（管理科学与工程专业论文）基于数据挖掘的银行客户流失预测研究.pdf

中史摘要 题日：基于数据挖掘的银行客户流失预测研究 专、l k ：管理科学与工稃 硕士生：高海燕 指导老师：工建仁副教授 摘要 签名： 签名： 南垒垄 难 在银行产品同质化现象普遍存在的今天，客户选抒产品及服务的余地越来越人， 客户的忠诚度越米越低，客户流火已经成为银行业最为关注的问题之一。通过分析 汞j 预测客户流火行为的特征计进行有被的管理，尽可能的减少客户流失是一个紧迫 的问题。 论文采1 1j 了理论研究和实证研究相结台的方法，基于对客户关系管理的现状、 面临的问题以及国内外的应埘状况等问题的探讨，详细论述了如何应州数据挖掘技 术对客户流失问题进行建模和预测。从数据挖掘和c r m 的基本理论八手，以银行业 为背景，以巾国建设银行某分行的客户数据为基础，运用l o g i s t ic 回归模型，重点 描述了一种基于s a s 9 1 挖拥平台下的客户流失建模过程。详细叙述了客户流失模型 的构造思路，从客户流失的商、l k 界定，到建模所需数据集、建模变量的选择，时间 段等要紊的确定，进行流失模犁的总体设计工作。在实际掺棚过程中，对包括数据 的准备、清洗，变量的确立，模型的构建以及模型的评价在内的挫个建模过科进行 了详细分析平i l 研究。 沦文从初步筛选的3 0 个预测变量中。绎过s a s 9 1 编群进行同归运算判定，撼 终结论中确定影响银行霁户流失的5 个贡献度最人的预测变簧，并由此建立流失 模型。针对每个稗户，将客户的文际交易数据带入模犁后，可咀得到每个客户的流 失概率和流失刻度，并由此进彳了有针对性地营销，进而为银行的经营、决策提供可 靠的挝化依据。通过建立客户流失模型，预测哪些客户最具有流失的倾向以及影响 客广流失的关键弘素，帮助识别风险赛广，存弃广流火之前采取针对性措施米挽留 他们。这就改变了银行以往在成功获得客户以后无法监控客户流必、无法有效实现 客户关怀的状况。最后讨沧r 如何利用模型辅助企业管理= 扦进行决策，并且从客户 关系营销的角度讨论了客户维系策略和提出减少客户流火的具体措施，提山背待进 步研究的方向喊课题。论文将数据挖掘技术较好地应用到银行释广流失倾洲i | 1 ， 取得，良好的效果。 【关键诃】：数据挖掘；客户关系管理：c r m ：客户流火模型：【，o g is t lc 同归 西安理工夫学硕士学位论文 t i t l e m a j o r ： a p p l i e dr e s e a r c ho nd a t am i n i n g l nb a n kc u s t o m e rc h u r n m a n a g e m e n ts c i e n c ea n de n g i n e e r i g g n a m e ：h a i y a ng a os i g n a t u e ： s u p e r v i s o r ： a s s o c i a t e p r o f j i a n r e nw a n g s i g n a t u e ： a b s t r a c t 脚 i nb a n kp r o d u c th or n o g e n e i t yp h e n o m c o o nu n i v e r s a le x is t e n c et o d a y ，t h ew a yo f c u s t o m e rc h o o s ep r o d u c ta n ds e r v ic eb e e o m e sv ar i o usa n dt h ec u s t o m e r1 0 y a l t yi sm o r e a n dl o w e r t h ec u s t o m e rc h ur na lr e a d yb e c o m e so n eo ft h em os tm a t t e r so fc o n c c r t ii n b a n k i n gi n d u s t r y t h r o u g ha n a l y z i n ga n df o r e c a s t i n gt h ec h a r a c t e r i s t i c o fc u s t o m er c h u r nb e h a v i o ra n dc a r r y i n go nt h ee f f e c t i v em a n a g e m e n t ，t h er e d u c t n go fc u s t o m e r c h u r na sf a ra sp o ss i b l eisa nu r g e n tq ues t i o n t h i sp a p e ru s e st h em e t h o dw h i c ht h ef u n d a m e n t a lr es e a r c ha n dt h er e a ld i a g n 0 5 is r e s e a r c hu n i f i e s ，b a s e do nq a e s t i o na n ds oo nq u e s t i o na sw c l la sd o m es t i ca n df o r e i g n a p p l i c a t i o n sc o n d l t i o nw h i c ht ot h ec u s t o m e rr e l a t i o n sm a n a g e m e n tp r e s e n ts i t u a t i o n ， f a c e sd is c u s s i o n ，h o wa p p l i c a t i o nd a t am i n i n gt e c h n o l o g yi nd e t a i le l a b or a t e dt od r a i n t h e q u e s t i o nt ot h ec u s t o m e rt o c a r r y o i lt h em o d e l i n ga n dt h ef o r e c a s t t h ep a p e r o b t a i nsf r o u lt h ed a t am i n i n ga n dt h ec r me l e m e n t a r yt h e o r y ，t a k et h eb a n k i n gi n d u s t r y a st h eb a c k g r o u n d ，t a k et h ec h i n e s ec o n s t r u c t i o nb a n ks o m eb r a n c h sc u s t o m e r t r a ns a c t i o nd a t aa st h ef o u n d a t i o n u t i l i z e st h el o g l s 1i cr e t u r n1 1 1 0 d e l d e s c r i b e do n e k j n dt oe x c a v a t eu n d e rt h ep i a t f or mw i t he i n p h a s isb a s e dons a s 91t h ec u s t o m e rt o d r a i nt h er o o d e l i n gp r o c e s s i nd e t a i lo ar r a t e dt h ec u s t o m e rt odr a i nt h em o d e lt h e s t r u c t u r em e n t a l i t y dr a i n e dt h ec o m m e r c i a li i m t sf r o mt h ec us t o m e r ，n e e d e dt h ed a t a s e t t h em o d e l i n gv a r t a b lec h o i c et ot h em o d e l i n g ，w h e ne s s e n t i a lf a c t o rt h ea n ds oon c o m p a r t m e n td e t e r m l n a t i o n c a r r i e do nd r a i n st h em o d e lt h es y s t e md e s i g nw o r k i nt h e a c t u a le x c a v a t i o np r o c e ss ，t oi n c l u d et h ed a t at h ep r e p a r a t i o n ，t h ec l c a n ，t h ev a r i a b l e e s t a b l i s h m e n t ，t h em o d e ic o n s t r u c t sa s w e l ia st h em o d e la p p r a is a le n t ir em o d e l i n g p r o c e s sh a sc a r r i e do i lt h em u l t i - a n a l y s i sa n dt h er e s e a r c h t h ep a p e rf r o mt h ep r e i i m i n a r ys cr e e i l i n g3 0f o r e c a s t sv a r i a b l e ，c a r r i e so nt h e r e t ur no p e r a t i o nd e t e r m i n a t i o na f t e rt h es a s 91pr o gr a m m i n g i nt h ef i n a lconc i u s i o n d e t e r m i n e da f f e c t s5c o i l tr i b u t i o nsb i g g e s tf o r e c a s t sv a r i a b l ew h i c ht h eb a n kc u s t o m er 2 英支摘要 dr a i n s a n ddr a i nst hem o d e lf r o mt h ist h ee s t a b t is h m e n t 1 nv ie wo fe a c hc u s t o m er a f t er1 c a d st h cc as t e m o ra c t u a lt r a ns a e t i o nd a t at h cm o d e l m a yo b t a i ne a c hc u s t o m ert o d r a i nt h ep r o b a b i i i t ya n dt odr a i nt h es c a led i v is i o n a n df r o mt h isc a r r i esonh a st h e p o i n t e dm a r k e t i n g t h e nf o rt h e b a n km a n a g e m e n t t h ed e c is i o n m a k i n gp r o v i d e st h e t e l i a b l e q u a n t i f i c a t i o n b a s is d r a i n st h em o d e it hr e u g ht h ee s t a b i is h m e n tc u s t o m e r ， f or e c a s tt h ek e ya s p e c tw h i c hc u s t o m er sm o s th a v ew h i c hdr a i n st h et e n d e n c ya sw e ll a st h ei n f l u e n c ec u s t o m e rd r a i n ，h e l p st h er e c o g n i t i o nr is kc u s t o m e rb e f o r e ，d r a i n si n t h ec u s t o m ert a k e st h ep o i n t e dm e a s ur et od e t a i nt h er n t h isw i l lc h a n g et h eb a n k f or m er l yt oo b t a i nt h ec u s t o m eri nt h es u c c e s sl a t e rt ob eu n a b l et om o n i t o rt h e c u s t o m ert od r a i n t ob eu n a b l ee f f e c t i v e l yt or e a l i z et h ec u s t o m erc o n t e r nc o n d i t i o n h o wf i n a l l yd is c u s se dh a sc a r r i e do nt h ed e c is i o n m a k i n gu s i n gt h em o d e la s s i s t a n c e e n t e r p r i s es u p e r i n t e n d e n ts ，a n d d is c u s s e dt h ec u s t o m e r f r o mt h ec u s t o m e rr e l a t i o n s m a r k e t i n ga n g l et om a i n t a i nt h es t r a t e g ya n dt op r o p o s et h er e d u c e dc u s t o m e rd r a i n e d t h ec o n cr e t em e a s u r e p r o p os e dw a i t sf o rd i r e c t i o no rt o p i cw h i c hf u r t h ers t u d i e d t h e p a p e r a p p l i e st h ed a t am i n i n gt e c h n 0 1 0 9 yt ot h eb a n k c u s t o m e rc h u r nw e l li nt h e f o r e c a s t 。h a so b t a i n e dt h eg o o de f f e c t 【k e yw o r d s l ：d a t am i n i i l g ，d m ；c u s t o m e rr e l a t i o i lsm a n a g e m e n t ；c r m ；c u s t o m e r c h u mm o d e l ；l o g is t i cr e g r e s s i o n 英文摘要 d r a i n s ，a n dd r a i n st h em o d e if r o mt h i st h ee s t a b l i s h m e n t i nv i e wo fe a c hc u s t o m e r a f t e ri c a d st h ec u s t o m e ra c t u a lt r a n s a c t i o nd a t at h em o d e l ，m a yo b t a i ne a c hc u s t o m e rt o d r a i nt h ep r o b a b i l i t ya n dt od r a i nt h es c a l ed i v i s i o n ，a n df r o mt h i sc a r r i e so nh a s t h e p o i n t e dm a r k e t i n g ，t h e nf o rt h eb a n km a n a g e m e n t ，t h ed e c i s i o n m a k i n gp r o v i d e st h e r e l i a b l eq u a n t i f i c a t i o nb a s i s d r a i n st h em o d e lt h r o u g ht h ee s t a b l i s h m e n tc u s t o m e r ， f o r e c a s tt h ek e ya s p e c tw h i c hc u s t o m e r sm o s th a v ew h i c hd r a i n st h et e n d e n c ya sw e l i a st h ei n f l u e n c ec u s t o m e rd r a i n ，h e l p st h er e c o g n i t i o nr i s kc u s t o m e rb e f o r e ，d r a i n si n t h ec u s t o m e rt a k e st h ep o i n t e dm e a s u r et od e t a i nt h e m t h i sw i t l c h a n g et h eb a n k f o r m e r l yt oo b t a i nt h ec u s t o m e ri nt h es u c c e s sl a t e rt ob eu n a b l et om o n i t o rt h e c u s t o m e rt od r a i n ，t ob eu n a b l ee f f e c t i v e l yt or e a l i z et h ec u s t o m e rc o n c e r nc o n d i t i o n h o wf i n a l l yd i s c u s s e dh a sc a r r i e do nt h ed e c i s i o n - m a k i n gu s i n gt h em o d e la s s i s t a n c e e n t e r p r i s es u p e r i n t e n d e n t s ，a n dd i s c u s s e dt h ec u s t o m e rf r o mt h ec u s t o m e rr e l a t i o n s m a r k e t i n ga n g l et om a i n t a i nt h es t r a t e g ya n dt op r o p o s et h er e d u c e dc u s t o m e rd r a i n e d t h ec o n c r e t em e a s u r e ，p r o p o s e dw a i t sf o rd i r e c t i o no rt o p i cw h i c hf u r t h e rs t u d i e d t h e p a p e ra p p l i e s t h ed a t a m i n i n gt e c h n o l o g yt o t h eb a n k c u s t o m e rc h u r nw e l li nt h e f o r e c a s t ，h a so b t a i n e dt h eg o o de f f e c t 【k e yw o r d s 】：d a t am i n i n g d m ；c u s t o m e rr e l a t i o n sm a n a g e m e n t ；c r m ；c u s t o m e r c h u r nm o d e l ；l o g is t i cr e g r e s s i o n 3 独创性声明 秉承祖国优良道德传统和学校的严谨学风郑重申明：本人所呈交的学位论文是我个 人在导师指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知，除特别加以标注和致谢的地 方外，论文中不包含其他人的研究成果。与我一同工作的同志对本文所论述的工作和成 果的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并已致谢。 本论文及其相关资料若有不实之处，由本人承担一切相关责任 论文作者签名：盘垒煎坷年争月牛日 学位论文使用授权声明 本人杰鱼热在导师的指导下创作完成毕业论文。本人已通过论文的答辩，并 已经在西安理工大学申请博士硕士学位。本人作为学位论文著作权拥有者，同意授权 西安理工大学拥有学位论文的部分使用权，即：1 ) 已获学位的研究生按学校规定提交 印刷版和电子版学位论文，学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存研究生上交的 学位论文，可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索；2 ) 为教学和 科研目的，学校可以将公开的学位论文或解密后的学位论文作为资料在图书馆、资料室 等场所或在校园网上供校内师生阅读、浏览。 本人学位论文全部或部分内容的公布( 包括刊登) 授权西安理工大学研究生部办 理。 ( 保密的学位论文在解密后，适用本授权说明) 论文作者签名：监导师签名：零卿年朔乒日 前言 1 前言 1 1 研究背景及意义 近年来，由于我国商业银行的经营环境的变化和我国加入w t o 后外资银行的进入，使 得国内银行业面临的竞争压力越来越大。网上银行和金融电子化的飞速发展，地域的概念 已经模糊，国内银行引以为傲的网点优势也将逐渐淡化。银行产品越来越趋于同质化，客 户选择金融服务日益自由化、多样化，客户的忠诚度越来越低，客户流失问题e t 益突出。 企业仅仅依靠产品本身很难在日益激烈的竞争中取胜，越来越多的企业将重点从“以产品 为中心”的粗放式经营管理模式向“以客户为中心”的集约化商业模式转移。在目前严峻 的形势下，银行业竞争的焦点将集中在客户这个资源上，特别是那些能够为银行做出较大 贡献的优质客户。按照银行界通行的“二八”法则，占银行客户总数2 0 的优质客户创造 了银行8 0 的利润，可以看出，优质客户是银行的利润之源，哪家银行拥有了广大的优质 客户，哪家银行就拥有了生存和发展的空间。未来金融行业的竞争将紧紧围绕着客户，尤 其是优质客户这一稀缺资源进行。如何提高客户的忠诚度，提升客户价值，进而产生企业 利益，已成为银行重点考虑的问题，同时也成为考量一个银行企业竞争力的重要指标。 银行信息系统经过了多年的发展，己逐步成熟完善，并积累了相当数量的数据资源。银 行业所拥有的关于客户的大量数据背后隐藏着许多重要的信息，但由于人们目前所使用工 具的局限性而无法将其快速有效地挖掘出来。在数据大集中的前提下，各银行目前只能实 现数据的录入、查询、统计等较低层次的功能，却无法发现数据中存在的关联关系和业务 规律，更难以根据现有的数据预测未来的发展趋势。我国银行业数据管理应用的普遍现状 是，银行汇集了大量数据，因为缺乏挖掘数据背后的知识手段和工具，往往导致“数据爆 炸但知识贫乏”，客户分析处在较低层次，难以开展一对一营销，难以为客户及时提供有 针对性、差别化、个性化服务。 在客户导向时代，商业银行成功吸引客户的关键不仅在于了解客户的需求，还要挖掘 出客户的潜在需求，并加强针对这些需求的咨询性营销工具的开发和应用。任何一家商业 银行，如果能通过完善的客户服务和深入的客户分析来让客户满意，就能实现提高客户保 留、客户忠诚和客户创利的目的。 数据挖掘技术是一门近年来新兴的学科，它主要研究如何从大量数据中发掘出有用的 知识，是利用统计学和机器学习技术创建预测模型，存在着广泛的商业应用需求。数据挖 掘技术能够发现大量数据背后隐藏的重要的信息，将原始数据转变成知识和洞察力，使营 销变得更加准确而迅速。在激烈的市场竞争和不断变化的市场需求面前，如何最大程度的 降低客户的流失? 数据挖掘技术通过创建预测客户行为的模型，帮助用户从大量的数据中 抽取有用的商业信息，从而很好地支持人们的决策。 数据挖掘作为一种先进的数据分析方法，是实现对客户数据进行深入分析的有效工 具。将数据挖掘技术应用于c r m 中，可以从海量的客户数据中挖掘出对企业经营决策有价 西安理工大学硕士学位论文 值的知识和规则。成功实施c r m 战略，加强对客户资料、消费信息等的分析、利用，可以 提高c r m 的分析性和智能性，充分挖掘数据资源来进行集中高效的管理，对提高银行核心 竞争力有着十分重要的意义。 1 2 国内外研究现状 1 2 1 国外研究现状 数据挖掘技术是近年来在国外得到广泛应用的- - i 7 新兴边缘技术，首先在银行、保险 公司、电信公司和大型零售行业得到了广泛应用。数据挖掘的研究正方兴未艾，其发展前 景己经在国际上得到了确认。数据挖掘技术在c r m 中的应用研究是当前的研究热点。数据 挖掘技术在c r m 中的应用研究是当前的研究热点。国外在c r m 中进行有效的数据挖掘的研 究主要集中在以下几个方面： ( 1 ) 挖掘方法的研究。这方面主要集中在挖掘的类型知识、各个抽象层的交互知识 挖掘、数据查询语言，以及并行挖掘、分布式挖掘和增量挖掘等算法的研究上。 ( 2 ) 性能研究。主要包括挖掘算法的有效性和可伸缩性、模式的评估和兴趣度度量、 挖掘应用的效益等方面的研究。 ( 3 ) 数据的研究。这方面包括数据库类型的多样性问题、复杂数据类型的处理、噪 声数据和缺失数据的处理，以及异种数据库和w e b 上的数据挖掘等。 ( 4 ) 与用户交互的研究。这方面主要研究数据挖掘结果的表示和可视化，领域知识 的运用，挖掘过程的简化和可理解性等。 ( 5 ) 其他问题的研究。包括数据挖掘的应用开发和它们的社会影响。这些问题是数 据挖掘技术未来发展的主要需求，同时给数据挖掘也提供了许多挑战性的课题。 国外已有将数据挖掘技术应用于客户流失分析和预测的研究，其应用领域主要是电信 业。国外一些学者对数据挖掘在银行c r m 中的应用作出重要阐述，认为客户关系管理为客 户与银行之间创建了一个沟通渠道，数据挖掘优化了c r m 的服务功能。通过分析客户的交 易行为，更好的了解客户和保留客户，挖掘客户的爱好和兴趣，从而以最快的速度响应客 户的需求，为客户提供最优质的服务，极大地提高客户的忠诚度。集成有数据挖掘技术的 营销辅助工具可以提供高精确度的模式识别和预测功能，使商业人员有效地策划和开展营 销活动。b r e i m a n 将分类和回归( c a r t ) 算法应用于基于客户人口特征、合同数据、客户 服务开志的客户扰动预测；c h i h - p i n gw e i 开发了以决策树方法为基础、可以在合同水 平上识别潜在流失者的分类组合预测技术0 1 ；c o l g a t e 采用问卷调查方法对爱尔兰银行学 生市场的客户保持进行研究，发现了客户流失的原因和流失率。1 ；a b r o a d 采用收集证据的 方法对某银行电话银行业务的客户保持情况进行了研究“1 ；c a r d e l l 等学者运用树网模型 ( t r e e n e t ) 研究移动通信行业的客户扰动问题，考察了与客户流失相关的变量并预测客 户流失的概率0 1 。扰动预测的研究主要通过考察客户流失变量并应用各种数据挖掘和统计 技术构建精确的扰动预测模型。但对银行行业客户流失原因和预测模型进行考察和研究的 前言 文献较少，而且主要通过调查方法获得客户入口特征，但通过这种方式获得的信息成本较 大，且获得的信息非常有限，这影响了客户保持预测的精确性。 与此同时，国外的许多研究机构和银行也在这方面进行了实质性的研究和产品开发， 并且在银行业得到广泛应用。早在1 9 9 5 年，在美国前1 0 0 家商业银行中，就有超过5 0 家投产了数据挖掘项目。目前在美国，数据挖掘技术己广泛地应用于信用评估、欺诈发现、 客户保持、营销策划、价格制定、投资组合分析、财务分析、安全管理和战略规划等银行 经营、管理和决策的各个方面。如美国h n c 公司开发了m a r k s m a n 数据挖掘工具，美国 f i r s t a r t 银行使用该数据挖掘工具根据客户的消费模式预测何时为客户提供何种产品； i b m 公司开发了i n t e l l i g e n tm i n e r 软件，m e l l o n 银行使用该数据挖掘软件提高销售和定 价金融产品的精确度，如家庭普通贷款。此外，美国第一银行、f e e 国家银行、w e l lf a r g o 银行和化学银行也都采用了数据挖掘技术，并取得了显著的效果。 据i d c 调查，在客户关系管理中应用数据挖掘技术，为银行提供的投资回报率平均超 过4 0 0 。伴随数据挖掘技术的发展，国外很多大的银行为了能从庞大的数据中获得有用 信息，纷纷把数据挖掘技术运用于经营、管理和决策的各个方面。可以说，数据挖掘技术 己成为外资银行在激烈的市场竞争中获胜的关键技术。 1 2 2 国内研究现状 在国内，中国商业银行的信息化在近1 0 年内有了长足的发展，从最初的业务处理电 子化，到后来各银行内部网络和垂直业务体系的建成，直至数据大集中工程的实施，达到 t f i i f 所未有的高度。但是，信息化本质是保证银行具备核心竞争力的一系列重要工具，而 在信息化工具组合中，更为锐利、高效和复杂的数据挖掘工具，还没有被中国银行业所广 泛掌握。 在金融业，国内外的热点聚集在呼叫中心和数据挖掘( d a t em i n i n g ，简称d m ) 这两 方面。我国银行c r m 的研究和应用仅有几年的时间，大部分银行的呼叫中心已经建成，正 在积极地开展电话银行业务，而数据挖掘在国内商业银行的实际应用还很少，在金融业很 少有将数据挖掘与我国银行c r m 相结合的突出的研究成果，也缺乏大规模的成熟经验。 国内从事数据挖掘研究的人员主要在大学，也有部分在研究所或公司。所涉及的研究 领域很多，一般集中于学习算法的研究、数据挖掘的实际应用以及有关数据挖掘理论方面 的研究。目前，国内k d d 的研究主要集中在k d d 与空间地理信息的紧密结合，从而应用于 国土规划，农业生产、疾病预报( 如2 0 0 3 年的s a r s ) 。国内进行的大多数研究项目是由 政府资助进行的，如国家自然科学基金、8 6 s 计划、“九五”计划等。 相对国外而言，我国的研究和西方发达国家相比明显落后。数据挖掘技术在我国银行 客户关系管理中应用的研究尚处于起步、探讨阶段，对国外成果的引进、介绍、吸收阶段。 面对数据挖掘这种功能强大的新兴边缘技术以及国内银行薄弱的客户关系以及长期积累 下来的海量客户数据，如何充分利用如此庞大的金融数据并从中挖掘出有价值，改善银行 与客户的关系，己成为国内银行客户关系管理中数据挖掘应用研究的焦点。 3 西安理工大学硕士学位论文 在国内现有的研究文献中，关于数据挖掘在银行c r m 中应用的研究还非常少。相关研 究主要有：对数据挖掘及其在银行业的应用进行研究；对数据挖掘在商业银行中的应用趋 势进行分析与展望；对数据挖掘在银行c r m 中的应用进行尝试性、探索性研究等。以上的 这些研究虽然具有开拓性意义，但基本属于描述性文章，并未对数据挖掘在银行c r m 中的 应用及具体实施方法进行深一步的研究。另外，国内一些专家对客户关系管理进行了研究， 主要有：对我国银行业客户关系管理的含义、效用以及实施步骤进行概括性研究；对以c r m 为核心的银行信息系统架构和功能架构进行研究。上述研究或是只侧重于数据挖掘的技术 讨论，或是只侧重于国外银行客户关系管理理论和方法的解释以及对这方面的意义、重要 性和应用领域的理论研究，很少有从事对其具体如何应用以及具体实旌方法进行深一步的 应用研究。目前虽有个别银行正在研究，不过出于商业保密的需要，都没有公开具体细节。 具体来说，在我国数据挖掘在客户关系管理中的研究可以分为以下几个部分：客户细分、 客户的价值分析、交叉销售、客户信用分析、欺诈检测等。对客户流失的研究主要集中在 提供个性化服务、实行“一对一”营销，以吸引客户，提高客户忠诚度上，而很少有直接 对客户流失数据进行建模，并由此对客户流失进行分析和预测，以采取有效的防范措施。 如何通过数据挖掘全面提升银行客户关系管理水平的研究，有利于将实际应用与理论结 合，以弥补国内在这一领域研究的空白。 1 3 论文研究内容与结构 1 3 1 本文的内容 论文共分6 章，研究内容如下： 第l 章，前言。简述了论文的研究背景以及研究意义，及国内外关于数据挖掘在c r m 应用的研究现状和热点。 第2 章，介绍了相关的理论基础。叙述了银行c r m 的现状及存在的问题，分析了应用 数据挖掘的必要性和可行性。介绍了数据挖掘技术的相关理论和数据挖掘的主要工具一 s a s 软件，通过比较分析最终确定挖掘方法和模型。 第3 章，银行客户流失模型研究。介绍了论文建模所需要的模型- - l o g i s t i c 模型，详 细叙述了客户流失模型的构造思路，从流失的商业界定，到建模所需数据集、建模变量的 选择，时间段等要素的确定，进行流失模型的总体设计工作。 第4 章，以银行业为背景，基于建行某分行的客户数据进行实证研究。本文运用一种 基于s a s 统计软件之上的客户流失建模方法，对包括数据的准备、清洗，变量的确立，模 型的构建以及模型的评价在内的整个建模过程进行了详细分析和研究。第3 章和第4 章是 本文的重点部分。 第5 章，客户流失模型的应用研究，从客户关系营销策略的角度讨论了客户维系策略 和具体措施。 第6 章，结束语。总结全文，提出有待进一步研究的方向或课题。 4 前言 1 3 2 本文的结构 全文结构框架如下图1 - 1 所示： 翻卜1 论文的结构框架图 d i a g r a m1 - 1t h et h e s i ss t r u c t u r ef r a m e 5 西安理_ 走学硕士学位论囊 2 理论研究 2 银行客户关系理论 近年来我因的银行业信息基础设施遭设不断完善，信息资源的，开发也得到了煎视，大 多数银行已经开始应用信息技术对资金滚、信息流、娥务流进行全蕊的整合，金融行业进 入了“数据大嶷中”霹健。穗是，鲡舞麸海量翁磊产镳惑孛分褥舀令久焉产静投资编驽， 然后有针对性地提出投资方案；如何对海蟹的信息进行科学的分析处理，推出新妣务，以 及时为决策者提供决策支持，并适应激烈的市场竞争，成为摆在金融企业面前的新课题。 2 。 镶行勰赫豹特点 客户关系篱理( c u s t o m e rr e l a t i o n s h i pm a n a g e m e n t ，简称c r m ) 是2 0 世纪9 0 年代 谖方发展起来的一种旨在改落企业与客户之间关系的新型管理机制，目的是如何识男q 和开 发客户，罄往老客户，提囊骞产惠渡爱秘满悫廑，簸大隈度数纛缮夔终经济效熬。 商业银行客户关系管理作为一种新型的管理模式，既是一种先进的发展战略和经营理 念的体现，也熄一种新型的商业模式和管理实践活动。银行作为一种经营货币并掇供与货 箍耀关服务黔特殊企业，荚窍声关系管理蠢一定的特豫性。吴体地说，银行c r m 的孩心是 以客户为串心，壹犊表现为戳现代信息援术为手段，镪括韭务操律、客户信息和数据分拆 为主要内容的软、硬件系统集成，是银行缀营活动在简度数字化、储息化、电子化和自动 化条件下与客户全面接触、众程服务的统技术平台和智能服务系统m 。总的来滋，c r m 怒一耱经营耪磐理理念，楚熬望务窝警瑷鸯程集戒在一起懿系缝王疆。 银行c r m 分为操作型c r m 和分析型c r m 。其中操作挺c r m ( o p e r a t i o n a lc 洲) 是指客 户管理，它要求所有业务流狸的流线化和自动化；分析型c r m ( a n a l y t i c a lc r m ) 主要是 分辑操终型c r m 申获褥静务秘数据，迸藤必镊毒亍粒经嚣、决策提供可靠的量耽谈攥蝴。晷 魏客户关系管理系统大多数强实现了操佟型静功能，对予分析型也仅完成了查询和分析功 能。 2 ，1 。2 银行o r l l l 存在的阚题 虽然银行很早就开始了客户信息的收集工作，但是最初的客户资料只有与建行业务紧 密相关的简单信息，大部分客户信息至今仍处于闲置状态，对客户的行业特点、业务规律 都很模糊，而且缺乏一套有效的数据挖掘系统进行信息分析，使得银行的各种数据不能有 效结合，形成了很多“信息孤岛”，造成对“以客户为中心”的理解一直处于表面状态。 由于客户信息资料没有充分开发和利用起来，很难从中分析出正确的信息，长期以来银行 只能对客户实行无差别服务，无法抓住真j 下的赢利客户，不能为银行的管理层提供正确的 决策支持。 根据现状调查，国内应用客户关系管理缺乏客户行为的深层次分析工具，即缺乏利用 更加有效的数据分析技术对客户进行深入地了解，银行目前未能充分发掘现有客户资源， 6 理论研究 实行差别化营销，在发展客户( 向上销售交叉销售) 方面比较薄弱，缺乏营销反馈( 见 表2 - 1 ) 。 表2 - 1 营销业务现状及需求 t a b l e 2 - 1m a r k e t i n gs e r v i c ep r e s e n ts i t u a t i o na n dd e m a n d 业务内容业务现状业务需求 目标客户选择 以较简单的特定事件或方法设实现客户细分 定，没有一套健全的市场目标客定义目标客户群 户选定机制和系统，无法充分展追踪客户群的转变 现营销活动的有效性为客户经理提供目标客户名单 差别化营销无法提供各渠道的客户识别与实现客户数据的分析和建模 差异化互动，缺乏有组织的营销设计价格、产品和服务的差异化组合 活动方案 营销反馈缺乏营销活动的反馈机制，无法利用反馈回来的客户群特性数据建 进一步增强营销活动对目标客立预测性数据模型 户的吸引力 向上销售交义销 缺乏营销联动的数据支持，无法共享相关信息 售进行向上销售交叉销售 此外，银行没有形成系统的客户洞察管理，只停留在客户经理对客户的主观判断上， 缺乏数据支持，没有一套有效的分析、管理工具来分析客户的流失情况( 如数量、比例、 结构成分) ，无法深入了解客户流失的结构组成，进而分析客户流失的可能原因。银行没 有为客户经理提供有效的预警信息去防范客户流失，没有提供客户反馈的渠道或监察的机 制，往往是在客户销户的时候才知道，因此最终可能导致客户离开。 2 1 3 客户流失管理的必要性 “客户资产”是指银行目前所拥有的忠诚客户，是银行赖以生存和发展的战略资源和 经营资产。其中，v i p 客户更是银行业利润的有力保障，特别是在当前民间吸储、银行吸 储压力及存贷比居高不下等因素作用下，拥有高额存款的贵宾更是各家银行宝贵的客户资 产。 在银行产品同质化现象普遍存在的今天，客户选择产品及服务的余地越来越大，客户 的忠诚度越来越低，客户流失已经成为银行业最关注的问题之一。从银行自身的角度来看， 客户流失管理是企业生存发展的需要。有关数据显示州： ( 1 ) 发展一位新客户的成本是挽留一个老客户的5 倍； ( 2 ) 客户忠诚度下降5 ，则企业利润下降2 5 ； ( 3 ) 向新客户推销产品的成功率是1 0 ，然而，向现有客户推销产品的成功率是5 0 ； ( 4 ) 如果将每年的客户关系保持率增加5 个百分点，可能使利润增长8 5 ； 7 西安理工大学硕士学位论文 ( 5 ) 向新客户进行推销的花费是向现有客户推销花费的6 倍； ( 6 ) 如果公司对服务过失给予快速关注，7 0 对服务不满的客户还会继续与其进行商 业合作； ( 7 ) 6 0 的新客户来自现有客户的推荐； ( 8 ) 一个对服务不满的客户会将他的不满经历告诉其他8 到1 0 个人，而一位满意 的客户则会将他的满意经历告诉2 到3 入。 由此可见，对客户保持和客户流失的预测十分重要。随着金融竞争日益激烈，银行必 须在发展新客户的同时，着手进行客户流失管理的研究。通过建立客户流失预测模型，使 银行能够预测客户流失的可能性，提出相应的挽留政策，留住有价值的客户，从而减少企 业的运营成本。因此，客户流失模型的建立对企业来说有着极为重要的意义。 2 2 数据挖掘方法论 2 2 1 数据挖掘的定义 数据挖掘用于指定数据挖掘任务中要找的模式类型，主要用来刻画数据集合的一般特 性或根据当i i 数据进行分析推算，从而达到预测的目的“。以下分别从技术角度和商业 角度来进行定义： a 技术上的定义 数据挖掘( d a t em i n i n g ，d m ) 出现于2 0 世纪8 0 年代后期，是数据库中知识发现( k d d ) 过程的一个特定步骤。从技术角度看，数据挖掘是从大量的、不完全的、有噪声的、随机 的实际应用数据中，提取隐含在其中的、人们事先不知道但又是潜在有用的信息和知识的 过程。确切地说，数据挖掘过程是一种决策支持过程，主要基于人工智能、机器学习、统 计学等技术，高度自动化地分析生产业务中原有的数据，做出归纳性的推理，从中挖掘出 潜在的模式，预测客户的行为，帮助企业的决策者调整市场策略，减少风险，做出正确的 决策1 。 b 商业角度的定义 从商业角度看，数据挖掘是对商业数据库中的大量业务数据进行抽取、转换、分析和 其它模型化处理，从中提取辅助商业决策的关键性数据的一种新的商业信息处理技术。简 而言之，数据挖掘其实是一类深层次的数据分析方法。分析这些数据也不再是单纯为了研 究的需要，更主要是为商业决策提供真正有价值的信息，进而获得利润。但所有企业面临 的一个共同问题是：企业数据量非常大，而其中真正有价值的信息却很少，因此从大量的 数据中经过深层分析，获得有利于商