（数量经济学专业论文）基于SFA的陕西省农村信用社效率及影响因素研究.pdf

摘要 陕西省农村信用社作为农村基层金融服务机构，发挥着金融支农的主力军作 用，有力地支持了新农村建设和城镇化建设。提高陕西省农村信用社的效率，对 于发展农业生产、增加农民收入、保持农村经济平稳较快发展具有重要意义。 基于农村信用社新一轮改革的目标“拥有良好的治理结构，并能高效率地服务 三农”，本文将农村信用社的商业可持续经营与政策性支农相结合，分析了陕西省 农村信用社的现状、问题及影响因素，运用随机边界分析方法评估2 0 0 0 - - - 2 0 0 8 年陕西省8 1 个区县农村信用联社的成本效率、利润效率和支农效率并进行不同区 域空间的横向对比和不同时间维度的纵向比较，同时分析了影响效率的因素，研 究发现陕西省农村信用社成本效率、利润效率和支农效率稳步提高，产权结构、 经济发展水平、资产稳定性、资产流动性和资产质量等因素均会影响农村信用社 的效率水平。 在理论研究和实证研究、定性分析和定量分析相结合的基础上，本文概括了 提高陕西省农村信用社效率的核心及症结，并从政府部门、金融监管部门和农村 信用社三个层面不同角度归纳相关政策建议。只有政府部门、金融监管部门和农 村信用社共同做出努力，才能提高陕西省农村信用社的效率，改善农村信用社的 经营管理效益和支农服务水平。 关键词：农村信用社，随机边界分析，成本效率，利润效率，支农效率 a b s t r a c t a st h er u r a lp r i m a r yf i n a n c i a ls e r v i c e s ，s h a a n x ir u r a lc r e d i tc o o p e r a t i v e sp l a yt h e m a i nr o l eo ff i n a n c i a ls u p p o r t i n gt or u r a la r e a ，e f f e c t i v e l yp r o m o t i n gt h en e wr u r a l d e v e l o p m e n ta n du r b a n i z a t i o nc o n s t r u c t i o n i m p r o v i n gt h ee f f i c i e n c yo ft h er u r a l c r e d i tc o o p e r a t i v e si ns h a a n x ip r o v i n c eh a st h ei m p o r t a n ts i g n i f i c a n c ef o rt h e d e v e l o p m e n to fa g r i c u l t u r a lp r o d u c t i o n ，i n c r e a s eo ff a r m e r s i n c o m ea sw e l la ss t e a d y a n df a s te c o n o m i cd e v e l o p m e n t w i t hg o o dg o v e r n a n c ea n de f f i c i e n ts e r v i c e st ot h r e ea g r i c u l t u r a lp r o b l e m si n m o d e r nc h i n e s e i st h ep r e d e t e r m i n e dt a r g e to ft h er u r a lc r e d i tc o o p e r a t i v e sn e w r o u n dr e f o r m t h i sp a p e ri sc o m b i n i n gt h ec o m m e r c i a ls u s t a i n a b l em a n a g e m e n ta n d t h ep o l i c ys u p p o r t i n ga g r i c u l t u r e a tf i r s t ，t h i sp a p e ra n a l y s i st h es h a a n x ir u r a lc r e d i t c o o p e r a t i v e s p r e s e n ts i t u a t i o n ，t h ep r o b l e ma n dt h ei n f l u e n c i n gf a c t o r s ，t h e nt a k e st h e b a s i cs i t u a t i o no fr u r a lc r e d i tc o o p e r a t i v e sf r o m8 1c o u n t i e si ns h a a n x ip r o v i n c e d u r i n gt h ep e r i o db e t w e e n2 0 0 0a n d2 0 0 8 ，t h em a i nu s eo fs t o c h a s t i cf r o n t i e ra n a l y s i s t oa s s e s st h ec o s te f f i c i e n c y ，p r o f i te f f i c i e n c ya n da g r i c u l t u r a ls u p p o r t i n ge f f i c i e n c y f i n a l l y ，t h i sp a p e rc o m p a r e st h ee f f i c i e n c yo fd i f f e r e n tr e g i o n sa n dd i f f e r e n tt i m e p e r i o d s a sw e l la s a n a l y s i st h ee f f i c i e n c yi n f l u e n c i n gf a c t o r s w ef i n dt h ec o s t e f f i c i e n c y ，p r o f i te f f i c i e n c ya n da g r i c u l t u r a ls u p p o r t i n ge f f i c i e n c yg e n e r a l l yi m p r o v e d d u r i n gt h ef o l l o w i n gy e a r s p r o p e r t yr i g h ts t r u c t u r e ，t h el e v e lo fe c o n o m i cd e v e l o p m e n t ， t h ec o r ec a p i t a la d e q u a c y ，l i q u i d i t ya n da s s e tq u a l i t yw i l li n f l u e n c et h ee f f i c i e n c y b a s e do nt h et h e o r e t i c a la n de m p i r i c a lr e s e a r c h ，q u a l i t a t i v ea n dq u a n t i t a t i v e a n a l y s i s ，t h i sp a p e rs u m m a r i z e st h ec o r eo fi m p r o v i n gt h ee f f i c i e n c yo fs h a a n x ir u r a l c r e d i tc o o p e r a t i v e s ，a n dc o n c l u d e ss u g g e s t i o n sf r o mt h eg o v e r n m e n td e p a r t m e n t ，t h e s u p e r v i s i o na n dt h es h a a n x ir u r a lc r e d i tc o o p e r a t i v e s o n l yt h r o u g hd o i n gj o i n t e f f o r t sf r o mt h eg o v e r n m e n t ，t h es u p e r v i s i o na n dt h er u r a lc r e d i tc o o p e r a t i v e s ，w e c a ni m p r o v et h ec o s t e f f i c i e n c y ，p r o f i te f f i c i e n c ya n ds u p p o r t i n ga g r i c u l t u r e s e f f i c i e n c yo fs h a a n x ir u r a lc r e d i tc o o p e r a t i v e s ，m a k i n gt h em a n a g e m e n tb e n e f i ta n d a g r i c u l t u r a ls u p p o r t i n gs e r v i c el e v e lo fr u r a lc r e d i tc o o p e r a t i v e sb e t t e ra n db e t t e r k e yw o r d s ：t h er u r a lc r e d i tc o o p e r m i v e ，s t o c h a s t i cf r o n t i e ra n a l y s i s ，c o s t l l e f f i c i e n c y ，p r o f i te f f i c i e n c y ，s u p p o r t i n ga g r i c u l t u r e se f f i c i e n c y 1 1 1 西北大学学位论文知识产权声明书 本人完全了解西北大学关于收集、保存、使用学位论文的规定。 学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版。 本人允许论文被查阅和借阅。本人授权西北大学可以将本学位论文的 全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫 描等复制手段保存和汇编本学位论文。同时授权中国科学技术信息研 究所等机构将本学位论文收录到中国学位论文全文数据库或其它 相关数据库。 霎主姜妻羹：裹霎- 显指导教师签名：趟 学位论文作者签名：! 翌塞：鏊指导教师签名：鲤垒竺垄 乙“。年6 月弓日芦( b 年6 月z 了日 西北大学学位论文独创性声明 本人声明：所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研 究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和 致谢的地方外”本论文不包含其他人已经发表或撰写过的研究成 果，也不包含为获得西北大学或其它教育机构的学位或证书而使 用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已 在论文中作了明确的说明并表示谢意。 学位论文作者签名：t l 干泉巷 z 矿i ，年6 月z 歹日 两北人学硕上学位论文 1 1 研究背景及意义 第一章绪论弟一早瑁t 匕 1 1 1 研究背景 第一，本文选题源于陕西省社会科学基金项目。论文作者是陕西省社会科学 基金项目基于d e a 模型的陕西农村信用社改革效率评估研究( 项目编号0 8 e 0 2 5 ) 的成员，在项目完成过程中阅读了大量相关文献，同时以调查问卷的形式对2 0 0 0 年至2 0 0 8 年西安、咸阳、安康、商洛、汉中、渭南、宝鸡、榆林等市( 县) 区的 各农村信用联社的基本情况收集了第一手数据，积累了大量的资料，形成了阶段 性的研究成果，为论文的完成提供了支持。 第二，金融支农问题一直是政府关心的热点问题。2 0 1 0 年中央“一号文件” 特别强调，要提高农村金融服务质量和水平，引导更多信贷资金投向“三农”，进 一步增加涉农信贷投放，切实解决农村融资难问题。农业作为国民经济的基础产 业，在社会经济中处于重要的战略地位，但因其易受自然灾害和市场风险的双重 影响，加上投资期限长、盈利能力相对较低，所以又是一个天然的“弱势产业 ， 其生产经营项目往往难以得到社会资金的支持和青睐，从而对农村资金融通和金 融服务提出更高的要求。2 0 1 0 年中央“一号文件”连续第七次锁定“三农”，把 保持农村经济平稳较快发展作为首要任务，指出要针对农业农村特点，创新金融 产品和服务方式，搞好农村信用环境建设，为经济社会又好又快发展提供有力保 障。因此，本文研究处于农村金融最基层的农村信用社的效率及其影响因素，以 期能够为国家制定金融支农政策提供具有参考价值的政策建议。 第三，农村信用社发挥着金融支农的主力军作用，然而农村信用社效率却长 期低下。农村金融组织体系主要由银行类金融机构( 即包括商业银行中的农业银 行和政策性银行中的农业发展银行) 、非银行金融机构( 即包括农村信用社和农 业保险机构) 以及非正规部门( 即包括农民互助储金会等非政府组织) 构成，其 中农村信用社处于农村金融的最基层，队伍庞大，点多面广，主要为广大农户、 个体工商户、农村小企业、农产品产前产后经营的各个环节提供金融服务，是支 持农业和农村经济发展特别是社会主义新农村建设的重要力量。伴随着商业银行 在农村市场的战略性收缩和政策性银行逐步撤出贷款业务，我国农村信用社形成 第一章绪论 了“一农支三农 ( 农村信用社支持三农) 和“一农独大 ( 农村信用社一家独大) 的局面。农村信用社的机构数量超过农业银行和农业发展银行机构数量的总和， 农村信用社存贷款市场份额占农村银行业金融机构的一半以上，农村信用社的支 农贷款占农村银行业金融机构支农贷款的9 0 以上，农村信用社居于农村金融市 场的主体地位。然而，我国农村信用社运营效率长期低下，农村信用社在1 9 9 4 年到2 0 0 3 年连续1 0 年处于亏损状态，直到2 0 0 3 年国务院实施了深化农村信用社 改革试点方案后，农村信用社才逐步扭亏为盈，取得了重要进展和阶段性成果。 农村信用社资本充足率从2 0 0 2 年的8 5 上升到2 0 0 8 年的1 0 9 ，不良贷款率从 2 0 0 2 年的3 6 下降到2 0 0 8 年的9 2 。随着实力的增强，农村信用社支农力度明 显加大，农村信用社2 0 0 8 年农业贷款余额1 4 9 万亿元，占全国金融机构农业贷 款的比例由2 0 0 2 年末的8 1 提高到9 3 ，农户贷款余额1 2 2 万亿元，贷款户数 超过7 7 4 2 万户，占全国农户比例的3 3 。尽管如此，农村信用社贷款质量与股 份制商业银行、城市商业银行相比仍然较低，例如，2 0 0 6 年我国农村信用社的贷 款回收率( 8 8 4 ) 远低于股份制商业银行( 9 7 1 9 ) 和城市商业银行( 9 5 2 2 ) ， 不良贷款余额( 2 3 9 9 1 亿元) 远高于股份制商业银行( 1 1 6 8 1 亿元1 和城市商业银 行( 6 5 4 7 亿元) 。加快农村信用社的发展，不仅是推进改革的过程，更是不断提高 效率和增强竞争力的过程，因此，对农村信用社运营效率及其主要业务支农效率 的研究迫在眉睫。 第四，陕西省作为农业大省，是农村金融问题比较典型的地区。陕西省总人 口2 0 0 6 年末达到3 7 3 5 万人，其中农村人口占6 0 8 8 ，而农民人均纯收入为2 2 6 0 元，相当于全国平均水平的6 3 。截至2 0 0 7 年底，陕西省农村信用社各项贷款 7 8 8 亿元，其中农业贷款4 8 1 亿元，占所有金融机构全部农业贷款的9 4 。显然， 对于农业人口比重较大、农民人均纯收入较低、“三农 问题较严重的西部省份 陕西省来讲，要实现经济的统筹、协调、可持续发展，就应优先发展农业和农村 经济，而农村金融的发展水平决定并制约着农村经济的发展水平，发挥农村金融 的支农作用，是振兴陕西农村经济的关键环节。陕西省农村信用联社作为新一轮 改革的试点单位，尽管近年来发生了深刻的变化，在坚持以农为本、为农服务的 基础上还仍存在着贷款环节多、不良贷款难以消化、缺乏有效的管理体制、亏损 包袱严重等诸多问题，有必要对其经济效率和支农效率进行评估，从而明确农村 信用社的现有问题和改进方向，更好地服务于农业、农民、农村，同时也为我国 2 西北人学硕十学位论文 今后农村金融机构的管理和发展提供借鉴案例。 1 1 2 研究意义 第一，理论意义。现有研究农村信用社效率的文献主要集中于单纯研究农村 信用社改革效率或运营效率，农村信用社作为农村最基层的金融机构，不但肩负 着国家赋予的政策性支农的目标，同时也具有自身经营管理的商业性目标，单纯 仅从其中一个目标考察其效率，缺乏研究的客观性、公正性和全面性。本文从经 济效率和支农效率两条路径分别评价陕西省农村信用社的商业可持续发展和金融 支农水平，同时探讨其内外部影响因素，尝试为农村信用社提高效率和国家制定 金融支农政策提供理论依据。现有研究农村信用社效率的方法主要采用基本统计 分析方法或者数据包络分析方法，本文探索随机边界分析方法在农村信用社效率 测度方面的应用。 第二，现实意义。陕西省农村信用社1 9 5 1 年成立，将近6 0 年来为陕西的农 业经济发展、农村社会稳定和农民生活水平提高做出了较大贡献。在党中央国务 院的统一部署下，陕西省2 0 0 3 年启动了新一轮深化农村信用社改革试点工作，改 革的总体目标是“拥有良好的治理结构，并能高效率地服务三农”，通过完善法人 治理，理顺管理体制，转换经营机制，已成为由农民、农村工商户、各类经济组 织入股，为农民、农业和农村经济发展服务，实行自主经营、自我发展、自担风 险、自我约束的社区性地方法人金融机构。截至2 0 0 7 年底，陕西省农村信用社各 项贷款7 8 8 亿元，其中农业贷款4 8 1 亿元，占所有金融机构全部农业贷款的9 4 。 农村信用社作为最基层的农村金融服务机构，网点众多，遍布整个农村地区，有 力支持了新农村建设和城镇化建设。因而，对农村信用社经济效率和支农效率的 评估，是对其改革效率评估中不可或缺的内容，通过综合评估为进一步深化农村 信用社改革提供政策支持。本文对陕西省农村信用社的效率评价结果可显示各市 ( 县) 区农村信用联社的经济效率、支农效率及其影响因素，为各市( 县) 区农村信用 联社有针对性地转换管理机制、改善经营环境提供参考，有助于各市( 县) 区农村 信用联社优化资源配置、降低成本浪费、实现自我完善，最终各市( 县) 区农村信 用联社个体效率的提升将带动陕西省整体农村信用社效率的提升。 因此，本文主要运用随机边界分析方法评估2 0 0 0 - - - 2 0 0 8 年陕西省农村信用社 的成本效率、利润效率和支农效率及其影响因素，特别是将处于农村金融最基层 3 第一章绪论 的各市( 县) 区农村信用联社的商业可持续经营和对农村经济发展贡献相结合， 通过定性分析和定量分析以企对陕西省各市( 县) 区农村信用联社的效率进行客 观、全面、准确的评估，在此基础上归纳提高农村信用社效率的核心及症结，有 利于陕西省各区县农村信用联社判断自身与其它农村信用联社经济效率和支农效 率水平的差距，有利于陕西省农村信用联社优化资源配置提升效率，有利于农村 金融体系的稳定发展，无疑具有重要的意义。 1 2 研究内容及方法 1 2 1 研究内容 效率是经济管理研究中的一个核心问题。从理论研究方面出发，由于欲望的 无限性和资源的有限性，就一项经济活动而言，最重要的事情是最好地利用其有 限的资源，实现帕累托最优；从应用研究方面出发，如何采用先进的管理技术和 生产方式提高效率，是我们在金融危机背景下转变经济发展方式、解决生存与发 展问题的当务之急。本文从投入产出角度运用随机边界分析方法研究陕西省农村 信用社经济效率和支农效率，通过建立全面的( 包括财务指标和非财务指标) 效 率评估指标体系，科学、全面、客观地评估近年来陕西省各市( 县) 区农村信用 联社的经济效率和支农效率及其影响因素，从而进一步指导农村金融改革方案的 设计，推进农村金融改革，改善农村金融服务体系，贯彻中央“一号文件”精神。 本文紧紧围绕陕西省农村信用社效率的研究分为八章：第一章绪论，介绍研 究背景和意义，阐明研究内容与思路，归纳效率的主要研究方法及本文对研究方 法的选择，提出可能的创新点；第二章从农村信用社效率和随机前沿分析方法两 个方面对国内外相关研究文献进行综述；第三章探讨金融机构效率的评价方法及 本文对方法的选择，主要说明随机边界分析方法的基本模型、扩展模型和统计检 验；第四章阐明陕西省农村信用社的发展历程、现状、存在的主要问题及影响效 率的内外部因素；第五章至第七章是陕西省农村信用社效率及影响因素的实证研 究，通过设计调查问卷取得调查数据，进行数据的基本统计分析，设定适合的随 机边界分析模型分别测度陕西省农村信用社的成本效率、利润效率和支农效率， 并考虑外部环境因素和内部自身因素对效率的影响；第八章是政策建议，在理论 分析和实证研究基础上，归纳提高农村信用社效率的相关政策建议；最后是结论， 归纳本文的研究结论，存在不足并对未来进一步研究做出展望。 4 两北大学硕l j 学位论文 论文的主要研究内容如下： 第一，基于农村信用社的商业可持续经营和政策性服务“三农”的特点，衡 量农村信用社的成本效率、利润效率和支农效率，全面反映农村信用社自身经营 管理效益和改善农村民生的金融服务水平。 第二，考察长期以来政府政策、地区禀赋等外部因素和农村信用社资产质量、 资产稳定性、资产流动性等内部因素如何影响陕西省农村信用联社的经济效率和 支农效率，探讨制约农村信用联社效率提升的主要因素及其影响程度，为改善农 村信用社效率提供政策思路。 第三，伴随着农村信用社新一轮改革的推进，分析陕西省农村信用社 2 0 0 0 2 0 0 8 年经济效率和支农效率的变化趋势，考察时间段上的纵向演进。分析 陕西省安康、宝鸡、汉中、商洛、渭南、成阳、榆林不同区域农村信用社的经济 效率和支农效率，考察区域间的横向差距，因地制宜，具有针对性地提出相关政 策建议。 第四，尝试随机边界分析方法在微观经济领域特别是农村信用社效率评估领 域的实证应用，具体考察成本函数模型、利润函数模型、生产函数模型、超越对 数函数模型等在农村信用社经济效率和支农效率分析中的意义。 1 2 2 研究方法 本文主要运用以下方法研究陕西省农村信用社效率及其影响因素： 第一，定性与定量分析相结合。本文运用定性分析和定量分析相结合的方法， 定性分析了陕西省农村信用社的发展历程和现状、存在问题及影响效率的相关因 素，定量分析了陕西省农村信用社的基本情况、成本效率、利润效率、支农效率 及其影响因素，在此基础上得出研究结论并归纳政策建议。 第二，实证与规范分析相结合。本文运用了实证分析和规范分析相结合的方 法，实证分析运用随机边界分析法研究陕西省农村信用社的效率究竟“是什么 的问题，规范分析从各个角度归纳提高陕西省农村信用社的效率“应该怎么办 的问题，将实证分析和规范分析相结合更能全面地把握陕西省农村信用社的效率 问题。 第三，静态与动态分析相结合。静态分析研究陕西省农村信用社在当年的效 率，动态分析研究农村信用社效率随着时间推移所显示的各种发展演变的动态规 5 第一章绪论 律，本文将动态分析和静态分析相结合从而更准确地说明陕西省农村信用社效率 的真实情况。 第四，横向水平比较与纵向历史演进相结合。横向水平比较是对不同区县的 农村信用社效率进行比较，纵向历史演进是考察陕西省农村信用社效率在时间段 上的演进趋势，从而揭示农村信用社效率的发展变化规律。横向比较找差距，纵 向比较看进步，只有横向比较和纵向比较相结合，才能给陕西省农村信用社提供 更全面的参考信息，对陕西省各区县农村信用社做出更准确地定位，为陕西省各 区县农村信用社效率的提升给出更为符合实际的建议对策。 1 3 研究思路及框架 本文主要针对陕西省农村信用社效率进行评估，主要研究思路：( 1 ) 确立研 究背景意义、研究内容、研究框架；( 2 ) 查阅国内外相关文献资料，对现有的研 究进行述评，归纳补充前人的研究成果与不足；( 3 ) 在比较金融机构效率评价方 法的基础上选择本文的研究方法，并主要阐述随机边界分析方法的各种模型和统 计检验；( 4 ) 分析陕西省农村信用社的发展历程、现状、存在的主要问题及其影 响因素；( 5 ) 运用随机边界分析方法测算陕西省各区县农村信用联社的成本效率、 利润效率、支农效率及其影响因素；( 6 ) 基于国家惠农的最新政策和陕西省农村 发展现状，提出相关的政策建议，归纳研究结论，同时做出研究展望。 论文的研究框架如图1 所示： 6 西北大学硕上学位论文 1 4 特色及创新点 图1 论文研究框架 第一，理论研究的拓展。国内关于农村信用社效率的研究主要集中在农村信 用社改革效率和经营效率方面，目前尚未见到运用随机前沿分析方法研究农村信 用社综合效率( 包括经营效率和支农效率) 的研究成果。然而，农村信用社作为 最基层的金融服务机构，具有商业性经营和政策性服务“三农 的特点，承担获 得营业利润、降低营业成本和国家赋予的支持“三农”的双重使命。本文正是立 足农村信用社的经营效率和支农效率，运用随机边界分析方法进行实证研究并提 出针对性的建议，具有一定的理论价值。 7 第一章绪论 第二，实验手段的创新。以往对农村金融问题的调查数据一般来自抽样调查 或统计报表，缺少第一手经验数据，样本容量小，影响了结论的可靠性。本研究 通过调查问卷表获得了陕西省各市( 县) 区农村信用联社的一手数据，并且样本 容量大，覆盖陕南、关中、陕北三大区域，从而为政策建议提供有力支持。 第三，研究方法的综合。本文是充分利用数学、计量经济学、统计学、金融 学等多学科的专业知识，运用目前最前沿的效率测度方法一随机边界分析方法 的成本模型、利润模型、生产模型、超越对数模型进行系统研究，同时选取内外 部影响变量，从而使研究结论具有客观性，增强可信性。 第四，良好的应用前景。本文基于资料准备、实际调查、定性研究、定量分 析的技术路线，研究农村金融服务领域中的核心问题，力求为相关部门提供具有 实践意义的金融支农政策建议，从而决定了其研究结论具有较强的实用性。特别 是在国家缩小城乡差距、打破城乡二元结构、大力扶持西部农村经济发展的大背 景下，结合陕西农村实际情况，探讨如何进一步完善陕西省农村金融体系，对于 改善农村民生、发展农村经济、扩大国内需求、建设和谐社会具有积极作用。 8 两北大学硕十学位论文 第二章文献综述 2 1 关于农村信用社效率的研究综述 ( 1 ) 国外相关研究 国外合作金融自1 9 世纪中期在欧洲产生以来，经过1 5 0 多年的不断发展和创 新，日趋规范和完善，在此背景下，欧美的学者对合作金融的现状和发展变化进 行了大量的研究。 g u p a n dw a l t e r ( 1 9 8 9 ) 认为，由于农村信用合作组织等中小银行所具备的独特 优势，其舍融效率一般高于大银行。垄断租金的存在导致银行规模与资产收益率 呈反向变化关系，规模越大，资产收益率越低，规模越小，资产收益率越高。农 村信用合作组织和中小银行尽管面临着许多发展难题，但由于其灵活创新适应于 市场的金融服务，资产收益率等金融效率明显优于受政策管制的大银行。 m o n i k ah u p p i ( 1 9 9 0 ) 研究借贷小组和信用社由于可以减少交易费用和降低违 约风险，因而有潜力给小型农场主提供信贷支持。经验表明经营较为成功的借贷 小组是小组成员共同为借贷行为负责，并且能有效地动员储蓄和激励借款者，通 过研究发现借贷小组和信用社不应该扩展他们的在金融调解之外的活动，直到他 们拥有更强的管理能力。 g i l b e r ta n dk l i e s e n ( 1 9 9 5 ) 的调查表明美国8 3 的农业银行为小规模的农村信 用合作组织和社区银行等机构，它们所提供的农业贷款总额占农业银行提供农业 贷款总额的6 8 ，美国农村信用合作组织和社区银行为经济发展做出较大贡献， 由于农村信用合作组织等中小银行的市场竞争程度低，因而它们可以获得较大的 边际利润。 t i m o t h yw g u i n n a n e ( 2 0 0 1 ) 曼踪了德国1 9 世纪信用社的经营数据，通过研究 发现成功的信用社主要是能够有效地利用优越的信息和实施低廉的成本，使得信 用社能够以最低廉的成本满足借贷需求，从而为信用社的成功经营提供了借鉴参 考意义。 b a s s e t ta n db r a d y ( 2 0 0 1 ) 研究了2 0 世纪9 0 年代美国农村信用合作组织在利润 潜力、资产储蓄等方面得到大幅度的增长，其中有些农村信用合作组织的表现甚 至远远超过大银行，并且检验了产权制度、经济环境对信用合作组织发展的影响， 9 第二章文献综述 为政府制定政策提供建议。 d o n ga n df e a t h e r s t o n e ( 2 0 0 4 ) 使用d e a 模型研究中国农村信用社的纯技术效 率和综合技术效率，说明我国不同省份之间农村信用社效率差距不大，效率受到 政府政策和社会环境的影响，在此基础上提出政策建议。 b a u e r ( 2 0 0 7 ) 的研究发现尽管农村信用合作组织在美国金融机构的市场份额 中仅占7 ，但农村信用合作组织为3 5 的美国家庭提供服务，表明农村信用合 作组织是重要的金融服务中介机构。农村信用合作组织为农业、农村信贷提供保 障，对农业生产增长起到促进作用，具有广泛的生存空间。 ( 2 ) 国内相关研究 国内农村信用社在支农中具有重要地位，因而有关农村信用社效率的研究受 到学者的高度关注。 张静、谭中明( 2 0 0 2 ) 对我国农村信用社效率的现状及效率低下的原因进行 了分析，认为信用社整体资产质量较低、偏离社会效益目标，并分析产权残缺是 导致效率低下的主要原因，认为合作制的产权模式更符合农村的实际情况和基本 国情。 中国人民银行巴州中心支行课题组( 2 0 0 5 ) 从产权改革、经营机制、法人治 理结构等角度考察了巴州农村信用社的经营治理状况，认为仍存在系统管理水平 不高、不良贷款盘活难度大、农信社抵抗风险能力脆弱等主要问题，并提出政策 建议。 谢平、徐忠、沈明高( 2 0 0 6 ) 对第一批试点的4 9 个县( 市) 信用联社和第二 批试点的2 3 个县( 市) 信用联社进行问卷调查，分析改革后的农村信用社是否实 现了商业可持续发展和满足农村地区中小企业有效资金需求的目标，商业可持续 经营是信用社满足农村金融需求的前提条件。 吴志远( 2 0 0 7 ) 认为农村信用社由于历史包袱和政策性原因，存在着“治理 不足型”效率缺失、“投入不足型”效率缺失、“管理不足型”效率缺失、“竞 争不足型”效率缺失，认为应当加大政策支持、营造竞争氛围、优化公司治理、 强化内部管理，提升信用社效率。 褚保金、张兰、王娟( 2 0 0 7 ) 对1 9 9 8 - - 2 0 0 3 年期间苏北地区1 4 家县级联社 的投入产出及运作效率进行综合评价，并对信用社的效率演变趋势进行分析，认 为信用社效率逐渐提高，信用社市场占有率及自身的经营管理状况等会对信用社 1 0 西北人学硕士学位论文 效率产生正面影响，承担政策性业务会对信用社效率产生负面影响。 韩俊( 2 0 0 7 ) 通过对全国2 9 个省( 市) 区的1 3 3 个村庄1 9 6 2 户农民、2 0 6 个企业和1 0 3 个农村信用社实地调查所获数据基础上，结合中国农村的金融现状 和农户、农村中小企业的金融需求特征，总结国内外农村金融机构的发展经验， 给出了农村信用社的经营状况评价。 宋磊、王家传( 2 0 0 7 ) 对山东省农村信用社改革效率做出评估，认为农村信 用社改革取得的成绩毋庸置疑，产权制度设置仍存在禁锢，应迸一步强化内部机 制建设，具体化中央银行票据兑换条件，提高人员素质，化解不良资产，并将税 收减免与支持“三农挂钩。 中国人民银行成都分行金融研究处课题组( 2 0 0 8 ) 采用数据包络分析方法对 农村信用社的经营情况进行评价，通过分析不同农村信用社效率表现的变化差异 和原因，认为应当正确认识改革中补贴的作用、构建竞争性的农村金融市场和创 建农村信用社经理人市场。 中国人民银行广西贵港市中心支行( 2 0 0 8 ) 认为虽然广西贵港市农村信用社 经营规模扩大、风险能力提高、法人治理结构完善和经营管理创新能力增强，但 仍然存在着产权归属与管理机制缺陷、经营管理效率受外生性因素影响、业务发 展滞后、考核机制不完善和人才断层等问题，需要完善法人治理、稳定存款并拓 宽贷款来源渠道、加快金融创新、采取激励机制来提高农村信用社经营管理效率。 张志暹、边永平( 2 0 0 9 ) 运用数据包络分析方法评价了甘肃省农村信用社的 运营效率，通过研究得到以下几点结论：效率值逐年提高；规模收益递增；纯技 术效率水平不高；运营效率与城市化水平相关性不高。 2 2 关于随机前沿分析方法的研究综述 ( 1 ) 国外相关研究 国外的随机边界分析方法研究主要受到生产效率的影响和启发，研究成果集 中在s f a 方法的理论研究和s f a 模型的创新等相关方面。 k o o p s m a n s ( 1 9 5 1 ) 和d e b r e u ( 1 9 5 1 ) 将技术效率定义为：当且仅当不减少其他产 品产量或不增加投入成本的条件下，不可能再增加某种产品的产量，生产才是具 有技术效率的。d e b r e u ( 1 9 5 1 ) 引入距离函数测量生产偏离边界的径向距离，距离 函数和技术效率相结合是效率测量方法进步的关键。s h e p h a r d ( 1 9 5 3 ，1 9 7 0 ) 首次将 1 1 第二章文献综述 距离函数引入经济学领域，并提出了“资源利用系数 ，用来描述生产技术结构， 用来衡量生产活动到生产可能性边界的距离，与技术有效性的测度密切相关。 f a r r e l ( 1 9 7 5 ) 首次实证测量了技术效率、经济效率和成本效率，给出了效率的 定义，说明如何将效率分解为技术效率和配置效率两部分，他的研究启迪了数据 包络分析方法和随机边界分析方法的发展，是效率测度理论的先驱，测度了投入 导向型技术有效性、投入配置有效性和成本有效性。 随机边界分析方法的研究最早是几乎同时出现在m e e u s e na n dv a nd e n b r o e c k ( 1 9 7 7 ) 和a i g n e r ，l o v e l la n ds c h m i d t ( 1 9 7 7 ) 的两篇学术论文上，上述两篇论 文均在生产边界模型中采用了组合误差项，用来控制统计噪音和技术非有效性， 其中，m e e u s e na n dv a nd e nb r o e c k 假设技术非有效性服从指数分布，a i g n e r , l o v e l l a n ds c h m i d t 将指数分布和半正态分布均考虑在内。模型中需要估计技术参数盯： 和盯；，使用最大似然法可以估计出技术非有效性均值的估计值。 f o r u n d ，l o v e l la n ds c h m i d t ( 1 9 8 0 ) 提到早期随机边界分析模型的主要缺陷是无 法将误差项分解为统计误差和代表非有效的单边误差，故它不可能测度因技术不 到位造成的效率低下，只能得到非有效项的样本均值。j o n d r o we ta 1 ( 1 9 8 2 ) 指出技 术非有效项条件分布的均值或众数均可测度出样本中各生产单元技术非有效性的 估计值，从而极大地扩充了随机边界分析方法的发展空间。 g r e e n e ( 1 9 8 0 ) 和s t e v e n s o n ( 1 9 8 0 ) 分别在半正态分布和指数分布的单参数分布 基础上，提出了g a m m a 分布和截尾正态分布，这两者都属于双参数分布。随后， l e e ( 1 9 8 3 ) 提出了更具灵活性的四参数皮尔逊分布。在实证研究中，单参数分布假 设和双参数分布假设都被广泛采用。 p i t ta n dl e e ( 1 9 8 1 ) 运用两阶段方法探讨环境变量与预测技术效率之间的关系， 首先在忽略环境变量的情况下，估计传统的前沿模型，预测技术效率，然后根据 预测的技术效率对环境变量进行回归。c a u d i l l ，f o r da n dg r o p p e r ( 1 9 9 5 ) 认为这种方 法在第一个阶段中未能包括环境变量，会导致生产前沿确定部分的参数估计是有 偏的，也会引起技术效率的预测是有偏的。 c o r n w e l l ，s c h m i d ta n ds i c k l e s ( 1 9 9 0 ) 解除了早期面板数据模型的非时变假设， 允许时变性，即可以发现不同生产企业不同时段的效率变化原因。早期的研究采 用了两阶段估计法，第一阶段估计测度效率值，第二阶段用一系列解释变量对其 1 2 两北人学硕士学位论文 进行回归。k u m b h a k a r ，g h o s h a n da n dm c g u c k i n ( 1 9 9 1 ) 采用一阶段估算方法，使得 解释变量直接合并到非效率误差项中，该误差项的均值或方差被假设为解释变量 的函数。 e r i cc w a n g ( 2 0 0 7 ) j 丞用随机边界分析方法的超越对数函数对3 0 多个国家科 研的技术效率水平进行测度，科研资金和人力资本视为投入，专利和论文发表视 为产出，发现科研成果与资金投入正相关，相应政策的实施将促进科研成果的转 化。 t a eh o u ma n dj i ay a h ( 2 0 0 8 ) 运用随机边界方法研究了世界上各主要机场的 成本效率，发现提高效率的几个关键因素：国家应考虑机场的私有化；机场应该 避免1 0 0 的国家所有制；美国港务局管理的机场应该将归属转移到独立的机场 管理当局；在有多个机场的城市，实行产权私有化，将提高机场的效率。 p a u la n dv e n c a p p a ( 2 0 0 8 ) 幂o m 随机边界分析方法中的傅立叶函数模型估计了 1 9 9 5 - - 2 0 0 1 年欧洲保险市场的效率，通过最大似然估计发现欧洲保险公司的公司 规模和市场份额是影响成本低效率的主要因素，规模较大和市场份额高的企业倾 向于更高的成本无效率。 h e l v o i g ta n da d a m s ( 2 0 0 9 ) 钡j j 度了美国西北部1 9 6 8 - - 2 0 0 2 年间锯木产业的技 术效率，发现1 9 6 8 - - 1 9 9 8 年间生产力的提高几乎完全是由于技术进步，并且发现 1 9 8 8 - - 1 9 9 4 年间锯木产业中就业下降的原因有6 2 归因于产品变化和非劳动输 入因素，3 8 归因于技术变动。 ( 2 ) 国内相关研究 国内对随机边界分析方法的研究刚刚起步，与国外相比，存在着很大差距， 目前相关研究主要集中在随机边界分析方法在经济管理中的实证应用。 钱蓁( 2 0 0 3 ) 运用随机边界成本模型的两阶段估计法研究我国8 家商业银行 1 9 9 5 - - 2 0 0 0 年的成本效率及其影响因素，认为国有商业银行应该通过优化自有资 本比例、合理安排所有权结构、提高利息收入的比重来提高银行的效率。 何岚、陈荣、何炼成( 2 0 0 4 ) 用随机边界分析方法对我国改革开放2 0 年期间 的技术效率水平进行测算，发现尽管地区间的平均技术效率水平存在差异，但我 国技术效率水平呈稳步上升态势，应进一步探讨地区差异的原因及其相关影响因 素。 刘琛、宋蔚兰( 2 0 0 4 ) 使用随机前沿分析方法研究了1 9 9 6 - - 2 0 0 1 年我国国有 第二章文献综述 商业银行和股份制商业银行的成本效率和规模效率，发现尽管国有商业银行的效 率较低，但与股份制商业银行的效率差距在不断缩小。我国银行业整体看来有轻 微的规模不经济，国有商业银行存在显著的规模不经济，股份制银行存在规模经 济。 张超、顾锋、邸强( 2 0 0 5 ) 使用随机前沿分析方法测量了2 0 0 0 - - 2 0 0 2 年间我 国商业银行的利润效率，发现利润效率差异显著，股份制商业银行的利润效率远 高于国有商业银行，因而国有商业银行的利润效率还有很大的提升空间。 张宗益、周勇( 2 0 0 6 ) 采用随机前沿分析方法对1 9 9 8 - - 2 0 0 3 年我国3 1 个省、 市、自治区的技术创新效率进行实证研究，发现不同区域间技术创新效率差异较 大，并且区域技术效率水平尽管低下，但是仍然保持上升趋势。 黄薇( 2 0 0 6 ) 使用随机边界分析的一阶段方法评估了我国2 8 家保险机构1 9 9 9 2 0 0 4 年的成本效率和利润效率及其影响因素，发现不但要改变保险机构的产权 结构，还需改善影响我国保险业效率的主要因素。 白雪洁、刘文玲( 2 0 0 8 ) 利用随机前沿成本函数模型研究我国2 0 0 3 - - 2 0 0 6 年7 8 家电子信息企业的成本效率，同时分析企业规模、研发支出、经营模式等因 素对成本效率的影响，并得出结论，研发支出对成本效率有显著正影响，专业化 对成本效率有显著负影响，厂商规模对成本效率有不显著正影响。 周春应、章仁俊( 2 0 0 8 ) 使用随机前沿生产模型测量了1 9 9 6 - - 2 0 0 5 年我国 2 9 个省、市、自治区的区域经济技术效率水平，发现一方面我国的区域技术效率 水平呈上升趋势，另一方面区域之间技术效率差距仍然很大，故我们应该采取多 种措施缩小区域之间技术效率差距。 王德祥、李建军( 2 0 0 9 ) 利用随机边界分析方法研究了1 9 9 7 - - 2 0 0 5 年我国各 地区的税收征管效率，发现我国税收征管效率总体水平不高、差异较大，但仍然 呈上升趋势。在效率影响因素的研究中发现，年轻人员比重和经济发展水平的提