上海财经大学-博弈论(PPT 35)

博弈论TheGameTheory,上海财经大学金融学院韩其恒hqheng,参考书籍,施锡铨（2002），博弈论。上海财经大学出版社。张维迎（1996），博弈论与信息经济学。上海人民出版社，上海三联书店，美朱弗登博格，法让梯若尔（2003），博弈论。中国人民大学出版社陈学彬（1999），宏观金融博弈分析。上海财经大学出版社。,经济学家梯若尔(JeanTirole)：“正如理性预期使宏观经济学发生革命一样，博弈论广泛而深远的改变了经济学家的思维方式。”如果情况确实如此，对今天的经济学家来说，不懂得博弈论显然是不行了。,值得人们尊敬的人,在非合作博弈的均衡分析理论方面做出了开创性的贡献，对博弈论和经济学产生了重大影响。,约翰纳什,1928年生于美国1994年Nobel经济学奖得主,在非合作博弈的均衡分析理论方面做出了开创性的贡献，对博弈论和经济学产生了重大影响。,约翰海萨尼，1920年生于美国1994年Nobel经济学奖得主,在非合作博弈的均衡分析理论方面做出了开创性的贡献，对博弈论和经济学产生了重大影响。,莱因哈德泽尔腾，1930年生于德国1994年Nobel经济学奖得主,背景,冯诺依曼（VonNeumann），摩根斯坦恩（Morgenstern）（1944），博弈论和经济行为（TheTheoryofGamesandEconomicBehavior）。标志着博弈理论的初步形成Nash（1950，1951）两篇关于非合作博弈的重要文章，在非常一般的意义下。定义了非合作博弈及其均衡解，并证明了均衡解的存在。基本上奠定了现代非合作博弈论的基石。,第一章导论,1.什么是博弈论定义：关于包含相互依存情况中理性行为的研究。目的：决策，合理的预测思想：有限性，东方性,妻子BFB丈夫F,性别战（battleofsexes）,腐败问题的博弈分析,政府监督不监督受贿官员不受贿,贸易自由化的博弈分析,乙国自由化保护自由化甲国保护,大户与散户的博弈模型,散户分析并进入跟随大户进入分析并进入大户跟随散户进入,国有股减持,投资者支持不支持减持国有股东不减持,机构投资者之间的博弈分析,机构乙合作不合作合作机构甲不合作,货币政策目标的博弈分析,企业增加投资不增加投资增加货币供给中央银行不增加货币供给,上市公司虚假信息披露行为的博弈分析,证券监管机构,上市公司造假不造假,检查,不检查,E：造假行为对上市公司的额外收益；F：监管机构发现公司造假后的惩罚；C：监管机构的检查成本；D：上市公司造假的成本；：监管机构成功查实公司造假行为之概率。,2.博弈要素,局中人策略纯策略空间Si=Si1,Si2,Siki盈利（支付）函数（payofffunction）：Ui（s）,3.博弈的分类,从信息的角度：完全信息、不完全信息从局中人行动的先后次序：静态博弈、动态博弈完全信息静态博弈完全信息动态博弈不完全信息静态博弈不完全信息动态博弈,第一部分完全信息静态博弈,第二章策略型博弈与Nash均衡,1.博弈的正则型,两人零和游戏（猜谜游戏）局中人212局中人1,1,2,定义：n人博弈正则型（或策略型）表示指定了n个局中人的纯策略空间，以及对应每个策略组合的盈利函数U1，U2，Un，可将该博弈表示为：G=S1，S2，Sn；U1，U2，Un,2.混合策略,猜谜游戏无纯策略解设甲的策略为（p，1-p）乙的策略为（q，1-q）对于甲来说，如果乙伸一个指头，期望盈利为：p+(-1)(1-p)=2p-10p0.5如果乙伸两个指头，期望盈利为：-p+(1-p)=-2p+10p0.5因此理想的混合策略是:(0.5,0.5),定义：局中人i（i=1,2,n）中的一个混合策略是该局中人的纯策略空间Si=(si1,si2,siki）上的一个概率分布，可用i来表示。所有n个局中人各自的混合策略1,2,n是独立的。n个混合策略构成的=1,2,n是一个策略组合（策略剖面，profile）。,i(sij)表示第i个局中人混合策略i在纯策略sij上的概率，因此局中人i在混合策略上的期望盈利为：,算例,局中人2LMRU局中人1MD,局中人1的混合策略：1=(1(U),1(M),1(D)=(1/3,1/3,1/3)局中人2的混合策略：2=(2(U),2(M),2(D)=(0,1/2,1/2)策略组合：=(1,2),局中人1策略组合的期望盈利为：U1()=4*1/3*0+5*1/3*1/2+6*1/3*1/2+2*1/3*0+8*1/3*1/2+3*1/3*1/2+3*1/2*0+9*1/3*1/2+2*1/3*1/2=11/2,局中人1的混合策略：1=(1(U),1(M),1(D)=(1/3,1/3,1/3)局中人2的混合策略：2=(2(U),2(M),2(D)=(0,1/2,1/2)策略组合：=(1,2),局中人2策略组合的期望盈利为：U2()=3*1/3*0+1*1/3*1/2+2*1/3*1/2+1*1/3*0+4*1/3*1/2+6*1/3*1/2+0*1/2*0+6*1/3*1/2+8*1/3*1/2=9/2,3.累次严优（iterateddominance）,隐含着Nash均衡的思想局中人2LMRU局中人1MD,局中人2LMR,局中人1,局中人2LRU局中人1MD局中人2LR局中人1U,合理，符合逻辑的过程，得到累次严优的解为：局中人2L局中人1U累次严优的局限性,严劣纯策略,定义：对局中人i的某个纯策略si,如果存在混合策略i*，使得s-iS-iUi(i*,s-i)Ui(si,s-i)且在S-i中至少存在一个纯策略组合s-i*S-i，使上式中的不等号严格成立Ui(i*,s-I*)Ui(si,s-I*)则称纯策略si为局中人i的弱劣纯策略。如果对一切s-iS-I，上式中的不等式严格的成立Ui(i*,s-i)Ui(si,s-i)s-iS-i则称si为局中人i的严劣纯策略。,4.累次严优的应用,囚徒困境乙坦白抗拒坦白甲抗拒,虽然(