（工商管理专业论文）我国商业银行消费信贷信用风险管理问题探讨.pdf

内容摘要 内容摘要 改革开放以来，国内经济发展持续向好。在收入持续增长、生产和供 给能力持续扩大的基础上，我国城乡居民基本消费需求得到满足，消费结构 升级的速度加快，对消费信贷的需求也日益旺盛，国内商业银行的消费信 贷业务应运而生并走上较快发展的轨道。 随着消费信贷业务的发展，个人信用风险问题曰益突出。这一方面缘 于我国商业银行识别和驾驭个人信用风险的能力有待提高，另一方面，社 会信用体系的缺失也是国内消费信贷发展过程中无法回避的问题。本文通 过对我国商业银行消费信贷发展历程的回顾，分析困扰商业银行发展消费 信贷的主要因素，并借鉴发达国家先进经验，结合国内实际，尝试对加强 商业银行消费信贷信用风险管理提出自己的建议和看法。全文由三部分组 成： 第一部分首先论述了消费信贷、信用与个人信用风险的基本概念，并 通过分析我国商业银行消费信贷发展的四个阶段，查找和分析消费信贷发 展过程中存在的问题。 第二部分先介绍了发达国家社会信用体系的主要构成和特点，然后， 对国外银行广泛运用的个人信用风险管理工具一一个人信用评分模型的 开发和使用做了较为详细的介绍。 第三部分结合国内实际，借鉴国外经验，提出了加快国内个人信用制 度建设的建议。在分析国内商业银行个人信用评分模型使用现状的基础 上，提出了国内商业银行提高个人信用评分技术运用水平，加强信用风险 管理的实施建议。 关键词：消费信贷；信用风险管理；个人信用制度；信用评分 a b s t r a c t a b s t r a c t w i t ht h es u s t a i n e dg r o w t ho fc h i n a se c o n o m y ，t h es t r u c t u r a lu p g r a d eo f c o n s u m p t i o na c c e l e r a t e s ，a sp e o p l e sb a s i cc o n s u m p t i o nn e e d sh a v eb e e nm e t c o n s u m e rl e n d i n gb u s i n e s so fc o m m e r c i a lb a n k se m e r g e da n de n t e r e dt h e o r b i to fr a p i dg r o w t ht om e e tt h ep e o p l e si n c r e a s i n gf i n a n c i a ld e m a n d sf o r h o u s i n g ，a u t o m o b i l e s ，e d u c a t i o n ，a n do t h e rc o n s u m p t i o ni t e m s a l o n gw i t ht h ed e v e l o p m e n to fc o n s u m e rl e n d i n gb u s i n e s s ，t h ep r o b l e m o fp e r s o n a lc r e d i tr i s ki si n c r e a s i n g l yo u t s t a n d i n g o no n es i d e ，t h ea b i l i t yo f c o m m e r c i a lb a n k st oc o n t r o la n dm a n a g ep e r s o n a lc r e d i t r i s ks h o u l db e i m p r o v e d h o w e v e r ，t h ea b s e n c eo fs o c i a l c r e d i ts y s t e mi s a l s ot h ep r o b l e m t h a tc h i n e s ec o m m e r c i a lb a n k sc a n n o tg e ta r o u n do fi nt h e i rc o n s u m e rl e n d i n g b u s i n e s s t h ea r t i c l er e v i e w st h ed e v e l o p m e n to fc o n s u m e rl e n d i n gb u s i n e s so f c h i n e s ec o m m e r c i a lb a n k s ，a n a l y s e st h em a i no b s t a c l e sd i s t u r b i n gc o m m e r c i a l b a n k sf r o mf u r t h e r i n gt h i sb u s i n e s s ，a n d p r o v i d e ss u g g e s t i o n so ns t r e n g t h e n i n g t h em a n a g e m e n to fc r e d kr i s ko fc o n s u m e rl e n d i n gi nl i n ew i t ht h en a t i o n a l r e a l i t i e s ，t h r o u g hl e a r n i n gf r o mi n t e r n a t i o n a la d v a n c e de x p e r i e n c e t h ea r t i c l e c o n s i s t so f 3p a r t s p a r t1i n t r o d u c e st h ec o n c e p to fc o n s u m e rl e n d i n g ，c r e d i ta n dp e r s o n a l c r e d i tr i s k , s e e k sa n da n a l y z e st h ep r o b l e m so nt h eb a s i so fr e v i e w i n go ft h e f o u rd e v e l o p m e n ts t a g e so fc o n s u m e rl e n d i n gb u s i n e s so fc h i n e s ec o m m e r c i a l b a n k s p a r t2f i r s t l yi n t r o d u c e st h em a i nc o m p o s i n ga n df e a t u r e so fs o c i a lc r e d i t s y s t e mi nd e v e l o p e dc o u n t r i e s ，t h e ne l a b o r a t e st h ed e v e l o pa n da p p l i c a t i o no f t h ec r e d i ts c o r i n gm o d e l s ，w h i c hh a v eb e e ne x t e n s i v e l ya p p l i e db yf o r e i g n c o n s u m e rc r e d i tp r o v i d e r s p a r t3b a s e do nn a t i o n a lr e a l i t i e s ，m a k e ss u g g e s t i o n so nh o wt ol e a r nf r o m 我国商业银行消费信贷信用风险管理问题探讨 f o r e i g na d v a n c e de x p e r i e n c et of o r w a r dt h ec o n s t r u c t i o no fp e r s o n a lc r e d i t s y s t e mi nc h i n a t h i sp a r ta l s oa n a l y s e st h ec u r r e n ts t a t u si nt h ea p p l i c a t i o no f t h ec r e d i ts c o r i n gm o d e l si nc h i n a ，p r o v i d e ss u g g e s t i o n so nh o wt oi m p l e m e n t t h ec r e d i ts c o r i n gt e c h n i q u e si nam o t ei n t e n s i v ea n de x t e n s i v el e v e l ，s oa st o i m p r o v et h em a n a g e m e n to f p e r s o n a lc r e d i tr i s k k e yw o r d s ：c o n s u m e rl e n d i n g ；c r e d i tr i s km a n a g e m e n t ；p e r s o n a lc r e d i t s y s t e m ；c r e d i ts c o r i n g 厦门大学学位论文原创性声明 兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。 本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明 确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。 声明人( 签名) ： 矽玎年i f 月8 日 k 厦门大学学位论文著作权使用声明 本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大 学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电 子版，有权将学位论文用于非赢利日的的少量复制并允许论文进入学 校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索， 有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适 用本规定。 本学位论文属于 1 、保密() ，在年解密后适用本授权书。 2 、不保密( 4 ) ( 请在以上相应括号内打“4 ”) 作者签名：b 鼢 导师签名： 日期：p 氆年 f 月3e t 日期：年月日 前言 前言 2 0 0 5 年1 月l o 日，丰田汽车( 中国) 金融公司正式开业，这也是继 通用、大众之后，第三家在中国开展汽车金融业务的外资汽车金融公司。 善于记忆的人们还清晰记得，作为入世后第一家被批准开业的汽车金融公 司一上汽通用汽车金融公司在其开业仪式上曾信誓旦旦的提出，汽车金融 公司的开业将使国内汽车金融市场上的激烈竞争首先在“时间战”上打响， 汽车金融公司将以其服务时间优势取胜于商业银行；而那些强烈要求大力 发展汽车金融公司的专家学者，也从国外汽车金融发展趋势、汽车金融公 司的专业优势等多个方面大力描绘其美好发展前景。可半年之后，情况就 发生了戏剧性的变化。2 0 0 4 年末，汽车金融公司交出的经营业绩答卷不 仅让汽车金融公司自身大失所望，而且让那些看好汽车金融公司发展前景 的专家学者大跌眼镜。统计数据显示，汽车金融公司开业近半年的时间里 签单量不过寥寥数百笔，与此前的乐观预期相差甚远，在国外，为汽车公 司带来丰厚利润、占据绝大部分汽车金融市场份额的汽车金融公司却在中 国“遇冷”。毋庸置疑，无论是从服务品种的多样性、服务水平的专业性， 还是服务手续的便捷性来讲，汽车金融公司较之商业银行均具有明显优 势。这也是国外汽车金融市场上商业银行逐渐被汽车金融公司所取代的原 因所在。尽管由于政策原因，使得在华汽车金融公司资金成本高，与国内 商业银行相比，在利率上未显优势，而且结算网点少，但最令汽车金融公 司头痛的是国内社会信用体系的缺失，在国外汽车金融公司诸多优势的发 挥是以健全的政策、金融环境和良好的信用环境为前提的，然而在国内个 人信用体系不健全的情况下，汽车金融公司在国外的很多优势没有用武之 地。 我国商业银行消费信贷信用风险管理问题探讨 根据中国人民银行金融统计数据显示，2 0 0 5 年上半年金融机构个人消 费贷款仅增加l1 9 3 亿，同比少增1 2 0 4 亿，仅相当于2 0 0 4 同期的一半， 显然，经过前几年的高速增长，个人信贷业务信用风险的逐渐暴露是影响 商业银行个人信贷投放的主要原因，而这其中除了商业银行在内部对个人 信用风险的控制与管理水平亟待提高外，社会信用体系的缺失也难逃其 责。 在发达国家，其庞大的消费信贷市场是建立在健全的社会信用管理体 系之上的，相对完善的信用环境在整体上降低了消费信贷业务的风险，使 得消费信贷普遍被视为项低风险、高回报的银行资产业务。但在国内， 建立全社会信用体系还有较长的一段路要走，在这种环境下发展起来的消 费业务还不应天然地被视为低风险业务，经过十几年的发展，现在已到了 商业银行需重新审视这一业务的时候了，商业银行应寻求识别、控制信用 风险的有效手段，推动国内消费信贷业务的快速发展。 第一章我国商业银行消费信贷业务及其信用风险管理的现状与问题 第一章我国商业银行消费信贷业务及其信用风险管理的 现状与问题 第一节消费信贷与个人信用风险 消费信贷，是指金融或商业等机构向有一定支付能力的消费者( 一般 只是个人或家庭消费者) 调剂资金余缺的信贷行为和信用关系。消费信贷 的产生和发展，是社会生产力发展和人们消费结构变化的客观要求。只有 当国家经济发展到一定程度，消费信贷才能起步并走上顺利发展的轨道。 首先，经济发展水平决定了家庭人均收入水平，这是衡量一个家庭消费信 贷承受能力的主要指标。家庭消费信贷承受能力主要取决于居民家庭收入 水平和持有的金融资产价值，只有具备相当的信贷承受能力，居民才能形 成对消费信贷的有效需求。其次，经济发展水平决定了居民的消费结构， 也决定了对相关商品的需求量。对消费信贷的需求实际上是居民消费需求 的一种反映，通常一国居民消费需求升级换代的时候，对消费信贷的需求 也将提高到新的水平。最后，经济发展水平影响居民的收入预期，最终影 响居民的消费倾向，当一国经济发展呈现持续健康发展态势时，居民基于 对未来前景的良好预期，将会增加消费支出，对消费信贷的需求也会上升。 改革开放以来，国内经济发展持续向好，特别是2 0 世纪9 0 年代中期 以来，我国经济的供求总量关系发生了重大改变，从供不应求转为供求基本 平衡和部分的供大于求，在收入持续增长、生产和供给能力持续扩大的基 础上，我国城乡居民基本消费需求得到满足，消费结构升级的速度加快，加 之住房制度改革和一系列鼓励消费、拉动内需政策的陆续出台，居民消费 。黄玉俊：中国金融新业务知识大全，西南财经人学出版社，1 9 9 3 年 3 我困商业银行消费信贷信用风险管理问题探讨 进入了改善住、行、医疗保健、教育文化娱乐等领域，国内商业银行的消 费信贷业务也应运而生并走上较快发展的轨道。 消费信贷不仅是一种信贷行为或放贷渡务，而且是一种信用关系。所 谓信用( c r e d i t ) ，是指一种建立在授信人对受信人偿付承诺的信任的基础 上、使后者无须付现即可获取商品、服务或货币的能力。根据受信对象的 性质，可以将信用划分为公共信用( p u b l i cc r e d i t ) 和私人信用( p r i v a t e c r e d i t ) ，私人信用可划分为企业信用和个人信用。从受信对象的角度看， 私人信用包括企业法人对企业法人、企业对个人、金融机构对企业法人、 金融机构对个人这几种基本形式。由于中国金融体制的特点，蟊前国内 商业银行仍是消费信贷的主要提供者，对于商业银行而言，消费信贷业务 是指商业银行将资金借贷给个人或家庭使用和消费，在约定时间内收回并 按一定的利率计取利息的信贷业务，体现的是银行对个人的一种信用关 系。信用风险是指银行的借款人或交易对象不能按事先达成的协议履行义 务的潜在可能性。 个人信用风险是商业银行消费信贷业务面临的最重要 的风险之一，有效地识别消费信贷中的个人信用风险，采取一系列有效的 风险管理措施控制和化解风险，无疑将促进消费信贷健康发展，一方面可 以优化银行资产结构、增加银行姿产收益、提高资产质量；另一方丽可以 使百姓方便地取得贷款，刺激消费，为我国经济发展提供可持续发展的动 力。 第二节我国商业银行消费信贷及其信用风险管理的发展历程 二十世纪八十年代中期，伴随着我国住制度改革的启动和试点，住房 消费贷款作为消费信贷的主要品种在国内出现。此后，随着国内经济持续 。刘戚骄：个人信用管理，对外经济贸易大学出版社，2 0 0 3 年 。弼上 4 第一章我国商业银行消费信贷业务及其信用风险管理的现状与问题 稳定增长、居民收入水平不断提高、住房制度改革的深化以及国家一系列 鼓励消费、拉动内需政策的实施，个人消费信贷规模不断扩大，信贷品种 不断丰富。个人消费信贷已成为居民“花明天的钱圆今天的梦”，改善生 活条件、提高生活品质的重要手段。与此同时，消费信贷在商业银行资产 业务的比重也不断提高，至2 0 0 4 年末贷款余额已突破1 8 万亿，在金融 机构人民币贷款中，消费信贷余额占比从1 9 9 7 年的o 3 上升1 0 。国在 消费信贷十多年的探索和发展过程中，商业银行对消费信贷中个人信用风 险的认识、控制和管理水平也在不断改进和提高。我国商业银行的消费信 贷发展大致可分为以下四个阶段。 一、起步阶段( 1 9 9 6 年以前) 这一阶段办理的个人住房信贷业务主要是为政府推行城镇住房制度 改革提供配套金融服务，特别是1 9 8 8 年第一次全国住房制度改革工作会 议召开，会上提出要分期分批推行住房制度改革，在三年或更多一点的时 间内在全国城市和县镇推开住房制度改革。随后，与住房制度改革配套的 各项住房信贷政策陆续出台。这一阶段，贷款对象主要是购买公有住房、 单位自有房的职工、购买经济适用房、解危解困房的无房户或住房困难户， 还有少部分购买商品房的较富裕、具有较强购买力的个体户、私营业主。 在这一阶段，银行办理个人住房贷款的信贷人员一般由从事房地产开 发贷款、安居工程项目贷款的信贷人员兼任，在对借款人资信调查、审核、 审批方面也参照对公授信业务的做法。由于对个人贷款的风险认识和管理 方面还缺乏经验，从谨慎的角度出发，贷款条件较为严格，往往要求借款 人提供房产抵押、存单质押、第三方担保等多重担保措施，而且贷款的成 数较低，贷款年限一般控制在五年以内，最长不超过1 0 年。计算机信息 嗷据来源：中银网金融统计数据h t t p ： c f nc n w e b f i n a d a t a i n d e x a s p 5 我目商业银行消费信贷信用风险管理问题探讨 技术的运用仅限于对贷款的会计账务核算，在贷款客户信息管理方面基本 是空白。 二、推广阶段( 1 9 9 7 年- - 2 0 0 0 年) 随着住房制度改革的深化，特别是1 9 9 8 年国务院有关停止福利分房、 实行住房货币化分配政策颁布后，居民住房商品化水平逐步提高，在住房 消费信贷业务中，除房改房、经济适用住房贷款外，用于购买商品房的贷 款的比例不断提高。1 9 9 7 年，中国人民银行颁布了个人担保住房贷款 管理办法，接着1 9 9 8 年对该办法进行了修订，颁布了个人住房贷款管 理办法。与1 9 9 7 年的管理办法相比，一一方面扩大了贷款可用于购买住房 的范围，另一方面扩大了办理个人住房贷款的金融机构范围，从之前的工、 建、农三家银行、烟台、蚌埠两家住房储蓄银行扩大到所有商业银行，个 人住房消费信贷规模迅速扩大。至2 0 0 0 年末，金融机构个人住房贷款余 额已达3 2 1 2 亿元，比9 9 年末住房贷款余额增加1 5 倍多，接近9 7 年末 住房贷款余额的1 7 倍。 、 在住房消费信贷蓬勃发展的同时，1 9 9 8 年9 月，中国人民银行发布了 汽车消费贷款管理办法( 试点办法) ，允许国有独资商业银行试点开办 汽车消费贷款业务。为促进消费，扩大内需，1 9 9 9 年2 月，中国人民银 行发布关于开展个人消费信贷的指导意见，允许所有中资商业银行全 面开展消费贷款业务，并将购买住房的贷款比例从7 0 提高至8 0 。指 导意见还要求商业银行扩大消费信贷的服务领域，开发新的消费信贷品 种。至此，消费信贷的种类已从原先的个人住房贷款“一枝独秀”发展到 以住房、汽车消费信贷为主，辅以住房装修贷款、耐用品消费品贷款、教 育助学贷款、旅游贷款等多个消费信贷品种。商业银行也将消费信贷作为 。数据来源：中银网金融统计数据h t t p ：w w w e f n e n w e b f i n a d a t a i n d e x a s p 6 第一章我国商业银行消费信贷业务及其信用风险管理的现状与问题 改善信贷结构、优化信贷资产质量的重要手段，对发展消费信贷业务给予 了充分的重视。 经过这一阶段的发展，商业银行在消费信贷业务方面已积累了一定经 验，并配备有专门的消费信贷工作人员队伍，制订了较为系统的个人信用 风险管理措施。为适应业务量的快速增长，在计算机技术的运用方面，不 仅能实现账务处理、按期还款、自动代扣等基本核算功能，还开发了业务 信息系统，记录每笔贷款业务的借款人基本信息( 如姓名、证件号码、住 址、联系电话等) 、贷款期限、金额、还款方式、贷款担保情况( 如保证 人基本信息、抵押物情况) 等等，并定期从账务系统提取借款人还款情况， 对欠款客户进行催收。这期间一些商业银行还制订了针对消费信贷的个人 信用评分办法，辅助贷款决策。但是，这一阶段商业银行的电子信息网络 建设一般是面向柜面服务，以满足的储蓄和会计业务的处理要求，其他业 务信息系统的建设还处于“各自为政”的阶段。如对于同一借款人，其信 用卡信息、贷款信息、借款人在银行存款帐户信息均分属于不同的业务系 统，各部门间未实现信息共享，甚至同一家商业银行的分行，其不同分支 机构间贷款业务信息也未实现联网。 一 三、快速发展阶段( 2 0 0 1 年- - 2 0 0 3 年) 2 0 0 1 年1 1 月1 0 日，世界贸易组织( w t o ) 第四次部长级会议作出 决定，接纳中国加入w t o 。同年1 2 月，中国公布了银行业开放时间表， 承诺入世5 年内，外资银行在华设立分支机构和经营人民币业务的地域限 制将被逐渐放松。并且，外资银行将被允许对中国企业和居民办理外汇业 务，外资银行的人民币服务对象也可以扩展到中国企业甚至居民。面对外 资银行扩大经营后，在经营理念和技术、产品、机制等方面竞争优势，国 内商业银行意识到个人银行业务及其带来的广大的个人客户资源是其优 我国商业银行消费信贷信用风险管理问题探讨 势领域所在，而消费信贷是个人银行业务的重要组成部分：另一方面，相 对于公司信贷业务风险控制难度较大，行业受经济发展周期的起伏跌宕影 响很大而言，消费信贷业务客户数量和交易笔数多，风险分散，最后的坏 账率基本符合大数定律，不良率大大低于公司信贷业务，而且当业务达到 一定规模后会形成稳定的收益和现金回流( s e l f - f t r a d i n g ) ；再者，国民经 济继续保持较高增长、低通胀的良好发展态势，居民消费结构升级加快， 消费信贷需求日益旺盛，商业银行面对这一相对优质的资产业务和巨大的 市场潜力，纷纷加大了对消费信贷的投放力度，竞争日趋白热化。在住房 消费信贷蓬勃发展的同时，2 0 0 1 年保险公司出于扩大自身市场份额的考 虑，推出了汽车消费贷款保证保险，使得相当一部分居民的购买力提前释 放，汽车消费贷款出现“爆发式”的增长。至2 0 0 3 年末，金融机构的汽 车消费贷款余额为1 8 0 0 多亿，在金融机构全部消费贷款余额的占比超过 1 0 ，成为仅次于个人住房贷款的主要消费信贷品种。 在这一阶段，商业银行内部个人信贷业务管理信息系统不断完善并实 现了一定区域内的网络化，使得银行内个人信用记录的建立和一定区域内 的不良信息的共享成为可能。银行在个人信用风险的识别和控制方面也更 加成熟，不再一味依靠房产抵押、第三方担保措施来转嫁或规避风险，而 是针对借款人的资信情况和信用记录区别对待，如工作稳定，收入较高的 借款人或已在银行建立良好信用记录的借款人可以申请到一定额度的信 用贷款。与此同时，2 0 0 0 年7 月1 日上海成立了全国第一家专业性个人 信用中介机构上海资信有限公司，并正式开通了个人信用联合征信服 务系统，此后，大连、广州、深圳、北京等城市也相继建立了本地区的个 人信用服务中介机构，经过两年时间探索，各试点城市都取得了一定成绩， 。数据来源：中银网金融统计数据h t t p ：w w w c f n c n w e b f i n ad a t a i n d e x a s p 8 第一章我国商业银行消费信贷业务及其信用风险管理的现状与问题 但从整体来看，仍存在着进展缓慢、征信客户群体偏小、地域限制等问题。 此外，由于商业银行在消费信贷业务领域的激烈竞争，部分地区分支机构 片面追求业务规模，降低贷款条件、资信调查和评估流于形式，导致“假 按揭”、“假车贷”等欺诈行为的出现。 四、调整阶段( 2 0 0 4 年至今) 消费信贷业务在经过前几年的高速增长后，贷款风险逐渐暴露。一个 较突出的事例就是2 0 0 3 年8 月保险公司不堪汽车贷款高违约率带来的高 赔付率，相继宣布暂停车贷保证保险业务并对该项业务进行清理整顿。保 证保险淡出车贷市场后，汽车消费信贷业务量迅速下滑，据国内一家权威 咨询机构提供的数据表明，0 4 年通过贷款购车仅占汽车总销量的5 ，而 在前两年，这个数字已达到2 0 左右。在住房信贷领域，一些经济实力 弱、房屋销售不畅的房地产开发商利用“假按揭”方式套取银行信贷资金 的事件也时有发生，他们通过故意抬高房价、出具虚假首付款收据来相对 提高住房贷款金额、或以公司内部员工或建筑施工、建材供应等关联企业 员工的个人名义向银行申请个人住房贷款，套取银行资金，使得具有“风 险分散”优势的个人信贷资产也出现不良贷款的集中暴露。 面对个人消费信贷业务逐渐显现的风险以及宏观调控政策的影响，商 业银行不得不重新审视这项业务。一方面调整消费信贷业务产品营销策 略，重点拓展优质消费信贷业务( 如优质房地产开发商、优质楼盘的住房 信贷服务、优质个人客户的购车、教育、装修等消费信贷业务，等等) ； 另一方面进一步加强了业务规范管理和风险控制，针对消费信贷业务客户 分散、网点多、面广的特征，推行消费信贷业务的标准化操作，优化消费 信贷业务信息管理系统以强化对业务的风险监控。例如，工商银行全面建 立了住房金融业务标准化操作系统和计算机监控系统，通过这一业务监控 我国商业银行消费信贷信用风险管理问题探讨 网络系统，工商银行总行可以对全行3 0 0 0 多个个人住房贷款经营机构中 任一借款人的贷款、抵押、还款、违约情况进行实时监测。该行2 0 0 4 年 9 月份投入运行的特别关注客户信息系统，实现了工商银行全行跨业务部 门、跨地区不良信用客户的信息共享。工商银行将该系统纳入信贷审批控 制流程，凡在特别关注客户系统中列示的个人，无法再次从工商银行取得 贷款。再如，工商银行、建设银行分别在系统内全面实施个人住房贷款标 准化工程，统一业务规程，统一业务文本，统一业务软件，统一贷后管理， 通过业务经营管理的规范化，规避风险。商业银行的个人信用风险管理进 一步规范化、系统化。 这一阶段，消费信贷的投放速度明显放慢，统计数字表明，2 0 0 4 年国 内金融机构个人消费贷款投放一反逐年上升的态势，全年增加4 3 7 2 亿， 比2 0 0 3 年少增7 1 9 亿；而2 0 0 5 年上半年金融机构个人消费贷款仅增加 1 1 9 3 亿，同比少增1 2 0 4 亿，仅相当于2 0 0 4 同期的一半，消费信贷投放 进一步萎缩。 第三节我国商业银行个人信用风险管理面临的困境 从国内商业银行消费信贷的发展历程可以看出，伴随着消费信贷的发 展，商业银行个人信用风险管理从无到有，从粗放到系统化、精细化，并 借助信息技术和网络技术，风险管理水平不断提高。但这只是商业银行从 内部管理的不断提升和完善，而商业银行所面临的国内信用环境和与之配 套的法律环境却一直没有多大的改善，甚至一度出现恶化的情形，由此产 生的一系列问题使得商业银行面对这块在国外金融界看来“利润丰厚”资 产业务难以放开手脚。 。数据来源：中银网金融统计数据h t t p ：w w w c f n e n w e b f i n a d a t a i n d e x a s p 1 0 第一章我国商业银行消费信贷业务及其信用风险管理的现状与问题 一、社会信用体系不健全、信用缺失是阻碍消费信贷业务健康快速发 展的“硬伤” 关于国内社会信用缺失的成因，著名经济学家吴敬琏有这样一段论 述，“当前的中国经济是由计划经济脱胎而出的，信用基础十分薄弱。在 计划经济条件下，整个社会被组织成为一个全国范围的单一企业。在那里， 经济资源由政府通过行政命令在自己所属各单位之间进行配置，信用只是 资源配置的一种其作用微不足道的辅助性手段、而且信用手段只能由作为 政府出纳机关的国家银行掌握；以避免资源配置的自发性为理由，企业之 间的商业信用是被严格禁止的。改革开放以来，市场的发展对信用提出了 愈来愈高的要求，而信用制度和信用管理体系的基础设施建设却远远落后 于这种要求：同时，从政府到民间，都存在改变传统的思维方式和做法的 痛苦过程，因而欺诈、赖帐等失信行为，。泛发生。” 从国内消费信贷出现的问题来看，个人信用风险是商业银行面临的最 大风险。作为经营货币资金和风险的特殊行业，具备一定的风险识别和管 理能力是商业银行开展业务、实现持续发展的共同前提和根本保证，但形 成这种能力的前提在于金融机构能够获取足够多的有关借款人的个人信 息。只有拥有足够充分、真实、有效的个人信息，商业银行才能对该笔业 务可能隐含的风险做出准确识别。这就需要整个社会建立起一套健全的个 人信用体系，该信用体系应最大范围收集并方便地向金融机构提供包括个 人基本信息、工作情况、家庭收支情况以及个人在金融机构的历史记录等 信息。与此同时，整个社会还应形成对失信者的监督、惩罚机制，从而在 整个社会中形成“人人讲信用、人人守信用”的信用意识，使那些守信者 因此而获得收益，失信者因此而遭到惩罚。社会信用体系的缺失恰恰是国 内面临的最大问题，主要体现在以下两个方面： 我园商业银行消费信贷信用风险管理问题探讨 1 、个人信用资料不完全使个人信用风险评估缺乏数据基础 商业银行对借款人进行信用风险评估的目的是预测其在贷款期限届 满时的还款能力和还款意愿，这一目的的达成是建立在银行获得充分、真 实、有效的借款人信息的基础上的，主要包括：借款人收入、支出、资 产与债务情况，借款人已往的信用记录。前者主要用于评价借款人的还 款能力，即资产信用；后者用于评价借款人的还款意愿，即道德信用。我 国尚未建立起个人财产申报制度，个人及家庭的收入状况很不透明，居民 收入中包含着许多非货币的收入和“灰色收入”，而且我国货币电子化程 度低，个人的收支状况很难通过信息网络反映出来，税制又不完善，相当 一部分借款人出具的收入证明的真实性无从查证，导致银行无法确切计算 和查证借款申请人的实际收入水平。另一方面，根据我国现行的政府管理 体制，符合国际惯例的、完整的个人信用风险评估的信息和数据主要来自 于公安、税务、工商、法院、银行、保险、公共事业收费单位等部门，但 目前除银行以外，分布于这些部门的大部分个人信息仍处于封锁状态，银 行无法通过正规的渠道取得相关信息。总之，截至目前，我国尚未建立起 全国联网且面向社会的统一的个人征信体系。这就使得商业难以准确了解 借款人的还款意愿，难以掌握借款人的还款能力和借款人的真实财产、负 债状况，无法对个人的信用作出客观、真实、公正的评估，从而难以对该 笔业务的信用风险做出判断。 2 、失信惩罚机制不健全导致失信成本过低 强化公民信用意识仅靠道德约束是不够的，更重要的是要建立完善的 失信约束惩罚机制。如果信用仅仅是个道德问胚的话，几乎没有人认为美 国的社会道德水平比中国高，但实际上，谁都认为美国人比中国人更讲信 用，美国商业银行的行为比我们更大胆，而且他们的坏账率比我们低得多， 这里不光是老百姓守不守信用，讲不讲道德的问题，如果没有失信惩诫制 第一章我国商业银行消费信贷业务及其信用风险管理的现状与问题 度，缺乏法律约束，美国人一样不会讲信用。在美国，一般道德和社交行 为规范对说谎、失信和爽约构成极大的压力。而经济上的违约会使一个人 在日常生活中陷入非常尴尬的境地，从购物、出行、住房甚至到整个生活 会面临种种不便，可能断送他一生的经济生命，即使不算有形损失，失信 者也会因此付出高昂的无形代价。而在中国，由于我国的相关法律体系不 完善，社会失信惩罚机制不健全，使尚未达多j j f i j 事犯罪程度的大量失信行 为得不到及时和有力的惩罚。由于赏罚不明，守信者没有相应的鼓励和收 益，失信者没有得到应有的谴责和惩罚，不守信用的收益远大于成本，信 用市场的格雷欣法则一一失信者驱逐守信者，失信者得利，守信者遭殃表 现得淋漓尽致，从而导致普遍而严重的信用失效，进而造成借款人信用意 识淡薄，道德风险严重。 由于缺乏较为完善的社会信用体系的支撑，银行不得不抬高的消费信 贷“门槛”，并让借款申请人提供抵押、第三方担保、质押等担保捂施， 通过提高失信成本控制或转嫁风险，使得一部分潜在的“好客户”因没有 足够的信用信息支撑而被银行错误地筛选掉，或因无法提供银行要求的担 保而使借款申请不能获得批准。即使获得贷款也要支付评估、抵押登记、 担保费、保险费等，付出较高的成本。而对于银行而言，信贷人员要花费 较大的精力去调查、核实借款申请人提供的资信证明材料、落实担保手续， 办理一笔几万元的消费贷款业务，和办理一笔成百万、上千万的公司授信 业务所投入的成本差不多，影响了银行拓展个人信贷业务的积极性。社会 信用体系不健全、个人信用缺失已经成为制约消费信贷发展的“瓶颈”。 二、我国的相关法律体系不完善，银行债权得不到有效的保障 在国内，个人信用制度、个人破产制度、社会保障制度等与消费信贷 配套的制度政策尚未建立或有待完善。在实际司法过程中，保护借款人或 我困商业银行消费信贷信用风险管理问题探讨 担保人正常生活，而忽视银行债权法律保护的现象时有发生。当借款人违 约，银行在对借款人或担保人催收无效而不得不对其提起诉讼时，法院往 往从社会安定、保障公民基本生存权的角度，在债务人无力偿还贷款时， 法院很难做出强制其搬迁、处置其财产的判决，即使做出了判决，也往往 难以执行。这方面最为典型的例子，就是2 0 0 5 年1 月1 日起正式实施的 最高人民法院关于人民法院民事执行中的查封、扣押、冻结财产的规 定。其中第六条强调，“对被执行人及其所抚养的家属生活所必须的居住 房屋，人民法院可以查封，但不得拍卖、变卖或者抵债。”这意味着，如 果以房产抵押的借款人拒不偿还借款，而抵押房产又是借款人的生活必须 居住房屋时，贷款银行在法律上很难实现抵押房产的抵押权，在现实中也 不能将其居住的房屋处置变现以回收贷款。据统计，国内商业银行的个人 贷款有9 0 以上以房产抵押，在实际业务操作和执行过程中，抵押房屋的 处置、拍卖、变现一直是商业银行个人信贷业务的最后风险屏障，对违约 者起到威慑作用，使债务人不敢轻易违约。但最高人民法院关于人民法 院民事执行中的查封、扣押、冻结财产的规定的实行，对违约者起不到 威慑作用，借款违约者可以在司法解释的庇护下合理逃债违约：对商业银 行起不到最后风险屏障和保障作用。此外，这一法律缺陷由隐性转为公开， 难免导致一些信用意识较差或别有用心的人“逆向选择”，使银行利益受 损。为应对这一政策出台可能带来的不良后果，一些商业银行进一步提高 消费信贷的准入条件，如提高个人住房贷款的首付比例，对于申请个人住 房贷款或以房产抵押申请其他消费贷款的借款人，要求其提供另有一套住 房的证明，这些措施无疑将进一步提高消费信贷的“门槛”，制约消费信 贷的发展。 第二章国外社会信用体系及个人信用风险管理的经验借鉴 第二章国外社会信用体系及个人信用风险管理的 经验借鉴 从第一章分析可以看出，建立和完善社会信用体系，是商业银行个入 信用风险管理的基础，也是降低信用交易成本，促进国内消费信贷快速健 康发展的重要保障。在美国、西欧等发达国家，消费信贷占贷款总额的比 例较大，近年来为2 0 - - 4 0 ，有的高达6 0 ，美国9 0 的新车销售依赖 于贷款，这些在很大程度上得益于其健全、完善的社会信用体系和目趋 成熟的个人信用风险管理技术。 第一节建立社会信用体系的国际经验 从一些市场经济发达国家的经验看，一般都建立起比较完善的社会信 用制度，了解发达国家信用制度的特点将为我国建立与完善社会信用体系 提供有益的经验。在国外，社会信用制度及管理体系主要包括以下几方面： 征信数据采集及评估，法律和法规的确立和健全，政府和专业协会的监督 和管理，教育和研究。 一、征信数据的采集和评估 征信数据的采集及评估( 企业资信调查及评估，消费者信用调查及评 估，资产信用调查及评估) 是信用制度建立的核心。各国国情和立法传统 等方面的差异决定了具体操作中主要有民营市场化运作和政府主导两种 形式，其中以美国为代表的英国、澳大利亚、新西兰和加拿大等国主要采 用民营市场化运作，欧洲部分国家( 如法国、德国、比利时) 则是由政府主 。邹小丹：“规避个人信用风险迫在眉睫”，中华工商时报，2 0 0 2 年7 月 1 5 我国商业银行消费信贷信用风险管理问题探讨 导推动的。由于经济效益和服务质量的要求，目前国际上普遍的趋势是征 信由政府主导逐渐向市场化运作转化。征信的核心产品主要是信用报告和 相应的评级( 分) 评估。 在个人资信服务领域，美国的t u ( t r a n su n i o n ) ，e q u i f a x 和英国的益 百氏( e x p e r i a n ) 是世界上最大的3 家消费者信用报告服务机构，主要服务 于北美和欧洲。它们经历了一百多年的由小变大，由多变少，由单一服务 到信用报告、信用评级、管理咨询和保险信用服务等多功能的综合性服务， 以及相关民营企业的市场化的整合和发展。这3 家公司都建有在全国范围 内的数据库，其中每一家都拥有2 亿消费者信用档案，可以及时地提供消 费者个人的信用报告及信用评分( 在网上均可实现1 。典型的信用报告一般 包括4 部分内容：个人信息( 如姓名、住址、社会保障号码、出生日期、 工作状况) 、信用历史、查询情况( 放款人、保险人等其他机构的查询情 况) 和公共记录( 来自法院的破产情况等) 。消费者个人有查阅自己的信 用报告、申诉、再申诉的权利。在企业征信领域，邓白氏( d u n b r a d s t r e e t ) 是全世界最大、历史最悠久和最有影响的公司，在很多国家建立了办事处 或附属机构。邓白氏建有自己的数据库，该数据库涵盖了超过全球5 7 0 0 万家企业的信息。 资信评级是征信产品的核心。它分为资本、工商企业及消费者个人三 大类。在资信评级时，对于个人信用，最流行的方法是信用评分，而对于 资本市场、工商企业则是信用评级，评级与评分是完全不同的。企业或资 本市场的信用评级是靠会计师，靠报表分析，看内部有没有失报、虚报， 然后做评级。个人客户的数据量大，贷款笔数多，但每笔贷款的数额又很 小，不可能派会计师去审核每笔贷款，只能靠搜集数据，运用数量分析和 模型分析的手段，进行风险评估。世界上最著名的工商企业和资本市场( 债 券) 评级机构分别是美国的穆迪( m o o d y si n v e s t m e n ts e r v i c e sl n c ) 和标准 第二章国外社会信用体系及个人信用风险管理的经验借鉴 普尔( s t a n d a r d & p o o r s 1 。它们也能对金融机构和国家风险进行评级。对中 小企业的评级主要是根据企业法人和高级管理层的信用状况、相应的财务 报表的分析，对发展趋势、领导管理以及市场前景的调查进行评级。对上 市公司和大企业，则侧重于对公司市场( 股票) 价值及其波动、财务报表、 领导管理、市场前景和趋势的分析。对债券的评级更复杂些，但数据相对 更齐全。而在个人信用评分方面，各主要的消费者个人信用报告服务机构 根据收集的消费者信用记录，如品行、还债能力、资金、客观环境、抵押 担保等( 具体反映在付款记录、收入、债务与开销、就业、居住、婚姻状 况、年龄和抵押等上1 直接提供对个人的信用评分，同时也提供专业化信 用评分公司( 如美国的f a i ri s s a c 公司) 的评分，其评分结果具有普遍性和权 威性。信用评分的出现大大地提高了对个人授信决策的速度和准确性，为 金融机构和其他客户提供了简捷、量化的重要信息。一般来讲，专业化信 用评分公司或信用报告服务机构的评分是作为一种有用的信息和建议提 供给金融机构的，最终的决策需由金融机构根据自身的经营目标综合考虑 做出。 二、法律法规的确立和健全 法律法规的确立和健全( 金融有关立法，非金融有关立法，失信惩罚 机制) 是国外社会信用制度及管理体系建立和实施的保障。 在信用管理方面法律最健全的是美国，二战后，随着经济的迅速发展， 美国信用交易的规模不断扩大，伴随着信用交易的增长和信用管理行业的 发展，征信数据和服务方式等方面不可避免地产生了一些问题，诸如公平 授信、正确报告消费者信用状况、诚实放贷等问题，其中特别敏感的是保 护消费者隐私权问题。鉴于信用市场的发展状况，有关方面对国会出台信 用管理相关法律提出了强烈要求，于是，从2 0 世纪6 0 年代末以来，美国 我国商业银行消费信贷信用风险管理问题探讨 在原有信用管理法律、法规的基础上，进一步制订与信用管理相关的法律， 经过不断完善，目前已形成了比较完整的框架体系，相关法律约有1 7 项， 现在仍有效的有1 6 项。这些法律以公平信用报告法( 规定消费者个人 对信用报告的权利并规范了资信调查机构对信用报告的传播行为) 、平等 信用机会法( 不得因种族、宗教信仰、年龄、性别等因素作出歧视性授 信决定) 、公平债务催收作业法( 规范追账机构对非工商企业的自然债 务入的追账实践) ，诚实租借法( 一