TB公式高级应用-BOLL.ppt

TB公式高级应用,黄柳,深圳市拓瑞邦泽科技有限公司,PartI:,BollingerBanditSystem,BollingerBanditSystem,系统名字的字面翻译为【布林强盗】，我们这里简称为BBS；基于BollingerBands(布林通道)的趋势跟踪系统；根据持仓周期调整跟踪止损。,BollingerBanditSystem,该系统包含以下四个要素：布林带均线ROC计数器,BollingerBanditSystem,入场条件：价格突破布林带上轨即做多；价格跌破布林带下轨即做空；ROC为正的情况下才能做多；ROC为负的情况下才能做空。,BollingerBanditSystem,出场条件：持多仓的情况下，N周期的收盘价小于布林带上轨，即在下个Bar平仓。持空仓的情况下，N周期的收盘价大于布林带下轨，即在下个Bar平仓。N的值根据持仓周期变化。刚开仓为50，每持仓Bar，即将N值减1，最小到10。,BollingerBanditSystem,参数定义：布林带的周期数50；布林带标准差的倍数1.25;ROC的周期数30；跟踪止损算法的周期数50;,BollingerBanditSystem,参数定义代码：ParamsNumericBBLength(50);NumericNumsStdDev(1.25);NumericROCLength(30);NumericExitLength(50);,BollingerBanditSystem,布林带算法：定义上轨为UpBand,下轨为DnBand;UpBand=AverageFC(Close,BBLength)+StandardDev(Close,BBLength,2)*NumsStdDev;DnBand=AverageFC(Close,BBLength)-StandardDev(Close,BBLength,2)*NumsStdDev;这里使用的样本标准差。,BollingerBanditSystem,实际交易讯号的产生是根据上一周期的布林带，因为我们将算法中的Close修改为Close1;也可以将UpBand和DnBand设为序列变量，判断UpBand1的值讯号条件;UpBand=AverageFC(Close1,BBLength)+StandardDev(Close1,BBLength,2)*NumsStdDev;DnBand=AverageFC(Close1,BBLength)-StandardDev(Close1,BBLength,2)*NumsStdDev;,BollingerBanditSystem,计算Roc值定义变量RocValueNumericRocValue;RocValue=Close-CloseRocLength;,BollingerBanditSystem,开多仓条件写法：If(MarketPosition1,BollingerBanditSystem,开空仓条件的写法类似：If(MarketPosition-1,BollingerBanditSystem,动态计算跟踪止损的周期数：先定义一个变量：NumericSeriesexBars;在公式开始部分添加如下代码:If(MarketPosition=0)exBars=ExitLength;elseexBars=exBars1-1;,BollingerBanditSystem,根据动态计算的周期数，求出前一周期的均线：StopAvgClose=Average(Close1,exBars);持有多仓的情况下，当前价格如果跌破StopAvgClose即止损。If(MarketPosition=1,BollingerBanditSystem,持有空仓的情况下，当前价格如果突破StopAvgClose即止损。If(MarketPosition=-1,BollingerBanditSystem,对于BBS系统的完善：我们可以替换Close为其他算法，比如：TypicalPrice=(high+low+close)/3WeightedPrice=(high+low+close+close)/4增加固定比例止损额，限制单笔交易的最大亏损；增加连续亏损的控制，由此我们引申出下一部分内容。,PartII:,ThermostatSystem,ThermostatSystem,系统名字的字面翻译为【调温器系统】，我们这里简称为TS；通过一个指标来界定市场形态，根据分类进行不同模式的交易:趋势跟踪和波段交易。趋势跟踪采取前面所讲的BBS类似方法。波段交易采取开盘价+ATR突破方式。,ThermostatSystem,ChoppyMarketIndex，简称CMI，是0-100之间的值，用来量度市场的变动情况。ChoppyMarketIndex=Abs(CloseClose29)/(Highest(High,30)Lowest(Low,30)*100);本系统设置CMI(High+Low+Close)/3)LongShortFlag=1;elseLongShortFlag=-1;,ThermostatSystem,LongShortFlag=1的情况下，第二天做多的突破范围我们会设置较小，做空的突破范围设置较大。LongShortFlag=-1的情况下，第二天做多的突破范围我们会设置较大，做空的突破范围设置较小。,ThermostatSystem,atr10=AverageTrueRange(10);avg3Hi=Average(High,3);avg3Lo=Average(Low,3);If(LongShortFlag=1)longEntryPoint=Open+atr10*0.5;ShortEntryPoint=Open-atr10*0.75;elselongEntryPoint=Open+atr10*0.75;ShortEntryPoint=Open-atr10*0.5;longEntryPoint=Max(longEntryPoint,avg3Lo);shortEntryPoint=Min(shortEntryPoint,avg3Hi);,ThermostatSystem,波段交易的出场条件:longExitPoint=entryPrice-3*atr10;ShortExitPoint=entryPrice+3*atr10,PartIII:,收盘自动平仓程序,收盘自动平仓程序,该程序实现收盘前平掉指定商品所有的持仓；