（金融学专业论文）农村信用合作社前沿效率分析与DEAI软件设计.pdf

摘要 最近几年，随着金融改革的深化，尤其是2 0 0 6 年后我国将全面 放开银行业市场，我国银行业的竞争日趋激烈。市场的竞争形势促使 国内银行业和理论界越来越关注商业银行经营的效率问题。事实上， 或许缘于金融市场发育程度的不同，在国外，关于商业银行效率的研 究一向受到重视。虽然“低效率”一直是我国银行业尤其是国有商业 银行和农村信用合作社( 以下简称“农村信用社”或“农信社”) 的 通病，但是直到银行业竞争渐趋激烈的今天，国内商业银行效率的研 究才渐渐引起重视，关于银行业效率的实证研究也才开始渐渐增多。 农村信用社系统的“低效率”绝对不比国内商业银行逊色，甚至 有过之而无不及。2 0 0 3 年1 1 月底，全国农村信用社( 包括农村商业 银行) 第一次实现金行业扭亏为盈，结束了持续1 0 年的亏损局面。 尽管如此，农村信用社在国内金融市场，主要是县域金融市场，要面 对邮政储蓄、民间金融和一些商业银行营业网点的竞争。近期邮政储 蓄银行即将成立，到时农村信用社又要与邮政储蓄银行大面积地竞争 农村金融市场；在不远的将来，外资金融机构涌入的时候，相信还要 遭遇一些外资金融机构的抢夺。农村信用社如果不能改善经营的效 率、提高市场竞争力，那么在未来放开的银行业市场中的危险处境就 可想而知。客观而论，农村信用社背负提高效率的压力比商业银行更 沉重、更紧迫。 然而，正在进行的农村信用社系统改革主要是管理体制上的改 革，还没有将改善农村信用社效率提上改革议程。而且目前关于农村 信用社效率的实证研究还是一片空白。既有的研究文章多是针对商业 银行的效率，涉及农村信用社效率的文章也多从针砭积弊、痛批现状 的角度指出农村信用社效率低下的不争事实；既缺乏实证分析，也没 有基于客观分析提出的可行建议。 基于上述事实背景，笔者认为，科学分析农村信用社的效率，并 在实证研究基础上提出改善农村信用社效率的可行建议，不仅具有重 要的理论研究意义，而且具有紧迫的现实意义。 论文的主要内容共分为四章： 第章内容是介绍论文的研究背景与研究意义，分为两节：第一 节阐述农村信用社目前在国内金融市场面临的竞争形势和银行业市 场开放后农村信用社将增加的新的挑战。第二节综述国内外关于商业 银行效率研究的情况，论证目前存在关于农村信用社效率方面的研究 非常匮乏和农村信用社迫切需要效率分析的矛盾，以及分析我国农村 信用社效率的重要意义。 第二章是农村信用社前沿效率分析的理论框架部分，分为三节： 第节首先界定效率的概念并与绩效的概念进行区分，然后在效 率的一般概念的基础上给出前沿效率的定义，即当使用前沿生产函数 代替理想生产函数测度生产系统的效率的时候，测算得到的效率就称 为“前沿效率”。 第二节综述国际上分析商业银行前沿效率使用的两类分析方法， 即参数法与非参数法，重点介绍了本文分析我国农信社前沿效率使用 的数据包络分析( d e a ) 方法，最后与上节对应地辨析了效率分析与 绩效考核的异同。 第三节首先根据我国农信社的现实情况和定义商业银行投入、产 出指标的“中介法”、“产出法”，甄选出我国农信社前沿效率分析使 用的指标体系。然后，根据研究的需要和对模型的比较，确定应用非 参数分析方法分析我国农信社的前沿效率，并具体选择数据包络分析 模型的三种前沿效率模型作为我国农信社前沿效率分析的模型体系。 第三章是第二章确定的研究框架的电子模型实施，又是第四章在 e x c e l 中使用v b a 宏语言设计开发软件的基础。第三章包括两节：第 一节简单介绍电子表格建模的意义与电子表格建模所应遵循的一般 原理、原则和注意事项；第二节则根据第二章确定的农信社效率分析 的指标体系和模型体系，演绎在e x c e l 中建立、调用加载宏求解具有 代表性的c 市农村信用社前沿效率分析的电子表格模型的过程。 第四章在第二章理论框架和第三章s p r e a d s h e e t 电子建模的基础 上，设计、开发了一个在e x c e l 环境中应用的、针对我国农信社的前 沿效率分析软件一一d e a i 。第四章的内容包括三节：第一节介绍 d e a i 的软件功能与开发工具；第二节介绍d e a i 的工作流程分析、 软件功能结构和界面设计。第三节运用自主设计的d e a - i 前沿效率 分析软件分析在我国具有代表性的农村信用社c 市农村信用社 1 6 家分支机构在2 0 0 2 年的技术效率、纯技术效率、规模效率和超效 率，并将农信社的前沿效率分析结果与该农信社在2 0 0 2 年实际的内 部绩效考核结果进行比较分析，提出改善农信社效率的建议。 本文的主要创新有： 1 、关于农村信用社效率的实证研究目前在国内还是空白。论文 运用国际上商业银行前沿效率的分析模型数据包络分析( d e a ) 测算农村信用社的技术效率、纯技术效率、超效率与规模效率，并与 农信社内部的绩效考核结果比较，然后基于实证研究结果提出改进农 村信用社效率的建议。 2 、论文在提出理论模型之后，根据电子表格建模的一般原则， 在存储农信社投入一产出数据的e x c e l 表格中演绎建立、调用加载宏 求解农信社前沿效率分析的s p r e a d s h e e t 模型的过程d e a i 软件 设计的基础。 3 、根据理论框架确定的农信社前沿效率分析的投入产出指标体 系和模型体系，在e x c e l 中粗略演绎前沿效率分析电子模型建模、求 解过程后，使用m i c r o s o f te x c e l 附带的v i s u a lb a s i cf o ra p p l i c a t i o n ( v b a ) 宏语言设计、开发了一个在e x c e l 环境中应用的农信社前沿 效率分析软件d e a i 。 论文的不足与笔者计划今后进一步的工作主要有： 1 、我国幅员辽阔，不同地域的经济条件具有较大的差异。尽管 论文选择的研究对象c 市农信社在我国农信社中具有很强的代 表性，但是论文分析我国各地农信社前沿效率所选择的投入、产出指 标体系仍是值得思考与商榷的。 2 、d e a i 软件是使用内置于e x c e l 的v b a 宏语言设计开发的， 导致d e a i 的运行依赖于宿主程序e x c e l ，d e a i 软件不能独立运行 分析以其他格式存储的数据，必须在e x c e l 环境下使用。 关键词：农村信用合作社 前沿效率d e a i 软件 a b s t r a c t r e c e n t l y , a l o n gw i t hf i n a n c es y s t e mr e f o r md e v e l o p i n g ，e s p e c i a l l y c h i n aw i l l c o m p l e t e l yo p e nn a t i v eb a n k i n gm a r k e ta f t e r 2 0 0 6 t h e c o m p e t i t i o ni nb a n k i n gm a r k e tb e c o m e sm o r ea n dm o r es c o r c h i n g t h e c o m p e t i t i o ne n v i r o n m e n tu r g e sn a t i v eb a n k i n ga n da c a d e m i a t op a ym o r e a t t e n t i o nt oc o m m e r c i a lb a n k s e f f i c i e n c yp r o b l e m s i nf a c t ，p e r h a p s b e c a u s eo fd i f f e r e n td e v e l o p m e n td e g r e eo fm o n e ym a r k e t ，r e s e a r c h e so n c o m m e r c i a lb a n k s e f f i c i e n c yp r o b l e m sh a v eb e e nv a l u e ds i n c em a n y y e a r sa g o t h o u g hl o we f f i c i e n c y i st h ec o m m o nf a u l to fn a t i o n a l c o m m e r c i a lb a n k i n ga n dr u r a lc r e d i tu n i o n s ( r c u ) ，d i s c u s s i o n sr e l a t e d b a n k i n ge f f i c i e n c y d i d n tb e c o m eo u t s t a n d i n gi no u rc o u n t r yu n t i l r e c e n t l yt h ec o m p e t i t i o n si nn a t i v eb a n k i n gm a r k e tb e c o m ed r a s t i c l o we f f i c i e n c yi nr u r a lc r e d i tu n i o n si sm u c hw o r s et h a nt h a to f n a t i v ec o m m e r c i a lb a n k s n o v 2 0 0 3 ，r c um a d eu pt h ed e f i c i t sa n dg e t s u r p l u s e sf o rt h ef i r s tt i m es i n c e1 9 9 4 i nd o m e s t i cf i n a n c em a r k e t ，m o s t l y c o u n t yr e g i o nf i n a n c em a r k e t ，t h er c um u s tf a c et h ec o m p e t i t i o nw i t h p o s tb a n k ，s i m u l t a n e o u s l yc o m p e t ew i t hn o g o v e r n m e n t a lf i n a n c e ，a n d s t i l lh a st os t r i f ew i t hc o m m e r c i a lb a n k st os o m ee x t e n t ；i nt h ef u t u r e m a r k e r , t h e y s t i l lm u s tc o n t e s tw i t hf o r e i g nf i n a n c eo r g a n i z a t i o n s a c c o r d i n gt o t h ep r e s e n t l ys t a t u so fr c u ，i ft h e yc a n tc h a n g et h e i r p e r f o r m a n c et h o u g h t st oe f f i c i e n tp e r f o r m a n c ea n di m p r o v et h e i ra b i l i t y o fe f f i c i e n t l yu s et h e i rd e f i n i t er e s o u r c e ，t h e yc o u l db ed e c e i v e db yn e a r l y a l lt h eb a n k i n go r g a n i z a t i o n ss t r o n g e rt h a nt h e mi nt h e f u t u r em a r k e t h o w e v e r ，t h eu n d e r g o i n gr c us y s t e mr e f o r mi sm a i n l yt h er e f o r m o nm a n a g e m e n ts y s t e m ，d o e s n td i r e c t l yt o u c ho nt h ee f f i c i e n c yo fr u r a l c r e d i tu n i o n s a n dp r e s e n t l yt h e r ei sb l a n ki ns t u d i e so fr u r a lc r e d i t u n i o n s e f f i c i e n c y t h ef o r m e rr e s e a r c ha r t i c l e sm o s t l ya i ma tc o m m e r c i a l b a n k s ，a n do t h e ra r t i c l e sr e l a t e dt or u r a lc r e d i tu n i o n su s u a l l yf r o m a n i m a d v e r t i n go np r e s e n tp e r f o r m a n c ea n di l l n e s sa n g l e st oi n d i c a t et h e l o we f f i c i e n c yf a c to fr u r a lc r e d i tu n i o n s t h e r ei sn od e m o n s t r a t i o na n d n qp r o b a b l es u g g e s t i o no i lt h eb a s eo fo b j e c t i v ed e m o n s t r a t i o n s o c a r r y i n gr e s e a r c h e so nt h ee f f i c i e n c y o fr c up e r f o r m a n c e ，e v a l u a t i n g t h e i rb r a n c hu n i t s e f f i c i e n c yl e v e la n dd i s c u s s i n gp e r f o r m a n c ee f f i c i e n c y i m p r o v i n gm e t h o d s ，h a v e b o t ht h e o r e t i ca n d p r e s s i n gp r a c t i c a l s i g n i f i c a n c e t h i sp a p e r sm a i nc o n t e n ti n c l u d e sf o u rc h a p t e r s ： c h a p t e r1 5 m a i n l ye x p o u n d so nt h i sp a p e r sr e s e a r c hb a c k g r o u n d a n ds i g n i f i c a n c e i td e p a r t st w os e c t i o n s t h ef o r m e rp a r a g r a p he x p l a i n s c o m p e t i t i o n sr u r a lc r e d i tu n i o n sf a c en o wi nd o m e s t i cb a n k i n gm a r k e t ， a n dt h ec o m i n gi m p a c to nr c ua f t e ro u rd o m e s t i cb a n k i n gm a r k e ti s o p e n t h el a t t e rs e c t i o ni n t r o d u c e st h eo u t l i n eo fs t u d i e so nc o m m e r c i a l b a n ke f f i c i e n c yi nc h i n aa n df o r e i g nc o u n t r i e s ，a n d p o i n t s o u tt h e c o n t i a d i c t i o nb e t w e e nt h ev a c a n c ya n dp r e s s i n gd e m a n do fr e s e a r c ho n r c u e f f i c i e n c y f i n a l l yc o n c l u d e st h a ts t u d i e so ne f f i c i e n c yo fr c uh a v e b o t hi m p o r t a n tr e a l i s t i cs i g n i f i c a n c ea n dt h e o r e t i c a ls i g n i f i c a n c e c h a p t e r2 “d e m o n s t r a t e st h ep a p e r st h e o r yf r a m e w o r k i td e p a r t s t h r e es e c t i o n s t h ef i r s tp a r a g r a p he x p l i c i t l yd e f i n e st h ed e f i n i t i o n o f f r o n t i e re f f i c i e n c yf r o mt h ed e f i n i t i o no f “e f f i c i e n c y ”t h e nd i s t i n g u i s h e s t h ed i f f e r e n c eb e t w e e ne f f i c i e n c ya n dp e r f o r m a n c e t h es e c o n dp a r t ，o n t h eb a s eo ff r o n t i e re f f i c i e n c yd e f i n i t i o n ，s p e c i f i e so i lt w ou s u a l m e t h o d s 一p a r a m e t e r m e t h o d sa n d n o n - p a r a m e t e rm e t h o d s t h e n d i s t i n g u i s h e se f f i c i e n c ya n a l y s i sa n dp e r f o r m a n c et e s ta c c o r d i n g l y t h e t h i r dp a r to ft h i sc h a p t e re x p l a i n sm o d e l ss y s t e ma n di n d e x e ss y s t e m w h i c ha r eu s e di n t h i s p a p e r f i r s t ，g e n e r a l l yc o n s i d e r i n gt h er e a l i s t i c s i t u a t i o no fr c na n dt h em e d i u mm e t h o da n dp r o d u c tm e t h o df o r d e f i n i n gi n p u ta n do u t p u to fb a n k ，s e l e c tt h ei n p u ta n do u t p u ti n d e x e s s y s t e mo fr c ni n c l u d i n gf i v ei n p u ta n do u t p u ti n d e x e s t h e nc o n s i d e r i n g p a r a m e t e rm e t h o d s a d v a n t a g e sa n dr e a l i s t i cn e e d so fs t u d y , s e l e c tt h r e e p a r a m e t e rm e t h o dm o d e l sa se f f i c i e n c ya n a l y s i sm o d e l si nt h i sp a p e r c h a p t e r3 ”，o n t h eb a s eo ft h ef r a m e w o r kg i v e nb yt h ef o r m e r c h a p t e r ，d e d u c e s t h e p r o c e s s o fe s t a b l i s h i n ga n ds o l v i n gf r o n t i e r e f f i c i e n c ya n a l y s i ss p r e a d s h e e tm o d e l s t h i sc h a p t e ri n c l u d e st w o p a r a g r a p h s t h ef i r s tp a r ts i m p l yi n t r o d u c e st h ep r i n c i p l e s ，a t t e n t i o n sa n d s i g n i f i c a n c eo fe s t a b l i s h i n g as p r e a d s h e e tm o d e l t h el a t t e rp a r a g r a p h t a k e scc i t yr u r a lc r e d i tu n i o na ss a m p l e ，a n dd e d u c e st h em e t h o da n d s t e p so fe s t a b l i s h i n g & s o l v i n gac 2 rm o d e li ne x c e ls p r e a d s h e e t f o l l o w i n gt h ef o r m e rf r a m e w o r ka n de s t a b l i s h i n g a n d s o l v i n g f r o n t i e re f f i c i e n c ya n a l y s i ss p r e a d s h e e tm o d e l sb a s e ，t h ef o u r t hc h a p t e r i st od e v i s e ，d e v e l o pt h ef r o n t i e re f f i c i e n c ya n a l y s i ss o f t w a r ed e a i ，a n d e m p l o yi t t o a n a l y z ecc i t yr u r a lc r e d i t u n i o n se f f i c i e n c ya n da f t e r j u d g i n g o fr e s u l tg i v eh e l p f u ls u g g e s t i o n s t h ef i r s ta n ds e c o n d p a r a g r a p h si n t r o d u c et h ed e v e l o p m e n te n v i r o n m e n t & m e t h o d s a n dt h e s o f t w a r e sa p p e a r a n c ep a n e ld e v i c e ，f u n c t i o n ss t r u c t u r ea n dp r o c e d u r e a n a l y s i s t h e t h i r dp a r tu s e sf r o n t i e r e f f i c i e n c y s o f t w a r ed e a it o m e a s u r ea n da n a l y z ecc i t yr u r a lc r e d i tu n i o n st e c h n o l o g ye f f i c i e n c y , p u r et e c h n o l o g ye f f i c i e n c ya n ds c a l ee f f i c i e n c y , e t c t h e na n a l y z ea n d c o m p a r e st h er e s u l t sw i t ht h e i rr e a li n t e r n a lp e r f o r m a n c et e s tr e s u l t s o n t h eb a s eo fa n a l y s i sa n dc o m p a r i s o n ，t h ef i n a lp h r a s eb r i n g sf o r w a r ds o m e o b j e c t i v e & h e l p f u lp r o p o s a l s s i g n i f i c a n ti n n o v a t i o n s ： 1 s t u d yo nr u r a lc r e d i tu n i o n se f f i c i e n c yi nc h i n ai si nb l a n kn o w t h i sp a p e ru s e st h ei n t e r n a t i o n a l l yp r e v a l e n tf r o n t i e re f f i c i e n c ya n a l y s i s m e t h o d d a t ae n v e l o p m e n ta n a l y s i s ( d e a ) ，f r o md e m o n s t r a t i o n a n g l et om e a s u r ea n da n a l y z er u r a lc r e d i tu n i o n st e c h n o l o g ye f f i c i e n c y ， p u r e t e c h n o l o g ye f f i c i e n c y , s u p e rt e c h n o l o g ye f f i c i e n c y a n ds c a l e e f f i c i e n c y t h e n b a s eo n a n a l y s i s c o n c l u s i o n b r i n gf o r w a r d s e v e r a l s u g g e s t i o n so nr u r a lc r e d i tu n i o n s e f f i c i e n c y 2 a f t e rg i v i n gt h e o r e t i c a lm o d e l ，t h i sp a p e rd e d u c e se s t a b l i s h i n g & 3 s o l v i n gf r o n t i e re f f i c i e n c ya n a l y s i ss p r e a d s h e e tm o d e li ne x c e ls h e e tt h a t c o n t a i n si n p u t & o u t p u td a t at ob ea n a l y z e d ，i na c c o r d a n c ew i t ht h e p r i n c i p l e o f e s t a b l i s h i n gs p r e a d s h e e tm o d e l ，w h i c h i st h eb a s eo f c o n s t r u c t i n gv b ap r o j e c ta n dd e v i s i n g & d e v e l o p i n gd e a is o f t w a r e 3 a f t e rd e s c r i p t i o no ft h ea n a l y s i sf r a m e w o r ka n dd e d u c t i o no f b u i l d i n g & s o l v i n gf r o n t i e re f f i c i e n c ya n a l y s i ss p r e a d s h e e tm o d e l s ，u n d e r t h ev i s u a lb a s i cf o ra p p l i c a t i o n b a ) e n v i r o n m e n t ，id e v i s ea n d d e v e l o pak i n do fs o f t w a r eh a n d l i n gi ne x c e lf o rr u r a lc r e d i tu n i o n s f r o n t i e re f f i c i e n c ya n a l y s i s o p e na ne x c e ls h e e tt h a tc o n t a i n si n p u t o u t p u td a t ai ns t a n d a r df o r m a t ，t h e nr u nt h ed e a i ，y o uc a ne x p e d i e n t l y u s et h r e ef r o n t i e re f f i c i e n c y a n a l y s i sm o d e l st o m e a s u r ei n s t i t u t i o n s f r o n t i e re f f i c i e n c y k e y w o r d s - r u r a lc r e d i tu n i o n ，f r o n t i e re f f i c i e n c y , d e a is o f t w a r e 4 西南财经大学 学位论文原创性及知识产权声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独 立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论 文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的 研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。因本 学位论文引起的法律结果完全由本人承担。 本学位论文成果归西南财经大学所有。 特此声明 学位论文作者签名：李军 2 0 0 5 年4 月2 2 日 月u 吾 2 0 0 5 年，我国银行业市场已经渐渐地对外资银行开放，国内银行 业已经可以感受到外资银行的竞争能量。面对当前世界经济向好的趋 势和国际金融领域逐渐加大的风险，国内银行业仍然受到大量不良贷 款和低效率的困扰，不良资产比例过高、低效率、缺乏竞争力至今仍 是我国银行业的软肋。在外资银行全面入境以前，国内银行业必须尽 可能地提高有效运用有限资源的能力，提高在国内、国际金融市场上 的市场竞争力，以应对未来外资银行的全面挑战。 在我国正规金融体制中，农村信用合作社是我国市场竞争力最弱 的金融机构。“效率低下”几乎是所有理论研究者和市场评论者给予 农信社的固定评语或“成见”。在全球银行业开放竞争的趋势下，农 信社改善经营效率、提高市场竞争力的要求又较之股份制商业银行和 国有商业银行更加紧迫。 目前，农信社在和民间金融、邮政储蓄与国内些商业银行分支 机构竞争的时候已经是力不从心、左右支绌。当银行业市场放开，外 资银行涌入的时候农信社很有可能被迫再让出一杯羹。因此，科学分 析农信社效率，探讨制约农信社效率水平发挥的因素，提出改进农信 社效率的可行建议，是一项具有重要意义的研究课题。 商业银行效率的研究在国外一直受到紧密的关注，而我国对商业 银行效率的研究才刚刚兴起，对农信社效率的探讨的文章更是凤毛麟 角。目前在我国存在农信社效率亟待研究和农信社效率的研究各受冷 落的矛盾。 基于对农村金融的关注和农信社效率研究匮乏的考虑，笔者选择 实证分析我国农信社的前沿效率作为毕业论文研究内容。论文引进国 外研究商业银行效率的前沿效率分析方法，以及技术效率、纯技术效 率等前沿效率概念，综合我国农信社的实际情况和定义商业银行投 入、产出指标的理论，筛选出分析我国农信社前沿效率使用的投入、 产出指标体系并确定具体的前沿效率分析模型体系；根据已经确定的 农信社指标体系和模型体系，演绎在e x c e l 中建立、调用加载宏求解 前沿效率分析的电子表格模型过程；基于农信社前沿效率分析的理论 框架和s p r e a d s h e e t 电子建模流程基础，使用v 1 3 a 宏语言设计、开发 了一个在e x c e l 环境中应用的农信社前沿效率分析软件d e a i 软 件；然后运用d e a - 1 分析我国一家具有代表性的农信社1 6 家分支机 构的四种前沿效率，评价前沿效率分析的结果并与c 市农信社内部绩 效考核结果进行比较研究，最后提出关于改善农信社效率的建议。 由于笔者研究水平有限，文中肯定存在不足之处，敬请各位老师 批评指正。 第一章农信社前沿效率分析的背景 第节农信社在开放的银行业市场中面临的挑战 一、农信社在国内银行业市场中面临的竞争 农信社主要在县域乡村一级的农村金融市场上提供服务。目前， 农信社的主要竞争对手是分布广泛的民间金融( 或地下金融) 、邮政 储蓄、邮政储蓄银行和少量的国有商业银行营业网点，其中民间金融 是农信社最顽强的对手。 根据中央财经大学课题组对全国2 0 个省份进行的首次实地调查 结果显示1 ，2 0 0 3 年底全国地下信贷的规模在7 4 0 0 亿元至8 3 0 0 亿u 之间，2 0 个被调查省、区、市的地下金融业务规模占正规金融机构 业务规模的比重接近3 0 。其中，西部7 省区的地下金融规模所占比 重为2 8 9 8 ，东部8 省区的地下金融规模所占比重为2 8 6 6 ，中部 5 省区的地下金融规模所占比重为2 5 2 。全国中小企业约有1 3 强 的融资来自非正规金融途径，越是经济不发达地区对地下借贷的依赖 性越强。民间金融分布的范围如此之广，渗透力如此之强，农信社如 果不提高经营的效率，未来与民间金融竞争将陷入尴尬境地。 另一方面，邮政储蓄即将重组改制，成立邮政储蓄银行。邮政储 蓄银行成立后，可利用其覆盖全国3 1 个省市自治区，尤其是农村的 庞大机构网络优势和现有2 亿多个账户资源，集中资源和人才优势， 迅速做大、做强。邮政储蓄银行无疑对农信社是个巨大的挑战。相对 农信社而言，邮政储蓄银行在市场竞争中存在网络科技优势、品牌集 团优势、发展基础优势等许多重要优势。目前，在广大农村地区，农 信社还不能很好地适应农村经济发展的需要，缺乏与商业银行和邮政 储蓄机构等竞争的实力。 t “中央财火凋研全国2 0 省八千亿地f 金融暗流涌动”法制日报2 0 0 5 年1 月5 日 h t t p ：n e w s s o h u c o m 2 0 0 5 0 1 0 5 n 2 2 3 7 9 1 6 6 9 s h t m l 3 除了面对地下金融和邮政储蓄的市场争夺之外，随着金融体制改 革的逐步深入，银行机构间的竞争日益激烈，目前已呈现出商业银行 业务竞争由大中城市向中小城市甚至是农村地区扩散的趋势。因此， 农信社未来还将在农村金融市场中遭遇一些商业银行机构的竞争。 二、银行业市场开放带给农信社系统的挑战 遵守w t o 承诺，中国银行业市场必须逐步对国外银行和其它海 外金融机构等竞争对手全面开放。现在许多国外银行已经进入中国开 展包括本外币业务在内的经营活动，外资银行开拓中国内地市场的热 度已经升温2 。2 0 0 5 年2 月，荷兰银行中国区消费及商业银行总经理王 洁凤透露，荷兰银行计划未来一两年内在中国内地7 个城市增设4 家分 行；渣打银行也在2 0 0 5 年初其内部文件中称，期望于2 0 0 8 年前，投资 3 4 0 0 万美元，使中国内地的网点规模突破2 0 家；东亚银行总经理余学 强2 0 0 5 年3 月3 1 日在上海高调称“东亚银行未来几年内将以每年3 家到 4 家分支机构的速度加紧在内地布局”；2 0 0 5 年3 月3 0 日，永亨银行宣 布在上海开设分行并在北京开设代表处；与此同时，花旗银行中国区 总裁施瑞德在上海表示，花旗今后两年在中国内地的发展速度会更 快，将在各地开设更多分支机构。 2 0 0 6 年后，所有的外资银行都可以享受不受任何限制的国民待 遇，可以开展国内银行可以开展的各种业务，所有的壁垒和限制将会 逐步取消，激烈的竞争很快就会到来，将在许多方面威胁着国内的商 业银行包括农村信用社系统。从短期来看，农信社受到的影响和冲击 不会像其他商业银行那么严重，原因是：第一，中国农村在基础设施 建设上，还没有达到国外那么配套完善，计算机、通信技术在中国农 村还没有全面普及，外资银行的先进技术设备在农村还不能全面投入 使用。因此，外资银行不会在短时间内开拓农村金融市场。第二，外 资银行对中国的三资企业和外向型企业更感兴趣，更愿意争揽这类企 业的银行业务，外资银行在中国开拓市场的重点首先将是沿海地区和 主要大中城市。 ! 争血开放渐近之i 与? 内外资银行鞍劫博弈零售业务”，第一财绛il 搬2 0 0 5 年4 月1 i ，h t t p ：w w ws i n a i t e 4 虽然国内银行业市场全面开放暂时对农信社没有大的冲击，但并 不表明农信社系统可以高枕无忧。据2 0 0 4 年1 1 月2 曰国际金融报， 澳大利亚第三大银行澳新银行已经表示将在适当时机收购上海农信 社1 9 9 的股权。这说明，国内一些优质的农信社已经成为外资银行 瞄准的争夺目标。随着市场开放的加快，相信这种趋势会越来越显著。 从长期来看，银行业市场的全面开放将会给农信社增加两个方面的挑 战。 首先，国内银行业市场全面开放后，国有商业银行、股份制商业 银行由于在大中城市遭遇到外资银行的强势竞争，其在增强竞争力、 巩固大中城市市场份额的同时，将转变经营战略，重新瞄准县域市场 的优质项目，陆续回到农村地区拓展市场，与农信社争夺优质客户群。 其次，国内银行业市场全面开放后，外资银行必定会凭借其雄厚 的经济基础，优越的环境条件，严密的管理措施，先进的服务设施， 科学的经营策略，可靠的信誉保障，在服务、人才竞争、风险防范、 市场营销等诸多的方面对农信社提出挑战，其潜在的影响依然是深远 的。 因此，国内银行业市场全面开放后，农信社面临的竞争环境更加 复杂。在民间金融和草根金融盛行的地方，农信社要和非正规金融短 兵相接：在中小城镇、发达的城市郊区，农信社要面对邮政储蓄银行、 国内商业银行和外资金融机构的竞争。因此，我国农信社未来的自我 发展，不仅是推进改革的过程，更是提高经营效率、不断增强竞争力、 搏击市场的过程。从中长期看，中国农信社能否加快发展速度，提高 经营效率和市场竞争力，是深化改革的决定性因素和核心问题。 第二节关注效率是农信社提高市场竞争力的必然抉择 愈演愈烈的国际银行业竞争促使许多机构和研究者关注和研究 形形色色的银行效率问题，通过建立各种模型评价商业银行的效率， 讨论影响商业银行效率的关键因素和改善银行效率的途径。通常，客 观地评价商业银行的效率具有三个方面的作用： 1 、效率评价可以针对银行业，也司以对同一银行内部的不同分 支机构进行分析比较，不但可为宏观决策提供依据，还可为微观的企 业管理提供参考。就每家银行而言，根据效率评价的高低，可以分别 确定银行业的“最佳行为”和“最差行为”，既可以作为银行所有者 对管理层的效率考核标准，又可以通过鼓励前者限定后者提高管理绩 效。 2 、从银行业本身来看，效率评价除可以对其中的企业进行排序 以外，还可以通过描述行业的平均效率表现来与其他行业或国外机构 进行对比，并考察不同分析方法如何影响银行效率，提出进一步研究 的课题。 3 、对金融监管当局来说，效率评价除可以对每家银行的经营状 况及银行业整体风险状况做出判断之外，还可以通过对放松管制、取 消兼并限制等监管措施的评价以及银行业市场结构对效率影响的分 析为金融监管政策的制定提供信息。 一、国内外关于银行效率的研究情况 在过去五十多年中，国外的银行效率问题研究一直受到关注。有 关银行业效率低下的根源，早期的研究倾向于强调规模经济的影响， 即考察单位成本能否随着产量的增加而降低。与此同时，早期的研究 也倾向于强调范围经济的影响，即考察单位成本能否通过联合生产而 降低。规模经济和范围经济的经验研究表明，在2 0 世纪8 0 年代，资产 为1 5 0 亿美元的中型银行具有显著的规模经济。然而，随后的研究 表明，规模经济所要求的银行资产规模大幅度增长。在2 0 世纪9 0 年代， 规模经济显著的大型银行资产为1 0 0 2 5 0 亿美元。然而，关于范围经 济，s a u n d e r s ( 1 9 9 9 ) 的经验研究显示较小的无成本效率。