（应用数学专业论文）基于小波与层次分析法的电子银行风险评价与研究.pdf

捅要 电子银行在为各银行带来机遇的同时，也带来了风险。由于电子银行是一个 新兴事物，各个银行对其风险的分析和评估还不尽完善。因此，正确分析、评估 和预测电子银行的风险，对于各个银行都有着至关重要的意义。 本文对电子银行面临的风险进行分析，并对其风险进行横向和纵向的研究， 主要进行了以下的研究： 首先，引入时间序列，运用小波对电子银行数据进行分解和重构，并结合证 据理论，提出了小波与证据理论相结合的电子银行风险预测方法，使电子银行预 测变的更加科学、合理； 其次，在分析电子银行操作风险事件的基础上，建立了一个电子银行风险的 模型，运用层次分析法对电子银行内的各个因素对其风险的影响系数进行评价。 结果表明内部管理与监控中的明确职责定期检查和具有初级程度的内部员工对电 子银行风险的影响远大于其他方面，银行应对这两个方面加以重视。 关键词：电子银行层次分析法风险小波d _ s 证据理论 a b s t r a c t w h i l et h ee l e c t r o n i cb a n k i n gb r i n g sa l lo p p o r t t m i t yf o rb a n k s ，i ta l s oh a sb r o u g h t r i s k s a st h ee - b a n k i n gi sa l le m e r g i n gt h i n g ，n o ta l lt h eb a n k so nt h e i ra n a l y s i sa n d a s s e s s m e n to ft h er i s k sa r ep e r f e c t t h e r e f o r e ，t h ec o r r e c t a n a l y s i s ，e v a l u a t i o na n d p r e d i c t i o no ft h er i s k so fe - b a n k i n g ，h a v et h ev e r yi m p o r t a n ts i g n i f i c a n c er e g a r d i n ge a c h b a n k t h em a i np u r p o s eo ft h i sp a p e ri st os t u d yt h er i s k st h a tt h ee l e c t r o n i cb a n kf a c e s ， a sw e l la st h er i s k st oi t sh o r i z o n t a la n dv e r t i c a la n a l y s i s t h em a i nr e s e a r c h e si n c l u d e t h ef o l l o w i n ga s p e c t s ： f i r s t l y , a f t e ri n t r o d u c i n gt h et i m es e r i e s ，t h ee l e c t r o n i cb a n k sd a t aa r e d e c o m p o s i t e da n dr e s t r u c t u r e db yw a v e l e t c o m b i n e dw i t he v i d e n c et h e o r y , t h e e l e c t r o n i cb a n k sr i s k s f o r e c a s t i n gm e t h o di sp r o p o s e db a s e do nw a v e l e ta n dt h e e v i d e n c et h e o r yu n i f i e s a f t e ru s i n gt h i sm e t h o d ，t h ef o r e c a s to ft h ee l e c t r o n i cb a n k s r i s k sb e c o m e sm o r es c i e n t i f i ca n dr a t i o n a l s e c o n d l y , b a s e do na n a l y z i n gt h ee l e c t r o n i cb a n k so p e r a t i o nr i s ke v e n t s ，a n e l e c t r o n i cb a n k sr i s k sm o d e li se s t a b l i s h e d t h ei n f l u e n c ec o e f f i c i e n t so ft h ee l e c t r o n i c b a n ke a c hf a c t o rt oi t sr i s k sa r ee v a l u a t e db ya h et h er e s u l t ss h o wt h a tn o to n l yt h e e x p l i c i tr e s p o n s i b i l i t ya n dt h er e g u l a ri n v e s t i g a t i o ni nt h ei n t e r n a lm a n a g e m e n ta n dt h e m o n i t o r i n g ，b u ta l s os t a f f sk n o w l e d g es k i l la n dt h el o y a l t y , i n f l u e n c et h ee l e c t r o n i c b a n k sr i s k sg r e a t l y b a n k ss h o u l dp a ya t t e n t i o nt ot h e s et w oa s p e c t s k e y w o r d ：e l e c t r o n i cb a n k i n g a n a l y t i ch i e r a r c h yp r o c e s s ( a r i p ) r i s k w a v e l e td se v i d e n c et h e o r y 西安电子科技大学 学位论文独创性( 或创新性) 声明 秉承学校严谨的学风和优良的科学道德，本人声明所呈交的论文是我个人在 导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标 注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成 果：也不包含为获得西安电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的 材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中做了明确的说 明并表示了谢意。 申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担切相关责任。 本人签名：盈型筮日期盘盟：主：兰 西安电子科技大学 关于论文使用授权的说明 本人完全了解西安电子科技大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究 生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属西安电子科技大学。本人保证毕 业离校后，发表论文或使用论文工作成果时署名单位仍然为西安电子科技大学。 学校有权保留送交论文的复印件，允许查阅和借阅论文；学校可以公布论文的全 部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。 ( 保密的论文在解密后遵守此规定) 本学位论文属于保密，在一年解密后适用本授权书。 本人签名： 导师签名： 日期趔兰：兰 日期趔：兰：兰 第一章绪论 第一章绪论 1 1 电子银行的现状 1 1 1 电子银行的总体发展概况 随着信息技术的快速发展，我国电话、手机和网民数量迅速增长，目前电话 用户已经达n 3 7 亿，手机用户达n 5 3 亿，网民数已经超过2 1 亿，还有电子商务的 迅猛发展，这些都为电子银行发展提供了良好的环境和坚实的基础。 目前电子银行业务主要包括：网上银行、电话银行、手机银行、企业银行、 自助银行、家居银行、a t m 、p o s 、电视银行以及多媒体自助等通过电子方式提 供的金融服务业务，涵盖了企业集团理财、个人金融服务、bt oc 在线支付、bt 0b 在线支付的多品种、多功能的业务体系。电子银行的应用范围涵盖了除现金业务 以外的对公、个人、银行卡、信贷等所有银行业务。电子银行业务以其快捷、降 低业务成本等特点，受到越来越多的银行的青睐。电子银行使银行优化了科技资 源配置，降低了运行成本，提高了生产运行管理水平，提升了银行的创新和竞争 能力。 由于看到了电子银行在银行未来竞争中的重要地位，各商业银行都在不遗余 力地开发电子银行系统和提升电子银行的服务能力，并已取得了显著成果。 1 1 2 国内几家银行的发展现状 ( 1 ) 中国工商银行【1 】 2 0 0 0 - 2 0 0 7 年8 年间，工行电子银行交易额从1 5 6 亿元增长n 1 0 3 万亿元，电子 银行年交易额突破百万亿元：电子银行业务量占全行业务量的比例由3 上升到 3 7 2 ，增长了3 4 个百分点。2 0 0 7 年，工行电子银行业务继续保持快速增长，全 年新增个人网上银行客户1 5 8 3 万户，累计达至u 3 9 0 8 万户；新增企业网上银行客户 3 7 6 万户，累计达到9 8 万户。 工行电子银行不仅获得了客户的认可，也得到了国际国内同业和权威机构的 高度肯定。从业务开办至今，工行电子银行共获得了国内外近4 0 个荣誉和奖项， 仅2 0 0 7 年就获得了1 6 项，包括连续5 年获得美国环球金融杂志评选“中国最佳 个人网上银行”奖，并获得了该杂志颁发的“全球最佳存款服务”网上银行奖，这也 是国内银行业首次获得这一殊荣。根据国际权威机构a l e x a 公布，在银行业网站中， 工行网站点击率列国内第一，全球排名第二，仅次于美国银行。 ( 2 ) 中国建设银行l l 】 2 基于小波与层次分析法的电子银行风险评价与研究 中国建设银行( 以下简称“建行”) 一直十分关注和重视金融业务电子化的发展， 是国内最早将电子渠道引入银行服务的商业银行之一。建行的电子银行自1 9 9 9 年 起步，通过多年的不懈努力和积极实践，至今已经建立起涵盖国际互联网站、个 人网上银行、企业网上银行、电话银行、在线手机银行、短信金融服务、重要客 户服务系统在内的较为完善的电子银行产品服务体系。建行不仅是国内最早推出 网上银行服务的银行之一，也是国内同业中唯一一家提供重要客户服务系统的商 业银行，该业务为6 0 0 多家跨国、跨区域的集团性客户开通服务，我国境内的世界 5 0 0 强就有9 5 以上的企业在建行开通了这项业务。建行手机银行更是同时覆盖了 移动、联通两大运营商所属的手机客户，持续领先同业。 随着电子银行产品和服务体系的不断完善，近几年建行电子银行客户呈几何 级数增长，业务规模年年翻番，服务能力逐年增强。截至2 0 0 7 年1 2 月底，建行电 子银行客户达至1 j 7 0 7 0 万户，客户通过建行电子银行渠道每天办理的业务量近5 2 0 万 笔。 建行个人网上银行受到社会各界认可：荣获了2 0 0 6 年度创新产品奖、2 0 0 7 中 国最佳网上银行：手机银行荣获2 0 0 7 年金融服务展“金融业务创新奖”；9 5 5 3 3 客户 服务呼叫中心荣获“亚太客户服务行业最佳客户服务大奖”、“中国呼叫中心十年成 就奖”、“中国最佳客户服务奖”、“中国十大服务品牌”、“2 0 0 7 年中国客户关怀标杆 企业”等多项殊荣；国际互联网站则被评为“中国优秀财经证券网站”、“最受欢迎的 银行网站”、“最让用户信赖的银行网站”。 ( 3 ) 招商银行 招商银行推出了一种全新的u b a n k 6 0 ，它实现了结算、融资、现金管理、 投资理财、供应链等金融五大业务平台，推出了网上保理、网上透支、网上公司 卡、网上商务卡、贸易融资、网上公司理财、第三方存管、期货交易、网上外汇 买卖、手机银行等十项全新产品，全面升级了网上票据、网上离岸业务、网上国 际业务；同时进一步优化了系统功能操作，提供个性化、高自由度的用户体验， 其中网上票据、网上保理、网上外汇买卖、网上公司卡、手机银行等产品均为国 内首家推出；而且推出了为了满足用户跨中港两地经营需求的香港版和为同业金 融机构提供专属服务的同业金融机构版两个个性化版本。 招商银行获得了2 0 0 7 年度中国c f o 评选最佳网上银行、2 0 0 6 年度中国十佳电 子商务物流创新企业、2 0 0 3 年国际信息技术应用大奖等一系列奖项，足以说明招 商银行在网上银行领域的优势。目前，招商银行网上企业银行用户数达到6 万户， 年交易金额超过2 0 万亿，网上企业银行交易笔数、交易金额占全行全部企业交易 笔数和交易金额的覆盖率分别达到4 1 和3 9 ，各项业务指标均名列同业前茅。 ( 4 ) 上海浦东发展银行i i j 2 0 0 3 年底，上海浦东发展银行( 以下简称“浦发”) 完成了全行的信息化改造， 第一章绪论 3 将全国范围内3 0 0 多个网点的几百套计算机系统全部集中起来，整合了大量的外围 外挂系统，率先实现了全国范围内业务处理系统的大集中，完成了对公对私一体 化、本外币一体化和全行一本账，打造了全新的涵盖公司业务和个人业务的综合 业务系统平台。随后，在此基础上，浦发以产品、理财、投资、资讯、服务为重 点全力打造网上银行服务平台，建立了“网上银”为品牌的个人网上银行和公司网上 银行服务。几年来，浦发根据客户的反馈和市场的变化，快速做出反应，对网上 银行进行了持续的开发和优化。目前，浦发已形成了具有2 1 2 项功能的个人网上银 行服务体系和2 2 2 项功能的公司网上服务体系，并在国内陆续推出e m a i l 汇款、邮 政汇款、动态密码、协议支付等网上产品和服务，赢得了客户的广泛欢迎和认可。 现在，浦发网上银行服务已经成为浦发个人金融服务品牌“轻松理财”和公司金融服 务品牌“浦发创富”的重要子品牌和产品支撑平台。近几年，浦发网上银行的客户数 年均保持1 0 0 以上的增长，交易量更是保持每年1 5 0 以上的增长，成为浦发除柜 面外的第二大交易渠道。网上银行客户的使用率始终保持在7 5 - 8 0 ，网上客户 的品质不断提高。 ( 5 ) 民生银行i l j 2 0 0 7 年民生银行电子银行业务迅猛增长，实现电子银行交易额2 1 4 2 8 亿元，比 2 0 0 6 年增长1 3 9 ，个人客户覆盖率达到4 3 8 8 ，企业客户覆盖率达至1 1 6 1 9 5 。截 至2 0 0 7 年末，企业网银客户4 2 9 1 6 户，增长8 6 ，交易额达1 6 5 2 9 亿元，比2 0 0 6 年增 长1 2 7 8 6 ；个人网银客户1 0 1 万户，增长8 8 ，交易额4 7 0 0 亿元，t 9 2 0 0 6 年增长 2 6 8 。贵宾服务接通率超过9 9 ，累计来电量达2 9 4 4 万通，比2 0 0 6 年增长9 0 。 民生银行的9 5 5 6 8 电话银行还获得了信息产业部c c c s 标准委员会颁发的“最佳呼 叫中心奖”、“最佳c r m 应用奖”；网络银行获c f c a 中国网上银行“综合发展奖”； 门户网站获证券时报“最具创新的银行网站”等多家主流媒体的多个奖项。 1 2 研究电子银行风险的意义 电子银行的发展极大地提高了银行工作效率和服务质量，增强了银行的市场 适应能力和国际竞争力。然而，高速发展的电子银行在带来机遇的同时，也带来 了风险。比如：2 0 0 4 年1 2 月，中国银行的网站被黑客假冒，内蒙古呼和浩特市一 市民因为登录了该网站而被盗窃2 5 万元；2 0 0 6 年2 月，四名黑客利用“木马”程序， 盗取南宁市市民陆某的网银账户及密码，并通过网上银行将陆某的2 1 4 0 0 元存款 全部转出；2 0 0 6 年5 月，一位用户的3 1 2 0 元存款1 0 分钟内被黑客连转三账户， 另一用户的网银账户在5 月份从月初到近月末，每天转出2 0 0 元，被盗金额达5 0 0 0 多元。 作为一个伴随网络新兴技术不断成长中的产业，电子银行的虚拟性和安全问 4 基于小波与层次分析法的电子银行风险评价与研究 题自诞生之日起就是人们关注和担心的焦点。不断创新的技术和业务品种也给传 统银行的风险管理提出了全新的挑战。在非技术方面，由于电子银行还处于不断 发展和完善过程之中，人们的认识和接受程度仍然有限；外部环境不配套、业务 和管理制度不完善、相关法律法规不健全、客户误操作、安全意识淡薄等因素均 给电子银行的发展带来许多风险因素；而且，银行的虚拟性、信息的网络化传播， 使得其风险更具复杂性和蔓延性：在技术方面，病毒人侵、黑客攻击、信息伪造、 交易抵赖等新的问题给传统银行带来了前所未有的技术风险。因此，对电子银行 风险进行研究，具有重要的理论与实践意义。 1 3 本文主要工作 本文对电子银行的风险进行了横向和纵向的分析研究：首先运用小波与证据 理论相结合的方法对电子银行风险的总体波动趋势进行研究，并进行案例验证； 然后运用层次分析法对电子银行的各主要风险点进行分析，对其各个风险点对电 子银行的风险进行评价研究。全文内容概要如下： 第一章，绪论，介绍了电子银行的发展现状和研究电子银行风险的意义，并 对全文章节作了总体安排。 第二章，对电子银行的风险进行分析，通过对其各个风险点进行比较，得出 对其风险影响最主要的三个风险，并对这三个风险及其防范措施进行了介绍。 第三章，介绍了连续小波变换、离散小波变换、多分辨分析和m a l l a t 快速分 解与重构算法；对常用的七种小波函数进行介绍并对其主要性质进行了比较。 第四章，提出了小波与证据理论相结合的电子银行风险预测方法，用该方法 对电子银行的交易数据进行了实证分析，可以用来预测未来电子银行风险的变化 趋势，分析在实际中的应用价值。 第五章，对影响电子银行风险的各个因素进行分析，建立了一个电子银行风 险模型，并运用层次分析法对该模型进行实例研究。 第二章电子银行面临的主要风险 5 第二章电子银行面l 临的主要风险 风险的定义：风险是指未来发展的不确定性，是收益偏离期望值或平均值的 可能性。 电子银行的风险类型：根据巴塞尔银行监管委员会新版有效银行监管的核 心原则【2 】，银行业的风险包括信用风险、国家和转移风险、市场风险、利率风险、 流动性风险、操作风险、法律风险、声誉风险等八类。上述分类同样适用于电子 银行，如网上银行国债业务的市场风险。但从业务工作实践来看，电子银行面临 的信用风险、国家和转移风险、市场风险、利率风险、流动性风险等五类风险， 与传统银行业务相比，并没有新的表现形式。正如巴塞尔银行监管委员会电子 银行和电子货币业务的风险管理【4 6 】所提出的操作风险、声誉风险和法律风险是 大多数电子银行和电子货币业务最重要的风险一样，与电子银行业务关联性最强 的风险是：操作风险、声誉风险和法律风险。根据新巴塞尔协议，操作风险涵盖 了法律风险u j 。 与银行传统业务相比，电子银行业务由于其独特的虚拟性和广域性，在给客 户提供高效便捷服务的同时，也使银行风险管理工作不仅要面对原有的信用风险、 自身员工的操作风险，还要面对日新月异的技术风险，主要包含两类风险：一是 外部风险，不仅包含通过防火墙和网络监测等防范外来的恶意攻击，还必须验证 交易过程中交易主体的身份识别和授权，保证网上交易数据传输的保密性、真实 性，保证通过网络传输信息的完整性和交易的不可否认性；二是内部风险，不仅 要对内部技术开发人员进行控制和防范、对内部系统运行维护人员进行监管，而 且要对业务管理人员和操作人员进行控制，包括权限设置、授权管理、相关凭证 管理、重要物件管理、档案管理等【3 】。 2 1 操作风险 操作风险【4 】是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外 部事件所造成损失的风险。本定义所指操作风险包括法律风险，但不包括声誉风 险。 2 1 1 操作风险事件 操作风险事件是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以 及外部因素所造成财务损失或影响银行声誉、客户和员工的操作事件，具体事件 包括：内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全，客户、产品和业务活动， 实物资产的损坏，营业中断和信息技术系统瘫痪，执行、交割和流程管理七种类 6 基于小波与层次分析法的电子银行风险评价与研究 型【4 棚。 ( 1 ) 内部欺诈( i n t e r n a lf r a u d ) ：有银行内部人员参与的诈骗、盗用资产、违犯 法律以及违背公司规章制度的行为。例如内部人员虚报头寸、内部人员偷盗、在 职员的账户上进行内部交易等等。 ( 2 ) 外部欺诈( e x t e r n a lf r a u d ) ：第三方的诈骗、盗用资产、违犯法律的行为。 例如抢劫、伪造、开具空头支票以及黑客行为对银行计算机系统的损坏。 ( 3 ) 劳动合同以及工作场所带来的风险事件( e m p l o yp r a c t i c e s w o r k s p a c e s a f e t y ) ：由于不履行合同、或者不符合劳动健康、安全法规所引起的赔偿要求。 例如，员工赔偿要求、违犯雇员的健康安全规定、有组织的罢工以及各种应对顾 客负有的责任。 ( 4 ) 客户、产品以及业务操作引起的风险事件( c l i e n t ，p r o d u c t s & b u s i n e s s p r a c t i c e s ) ：有意或无意造成的无法满足某一顾客的特定需求，或者是由于产品的 性质、设计问题造成的失误。例如受托人违约、滥用客户的秘密信息、银行账户 上的不正确的交易行为、洗钱、销售未授权产品等。 ( 5 ) 实体资产的损失( d a m a g et op h y s i c a la s s e t s ) 由于灾难性事件或其他事 件引起的有形资产的损坏或损失。例如恐怖事件、地震、火灾、洪灾等。 ( 6 ) 业务中断和系统崩溃( b u s i n e s sd i s r u p t i o n s y s t e mf a i l u r e ) ：例如软件或 者硬件错误、通信问题以及设备老化。 ( 7 ) 涉及执行、交割以及流程管理的风险事件( e x e c u t i o nd e l i v e r y & p r o c e s s m a n a g e m e n t ) ：交易失败、过程管理出错、与合作伙伴、卖方的合作失败。例如交 易数据输入错误、间接的管理失误、不完备的法律文件、未经批准访问客户账户、 合作伙伴的不当操作以及卖方纠纷等。 2 1 2 操作风险管理的方法和措施 ( 1 ) 电子银行各业务管理部门应抓紧制定业务操作手册，规范全体员工的业务 操作行为。业务操作手册应按照业务品种分别制定，并按照该项业务的操作流程 确定每个工作岗位及职责。操作流程和岗位的确定，除考虑业务经办程序、对外 服务等因素外，还应重点考虑该项业务在业务操作中的风险点，按照风险点设计 内部控制程序和岗位。对每个岗位所经办业务的操作步骤、审验要件以及权限、 职责等要有详细、明确的规定。每位经办人员要严格按照所在岗位的规定执行， 否则，其以下业务操作环节将不能继续，其问题将得到及时暴露、反映和纠正， 从而保证整个业务操作流程和内部控制程序的完成和实现。 ( 2 ) 电子银行必须设立合规检查部，配备合格的、充足的、具有不同业务部门 管理经历的如稽核、法律、业务检查、信息安全等人员，由其专门负责操作风险 第二章电子银行面临的主要风险 7 监测、计量、分析和报告等管理工作。 ( 3 ) 由合规检查部负责协助各级机构及业务部门在建立基本运作程序的同时， 从容易衡量的领域着手，首先建立一套相对简略的、但是比较完整的操作风险的 管理体系，这个体系应当基本覆盖操作风险的识别、评估、缓释、监控、报告等 环节，在此基础上形成覆盖整个机构的操作风险管理战略和政策，从相对简略的 领域出发，在实际运作中逐步完善，扩大其覆盖的操作风险领域。 ( 4 ) 电子银行操作风险的管理则必须强调分散化。操作风险的分散性特征决定 了基层营业机构在操作风险管理方面应当承担第一位的责任，发挥防范和控制操 作风险的第一道防线的作用。因此，必须明确其管理职责，加大其目标考核及挂 钩力度。 ( 5 ) 设置独立的操作风险的报告体系。操作风险的报告系统应当独立于业务部 门，并且应当能够敏感地反映操作风险的变动，主要数据自动生成，在整个机构 中采用的采集方法保持一致。因此，电子银行各业务部门必须设有专、兼职负责 操作风险管理的人员，定期不定期向合规检查部门报告本机构操作风险暴露情况， 并适当投入科技资金，开发专用系统软件。 ( 6 ) 建立科学的激励和考核机制。一方面要对那些违反制度( 比如超权限) 的 员工进行严格处罚，以提高对操作风险管理的有效性；另一方面要在建立问责制 的基础上对在操作风险管理工作中做出突出贡献的员工应进行适当奖励。 2 2 法律风险 法律风险【j 7 】源于违反或不遵守法律、标准、规章、制度等，或者交易各方在法 律上的权利和义务没被很好地确立而给电子银行所造成的风险。法律风险包括但 不限于下列风险：1 银行签订的合同因违反法律或行政法规可能被依法撤销或者确 认无效的；2 银行因违约、侵权或者其他事由被提起诉讼或者申请仲裁，依法可能 承担赔偿责任的；3 银行的业务活动违反法律或行政法规，依法可能承担行政责任 或者刑事责任的。 2 2 1 电子银行面临的法律风险 电子银行的出现，使得资金交易或电子商务的结算无须面对面进行，交易各 方的一些签约、授权、买卖等均通过网络发生，资金及商品交易活动被赋予了新 的性质，在这种模式下，交易各方的权利和义务有时候是不确定的。例如，在一 些国家，消费者保障制度对电子银行和电子货币活动的适用性是不清楚的。另外， 通过电子媒介达成的协议有效性具有不确定性，也会引发法律风险。法律风险会 使银行面临罚款、赔偿和合同失效，导致银行信誉的贬低、业务机会的受限制、 8 基于小波与层次分析法的电子银行风险评价与研究 拓展潜力的降低以及缺乏合同的可实施性等。 为方便电子支付，电子银行系统往往需要提供自由结算账户和较大的交易限 额，而对交易的监督和审计是有限的，这种机制对洗钱者具有吸引力；同时，由 于电子银行交易可以通过网络进行远程操作，这也增加了银行用传统方式预防和 发现犯罪活动的难度。 另外，在电子商务中作为认证机构的银行，对于交易人因证书所招致的经济 损失，也可能要承担责任。另外，如果银行参加了新的认证系统而权利和义务没 在合同的协议里清楚指定，法律风险也会出现。 还有，电子银行业务的开展依赖于电子网络系统及其硬件、软件的正常运行。 由于银行计算机等硬件出现技术故障，造成整个系统停止运行，即使银行没有主 观上的过错，但对系统停运给客户造成的直接或间接经济损失，仍应承担民事责 任。 2 2 2 法律风险规避e 3 , 8 , 9 1 电子银行章程与协议是确立电子银行业务的基本规则，是保证该项业务 顺利开办的基础，所以认真履行电子银行章程与协议是规避法律风险的重要 保证，具有十分重要的作用：一是明确对电子银行客户的身份认证方式；二是明 确为客户提供电子银行服务的原则；三是明确处理电子银行业务指令的依据；四 是揭示业务风险，明确出现风险损失时，银行与客户各自应承担的责任；五是明 确了有偿服务规则。切实规避法律风险还应该从以下几方面入手： ( 1 ) 认真研究制定服务协议，严密当事人的权利和义务，并按照银行法律审 查办法履行法律审核程序。 ( 2 ) 特殊情况下，有的分行需对总行格式协议文本进行修改的，必须认真履 行行内法审手续，并认真履行协议中新增的服务承诺。 ( 3 ) 基层办理电子银行注册业务及开通相关服务功能时必须认真按照规定与 客户签署服务协议。 ( 4 ) 基层网点办理企业网银集团客户注册、网上收款等须经第三方存款人授权 的业务，要认真履行第三方存款人授权手续。 ( 5 ) 建立对各种计算机及网络设备定期检修、维护制度，对突发性的安全事故 处理要有应急计划，对主要服务器和网络设备，要指定专人负责，发生故障保证 及时修复，确保所有设备处于最佳运行状态。 ( 6 ) 每新开一个业务时，要对其进行压力测试，考虑在遭受巨大的业务量及市 场变化时银行的风险容忍度。 第二章电子银行面临的主要风险 9 2 3 声誉风险 声誉风险【7 】主要指由于强大的负面公众舆论导致银行资金或客户严重流失的 风险。其产生源于以下几个主要方面：一是对电子银行本身或电子交易相关第三 方的不信任；二是电子银行的整体运行不佳而给公众产生了持续的负面印象：三 是公众对银行处理电子银行相关问题的能力或服务丧失信心；四是因操作风险等 其他类型的风险暴露或问题增加而使声誉风险相应增加。 2 3 1 电子银行面临的声誉风险 与传统银行相比，电子银行由于采用了相对“虚拟”的组织和经营模式，没有实 体的网点和业务人员存在，客户面对电子渠道直接交易，要取得客户信任并建立 声誉本身就是一个难题。一旦电子银行提供的虚拟金融服务产品不能满足公众所 预期的水平，并且在社会上产生广泛的不良反映时，就形成了电子银行的声誉风 险。当电子银行出现重大安全事件并被媒体曝光，或由于专用或公用通信线路故 障，客户无法使用其电子银行账户时，均会迫使电子银行承担声誉风险。如果不 能取信于客户或产生声誉风险问题，银行建立和维持客户关系的能力受到严重的 损害，其发展将面临危机。 声誉风险不仅对一家单独的银行，而且对整个系统都很重要。例如，如果一 家全球性的银行因电子银行业务遭受了严重的攻击和声誉损害，客户就会认为其 他银行的系统也存在安全问题，在极端情形下，这样的一种形势的蔓延可能导致 整个金融系统的混乱。 2 3 2 声誉风险防范【3 】 ( 1 ) 加强对操作风险、法律风险的防范，以防酿成重大责任事故。在舆论监督 更为完善的今天，任何业务差错和失误都可能被舆论媒体曝光，经过社会舆论的 渲染和媒体的传播会给银行的声誉造成巨大损害，而且这类风险的控制难度和成 本都很高，必须引起银行的高度重视。 ( 2 ) 加强与媒体的沟通与配合，引导媒体进行正确的报道。通过合办一些金融 专题节目和对媒体所办的一些节目进行赞助来加强业务合作，密切双方关系，增 进相互的理解，引导媒体进行以正面报道为主的宣传。 ( 3 ) 建立媒体报道的监测机制，及时发现和控制负面报道。应指定专人负责与 媒体的监控和沟通，发现负面报道应及时采取措施补救，把声誉风险降到最低点。 1 0 基于小波与层次分析法的电子银行风险评价与研究 2 4 本章小结 通过对电子银行的风险进行分析，并对其各个风险点进行比较，得出对其风 险影响最主要的是操作风险、声誉风险和法律风险。分别介绍了这三个风险的概 念，并介绍了一些对应的防范措施。 第三章小波分析基本理论 第三章小波分析基本理论 本章主要介绍连续小波变换和离散小波变换的定义及理论基础；并介绍多分 辨分析和m a l l a t 快速分解与重构算法；对常用的七种小波函数进行介绍并对其主 要性质进行了比较。 。 3 1 小波分析的由来 小波变换的概念是1 9 8 4 年法国地球物理学家j m o r l e te 1 0 1 在分析地震波的局部 性时首先提出来的，并把它用于信号分析中。1 9 8 5 年，法国数学家y m e y e r t l l 1 2 】第 一个构造出具有一定衰减性的光滑小波。1 9 8 8 年，比利时数学家i d a u b e c h i e s t l 3 1 构 造出了紧支撑正交标准小波基，这种小波得到广泛运用。1 9 8 9 年s m a l l a t t l 4 , 1 5 1 提出 了多分辨率分析概念，并以多分辨分析为基础提出了m a l l a t 算法，使得小波变换 变得更加实用。 小波变换的含义是【1 6 】：把一个称为基本小波的函数y ( f ) 做位移f 后，再在不 同尺度口下与待分析信号工( f ) 做内积： w t x ( a , ) = 击胁旷( 等户，其中。0 ( 3 - 1 ) 等效的频域表示是： 暇( 叩) = 丢e 洳) 纵叫p 伽d 缈 ( 3 - 2 ) 式中，量( 缈) ，痧( 彩) 分别是x ( f ) ，y ( f ) 的傅立叶变换。 3 2 小波变换 3 2 1 连续小波变换 3 2 1 1 连续小波基函数 定义3 1 1 6 1 ：设y ( f ) 为一平方可积函数，即( f ) l 2 ( r ) ，若其傅立叶变换 汐( 缈) 满足条件： q = 【l 汐( 缈) i - l d 缈 0 俘7 ， 式中，口为伸缩因子，f 为平移因子，我们称，( ，) 为依赖于参数口，f 的小 波基函数。由于尺度因子口和平移因子f 是连续变换的值，因此我们称，( f ) 为连 续小波函数基。它们是由同一母函数y ( f ) 经伸缩和平移后得到的一组函数序列。 3 2 1 2 连续小波变换和逆变换 将任意r ( r ) 空间中的函数厂( f ) 在小波基下展开，称这种展开为函数厂( f ) 的连 续小波变换( c o n t i n u ew a v e l e tt r a n s f o r m ，简称为c w t ) ，其表达式为【1 6 】： 吁( = ( 儿帆) = 击上们旷( 等户 8 ， 若采用的小波满足容许条件，则连续小波变换存在着逆变换，逆变换公式为： ( ，) 2 专f 事e 啊( 口一 f ( ，协 ( 3 - 9 ) 式中，g = 上畛( 缈) 1 2 h - 1 d 缈 + 为对y ( r ) 提出的容许条件。 3 2 2 离散小波变换【4 5 】 在实际应用中，既要做小波变换，也要考虑其逆变换问题。所以需要对尺度 因子a 和位移因子b 进行离散化处理，可以取： 第三章小波分析基本理论 1 3 a = 霹，b = n b o 霹 ( 3 - 1 2 ) 其中，m ，一为整数，a 。为大于l 的常数，2 j o 为大于0 的常数，与小波y ( f ) 的具体 形式有关。 则离散小波函数表示为： 哪，2 古沙c 半，2 赤嘲_ 疗b o ) p 哟 相应的离散小波变换表示为： w t l ( m , n ) = _ 厂( f ) y ：，。( t ) d t ( 3 - 1 4 ) 特别当a 。= 2 ，b o = l 时，离散小波变换称为二进离散小波变换。 对信号进行离散小波变换，实际上是把信号分解到各种不同频率的小波子空 间序列上进行分析，把此过程称为多分辨率分析。 3 3 多分辨小波分析 3 - 3 i 小波变换的多分辨特性 由啊( 仍f ) 的表示式可见，小波函数，( ，) 的作用与s t f t 中的函数 g ( t r ) e 吖耐相似，前者的位移因子( 位置函数) f 与后者的参数f 都起着平移作用。 但在本质上不同的是，短时傅立叶变换中的参数c o 的变化不改变窗口g ( t ) 的大小 和形状，见图3 1 ( a ) 。在时频平面上各处的分辨率均相同，见图3 1 ( b ) ；而小波变 换中的尺度因子a 的变化不仅改变小波的频谱结构，而且也改变其窗口的大小和形 状，见图3 2 ( a ) 。尺度因子a 大时对应于低频端，频率分辨率高、时间分辨率低， 反之，尺度因子g 小时对应于高频端，频率分辨率低，时间分辨率高，见图3 2 ( b ) 。 这就是小波变换的多分辨特性【4 5 i 。 小廿 圜 琵霸 鳐& ，一以巍 ( a ) 基函数 ( b ) 时频分辨率 图3 1 短时傅立叶变换的窗函数和时频分辨率 4 基t - d 波与层孜分析法的电子银行风险评价与研究 卅+ + 7 世 a ) 基函数 ( b ) 时频分辨率 刚3 2 小波变换的小波甬数 1 1 1 ) , t 捌分辨率 332 多分辨小波分析介绍 对于多分辨小波分析，可以以一个三层的分解进行说明，其小波分解树h 5 】如 图33 所示： 国3 3 小波分解树 最初的多分辨分析只对低频部分进行进一步分解，而高频部分暂不予以考虑， 分解具有关系式为s = a 3 + d 3 + d 2 + d i 。如果还要进行进一步的分解则可以把 低频部分“3 分解成低频部分一4 和高频部分d 4 ，依次类推。如果要对高频部分进 一步细分，则可采用小波包等h ”。 3 4m a l l a t 分解及重构算法 m a l l a t 在塔式算法的启发下，根据多分辨分析理论，提出了小波分解与重构的 快速算法m a l l a t 算法。m a l l a t 算法是小波理论突破性的成果，其作用和地位相当 于f o u r i e r 分析中的f f t 。它的提出宣告小波理论研究走向完全的应用研究。 下面根据多分辨分析理论，通过研究各层系数之间的关系来建立m a l l a t 的分 解与重构算法【。 假定f e = s p a n p ：t ) ，则有： 其中c j = ，( x ) = q 。q 。， ( 3 - 1 5 ) 第三章小波分析基本理论 1 5 根据多分辨分析知：巧= 一。o 巧一。= = 哆一。o 巧一：o o 孵一肘。巧一m 所以f ( x ) 又可表示为： ( x ) = d i ，。，。+ z 勺- m ，。纺州。 ( 3 16 ) j - m j 胁、 d j ，。) 妇的算法称为m a l l a t 分解算法。利用分解 算法可以由式( 3 - 1 5 ) 中的 c 鼬 妇计算出式( 3 - 1 6 ) 中各个不同分辨层上的小波展开系 数 以，i 施( = j - 1 ，j - 2 ，j m ) 和尺度函数展开系数 巳州， ) 胁。式( 3 1 8 ) 的计算 过程可用图3 4 表示： 。 c 憾 图3 4m a l l a t 分解过程 当将函数厂( 石) 分解到不同分辨层并进行分析处理后，在许多场合需要将这边 处于不同分辨层的函数再叠加起来，重新得到在k 中的表现形式。m a u a t 重构算 法可以快速地实现这种叠加。 由于巧+ 。= o 巧，因而有纺+ 1 。( x ) = q 纺，( z ) + 局1 吩，( x ) ， ， 因为劬从) 把是标准正交的，并利用式( 3 1 7 ) ，得： 1 6 基于小波与层次分析法的电子银行风险评价与研究 q = 工纺扎。o ) 瓦， ) a x = 工纺+ l ，。( x ) 一h c p i ，o ) a x = g t 划 同理可推出： 届= g m ， 因此，有： ( 3 1 9 ) 式( 3 - 1 9 ) 两边分别和厂做内积，则有： c j “t = - 2 ，c j 。，+ - 2 ，嘭， ( 3 - 2 0 ) ， ， 从而推得m a l l a t 重构算法，其图形表示如图3 5 所示： d j - m 1 h a r r d s 波 图3 5m a l l a t 重构过程 3 5 常用的小波函数及其主要性质 h a r r d s 波是最简单的一个小波，也是小波分析中最早用到的一个具