（电力系统及其自动化专业论文）区域发电集团竞价研究.pdf

中国电力科学研究院硕士论文 劣汰是市场本身的规律，只要不在市场中形成垄断、破坏市场规则，在市场中有效 利用市场规律，利用市场的规模效应，合理引导竞争是符合市场基本规律的。 区域发电集团联合报价是一个复杂庞大的系统工程，不仅涉及到个体的报价策 略，还涉及到区域集团联合报价策略优化及各电厂利益分配问题。受篇幅和本人时 间所限本文仅利用简化数学模型对区域集团联合报价及电量分配、利益分配进行初 步探讨，并以此对区域发电集团联合报价的运作方式和组织机构进行了分析并提出 了相关的建议。所作的研究可以说很肤浅，有待在实践中进一步完善。所提出的数 学模型和方法比较简化，实际竞价中影响竞价的因素还有很多，还需要根据实际情 况进行修改和调整。 随着电力市场改革的不断完善，上述问题的研究都将是非常有意义并对实践具 有指导意义的。作为一个集团化管理公司的管理人员，怀着极大的兴趣关注上述理 论的发展，并期待其能与实践结合起来，充分发挥对管理实践的指导意义。 关键词：发电集团联合竞价效益研究 中国电力科学研究院硕士论文 d i g e s t a c c o r d i n gt ot h es t a l ed e p a r t m e n td o c l m a e n t 【2 0 0 2 1 5 ，i ti sd e c i d e dt oi m p l e m e n tp o w e r s y s t e mr e f o r m , b r e a kt h em o n o p o l y , i n t r o d u c ec o m p e t i t i o n , a n ds e tu pac o m p e t i t i v e p o w e rm a r k e t s i n c e2 0 0 3t h ef o u n d a t i o no ff i v et o pp o w e rg r o u p s ，t h en o r t h e a s t e r n r e g i o np o w e rs t a r t e dt oc o n t e s tp r i c eo n l i n e0 1 3 j a n u a r y1 ，2 0 0 5 t h ee a s t e 扭r e g i o np o w e r s t a r t e dt oc o n t e s tp r i c eo n l i l l ei na p r i l2 0 0 6 i ti n d i c a t e dt h a tt h ep r i c ec o n t e s to l l l i n l o f o i ec o u n 灯y , c i i l ei n t o 跹e s s e n t i a lp h a s e 。t h er u l eo f s u r v i v a lo ft h ef i t t e s t f i l m si n t o t h er e a l i s mt h a te a c hp o w e r t e r p r i s eh a st ob ec o n f r o n t e dw i t h i ti sac 0 1 1 0 眈3 3 f o rt h e p r i - e i p a lp a r to ft h em a r k e tt h a th o wt op a r t i c i p a t ei nt h ep r i c ec o n t e s t , e l u d et h er i s k s a n do p t i m i z et h ee c o n o m i cb e n e f i t t o p l a n a n db u i l dt h ea s s i s t a n t q u o t a t i o n d e c i s i o n - m a k i n gs y s t e ma n dp o w e re n t e r p r i s eo p e r a t i n gs y s t e mb e a 7 , o i n et h ep r o b l e mt o s e t t l ei nt h ef i r s tp l a c e a tp r e s e n t , t h er e s e a r c h0 1 1t h ep o w e rt e e l m o l o g ys u p p o r ts y s t e ma n dt h ea s s i s t a n t q u o t a t i o nd e c i s i o n - m a k i n gs y s t e mh a sb e e nd e v e l o p e di na d v a n c e s o m ee n t e r p r i s e sh a v e a l r e a d ya p p l i e dt h ep o w e rt e c h n o l o g ys u p p o r ts y s t e m , b u tt h er e s e a r c ha n da p p l i c a t i o no f t h eu n i t e dq u o t a t i o na s s i s t a n ts y s t e mf o rr e g i o n a lp o w e rg r o u p sa r es t i l ll i m i t e d u n i t e dq u o t a t i o no p e r a t i n gi sd i f f e rf r o mt h ea p p o i n t e dm o d eo f t r a d ei nt h em a r k e tr u l e , a n di s0 1 1 eo ft h el a t e s ts t r a t e g i cp d c cc o n t e s tm e t h o d st h a ts e l d o mv a l i d a t e dp r a c t i c a l l y a sar e s u l t , i ti sap r o b l e mt h a tn e e d st ob ed e t a i l e dp r o o f e da n dv e r i f i e db o t h t h e o r e t i c a l l ya n dp r a c t i c a l l y t h i sp a p e ru s e sm a t h e m a t i c a lt o o l sa sam e a n so fa n a l y s i s t h e o r e t i c a l l yt e s t i f i e dt h ee x c , c s sp r o f i ts o u r c eo ft h eu n i t e dq u o t a t i o n0 1 ) c 柏t i n ga n dt h e a l t e n t i v ep r o b l e m sd u r i n gt h eq u o t a t i o np r o c e s so nt h eb a s i so ft h eg e n e r a lr u l eo ft h e p o w e rm a r k e t f i r s to fa l l , t h ep a p e rd i s c u s s e st h ef a c t o r st h a ti m p a c tt h ep o w e rc i 捕删s e ，s u c ha s c o s t , c o m p e t i t i v e n e s s ，e q u i p m e n ts t a t u s ，m a r k e ts t a t u s ，a n t i - r i s ka b i l i t y , a l i g n m e n ta n d c o o p e r a t i o n ；t h e f a c t o r st h a t i m p a c t t h em a r k e t e n v i r o n m e n t , s u c h 嬲c o s t , c o m p e t i t i v e n e s s ，p o s s i b l es u p p l ya n dd e m a n ds t a t u so ft h em a r k e t , p a t t e r n so fp r i c e c o n t e s ta n dt h ee x t e n to fc o n t e s t ；t h ef a c t o r st b a ti m p a c tt h ep o w e rn e t w o r k , s u c ha st h e n e t w o r k 出i m a g bc a l l s ea n d t h et r a n s m i tb l o c k s e c o n d l y , t h ep a p e rd i s c t l l s s e 8t h ep r i n e i p l e a n ds l r a t e g yo ft h eq u o t a t i o nf o re l e m e n t a r yp o w e rm a r k e tp h a s ea n dt h ef u t u r ep o w e r m a r k e tp h a s e ；t h eq u o t a t i o nm e t h o d sf o rd i f f e r e n te a p a e i l ya n dt h es i m p l em a t h e m a t i c a l m o d e lo ft h es i m u l a t e do p p o n e n tq u o t a t i o nu n d e rd i f f e r e n td e v e l o p m e n to ft h ev a r i o u s r e g i o n s i ns u c c e s s i o n , t h r o u g ht h es i m p l em a t h e m a t i c a lm o d e l ，n a m e l y , s u p p o s et h em a r k e t p r i c e i it h el i n e a rf u n e l i o no f d e m a n d , t h ep a p e rg i v e s 趾e x a m p l et oi l l u s w a t et h a tu n i t e dp r i c e c o n t e s t 锄o b t a i nm o l r ee c o n o m i cb e n e f i t t l t i sc o n c l u s i o nc a l lb ep u ti n t op r a c t i c et ot h e r o u t i n em a r k e te n v i r o n m e n tt h r o u g h s i m p l e m a t h e m a t i c a lm o d e l t h e s i m p l e h i 中国电力科学研究院硕士论文 m a t h e m a t i c a lm o d e lu n d e rr o u t i n em a r k e te n v i r o n m e n tt a k e so nt h es i g n i f i c a n t l y g u i d a n c et ot h ee v a l u a t i o nr e s u l to f t h ep r i c ec o n t e s to f t h ep o w e rg r o u p s s u b s e q u e n t l y , a i m i n ga tt h eo r g a n i z a t i o nd e s i g no ft h er e g i o n a lg r o u pq u o t a t i o n , t h e p 棚d e rb r i n g sf o r w a r dt h eb a s i cp r i n c i p l eo ft h eo r p 蛐d z a t i o nd e s i g n , t h a ti s ，t h e o r g a n i z a t i o ns h o u l dm a t c ht h ee n t e r p r i s es u a t e g y t h eo r g a n i z a t i o no f t h eu n i t e dq u o t a t i o n s h o u l db ed e s i g n e da sam o r ee l a s t i cm a t r i xs t r u c t u r e i no r d e rt o a d a p tt h em a r k e tc o m p e t ep r i c em o d e 嬲s o o na sp o s s i b l e e a c hd i s 血i c t g e n e r a t e se l e c l r i c i t yh o wt h eg r o u ps h a r et h ei n f o r m a t i o nr e s o u r c e s ，c e r r y i n go na l l e x i s t i n gr e s o u r c e si nt h eg r o u pi n n e rp a r to fe x c e l l e n tt u r nac o m b i n a t i o n , d e v e l o pt h e g r o u pa d v a n t a g ew e l l ，i st h ep r o b l e mt h a te a c hd i s t r i c tg e n e r a t e se l e c t r i c i t yg r o u pt ow a n t t oc o n s i d e rf i r s t a l t h o u g h , t h en i l eo b j e c t i o nm a k e su s eo fam a r k e td i n tc o n t r o l , t h e i n f l u e n c em a r k e tc o m p e t ep r i c e ，m a r k e te c o n o m yi n , t h es t r o n ge x i s t e n c e ，c h a m p i o n s h i p i si n f e r i o rt od i s c a r di st h er e g u l a t i o no ft h em a r k e t , a sl o n ga sd o n tb e e x ) m e m o n o p o l i z a t i o nt ob r e a ki nt h em a r k 魄b r e a kt h em a r k e tr u l e ，m a k eu s eo ft h em a r k e t r e 9 1 l l a t i e f f e c t i v e l yi nt h em a r k e lm a k el 】s eo ft h e s c a l ee f f e c to ft h em a r k e t , r e a s o n a b l el e a d i n gt h ec o m p e t i t i o nm a t c hb a s i cr e g u l a t i o no f m a r k e t a r e ap o w e rg r o u pu n i t e dq u o t e dp r i c ei sac o m p l e xa n d h u g es y s t e m se n g i n e e r i n g i tn o t o n l yr e l a t e st ot h ei n d i v i d u a lq u o t e dp r i c es t r a t e g yb mt h ei n t i m a t i o no f a r e ap o w e rg r o u p u n i t e dq u o t e dp r i c e s t r a t c g ya n dt h eb e n e f i td i s t r i b u t i n go fi n d i v i d u a lp o w e rp l a n t s b e c a u s eo ft h el i m i to ft i m ea n da r t i c l el e n g t h , t h ea u t h o rj u s tb t i l i l 硝t h ep r e d i g e s t m a t h e m a t i c sm o d e lt od i s c u g st h ea r e ap o w e rg r o u pu n i t e dq u o t e dp r i c ea n dg i v e5 0 m t s u g g e s t i o no ni t so p t i n gm o d ea n do r g a n i z a t i o n b a s e do ni t , t h er e s e a r c hi ss i m p l e a n dn e e d sf m r t h e rp e r f e c ls i n c et h e r ea r em a n yf a c t o rt h a tw i l la f f e c tb i d d i n gu p ， a c c o r d i n gt ot h ef a c tt h em a t h e m a t i c sm o d e la n dm e t h o d s ，w h i c hr e f e r r e di nt h ea r t i c l e ， n e e db ea m e n d e da n da 面u s 蚍 w i t ht h ei n c e s s a n tp e r f e c to fp o w e rm a r k 吮t h ea b o v e - m o t i o n e dr e s e a r c hw i l lh a v et h e i n s 臼删m n gs i g n i f i c a n c e t ot h ef a c t a sam 卸a g c r o f g r o u pm a n a g i n gc o m p a n y , t h ea u t h o r i sv e r yi n t c r e s t e di nt h et h e o r yd e v e l o p m e n ta n dl o o k i n gf o r w a r dt h a ti tw i l lc o m b i n e w i t ht h ef a c tt ob r i n gi n t op l a yt b ei n s t m 呶s i g n i f i c a n c eo nm a n a g e m e n tf a c t b yw o r d s ：p m m rg r o u p u n i t e d q u o t a t i o n e c o n o m i cb e n e f i tr e s e a r c h 1 v 中国电力科学研究院硕士论文 第一章、概述 1 。1 电力体制改革的进展 1 1 1 国家电力体制总体改革思路 电力市场建设的指导思想是：从我国的国情出发，借鉴国外电力市场建设的经 验，遵循社会主义市场经济规律和电力工业发展规律，以厂网分开、竞价上网为基 础，以区域电力市场建设为重点，打破市场壁垒，充分发挥市场配置资源的基础性 作用，优化电力资源配置，促进电力工业持续健康发展，满足国民经济发展和人民 生活水平提高对电力的需要。 区域电力市场建设的目标是：构筑政府监管下的统一、开放、竞争、有序的电 力市场体系。区域电力市场包括统一市场和共同市场两种基本模式。统一市场是指 在一个区域内设置一个电力市场运营机构，电能交易( 包括合约交易和现货交易) 和交易价格均在一个市场运营机构内形成。区域电力市场内实行统一规划，统一规 则，统一管理，统一运作。共同市场是指在一个区域内设置个区域市场运营机构 和若干个市场运营分支机构，电能交易( 包括合约交易和现货交易) 和交易价格在 市场运营机构内分层形成。区域电力市场内实行统一规划，统一规则，统一管理， 协调运作。 区域电力市场的电能交易按照“合约交易为主，现货交易为辅”的原则组织。 合约交易是指市场主体通过签订电能买卖合同进行的电能交易，现货交易是由发电 企业竞价形成的次日( 或未来2 4 小时) 电能交易以及为保证电力供需的即时平衡 而组织的实时电能交易。 合约交易可以按周、月、季、年或一年以上时段组织，合约交易原则上通过竞 争的方式形成，竞争电量的比例由电力监管机构确定。随着电力市场的发育和改革 的深化，应逐步扩大参加竞争的电量比例。 i 。1 2 中国电力体制改革历程 中国电力监管体制的演变伴随着经营体制的改革，大体经历了四个阶段。 l1 2 1 。致企合一、国家垄断经营”阶段( 1 9 凹1 驰5 年) 这一阶段的主要特征为：制定政策职能、监管行业职能、管理国有资产职能和 企业生产经营多种职能合一。 一l 一 中国电力科学研究院硕士论文 中央政府的电力工业部门，作为国务院的行政机构，既是电力工业有关政策和 规划的制定者；也是行业管理机构，行使行业管理和行政执法的职能：又是电力工 业唯一的生产经营者；同时还是国有资产的经营管理者，负责投资建设电力项目并 取得收益。地方电力工业部门，与中央政府的设置相对应，也是相应的一级行政管 理机构和生产经营单位，接受中央政府和上级单位的领导，同时直接负责其下属单 位的管理和生产经营活动。在此期间，虽然电力工业主管部门多次调整和变更，但 是并未脱离“政企合一、国家垄断经营”的体制框架。 这种与计划经济相辅相成的管理体制，在当时特定的历史时期，曾经发挥了资 源集中能力强的特点，建成了一些电力骨干工程。但存在着一系列明显的制度缺陷， 即政府和企业的责任和边界不清晰，国家独家垄断经营等。这一制度缺陷导致了许 多矛盾，当时最突出的问题是，严重抑制了地方、企业等其他经济主体办电的积极 性，造成了中国长达2 0 多年的全国性严重缺电局面。电力供应成为当时制约中国 经济发展和社会进步的重要瓶颈之一。 1 1 幺2 。政企合一、发电市场逐步放开”阶段( 1 9 8 5 2 0 0 2 ) 这一阶段的特点是，政府的监管政策有所调整，在发电市场引入了新的投资者， 结束了发电市场独家经营的局面，但原有的政企合一的管理体制、政府管理方式以 及垂直一体化经营的方式并未改变。 为调动地方、企业、外资等各类经济主体办电的积极性，缓解日益严重的缺电 局面，1 9 8 5 年中国国务院颁发了关于鼓励集资办电和实行多种电价的暂行规定， 提出了“政企分开，省为实体，联合电网，统一调度，集资办电”和“因地因网制 宜”的方针，并实行了“新电新价”政策。这一时期的改革主要集中在监管政策的 部分调整，试图通过放松发电侧的市场准入及改革上网电价制度，创造发电市场的 投资激励机制。这些政策的调整和实施，带来了两个积极的结果：一是极大地激发 地方政府和外资的投资积极性，促进了电力工业的快速发展。到1 9 9 7 年，全国性 的严重缺电局面基本得到缓解。二是打破了多年国家垄断的市场格局，在发电市场 上逐步形成了多元投资主体的市场结构。 但是此阶段原有的体制性矛盾仍在，也就是说政府的管理体制并没有随着发电 市场的部分放开而做出相应的改革与调整。同时还出现了一些新的问题，进一步突 显了原有的体制性矛盾。这些问题主要体现在三个方面：一是在发电市场上存在着 两类性质截然不同的参与者，其一是政企合一且垂直垄断经营( 发电、输电、配电、 售电一体) 的原电力工业部及其所属企业；其二是仅从事发电业务的独立发电厂或 公司。这两类参与者的市场竞争地位显然是不平等的，随着电力供需矛盾的根本扭 转和发电市场竞争程度的逐步加强，这一问题开始显现，两类参与者不公平竞争的 矛盾不断激化。二是中央政府的监管能力削弱，地方保护主义势力逐步增强，导致 中国电力科学研究院硕士论文 省问电量交易壁垒严重，资源得不到优化配置。三是由于电价形成机制不合理和价 格监管能力不足，导致终端用户电价不断攀升。 1 1 2 3 。发电、输电、配电分离。阶段( 2 0 0 2 年至今) 2 0 0 2 年1 2 月2 9 日，国家电力监管委员会等十二家涉及电力改革的相关企业和 单位正式成立。包括国家电力监管委员会、国家和南方二大电网公司、五大发电集 团和四大辅业集团。五大发电集团为华能集团、华电集团、国电集团、电力投资集 团和大唐集团。 新的电力改革方案出台的目的在于；将电力行业的发电、输电、配电进行分离， 建立电力批发市场，促进跨地区的电力交易。电力行业基本上形成寡头竞争的发电 市场、自然垄断的输配合一市场的竞争格局。展望未来的电力市场格局，一方面， 各发电公司在进行了对所属电厂的进一步整合之后，必然在竞价上网方面提出更高 的要求，另一方面，电网公司尽管是单一买家，但面对市场化进程的压力，自身必 然向更加合理的市场模式过渡，同时国家也必然对不合理的电价结构进行改革。 综上分析可以看出，尽管在形式上我国电力行业进行了改革，但是电力市场化 的进程远没有结束。 1 1 3 两大电网及五大发电企业的市场结构 从电力体制改革原国家电力公司的一分为五到2 0 0 5 年底，中国电力市场中各 独立发电公司的竞争格局已基本形成，基本上由以下四类电源商组成。 到2 0 0 5 年底全国发电装机容量达到5 0 8 4 1 万千瓦，同比增长1 4 9 ，其中水电 1 1 6 5 2 万千瓦，约占总容量2 2 9 ，火电3 8 4 1 3 万千瓦，约占总容量7 5 6 。全国发 电量达到2 4 7 4 7 亿千瓦时，同比增长1 2 8 。 1 1 3 1 国电系电源商一中国电源市场的主力军 到2 0 0 5 年底，全国总装机容量达5 0 8 4 1 亿千瓦，其中五大发电集团1 8 8 1 5 亿 千瓦，占全部容量的3 7 ，即中国华能集团公司( 简称：华能集团) 、中国大唐集 团公司( 简称：大唐集团) 、中国华电集团公司( 简称：华电集团) 、中国国电集团 公司( 简称：国电集团) 、中国电力投资集团公司( 简称：中电投集团) ，其基本情 况如下： 五大国有全资巨无霸级发电集团内，除了集团直属全资发电厂外，还有独立运 作的具有法入主体和市场竞争主体的控股发电公司。五大竞争性实体的市场地位相 对均衡，势均力敌的资产规模和资产质量使得预期中的五大集团市场竞争场面将是 极其惨烈的。 一3 一 中国电力科学研究院硕士论文 1 1 3 2 其他独立电源商 除了由国家电力公司重组形成的五大发电集团外，还有非国电系的全国性大型 发电公司，如国华电力、国投电力、华润电力以及刚刚上市的长江电力等；地方系 电力公司是指地方政府投资的电力资产，如深能源、申能、汕电力、广州控股、北 京国际电力、天津律能、河北建投、以及地方开发的小水电企业等投资的发电资产； 以及外资背景的发电公司，如香港中华电力、台商投资电厂、法国电力等，这些发 电企业成长迅速，从网厂分开时的5 0 的市场份额，发展到0 5 年的6 3 ，这些发 电公司单个规模都不及五大发电集团，但某些地方发电公司在地方上拥有的发电容 量足以对省级电网的竞争带来冲击。 1 1 3 3 五大发电企业发电资产对比 当前，发电侧市场内有电力体制改革后新成立的中国华能集团公司、中国大唐 集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国电力投资集团公司五大中 央级发电集团，有以三峡水电为主成立的长江电力集团公司，有区域性的北方电力 集团公司和国华电力集团公司，另外还有几十家地方发电公司，五大发电集团公司 的装机容量基本约占全国电力总装机的一半；国家电网公司、中国南方电网有限责 任公司作为两大电网公司仍为电力的单一购买者，并保留有三、四千万千瓦用于调 峰、调频的发电资产。 中国目前的发电侧市场中五大发电集团拥有的发电装机容量和发电资产如表 1 1 所示。 表1 12 0 0 5 年底发电集团发电装机容量和发电资产 可控发电资产资产总额发电量 发电集团 ( t y 千瓦)( 亿元) ( 亿k w m ) 中国华能 4 3 2 1 4 2 3 4 9 2 5 6 4 1 中国大唐 4 1 6 5 5 51 8 3 12 0 9 7 7 中国华电3 8 8 1 1 4 9 21 6 2 9 中国国电 3 5 0 6 1 3 2 8 2 1 0 0 中电投2 9 4 1 4 61 4 0 9 8 71 4 3 7 8 从表1 1 中可以看出，总体上各家公司都没有特别的规模优势，因而核心竞争 优势的形成更依赖于内部管理实践的创新。企业管理创新是指运用现代科学理论， 在企业制度、管理方式、组织方法和手段等方面提出的具有改进、创新因素的办法 和措施，经过实践确认为有明显的作用和效果，具有科学性、先进性、可行性、效益 性等特点的管理。如何通过管理创新和组织变革来保证企业始终具有竞争优势，是企 业生存发展的重要本论文。 中国电力科学研究院硕士论文 1 2 发电侧竞价模式 1 2 1 发电侧竞价的进展情况 目前国内在省级电力市场后开始形成区域电力市场。2 0 0 4 年1 月1 5 号东北区 域发电侧电力市场开始试运行，华东电力市场2 0 0 4 年5 月1 8 日模拟运行。2 0 0 6 年 4 月，华东电力市场开始试运行，南方电力市场也于2 0 0 5 年底开始模拟运行，西北、 华北、华中区域电力市场亦开始酝酿。 1 2 2 东北区域电力市场的竟价模式 1 2 2 1 电价机钳： 图1 - i 东北电力市场模式 电价分电量电价、容量电价，其中： 电量电价为全电量竞争，价格由市场竞争决定，但有最高最低限价，东北电力 市场规定最高限价为基准电价的1 5 倍，最低限价为基准电价的o 5 倍。 其中基准电量电价计算方法，是2 0 0 3 年东北电网竞价机组平均上网电价为基 础，考虑送华北电量、发供需求空间，考虑东北区域市场运行前国家电价调整因素， 扣除容量电价折电量电价。 电量电价的确定过程：电量电价全部由市场竞争决定，先对网损修正后的报价 进行排序，再以市场购电费用最低为目标，经电网安全校核后决定交易结果，年度 交易结果分解到月，按照各电厂报价分段结算。 中国电力科学研究院硕士论文 图1 2 东北市场年度、月度出清示意图 容量电价由政府核定，目前发改委批的容量电价为：非脱硫机组5 1 分、脱硫 机组5 6 分，按照机组的可用小时计算，如折算5 2 0 0 利用小时，相当于8 分钱( 非 脱硫机组) 8 9 分( 脱硫机组) 。 平衡帐户是指竟价电费相对于原先国家批复电价的电费的差额，主要是用来调 节不同年度发电侧竞价，而电网售电侧价格固定所带来的，抵御电费风险。 竟价机组平均上网基数电价竞价电量一竟价电量总电费一竞价机组总容量电费 1 2 2 2 结算模式： 竞价机组电量电费( 按月结算) ：年月度合同交易按中标电量申报价格分段结 算。 现货交易按中标电量的边际价格结算。 竞价机组容量电费( 按月结算) ： ( 竞价机组可用容量x 月可用小时容量电价) 1 2 2 3 年度合同交易中的约束问题 年度、月度竞价的确定进行两次安全校核，第一次交易只考虑断面输送能力的 安全校核，第二次交易考虑断面输送能力电厂最小方式 安全校核中标电量调整原则： 1 ) 不满足电厂最小运行方式 如果某电厂年度、月度中标电量之和不能满足其最小运行方式，则从全部中标 电量中，按报价由高到低减少相应的电量，安排给该电厂。最小方式约束上电量按 无约束最低中标价( e p 市场最低报价) 结算。 2 ) 断面输电能力不足 中国电力科学研究院硕士论文 如果电网的断面输电能力不足，则对于电量送出区域，考虑电厂最小运行方式 后，按中标电厂报价由高到低减少交易电量，因保留最小运行方式的电厂，不属于 约束上电量，故不按最低报价结算，而是按照各段报价结算。对于电量受入区域， 未中标电量报价由低到高增加交易电量，约束上电量按无约束出清价格结算。 图1 3 东北电力市场网络约束结果 “) 、年合同电量的执行： 年电量合同分解到月，优先安排月度合同执行，年度合同无法完成时，月度滚 动。因电厂原因，无法完成年度合同，则进行发电权交易， ( 5 ) 、发电权交易： 燃料不足、非计划停运等原因，无力完成已签订的年度合同电量，集中撮合模 式，并进行安全校核，可优先进行同一物理节点上不同核算体制竞价机组的发电权 交易 发电权成交价低于中标价格，电厂赢利，发电权成交价高于中标价格，电厂亏 本。 卖家报价越高越有利于成交，但高于中标价格时，可能因成交价高而亏本，卖 方报价低于中标价格，成交率下降，但可确保赢利。 1 2 3 华东区域电力市场的竞价模式 1 2 3 1 华东电力市场的分期目标 表l - 2 华东电力市场分期目标 一期二期三期 市场竟 四省一市电网公司，区域内发四省一市电网公司，区域内外电网经营企业、发电企 价主体电企业( i o o m w 及以上常规满足条件的发电企业业、各零售企业、用户 火电机组参加市场竞争) 合约交易年度合同以政府授权的合同年度合同以金融合同为主以多品种的金融交易为 为主 月度合约竞价 主的合约交易 月度合约竟价 中国电力科学研究院硕士论文 一期二期三期 现货交易 日前市场和实时平衡机制 日前市场、平衡市场、其他竞日前市场、平衡市场、其 价方式他竞价方式 辅助服务暂不进入市场，建立辅助服务建立辅助服务市场完善辅助服务市场 补偿机制 平衡机制多控制区单一控制区单一控制区 结算输配建立初步的输配电电价体系建立完善的输配电电价体系完善输配电电价体系 电价格 1 2 3 2 目前华东电力市场的结构 图l - 4 华东电力市场电量结构 图1 - 5 华东电力市场模式 1 2 3 3 华东月度市场 华东月度市场采用发电和购电双向报价机制，高峰和低谷两时段分段竞价，交 中国电力科学研究院硕士论文 易品种为电量，部分电量竞价，以区域内社会福利最大化为优化目标函数，采用分 省( 市) 出清电价。 1 2 3 4 华东日前市场 日前市场结合了当前存在的各种交易形成，充分尊重历史。 以机组为单位全电量统一报价，中长期合同覆盖9 0 以上的总发电量，全网优 化、节点电价，兼容省市双边交易，兼容物理合同与差价合约，并可迸一步推广运 用其他金融衍生工具，自动发电权转让，无需建立专门机制来处理，华东负责省际 交换电量结算，省市负责省内电厂结算，具备需求侧管理( 日前) 功能。 包容各种区外来电、年度合同、双边交易合同，政府同意的过网费。 历史条件形成的由政府批准的年度合同等，以及省( 市) 间的双边合同，该市 场都能够容纳。区域间的送受电计划不参加竞价，直接纳入省( 市) 的需求计划中， 从而确保国家电网公司跨区电力电量的安排。透明的信息和公开的全电量报价，以 及各种合同的结算，既能够尊重历史情况，又能够将主体的由于信息不对称而产生 的投机行为控制在较低的水平。 在输配电电价体系正式出台之前，考虑历史沿革，省( 市) 电力公司暂按政府 有权部门的规定对专项输变电网络收取过网费。 合理控制竞价空间，同时具备市场化程度不断扩展的能力。 华东区域市场可以将各方己达成一致的竞争力度，通过合约签订的方式，控制 在所希望的范围内。 各省市政府一致认为，统一竞价电量空间不宜过大，最大承受能力为年度政府 授权合同的1 0 左右。 基于此意见，中长期合同将覆盖约9 0 的发电量，同时通过双边交易等措施避 免统一竞价成交电量过大。 中国电力科学研究院硕士论文 图1 - 6 华东电力f 订场竞价空1 日j 示意图 1 3 国内发电侧辅助报价决策系统发展的现状 电力商品不能储存，此商品的特殊性决定了电力市场是一种以计算机及通信技 术为保障的特殊交易市场。市场交易中心和市场参与者都需要完善的技术支持系 统。 目前，国内开展单位和公司紧跟国家的电力体制改革先期开展了电力市场技术 支持系统、发电企业的辅助报价决策系统的研究，如：科东公司、国电南瑞、清华 大学、商易通公司、上海双易、浙江四维、华北电力大学等单位，其中有几家单位 在电力市场技术支持系统有了实际应用，发电侧辅助报价系统也有了成型的产品， 但发电侧辅助报价系统还存在一下问题。 1 3 1 处于少数电厂的试点阶段 由于国内的竞价上网还刚刚开始，市场处于初级阶段，竞价模式虽然有了总体 框架，但具体竞价细则随电力市场改革的进展还将不断完善，这些因素使得发电企 业对辅助报价系统的选择比较谨慎，只是选择个别电厂进行试点。 1 3 2 历史数据较少、算法缺少实践 由于前几年原国家计委在六省市( 浙江、山东、吉林、) 开展了竞价上网的初 期试点，一些单位在竞价上网中电价的预测算法上进行了研究，他们借鉴了预测方 面和国外借鉴了的一些传统和先进的算法，如：相似日法、线性规划法( 时间序列 法) 、遗传算法、神经网络法、博弈论模型等。但其中大部分算法需要历史数据的 支持，而我国正处于市场的初级阶段，缺少历史数据，特别是竞价初期以年度月度 竞价( 东北电力市场) 为主，与国外的竞价模式不一样，缺少可借鉴的算法选择经 中国电力科学研究院硕士论文 验，使得各电厂和各公司在算法的选择上缺少信心。各种算法也缺少实践的检验。 1 3 3 与生产经营实际情况的联系还不够紧密 在这方面有着两种观点，一种是大而全，把系统提到了电厂的运营系统的高度， 及包含了从财务管理、燃料管理、物流管理、生产管理、计划管理、结算管理等各 个方面。我不赞同这种观念，并不是这种思路不对，全面统筹电厂在竟价体制下的 运营管理确实是件好事，但实际实行的阻力和成本太高。首先，在这些领域各电厂 大都有了较为成熟的系统，而且有些系统在这些领域的知名度也较高，应用也较为 成熟，各电厂不大可能利用不成熟的系统去替换成熟的系统。其次。竞价上网虽然 密切关系到一个企业的效益，但他绝不是一个企业的全部；在我国电力企业大部分 是国有的体制下，确保电力的安全生产仍高于经济效益，这一点是国内电力市场与 国外电力市场的根本区别。 另一种观念是仅就竞价上网提供辅助报价的支持，由于报价工作的时效性较 强，而报价的结果又直接影响到一个企业的命运，辅助报价系统必须及时地从一些 系统中取得数据，同时也需要及时地调整电厂的生产组织。 其实，这也是所有的信息系统经常遇到的一个问题，即统一规划与具体实施的 问题，信息系统需要统一规划，但不是对以前系统的全盘否定，而是在统一目标下 对各系统的整合。辅助报价系统面临的也是这个问题，需要在竞价上网这种新的体 制下，重新审视各系统的目标、数据来源，在确保安全生产的前提下取得效益最大 化这一统一目标下，整合现有的财务管理系统，物资管理系统、计划统计系统、人 事管理系统、目标考核系统、燃料管理系统、生产管理系统等。 1 3 4 对发电集团的报价工作研究较少 目前，一些公司已经开始着手研究发电集团的报价闯题，并提出了建立发电集 团全国性的报价系统的设想，但大部分公司的报价系统研究是以一个电厂为主体进 行的。这些与我国的发电企业的体制不相符。 我国的主要发电企业一般都有全国性的发电集团，在各区域市场设有区域分公 司或省级分公司，在区域分公司和省级分公司下有几个电厂。而如前面所述，电力 市场由改革前的各大电网公司为范围组成区域电力市场，目前主要有东北区域市 场、华北区域市场、华东区域市场、华中区域市场、西北区域市场以及南方区域市 场。 所有的市场经营活动应遵循市场规律，电力体制改革已经明确了电力市场降按 照区域市场建立，竞价、发电权交易、辅助服务、交易结算将区域市场组织( 统一 市场、或二级市场) ，有关竞争的资源优化、报价方案优化也只能在一个区域市场 内进行，而且各区域的竞价机制也不尽相同，所以市场报价应以区域市场为基础统 一组织，而不能以管理体制组织，报价跨区域的综合报价对实际报价工作作用不大。 中国电力科学研究院硕士论文 所以，我这而所指的发电集团并非国家电力体制改革拆分的发电集团，而是指 在一个区域市场一个发电公司直属和控股的电厂的集合。发电集团的报价运营应以 区域市场为单位进行组织。全国性的发电集团应该对报价工作的政策、基础理论、 报价技巧等普遍性的问题进行指导，而不应该通过报价系统对各电厂的报价方案进 行修正。 1 4 区域发电集团与电厂报价运营研究的不同点 一个发电集团在某个区域电网中的发电资产一般有直属发电厂和控股发电公 司、参股发电公司组成。为了优化管理，各发电集团一般按区域电网或省级电网的 范围成立了发电分公司，负责管理在此区域市场内的直属发电厂和控股发电公司。 1 4 1 二者的管理机构、职能不一样 直属发电厂是发电集团的生产车间，主要偏向于发电生产、设备维护等，经营 方面主要是成本控制，无独立的法人资格，其财务报表一般不体现经营收入和利润， 母公司对其一般都实行“收支两条线”的管理模式。 控股发电公司具有独