第八章 计量经济学ppt课件.ppt

1,第8章多元回归：估计与假设检验,多元回归模型:具有两个或多个解释变量的回归模型。,2,8.1三变量（二元）线性回归模型,1、回归模型教科书需求量模型：总体回归方程：E(Y|X)=B1+B2X2+B3X3总体回归方程的随机形式：Yi=B1+B2X2i+B3X3i+uiY（因变量）=教科书需求量，X2（自变量）=教科书价格X3（自变量）=可支配收入ui=随机误差项,3,2、偏回归系数B2、B3称为偏回归系数B2表示当其他条件不变时，X2变动一个单位Y的均值的改变量；B3表示当其他条件不变时，X3变动一个单位Y的均值的改变量。,4,多元线性回归模型：,Y：因变量X2，Xk：自变量,8.2多元线性回归模型的若干假定,5,多元回归模型的假定,8.1回归模型是参数线性的，并且正确设定。8.2X是非随机变量，或与扰动项不相关。8.3误差项的期望值为0。8.4同方差假定。8.5无自相关假定。8.6解释变量之间不存在完全共线性。8.7误差项服从正态分布。,6,8.3多元回归参数的估计,多元模型中要估计的是一个平面或超平面。选取最好“平面”的准则:拟合值尽可能逼近真实值最小二乘准则：真实值与拟合值的离差平方和最小。,7,回归系数的OLS估计量,8,OLS估计量的代数性质,（1）OLS残差和为零。,（2）X和OLS残差的协方差为零。,9,OLS估计量的方差与标准误,10,多元回归OLS估计量的性质,在古典线性回归模型的基本假定下，OLS估计量是最优线性无偏估计量。,11,8.6多元回归的假设检验,假设误差项u服从正态分布，则OLS估计量服从正态分布,12,实例：美国未偿付抵押贷款债务,1、提出问题：为了研究未偿付抵押贷款余额与个人收入和抵押贷款费用的关系。Y：美国非农业未偿还抵押贷款（单位：亿美元）X2：个人收入（单位：亿美元）X3：抵押贷款费用（%）预期X2的系数为正，X3的系数为负。,13,2、数据表,3、回归结果,14,15,偏回归系数的意义,（1）Y对X2回归得到回归残差序列RY-X2，表示Y中未被X2解释的部分；,16,（2）X3对X2回归得到回归残差序列RX3-X2，RX3-X2表示X3中未被X2解释的部分，即X3中独立于X2的部分；,17,（3）RY-X2对RX3-X2回归RX3-X2的系数就是二元回归方程中X3的系数。RY-X2对RX3-X2回归的实质：Y中不能被X2解释的部分作为因变量，以X3中不能被X2解释的部分作为自变量的回归即X3对Y的独立贡献。偏回归系数。,18,b2（X2的系数）：表示在其他条件不变时，收入每增加1美元，抵押贷款债务平均地增加83美分；b3（X3的斜率系数）：表示在其他条件不变时，抵押贷款费用每上升一个百分点，抵押贷款债务将平均下降56亿美元。b1：截距项。,19,工资方程,educ:受教育的年数exper:工作经历tenure:现任职务的任期当一个人在同一企业多待一年，对工资的影响？,20,拟合优度R2和调整的R2,R2拟合优度（判定系数、决定系数）,总离差平方和=残差平方和+回归平方和TSS=ESS+RSS,21,拟合优度R2,解释变量引起的变动占总变动的百分比取值在01之间，越接近1拟合程度越高在回归方程中加入更多的自变量会不断提高R2,22,调整的R2,用残差平方和与总平方和各自的自由度进行调整。以免增加解释变量数，提高拟合优度。,23,引入调整拟合优度的作用,添加解释变量，拟合优度增加调整的拟合优度当变量个数增加到一定程度时，开始下降,24,多元回归的总体显著性检验,检验联合假设：B2=B3=0F检验把模型作为一个整体进行假设检验，检验模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系是否显著的成立。,25,F检验统计量的构