（工商管理专业论文）双辽电厂竞价上网策略研究.pdf

华北电力大学工商管理硕士专业学位论文摘要 摘要 中国电力市场改革的进程将发电侧的发电厂首先推到了风口浪尖上，发电商如 何做到在电力市场竞争中获得更大的利益，以促进发电企业的技术创新和稳定发 展，是通过电力市场配置社会资源的电力改革的一个根本目的。所以，电力改革目 标是通过竞争促进发电企业进行技术创新和合理配置社会资源，使发电市场进入一 个良性发展的轨道。 本文从双辽电厂的实际情况出发，研究双辽电厂在东北电力市场格局中的定 位，并针对东北电力市场的规则，研究双辽电厂如何进行电力市场竞价的策略和决 策，为双辽电厂在市场竞争中赢得主动。 关键词：电厂，电力市场，电力改革，竟价 a b s t r a c t t h er e f o mp r o c e s so fc h i n e s ee l e c t r i cm a r k e tw o u l dp u s hp o w e rp l a n tt of a c c c h a l l e n g e sa tf i r s t i ti sab a s i cp u 巾o s eo ft h ee l e c t c i t yr e f 0 硼t h a tt h ep o w e r p r 0 v i d e r c a no b t a i nm o r eb e n e f i ta m o n gt h ee l e c t n cm a r k e tc o m p e t i t i o n ，i no r d e rt op r o m o t e t e c h n o l o g yi n n o v a t i o na n ds t e a d yd e v e l o p m e n to ft h ee l e c t r i c i t ye n t e r p r i s e s o ，t h eg o a l o ft h ee l e c t r i c i t yr e f o mi st op r o m o t et h ep o w e rp l a n tt oc a r r yo nt h et e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o na n dd i s p o s es o c i a lr e s o u r c e sr a t i o n a l l yt h r o u 曲t h ec o m p e t i t i o n ，w h i c hm a k e s t h ee l e c t r i cm a r k e th a v ea no r b i to fp o s i t i v ed e v e l o p m e n t a c c o r d i n gt oa c t u a ls i t u a t i o n so fs h u a n g l i a op o w e rp l a n t ， t h i sp a p e rd i s c u s s e dt h e l o c a t i o no ft h es h u a n g l i a op o w e r p l a n ti nt h en o r t h e a s te l e c t r i cm a r k e t ， a n dt h es t r a t e g y a n dd e c i s i o nh o wt oc a r r yo u tp r i c eb i d d i n gf o re l e c t r i cm a r k e t si no r d e rt ow i ni n i t i a t i v e i nt h ep r i c eb i d d i n g k a n gl o n g ( m a s t e ro fb u s i n e s sa d m i n i s 仃a t i o n ) d i r e c t e db ya s s o c i a t ep r o f z h o uj i a n g u o k e yw o r l d s ：p o w e rp l a n t ，e 1 e c t r i cm a r k e t ，e l e c t r i c i t yr e f o n n ，p r i c eb i d d i n g 华北电力大学工商管理硕士专业学位论文摘要 摘要 中国电力市场改革的进程将发电侧的发电厂首先推到了风口浪尖上，发电商如 何做到在电力市场竞争中获得更大的利益，以促进发电企业的技术创新和稳定发 展，是通过电力市场配置社会资源的电力改革的一个根本目的。所以，电力改革目 标是通过竞争促进发电企业进行技术创新和合理配置社会资源，使发电市场进入一 个良性发展的轨道。 本文从双辽电厂的实际情况出发，研究双辽电厂在东北电力市场格局中的定 位，并针对东北电力市场的规则，研究双辽电厂如何进行电力市场竞价的策略和决 策，为双辽电厂在市场竞争中赢得主动。 关键词：电厂，电力市场，电力改革，竞价 a b s t r a c t t h er e f o mp r o c e s so fc h i n e s ee l e c t r i cm a r k e tw o u l dp u s hp o w e rp l a n tt of a c e c h a l l e n g e sa tf i r s t i ti sab a s i cp u 印o s eo ft h ee l e c t r i c i t yr e f o 姗t h a tt h ep o w e rp r 0 v i d e r c a no b t a i nm o r eb e n e f i ta m o n gt h ee l e c t 订cm a r k e tc o m p e t i t i o n ，i no r d e rt op r o m o t e t e c h n 0 1 0 9 yi n n o v a t i o n 蛐ds t e a d yd e v e l o p m e n to ft h ee l e c t r i c i t ye n t e 叩r i s e s o ，t h eg o a l o ft h ee l e c t r i c i t yr e f - 0 n ni st op r o m o t et h ep o w e rp l a n tt o c a r t yo nt h et e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o na n dd i s p o s es o c i a lr e s o u r c e sr a t i o n a l l yt h r o u 曲t h ec o m p e t i t i o n ，w h i c hm a k e s t h ee l e c t r i cm a r k e th a v ea no r b i to f p o s i t i v ed e v e l o p m e n t a c c o r d i n gt oa c t u a ls i t u a t i o n so fs h u a n g l i a op o w e rp l a n t ，l i sp a p e rd i s c u s s e dt h e l o c a t i o no ft h es h u a n g l i a op o w e rp l a n ti nt h en o r t h e a s te l e c t r i cm a r k e t ，a n dt h es t r a t e g y a n dd e c i s i o nh o wt oc a r r yo u tp r i c eb i d d i n gf o re l e c t r i cm a r k e t si no r d e rt ow i ni n i t i a t i v e i nt h ep r i c eb i d d i n g k a n gl o n g ( m a s t e ro f b u s i n e s sa d m i n i s 仃a t i o n ) d i r e c t e db ya s s o c i a t ep r o f z h o uj i a n g u o k e yw o r d s ：p o w e r p l a n t ，e 1 e c t r i cm a r k e t ，e l e c t r i c i t yr e f o n n ，p r i c eb i d d i n g 声明尸明 本人郑重声明：此处所提交的工商管理硕士学位论文双辽电厂竟价上网策略研 究，是本人在华北电力大学攻读工商管理硕士学位期间，在导师指导下进行的研究工 作和取得的研究成果。据本人所知，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包 含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得华北电力大学或其他教育机构 的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论 文中作了明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名： 关于学位论文使用授权的说明 本人完全了解华北电力大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保管、 并向有关部门送交学位论文的原件与复印件；学校可以采用影印、缩印或其它复制手 段复制并保存学位论文；学校可允许学位论文被查阅或借阅；学校可以学术交流为 目的，复制赠送和交换学位论文；同意学校可以用不同方式在不同媒体上发表、传播学 位论文的全部或部分内容。 ( 涉密的学位论文在解密后遵守此规定) 作者签名： 日期： 导师签名： 矽p日期：迦! 坠! 华北电力大学工商管理硕士学位论文 第一章引言 1 1 本课题的研究意义 中国实行电力市场是中国融入全球经济一体化的要求，发生在英国、欧洲、美 国、澳大利亚等国家的电力市场，为中国电力市场发展提供了借鉴。而如何借鉴国 外电力市场，并提出对中国电力市场具有建设性指导意义的建议是目前中国电力市 场的当前要务。 中国发展要走有中国特色的发展道路，因此，中国的电力市场也要根据中国特 色社会主义经济建设的规划和发展目标，有针对性的改革和发展中国的电力市场。 中国电力工业的改革和中国经济的市场化和全球化是密切相关的，特别是中国电力 市场绝对不能照搬国外电力市场的模式，中国作为最大的发展中国家，以及电力作 为国民经济中最重要的基础行业，这就注定了中国电力市场必须走有中国特色的市 场化之路。中国电力市场的发展也走过了一段不同寻常的发展探索之路，而且直到 现在，中国电力市场在管理模式、监管权力分配、交易的目标模式以及电力市场交 易规则等方面，也处于探索积累经验阶段。加上电力市场的改革还仅仅处于电力市 场的“厂网分离”的阶段，如果以输、配、售电的完全分离作为电力市场改革完成 标志的话，那么中国电力市场的路程将要持续很长的时间。 中国电力市场改革的进程将发电侧的发电厂首先推到了j ) c l i 口浪尖上，而发电侧 电力市场的建设和运营的成功与否，是检验电力市场改革是否成功的重要标志。因 此，发电企业如何做到在电力市场竞争中获得更大的利益，以促进本企业的技术创 新和稳定发展，是通过电力市场以配置社会资源的电力改革的一个根本目的。所以， 电力改革目标是通过竞争促进发电企业进行技术创新和合理配置社会资源，使发电 市场进入一个良性发展的轨道。 发电市场的建立时机和国民经济的发展息息相关，因此，建立在供求平衡基础 之上市场竞争才是发电市场能否进行的基本条件。发电市场是一个开放性的体系， 市场中的任何经济要素都可以影响电力市场的发展，包括电力的上下游产业的发 展，也包括国家宏观调控的政策影响。发电企业在市场竞争中首先面临的是适应市 场的问题，首先是生存问题，随后才是发展问题。垂直一体化的电力经营模式使发 电企业根本不需要考虑这些问题，而这种通过垄断产生的经营利润必然导致产生腐 败和社会资源配置的低效率。 当发电企业首先面向市场的时候，其市场定位发生了彻底改变，发电企业之间 成了竞争对手，发电企业和电网公司之间成了完全对立的市场主体关系，这就迫使 发电企业从市场经营观念到发电企业本身的运营，从市场定位到竞争策略都要进行 相应的调整，其中，如何发挥其自身的特点，是市场竞争的首要因素。 l 华北电力大学工商管理硕士学位论文 根据2 0 0 2 年国务院电力体制改革方案( 国发 2 0 0 2 5 号) 文件中设定的框 架精神，建设电力市场的目标是：打破垄断，引入竞争；健全电价机制，优化资源 配置，促进电力发展，推进全国联网，构建政府监管下的政企分开、公平竞争、开 放有序、健康发展的电力市场体系。到目前为止，全国各区域基本都已经进行了区 域电力市场的筹备、模拟运行，甚至试运行，而2 0 0 5 年东北区域电力市场的试运 行，标志着我国电力体制改革真正进入实施阶段。然而，迄今为止，还没有一个成 熟的电力市场在中国运行，包括最早启动的东北电力市场，其结果不是太令人满意。 当前，电力市场还是有很多需要改进的地方，同时发电企业本身也在电力市场 中有一个逐渐成熟的过程。发电企业如何抓住当前市场尚未完善的时机，通过强化 专业培养和岗位练兵等手段，为未来的电力市场做好充分的准备，是推进本企业又 好又快发展的关键。 1 2 国内外研究动态 1 2 1 国际电力市场研究 世界性的电力市场化改革潮流始于2 0 世纪8 0 年代，到目前已2 0 多年，改革 的脚步遍及五大洲，先后有5 0 多个国家加入此行列，英国、美国、澳大利亚、北 欧等重要资本主义国家都进行了电力市场化改革，电力自然垄断的传统观念受到冲 击。最近这几年，社会上形成了一个全新的观念，电力竞争不仅可能，而且不可避 免，这个观念代表着电力行业由社会效益向经济效率的转变。 英国电力市场化改革始于1 9 8 9 年，将原来的国有电力资产私有化，引入私有 资金，进行电力工业重组，建立了强制性、集中竞价的电力库( p o o l ) 。2 0 0 1 年开 始第二次电力改革，建立了新电力交易机制( n e t a ) ；以长期双边合同市场加上自 愿性、双边的平衡机制取代集中竞价的电力库。2 0 0 5 年4 月，开始第三次电力改革， 建立了英国电力贸易和传输机制( b e t t a ) ；将苏格兰纳入英格兰威尔士电力市场； 实行统一的输配电价体系；建立独立的输电系统运营商( g b s o ) 。 美国电力市场化改革，有成功的经验，也有失败的教训。教训最为深刻的是在 加州，加州电力市场1 9 9 8 年开始运营，2 0 0 0 年夏季因电力短缺出现大面积停电， 危机后改进了市场模式，增加中长期双边交易，占总电量的9 5 左右。成功的电力 市场是p j m ，1 9 9 7 年开始运营，逐渐发展，目前建立了双边交易、期货市场、日前 市场、实时市场，采用节点电价模式。 澳大利亚电力市场化改革，则主要采用电力金融合同多种多样的差价合约 ( 现货市场外的电力合同通过双边交易或通过悉尼期货交易所) ；现货市场实行全 电量竞价，还具有独特的预调度制度和实时调度( 调度时段和交易时段) 。 北欧电力市场化的改革，则是逐步发展，由小变大，形成今天的统一跨国电力 2 华北电力大学工商管理硕士学位论文 市场。1 9 9 1 年，挪威建立，1 9 9 6 年瑞典加入，1 9 9 8 年芬兰加入，1 9 9 9 年丹麦西部 加入，2 0 0 0 年丹麦东部加入。主要特点是市场交易体系完整，运作机制开放透明， 拥有双边交易，完善的期货市场( e l t e r m i n ) ；实行分区电价机制的日前现货市场 ( e l s p o t ) ；平衡市场( e l b a s ) ；各国独自运营的实时市场；开放的零售侧市场， 目前已经对所有的用户实行开放。 1 2 2 国内电力市场研究 由于我国电力工业长期在计划体制下运行，市场化程度低，缺乏市场机制对资 源的分配和对电力建设的引导，且不符合市场经济的发展方向。针对电力发展面临 的一些问题，2 0 0 2 年，国务院出台了电力体制改革方案( 国发 2 0 0 2 5 号) ，明 确了我国电力市场化改革的方向，即：打破垄断，引入竞争；健全电价机制，优化 资源配置，促进电力发展，推进全国联网，构建政府监管下的政企分开、公平竞争、 开放有序、健康发展的电力市场体系。 在综合考虑了我国区域电力资源和负荷分布的实际、电网发展的现状等因素 后，为避免省为实体的构架给电力资源配置带来的不利影响，改革思路被定位于首 先从区域层面实现资源优化配置，搭建区域电力市场体系。2 0 0 4 年初，东北区域电 力市场启动模拟运行，当年底转入试运行；2 0 0 4 年中，华东区域电力市场启动模拟 运行，2 0 0 6 年4 月进入试运行阶段。此外，南方市场2 0 0 5 年底开始模拟运行，华 中区域市场也开始了两部制电价改革试点测算工作，其它区域市场建设也在积极推 进。由此可见，“5 号文 方案实施以来，电力市场化改革取得了一些重要进展，在 厂网分开、区域电力市场建设、竞价上网、电价改革等方面都迈出了步伐。 1 3 论文的主要研究内容 随着电力体制改革的不断深入，在经历了模拟和试运行这个坎坷的探索与实践 阶段后，我国以区域建设为核心的电力市场即将面临着新一轮更加激烈的挑战，发 电企业作为市场的主体将面临着更加激烈的竞争，结合本企业实际，探索、建立和 完善一整套科学、完善、合理的竞价策略体系，是当前乃至今后一段时期发电侧所 要面临和解决的重大课题，是企业在市场竞争大潮中成败的关键。 本文主要是针对发电侧开放的市场环境，结合火力发电厂的特点，探讨火力发 电企业的有效竞价策略，并以双辽电厂为案例，对东北区域电力市场情况和该厂成 本构成、外部市场环境等进行分析，提出竞价策略，明确竞价各阶段主要工作，并 就提升企业的竞争能力，有针对性地提出措施，旨在实现企业效益与社会效益的最 大化。 论文的主要内容包括以下几方面： ( 1 ) 回顾我国电力市场建设情况，总结我国电力市场发展的特点，指出“竟 3 华北电力大学工商管理硕士学位论文 价上网的内涵。 ( 2 ) 归纳并提出竞价策略理论支撑体系、基本竞价策略和基本报价方法。 ( 3 ) 介绍双辽发电厂市场背景，分析其在区域电力市场中的定位。 ( 4 ) 从市场情况、成本情况、电量和电价几个角度，对双辽电厂竞价上网的 现状进行分析。 ( 5 ) 以双辽电厂2 0 0 6 年竞价为例子，论述发电企业竞价上网实施步骤及对策， 提出具体的竞价方案。 4 华北电力大学工商管理硕士学位论文 第二章我国电力市场概述 2 1 电力市场的基本概念 广义的电力市场是指电力生产、传输、使用和销售关系的总和。狭义的电力市 场即指竞争性的电力市场，是电能生产者和使用者通过协商、竞争等方式就电能及 其相关产品进行交易，通过市场竞争确定价格和数量的机制。竞争性电力市场具有 开发性、竞争性、计划性和协调性。竞争性电力市场的要素包括主体、客体、载体、 价格、规则和监管。 竞价上网是电力市场建设的一种重要实现形式，但不是唯一形式，也不是最终 形式。目前所指的竟价上网，实际上是指发电侧竞争的市场模式，是在垂直垄断模 式的基础上实施厂网分开，发电侧的机组通过竞争来实现上网发电的一种机制，旨 在通过引入竞争，降低成本、提高效率。竞价上网在我国属于起步阶段的市场模式， 随着电力市场建设的深入推进，竞价上网还将逐步向批发竞争模式、零售竞争模式 过渡。 区域电力市场是当前电力市场建设的重点，这是从我国国情出发，结合现阶段 我国电力工业特点做出的重要选择，综合考虑了我国区域电力资源和负荷分斫i 的实 际、电网发展的现状。建设区域电力市场，就是发挥市场在资源配置中的作用，在 区域范围内实现资源优化配置，使电能及其附属或衍生产品，按照市场经济规律和 电力物理规律，在供需的引导下自由流动。这种模式改变了以往省为实体的电力供 应形式。 2 2 我国电力市场建设取得的成效 2 0 0 2 年底，随着新的发电集团的组建，全国性的电力投资热潮持续升温，3 年 来总投资超过1 万亿元。电力投资的大跃进，很快地扭转了电力供应短缺的局势， 2 0 0 3 初全国装机总量仅为3 5 3 亿千瓦，而截至到2 0 0 6 年底，全国装机容量已经达 到6 2 2 亿千瓦。电力的快速发展，保证了经济和社会发展需要。 同时电力的快速发展，促进了电网建设，加快了电力装备水平的提高，一批清 洁能源、生物能源、可再生能源得到长足发展。 工程造价大幅降低，运营效率较大提高。火电工程从4 8 0 0 元千瓦( 2 0 0 1 年) 降到3 6 0 0 元千瓦( 2 0 0 5 年) ；供电煤耗下降到3 6 7 克千瓦时；线损下降到6 4 1 ( 2 0 0 5 年上半年数据) 。 电力环保工作取得显著成绩，一大批高参数、高效率、环保型机组相继上马， 逐渐取代了高消耗、高污染、低效率的机组。 在安全稳定的前提下电力体制改革稳步得到推进，厂网已经分开；区域电力市 s 华北电力大学工商管理硕士学位论文 场的基本框架已经建立，区域电力市场都在建设之中：电力监管机构、制度相继推 出，形成了一套市场规则和建设了技术支持系统；电价改革进一步深化；一批电力 市场人才得到培养、竞争意识得到提高。这些工作，都是在电力体制改革中，逐渐 开展并取得成效的。 2 3 我国电力市场发展的主要特点 从区域电力市场模拟运行和试运行情况来分析，我国电力市场的发展主要有如 下四个特点： 一是发电侧开放的电力市场。目前我国电力市场改革方向是“厂网分开、竞价 上网”，即将电网经营企业拥有的发电厂与电网分开，建立规范的、具有独立法人 地位的发电实体，市场也只对发电侧开放。发电侧电力市场的市场主体是各独立发 电企业与电网经营企业，电网经营企业负责组织各发电公司间的竞争，政府负责对 电力市场进行监督管理。 二是部分电量竞价上网。区域电力市场全部采用了部分电量竞价上网的方式。 一般安排当年市场需求的l o 至2 0 作为竞争电量，其余作为基本电量( 或合约电 量) 。对于后一部分电量的处理，要么首先保证这一部分电量的完成，然后再考虑 竞价电量，要么在市场中安排全部电量参与竞价，但在结算时考虑对这一部分电量的 补偿。 三是双轨制竞价体系。即基本电量部分按国家批准的合同电价结算，竞争电量 部分按竞价电价结算，这解决了原有的购售电合同问题的同时，也充分引进了竞争机 制。 四是生产调度与市场交易一体化。目前国际上电力市场的运行有两种方式：一 种是美国加州i s o ( i n d e p e n d e n ts y s t e mo p e r a t o r ) 与p x ( p o w e re x c h a n g e ) 形式，即电 网运行调度与市场交易分离；另一种是大多数电力市场所采用的调度与市场交易一 体化的形式。我国由于电网本身的特点，采用了后一种市场运行方式。在这种运行 方式下，调度部门作为电网经营企业的核心，必须坚持“三公”，努力做到公正、 公开和公平。 2 4 竞价上网的内涵 “厂网分开，竟价上网 是我国电力体制改革过程中的一个阶段，所谓厂网分 开，是指发电厂从电力公司中分离出来，成为一个相对独立的企业，电力公司只负 责电网的运行与维护。“竞价上网”是指电厂发电量的多少完全取决于各个发电厂 电价的竞争结果，电网根据电厂发电机组的报价从低到高录取发电厂的发电机组， 一直录取到电网需要的发电机组数为止，也就是说发电厂的电力产量不再只是根据 国家计划，而是完全由市场需求和机组自身的报价决定。即报价决定发电厂的电力 6 华北电力大学工商管理硕士学位论文 产量。 “竟价上网”是在电网统一调度下，按照一定的市场规则条件下的竞价和上网。 随着市场规则的不断完善，独立发电企业在发电侧商业化运营中作为市场的竞争主 体，研究制定企业的竞价上网策略，进一步降低成本，提高企业经济效益，以增强 企业的竞争力，获取更大的市场利益，成为企业生存与发展的重要内容。 2 5 发电企业竞价上网策略研究进展及其原理 竞价上网策略研究是电力体制改革的必然产物。通过几年来的摸索和实践，从 大的方面讲，较为成功的竞价策略有以下三种情况：第一种是估计下一个交易时段 的市场边际电价；第二种是估计其他发电公司的竞价行为；第三种是通过经验分析 或市场仿真。第一种方法的原理是：如果能够较准确地估计出市场边际价，且该价 格高于成本价，发电公司只要投一个略为便宜的价格即可。国内外在这方面作了一 些工作，重点放在如何表示边际电价上，及如何决定一个发电公司所拥有的发电机 开停机计划和最优调度。第二种采用了估计其他发电公司的报价行为的方法，一般 采用概率方法或模糊集方法进行估计。第三种法可以用于考察策略性的投标行为， 但是无法得到系统的投标策略。 7 华北电力大学工商管理硕士学位论文 第三章发电企业竞价策略 随着我国电力体制改革的不断深入，“厂网分离 已全面完成，以独立发电商 为主体的区域电力市场“竞价上网”机制在经过模拟和试运行后，即将进入一个新崭 新的阶段，各发电商即将面临更加激烈的竞争与挑战。在今后激烈的电力市场竞争 中，根据市场规则，如何预测市场变化，如何采用有效的竟价上网策略，如何规避 市场风险等，是每一个发电商必须面对的问题，也是当今学术界研究的热点课题。 结合电力市场理论和电力改革体制后发电侧所面临的新特点，本章重点对发电企业 的竞争策略进行较为系统的研究。 3 1 竞价策略的理论支撑 3 1 1 知识领先支撑 中国电力改革后形成的电力市场，特别是最早开放的发电市场，把发电企业最 早推到了市场经济的最前沿。对发电企业而言，其首先面对的是经济角色的定位转 变，要从垂直一体化的垄断经营转变到市场经济的经营者上来，并在新的市场定位 后，对企业本身和员工个人进行新的知识和技能的培训。其l ，很蓬要的一条就足i 乜 力市场知识的储备和市场营销梯队的建设问题，同时伴随着市场人才的选拔和管 理，市场经验的获得和企业知识的形成，这一切都源于对电力市场知识的管理。电 力市场中发电企业能否在市场竞争过程中获得主动和发展，则在于发电企业在电力 市场竞争中的知识能否领先于竞争对手。 电力市场知识领先的第一要务是人才的管理。因此，对发电企业和发电集团而 言，面对电力市场，首先要建立相应的人才开发机制，制定电力市场人才的培养计 划，大力培养各类人才，特别是要注重培养意识品质优秀、懂技术、懂经济、有电 力市场经验、熟悉国际电力市场运行惯例的复合型高级人才。知识领先策略是对发 电企业内外知识资源的整合和激活，实现知识的放大效应和提速效应。 知识领先是一个系统的学习过程，不同层面的知识管理，必然有各自不同的特 征和管理方法。在知识领先策略的要求下，就要求用不同的方法来进行管理和实施。 3 1 。2 辅助决策支持系统支撑 决策支持系统就其表现形式而言，是信息论在决策管理领域的物理实现。因为 决策支持系统本身通过应用软件的形式，把决策管理的知识、风险知识、预测知识 和项目后评价的知识进行了集成，所以，对决策支持系统的论述就从信息化的角度 进行分析。但是必须明确的一点是，信息化是和管理体系紧密相关的，否则就谈不 到所谓的辅助决策支持。 华北电力人学工商管理硕士学位论文 与发电市场的市场主体的管理形式相匹配，电力市场形成的决策支持系统呈现 的格局，可以用下图的金字塔信息分靠图进行总结。 幽3 一l 电力信息化层面分布幽 从图3 一l 可以看出，针对发t 乜市场的决策支持系统而言分为集团层面和f 也f 层面两个层面。其中，对发电厂而言，需要的是发电厂竞价上网辅助决策及管理系 统，即根据区域电力市场的规划和当地电力需求情况的发展，发电商利用决策支持系 统来分析自己所处的电力市场，包括对当地竞争环境下的价格和电量分析，根据历 史数据库，建立计算机的辅助决策支持软件平台，通过计算机系统的分析功能，提出 可以量化的决镱参考。 目前。我国在辅助支持系统建设与开发上尚处于初始阶段，在这方面仍缺乏经 验。尤其是在电力市场的条件下，如何进行电网安全约束的闭环校核、启停机费用 及最佳机组组合的计算、最优潮流等还有待进一步研究。 313 成本领先支撑 在电力n i 场运营中，成本管理是发电企业整个生产系统实现闭环控制的重要环 节。系统地运用预测、计划、控制、核算、分析、考核等方法，对构成产品成本的 各种因素，和各个经营环节实施管理，以达到降低成本、提高经济效益的目的。科 学的成本管理，将会提高成本管理水平，有利于市场竞争，加强对发电企业成本的 控制。运用现代经济学理论，参考以e r p 为基本思想的现代企业的经济管理，对电 厂成本的管理包括：成本预测、成本计划、成本计算及分析、成本控制。 tl蛊l上1*蛊l上t塞蓄t蠢蔫土立 华北电力大学工商管理硕士学位论文 3 2 发电企业竞价策略 在实际的电力市场运作中，报价是电力市场中发电厂商的基本行为。发电厂商 的报价、发电厂商的运行成本和市场供求，决定着机组是否上网发电及其上网电量。 在特定成本状态和市场需求的条件下，竞价策略就是发电企业收益的决定性因素。 由于我国电力体制改革还处于初级阶段，在区域电力市场中还存在着诸多不确定的 因素，对发电企业而言，信息总是不完全的，竞争对手的生产状况和经营策略只能 通过其市场表现进行估计。因此，竟价策略的问题就是在有限市场信息的条件下合 理选择竞价曲线的问题，其目标是实现企业利润的最大化，重点是对竞争对手进行 合理估计。通过对近两年来的区域市场模拟运行和试运行情况来研究，目前各发电 企的竞价策略取向大致可分为三种。 3 2 1 基于企业本身发电边际成本的竞价策略 这种策略假定发电企业认为，由于机组特性、财务状况等方面因素，造成本身 市场竞争力不足，难于在市场争取更多的份额，只能以我为主，从发电边际成本出 发，不考虑市场竞争对手的报价策略，不考虑市场出清价格。当市场出清价格高于 发电边际成本，则实现效益最大化；当市场出清价格低于发电平均可变成本时竞价 失败，但可利用竞价规则中差价合约，规避j x l 险，减少损失。 3 2 2 基于预测市场出清价的竞价策略 这种方法原理上比较简单。如果一个发电厂商可以准确预测出市场的出清价 ( m c p ) ，那么它只要报出稍微低于市场m c p 的价格即可获利。这需要对符合需求 的其他发电厂商的报价行为以及输电阻塞状况有一个比较全面地了解。然而由于大 多数电力市场中可供查询的公开数据十分有限，且市场结构和管理规则尚未稳定下 来，仍处于调整之中，因而精确的预测m c p 十分困难。 3 2 3 基于预测竞争对手行为的竞价策略 到目前为止，各发电企业大多采用估计其他发电商的报价行为的方法概率 论或模糊集方法进行估计。一般采用这种方法需要对整个市场中所有的竞争对手的 报价策略和费用函数的分布函数的各项参数进行预测，然后利用概率论或者模糊数 学的方法得到报价曲线和收益函数的期望值，最终决定自己的报价策略。 需要指出的是，由于受地区之间经济差异大、国有经济为主体的电力工业等我 国特有的国情的影响，我国电力体制改革目前存在着一定的矛盾和困难，电力市场 建设进程比预期要滞后，仍处于初级阶，发电企业竞价上网策略作为电力市场的必 然产物，必然会存在着一定局限性，有待进一步研究和完善，尤其是在理论与实践 的融合上，还需要一个摸索的过程。 l o 华北电力大学工商管理硕士学位论文 3 3 竞价报价的方法 电价是电力市场的运行核心。市场所赖以运行的经济机制即市场机制，从某种 意义上也可以说是价格机制。市场通过价格使各种市场要素相互适应、相互制约、 自行协调。从电力生产者角度来看，确定合适的电价非常重要，因为它能保证产生 足够的收入，以支付固定成本及变动成本的开支。 3 3 1 竞价电价的确定 根据电力部电经 1 9 9 6 6 5 7 号“印发关于规范购电合同管理的暂行办法的 通知规定，我国的上网电价结构原则上采用两步制，即容量计费部分和电量计费 部分。按国家发改委发改价格2 0 0 4 7 0 9 文件国家发展改革委关于东北区域电力 市场上网电价改革试点有关问题的通知精神，东北区域电力市场开始实施两部制 上网电价试点，即容量电价和电量电价，其中容量电价由政府价格主管部门制定和 调整，用以补偿发电企业的投资还贷成本，电量电价由市场竞争形成，用以满足发 电企业运营成本。 ( 1 ) 容量电价 容量电价的目的是为了收回电厂的资本和固定成本，电网公司有义务就可靠的 备用容量保证向独立电厂支付容量费用，即使电网公司没有“调度”该电厂并购买 电力。独立电厂需要有源源不断的收入以支付固定成本，而且何时要求电厂提供电 量不会影响上述收入。容量费用通常包括项目的开发建设成本、融资成本、保险成 本、股东回报等。其计算公式如下： 容量电价= k ( 折旧费+ 财务费用) ( 可用容量年可用小时数) 其中： 折旧费= 参与竞价机组总容量单位平均造价政府价格主管部门定的计价折 旧率； 财务费用= 贷款余额( 利率( 1 + 利率) 还贷期限) ( ( 1 + 利率) 还贷期限一1 ) 一贷款余额还贷期限； k = 平均实际发电利用小时平均设计发电利用小时； 可用容量= 参与竞价机组的总装机容量； 年可用小时= 8 7 6 0 一年平均计划检修小时一8 7 6 0 x 非计划停运率。 ( 2 ) 电量电价 电量电费随着独立电厂实际供给电网的电量的多少而变化。包括变动的燃料成 本和o m 成本。变动的燃料成本是指发电所需消耗的燃料成本。变动的o m 成本是 指独立电厂在单位小时发电所产生的可变动成本以及事先未作计划的维护费用。其 他辅助的可变动费用取决于电网公司与独立电厂之间的情况及所达成的协议。这些 华北电力大学工商管理硕士学位论文 费用包括启动费、“热备用 等。 电量电价反映的是以燃料为主的变动成本，电量电价水平不仅要补偿机组因发 电而消耗的变动成本，同时还要包括合理的经营利润和税金。电量电价实行全电量 竞价，由市场竟价形成，根据市场情况设置最高及最低限价。独立电厂的竞价上网， 其关键在于电量电价。文中所指的竞价上网电价指的是电量电价。 3 3 2 竞价报价的方法 电力产品的同质性使得企业之间的竞争实质上就是价格竞争，进一步讲，就是 企业之间成本的竞争。发电成本决定着竞价策略的制定。根据管理经济学的有关原 理，通过对近两来各发电企业在电力市场的模拟运行和试运行过程中的实践总结， 目前，各发电商在报价策略上主要有以下几种方法。 ( 1 ) 容量电价和电量电价综合报价法 容量( 电量) 电价= 与容量( 电量) 有关的成本+ 与容量( 电量) 有关的利润+ 税金。 容量电价按设备容量的固定成本确定，电量电价按变动成本确定。实行两部制电价 时，通常由政府根据发电机组投资成本，测算出台某一区域电网平均的容量电价， 以机组的可用小时数，计算出容量电价对应的电量，按月结算，用以消化发电企业 的固定成本。发电企业以电量电价进行竞价上网，以实发电量和- 1 标 乜价进i ，结算， 消化可变成本，获取企业利润。本方法适合于实行两部制电价的电力市场，尔北区 域电力市场在进行年度和月度竞价上网试运行时，采用了两部制报价方式。 ( 2 ) 综合成本法 综合成本法就是利用成本策略中的各种固定费用分摊的成本策略，加上生产过 程中的变动成本，得出单位电量的全部成本，并以此作为报价的基础。在此基础上， 加上按目标利润率计算的利润额，即形成上网报价。这种方法计算比较简单，只要 较为准确地计算出发电成本，就能很快地计算出上网报价的值。这种方法比较简单， 并且很难实现企业的效益最大化，同时也很容易被其他竞争对手所掌握，因此由此 而得出竞价上网报价一般只作为初步判断或者最终报价的平衡点。 ( 3 ) 利润曲线法 发电机组的利润等于机组总收入减去机组成本( 包括固定成本和变动成本) 。 机组利润公式为： e 。；( p p 。一p 。) q 其中：e 。机组利润 p 某时段上网报价最终结算 1 2 公式( 3 一1 ) 华北电力大学工商管理硕士学位论文 p 。机组单位变动成本 p 。机组单位固定成本 卜机组在某时段的上网电量 利用利润公式计算机组的利润，在电厂实际操作中需要对几台机组一天中每半 小时( 全天4 8 时段) 的报价进行利润计算，计算量太大，操作太繁琐。为了简化 工作，可利用利润曲线衡量机组的利润情况。 由利润公式可以看出，机组的单位成本是固定的，因此，机组利润只与机组在 竞价结束时获得的最终结算价和上网电量有关。令利润公式中e 。= 0 ，可得： ( p p 。) x q = p 。q公式( 3 2 ) 根据上式可以做出一条以q 为横坐标，p 为纵坐标的曲线，这条曲线中位于第 一象限的曲线被定义为利润曲线。显然，在该曲线上方e 。 0 ，机组赢利：而曲线下 方，e 。 0 ，则机组为亏损。 ( 4 ) 最优期望值法 在企业进行竞价上网报价的时候，以不同价格竞价上网的可能概率是不同的， 获得的单位利润也是不同的，根据实际情况可以确定几种可能的报价方案，然后， 估计其竞价上网成功的概率及获得的利润，取其最大值者为最优报价策略，我们称 这种报价方法叫做最优期望值法。在这种方法应用时，上网成功的概率较难确定， 可以将其报价成功的历史数据进行统计计算，得出可能的概率。例如，某时段以0 1 8 元k w h 报价总次数为l o o o 次，“竞价上网”成功的次数为9 0 0 次，则以0 1 8 元k w h 报价成功的可能概率为0 9 。同样可以计算不同报价时的成功概率。 这种报价策略确定的最优报价，只能作为一种参考。企业在决定最优报价时， 还要考虑该价格下的容量大小，如果剩余容量还很多，那么，就可将此价格下调， 以较低的价格取得更多的利润总额，如果生产能力已经饱和，则可适当提高价格， 在充分利用生产能力的前提下通过高价获得更多的利润。 ( 5 ) 增量分析定价法 增量分析定价法是指通过比较接受任务以后，是否有增量利润，来决定是否接 受任务的一种定价方法。如果增量利润为正值，说明新任务可以接受；如果增量利 润为负值，则拒绝接受新任务。在电力企业“竞价上网的报价策略中，这种方法 可以用在两种情况下： 第一种情况：发电机组在一定的负荷下，是否以较低的价格参与“竞价上网， 来获取更多的利润，也就是说对于剩余发电容量，以怎样的价格使其充分利用。 第二种情况：在发电机组停机决策时可以利用增量分析定价法来分析。在“竞 华北电力大学工商管理硕士学位论文 价上网中，如果发电机组在某个时段没有“竞价上网”成功的情况下，机组就要 停机，然后再下一个时段启机运行，对于火力发电机组来说，频繁的启停机对机组 的寿命影响很大，同时，停机以后并网时间比较长，启动费用也很高，这时就要考 虑启停决策问题。同样，这个问题也可以用增量分析定价法来进行决策分析。这时， 启动费用作为一种增量利润来考虑，而固定成本和变动成本则是一种增量成本。在 一定的容量上可以确定其最低电价，在一定的报价基础上，可以确定其发电机组的 最小出力。 1 4 华北电力大学工商管理硕士学位论文 第四章双辽电厂竞价上网的宏观市场状况分析 本章探讨双辽电厂竞价上网过程所面临的客观约束条件，即，双辽电厂竟价上 网所面临的市场状况分析。主要内容包括，东北区域电网需求平衡分析、东北区域 电网的电量分析、电价分析等内容。 4 1 东北区域电网需求平衡分析 2 0 0 2 年下半年以来，东北区域电网用电市场开始出现快速增长，增幅达到两位 数，2 0 0 3 年全年保持高增长势头，但2 0 0 4 年出现转折，呈现前高后低的运行趋势， 进入2 0 0 5 年，用电市场连续走弱，增幅连创两年来的最低值。 东北区域电网从持续增长到近几年走弱，与国家宏观调控政策的影响息息相 关。其中的成因是，2 0 0 2 年，全网努力开拓电力市场实行发供联动优惠电价政策， 因此，当时东北区域电网用电市场开始出现快速增长，增幅达到两位数，2 0 0 3 年全 年保持高增长势头。而在2 0 0 4 年又恰恰是国家整顿高耗能企业用电和清理优惠电 价的时候。以2 0 0 5 年l 8 月份为例，辽宁抚顺铝厂用电量减少4 3 7 亿千瓦时， 康平铝厂用电量减少0 9 9 亿千瓦时，吉林省内三家铝厂( 吉林铝厂、浑江铝厂、 延吉铝厂) 用电量减少7 亿千瓦时。可见，2 0 0 4 年以来，国家振兴东北老工业丛地 的政策正在逐步落实，经济效益已经有所显现，但因为这些项目大多是高科技含量、 高附加值的项目，因此，带动用电量增加的效果并不十分明显。当前，国家大力建 设节约型社会、坚持科学发展观的经济发展模式，必将不断加强对高耗能、低附加 值行业的控制。 4 1 1 东北区域电网售电量总体情况 有关统计资料表明，东北区域电网今后几年全社会用电量仍将缓慢增长。预计 2 0 0 6 年全区全社会用电量为2 2 7 4 7 5 亿千瓦时，同比增长5 7 3 ，辽吉黑和蒙东分 别增长6 3 1 、3 0 9 、5 5 5 和1 1 1 9 。 2 0 0 5 年1 1 0 月份，东北电网售电量完成1 3 2 1 7 6 亿千瓦时，同比增长8 2 ， 其中：辽宁公司增长1 0 5 6 ；吉林公司增长1 6 4 ；黑龙江公司增长7 3 0 ；蒙东 赤、哲地区增长1 5 0 2 。 预计2 0 0 5 年全网公司售电量完成1 6 2 1 8 5 亿千瓦时，增长9 1 5 ，其中：辽宁 公司预计完成8 6 4 亿千瓦时，增长1 0 9 7 ；吉林公司预计完成3 0 3 5 亿千瓦时，增 长1 1 7 ；黑龙江公司预计完成3 9 3 亿千瓦时，增长6 9 3 ；蒙东赤、哲地区预计 完成6 1 3 5 亿千瓦时，增长1 3 8 4 。 经对市场情况进行分析，2 0 0 6 年全网售电量预计为1 6 9 7 9 0 亿千瓦时，同比增 长4 6 9 ，其中：辽宁公司预计9 2 4 亿千瓦时，增长7 ；吉林省公司预计达到3 0 7 1 5 华北电力大学工商管理硕士学位论文 亿千瓦时，增长1 1 5 ；黑龙江省公司预计4 0 0