（马克思主义哲学专业论文）对凯恩斯经济学的“不确定性观”的哲学初探.pdf

对凯恩斯经济学的“不确定性观”的哲学初探中文提要 中文提要 古典和新古典理论以确定性假设为前提建构经济理论。但在经济活动中大多 数决策却是在不确定性的基础上做出的，这就严重影响了经济理论的解释力。凯 恩斯和奈特开创了不确定性经济学研究的先河，把不确定性作为其理论基础，大 大提升了理论的解释力。但后来的主流经济学在运用不确定性理论时，基本上抛弃 了凯恩斯关于不确定性的深刻见解。 因为忽视凯恩斯关于不确定性的深刻见解使经济分析常常走入困境。所以， 有必要深入考察凯恩斯经济学的不确定性观，考察不确定性产生的认识论原因和 本体论原因，即社会存在本身具有的复杂性、随机性，人的实践也具有的复杂性 等。本文认为，不确定性是不可避免的，经济事实、经济社会本身就具有不确定 性、随机性。对凯恩斯经济学“不确定性观 的哲学探讨，不仅有利于促进经济 学更好地从可能走向现实，也有益于经济学方法论和认识论。 关键词：不确定性凯恩斯经济学经济学方法论认识论 作者：何茂昌 指导教师：狄仁昆( 教授) 旦! p i l 里s o p h yi n i t i a l l ys e a r c h e st ot l l ek e y n 嚣e c o n o i i l i c “u n c e r t a i n t yv i e w t h e p h i l o s o p h yi n i t i a l l ys e a r c h e st om ek e y n e se c o n o n l i c “u n c e r t a i n t yv i e w a b s t r a c t c l a s s i c a l 锄dn e o c l a s s i cm e o 巧t a k ed e f l i i i t es u p p o s i t i o n 弱p r e i i l i s ec o n s t r i 脚o n e c o n o i i l i c l e o b u tm em 旬耐t yd e c i s i o n s 一础此n gi sa c t i l a l i y 嫩k c si i it h ce c o n o m i c a c t i v i 锣 i i lt l l e u n c e r t a i n t yf - 0 u n d a t i o n ， t l l i ss e r i o u si l l n u 蛐c ec c o n o m i c 也e o q e x p l 柚a t i o ns 骶n g m k e ) f i l e s 锄dl ( i l i g h tf o u n d e dm eu n c e n 缸n t ye c o n o m i cr e s e 砌l b e 西n n i n g ，t a ：k e si t s 删o n a l et l l eu n c e r t a i n t y h 嬲p r o m o t e dt l l e l e o 巧e x p l a i l a 垃o n s 缸i e n g d lg r e a y b u ta f 咖a r dm a i l l s n e 锄e c o n o m i cw h e nu t i l 嘲也eu n c e r t a i n 哆 虹l e o r y b a s i c a l l yh 觞a b a n d o n e dk e y n e sa b o u t 懋eu n c e r t a i n t yp r o f o u n do p i i l i o n b e c a u s en e g l e c t sk e ) ，n e st 0c a u s em ee c o n o l i l i c 姐a l y s i sa b o u t 廿l eu n c 鼬t y p r o f o u n d0 p i i l i o nt 0 诎【i n t om e d i f ：f i c u l tp o s i d o n 缸q u e n n y 1 i l e r e f 0 r e ，i ti sm c e s s a r y t 0i n s p e c tt t l e k e y n e se c o n o m i cm o r o u g l l l y 也eu 玳期期i n t yv i e w m e 印i s t e m o l o g y r e a s o nw t l i c h 柚dt l l eo n t o l o g yr e 嬲o nt l l ei l l s p e c t i o nl l i l a 羽痂i l t yp r o d u c e s ，n 锄e l yt l l e s o c i a lb e i i l gi t s e l fh 私廿l ec o m p l e 】【i 劬r a n d o m n e s s ，h l m 姗sp r a c t i c ca l s oh 硒c o m p l e x i y a n ds oo n 。t i l i sa n i c l eb e l i e v e d 廿l a tt l l eu n c e r t a i n t yi si n e v i t a _ b l e ，n l ee c o n 0 i n i c a lf 配t ， n l ee c o n o i i l i cs o c i 啊i t s e l fh 觞t l l el l n c e n 缸y ，r 缸d o m n e s s t 0m ek e y n e se c o n o m i c l l n c e n a i n 锣v i e w p l l i l o s o p h yd i s c u s s i o n ，i sn o to n l y 水l v 柚t a g e o u st 0t l l ep r o m o t i o n c c o n o l l l i cf 幻mp o s s i b l ym o v e st o w a r dt l l er e 甜i t yt 0b ea l s ob e n e f i c i a lw e l li nm e e c o n o 血cm e t l l o d o l o g ya n dm e 印i s t e i n o l o g y k e yw o r d s ：u n c e n 出【t y k e y n e se c o n o i n i c ，e c o n o i n i cm e l o d o l o 鼢e p i s t e n l o l o g y w n t t e n b y ：h e m a o c h a n g s u p e r v i s e db y ：p r o f d h n l ( u n 苏州大学学位论文独创性声明及使用授权声明 学位论文独创性声明 本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师的指导下，独立进行研究工 作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含其他个人或集体已 经发表或撰写过的研究成果，也不含为获得苏州大学或其它教育机构的学位证书 而使用过的材料。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确 方式标明。本人承担本声明的法律责任。 研究生签名：奄啦日 学位论文使用授权声明 苏州大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆、清华大学论文合作部、 中国社科院文献信息情报中心有权保留本人所送交学位论文的复印件和电子文 档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质 论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可以 公布( 包括刊登) 论文的全部或部分内容。论文的公布( 包括刊登) 授权苏州大 学学位办办理。 研究生签名：刍叁臣日期：定匡。绝丛 导师签名：期旦星：兰：，夕 对凯恩斯经济学的“不确定性观”的哲学初探引言 引言 如果将亚当斯密发表国富论作为经济学诞生标志的话，到现在经济学 已走过了2 0 0 多年的历程。主流经济学在精致化、体系化日臻完善的今天，仍然与 现实之间形成极大的反差，经济理论与现实往往不一致，甚至大相径庭，经济分 析常常陷入困境。究其深层次原因，不仅古典主义、新古典主义经济学都坚持确 定性的方法论和认识论，把经济分析的世界当作是一个确定存在的世界，而且，当 今主流经济学的许多学者实质上也持如是观，这就难免使经济分析的内容、结论 南辕北辙。总之，这种经济分析的根本问题是：经济学家们试图用一种确定性的 观念或世界观来解决一个不确定性的经济世界的种种问题 本文分六部分：第一部分是“不确定性问题”研究现状综述。第二部分是古 典主义、新古典主义和当今一些主流经济学家对确定性的追求。他 ? ：一味的追求 确定性，对不确定性问题的理解是不到位的，他们认为虽然个别的、具体的经济 行为是不确定的，但总体经济关系、经济运动是可确定的；并且认为导致意外的 情况是认识不全面造成的。第三部分是凯恩斯对不确定性的追寻及其方法论和认 识论意义。凯恩斯认为不确定性是不能被消除的，是不可概率的，他坚持不确定 性观，认为大多数经济决策都是在不确定条件下作出的，并把不确定性作为其理论 体系的基础。第四部分是对凯恩斯经济学不确定性观的哲学追思。不确定性涉及 到社会存在的本性，社会存在本身就具有复杂性、随机性，人的实践也具有复杂 性。第五部分是不确定性引发的问题，概述了不确定性和制度的关系，即制度能 不能减少不确定性；不确定性和经济规律、复杂性等关系。第六部分是正视不确 定性才会使经济学更好地从可能走向现实。 对凯恩斯经济学的“不确定性观”的哲学初探一、“不确定性问题”研究现状综述 一、“不确定性问题 研究现状综述 就我所掌握的资料中，对不确定性问题研究的学者并不多，这些不多的学者 的研究范围还大都限于自然科学的不确定性，即只研究自然界的不确定性。对社 会科学( 经济学) 和社会的不确定性的研究者更少，对不确定性经济分析大师凯恩斯 所开创的不确定性的研究者更是少之又少。而对自然科学和社会科学的不确定性 问题都有所涉及的研究，也仅仅就概念本身和不确定性的表现上作了些考究。 李坚博士认为确定性是人类认识尤其是科学认识追求的目标，科学的发展史 曾经是一部“确定性寻求 的历史，但是，随着科学技术的深入发展，人们发现 世界本质上不确定性比确定性更为基本和普遍，在确定性的周围存在着广阔无垠 的不确定性他以不确定性问题为论题，从历史和理论两个维度对不确定性概念内 涵、不确定性与确定性的关系以及自然科学、系统科学和社会科学中不确定性的 具体表现进行探析。但他只是从概念层面上对不确定性进行分析，指出了自然科 学、复杂性科学社会科学等等都有不确定性，没能指出不确定性出现的根源。 海森堡的测不准原理否定了拉普拉斯的因果决定论，在微观尺度上将不确定 性引入现实世界。海森堡认为，确定性是经典力学自然法则的基本表述。在确定 性的世界里，一旦初始条件给定，一切都是确定了的科学的发展却看到的是确定 性的终结和新自然法则的诞生。这个( 新) 法则不再建立于确定性定律情形下的 确定性，而是建立于不确定之上。在这种新理性之中，科学不再等同于确定性， 不确定不再等同于无知。新自然法则现在表达可能性或概率。这里，可能性实质 上就是不确定性，概率则是不确定性中之确定性的数学表达。这种新自然法则描 述的是一幅以不确定性为基础的新的科学世界图景。圆 汪浩瀚教授对经济学中不确定性问题的提出者凯恩斯和奈特进行了比较研 究，认为奈特对经济不确定性问题的贡献在于其对风险和不确定性的严格区分， “不确定性”这个词需要在不可计量的因素基础上进行决策，而“风险”是指一种 可测量的不确定性，在此基础上成功地构筑了以不确定性一风险为核心的利润理 论，由此揭示了企业存在的本质；凯恩斯将不确定性作为其宏观经济理论的逻辑起 点，即预期的不确定性成为他的消费、投资及货币需求三大心理规律的支撑，不确 。参阅李坚不确定性问题初探博士论文 。参阅海森堡物理学与哲学【m 1 范岱年译，商务印书馆，1 9 9 9 年版。 2 对凯恩斯经济学的“不确定性观”的哲学初探一、“不确定性问题”研究现状综述 定性理论成为其建立宏观经济理论的基石。而不确定性理论是凯恩斯在研究概率 后提出来的，所以不确定性理论有其概率基础。随着经济学家对不确定性认识的 深化，凯恩斯之后的主流经济学也对不确定性问题进行了一定的探讨，但最终只 是把不确定性又变为确定性。由此可以看出主流经济学家们一个深植内心的情结， 就是在行为假设上排斥不确定性，这几乎已成为主流经济理论形成与发展的历史 进程中一个不变的传统。 黄弈林教授指出了凯恩斯的三大基本心理规律消费倾向规律、流动偏好规律 和资本边际效率规律和不确定性的关系，认为这些基本心理规律就来自未来世界 的不确定性。凯恩斯在构建理论体系的过程中，由不确定性引入了预期与三大心理 规律，又由此引入了货币与失业的概念，然后据此演化出其完整的理论体系。即以 未来世界的不确定性作为逻辑起点，经过预期这个中心环节，演化出三大心理规律， 并引入货币、失业等概念，然后由此建构其理论体系。这样，在凯恩斯的理论中，不 确定性与预期通过利率和资本边际效率厦二者的交互关系的不稳定性，成为现代 资本主义经济体系波动的最终根源，并由此推出政策结论：在由不确定性而引致的 资本边际效率递减规律和流动偏好规律的共同作用下，资本预期利润率与利息率 的差额不足以诱使企业家继续扩大投资，因而市场机制一般不能达到充分就业的 均衡。因此，要扩大投资、实现充分就业，就必须由国家来干预经济、扩大支出、 增加投资，从而达到充分就业的均衡。o 刘怀德教授认为经济学的不确定性研究的价值在于从基本的概念框架和思维 模式上思考经济学的应有之义，并为经济学分析现实提供有效的范式。他认为经 济的不确定性一方面是经济主体的不确定性，一方面是经济环境的不确定性。首 先应由主体入手，先研究了经济人概念，然后从经济学的学习、博弈、预期来丰 富经济人概念。也研究了不确定性经济学研究的一些基础问题。如：时间与不确 定性、反馈、不确定性预测、非线性等等。不确定性是社会经济系统的本质特征， 它与作为决策主体的人的思维和决策面对的未来未知性有关，经济学一方面要深 入人思维过程进行包括实验心理研究，一方面要将人类置入社会经济系统中，运用 复杂性的思想，两者结合才能解决不确定性问题。处理不确定性，一方面要走人文 主义之路，因为在很大程度上不确定性的认识和处理是一种心理现象，需要借鉴心 。参阅汪浩瀚从确定性到不确定性：主流经济学方法论演进的重要特征【j 】东南学术，1 9 9 9 年第5 期 参阅汪浩瀚现代不确定性经济理论的比较研究：凯恩斯与奈特四经济评论2 0 0 5 年第l 期 。参阅刘怀德不确定性经济学研究【m 】上海财经大学出版社，2 0 0 4 年版 3 对凯恩斯经济学的“不确定性观”的哲学初探 一、“不确定性问题”研究现状综述 理学的研究成果，另一方面要走科学主义之路，目前兴起的复杂性研究很值得经济 学人士跟踪。 以上学者对不确定性问题的研究虽然已比较深入，但只是在经济学层面上或 科学层面或概念层面上对不确定性问题探讨，都没对“不确定性 在科学认识和 理论建构中的意义和作用进行深入思考，也没给出“不确定性产生的深层次原 因。其实，不确定性的出现有其认识论和本体论原因，这就要求在哲学层面对不 确定性进行探讨。通过对凯恩斯经济学的“不确定性观探讨，对人们理解“不 确定性 在科学认识和理论建构中的作用有重要价值。 o 参阅刘怀德不确定性经济学研究【m 1 上海财经大学出版社，2 0 0 4 年版 4 对凯思斯经济学的“不确定性观”的哲学初探二、古典主义、新古典主义对确定性的追求 二、古典主义、新古典主义对确定性的追求 古典主义、新古典主义把不确定性看成现象特征，认为只需把握到现象的根 据或隐藏在现象内部的确定本质，就可获得对不确定现象的确定解释。试图寻找 确定性的知识，一直是他们的不懈追求。他们希望在确定性世界里，所有经济现象 可以以规则的、一致的和可观察到的确定性结果来解释。梳理经济学的发展历史， 可以看到经济学对确定性意义的追寻过程。 古典经济学的创始人亚当斯密在国富论中认为，通过人类的“利己心” 和“自爱心 ，通过“看不见的手就可以实现整个社会的“预定调合 ，把经济 现象看作是客观的人类利已本性的表现：同时，他又指出在经济制度的运行和个体 行为之间存在着一种相互影响、相互作用的机制。在亚当斯密之后的一百多年 里，经济理论一直遵循着理性选择思路，即经济主体从事经济活动的动机和最大化 密不可分，经济系统内部行为完全能以一种确定性的状态而存在并以此方法进行 研究和描述。到1 9 世纪，李嘉图用严格的逻辑把经济整体简化为几个变量，然后在 假设的基础上推出确定性的结论，这种经济学方法的演绎主义转向更将经济世界 的不确定性因素简化抽象了，从而为经济学成为确定性的“科学 铺平了道路。 随着不确定性的消失，经济体系似乎是依靠自身的逻辑在运转。以马歇尔为 代表的新古典经济学的方法论采用了边际增量分析、局部供求分析、主观心理分 析等，用一整套严密的、全新的经济概念体系与方法建立了新古典理论命题和基本 分析框架，在这个分析框架里，各种交易活动被视为自我一致的领域，利润最大化 和均衡成为其理论体系的两大支柱，经济学完全可以依照牛顿的力学方法来建立。 一切经济事物的关系都变成了没有社会内容的机械的数量关系，把社会经济的内 在不确定性关系从经济学中排除掉了。经过这样的抽象化妆后，他们推演出一个机 械、线性和确定性的经济系统。在这个系统中，市场价格和数量交易，受供给与需 求两种互为因果的作用力影响，买卖双方会自动地走向均衡。到后来，经过阿罗和 德布鲁等人的努力，新古典主义理论重新在更一般的公式化体系中得以更加精致 化。圆在这个体系里，古典经济学的精萌被形式化地表述在为人们所熟知的萨伊定 律中，经济的内在逻辑被解释成某种意义上的数学公理化，在自由放任条件下，不 。注：后被熊彼特称为“李嘉图恶习” o 注：这个框架即阿罗一德布鲁范式 5 对凯思斯经济学的“不确定性观”的哲学初探 二、古典主义、新古典主义对确定性的追求 受外界冲击的竞争经济将平稳均衡类似于瓦尔拉斯均衡。这样，一个有序的经济世 界意味着理性与确定性。这就是传统的新古典主义经济学确定性图式，这种确定性 方法论传统直至2 0 世纪3 0 年代一直占据着经济学的主流地位。以萨缪尔森为代表 的当今主流经济学的微观基础仍然是新古典主义型，在主流新古典主义经济学中， 消费偏好效用函数理论，厂商理论等均建立在很严格的数理逻辑基础之上，构成了 新古典经济学大厦最华彩的部分，不确定性仍然被排斥在经济学的纷繁世界之外 古典主义认为通过人类的“利己心”和“自爱心 ，通过“看不见的手 就可 以实现社会的“预定调合，把经济现象看作是客观的人类利已本性的表现的思想 是把人为设定的本质世界当作真正的经济世界。 新古典理论中的一般均衡理论等用可能世界来谈整个经济世界，来替代本质 世界，就是以现实世界不是这样衷前提的，是在某种程度上承认不确定性的，但 是，在理论分析时，新古典经济学仍坚持确定性的经济学方法论和认识论而把不 确定性排除掉了。他们对不确定性本身的认识不到位，只是认为不确定性是认识 不全砸造成的。 主流经济理论对现实确定性的默认或假设，使它与现实之间形成极大的反差， 以致于长期以来在经济理论分析与经济政策实践之间出现一个悖论：一方面，经济 分析之所以能够进行，是因为它排除了不确定性和变动：另一方面，经济政策之所 以能够进行，是因为它仔细地考虑了不确定性与变动。 6 对凯恩斯经济学的“不确定性观”的哲学初探三、凯恩斯经济学对不确定性的追寻及其方法和认识论意义 三、凯恩斯经济学对不确定i 生的追寻及其方法论和认识论意义 2 0 世纪现代物理学的发展，推翻了体现拉普拉斯决定论思想的经典物理学范 式，尤其是海森堡的测不准原理否定了拉普拉斯的因果决定论：在微观尺度上将不 确定性引入现实世界。人们刻画世界的任何规律实际上都是对客观世界运行规律 的一种近似描述。自然科学特别是物理学以及哲学认识论上的转变和发展，对经济 学方法论和认识论的发展产生了深刻的影响，也为不确定性事件的发生提供了一 种合理的解释。 ( 一) 凯恩斯经济学对不确定性的追寻 1 、凯恩斯不确定性理论与概率 概率是作为度量不确定性问题而出现的，其种类可能是归纳或演绎的、经验或 逻辑的、客观或主观的、基数或序数的、精确或有界的、频率或信念的等类型，所 以，存在诸多可选择的概率定义就不足为奇了。 1 9 2 1 年，反映了凯恩斯对当时哲学与数学深刻思考的著作概率论问世，他 率先把概率看作是两个命题之间的逻辑关系，从而发展了一种认知理论，奠定了其 经济分析的方法论基础。他反对当时居于统治地位的频率学派对概率含义的解释。 因为频率学派的概率理论不需要一个先验的命题作为基础，而仅仅依靠经验和观 察到的现象来决定一个概率值。他指出，每种概率理论取决于不可能性和确定性之 间的一种路径，个体的概率也许是不能进行数量化度量的；在很多情况下，我们对 事物的未来状态是一无所知的，用于建立概率关系的主要方法应是类推法和归纳 法。凯恩斯在概率论中提出了一般的不确定性和特殊的概率问题。他主张用 “某种 和“可能”来描述我们所愿意接受的知识的理性信念程度。我们对于各 种见解的对或错的判定主要依赖于我们所处的环境，一旦到了能够非常方便地确 定或以某种概率讨论这样一个主题的时候，也就明确地传递了一种关系。在这种关 系里，人们坚持这种知识的积累是现实的或假设的，但又不是他们本身建议的特 征。凯恩斯在理性的信念和不理性的信念之间作出了区别：如果一个人无恰当的理 由去相信什么东西，并且他所相信的结果从某种理由上是他所不知的尽管可能是 对的，那么就不能说他是理性地相信它；反之，一个人可能理性地相信一个主张， 。期基德尔斯基凯恩斯传 m 相兰欣、储英译，三联书店出版社，2 0 0 6 年版，第3 3 9 页 7 对凯恩斯经济学的“不确定性观”的哲学初探三、凯恩斯经济学对不确定性的追寻及其方法和认识论意义 而它事实上却是错误的。因此，在理性的信念和仅仅是信念之间的区别与在真实的 信念和错误的信念之间的区别是不同的。所以，他主张概率是通过合理性的问题与 知识相关联。凯恩斯相信理性信念的最高程度是符合知识的，它被称为某种理性的 信念。“当我们对一个事物有着某种理性信念时，我们就会被说成是知道这件事物 了，反之亦然。因为我们会从对理性信念的可能程度中产生理由，最好是把知识视 为基本原理，并且根据它来定义理性信念。刀凯恩斯进一步阐述了其概率概念的 基本涵义，并确信确定性概率的程度是由作出判断的个人经验或知识而定的，并不 是由所在环境的固有特征决定的，在这种程度上，概率可以被称作是主观的。尽管 如此，凯恩斯仍然认为，概率由于与逻辑 有关，因而并不真正是主观的。对于凯恩 斯而言，概率描述了一个事件和它发生的可能性之间的逻辑关系。假定信息是由个 人所拥有的，这种关系是由个人相信某些结果会发生的准确程度来决定的。当一旦 决定知识的事实已经给定，那么在这些情况下，什么是可能的或不可能的都已经客 观地决定，与我们的意见无关，概率理论就是和信念的程度有关。凯恩斯关于不确 定性的论点是非常牢固地植根子他的概率含义中，而他的概率论又反过来植根于 他对客观现实的看法上。凯恩斯主张个人至少部分地是通过主观的分析来达成对 预期结果的概率分析。在凯恩斯看来，主观决定的预期结果并不必然意味着合理性， 只有当它们正确的和准确的对可获得的信息进行分析时，个体才达到了理性的决 定。凯恩斯假定概率是基于可获得的信息的一种知识，而不是知识的对象，其概率 理论的核心是：概率不能被限制成为一种可度量函数的定义，因为这种关系是客观 的，而判断是主观的。凯恩斯相信不确定性在其他很多情形中都盛行是因为人性的 特征，即在我们的活动中，有一大部分是信仰自然的乐观主义，而不是数学的期望， 个人或集体所采取的大多数行为的结果通常并不是都能够通过概率分析的机制进 行预期的。 概率是一种以量变为基准的认知模式，不可衡量性拒绝了这样一种认知模式， 这使得认识主体无所适从，使得我们的“预见就无从谈起。凯恩斯创立的理论 表明承认不可概率性反而获得对现实不确定性更广泛更深刻的认识，这是经典认 识论所没能揭示的。 2 、凯恩斯不确定性理事色：的基本内涵 经济活动中可以出现各种不同种类的不确定性，但若从所考虑的事件状态的 转引之期基德尔斯基凯恩斯传 m 相兰欣、储英译，三联书店出版社，2 0 0 6 年版，第4 3 5 页 。注：这里的逻辑是确信的命题之间的逻辑关系。 8 对凯恩斯经济学的“不确定性观”的哲学初探三、凯恩斯经济学对不确定性的追寻及其方法和认识论意义 归属来划分，有两类不确定性：一类是外生不确定性，有关的变量类似消费者偏好 和厂商的技术，经济学家通常把它们看作是外生的；另一类是内生不确定性，它与 经济系统本身的运行有关，这种内生不确定性来源于经济行为者的决策，这正是经 济学家要去解释和预测的工作。 奈特最早把不确定性作为一个独立的范畴进行了系统地研究，他同时也在 1 9 2 1 年出版了风险、不确定性与利润，并严格区分了风险和不确定性。他认为， 风险是一种可以度量的不确定性，是可以衡量的变化；而不确定性则是一种无法度 量的风险，是不可衡量的变化。一部分经济学家也认为，所谓真正的不确定性不是 外生给定的不确定性，而是人类决策交互作用内生地产生的。换言之，哪怕自然界 完全没有不确定性，人们决策互动的后果也可能产生真正的不确定性。 虽然在概率和不确定性之间有着联系，但凯恩斯不认为“非常不确定性 和“非 常不可能是同一回事；相反，他认为不确定性存在于一个没有任何概率分析基础 的状况劳森也认为凯恩斯采用的不确定性理论，其中概率是知识的所有物，而不 确定性则对应着一种数字上不可测量的概率情形。不确定性对奈特来说，就像对凯 恩斯一样，是与一种数字上不可测量的概率情形相对应的。因此，凯恩斯对古典主 义基于经济主体是完全理性和信息完全基础上的自由市场理论的逻辑提出了质疑， 把不确定性与信息完备性联系在一起，实际上奠定了现代不确定性理论的基础。凯 恩斯认识到完美的知识是不可能的，人们观察到这一点是由于知识包含了主观的 和客观的因素，完美的知识是难以达到的，他对于不确定性在经济决策中的影响的 关注表明了对于拥有完美知识的价值和愿望的清晰理解。固因此，不确定性被许多 人认为是凯恩斯革命最基本的要素。具体地说，凯恩斯不能接受古典理论是基于他 的观察，即主流传统理论不能解释在2 0 世纪早期，特别是进入2 0 3 0 年代可以观察 到的高失业的长期存在。凯恩斯相信这种失业主要是由有效需求不足造成的，而有 效需求的不足是由于经济主体对未来的不确定性而保持货币平衡的倾向造成的。 尽管基于统计分析的经济模型被广泛地接受，凯恩斯认为，通过把历史数据应用到 对未来作出判断的问题中，以此来排除计算的不确定性是不合理或不理性的。凯恩 斯认为，对那些非常不确定性的事情给予很大的预期是愚蠢的；相反，他主张个体 应该把决策建立在有一定信念的事实上，即使他们可能与事件的相关性比其他我 们缺乏认识的事实更具不确定性。在凯恩斯的世界里，经济主体的自信被不可预见 。汪浩瀚现代不确定性经济理论的比较研究：凯恩斯与奈特 j 经济评论，2 0 0 5 年第l 期 9 对凯恩斯经济学的“不确定性观”的哲学初探三、凯恩斯经济学对不确定性的追寻及其方法和认识论意义 性动摇了，这使得未来预期取决于人们对自身最好预测的可能性评价有多高。对凯 恩斯而言，经济主体对未来没有完全的认识，这是一个似乎被那些深信古典传统的 经济学家所忽略的事实。凯恩斯尤其感兴趣的是关于货币和投资的决策类型，在对 未来投资收益形成决策时，经济主体必须考虑是维持现金平衡好还是通过做多样 化投资来减少流动性好，但经济主体在作出这些类型的决策时，知识通常是非常有 限的。正如凯恩斯所指出的，一个显然的事实是我们对预期收入作估计时所依赖的 基本信息是极其不确定的。因此，凯恩斯对建立在古典主义概念基础上的经济可行 性产生了怀疑：如果完全确定的信息不存在或不能存在，那么决策制定者就不能说 明所有可能结果或确切地给出事件的可能性范围个体可能宁愿保持现金平衡而不 愿做那些可能带来更高回报率的投资。如果持有现金余额，那么古典经济理论的一 个基本原则就被打破了，因为这种现金余额的存在是与萨伊定律的供给会创造其 自身需求的定律相违背的。换句话说就是，商品和劳务的生产会创造出充足的收入 来购买所有生产出来的产品。在萨伊定律所体现的市场中，是从来都不会有下充足 的总需求，也从来不需要去持有现金余额的。现金仅仅是作为交换的中介，使得个 人能够用一种商品去交换另一种商品而又没有易货交易的不便。凯恩斯把不确定 性引入经济分析就从根本上摧毁了萨伊定律，如果不确定性不存在，这就会使得个 人持有现金余额变得没有意义，储蓄作为一种延期消费，也必然造成等额的投资。 如果把一个人的财富进行长期且有利润回报的投资，就不用担心会损失财富了。 3 、不确定性和三大基本心理规律 现实经济活动中，一部分人获得更多的利润的状况意味着市场没有实现均衡， 故瓦尔拉斯的一般均衡理论只是可能经济世界的。在瓦尔拉斯一般均衡理论中，为 保证均衡价格存在而假定市场交易是在完全确定的条件下进行的，不确定性被排 除在分析的视野之外。这种确定性假设显然是很不现实的，市场行为者无法具备关 于价格的完全知识，对未来的价格预期是不确定的。而且，确定性假设无法解释经 济中失业与货币的存在。新古典理论强调供给创造需求，价格的自由调节使市场不 断出清，所有的市场参与者都被假定具有完全的市场知识。这样，新古典世界就成 了一个行为者无所不知的确定性世界。新古典主义的理论家们认为即使有某种程 度的不确定性，也可以通过概率计算转化为纯粹的“风险 。对瓦尔拉斯体系与新 古典理论中的确定性假设，凯恩斯很不以为然，认为应该使经济理论建立在不确定 性的基础上；他承认自己的经济理论与传统的经济理论之间的根本差别之一，就在 1 0 对凯恩斯经济学的“不确定性观”的哲学初探三、凯恩斯经济学对不确定性的追寻及其方法和认识论意义 于传统经济学认为市场行为者对有关未来的知识是非常清楚的，而实际上人们对 有关未来的知识是不确定的和含糊的。早在通论问世前，奈特就开拓性地研究 了不确定性的问题，他将其定义为事前完全不可预测的事件。他认为风险并没有给 经济行为者提供了获利的机会，而不确定性则提供了这样的机会，在一个不确定的 世界中，一部分人会努力获取信息以达到获利的机会，而这样一部分行为者会比其 他人得到更多的有关利润机会的信息。可以肯定，凯恩斯吸收和借鉴了奈特的思想， 将不确定性开始作为通论的隐含前提。他认为，失业是有效需求不足造成的， 有效需求不足又是由消费与投资需求不足造成的，而这又是由三大基本心理规律 消费倾向规律、资本边际效率规律和流动偏好规律所决定的。三大心理规律 显然是凯恩斯理论体系演化的最本质要素，这些心理因素并非凯恩斯的随意杜撰， 其基础背景就是未来世界的不确定性。 ( 1 ) 不确定性与消费倾向规律 凯恩斯认为消费倾向规律即“无论从先验的人性看，或从经验中之具体事实 看，有一个基本心理法则，我们可以确信不疑。一般而论，当所得增加时，人们 将增加其消费，但消费的增加，不若其所得增加之甚。一凯恩斯十分强调这一心 理规律对经济发展的影响，认为有效需求不足最终可以归结于现在消费的不足，而 投资需求不足不过是由于现在消费不足而引致的派生现象。由于消费递减意味着 储蓄递增，因而二者是等价的。他指出储蓄递增过程是以对不确定的未来的脆弱预 期为基础的，不确定性对于人们的储蓄倾向有着决定性的影响，正是未来的不确定 性逼迫着人们为了遥远的未来而积累财富。显然，在一个确定性的世界中，一个头 脑健全的人永远也不会出于预防动机而贮存财富，只有在一个充满不确定性的世 界里，人们才会像建立准备金一样进行储蓄以防不测之变，或准备预期的未来需而 未雨绸缪。戴维森说：靠在一个充满了不确定性的世界里，收入的所有者将经常满 足于、或完全束缚于他们新近购买的经济产品，或者被某些经济事务所束缚，所以 目前他们可能尚不能或不愿预见将来某一特定时期他们所需要的特定的产品；他 们可能为采取任何建设性的行动而感到惶恐不安，因为这将使他现期得到的资源 要求权处于这样一种状态：如果将来的势态发展需要对此作出改变的话，那么唯有 付出非常高的代价才有可能( 如果不是根本不可能的话) 实现。这时，储蓄是为了避 免资源要求权的这种遭遇而进行的。”圆不确定性对于人们的储蓄倾向有着决定性 o 凯恩斯就业、利息和货币通论 m 华夏出版社，2 0 0 5 年版，第8 4 _ - 8 5 页 o 转引之弗里德曼等弗里德曼的货币理论结构 m 中国财政经济出版社。1 9 8 9 年版，第1 6 9 页， 1 1 对凯恩斯经济学的“不确定性观”的哲学初探三、凯恩斯经济学对不确定性的追寻及其方法和认识论意义 的影响。 ( 2 ) 不确定性与流动偏好规律 凯恩斯向人们描绘了一个未来无法预知的充满不确定性的世界，在“未来与无 知的黑暗力”作用下，理性的人总得贮藏一点财富，未来才不会穷困潦倒，这种心 理，在凯恩斯眼中，更多地来自于对未来的“恐惧 ，即所谓“有备无患 或谨慎动 机。可贮藏什么呢? 这一点至关重要，是凯恩斯理性的精义。他认为财富持有人有 三种可以选择：现金；债券；实际资本资产，即股票。若人们认为实际资产的未来 收益低于市场预期，他就会愿意持有债券和现金，而如果他又相信未来的利率高于 现在市场利率，他就会愿意持有现金，即具有流动偏好。所谓流动偏好，即人们在心 理上都偏好流动性，喜欢保存现金，就是以货币形式保存自己一部分资产，虽然会 牺牲利息或其它收益。凯恩斯认为，离开未来的不确定性，就根本无法理解这一心 理规律，他说，既然货币本身不会增殖，“为什么住在疯人院外面的人会愿意把货币 作为财富来贮存呢? ”圆为什么人们要把货币以非活动存款的方式持有或储藏呢? 答 案十分明确：对于未来不确定的恐慌。若人们对未来利率的预期总能实现的话，就 不会存在任何的投机动机了，因而流动偏好也只有在经济前景动荡不定的场合才 会发展到明显的程度，帕廷金指出这种种不确定性是资本边际效率曲线有效利息 弹性低的主要原因，也是货币的投机需求，从而是流动性偏好曲线实际上有效利息 弹性高的( 虽然不是高到无限) 的主要原因。凯恩斯指出理性的个人面临的主要问 题就是未来的不确定性，而人们的窖藏倾向就来源于此，他认为我们持有货币作为 贮存财富的愿望是一个晴雨表，它表示我们对有关将来的预测和常规的不信任程 度。掌握实际的货币可以缓和我们的焦虑不安：我们交出货币时需要的报偿即利 率是对我们不安的程度的衡量。在新古典世界里，并不存在一般所谓的“疑虑和信 心的波动”，既然如此，人们有什么必要持有货币呢? 相反，凯恩斯相信世界上没有 一个确定的和能估计的未来，人们持有货币是因为相信这种窖藏可用保障未来的 风险和不确定。在凯恩斯认为，经济发展的进程会始终充满着大大小小、或多或少 的不确定性，从而使一些非货币的财产保存方式具有一定的风险，债券的未来利率 是不确定的，持有者随时会蒙受损失；股票价格也会随着市场量变化所导致的短期 利率的变化而发生强烈的波动，因而无法避免收入的不确定性；其他非货币资产由 于市场供求变化，经营不善，转手困难等原因，在不确定的未来都有可能遭受价值 。凯恩斯就业、利息和货币通论 m 华夏出版社，2 0 0 5 年版，第4 3 2 页 。凯恩斯就业、利息和货币通论 m 华夏出版社，2 0 0 5 年版，第4 7 l 页 1 2 对凯恩斯经济学的“不确定性观”的哲学初探三、凯恩斯经济学对不确定性的追寻及其方法和认识论意义 损失。可见，正是由于不确定性的存在，才使货币获得了它的特性，也正是基于不确 定性，凯恩斯才将货币以特殊方式引入了真实经济过程。对财富持有人来说，只有 以货币形式保存财富，才会因便于保存和易于转手等流动性特点，使财富持有人面 临不确定的未来时，可以推迟作出具有深远影响的决定，以避免无法预料的损失： 在货币经济中，真是因为不确定性的存在，就在某种程度上是货币有了贮藏手段 的职能。 ( 3 ) 不确定性与资本边际效率规律 凯恩斯认为投资的大小取决于投资的诱导，诱导越大，投资越大；反之亦然。 投资诱导等于资本边际效率与利息率的差额。那么，什么是资本边际效率? 他认为， 投资收益是属于未来收益。需要把这些未来收益折成现值，以便与资产的重置成 本相比较，而折成现值要求有个折现率，而资本的边际效率便是这样一种折现 率，凯恩斯说：“我之所谓资本之边际效率，乃等于一贴现率，用此贴现率将该资本 资产之未来收益折为现值，则该现值恰等于该资本资产之供给价格。 因而，投资 的预期利润率就取决于现期供给价格和预期收益，但供给价格可以相当精确地计 算出来，这样，投资就主要取决于预期收益，但是，预期收益是以企业家对于未来市 场前景的现有知识缺乏可靠基础而估算出来的，具有极大的不稳定性。凯恩斯指出 人们对未来知道得很少，关于未来的知识是模糊的、不确定的，他从来不相信人类 自身可以探寻出一种方法完全预测未来，因而不确定性永远无法从经济活动过程 中消失掉。相反，他深信，不确定性是经济体系的一个内在组成因素，人们只能不断 调整战略以适应不断变化的未来，他说：“有一件事实很明显：我们据以推测未来收 益的一点知识，其基础非常脆弱。若干年以后，何种因素决定投资之收益，我们实在 知道得很少少到不足道。”圆这使企业家的长期预期不可能具有合理、科学的 基础，因而企业家在进行决策时，显得多少有点缺乏信心。但是凯恩斯相信，这并不 会阻碍企业家的投资冲动。在凯恩斯的心目中，企业家的投资决策大多是“依据油 然而生的乐观情绪而不是根据数学期望来决定的 ，他相信“急于行动而不是无 所作为从根本上来说是人类创造精神的产物“，因而在不确定的世界中，“热情 和“冲动”和往往决定着投资的变化。可以看出，凯恩斯式的企业家多了一份冲动， 少了一份精于计算的理性，具有更多的熊彼特所谓的创新精神。创新也就是引入不 。凯恩斯。就业、利息和货币通论 m 华夏出版社，2 0 0 5 年版，第1 1 8 页 。凯恩斯就业、利息和货币通论 m 华夏出版社，2 0 0 5 年版，第5 6 7 5 8 0 页 o 同上 。同上 1 3 对凯恩斯经济学的。不确定性观”的哲学初探三、凯恩斯经济学对不确定性的追寻及其方法和认识论意义 曾预见的新事物，如果没有不确定性，未来的一切都充分预见到了，也就没有创新， 凯恩斯说：“我们要提醒自己，即人类的决策可以影响未来，但此种决策( 不论是个 人的、政治的或经济的) ，不能依据严格的数学预计，因为并不存在作出此种计算的 根据。时代巨轮之所以远转前进，就是因为我们有一种内在的想从事活动的冲动。 我们的理智在各种可能性之中，尽力设法挑选，在可以计算之处，也计算一下；但在 我们前进的动机上，经常要依赖想象、热情和机遇。 既然在时间上发生并在不 断流逝的经济过程内在地充满着不确定性，而人们对未来又缺乏可靠的知识，预期 就不可靠，据此所做的决策就容易发生突然而剧烈的修改，因而投资波动就来得十 分自然了。企业家为了规避未来的不确定性，往往采取一种所谓的“常规判断 ， 一旦常规成为多数人信奉的原则，就能在一定程度上有助于稳定，但常规受到怀疑 时，不确定性就会增大，长期预期的乐观情绪就会动摇，投资市场的剧烈震荡就在 所难免。 4 、不确定栌和凯恩斯理论的构建 一些凯恩斯主义经济学家在批评弗里德曼的货币理论时指出，弗里德曼误解 了凯恩斯理论的实质，根源就在于遗漏了凯恩斯模型的三个本质要素，而这正是凯 恩斯构建体系的基石：( 1 ) 不确定性因素。经济决策正是由那些认识到所有的预 期都无法得以实现的人所作出的。( 2 ) 货币的存在。货币在一个充满不确定性因 素的世界里具有双重作用：交换媒介与贮藏手段。( 3 ) 特殊的市场制度、组织机 构及各种限制因素( 例如契约、法律制度、货币) 。而这种种限制因素是因不确定 因素的存在而存在的；实际上，不确定性是凯恩斯对于在时间中形成的经济过程和 在时间中发生的经济事件所持有的一种超越经济体系本身的哲学理念。可以说，他 的完整的理论体系正是对这一理念的引伸或在这一理念之上对传统经济学说的重 构过程。通论中虽没有专章探讨不确定性，但这一理念是通论中藏而不露、 处处可以感知的灵魂所在。他批评传统经济学说之所以经常不合现实，是由于传统 理论习惯于假定一个静态社会，在那里没有什么不断变化着的未来以影响现在。 凯恩斯强调人类面临的不确定性是不能够用概率计算的，因而明确把概率概 念与不确定性概念区分开来，认为前者可以通过数学方法加以计算，而后者则根本 没有准确获知的方法。他批评了新古典学派把不确定性变成了一种确定的、可以 计算的纯粹概率的形式，从而使不确定性因素简单地转换成了局部的“风险”回避 。凯恩斯就业、利息和货币通论 m 华夏出版社，2 0 0 5 年版，第3 8 7 页 1 4 对凯恩斯经济学的“不确定性观”的哲学初探三、凯恩斯经济学对不确定性的追寻及其方法和认识论意义 问题。由此出发，他指出新古典理论是静态理论，而自己研究的主题不是“静态社 会的模型 ，而是“不断变化、不断进步、不断波动中的经济 罾。他指出古典经 济学犯有如下罪过：即它本身只是一种漂亮和彬彬有礼的技术，企图通过抽象掉我 们对未来所知甚少这一事实来处理现实问题而这导致对行为原则的错误解释，导 致了对极度怀疑，变化无常、希望和恐惧等各种因素的低估。历史时间中的不确定 性也是凯恩斯货币经济理论的核心所在。何谓“不确定性”? 凯恩斯本人的解释是： “所谓的不确定，让我解释，我并不仅仅是要区分哪些已知的东西与仅是可能 的东西。在这种意义上说，轮盘赌游戏并不具有什么不确定性我是在这样一种 意义上使用不确定性这个词的，即欧洲战争的前景是不确定的，二十年后的铜价和 利息率，或某种新发明将在什么时候过时是不确定的关于这些问题，没有任何 科学基础可借以形成任何可计算的概率。我们干脆什么也