浙江省证券从业资格考试金融衍生工具概述考试试题.doc

2016年浙江省证券从业资格考试：金融衍生工具概述考试试题本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共50题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1.深交所某只上市股票某日最后一笔成交发生在14：59：30，成交价格为10.00元，成交量为5000股。在14：58：30至14：59：30之间还有另外两笔成交，分别为9.80元、2000股，9.85元、2000股。则该只股票的收盘价为_元。A10.00B9.92C9.85D9.80 2.证券登记结算公司在_日对会员发送预对盘报告。ATBT+1CT+2DT+3 3.债券代表其投资者的权利，这种权利称为_。A债权B资金使用权C财产支配权D资产所有权 4._指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益(或累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。A基金净收益B基金经营业绩C损益平准金D未分配基金净收益 5. 证券回购交易实质上是一种以_为抵押品拆借资金的信用行为。A优先股票B基金证券C有价证券D可转换债券 6. 在下列几项中，属于选择性货币政策的工具是_。A直接信用控制B间接信用控制C公开市场业务D法定存款准备金率 7. _原则即基金销售机构内各分支机构、部门和岗位职责应保持相对独立，权责分明，相互制衡。A健全性B有效性C独立性D审慎性 8. 当个人出现（）情形时，不得申请注册登记为保荐代表人。A具备3年以上保荐相关业务经历B参加中国证监会认可的保荐代表人胜任能力考试且成绩合格C4年以前曾受到中国证监会行政处罚D负有数额较大、到期未清偿的债务 9. 可转换债券是指持有者依据一定的转换条件可将债券转换成_的证券。A基金B优先股C任意证券D普通股 10. 道氏理论认为_。A开盘价是最重要的价格B收盘价是最重要的价格C买入价是最重要的价格D卖出价是最重要的价格 11. 企业债券每份面值为_元。A10B100C1000D10000 12. 从金融衍生工具的新发展角度来分析，资产证券化是_。A风险管理型创新的重要成果B增强流动型创新的重要成果C信用创造型创新的重要成果D股票创新型创新的重要成果 13. 证券公司从业人员在证券交易活动中，按其所属的证券公司的指令或者利用职务违反交易规则的，责任应由_。A其本人负责B所属证券公司承担全部责任C证券登记结算公司负连带责任D证券登记结算公司负全部责任 14. _通常以电脑软硬件设备为后援，同时开辟人工座席和自动语音。A电话服务中心B邮寄服务C自动传真D手机短信 15. （）是根据资本市场环境及经济条件对资产配置状态进行动态调整，从而增加投资组合价值的积极战略。A动态资产配置策略B投资组合保险策略C恒定混合策略D买入并持有策略 16. 证券投资基金将众多投资者的资金集中，并委托基金管理人进行共同投资，表现了基金的_特点。A集合理财B组合投资C风险共担D分散风险 17. 新中国证券市场的发展历史上，证券市场建立的最早年份为_。A1986B1990C1992D1998 18. _是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。A基金资产估值B基金资产总值C基金资产净值D基金份额净值 19. 上海市场B股清算过程中，如境内参与人备付金账户余额不足以完成当日交收而出现透支，中国结算上海分公司将每天按透支金额的_收取罚金。A0.05%B0.1%C0.5%D1% 20. 下列事项中，不需要经过2/3以上的独立董事通过的是_。A公司及基金投资运作中的重大关联交易B公司和基金审计事务，聘请或更换会计师事务所C公司管理的季度报告D公司管理的基金的半年度报告和年度报告 21. 在深圳证券交易所法人结算模式之下，深圳证券交易所会员须以法人名义在证券交易登记结算机构指定（）。AB股联合席位B风险资金账户C法人结算席位D结算经办人 22. 上市公司购买、出售的资产净额占上市公司最近1个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到_以上，且超过人民币_万元的，构成重大资产重组。（）A30%；3000B30%；5000C50%；3000D50%；5000 23. 持有、控制一个上市公司的股份低于该公司已发行股份的30%的收购人，以要约收购方式增持上市股份的，其预期收购的股份比例不得低于_。A1%B5%C10%D15% 24. 关于基金，下列说法正确的是_。A国债基金是以国债为主要投资对象的证券投资基金，风险较高B货币市场基金是以全球的货币市场为投资对象的一种基金C黄金基金是以黄金或其他贵金属及其相关产业的证券为主要投资对象的基金；收益率一般随贵金属的价格波动而变化，不稳定D指数基金的特点是它的投资组合等同于市场价格指数的权数比例 25. （）是根据资本市场环境及经济条件对资产配置状态进行动态调整，从而增加投资组合价值的积极战略。A动态资产配置策略B投资组合保险策略C恒定混合策略D买入并持有策略26.从利率角度分析，_形成了利率下调的稳定预期。A温和的通货膨胀B严重的通货膨胀C恶性通货膨胀D通货紧缩 27.证券公司债券的期限最短为_。A1年B9个月C6个月D3个月 28.公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的_。A25%B20%C15%D10% 29.反映证券市场容量的重要指标是_。A股票市值占GDP的比率B证券市场价值C证券化率(证券市值/GDP)D证券市场指数 30. 若期货交易保证金为合约金额的5%，则期货交易者可以控制的合约资产为所投资金额的_倍。A5B10C20D50 31. 零息债券的发行属于_。A平价发行B溢价发行C折价发行D都不是 32. 20世纪早期，最先通过法律允许发行无面额股票的国家是_。A美国B英国C法国D德国 33. 股份有限公司发行境内上市外资股一般采用（）方式。A部分向原社会公众股股东优先配售，剩余部分网上定价B配售C向机构投资者发行D网上定价发行 34. 关于创业板上市公司首次公开发行股票应当满足的基本条件，下列描述正确的是（）。A发行人是依法设立且持续经营3年以上的股份有限公司或者有限责任公司B最近三年连续盈利，最近两年净利润累计不少于1000万元C最近1期末净资产不少于3000万元，且不存在未弥补亏损D发行后股本总额不少于3000万元 35. 证券公司的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过3个月未还的，构成_。A盗窃罪B贪污罪C挪用资金罪D职务侵占罪 36. 股份有限公司解散时，清算出的公司财产应优先支付给。A职工工资和劳保费用B缴纳所欠税款C清偿公司债务D清算费用 37. 普通股票股东享有的权利有_。A优先认股权B公司盈余分配权C公司经理提名权D剩余资产分配权 38. 上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售的资产净额占上市公司最近1个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到_以上，且超过5000万元人民币的，构成重大资产重组。A30%B40%C50%D70% 39. 在我国，具有证券自营业务资格的机构投资者是_。A商业银行B信托投资公司C保险公司D证券经营机构 40. 考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为_。A2%B3%C4%D7.75% 41. 在上海证券交易所网上定价发行可转换公司债券，假设T日为上网定价发行日，下列说法错误的是_。AT+1日，冻结申购资金BT+2日，验资报告送达上海证券交易所；上海证券交易所向营业部发送配号CT+3日，中签率公告见报；摇号DT+4日，做好上市前准备工作 42. _于2000年7月制定了中国证券分析师职业道德守则。A中国证监会B证券业协会C证券分析师协会D证券分析师专业委员会 43. 大多数地方性证券公司采用的集中性市场营销策略是_。A地区集中策略B品种集中策略C时间集中策略D客户集中策略 44. 一般的，认为证券市场是有效市场的机构投资者倾向于选择_。A市场指数型证券组合B平衡型证券组合C收入型证券组合D有效型证券组合 45. 资本市场直线的Y轴截距代表_。A无风险收益率B风险溢价C风险的价格D效用等级 46. 下列证券中，受到利率风险影响较小的证券为_。A普通股B优先股C固定收益政府债券D固定收益金融债券 47. 某投资者当日申报“债转股”500手，当次转股初始价格为每股20元，该投资者可转换成发行公司股票的数量为_股。A25000B2500C100D10 48. 可转换公司债券是_。A风险管理型创新的重要成果B增强流动型创新的重要成果C信用创造型创新的重要成果D股权创新型的重要成果 49. 在证券交易过程中，应当公正地对待证券交易的各方，以及公正地处理证券交易业务，主要是说明证券交易过程中的_。A公正原则B公开原则C公平原则D对等原则 50. 正式承销前的市场预测和承销协议签署具备（）。A有限的商业和法律意义B无限的商业和法律意义C正式的商业和法律意义D暂时的商业和法律意义荆轲，一个四处为家的刺客，他的心犹如浮云，心如飘蓬，是没有根的，然而高渐离的筑声，却成了他愿意停留在燕国这片土地上的原由。虽是初见，却如故人。也许所有的遇见，早已经是前世的注定，没有早晚，刚好在合适的时间遇见你，就是最美的相识。他曾经游历过多少地方，自己已经数不清，但是没有一处可以挽留他行走的脚步，唯有今日高渐离的筑声，让他怎么也舍不得离开。从此二人心性相投，在燕国集市上，载歌击筑，把盏言欢，欢喜处。嬉笑开颜，忧伤处，潸然泪下，即便这些神经质的状态，被集市上的人哗然，可是对知己而言，又如何呢？人生难得一知己，悲欢喜悦与何人相干呢？我们各自欢喜就好。生为乱世，能够遇到如此懂得自己的人，是一件多么难得的幸福事情啊！然而，这快意的知己日子，总归逃不过那个时代的残酷，千不该，万不该，荆轲不该是一位刺客，若不如此，又如何会被愚蠢的太子丹派去刺杀秦王，一去不复返。倘若荆轲不是刺客，也就更不可能身如飘蓬，居无定所，也许不可能遇见高渐离，所有一切都是冥冥之中的注定吧！“风萧萧兮，易水寒，壮士一去兮，不复还。”知己的离去，让高渐离心如刀割，整日独自击筑高歌，在痛苦中浑噩度日，这样疏懒的生活，无人懂他，对他来说已经倦怠了，他厌倦了这种孤独和苟且的日子。他本可以大隐于野，疏远于喧嚣处，可是他同样选择了一条不归路。去咸阳宫为上宾演奏，最终被人认出，他并不害怕，倒是坦然自若。因为他心里清楚这里就是染过他知己荆轲的鲜血的宫殿，若能在这里死去，也算是一种缘分。然而事与愿违，秦王并没杀了他，给他一个痛快，而是熏瞎了他的双目，让他生不如死。在一次次的心伤中，他在筑中灌满了铅，仿效荆轲，想与秦王同归于尽，只是他心里非常清楚，他根本伤及不了秦王毫发。他之所以如此，以卵击石，无非就是想痛快死去，是一种求死的方式罢了。千百年以后，后人深记那易水的水有多寒冷，那易水的风有多刺骨。那句“风萧萧兮，易水寒，壮士一去