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基于数据仓库的银行风险评价模型研究与实现 摘要 银行风险评价一直是国内外研究的热点，通常采用层次型指标体 系进行风险评价。这种评价体系虽然比较完备，但是指标权重确定的 科学性、评价的准确性、实现的灵活性却成为监管机构和商业银行难 以解决的问题。 因此，借鉴国内外的风险管理经验，本文构建了一个风险评价模 型：以银行辖属机构为风险评价对象，构建风险评价指标体系，确定 各级指标的权重，使用“相对风险指数”作为判断标准，以数据仓库 为基础实现对风险的多维分析和综合评价。其中，权重的确定采用的 是德尔菲法+ 层次分析法，区别于一般的依据个人经验直接赋权重， 具备全面性、系统性、客观性。而“相对风险指数”是一种全新的评 价方法，能够较好的克服目前流行的“绝对风险指数”的缺点，但是 还不成熟，有待完善。本文进行了大胆的尝试，对“相对风险指数” 进行了改进，并采用了变量加权主成分分析方法进行计算，取得较好 的评价效果。最后，采用数据仓库技术，将银行风险评价模型纳入非 现场稽核系统中，提供多维分析和综合评价，实现风险状况的动态跟 踪、监测，灵活方便、扩展性好。相对于常见的、依赖于现场检查获 取大量信息，分析方法单一的评价方式而言，是一个极大的进步。 关键词：权重：相对风险指数；层次分析法：主成分分析法；非 现场稽核；数据仓库；联机分析处理； 些室些里盔兰堡主兰垡焦l 一 茎王獒堡鱼廛塑堡堑垦堕塑堕堡型堑塞兰窒垫 b a n kr i s ka s s e s s m e n th a sb e e nar e s e a r c hh o t ，u s u a n yu s e di n d i c a t o r s y s t e m - l e v e l t oe v a l u a t i o n m o u g hs u c he v a l u a t i o ns y s t e mh a sb e e n f u 儿yd e v e l o p e d ，i ci sd i f f i c l l l tf o rb o t l lc o m m e r c i a lb 锄ka n do 唱a n i z a t i o n s o fs u p e n ，i s i o nt of i n do u tt h ew e 砷to fi n d i c a t o rs c i e n t i f i c a l l y a m di ti s a l s oap r o b l e mo nh o wt oe v a l u a t et h er i s ke x a c t l ya n da c h i e v ei tf l e x i b l y t h e r e f o r e ，u s i n gt 1 1 ei n t e m a t i o n a la n dd o m e s t i cr i s km a n a g e m e n t e x p e r i e n c ef o rr e f e r e n c e ，t l l ep a p e rb u i l d sar i s ka s s e s s m e n tm o d e li n w h i c ht h eb 柚k so 唱a 1 1 sa r et h eo b j e c t so fr i s ka s s e s s m e n t t h em o d e l b u i l d sar i s ka s s e s s m e n ti i l d i c a t o rs y s t e m ，d e t e n n i n e sw e i g h co f i n d i c a t o r ， u s e d ”r e l a t i v er i s ki n d e x ”a sc r i t e r i a ，a 1 1 dr e a l i z e st h em u l t i d i m e n s i o n a l r i s k a n a l y s i sa n dc o m p r e h e n s i v ee v a l u a t i o nw i t ht h ed a t aw a r c h o u s e t e c h n o 】o g y t h e m e t h o dt of i n do u ti h e w e i g h ti s t h e d e l p h i a n d a n a l y t i c h i e r a r c h yp r o c e s s i ti sd i f e n t 打o mj u 电m e n tb a s e do np e r s o n a l e x p e r i e n c e ，s oi ti sam o r ec o m p r e h e n s i v e ，s y s t e m a t i c ，a n do b j e c t i v ew a y t h e ”r e l a t i v er i s ki n d e x ”，an e we v a l u a t i o nm e m o d ，c a no u t p e r f o 衄 t h ec u r r e n te p i d e m i co f ”a b s o l u t er i s ki n d e x ”，b u ti t sn o tm a t u r ey e ta n d t h e r e sm u c hr o o mt op e r f e c ti t 1 l l i sa r t i c l em a k e ss o m e i m p r o v e m e n t s f b r ”r e l a t i v er i s ki n d e x ”，a n du s e st h ew e i g h t e dv a r i a b l e sp 血c i p a l c o m p o n e n ta n a l y s i sm e t h o dt oc a l c u l a t e ，a n do b t a i n sb e t t e rr e s u l t s f u r t h e 姗o r e ，t h eu s eo fd a t aw a r e h o u s et e c h n o l o g yb f i n g st h eb a n k s h 北京邮电大学硕士学位论文 基于数据仓库的银行风险评价模型研究与实现 r i s ka s s e s s m e n tm o d e li i l t ot h eo f ! s i t ea u d “s y s t e m ，w h i c hc a n p r o v i d e m u l t i d i m e n s i o n a lr i s k 姐a l y s i sa i l dc o m p r e h e n s i v ee v a l u a t i o n ，a c h i e v e d y n a m i cr i s kp r o f i l en a c h i 培a i l dm o n i t o r i n g i li sf l e x i b l e ，c o n v e n i e n t a n de x t e n s i b l e i nc o n t m s tw i t ht h en l e t h o dm a tr e l i e so no n s i t e i n s p e c t i o n sw h i c hn e e d so b t a i nv a s t 锄o u n t so fi n f o 瑚a t i o n ，i ti sag r e a t p r o g r e s s i t k e yw o r d s ：w e i 曲t ；r e l a 曲er i s k i n d e x ；a n a l y t i ch i e r a r c h y p f o c e s s ；0 鼎- s i t ea u d i t ；p r i n c i p a lc o m p o n e n ta n a l y s i s ；d a t aw a r e h o u s e ； o n l i n ea n a l y t i c a lp r o c e s s ； i l l 独创性( 或创新性) 声明 本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究 成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不 包含其他人己经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学或其他 教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任 何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。 本人签名： 耸i 啦 日期： 2 塑! ：主：髫 关于论文使用授权的说明 学位论文作者完全了解北京邮电大学有关保留和使用学位论文的规定，即： 研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京邮电大学。学校有权保 留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许学位论文被查阅和借 阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它 复制手段保存、汇编学位论文。( 保密的学位论文在解密后遵守此规定) 保密论文注释：本学位论文属于保密在一年解密后适用本授权书。非保密论 文注释：本学位论文不属于保密范围，适用本授权书。 本人签名：盆! 主重裔 导师签名：翘 日期：垒名：i ：2 牮 日期：塑! ：! ：! 兰 北京邮电大学硕士学位论文第一章绪论 1 研究动机 第一章绪论 随着生产国际化、贸易自由化、金融全球化以及经济一体化，金融的发展 和变化对一国乃至全球的经济、政治、社会生活都产生了深刻的影响。金融是现 代经济的核心，己经成为人们的共识。然而，金融犹如一把双刃剑，在给人们带 来多方面的利益享受的同时，也会给人们造成损失、带来痛苦。自9 0 年代以来， 国际金融风险与危机层出不穷，如1 9 9 4 年的墨西哥金融危机、1 9 9 7 年的东南亚 金融危机以及此后的俄罗斯和巴西金融危机等，其深度广度及传染性令国际社会 十分震惊。近年来，随着我国金融改革和开放的步伐不断加快，银行组织体系的 不断扩充和发展，银行业竞争的不断加强，银行业的风险急剧上升。尤其是在我 国加入w t o 后，更大程度的金融开放已经到来。可以预见，届时中国银行业的竞 争不仅是国内同业的竞争，也要面临国际强手的挑战；不仅要面对国内经济环境 的变化，也要面对国际经济环境的变化，从而面临着更多的不确定性和挑战。同 新月异的市场变化要求银行必须对自身所面临的风险进行监测并及时做出反应。 特别对于管理者而言，掌握银行风险的即时变动对于控制整个银行风险具有相当 重要的作用。 虽然，目前监管部门对于防范银行风险投入了大量的人力、物力和财力，但 从监管的实际情况看，监管取得的成效却不理想。那么银行风险该如何有效地识 别、量化、评价，以便有针对性的采取措施将风险降到最低呢? 针对该问题，本 文提出了基于数据仓库的银行风险评价模型。 2 国内外的研究现状 银行风险评价一直是国内外研究的热点。不论是银行内部，还是外部监管部 门对风险评价都非常重视。国际清算银行资本协定( b a s e li i ) ，针对银行的经 营风险给出了一些监管评价的规定。这些监管规定，通常是基于层次型指标体系 进行风险评价的。底层指标通过权重得到上层的风险指标值。这种评价体系相对 比较完备，但是其中各层次指标的权重确定的科学性却成为监管机构或者商业银 行难以解决的问题。另外，虽然风险评价有多种判断标准，如传统的用标准差或 波动性来衡量风险，或者现代的用“风险价值( v a r ) ”衡量风险的“绝对风险指 数”。但是都存在着或多或少的问题，期待着新方法的创新和突破。在国内，银 行家杂志社研究中心于2 0 0 3 年7 月在中国银行业风险报告【1 1 中，首次提 北京邮电大学硕士学位论文 第一章绪论 出了“相对风险指数”概念。“相对风险指数”是指用来表明商业银行之间风险 大小相对程度及其原因的指数，并不表明具体的风险程度。之所以采用“相对指 数”，一方面是因为“绝对风险指数”依赖于对未来不确定事件的主观评估，这 种外在的不确定性本身已经构成风险的一部分，而且有违“客观性”原则。另一 方面，银行数据并不一定能真实地反映其经营状况，如果这些数据存在系统性误 差，那么依据这些数据所编制的“绝对指数”也一定存在系统性误差，“绝对风 险指数”的可靠性就要大打折扣，而“相对指数”则能较好地克服这些系统性误 差。“相对风险指数”采用的是现代统计学中的主成分分析法，一般通过对多个 银行或者银行内部的分支机构进行相对风险排序，实现风险评价。但与国外相比， 国内对于银行风险的研究还处于起步阶段。 3 本课题要解决的主要闯题 一个有效的银行风险评价模型，可以使商业银行尽可能早地发现潜在的银行 风险并做出正确的反应，从而将银行风险可能造成的损失降至最低。因此，借鉴 国内外的风险管理经验，本文构建了一个风险评价模型：以银行辖属机构为风险 评价对象，构建风险评价指标体系，确定指标权重，使用“相对风险指数”作为 判断标准，以数据仓库为基础实现对风险的多维分析和综合评价。 银行指标权重的确定往往是依据个人经验直接赋权重，具有明显的主观性、 片面性。如何采用科学的方法，定量的确定权重的大小，一直是困扰监管机构和 银行管理人员的难题，也正是本文将要重点讨论的问题之一。 “相对风险指数”是一种新的风险评价方法，是探索性的研究，还不成熟， 评价结果不够准确。“相对风险指数”没有实际的意义，只是一个相对值，评价 结果的可比性差，不利于更深入的分析。另外，“相对风险指数”使用的主成分 分析方法，完全是一个客观性分析，没有考虑主观赋权因素。针对上述问题，本 文进行了大胆的尝试，对“相对风险指数”进行改进，较好的提高了风险评价的 准确性。 数据仓库( d a t aw a r e h o u s e ) 是一个面向主题的、集成的、稳定的、包含历 史数据的数据集合，它用于支持经营管理中的决策制定过程。其主要优点就是可 以将不同的数据整合在一个中央存储环境中，并为用户提供灵活方便的联机分析 处理平台。银行风险评价模型的数据处理对象来自银行多个企业数据库，并需要 为用户提供灵活方便高效的查询分析处理平台，可见数据仓库技术能够很好的解 决这一问题。然而，如何采用数据仓库技术，实现银行风险评价模型，从而及时 发现问题，以便采取措施、有效控制风险，也将是本文将要重点解决的问题之一。 2 北京邮电大学硕士学位论文 第一章绪论 4 本文组织结构 本文正文共分五章： 第一章绪论。介绍了论文的研究动机、国内外的研究现状、本文要解决的主 要问题以及本文的组织结构。 第二章相关知识和技术介绍。主要介绍了数据仓库、e t l 数据抽取和o l a p 分析相关的理论知识。 第三章银行风险评价模型的建立。详细的阐述了银行风险评价模型的建立过 程，包括风险评价指标体系的建立、指标权重的研究和确定，相对风险指数的改 进研究与实现。 第四章基于数据仓库的银行风险评价模型的设计与实现。详细介绍了如何采 用数据仓库实现银行风险评价模型，包括银行数据仓库的建立，e t l 数据抽取， 以及对风险的多维分析和综合评价。 第五章结束语，总结了论文的工作重点，并给出了进一步研究和探讨的内容 和方向。 北京邮电大学硕士学位论文 第二章相关知识和技术介绍 1 数据仓库介绍 1 1 数据仓库概述 第二章相关知识和技术介绍 由于计算机技术的普遍应用，承载信息的数据随着时间的推移而不断增长， 并且分布在不同的平台上，具有多种存储形式。能否从纷繁复杂，容量巨大的数 据环境得到有用的决策信息，及时做出正确的分析与决策，已经成为企业生存发 展的关键。现有的大部分决策支持系统是基于传统数据库基础之上的，随着数据 量的增大，需要对原有的信息进行提炼和加工，提供集成化和历史化的数据，为 企业全局的战略决策和长期趋势分析提供更有效的支持。然而传统数据库管理系 统由于自身的局限性已经无法满足决策支持系统对数据的要求。因此，一种适用 于决策支持系统的数据组织与管理技术数据仓库技术应运而生。 1 2 数据仓库的含义与特点 2 0 世纪9 0 年代初期，美国著名信息工程学家w h i i n m o n 博士在建立数 据仓库一书中提出了“数据仓库”的概念【2 l ：“数据仓库( d a t a w a r e h o u s e ) 是 一个面向主题的、集成的、稳定的、包含历史数据的数据集合，它用于支持经营 管理中的决策制定过程。”数据仓库是一种管理技术，它将分布在企业网络中不 同站点的商业数据集成到一起，为决策者提供各种类型的、有效的数据分析，起 到决策支持的作用。数据仓库的主要贡献在于，它提出了数据处理的两种不同的 类型：操作型处理和分析型处理，并且在实际的实现中将它们区别开来，形成了 d b d w 的主要结构。数据仓库是一个综合的解决方案，是一个动态的概念，而 数据库只是一个现成的产品。 数据仓库有四个特点：( 1 ) 数据仓库是面向主题、面向分析的；( 2 ) 数据仓 库是集成的；( 3 ) 数据仓库是稳定的；( 4 ) 数据仓库是随时间变化( 增加) 的。 建立数据仓库的根本目的是从各子系统中筛选出与决策支持相关的数据，再 从中进行分析处理，得出与辅助决策相关的信息。数据仓库为决策支持系统开辟 了一条新途径。 4 北京邮电大学碗士学位论文第= 章相关知识和技术介绍 1 3 数据仓库系统的组成 数据仓库是从多个操作型源系统中获取原始数据，经整理加工后，存储在数 据仓库的内部数据库中，通过数据仓库访问工具，向数据仓库用户提供统一、协 调和集成的信息环境，支持企业全局的决策过程和对企业经营管理的深入综合分 析。图2 1 所示是数据仓库的组成。 撼作挝源系统 敦嚣寨暴环节散搬晨赤习：节 戡据存取工具 服办： 和戴1 藏撮l 存取 嘲r 妹蠢啪l 工 清埋、簟l 奇- 帑标准化 _ 叫中卜 氛袅书写缸 使照度保持一致性 分撕蜃t 应闭 用户皇询服务 嚣 建棒： 皴鬻存储：r 撤 平面文件与鲁 蔗蠡 囊计分 ，t 理：戡据挖，麓 分j 峪与棚e 序起拦 图2 1 数据仓库的基本组成 数据仓库的数据聚集环节包括存储环节和e t l ( e x t r a c t n a n s f o 姗a t j o n - l 0 a d ) 处理过程。数据展示环节是进行数据组织、存储并向用户、包括撰写和 其他分析型应用提供直接查询操作的场所。在数据仓库中所有的数据存取工具访 问都是数据展示环节的数据【3 】。 1 4 为什么选用数据仓库 对于异构数据库的集成，传统的数据库做法是：在多个异构数据库上建立 个包装程序和一个集成程序，提交一个查询处理后，首先使用元数据字典对查询 进行转换，转换成相应异构数据库的查询；之后，将这些查询发送到局部查询处 理器进行相应的查询处理，得出的结果集成为全局结果发出。这种查询驱动的方 法需要复杂的信息过滤和集成处理，并且与局部数据源上的处理竞争资源，效率 低，且耗费系统资源。 数据仓库提供了一个有效的替代方案更新驱动的方法。这种方法将来自 多个异构数据源的信息预先集成，并且存储在数据仓库中，供直接查询和分析。 这种方法大大提高了异构数据库的查询性能，一方面，多个数据库的数据被处理、 集成到一个统一的数据存储中；另一方面，在数据仓库中进行的查询操作不会与 业务数据库竞争资源，支持复杂的多维查询，同时，数据仓库存储并集成大量的 历史信息，便于数据分析处理，因此，选用数据仓库技术。 5 北京邮电大学硕士学位论文 第二章相关知识和技术舟绍 2e t l 数据抽取 数据是企业宝贵的信息资源，但是这些数据一般整合程度低、关联性差、分 散、缺乏一致性，制约着更高层次应用的建立和实施。为此在数据装载到企业数 据仓库之前必须经过数据抽取( e x t r a c t i o n ) 、转换( t r a i l s f 0 肌a t i o n ) 和加载 ( l d a d i n g ) ，简称为e 1 凡。e 1 阻工作繁杂，方面要了解企业错综复杂的业务系 统，二要了解数据组织方式，三是企业业务系统变化。由于这些因素，数据抽取 工作往往要花费整个企业信息集成项目6 0 或更多的时间，甚至影响整个项目的 实旌。 数据抽取方法包括轮询、触发器、增量、全表抽取等。其中轮询和触发器抽 取方法适用于实时采集阶段，增量和全表抽取方法适用于非实时采集阶段。抽取 方法可以根据需要进行灵活的配置，满足了抽取准确性、完整性的要求。下面将 介绍各种抽取方法的基本工作原理： 轮询抽取：有些数据表中建立了i d e n t i t y 字段( i d ) 用来记录流水数据， 对于这样的数据表在实时采集阶段，可以记录每次抽取后记录的最大i d 号 m a x i d ，下一次轮询时可以获得i d m a x i d 的记录作为抽取到的记录集。 触发器抽取：将数据同步到采集机，利用建立在采集机d a t a 库上的触发器， 将变化的记录写入采集机的增量表中，同时在增量表中记录每次增加的记录的 i d 号，这样就可以把每次变化的数据抽取出来了。 增量抽取：由于基准表中的数据存放的是前一天的数据，因此可以将数据源 d a t a 库中的数据同步到采集机d a t a 库对应的s 叫r c e 表中，然后比较s o u r c e 表 和基准表，可以得到数据的变化( 插入、更新、删除) ，将变化的数据和变化标 志记录到增量表中作为要抽取的数据。 全表抽取：将数据进行同步处理后，直接读取整个表中的数据作为抽取到的 数据，主要处理对用户来讲非常重要的数据表。 数据抽取过程包括以下几个方面，如图2 2 所示。 1 ) 将几个源数据结构组合成数据仓库目标数据库中的行。 2 ) 将一个源数据结构分成若干个结构后放入目标数据库中的若干行。 3 ) 从源系统的数据字典和目录中读取数据。 4 1 从多种文件结构中读取数据，包括平面文件、索引文件、旧系统数据库。 5 ) 装载大量原子事实表的细节。 6 ) 为大量聚集表或事实表做聚集。 7 ) 将数据从源系统平台上的一种格式转换成目标平台上的另一种格式。 6 北京邮电大学硕士学位论文 第二章相关知识和技术介绍 8 ) 得到输入字段的目标值( 例如：从出生日期得到年龄) 。 9 ) 将晦涩的数值改变成对用户有意义的值。( 例如：将1 和2 转变成男性 和女性) 30 l a p 分析 图2 2e ，r l 抽取过程 数据仓库中尽管包含了大量的有价值的历史数据，但是决策人员直接去看这 些数据是没有任何实际意义的，必须要有方便有效的工具能够很容易地对其中的 数据进行分析处理。1 9 9 3 年，e f c o d d 提出o l a p ( 0 n l i n ea n a l y t i c a lp r o c e s s 即联机分析处理) 的概念。根据o l a p 委员会的定义，o l a p 是使分析人员、 管理人员或执行人员能够从多种角度对从原始数据中转化出来的、能够真正为用 户所理解并真实反映企业特性的信息进行快速、一致、交互地存取，从而获得对 数据的更深入了解的一类软件技术。简单地说它就是针对特定问题的联机数据访 问和分析。通过对信息的多个角( 维) 度进行快速、一致、稳定地交互访问，决 策分析人员可以深入地观察。应该说，o l a p 工具是为了满足更高效地进行多维 分析的需求而产生的，其主要功能是根据用户所选择的分析角度，事先计算好一 些辅助结构，以便在查询时能够尽快提取到所需要的记录，尽快地计算分析的结 果，并快速地从一维转变到另一维。这样一来，用户就可以在短时间内从各种不 同的角度审视银行的风险情况。 3 1o l a p 的特点 0 l a p 是基于数据仓库的信息分析处理过程，其目标是满足决策支持和多维 7 北京邮电太学硕士学位论文 第= 章相关知识和技术介绍 环境特定的查询和报表需求，因此，o l a p 具有如下特点： 快速性，用户对0 l a p 的快速反应能力有很高的要求，系统应能在短时间内 对用户的大部分分析要求做出反应； 可分析性，o l a p 系统应能处理与应用有关的任何逻辑分析和统计分析； 多维性，系统必须提供对数据分析的多维视图和分析，包括对层次维和多重 层次维的完全支持。事实上，多维分析是分析企业数据最有效的方法，是0 l a p 的灵魂； 信息性，不论数据量有多大，也不管数据存储在何处，o l a p 系统应能及时 获得信息，并且管理大容量信息。 3 2 实现方法 o l a p 有多种实现方法，根据存储数据的方式不同可以分为r o l a p 、m o l a p 、 h o l a p 。 r o l a p ( r e l a t i o n a lo l a p ) 表示基于关系数据库的o l a p 实现。以关系数 据库为核心，以关系型结构进行多维数据的表示和存储。r o l a p 将多维数据库的 多维结构划分为两类表：一类是事实表( f a c tt a b l e ) ，用来存储数据和维关键 字：另一类是维度表( 简称维表或维) ，即对每个维至少使用一个表来存放维的 层次、成员类别等维的描述信息。维表和事实表通过主关键字和外关键字联系在 一起，形成了“星型模式”。对于层次复杂的维，为避免冗余数据占用过大的存 储空问，可以使用多个表来描述，这种星型模式的扩展称为“雪花模式”。本文 采用r o l a p 实现。 m o l a p ( m u l t i d i m e n s i o n a lo l a p ) 表示基于多维数据组织的0 l a p 实现，以 多维数据组织方式为核心，也就是说，m o l a p 使用多维数组存储数据。 h o l a p ( h y b r i do l a p ) 表示基于混合数据组织的0 l a p 实现。如低层是关系 型的，高层是多维矩阵型的。 3 3立方体的预计算 0 l a p 首先应该对大规模的数据仓库具有快速执行复杂检索的能力，这就要 求高效的立方体计算和查询处理技术。一个通用并且很有效的查询优化技术就是 预先计算数据立方体的一部分，而不是在每次查询时都重新进行计算。这种预计 算也称为物化( m a t e r i a l i z a t i o n ) 。这些被物化的数据通常被称作数据立方体 ( d a t ac u b e ) 。从数据结构的观点来看，数据立方体就是包含一些特定维度的多 维数组：从操作的角度看，数据立方体可以看作一个关系操作，它在所给维度的 北京邮电大学硕士学位论文 第二二章相关知识和技术介绍 任意子集上计算g r o u p - b y 聚集。本文将n 一聚集，也就是n g r o u p _ b y s 称作n 维 子立方体，也叫方体( c u b o i d s ) ，方体中存储的值是有关这些维度信息的度量值。 给定基本方体，方体的物化有三种选择 1 ) 不预先计算任何非基本方体( n o m a t e r i a l i z a t i o n ) ；( 2 ) 预先计算所有方体( f u l lm a t e r i a l i z a t i o n ) ；( 3 ) 在整 个可能的方体集中，有选择的物化一个适当的子集( p a r t i a lm a t e r i a l i z a t i o n ) 。 第一种选择导致在运行时计算耗时昂贵的多维数据集，这可能很慢，第二种选择 需要海量存储空间存放所有预先计算的方体，第三种选择是在存储空间和响应时 间二者之间提供很好的折衷。其中方体的部分物化应考虑三个因素：确定要物化 的方体子集：利用查询处理物化方体：在装入和刷新时，有效的更新物化的方体。 本文采用第三种实现立方体的预计算。 9 北京邮电大学硕士学位论文第三章银行风险评价模型的建立 第三章银行风险评价模型的建立 银行风险评价模型建立的基本思路为：从银行监管的实际需求出发，以银行 辖属机构为风险评价对象，通过分析风险评价所要考虑的因素，构建风险评价指 标体系，运用现代定量分析手段和统计方法，确定权重、计算银行分支机构风险 相对风险指数和综合相对风险指数实现对风险的综合评价。 1建模的基本要求 模型是对客观事物的一种描述、模仿、映像或抽象。一个成功的模型，应具 有以下三个基本特点：1 ) 对客观对象的抽象或模仿；2 ) 有能够说明客观对象本 质或特征的一组较少的因素( 主要因素) 所构成；3 ) 能充分、明确地表达出这 些组成因素之间的有机联系。建立模型的优点是：1 ) 解决对客观对象进行实际 试验的困难；2 ) 模型比现实更容易操作；3 ) 模拟试验能够大量节约成本；4 ) 模 型可以揭示客观对象的本质。具体要求为； 1 ) 真正完整 建立模型就是把被研究的客观对象作为一个系统，使这个系统模型化。建立 模型是一种创造性劳动。首先要求模型真实地、系统地、完整地反映客观对象， 在一定程度上能够全面确切反映客观对象的本质和实际情况。模型与原型客体 ( 客观对象) 之间必须有相似关系；模型必须有代表性；同时，还必须有外推性。 这三条是模型的必要和充分条件，满足了这些条件，才能使建立的模型达到真实、 完整的要求。 银行风险评价模型，必须能够反映银行机构的各种风险状况，与实际情况基 本相符。否则，模型将不能成立，或是不完善、不成熟的。 简明实用 模型无疑要有一定的糟确度，如果不能满足一定的精准度要求，就无法真实、 完整地反映客观对象，也就不存在实用性了。但是，精确度与简明性要在适当的 程度上统一起来，只有二者有机的统一，才能保证实用。在建模过程中，首先要 把本质的东西和关系反映进来，同时又要把非本质的、对反映客观对象的真实程 度影响不大的东西去掉，使模型在保证一定精确度的条件下，尽可能简单。太复 杂的模型，往往难以求解和不便于实际应用，同时也未必对提高精确度和真实性 有多大实际意义。有时，为了使模型简明、实用一些，需要适当降低一些精确度。 银行风险模型还要考虑可操作性和数据的可采集性。 3 1 适应变化 l o 北京邮电大学硕士学位论文 第三章银行风险评价模型的建立 任何模型，都是针对一定的客观情况建立的，都是与定的客观情况相适应 的。但是，客观情况在不断发生变化，人们对客观情况的认识也是不断变化。因 此。建立在客观情况和人们对客观情况认识基础上的模型，要随着有关条件的变 化和人们认识的发展，具有定变化适应能力。 例如建立银行风险评价模型时，要求它有稳定性，假如没有稳定性，频繁变 动，就没有实用性，只能始终处于研究阶段。然而，又不能指望一劳永逸，永远 不变。这就要求在设计模型时，考虑到一段时间后可能的变化，要处理好变与不 变的统一。模型基本结构的设计，要考虑得十分慎重，使其尽可能周全，尽可能 长期稳定，而在局部问题和某些参数上的变化，就容易控制了。 2 风险评价指标体系的建立 一个有效的风险评价指标体系，可以使商业银行尽可能早地发现潜在风险 并做出正确反应，从而降低风险。根据上述建模的基本要求，并从国内外经验出 发，结合中国银行业监督管理委员会对商业银行风险监管的重点，以及商业银行 自身经营管理的实际情况，本文以商业银行经营目标与主要经营风险为核心，构 建了一个基本上能够反映商业银行辖属经营机构风险状况的风险评价指标体系， 共包括资本充足性、资产质量、盈利性和流动性四类1 9 项监测指标“”。蚓。 资本充足性风险评价指标包括：资本充足率、核心资本充足率、权益比。其 中：资本充足率指标反映资本应付意外资产损失的能力；核心资本充足率反 映核心资本应付意外资产损失的能力；权益比指标反映企业财务风险的大 小，所有者权益比率与资产负债率之和按同口径计算应等于1 ，因此，权益 比指标同时反映资产负责率的信息，权益比率越大，负债比率就越小，企业 的财务风险也就越小，并且企业长期财务状况就更好和长期偿债能力就能 强。 资产质量风险评价指标包括：不良贷款率、不良贷款抵牢 率、估计贷款损失 率、拨备覆盖率、非信贷资产损失率、最大l o 家客户贷款比例、最大客户 贷款比例。其中，不良贷款率指标反映信贷资产的风险状况；不良贷款抵补 率指标反映不良贷款损失的补偿能力；估计贷款损失率指标反映信贷资产潜 在的损失状况；拨备覆盖率指标反映资产损失的补偿能力；非信贷资产损失 率指标反映非信贷资产损失的补偿能力；最大l o 家客户贷款比例和最大客 户贷款比例两项指标反映信贷资产的风险集中程度。 流动性风险评价指标包括：流动性比率、超额备付金率、备付金率、( 人民 币、外币合并) 存贷款比例、9 0 天累计资金缺口比例。其中，流动性比率反 映短期资产的流动性；备付金率指标反映短期支付能力；超额备付金率反映 北京邮电大学硕士学位论文 第三章银行风险评价模型的建立 去除法定准备金后，银行的短期支付能力；( 人民币、外币合并) 存贷款比 例反映整体资产的流动状况；9 0 天累计资金缺口比例反映9 0 天累计资金缺 口占流动性资产的比例。 盈利性风险评价指标包括：资本利润率、资产利润率、利息回收率、资产费 用率。其中：资本利润率反映资本的盈利状况；资产利用率反映资产的整体 盈利状况：利息回收率反映盈利的质量状况：资产费用率反映盈利的管理成 本状况。 其中，资本充足率、核心资本充足率、权益比、不良贷款抵补率、拨各覆盖 率、资本利润率、资产利润率、利息回收率、流动性比率、超额各付金率、备付 金率正相关；不良贷款率、估计贷款损失率、非信贷资产损失率、最大l o 家客 户贷款比例、最大客户贷款比例、资产费用率、( 人民币、外币合并) 存贷款比 例、9 0 天累计资金缺口比例负相关。银行风险评价模型的指标体系及计算公式 见下表3 1 。 表3 1 银行风险评价指标体系及计算公式 目标缕 准则漂 k i 。8 耋莲曩3 黼懑鏊匿釜誊撼矗薯+ eo 一2 0 。奄纂确：激缀i 娃箨、舅 携橛j ：；掌簿糍囊黪鬻黧蘩耥藜舞耩黥 i i 一一。1 一 鬻曩鳓& 酾黪 j 蠢 资资本充足率资本净额加权风险资产 商 业 本 核心资本充足率 核心资本加权风险资产 银 行充 风 险 足权益比所有者权益总额资产总额 评 价 模 性 型 ( 次级类贷款余额+ 可疑类贷款余额+ 损 不良贷款率 失类贷款余额) 各项贷款余额 ( 核心资本+ 贷款准备金) 不良贷款总 不良贷款抵补率 资额( 逾期+ 呆滞+ 呆帐) 产 ( 正常类贷款余额1 + 关注类贷款 2 + 质 次级类贷款$ 2 0 + 可疑类贷款 4 0 ”损失 估计贷款损失率 量 类贷款) 各项贷款余额 呆帐准备( 次级类贷款+ 可疑类贷款+ 损 拨备覆盖率 失类贷款) 非信贷资产损失率非信贷资产损失额非信贷资产余额 北京邮电大学硕士学位论文 第三章银行风险评价模型的建立 最大1 0 家客户贷对最大十家客户发放的贷款总额资本 款比例净额 最大客户贷款比例最大借款客户贷款余额资本净额 资本利润率税前利润总额资本平均余额 投 资产利润率税前利润总额资产平均余额 利 利息回收率本期实收利息总额到期应收利息总额 性 资产费用率( 营业费用+ 固定资产折旧) 资产总额 ( 一个月内到期的资产+ 库存现金+ 在 人民银行超额备付金存款) ( 一个月到 流动性比率 期的负债+ 活期存款( 不含财政性存 款) ) ( 在人民银行备付金存款一法定准备金 超额各付金率+ 库存现金) 各项人民币存款期末余额 ( 在人民银行超额备付存款+ 库存现金 备付金率 流+ 存放同业) 各项存款 动 ( 人民币、外币合各项人民币贷款期末余额各项人民币 性并) 存贷款比例存款期末余额 9 0 天累计资金缺 9 0 天累计资金缺口流动性资产 口比例 3 指标权重研究 3 1 权重概念 对某一对象的评价往往有很多个指标，这些众多的评价指标，对于评价对象， 所起的作用有大有小。也就是说同样都是评价指标，但对评价对象的评价结果影 响是不同的。有的评价指标对评价对象影响程度大，而有的评价指标对评价对象 影响程度小，这种评价指标对评价对象影响程度的大小，就称为评价指标的权重， 又可称为“加权”、“权值”。 权重的作用是在多指标评价工作中，突出重点指标，使多指标结构合理、组 合优化，以实现整体最优或满意。在指标体系中，各指标对目标的重要程度是不 北京邮电人学硕士学位论文第三章银行风险评价模型的建立 同的，当衡量各指标对目标的贡献时，应赋予不同的权重。指标权重是以定量的 方式反映各项指标在综合评价中所起作用大小的比重。确定指标权重可以使评价 工作实现主次有别抓住主要矛盾，准确掌握评价的标准与重点。通过权重的确定 还可以解决下面两个问题：一是解决不同类型指标之间的可比性问题，解决许多 指标之间无统一量纲，不可度量的问题；二是避免指标权重的往复循环现象，即 甲比乙优，乙比雨优，丙比甲优，而无法理出头绪。 特别要指出的两点：一是权重作用的实现，有赖于评价指标的评分值。因为， 每项指标的评价结果，是它的权重与它的评分值的乘积。另一是用不同方法确定 的指标权重可能会有一定差异，这是由于不同方法的出发点不同所造成的。 合理确定权重，对评价工作有重要意义，主要表现在以下两方面： 权重体现着引导意图和价值观念。对评价来说，它对被评价者的行为方向有 重要影响；对决策来说，它对选择决策和执行决策的行为方向有重大影响。 例如在银行风险评价工作中，资本充足性、资产质量、盈利性和流动性四类 评价指标的权重如何分配，体现着银行管理部门的引导意图和价值观念。如 果过分突出盈利性的权重，那就会使辖属机构片面追求利润，而忽视保持较 好资产质量等方面的工作。只有合理地确定四者的权重，才能引导备机构全 面、健康地发展。 权重对评价结果的影响。一般来说，权重比统计数据对评价结果的影响更大。 统计数据有误或不准确，一般只影响某项评价指标的某个计算参数，而权重 不合理，则对评价指标的计算结果起“倍增”性影响( 因是相乘的关系) ， 而且还由于某项评价指标的权重是与其它相关联的评价指标的权重相互制 约的( 一组相关联的评价指标权重之和等于1 ) ，因而也影响其它评价指标的 评价结果；另外，某个或某些统计数据有问题，一般只影响某个单位的评价 结果，而权重不合理，则影响一类或总的评价结果。 3 2 权重确定方法 权重的确定方法很多，最简单的方法就是决策者个人根据自己的经验和对各 项评价指标重要程度的认识以及引导意图，对各项评价指标的权重进行分配。或 决策者召集人讨论，听取大家意见后由决策者确定。这种方法基本上是个人经验 决策，因而带有片面性。 目前科学可靠的方法基本属于专家集体决策的范畴，如德尔菲( d e l p h i ) 法， 层次分析( a h p ) 法、区间统计法、综合法、主成分分析法等。因为主成分分析 法将用于其它方面，故单独介绍。下面主要介绍德尔菲法和层次分析法。 1 4 些垂业里丕芏堡主堂些丝苎墨三塞堡翌垦堕型丝堡型鲤璧室 3 2 1 德尔菲法 德尔菲( d e l p h i ) 法【2 1 】，由美国兰德公司( r a n dc o 叩o m l i o n ) 于上世纪5 0 年代发明并首先用于技术预测。它是研究如何通过有控制的反馈更为可靠地收集 专家意见的方法。 3 2 1 1 德尔菲法的特点 德尔菲法是专家会议法的改进和发展。它与专家会议法相比，有如下三个基 本特点。 匿名。德尔菲法采用匿名函询的方式征求专家意见。应邀参加的专家背靠背 地发表意见，还可参考前一轮预测结果以修改自己的意见。由于匿名，有效 的消除了心理因素的影响。 反馈。德尔菲法在调查过程中，征询专家意见要进行几轮( 2 4 轮) 。调查人 员对每一轮的调查结果做出统计，提出有关专家的论证依据和资料，作为反 馈材料发给每一位专家，供下一轮调查时参考。由于每一轮调查之间的反馈 和信息沟通，便于比较分析，因而能相互启发，提高调查的有效性。 调查结果的统计表述。为了对专家们的调查意见进行科学的综合，并以定量 指标来表示调查结果，德尔菲法的每一轮调查反馈都采用统计方法对专家意 见进行处理，代表专家们集体的意见。 3 2 1 2 德尔菲法的程序 a 关于德尔菲法进行调查的程序框图。 明 确 调 查 明 确 调 查 设计调 查表进 行第一 轮调查 反馈前轮 结果进行 最后一轮 调查 报告 调查 结果 图3 1 德尔菲法调查流程图 b 为了充分发挥德尔菲法的长处，需要注意如下6 个问题。 1 ) 设立调研机构。它的任务是对调研工作进行组织和指导。拟订征询调查 表，汇总整理各轮专家意见，统计处理调查结果和编写调查报告。 一进轮 第果= 查馈结第调 反轮行 北京邮电犬学硕士学位论文 第三章银行风险评价模型的建立 2 ) 选择专家。德尔菲法的有效性，主要取决于专家的经验，及其知识的广 度和深度。在组织综合评价调研专家的选择，既要注意选择这些领域中 的权威人士，又要选择有关领域实践上有所建树，有独特见解确有真才 实学的人。以保证得到有价值的专家意见。 3 ) 对德尔菲法作必要的说明。由于德尔菲法并非人所皆知，设计问卷应就 德尔菲法的实质、特点以及反馈的作用作扼要的说明。另外，为使专家 能全面了解情况，函询调查表应有前言，用以说明调查的目的和任务， 并示范说明如何回答表中的项目。 4 ) 征询的问题要集中。征询要服从调查目的和任务的需要，使各个调查项 目构成一个有机的整体。征询项目应按等级排队，先综合后局部。在同 类项目中，先简单后复杂，由浅入深地进行排列，以引起专家的兴趣， 便于思考和分析。 5 ) 调查表应简练明确。调查表提出的问题不要太多，用词要确切，调查表 的回答应采用简练的方式等等。调查表还有留有适当余地，以便专家阐 明有关看法和意见。 6 1 支付适当的报酬。为调动应邀专家的积极性，一般应注意给予应邀专家 适当的物质作为报酬。 c 专家意见的统计处理 对权重分配进行德尔菲专家咨询在数据处理时，一般采用算数平均值代表专 家们的集中意见，即某一指标的权重，用专家组对该指标权重打分的算术平均值 表示。 其公式为：k ；一三孓e n 倒。 其中：k ：一为某项评价指标的权重，即专家对该项权重打分的算术平均值； n 一为参加应