h ed i f r b r e n t d i s t r i c t so fm e r c h a n t sa n dt h ek i n d so fm e r c h a n t s ，b yu s i n ge c o n o m e t r i cm o d e l b y m e s ea n a l v s e s ，s o m ei m p o r t a n tc o n c l u s i o n sa r ed r a w n ：w h i c hk i n do fc a r ds h o u l db e e m p h a s i z e dh e n c e 6 ) r t hf o ri t sg r e a te f r c c to nb a n k s 拄a n s a c t i o n ；a n dw h i c hk i n do f m e r c h a n t si sm eb a n k sd r o f i ts o u r c es ot h a tb e c o m et h em a i nt r e n dt od e v e l o pa n d m a i n t a i n m a r k e t i n gp l a ns u i t a b i et ot h ec o n d i t i o no fm a r k e tp l a c ec a nb em a d et o o c c u p yt h em a r k e tb yu s i n gt h er e s u l to fe x p e c t a t i o no f t h em o d e l k e yw o r d ：b a n k i n gc a r d ：e c o n o m e t r i cm o d e l ；b u i l d i n gm o d e l o nm a m e m a t i c s ；m o d e l t e s t ：m a r k e tp l a n 独创性声明 本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研 究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他 人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京工业大学或其他教育机构 的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均 已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 签名：j 蛸次日期：删 关于论文使用授权的说明 本人完全了解北京工业大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权 保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文全部或部分 内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。 ( 保密的论文在解密后应遵守此规定) 签名：j 趁牝导师签名 日期：地i ：，! ! ：! 7 第一章绪论 1 1 选题背景及意义 第一章绪论 经过十多年的发展，中国银行苦市场从零开始从无到有，不断成长壮 大，形成+ 个拥有4 亿多持卡人客户、拥有遍布全国的特约商户、拥有跨地区 和跨银行结算网络的前景广阔并且蕴含巨大市场价值的新市场。由于银行卡业务 丰厚的利润以及对其他个人金融业务的辐射作用，现己成为众多国际大银行的核 心业务和主要利润来源。中国已加入w t o ，国内金融市场逐步全面对外资开放， 银行卡业务必将成为外资银行争夺的重点。为取得未来银行卡市场的主动权，各 商业银行银行卡业务的经营方针必须从简单的扩大规模、以量取胜转变为成熟竞 争、以质取胜。国内商业银行开展银行 业务已有多年，积累了较为完备、真实 的相关数据，统计方法在我国商业银行的银行卡业务中将会得到越来越广泛的应 用，成为盈利高低和经营成败的关键所在。近年来，我国银行卡业务保持着较快 的发展速度，银行卡交易量不断增加，交易质量不断提高。截止到2 0 0 3 年一季 度，各发卡机构累计发行银行卡5 3 6 亿张，其中“银联”标识卡约1 1 亿张， 银行卡内的人民币存款余额8 0 8 8 亿，人民币信用消费3 05 亿，特约商户4 5 万 个，布放p 0 s 机具2 8 万台，a t u 机5 1 万台，加入银联网络的发卡机构达到8 9 家，银行卡交易量为8 7 亿笔，交易金额3 6 3 8 3 亿元，其中跨行交易量和清算金 额分别为24 亿笔和7 0 8 亿元。针对国内银行卡市场如火如荼的发展，北京各 家商业银行都在努力分析目前银行卡市场的发展方向，特别是对近几年北京银行 卡的发卡量，持卡人的交易情况及银行卡的受理环境格外重视，希望在面对激烈 的市场竞争的情况下，努力发展自己，增加自己的市场分额，找到最佳的竞争策 略。 1 2 国内外研究现状 目前，国内对银行卡市场的系统研究还比较少，基本停留在对市场情况的 描述，市场预测及市场统计分析阶段“1 ，主要观点停留在b i ( 商业智能) 。= “1 、 c r m ( 客户关系管理) 等技术层面上，而针对银行卡市场各类重要数据的建 c r m ( 客户关系管理) 等技术层而上，而针对银行卡市场各类重要数据的建 北京工业大学管理学硕士学位论文 模、分析并作出较为科学的预测模溅的方法，剐十分罕见。在托京银行业现在主 要搜用了s p s s 、s a s 等统计攀软件嫩行了企业财务分手厅、市场初步预测等十分有 限的工作。因此，谯北京银行卡大发展、大竞争的“战国时代”，熙需要商科学 戆、蠢兹骧瞧软颈溅方法，寒揍导j 岽银努专韭务发展，在尽霹旋矮豹对闼建发 展壮大北京的银行卡业务，达到国家的整体发展目标。 锻嚣卡蒂场豹辑究，莠不是两疆于发行镊行一章本骞豹市场，蕊莛锌对整巾 银行卡的利润市场。他包括发卡市场和收单市场。目前国内发卡市场较为原始， 主瑟是卡费收入、透支收入簿，收藏不高。收荜市场较为成熬，主瑟通过手续费 收入获得收藏。针对银芎亍卡发展的方向，我国已进行了一墩研究”1 。综其所述， 是必须制定好产品的营销策略，包括发卡市场和收单市场。其中，廉考虑锻行卡 的发专秘类及其绷爨点，银 亍卡受瑷枣场款开发援臻及发震重点，以上要素擒残 了锻行卡营销策略的主要部分，即技卡市场和收单市场。科学、完熬的市场营销 繁戆主要餐籍三瑗内容。( 1 ) 客户开发。开发耱秘客户资源楚疆嚣专产品翁生余 力所在。有针对性地加大对符合条件客户的开发力艘。( 2 ) 制定完替的市场营销 方案。一顼完善的市场营鞘方案必须回答以下霞方瑟问题，静“4 p ”离题8 。 产品( p r o d u c t ) ，即银行将要推出什么样的产品以及这种产品有何特征。细分为 五方蕊：产晶类型( 如发卡市场中怒借记卡j 丕是贷记卡，收单市场中的商户发展 区域及亵户炎型豹发展重点) ；产品功能( 始发卡市场是否基有透支能力，收单 市场中的不同机具的市场贡献率等) ；产品特征：产品定位，产品设计( 如银行 卡卡莲逵寒餐形夔茭鼹，不润牧萃凝其熬农教等) 。客户群体( p o p u l a t i o n ) ， 指确定最具潜力的释户( 包括持卡人及商户两种) 。通过市场凋研，能发现最能 彩噙菜一市场群体鹈某些因豢。价褥( 静i c e ) ，稳精持卡入及裔户盼葭赘逶章亍 合理定价，使得银行卡产品既具有竞争力又能产生较高利润。促销 ( p r o m o t i o n ) ，。这龟括宣传材料的设计、广告宣传、客户鬣传三方面态容。( 3 ) 客户维护。京场营销的过程并不因为客户接受推销的产品露结束，银行卡、业务盈 利与否以及撤利能力强弱最终还是取决于持卡人的镁行卡使用情况。因此，市场 蓉销爱一主婪内蜜鞠职责袭予提褰锻嚣夔镬瘸频警，这一点氇将隧竞争翦爨整 激烈而显得愈发重要。 应雳统计学及诗量经济学静蠢关方法稻技术对予隶场缁分、帝场定傻虢及 客户维护等都会产生积极影响。当然统计方法与技术应用的前提条件是有完善的 北京工业大学管理学硕士学位论文 银行卡产品方面的竞争推动北京银行卡市场找到了适合自身特点的发展之 路，由产品竞争引发的巨大示范效应。使各商业银行在产品创新上投入巨大的 力量，银行卡产品也从借记卡发展到贷记卡，从功能各异的专用卡到技术含量 更高的智能卡，从只能在国内使用的银行卡到可以在世界各地使用的国际卡。虽 然一个成功的银行卡产品的效果不可能产生借记卡发展初期那样巨大的市场力 量，但是银行卡产品的竞争方兴未艾，而且将继续成为银行卡市场竞争的重要部 分。银行卡产品的竞争，带动了商业银行内部结算网络的发展，借记卡在线交 易的特点，推动了金融网络技术，机具供应商技术的发展，智能卡产品的发展， 推动了金融i c 卡规范的制定和技术的日趋成熟，可以说，银行卡产品在竞争中 的不断发展，成为推动银行卡及相关产业发展的最基本力量。 2 1 2 银行卡市场营销的竞争 银行卡市场营销方面的竞争是商业银行间竞争最激烈、最具有市场化特点的 领域，目前已经进行了不少有关效率、效力方面的研究“”“。与传统的银行业务 不同，银行卡产品面向个人客户，各银行的产品拥有自身的品牌和特点，如何通 过市场营销活动吸引更多的客户? 如何突出自身产品的优点和特点? 如何在建立 特约商户网络的过程中获得优势? 成为银行卡市场营销人员的主要任务。 在国内银行发展准贷记卡业务的初期，银行卡的客户门槛很高，加之专业 银行的市场化意识很低，对银行产品的市场营销认识非常有限，因此银行卡市 场营销的概念并不明确。随着银行卡产品的日益丰富，各商业银行在银行卡产 品领域竞争日趋激烈，同时，由于银行卡产品技术壁垒相对较低，银行卡产品本 身又没有专利保护，银行卡产品在功能上逐渐趋同，如何在同类产品的竞争中 突出重围，争取到最大范围内的客户资源，成为银行卡市场营销工作的主要任 务。 银行 品牌成为商业银行区分自身产品突出产品特点的主要工具，商业 银行在确立自身银行卡品牌形象方面，各出奇招，并充分利用各种宣传媒体。大 部分商业银行的媒体广告始于银行卡产品，同时银行卡品牌也同时成为了商业 银行名称之外的第二品牌，并且在客户印象中起着非常重要的作用。 银行卡营销方面的竞争。增强了商业银行和客户的品牌意识，改变了商业 银行对银行产品的经营意识，并且使银行卡品牌成为商业银行无形资产中最重 第二章北京银行卡市场的现状及发展趋势 要的组成部分，对商业银行的发展意义深远。 2 1 3 银行卡服务的竞争 银行卡市场竞争在产品和营销之后，最终的落脚点在于银行卡服务领域的竞 争。商业银行通过产品特色和营销手段争取到个人客户之后，整个银行卡业务 才刚刚开始，如何留住客户? 如何让客户满意? 如何让客户成为忠实客户? 才 是决定银行是否形成利润的条件。 在银行卡市场的发展过程中，正是银行卡服务领域的竞争与合作才推动了金 卡工程的启动，推动了中国银联的成立，推动了联网联合工作的进展，进而在 真正意义上推动了银行卡市场走上了健康和快速发展之路。 特约商户是整个银行卡业务过程中的最重要环节，银行卡从产生之初就和 特约商户的服务不可分离，在国内银行卡市场发展初期，各商业银行各自为 战。发展和建立自己的特约商户网络。在发展特约商户的过程中展开了最为激 烈的竞争，特约商户成为商业银行银行卡市场竞争最为白热化的领域。每一家 银行都明白，对持卡人客户的服务最终要通过特约商户来实现，特约商户为谁 的持卡人服务周到，谁的银行卡的客户忠诚度就越高。而特约商户借此对商业银 行提出各种特殊要求，商业银行为保证自身的竞争力，不得不一一满足。竞争最 激烈的时候，在北京的一些主要商场的每一个收银台上都摆放十几家银行的 p o s 设备，造成了社会资源的极大浪费，同时让持卡人非常不便，让参与竞争 的商业银行精疲力尽。 激烈的竞争使商业银行认识到，这样的恶性竞争最终会使商业银行之间两败 俱伤；使金融管理部门认识到，这样的竞争最终会彻底毁掉整个银行卡市场。在 这样的背景下，金卡工程发展开始提速，中国银行卡”联网通用”进入了实质 性阶段，商业银行和特约商户联合为持卡人客户提供优质服务成为银行卡市场 所有参与方的共识。 可以说，银行卡市场的竞争是推动银行卡市场发展的最根本力量。“7 1 2 2 北京银行卡市场的分类及发展趋势 经过十多年的发展，北京银行卡市场跨入新的阶段。银行卡市场面临着新 的发展机遇，同时也面临着更多的挑战。随着中国加入w t o ，金融领域的对外 第二章北京银行卡市场的现状及发展趋势 一是银行卡市场系统运行质量有待提高，有的商业银行运行系统不够稳定 交易超时现象多，突发性异常拒绝和差错经常发生，影响了系统成功率。一些 商业银行未实现2 4 小时运行，营业结束后不支持交易的进行，影响了交易成功 率，有效的约束和监督机制还有待建立。 第二个方面就是银行卡市场发展和计划目标有很大差距。2 0 0 0 年1 2 月， 温家宝总理视察银行卡联网通用工作中提出了商业、餐饮、旅游、零售等机构受 理银行卡要达到3 0 ，联网消费占社会零售总额的1 0 以上。强前，持卡消费 在社会商品零售总额中的比重不到5 ，距离1 0 的目标差距很大。 第三个方面，就是多数收单行只对部分商业银行开放跨行消费和取现业务。 多数商业银行只对行内开放联机退货和部分类型的预授权交易，影响了银行 卡，尤其是信用卡在宾馆、酒店的使用。跨行业务开放程度和范围的局限性，降 低了跨行交易的成功率，也影响银行卡交易的整体效果。 23 2 北京银行卡市场潜在的问题 一是需加快收单市场的建设，健全银行卡处理机制。针对国内金融政策的 整体要求，今后收单市场将走向统一化的道路。因此，中央银行提出要推动银行 卡专业化服务体系的建设，即通过成立专门的受理银行卡的公司机构，由他们直 接为特约商户提供机具、后期维护等面对客户的工作。同时，应该指出： 搞专 业化服务必须遵循市场规律，促进各商业银行与专业化服务公司的自愿结合， 互惠互利，以竞争为原则，以提高效率，降低成本为目的。 二是应联合发卡“4 “，以联合的方式开拓发卡市场，借鉴国际上银行卡市 场的经验以及北京银行卡工作的现状，走专业化服务道路是推动北京银行卡工 作的方向。根据国际经验以及外资银行的动向，广大发卡银行在未来的市场上， 很可能要面对外资银行的正面挑战。在外资银行先进的管理经验和优质服务的竞 争下，中资银行只有走联合的道路，包括银行间的联合、银行与信用卡组织的联 合等。凭借自身网点、客户资源的优势，结合国际组织等先进金融机构的产品组 合，来提高产品的综合竞争力，从而提高自身的利润。 2 4 对北京市场进行研究的必要- l 生 鉴于我国银行卡市场的发展状况，总的来说是沿海发展快、内陆发展慢；大 北京工业大学管理学硕士学位论文 城市发展快、小城镇发展慢。由于在沿海大城市( 如北京、上海、深圳) 的市场 比较规范、成熟，因而从数据的来源、采集等方面都较为可靠。而且，由于市场 的成熟性，能反映出的市场情况比较全面，各类潜在的问题和新兴的竞争对手等 都将展示无余，能够代表今后市场的发展趋势。再次，在发育完全的市场中，各 类市场要素都是比较符合现代经济理论的，能够通过数学模型得到有价值的分析 结果。最后，作为一个在全国范围发展不太成熟的市场，由于存在很多待开发的 地区，以上地区的统计数据是不是准确、统计分析结果对今后的发展有没有实际 意义，都难以确定。 根据中央银行的统计，目前银行卡市场发育较好的市场主要是北京市、上 海市、珠三角( 广州、深圳、珠海) 三地。珠三角地区由于城市较多，数据较为 分散，而且因为距离近，相互之间数据存在相关性。所以不宜使用。上海市在银 行卡市场的发展上较为成熟，但是由于各家银行( 包括中央银行、商业银行、政 策性银行) 的总部决大多数在北京，造成数据采集只能通过报表，不能从市场的 实际情况进行修正，因而，该数据的市场真实性不是很精确。北京市在市场发展 上与上海有相同之处，但由于是各家金融机构的总部所在地，政策信息反映及时， 从数据来源上较为可靠，市场发育也比较完全。 因此。为了达到数据的准确性、市场的前瞻性、分析的科学性、有效性， 我们应该对北京市场进行数据采集，并根据其进行统计分析，达到指导市场的作 用。 一 针对本文研究的目的，主要是通过模型的预测分析，来达到对商业银行的 市场营销策略进行必要的指导，因此，在现实的竞争市场中，就不可避免的要站 在某家商业银行为背景进行研究，而不是站在各家银行之外，笼统的进行分析。 我们认为，只有站在某家有代表性的银行的角度上来分析，充分引入竞争策略， 才能使模型的分析结果有针对性才能对市场营销策略有实质性的指导意义。 鉴于目前我国1 6 家商业银行中，在北京市场发行银行卡最多、有效交易量 最大的银行当数中国工商银行，各项经营指标均已超过半壁江山。因此，我们在 模型的分析中，将站在工商银行的角度，对北京银行卡市场进行建模分析。并在 北京市场以工商银行的角度进行市场营销策略的规划、研究。 第二章北京银行卡市场的现状教授展趋势 2 ，5 北京银行卡市场整体机制描述 正如前面所述，北京银行卡市场分为发卡市场和收革市场两部分。觚市场的 捉利来说，在北京枣场，发专市场属于完全竞争露场，收肇市场属于寡头蕉断市 场。 2 。摹 发卡声场 发卡市场是指发行锻行卡的市场。市场包括：发卡锻行、持卡人、银行卡 产品等要素。髫前在j b 京，发卡银行主要锫括中阐工商锻行、中丽建设银行、中 国银行等l o 余家麓业银行金融规构。银行卡产品主要有借记卡、贷记卡、国际 贷记卡等产品。持卡人主鼹为我国公民。浆于各家商业银行发行的银行卡在产品 功戆、榉式、骚务手段上慧豹来瑷是基本阉质豹。因此，各家镊行在枣场上豹竞 争主要围绕服务手段、客户关系来进行。然而，服务手段、客户关系经常由于银 露鬟 员静雾稽、大餐户受费入熬鬻联嚣交亿。簧以，在产貂本舞姣乏差雾馊麓今 天，真正在发卡市场上想要做到枝独秀魁非常困难的，也不可能长久。所以说， 发一i 市场今后的竞争，主骚是腋务的竞争，产品的竞争出予我国金融政策翁现状， 短期内不会有较大改变。从远期来看，一盥出现慕家商业银行在产品上的竞争优 势( 如通过发行专有i c 卡、联合外国银行发行新卡种等) ，他行无法在短辅内跟 避，剩枣埂均簿掩谈打破，发卡囊场将固骞头垄羧市场方向发展下去。 2 5 2 收单市场 收擎市场圭器稽为旃卡入撬供麓市场服务。秘舞，纛蔫殛、饭癌、零售爨 发业等经稽场所受理银行卡的银行机具。市场要索主要包括：银行、特约商户、 挎号人等。目前，北京收荦市场主要由中阂银行、工商银行进彳亍经营。而其他银 行由于历史原因，在收单市场滏不具备和上述鼹窳银行竞争的条件。中国银行主 要侧重对外汇卡的收单市场，针对外汇卡较为集中的酒店寅馆、机场等蛾点。外 汇睃攀枣场熬特点是剥濒拳裹，德总体牧摹量不大。中霆王亵银行主要针对国内 银行卡的收单业务，在国内银行卡的收单业务中，工商银行的收单量可以占到总 蘩静缝大鄢分。函筵，在收单市场，将形成垄繇竟淘寡头垄断逐步遂发数形式。 持卡人在收单市场主要以服务的接受者的身份出现，从持卡人的觉易量可以客观 辩反映出特约商户的服务东礁、褥卡人蛉消费偏好及区域发震趋势等要素”。特 约两户是银行提供服务的载体，锻行选择纳 北京工业大学管理学钡士学位论文 卡人的目标市场等。因此，收单市场的竞争楚异质的，备家锻行力拼服务的主要 表现形式将在收单枣场上展现无余。在收单市场竟譬激烈的今天，谯真正控制了 收单市场，谶将为持卡人提供完善的服务，使持卡人舆正体会到与众不同的待遇， 鑫越整往掺卡太。黪别是银嚣卡产鑫众多瑟珐憨霉弱麴今天，以上黢点尤其鬟要。 2 。8 本耄小结 在本章中，首先对北京锻 亍卡市场豹历史穗况和现状进行了麓单的介缨。同 时，也对现有市场的分类和发展趋势、策略进行了黧点论述。特别强调了发卡市 援、投单枣场嚣者之阗熬区剐与联系，蚤叁静发震繁点帮投入重点。涟爱，又对 北京银行卡市场现存的问题羊日潜在问题进行了大胆分析，总结出几条有针对性的 意觅，为今露市场静健瘫发装提供了徐证。间跨，辩j 0 京市场的特点获研究托索 市场的必要性进行了分析：北京市场产品种类全、开展业务的银行多，同时数据 来源稳定、准确。这些优势楚全国其他墙区光法比拟的。最后，对托京银行卡市 场的整体机制进毒亍了叙述，分别对发卡市场期收单搿场甄部分进彳亍分秽亍，得出发 卡市场属于宪全竞争市场，收单市场属于寡头垄断市场的观点。 第三章剥北京银行卡市场经济模型的建立、评价、分析 第三章对北京银行卡市场经济模型的 建立、评价、分析 对建立北京银行卡市场经济模型所需使用的方法我们也进行了一定的考 虑。而最终选取多元线性回归模型的原因是由银行内部所能提供的数据数量及统 计区间的长短等原因决定的。在选用多元线性回归模型之前，我们也对金融业常 用的数据仓库方法进行了了解，但根据调查发现，数据仓库技术需要海量数据存 储和长时间的数据积累及统计区间，而且工作量非常大，费时很长。这就对数据 的收集、所需工作量等方面提出了更严格的要求。但是，在银行内部，数据的收 集由银联公司负责，在保密性和安全性要求极高的前提下，很难在短时间内收集 到完整的、足够的数据源。 鉴于上述原因，我们决定不使用数据仓库作为研究方法，而是根据可以找 到的数据特点：统计时间较短、数据类型比较单一( 均为各类银行卡在不同类型、 不同区域商户的交易额) ，进行适当选择，从而决定不使用数据仓库方法，而是 使用多元线性回归模型进行建模研究。这样我们就可以在所收集数据时间较短、 数据类型较单一的情况下，在短时间内，基本分析出北京银行卡市场的特点，以 便对实际工作有所帮助。 3 1 单方程计量经济学模型的理论论述 单方程计量经济学模型以单一经济现象为研究对象，模型中只包括一个方 程，是应用最为普遍的计量经济学模型。 单方程线性同归模型的一般形式为 y = b + b i x l + b 2 x 2 + b = l x l + + b k x 。+ u ，i = l ，2 ，3 ，n ( 3 1 ) 其中，y 被称为被解释变量，x 。、x 。、比x 。被称为解释变量，( k + 1 ) 为 解释变量的数目，u 为随机误差项，i 为观测值下标，n 为样本容量，b l 、 b 。b k 为待估参数。 在实际经济问题中，一个变量往往受到多个原因变量的影响，表现在线 性回归模型中为解释变量有多个。这样的模型被称为多元线性回归模型。多元线 北京工业大学管理学硕士学位论文 统计学意义上的结论的严格性与科学性所在。 拟合优度检验和方程显著性检验是从不同原理出发的两类检验，前者是 从已经得到估计的模型出发检验它对样本观测值的拟合程度，后者是从样本 观测值出发检验模型总体线性关系的显著性。但是二者又是关联的，模型对样 本观测值的拟合程度高，模型总体线性关系的显著性就强。那么，找出两个用 作检验标准的统计量之间的数量关系，在实际应用中互为验证，是有实际意义 的。 3 2 1 3 变量显著性检验( t 检验) 对于多元线性回归模型，方程的总体线性关系是显著的，并不能说明每个 解释变量对被解释变量的影响都是显著的，必须对每个解释变量进行显著性检 验，以决定是否作为解释变量被保留在模型中。如果某个变量对被解释变量的 影响并不显著，应该将它剔除，以建立更为简单的模型。这就是变量显著性检验 的任务。 变量显著性检验的数理统计学基础相同于方程显著性检验，检验的思路 与程序也与方程显著性检验相似。用以进行变量显著性检验的方法主要有三 种：f 检验、t 检验、z 检验。它们的区别在于构造的统计量不同。应用最为 普遍的t 检验。 3 2 2 多元线性回归模型的计量经济学检验 该检验主要包括序列相关性检验、异方差检验、多重共线性检验等方面。 以下分别对其进行介绍。”“。： 3 2 2 1 序列相关性检验。序列相关性是指模型的随机误差项违背了相互独立的 基本假设。在实际的经济问题中，常常出现由于经济政策的连续性，使其对生产 情况的影响存在内在的联系。例如：国家的宏观政策前一年是正影响，第二年还 是正影响。序列相关性的产生会对经济模型造成参数估计有误，甚至模型的预测 失效等等后果。对序列相关性的检验主要使用d w 检验。在检验最为普遍的一 阶自相关的时候，存在如下标准： 0 d w d l正自相关 d l d w d 。不能确定 d 。 d w ， 4 一d 。无自相关 第三章列北京银行卡市场经济模型的建立、评价、分析 4 一d 。 d w 4 一d ，不能确定 4 一d 。 d w ( 4负自相关 3 2 2 2 异方差检验。异方差性是对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是 常数，而是互不相同。在实际经济问题中，由于不同收入的消费者，对同一类生 活用品的更新上的要求、速度是不同的。一般情况下，使用截面数据的模型，由 于不同样本点的其他因素差异较大，往往存在异方差性。异方差性的存在，会使 模型的参数估计失效，模型预测失败等严重后果。我们一般使用检验随机误差项 的方差与解释变量观测值之间的相关性来判断模型是否存在异方差性。 一般而言，我们对异方差性的检验使用戈里瑟法。即以被解释变量的实际值 与估计值差的绝对值作为被解释变量与原解释变量构建回归模型，使用o l s 方法 对模型进行估计，如模型的显著性、拟合度等均不显著，则可以说明不存在线性 关系，也即原模型无异方差性。 3 2 2 3 多重共线性检验。多重共线性是指两个以上解释变量之间出现了相关 性。在实际经济问题中，同样的商品由于在不同的销售场所出售给收入水平不同 的顾客，造成价格不同，形成同样的商品对于不同收入的购买者有不同的价格， 从而出现多重共线性。多重共线性会造成模型参数的经济意义不合理，模型预测 失效等后果。因此，我们一般使用判定系数法、逐步回归法来检验是否存在多重 共线性。如果存在，将使用差分法或排除引起共线性的变量等方法消除多重共线 性。 实际中，我们对多重共线性的检验，使用各解释变量分别作为被解释变量， 与其他解释变量构建回归模型，通过使用o l s 方法，对模型进行估计。如果模型 的显著性、拟和度不高，则可认为不存在共线性：如显著性、拟合度均非常高， 则需要进行使用差分法对原模型中解释变量、被解释变量数据进行差分，并重新 构造差分模型，对各解释变量进行估计。如果方程的显著性、拟合度很好，各项 统计学、计量经济学、经济学、预测等检验通过，则说明各解释变量不存在共线 性，可以保留。反之，则需对不显著的变量进行剔除，并重新构筑模型。 3 2 3 多元线性回归模型的经济学检验 计量经济学模型必须在实际的经济生活中存在实际意义，该模型才有使用 的可能。因此，经济学检验是对模型最实际、最重要的检验。其主要包括：参数 北京工业大学管理学硕士学位论文 统计量的符号要正确，数值范围要适当，符合在实际环境中的客观情况， 3 2 4 多元线性回归模型的预测检验 预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性及相对样本容量变化是的灵敏 度，确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。一般我们使用模型 对样本以外的某一时期进行实际预测，并将预测值与实际值进行比较，检验二者 之间差距的显著性。一般而言两者之差与原值的比在5 左右为合理范围，说明 模型的预测比较准确。 3 3 对发卡市场模型的建立、检验、结果分析 3 3 1 对发卡市场建模的论述 我们针对在北京市场中有交易的银行卡，建立发卡市场的模型，从而揭示 出不同类型的银行卡之间的相互关系，并且进一步为预测今后的发卡重点方向提 出指导意见。 一般而言，在目前银行卡市场占主导地位的银行卡是借记卡，因为其无须 繁杂的申请手续、不存在信用风险、基本不对持卡人收取年费费用等有利条件， 基本适应了我国现在的国情，因此其发卡量和有效交易量都稳居银行卡统计情况 的首位。 在发卡市场，我们不应该忽略信用卡的交易额及发卡量，虽然，其交易量 不如借记卡量大，但是由于其持卡人一般都是银行的重要持卡人，其卡均交易量、 卡均余额等衡量指标都比借记卡要高。可以说，信用卡是借记卡的高端产品，他 比借记 在功能上增加了可透支、信用消费、免息换款等信用功能能够满足高 端持卡人的特殊要求。所以，信用卡在我们统计量的选取中，应该选取进来。在 信用卡的分类中，主要包括：准贷记卡、贷记卡、国际贷记卡3 种。由于3 种信 用 的目标顾客不同，在建立模型的时候，我们应该对其进行分别设立统计量， 以利于银行进行业务分析使用。 在考虑了常规的磁条卡品种之后，我们也应考虑加入智能卡的交易量，智 能卡虽然属新卡种，总体交易量不高，但是由于其属于具有发展潜力的卡种，正 在逐渐成为各家商业银行的竞争目标。在产品的生命周期中，智能卡尚属产品的 引入期，但是由于个别银行的快速发展，其在市场上已占有一席之地。并在可预 期的将来，必将发展成银行卡市场上的重要力量。智能卡在生产中使用的主要有 第三章对北京银行卡市场经济模型的建立、评价、分析 2 种，1 6 k 的存储卡和6 4 k 的芯片卡，两类卡由于在产品性能上有所区别，在目 标市场上有所侧重。故此，我们将根据智能卡的品种分别设立统计量。 在建立统计模型的时候，我们不仅应该考虑一家银行的发卡情况，针对竞 争对手，每一家银行都会考虑主要竞争对手的市场占有率情况。虽然不会对竞争 对手的具体经营状况了如指掌，但是对其大体的的经营量，各家银行还是十分看 重的。因此，在构造统计量的时候，我们应该考虑主要竞争对手的交易情况。在 构造统计量的时候，应加入中国建设银行、中国银行、农业银行、交通银行等主 要商业银行的统计量。 综上所述，针对发卡市场，我们将根据市场的实际情况，设立被解释变量 及多个解释变量，它们包括： 被解释变量： y本市银行卡交易总额 解释变量： x 工行本市灵通卡交易额 x ：工行旧i c 卡交易额 x ：工行新i c 卡交易额 x 1工行本市信用卡交易额 x 。工行异地灵通卡交易额 x h工行异地信用卡交易额 x ，工行贷记卡交易额 x 。工行国际卡交易额 x 。中行卡交易额 x 。农行卡交易额 x ；l建行卡交易额 x ：交行卡交易额 x 。其他行卡交易额 以上解释变量基本反映出北京银行卡市场的整体类型和发展情况，并站在 工行的角度上，对未来的发展趋势提出了预测的观点。模型的被解释变量为本市 银行的实际交易额，通过上述解释变量的交易情况，对工商银行整体交易量的影 响。并以此来预测、分析今后交易量的走势，对以后发卡市场的影响等等工作。 北京工业大学管理学硕士学位论文 下面，我们根据公式( 3 2 ) ，对发卡市场的模型进行初步的建立： y = b 。十b 。x 。十b2 ，+ + bk x k 。+ u i = 1 ，2 ，n ( 3 3 ) k = 1 3 ，b 。，为常数项b b ，分别代表上面述及的解释变量参数。y 为每 月的银行卡交易额。i 的取值根据统计的时间周期而定，目前选取的时间为2 0 0 2 年6 月至2 0 0 4 年4 月连续2 3 个月，故n = 2 3 。 根据我们找到的统计数据，数据整理的具体操作步骤如下： 首先，根据北京银行卡市场进行数据准备。由各商业银行交易终端( p o s ) 向 银联技术中心上传交易数据，经银联t a n t a m 前置机对各交易进行记录，记入a 日志( 用于记录上传交易流水的日志) ，并将交易上传主机，主机进行记帐后， 将交易记入b 日志( 用于记录己记帐成功的交易流水的日志) ，我们可以从b 日 志中定期( 如每月) 导出有特定格式的文件，该文件使用u e 编辑器打开并根据 规定格式进行字符串的整理，得到我们所需要的、可在p c 上整理的初步数据表 格，由此完成了数据的挖掘工作。 其次，根据以上数据表组成样本数据库，我们可依据每条交易的卡种特征信 息分别进行筛选、整理，通过多次的整理，可以得到我们所需耍的样本统计数据， 由此完成了数据的筛选、过滤工作。 以上我们完成了对发卡市场的建模过程的论述。由此，我们建立了发卡市场 的计量模型，为进一步进行统计分析提供了基础。 3 3 2 对发卡市场模型的检验 我们拟用数学统计软件s p s s 对我们收集的数据进行整理、分析。”1 。具体 方法如下： 首先，根据s p s s 软件的要求对上述期间的数据进行变量设置和数据输入 工作。 其次，对上述列好的各解释变量与被解释变量之间分别进行线性关系的 检查，目的在于对数据之间的线性关系进行分析，看看数据之间的线性关系是否 明显。 最后，对解释变量、被解释变量之间的回归进行分析。即通过对r 、酽、 f 、t 等检验参数的计算及b 。b 。b 。的参数估计，来对上述模型进行分析，通 过统计学检验、计量经济学检验、经济学检验、预测检验等来对各参数的估计值 翌三兰翌苎薹堡2 立翌垫鳖迸苎型整鹜兰：堡竺：竺堑 圈3 - 3 x 3 与y 的散点隧 螽辨托3 3 辩l 彝主i o no fx 3a n d y 图3 4 x 。与y 豹教点圈 n g u r e3 - 4r e l a t i o no fx 4a i l dy 藿3 5 埯与y 粒散纛溺 n g u r e3 - 5r e l a t i o no fx 5a n dy 2 5 ， j ! 塞三些查兰竺兰兰篓圭兰竺丝兰一 图3 - 6 x 6 与y 的散点图 f i g u r e3 6r e l a t i o no fx 6a n dy 围3 7 x 7 与y 的散点图 f i g u r e3 。7r e l a t i o no fx 7a n dy 图3 8 x b 与y 的散点图 n g u r e3 - 8r e l a t i o no fx 8a n dy 2 6 北京工业大学管理学硕士学位论文 0l 02 0 o 0 哪舢 x 1 2 图3 1 2 x 1 2 与y 的散点图 f i g u r e3 一1 2 r e l a t i o no fx 1 2a n dy 图3 1 3 x 1 3 与y 的散点图 丘g u r e3 13r e i a t i o no fx l3a n dy 结论：除x 2 、x 3 、x 5 的线性关系较弱外，其他解释变量与被解释变量的线性较强 b 自相关检验d w 值为2 7 8 0 ，查表( 1 ) 得其d l = 0 1 7 8 ，d u = 2 9 9 l ，则d l d w d u ，d w 检验为不能确定是否存在自相关。 3 经济学检验 因b = 0 5 9 1 ，b ：= 一1 0 8 2 ，b j _ 9 5 9 2 ，b = 1 7 8 3 ，b 5 = o 2 5 2 ，b n = 1 2 4 8 ，b t = 一0 7 1 0 ， b 。= 1 3 9 8 ，b 。= 2 7 9 9 ，b 川= o 1 6 0 ，b ，= 2 3 2 4 ，b ：= o 5 8 7 ，b | = l = 0 8 4 4 ，其中，因、 b ，为负值，与经济意义不符外，其他解释变量均符合经济意义。例如：当灵通卡 交易每增加1 时，银行卡交易额将增加o 5 9 1 ，工行信用卡增加1 的产值时， 银行卡交易额将上拉1 7 8 3 。从实际生活中我们可以知道，这与银行卡交易 北京工业大学管理学硕士学位论文 较高，因此f s t a t i s t i c 检验亦通过 2 计量经济学检验 b 被解释变量与解释变量的散点图如下( 见图3 1 4 至3 一1 9 ) ol 哪蛳”啪q 啪o 1 图3 - 1 4 x ，与y 的散点图 f i g l l r e3 一1 4r e l a t i o no f x la n dy 哪m 帅 聃 图3 1 5 x 。与y 的散点图 f i g u r e3 一1 5r e l a t i o no f x 4a n dy 3 0 ， 第三章对北京银行卡市场经济模型的建立、评价、分析 图3 - 1 6 x 6 与y 的散点图 f i g u r e3 一1 6r e i a t i o no f x 68 n dy 舢* 0 0 i o 唧 x 9 图3 1 7 x 9 与y 的散点图 f i g u r e3 - 1 7r e l a t i o no f 蜘”dy 图3 - 1 8 x ，与y 的散点图 f i g u r e3 - 1 8r e l a t i o no f x | la n dy 3 1 北京工业大学管理学硕士学位论文 其中，r 2 = 0 9 9 5 、f = 4 4 6 1 1 2 ，t 检验中tq 2 = 2 1 2 ，由此，各变量统计学 检验通过。鉴于常数项的t 检验值较小，可以考虑根据对实际值的预测精度来确 定是否将常数项进行剔除。 d w 值为2 0 1 9 ，因d l = o 6 2 ，d u = 1 8 2 ，则d u d w 4 一d 。，d w 检验通过。 异方差检验中，r 2 = 0 4 5 、f = 1 9 4 ，不存在异方差性。 多重共线检验中( 见表3 5 ) ，如下图： 表3 5 共线性检验表 t a b l e3 5t o t a l l yl i n ee x a m i n a t i o nf o r m f彤 x 。 工行本市灵通卡 8 3 40 7 3 x 。 工行本市信用卡 1 9 9 90 7 7 x 。 工行异地信用卡 3 1 4o 5 1 k 中行卡 8 9 9o 7 5 x 。建行卡 1 9 70 3 9 x 。其他行卡 1 2 4 7o 8 0 上述数据表明，方