（计算机应用技术专业论文）反洗钱监测分析系统的设计与实现.pdf

大连理工大学硕士学位论文 摘要 随着市场经济的发展，洗钱活动更加多样化，更加隐蔽化，给银行和金融行业的监 控和管理带来很大难度和障碍。一方面，洗钱活动危害金融机构的声誉和效益。不正常 的金融交易影响银行信誉，可能造成银行监管的信用风险。另一方面，洗钱活动影响国 家的经济运行稳定和国家安全。 中国人民银行制定了金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。管理办法对 商业银行的反洗钱监控分析系统制定了明确的功能要求，系统须具备可疑及大额交易上 报的功能，并且上报的报文规格，上报方式等都有明文规定。为提高报送数据质量，减 少漏报、误报现象，大连银行建立了反洗钱监测分析系统，实现了数据的统一筛选、统 一分析和统一报送。 经过充分的系统调查、论证，进行了可行性分析，本系统从大连银行实际出发，针 对现有多个业务系统的数据进行分析，提取符合本外币大额交易和可疑交易报送标准的 数据，通过柜面人员的分析判断，生成报送数据，与中国反洗钱分析系统对接，实现大 连银行反洗钱监测数据的报送，同时实现对大连银行反洗钱监测分析报送数据的管理。 目前本系统已投入使用。 本系统主要包括4 个功能：预警处理、案例管理、报告管理、系统管理。本系统实 现了可疑和大额标准的参数化管理、可疑和大额数据自动生成、可疑和大额数据的数据 项的检查、对不符合报送要求和业务系统无法获得的数据项的补录、可疑和大额数据报 送前确认，以及可疑和大额报表同一生成报送等功能。 反洗钱监测分析系统在商业银行信息化建设中是有实际意义、可行的，对银行决策 具有一定的支持作用，为建立商业银行的其他业务决策系统提供了可供借鉴的整套方 案。反洗钱对维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和市场竞争，打击腐败等经济犯 罪具有十分重要的意义。 关键词：洗钱；反洗钱；大额；可疑 大连理工大学硕士学位论文 d e s i g na n di m p l e m e n t a t i o no fa n t i m o n e yl a u n d e r i n gm o n i t o r i n ga n d a n a l y t i cs y s t e m a b s t r a c t w i t ht h ed e v e l o p m e n to fm a r k e te c o n o m y ，m o n e yl a u n d e r i n ga c t i v i t i e sa r eb e c o m i n g v a r i o u sa n dc o n c e a l e di nag r e a t e rd e g r e e ，t h u sb r i n g i n gd i f f i c u l t i e sa n do b s t a c l e st ot h e c o n t r o la n dm a n a g e m e n to fb a n k i n ga n df i n a n c ei n d u s t r y o nt h eo n eh a n d ，m o n e yl a u n d e r i n g a c t i v i t i e sc o u l dh a r mr e p u t a t i o na n db e n e f i to ff i n a n c i a li n s t i t u t i o n sa n da b n o r m a lf i n a n c i a l t r a n s a c t i o n sc o u l da f f e c tr e p u t a t i o no fb a n k sa n dp o s et h ec r e d i tr i s ko nt h es u p e r v i s i o na n d c o n t r o lo fb a n k s o nt h eo t h e rh a n d ，m o n e yl a u n d e r i n ga c t i v i t i e sc o u l di n f l u e n c et h es t a b l e o p e r a t i o no fn a t i o n a le c o n o m ya n dn a t i o n a ls e c u r i t y p e o p l e sb a n ko fc h i n ah a sf o r m u l a t e da d m i n i s t r a t i v er u l e sf o rt h er e p o r t i n gb y f i n a n c i a li n s t i t u t i o n so fl a r g e - v a l u ea n ds u s p i c i o u st r a n s a c t i o n s ( s h o r tf o r “r u l e s ”， h e r e i n a f t e r ) t h er u l e sf o r m u l a t e s d e f i n i t ef u n c t i o n a l r e q u i r e m e n t sf o rt h ea n t i m o n e y l a u n d e r i n gm o n i t o r i n ga n da n a l y t i cs y s t e mo fc o m m e r c i a lb a n k s ，w h i c hs h o u l db ee q u i p p e d w i t ht h ef u n c t i o no fr e p o r t i n gs u s p i c i o u sa n dl a r g e - v a l u et r a n s a c t i o n s m o r e o v e r ，t h er u l e s a l s oe x p r e s s e sp r o v i s i o n so fr e p o r t i n gs p e c i f i c a t i o n sa n dr e p o r t i n gm e t h o d s t oi m p r o v et h e q u a l i t yo fr e p o r t i n gd a t aa n dd e c r e a s er e p o r t i n gf a i l u r e sa n dm i s r e p o r t i n g ，b a n ko fd a l i a nh a s e s t a b l i s h e dt h ea n t i m o n e yl a u n d e r i n gm o n i t o r i n ga n da n a l y t i cs y s t e ma n dt h u sr e a l i z e dt h e u n i f i e df i l t r a t i o n ，a n a l y s i sa n d r e p o r t i n g a f t e rt h et h o r o u g hs y s t e mi n v e s t i g a t i o n ，d e m o n s t r a t i o na n d f e a s i b i l i t ya n a l y s i sa r em a d e ， t h es y s t e mp r o c e e d sf r o mt h ep r a c t i c a ls i t u a t i o n so fb a n ko fd a l i a n ，m a k e sa na n a l y s i si n a c c o r d a n c ew i t hd a t ao fe x i s t i n gs e v e r a lb u s i n e s ss y s t e m s ，e x t r a c t sd a t at h a tc o n f o r mt ot h e r e p o r t i n gs t a n d a r do fl a r g e v a l u ea n ds u s p i c i o u sf o r e i g ne x c h a n g et r a n s a c t i o n s ，a n dg e n e r a t e s r e p o r t i n gd a t ab yb a n kc l e r k s a n a l y s i sa n dj u d g m e n t m o r e o v e r ，t h es y s t e mi sc o n n e c t e dt o c h i n a sa n t i m o n e yl a u n d e r i n ga n a l y t i cs y s t e m ，t h u sr e a l i z i n gt h er e p o r t i n go fa n t i m o n e y l a u n d e r i n gm o n i t o r i n gd a t ab yb a n ko fd a l i a na n dt h em a n a g e m e n to fa n t i m o n e yl a u n d e r i n g m o n i t o r i n ga n da n a l y t i cr e p o r t i n gd a t ao fb a n ko fd a l i a n t h es y s t e mh a sb e e np u ti n t o o p e r a t i o nn o w t h es y s t e mm a i n l yc o n s i s t so ff o u rf u n c t i o n s ，n a m e l ya d v a n c ew a r n i n gt r e a t m e n t ，c a s e m a n a g e m e n t ，r e p o r tm a n a g e m e n ta n ds y s t e mm a n a g e m e n t t h es y s t e mr e a l i z e st h e p a r a m e t r i z a t i o nm a n a g e m e n to fs u s p i c i o u sa n dl a r g e - v a l u es t a n d a r d s ，a u t o m a t i cg e n e r a t i o no f s u s p i c i o u sa n dl a r g e - v a l u ed a t a ，t h ec h e c ko fd a t ai t e mo fs u s p i c i o u sa n dl a r g e v a l u ed a t a ，t h e 反洗钱监测分析系统的设计与实现 s u p p l e m e n to fd a t a i t e m st h a tf a i lt oc o n f o r mt ot h er e p o r t i n gr e q u i r e m e n t sa n da r e u n a v a i l a b l et ot h eb u s i n e s ss y s t e m ，t h ec o n f i r m a t i o nb e f o r et h er e p o r t i n go fs u s p i c i o u sa n d l a r g e v a l u ed a t a ，a n dt h eu n i f i e dg e n e r a t i o na n dr e p o r t i n go fs u s p i c i o u sa n dl a r g e v a l u ed a t a t h ea n t i - m o n e yl a u n d e r i n gm o n i t o r i n ga n da n a l y t i cs y s t e mi sp r a g m a t i ca n df e a s i b l ei n t h ei n f o r m a t i z a t i o no fc o m m e r c i a lb a n k s ，p l a y sas u p p o r t i n gr o l ei nt h ed e c i s i o n m a k i n go f b a n k s a n dp r o v i d e si n t e g r a t e ds o l u t i o n s f o r t h ee s t a b l i s h m e n to fo t h e rb u s i n e s s d e c i s i o n m a k i n gs y s t e m so fc o m m e r c i a lb a n k s t h ea n t i - m o n e yl a u n d e r i n ga c t i v i t i e sa r eo f g r e a ti m p o r t a n c ei nm a i n t a i n i n gs t a b l eo p e r a t i o no fb a n k i n gs y s t e m ，p r e s e r v i n gs o c i a le q u i t y a n dm a r k e tc o m p e t i t i o n ，a n ds t r i k i n ge c o n o m i cc r i m e si n c l u d i n gc o r r u p t i o n k e yw o r d s ：m o n e yl a u n d e r i n g ；a n t i m o n e yl a u n d e r i n g ；l a r g e v a l u e ；s u s p i c i o u s i v 独创性说明 作者郑重声明：本硕士学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工 作及取得研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外， 论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含为获得大连理 工大学或者其他单位的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志 对本研究所做的贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。 作者签名： 奎垒掐日期：塑! ：篁。咀 大连理工大学硕士研究生学位论文 大连理工大学学位论文版权使用授权书 本学位论文作者及指导教师完全了解“大连理工大学硕士、博士学位 论文版权使用规定”，同意大连理工大学保留并向国家有关部门或机构送 交学位论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权大连理 工大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，也 可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文。 作者签名：堑叁盘 导师签名：立缈 兰! 上年月盟日 大连理工大学硕士学位论文 1绪论 1 1项目背景分析 随着经济全球化的发展，与犯罪活动有关的金融问题也因科技的日新月异以及金融 服务业的全球化而变得日益复杂。据国际反洗钱专家的估计，1 9 9 6 年全球洗钱的数额达 到全世界国内生产总值的2 至5 ，在6 , 0 0 0 亿到1 5 , 0 0 0 亿美元之间。而近年来，洗钱 犯罪有愈演愈烈之态势，据估计，目前世界洗钱数额高达1 5 ，0 0 0 亿至2 8 ，0 0 0 亿美元。 在一些国家，洗钱总额甚至超过政府预算，并最终导致政府对宏观经济失控【l 】。 从我国来看，国家外汇管理局研究报告对1 9 9 7 年至1 9 9 9 年中国资本外逃情况的估 算显示，三年内中国累计外逃资金约5 0 0 多亿美元。而国内学者用间接法测算结果表明， 这三年中资本外逃额高达1 0 0 0 亿美元，远高于外管局的公开估算数据，在这些巨额外 流资金中，其中很大比例的资金是通过洗钱方式流到境外。有学者认为，近几年我国每 年洗钱的数额高达2 0 0 0 亿元人民币，相当于国内生产总值2 的水平，其中走私收入洗 钱约为7 0 0 亿元人民币，官员腐败收入洗钱超过5 0 0 亿元人民币，其余的是一些外资企 业和一些私营企业以逃避国家监管和税收为目的转移到境外的收入。仅2 0 0 3 年3 月至 2 0 0 4 年9 月，国家外汇管理局就收到可疑外汇资金交易报告1 7 0 5 万笔，报告金额9 7 2 亿美元。也有些学者认为，这一数额仍有低估的可能。由于洗钱犯罪隐蔽性非常强，相 关数据也只能进行估算和推测，但上述估算数据无疑表明，当前我国的洗钱犯罪非常严 重，洗钱已经成为我国国民经济中的一块毒瘤，严重干扰了我国宏观经济和金融部门的 稳定运行【2 1 。 综上所述，洗钱犯罪给世界各国带来了严重的损失和影响。究其根源，从国际国内 已积累的大量反洗钱实践经验来看，洗钱者易在金融法律体系尚不健全的国家和地区活 动，并趋于选择成本低、安全性高、风险小、便捷性强的方式，目前在我国，金融机构 尤其是商业银行己成为洗钱的主要渠道p j 。 我国各商业银行虽然都能正确认识和处理好反洗钱与业务发展的关系，并且依法 经营、依法履行反洗钱等有关职责与义务，但是在反洗钱内控机制及大额交易和可疑资 金交易报告制度中仍存在大量漏洞。随着洗钱手段的多种多样以及洗钱活动特点的不断 变化，我国各商业银行要完善制度漏洞，除制定更加完善的监控及汇报制度、提高金融 系统工作人员识别可疑交易的能力之外，还需建立一个参数化、智能化，并能够通过自 定义的规则和标准，灵活监控本外币、大额与可疑交易的反洗钱工具平台，以便更好的 辅助工作人员进行反洗钱信息监控与报告1 4 】。 反洗钱监测分析系统的设计与实现 1 2 系统建设目标 商业银行反洗钱监测分析工作的主要目标：通过检查确认银行在反洗钱内部控制制 度的制定、执行等各个环节存在的缺陷，促进银行加强管理、降低经营风险。通过对银 行交易数据的检查，发现洗钱等金融犯罪活动的线索，联合其他监管机构对此类范围活 动进行打击，以维护公众利益，保障金融安全。 根据上级监管机构对反洗钱工作的监管要求以及商业银行的业务情况和实际需求， 本项目要求为商业银行建立一个灵活的反洗钱监控分析报告系统平台，并能够快速适应 银行内部管理的数据信息需要、及时准确的监测洗钱行为、调查分析可疑交易以及向上 级监管机构报告【5 j 。 ( 1 ) 建立完善的反洗钱监测分析处理流程 通过建立完整的反洗钱监测分析处理流程，实现本外币、大额与可疑交易的监测、 预警以及报告过程，并完善和健全银行内部的反洗钱机制。 ( 2 ) 建立反洗钱监测报告的合规性 反洗钱的相关法律法规明确定义了商业银行对于反洗钱的职责和义务，本系统通过 实现反洗钱监测报告的合规性，满足上级监管机构对商业银行反洗钱检测分析报送数据 的监管要求。 ( 3 ) 建立可疑量化规则模型 在反洗钱监测过程中如何对可疑交易进行量化是个重要而复杂的问题，本系统将利 用可疑量化方法论建立有效的可疑监测规则。 ( 4 ) 建立统一的反洗钱监测分析系统平台 本系统将作为商业银行开展反洗钱监测数据报送工作的核心，并保证商业银行反洗 钱监测数据报送系统的稳定性、可靠性、安全性及可扩展性。 1 3 基本原则 本系统是一个具有时效性的反洗钱监测分析报告系统，建立了以计算机信息系统作 为基本手段的，安全、可靠、开放、高效运行的信息化平台，提供了运营业务流程、交 易数据和各种信息的实时跟踪，同时能够对信息进行采集、分析和处理，实现反洗钱监 测的自动化、可疑交易预警的自动化、反洗钱调查分析的自动化以及反洗钱上报的自动 化，以提高反洗钱监测分析工作的效率和风险管理水平。 为了实现以上目标，本系统设计遵循以下基本原则【6 】： 大连理= 大学硕士学位论文 ( 1 ) 开放式的结构：本系统的结构设计将采用开放式结构，以便于各银行根据业务 和管理等方面的变化，对该系统的内容、功能等进行修改或者添加。 ( 2 ) 及时性：系统对于数据的采集和处理能够满足时效性，提高工作效率，满足工 作周期缩短的要求。 ( 3 ) 跨平台覆盖性：系统可以对各种操做系统环境下的各类数据进行监控。 ( 4 ) 易操作性：根据美学和用户心理学等方面内容，进行界面设计，确保界面具有 通俗性、友好性、易操作性。 ( 5 ) 易维护性：为了让系统具备对业务发展的适应能力，系统具备很强的定制功能， 可以根据业务发展调整相关参数。 ( 6 ) 安全性：为了满足银行业务的特殊保密性要求，系统中必须设置严格的权限控 制。对使用该系统的人员的身份进行核对和检查，对用户数据访问范围的权限进行控制。 ( 7 ) 信息可传递性：系统可以自动将数据及分析结果传送给指定的接收人。 ( 8 ) 数据广泛性：操作对象将涵盖反洗钱监测分析系统涉及的银行业务数据。 1 4 系统特色 在本系统的设计中，将平台框架与监测数据分离开，用户既能根据监管要求和本行 实际情况随意定制监测规则，又能按照业务要求自主的选择数据来源。一旦平台框架和 数据来源定义完毕，系统可以自动进行反洗钱数据监测分析，并协助业务人员进行分析， 最终生成反洗钱监测报告上报监管机构。为了经济的达到方便使用的目的，必须吸收先 进的软件开发思想，采用优秀的软件开发方法以提高软件质量和软件的重用性，其中提 高软件的重用性是减少开发成本的关键。本系统的优势如下： ( 1 ) 全面的整体结构设计 本系统采用高内聚、低耦合的分层设计思想，将整体架构划分为数据采集( 多业务 系统非实时采集) 、数据存储、数据处理( 可定义的监测规则、指标计算引擎) 、信息 管理和数据报送等五个层次。本系统不但考虑了商业银行目前建立内部反洗钱工作处理 机制的需要，也考虑到向上级监管机构报告并协助公安机关的监管要求，既满足当前需 要，也考虑未来的系统目标。 同时在设计系统架构时，充分考虑了商业银行的需求，达到易学易用、多类型业务 部门支持、多类型用户支持、多权限控制和管理多级机构人员的功能等特点。本系统有 独立的数据采集平台，并且针对银行多业务系统，提高独立的数据采集，统一编码处理、 统一数据格式处理、统一数据审核处理。保证数据库中的数据是统一的、干净的i7 1 。 ( 2 ) 本外币、大额与可疑交易的统一平台 反洗钱监测分析系统的设计与实现 反洗钱监测分析涉及到金融机构核心业务的同时也涉及到离岸业务，系统实现了对 本外币的大额可疑交易进行监测的统一平台。如图1 1 所示。 鳞 堡婴 图1 1 统一的交易平台 f i g 1 1 u n i f i e dt r a n s a c t i o np l a t f o r m ( 3 ) 完整的反洗钱处理流程 反洗钱处理人员忙于手工处理的各种大额或者可疑交易数据，增加工作量的同时降 低了工作效率。系统提供了完整的反洗钱处理流程协助处理人员进行反洗钱工作，极大 的提高了工作效率。 监测、识别反洗钱活动：系统可以根据反洗钱要求，设定可量化的反洗钱规则， 自动的从交易信息中识别反洗钱活动。 高质量的预警机制：系统能对基于反洗钱规则产生的监测结果进行高质量的预 警，帮助用户及时有效的发现反洗钱活动，以便做进一步的人工分析。 上报反洗钱报告：用户在建立反洗钱活动档案之后，可以利用系统实现反洗钱 报告的自动上报处理过程，包括自动生成完全符合上级监管机构要求的报告文件，通过 格式校验自动完成上报，自动处理上报回执文件，准确的进行回执错误定位。 ( 4 ) 丰富的模型及规则知识库 本系统利用特征分析技术、统计分析技术和数据挖掘技术产生各种可量化的可疑 交易监测模型。经过大量的实践经验积累，形成了一整套模型与规则的知识库【引，如图 1 2 所示。 大连理工大学硕士学位论文 图1 2 模型与规则的知识库 f i g 1 2k n o w l e d g ed a t a b a s eo fm o d e l sa n dr u l e s ( 5 ) 及时的监控预警方式 本反洗钱系统在利用监测模型来识别洗钱活动的同时，将对大额、可疑交易进行高 质量预警，从而让用户及时有效的发现洗钱活动。如图1 3 所示。 监测模 益 蛙 图1 3 及时的监控预警方式 f i g 1 3t i m e l ym o n i t o r i n ga n da d v a n c ew a r n i n gm o d e ( 6 ) 基于规则引擎的j 2 e e 架构 基于规则引擎的j 2 e e 架构，提供了跨平台、跨数据库、易于维护和升级的反洗钱 系统。系统支持基于j 2 e e 的所有应用服务器( 如：w e b l o g i c 、w e b s p h e r e 、t o m c a t 、j b o s s 洱 萱虱毋 0 0 反洗钱监测分析系统的设计与实现 等) ，支持多种常用数据库( 如：o r a c l e 、m ss q l s e r v e r 、d b 2 等) 1 9 】。大连银行反洗钱 系统结构如图1 4 所示。 二g 囊 涸 訇j 图1 4 反洗钱系统结构图 f i g 1 4a n t i - m o n e yl a u n d e r i n gs y s t e mc o n s t r u c t i o nd r a w i n g ( 7 ) 易学易用的功能操作 整个系统屏蔽了具体的技术细节，面向反洗钱工作处理人员使用。用户可以利用可 视化的页面，用熟悉的业务术语定义各类监测规则和关键指标对洗钱行为进行监测，并 且可以利用系统提供的反洗钱处理流程协助处理反洗钱工作，而不需要了解系统系统的 技术细节i l o j 。 ( 8 ) 系统功能特点： 及时有效的反洗钱监测，实现本外币、大额与可疑的统一平台。 利用数据模型和监测指标，提供高效的数据处理流程。 面向用户业务，业务人员可以直观操作。 支持用户业务和监测规则的各种变化。 方便的数据导入和导出接口，满足反洗钱报告的自动上报。 支持多种异构数据源。 全面的反洗钱处理功能。 濯濯蔫国鞠圜 嗲令移 ；一基重羞疆疆罾i蓄雪著 !i鹫。笋 一 誊 彩 大连理工大学硕士学位论文 适应用户的各种网络环境和应用环境。 反洗钱监测分析系统的设计与实现 2 系统逻辑总体架构设计 2 1逻辑总体架构概述 系统采用多层架构模式，并根据反洗钱信息监控报告系统的设计原则，采用多项开 发语言进行设计开发的。并根据业务特点和反洗钱监控规则、指标的变化，支持模块化 的扩展方式【l 。以下是系统的几个主要组成部分： ( 1 ) 数据采集层 采集反洗钱监控分析系统所需的数据，包括机构、柜员、客户、帐户、交易等数据。 采集方式是非实时采集( t + l 或t + 2 ) 。所采集数据的原始数据源主要包括：本外币核 心业务系统、信用卡系统、网上银行系统、小额支付系统。 ( 2 ) 数据存储层 存储反洗钱监控分析系统需要的和计算产生的各类监测、预警、处理、分析及报告 数据。主要包括以下几个方面i l2 j ： 系统数据源：用于保存整理后、统一编码、统一格式的数据源。 转换规则库：用于保存数据采集过程的转换规则。 事件模型库：用于保存发生交易的某些特殊事件信息。 指标模型库：用于保存计算客户、账户、交易的各类统计指标以及关键指标数 据。 规则模型库：用于保存反洗钱监测规则的数据。 上报报告库：用于保存根据反洗钱检测分析报送的要求，计算产生的数据。根 据上报要求可以统一或独立向各上级监管机构报送的数据。 ( 3 ) 数据处理层 系统可以灵活配置各类数据源、计算公式、统计指标以及反洗钱规则，并且根据这 些定义的公式、规则、指标计算各类数据。 数据计算引擎：本引擎负责进行数据计算、指标计算以及数据预警监控的计算 功能。 指标规则引擎：本引擎负责进行统计指标、关键指标、监测规则以及各种分析 规则的制定、监测、分析过程。 处理流程引擎：本引擎负责处理系统中涉及的各种信息处理流程。 ( 4 ) 信息管理层 大连理工大学硕士学位论文 供全行用户使用，对本外币、大额与可疑交易进行监测、预警、分析、上报的反洗 钱监测分析数据处理过程。包括系统管理功能和反洗钱监测与上报功能。 ( 5 ) 信息报送层 按照人行反洗钱中心等上级监管机构的要求，可以进行统一或独立地向各上级监管 机构上报反洗钱报告数据，并且提供完整统一的自动化上报过程。支持与离岸、信用卡 的反洗钱检测分析报告的合并上报与回执再分发的需求【l 引。 2 1 1 数据采集层 本系统面向商业银行的各个业务系统，将提供各种可扩展的灵活开发接口进行数据 采集，能够充分满足商业银行各种业务需求的变化。 此外，数据采集层需提供一整套数据采集服务，实现自动化流程的数据采集、手工 录入功能。通过灵活设置各种的加载策略，完成数据抽取、数据结转、数据存储、数据 分发、数据装载等一系列流程i l 引。 ( 1 ) 数据源与数据目标定义 数据采集的数据源为商业银行数据库。包括反洗钱监测分析系统所需要的本外 币核心系统、信用卡系统、网银系统、小额支付系统等多个业务系统的相关数据。外部 数据源根据反洗钱监测分析系统的数据需求，以适当的方式，按照反洗钱项目组所提出 的接口规范提供数据。数据接口有如下多种方式，包括文本文件方式、表方式等，本项 目将采取文本文件方式进行数据接口的提供。 数据采集的数据目标是反洗钱监测分析系统的数据集市。通过数据采集的e t l 过程，从数据源抽取数据，经过数据处理之后批量导入反洗钱监测分析数据集市中。 ( 2 ) 数据采集流程 作为反洗钱监测分析系统的源数据通常是以满足业务应用为目的进行组织和存放， 这种形式多数情况下不适用于反洗钱监测分析系统的最终用户的分析需求。因此数据在 进入反洗钱监测分析系统数据集市之前都要经历一定的清洗和转化的过程。这个过程即 数据采集的e t l 过程。要定义数据采集的e t l 过程，需要选择e t l 过程所涉及的数据 源和目标( 前面已经定义好) 以及对源数据需要做的处理步骤，一个e t l 过程可能包 括多个并行或串行的处理步骤【l 引。 所谓步骤即可能需要运行各种转换程序，可能是一个s q l 语句，可能是一个批处 理程序，可能是进行数据的装载。数据采集服务提供给用户丰富的处理步骤程序以确保 其可以满足客户的各种对数据进行净化、重组、关联、标准化和求和的需要，从而使数 一9 一 反洗钱监测分析系统的设计与实现 据更为准确和有用。这些处理步骤程序总共可以分为四类：s q l 函数、计算监控数据库 转换程序、统计算法以及用户自定义函数。 所有步骤定义完成后，还需要定义执行所有步骤的顺序，从而生成一个完整的数据 采集流程，最终将经过转化和清洗的数据放入数据目标( 即反洗钱数据集市) 。数据采 集服务对每一个采集流程支持如下流程控制： 成功时：指示一个采集流程将在它前面的流程运行成功时才开始运行。 完成时：指示一个采集流程将在它前面的流程运行完成后开始运行，无论前一 个采集流程是否成功。 失败时：指示一个采集流程将仅在它前面的流程运行失败时才开始运行。 ( 3 ) 数据采集调度策略的选择 在定义了数据采集的流程之后，需要确定数据采集的调度策略。本系统支持如下多 种调度策略，将根据商业银行的实际业务需要进行灵活选择： 数据采集的定时调度 数据采集服务的定时调度功能有效地减少了在建立反洗钱数据集市以及日常的抽 取数据时所需要的人为的干预工作，可以保证所有流程的自动化。当调度每个采集流程 时，可以指定一个或多个日期和时间，该采集流程将在这些日期和时间运行。还可以指 定采集流程将只运行一次，或者将按指定的时间间隔运行，例如在每个星期六运行。同 时它还可以监控每个采集流程的运行，从而有效的进行出错处理【1 6 】。 数据采集的事件触发调度 数据采集服务也可以根据某一特殊事件的发生进行触发调度启动，例如在外部数据 源完成数据的准备工作之后，通过这一事件发生的标志自动触发反洗钱数据采集流程。 ( 4 ) 数据采集服务的优势 用户能够根据需要灵活设置所有的加载策略。 灵活设置数据采集加载的周期、启动时间、启动方式、每个表的加载特点等。 能够实时显示各表目前的加载状况，包括进度、当前状态等。 自动控制流程通过配置能够严格规定所有数据采集涉及的表的相互关系及规 则，确保最终进入信息管理数据库的数据业务意义的完整性。 自动控制流程将详细记录整个数据采集过程的日志，并能够在故障时实现自动 告警等功能。 控制所有数据采集脚本之间的执行关系及执行顺序，并通过日志的方式实时记 录整个过程，一旦出现故障，系统会自动告警并根据具体的错误情况采取相应的措施。 大连理工大学硕士学位论文 ( 5 ) 使用工具及平台 在本系统中，数据采集层可基于i n f o r m a t i c a d a t a s t a g e 等e t l 平台或是直接使用数 据库l o a d e r 工具或是存储过程进行实现【1 7 1 。 2 1 2 数据存储层 本系统的数据存储层主要以按数据流向分层保存数据，并根据不同数据应用层次的 需要建立不同的数据模型，可分为数据层模型与应用层模型。对于数据层模型按照数据 层次不同划分为不同的数据模型，对于应用层模型应用角度不同划分为不同的数据集 市。 ( 1 ) 数据层模型 临时数据模型：主要用于保存来自外部数据源的业务数据，是导入到标准数据 模型前的临时存储，定期清除，周期一般为三天。 标准数据数据模型：主要用于保存反洗钱检测分析报告系统用到的数据源表， 如柜员信息数据、客户信息数据、账户信息数据、交易信息数据等原始数据源及手工录 入数据源。 ( 2 ) 应用层模型 转换规则库：主要用于存储e t l 采集过程中的数据转换规则以及数据计算任务。 反洗钱规则模型库：主要用于存储反洗钱的数据模型以及监测规则。 统计指标库：主要用于存储计算客户、账户、交易的各类统计指标数据。 关键指标库：主要是用于存储利用反洗钱规则计算的关键指标数据。 上报报告库：主要用于存储根据上级监管机构的监管要求，计算产生的反洗钱 监测分析报告数据。 2 1 3 数据处理层 本系统的数据处理层主要是依据各种数据来源，对本外币、大额与可疑交易提供交 易数据的计算服务、洗钱行为的监测规则服务、反洗钱监测分析处理的流程服务。这些 系统服务将由计算引擎、规则引擎、流程引擎构成的核心引擎服务提供1 8 】。 ( 1 ) 数据计算引擎 本引擎负责进行数据计算、指标计算以及复杂数学公式的计算功能。 ( 2 ) 指标规则引擎 本引擎负责进行统计指标、关键指标、监测规则以及各种分析规则的制定、监测、 分析过程。 ( 3 ) 处理流程引擎 反洗钱监测分析系统的设计与实现 本引擎负责处理系统中涉及的各种信息处理流程。 通过数据处理层提供的核心引擎服务，将实现反洗钱的处理过程。首先针对监测到 的大额和可疑交易进行筛选确定上报数据，对交易处理结果生成报告文件，然后文件通 过校验和报告审核，确定最终的上报数据，针对上报数据形成监管机构需要的接口文 件。，将接口文件提交给监管机构并归档。最后，对于监管机构给出的回执，自动进行 处理，提示回执与上报之间的关系，定位回执中错误的来源。另外，提供灵活的接口配 置参数，以适应监管机构的变化。 2 。1 4 信息管理层 上面三层主要体现了一些数据模型、采集方式、反洗钱监测规则、核心引擎等后台 管理的内容，而反洗钱监测数据报送系统的信息管理层，则通过w e b 方式为用户提供 了一个反洗钱信息处理的功能界面操作平台，对可疑的洗钱行为进行监测预警以及文件 上报等反洗钱检测分析处理过程【l 9 1 。 ( 1 ) 系统管理功能 系统管理功能，是一个为用户提供了一个统一的机构、组织、用户、权限以及功能 管理的公共控制平台。 系统管理子系统包括以下几个方面的功能：用户管理、角色管理、组织管理、功能 管理、任务管理、机构管理、参数设定、日志管理。 ( 2 ) 反洗钱监测与上报功能 系统满足上级监管机构提出的反洗钱监管要求，实现针对本外币、大额与可疑交易 进行监测预警、报告管理等反洗钱监测分析处理操作的功能。 反洗钱监测与上报子系统包括以下几个方面的功能：参数设定、预警配置、接口管 理、预警管理、分析管理、案例管理、报告管理、统计查询、特征分析。 2 1 5 信息报送层 本系统的信息报送层，提供了可复用、可扩展的反洗钱上报接口，并且具有二次开 发的a p i ，支持用户业务和报告文件格式的各种变化。本层将实现针对人行反洗钱中心 等上级监管机构的报送要求进行反洗钱监测分析数据上报。如图2 1 所示。 上报大额与可疑支付交易报告是每个金融机构应尽的法律义务。手工的数据上报无 疑给金融机构的工作带来巨大的压力，本系统给出了从上报到回执处理的全套自动化过 程，为金融机构降低工作量，提高了工作效率。 大连理工大学硕士学位论文 银行专网、局域嬲环境 鬓 支持各类反洗钱报告数据的上报要求 竺竺兰夕竺兰兰兰兰z 竺竺兰z 竺竺兰 图2 1 信息报送层 f i g 2 1 d a t ar e p o r t i n gl a y e r 2 2 系统核心引擎设计 数据处理是反洗钱规则处理的核心商业逻辑实现，设计时应满足如下原则和要求： ( 1 ) 每天对新导入的交易数据，可以连续稳定、按时准确的处理。 ( 2 ) 从时间上和业务逻辑上，保证相关联数据间的正确关系。 ( 3 ) 后台的数据处理，应不影响前台功能的正常使用。 ( 4 ) 保证事务的完整性和一致性。 ( 5 ) 具体的业务逻辑应以可插拔的方式组织在系统中，可扩展新的业务逻辑。 ( 6 ) 尽可能的提高效率，减少i o 吞吐和网络负载压力。 由此可见，应将系统的控制逻辑和商业逻辑分开，所以应该定义负责调度的服务， 单纯的负责任务的调度，与具体的业务逻辑实现剥离开来【2 0 】。 2 2 1 调度服务设计 由于具体的商业逻辑复杂多样，指标计算可能通过一个s o l 语句计算，或者需要逐 条处理记录，并经过若干步骤，规则通过应用程序在j a v a 虚拟机内存中处理。因此，对 于每个处理任务通过元数据的方式定义，调度服务通过读取元数据信息，了解当前有多 少任务需要处理，每个处理任务对应的商业逻辑实现是什么，这样，每一个实现逻辑以 组件的方式松耦合在系统中，对于增加或删除业务逻辑均可通过维护元数据实现，利于 系统的迭代开发和扩展。目前系统中，主要的业务逻辑是指标计算和规则监测，分别设 计为计算引擎和规则引擎1 2 l 】。 反洗钱监测分析系统的设计与实现 调度服务的主要任务是，设置任务和调度执行任务。首先监控服务根据外部的触发 信号( 如时间、标志文件等) 来触发工作，按时间设置具体的数据处理任务，包括数据 采集，指标计算和规则处理。任务设置完成后，按照顺序依次执行各任务。任务的设置 和调度信息，通过元数据的方式定义，调度服务由元数据驱动工作。调度服务不涉及具 体的业务逻辑，只调用基类的接口方法，具体的业务逻辑由子类实现。另外，对于任务 的管理和调度，发生错误，需要考虑失败后的处理策略。 调度服务的控制流程设计如图2 2 所示。 图2 2 调度服务控制流程图 f i g 2 2s c h e d u l i n gs e r v i c ec o n t r o lf l o wc h a n 大连理工大学硕士学位论文 2 2 2 计算引擎设计 指标计算是计算反映客户或账户特征的指标，是规则监测的依据。从计算的角度来 看，指标分为基础指标和规则指标，基础指标是直接从业务数据( 主要是交易数据) 计 算而来，而规则指标是通过基础指标计算而来，因此指标是划分层次的，指标的计算要 按层次进行。考虑数据量比较大等因素，采用s q l 计算。另外，虽然指标数据量很多， 但是很多指标具有类似的模式或特性，因此采用元数据的方式定义指标的计算s o l ，通 过j a v a 程序调用，然后将计算结果写回数据库【2 2 1 。 指标计算的工作流程如图2 3 所示。进行指标计算时，首先取得指标定义参数集合。 接着取得当前层次要计算的指标的计算s q l 集合( 不可执行) 。第三步，将s q l 集合 和参数集合，交由指标计算公式解析器解析，返回可执行s q l 。最后，批量执行s q l 。 图2 3 指标计算工作流程图 f i g 2 3 i n d i c a t o rc a l c u l a t i o nw o r kf l o wc h a r t 2 2 3 规则引擎设计 ( 1 ) 规则引擎介绍 规则引擎可以看作是一套软件组件，它负责将应用程序中的业务规则( 业务逻辑) 抽 取出来，使用预定义的语义模块编写业务决策。是一种嵌入在应用程序中的组件，它的 任务是把当前提交给引擎的数据对象与加载在引擎中的业务规则进行测试和比对，激活 那些符合当前数据状态下的业务规则，根据业务规则中声明的执行逻辑，触发应用程序 中对应的操作。 j a v a 规则引擎起源于基于规则的专家系统，而基于规则的专家系统又是专家系统的 其中一个分支。专家系统属于人工智能的范畴，它模仿人类的推理方式，使用试探性法 进行推理，并使用人类能理解的术语解释和证明它的推理结论【2 引。 规则引擎的推理步骤如下： 将初始数据( f a c t ) 输入至工作内存( w o r k i n gm e m o r y ) 。 反洗钱监测分析系统的设计与实现 使用模式匹配( p a t t e r nm a t e h e r ) 将规则库( r u l e sr e p o s i t o r y ) q 口的规贝1 ( r u l e ) 和数据 ( f a c t ) 比较。 如果执行规则存在冲突( c o n f l i c t ) ，即同时激活了多个规则，将冲突的规则放入 冲突集合。 解决冲突，将激活的规则按顺