（经济法学专业论文）我国银行业监管法律制度研究.pdf

北方工业大学硕士学位论文 摘要 银行业是高风险、高负债的行业，具有内在的不稳定性，同时银行业又是一种具 有“公共性”、“社会性”的产业，影响着社会公众和社会公共利益，因此，对银行业 的监管十分必要。 但目前突出的问题是：随着我国加入w t 0 ，外资银行蜂拥而入，而我国不仅对中资 银行监管过严，而且还存在监管理念落后，信息透明度低等问题；“神圣公约”新巴 塞尔资本协议也即将实施，而我国银行均不同程度地存在着资本充足率不达8 的标 准的问题，如果实施新协议，可能会对我国银行业资本金提出更高要求，就会导致我国 银行在国际竞争中处于不利地位。新协议也对我国银行监管的能力、信息披露的数量和 质量提出更高要求。“内忧外患”使得我们研究银行监管法律制度显得十分必要。 毫不讳言，银行业监管法是我国颁布第部关于银行业监督管理的专门法律。 对于加强银行业的监督管理、规范监督管理行为、防范和化解银行业风险具有举足轻重 的意义。但是该法起草仓促，制度建设也较为粗略。银行监管理念也较落后，监管目标 的重点在于通过监管各银行的经营行为，以确保国家金融政策、方针和中央银行货币政 策的落实，保持币值的稳定，忽略了保护存款人的利益和维护银行的稳健运行，以及对 银行风险的控制。依据w t o 的透明度原9 1 q 及新巴塞尔资本协议信息披露要求，我 国银行监管应遵循公开原则，而公开原则的核心是信息披露，信息披露必须遵循客户保 密法，而客户保密法的设计则应尽可能减少不必要的客户保密限制，最终达到提高信息 披露的数量和质量的目的，维护社会公共利益。另外，银监会对商业银行实施监管职 能，但央行依然是商业银行最后的贷款人，仍拥有对商业银行检查权。二者之间应建立 个金融信息中心，以保障央行和银监会有一一个稳定的沟通协调机制和信息共享机制。 还有在银行营运的过程中诸多原因造成大量不良资产，其中，最直接的原因是信贷风 险，最突出问题是银行机构对操作风险的识别与控制能力不能适应业务发展。我国目前 的分业经营、分业监管不能适应混业经营、统一监管的国际大趋势。 而解决上述问题的有效途径在于，借鉴新巴塞尔资本协议和国外银行监管的先 进模式，引进审慎监管和风险预警机制，对银行业进行连续有效的监管，包括对我国银 行业的市场准入监管、市场营运审慎监管和市场退出监管，重点完善银行业信贷操作风 险监管和内部控制制度法律制度，并针对我国银行市场退出监管法律制度的缺陷和空 白，应逐步制定金融机构市场退出法、存款保险法、金融机构接管条例、 金融机构破产条例、金融机构并购条例、外资银行市场退出条例等法律制 度。 北方t 业大学硕士学位论文 本文内容安排分为四个部分。其中第部分重点解决银行监管法的基础理论问题i 第二部分研究银行业监管的现状和面l 临的挑战，然后提出问题；第三部分对现行银行业 监管法存在的各种问题提出质疑，然后分析问题。第四部分借鉴新巴塞尔资本协议 和国外银行监管的先进模式，完善我国银行市场准入、市场营运及市场退出监管法律制 度。 在研究方法上，本文综合运用了比较研究、历史研究和实证研究，方法上的创新 与特色也在于对银行监管法进行了博弈分析、经济分析、利益均衡分析和法学分析。内 容上的创新和特色；将市场管理法分为市场规制法和银行业监督管理法为代表的市 场监管法，对现行银行业监管法监管目标的偏差、公开监管原则、信息披露、银行a i 良 资产、分业经营、分业监管分析基础上，提出对银行应进行连续有效的监管( 包括对我 国银行业的市场准入监管、市场营运审慎监管和市场退出监管) ，并应重点完善市场营 运审慎监管法律制度和构建市场退出监管法律制度体系。 关键词：银行、监督管理、规则、新巴塞尔资本协议、银行业监督管理法 北方上业人学硕士学位论文 a s t u d y o nt h e l e g a ls y s t e m o f b a n k i n gs u p e r v i s i o n i nc h i n a a b s t r a c t t h eb a n k i n gi st h et r a d eo f h i g hr i s k ，h i g hl i a b i l i t i e s ，h a v i n gi n h e r e n tu n s t a b i l i t y ，a tt h e s a m et i m et h eb a n k i n gi st h a to n ek i n dh a v i n g ”p u b l i c ”，”s o c i a li n d u s t r i e s ”，i n f l u e n c i n gt h e p u b l i ca n d s o c i a lp u b l i ci n t e r e s t s ，s o ，i ti sv e r ye s s e n t i a lt ot h e s u p e r v i s i o n o f t h eb a n k i n g b u tt h ep r e s e n to u t s t a n d i n gp r o b l e mi s ：w i t hc h i n a j o i n i n gw t o ，f o r e i g nc a p i t a l sb a n k s w a r m s ，a n do u a g o v e r n m e n ts u p e r v i s e sc h i n a - i n v e s t e db a n kt o ot i g h tn o tm e r e l y ，a n ds t i l l b a c k w a r ds u p e r v i s i n ga n dm a n a g i n gt h o u g h t s ，t h el o wg r a d eq u e s t i o no ft h et r a n s p a r e n c yo f i n f o r m a t i o n ；”s a c r e dc o n v e n t i o n ”c a p i t a la g r e e m e n to f n e w b a s e l ”i m p l e m e n t s o o n b u to u r b a n kh a v ec a p i t a ls u f f i c i e n tr a t en o tu pt o8 i nv a r i o u sd e g r e e ，i m p l e m e n t i n gn e w a g r e e m e n t ， m a yp r o p o s eh i g l ld e m a n d o f o u r b a n k i n gc a p i t a l ，c a nl e a dt oo u r b a n ki nt m f a v o r a b l es t a t u so f t h ei n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i o n n e wa g r e e m e n t p r o p o s e sh i g hd e m a n d o f o u r g o v e r n m e n ta b i l i t y ， q u a n t i t ya n dq u a l i t yo f d i s c l o s u r e o f i n f o r m a t i o nt h a tb a n ks u p e r v i s et o o ”d o m e s t i ct r o u b l ea n d f o r e i g ni n v a s i o n ”m a k i n gu ss t u d yt h el e g a ls y s t e mo fb a n k i n gs u p e r v i s i o ns e e m sv e r y i m p o r t a n t f r a n k l ys p e a k i n g ，”t h el a wo f t h ep e o p l e sr e p u b l i co fc h i n ao nb a n k i n gs u p e r v i s i o n l a w ”i st h ef i r s ts p e c i a ll a wa b o u t b a n k i n gs u p e r v i s i o n f o rs t r e n g t h e n i n gb a n k i n gs u p e r v i s i o n ， s t a n d a r d i z i n g a d m i n i s t r a t i o nb e h a v i o u ro fs u p e r v i s i n g ，t a k i n g p r e c a u t i o n sa g a i n s t a n d d i s s o l v i n gt h er i s ko fb a n k i n g h a v e v e r yi m p o r t a n tm e a n i n g s b u t t h i sl a wi sd r a f t e dh u r r i e d l y ， t h ei n s t i t u t i o n a li m p r o v e m e n ti sc o m p a r a t i v e l yr o u g h b a n ks u p e r v i s i o nt h o u g h t s r e l a t i v e l y b a c k w a r d ，t h e f o c a l p o i n to f s u p e r v i s i n gg o a l l i e si ns u p e r v i s i n ga l lb a n ko f o p e r a t i o n s ，s oa st o e n s u r et h ei m p l e m e n t a t i o no f n a t i o r m lf i n a n c i a lp o l i c ya n dc e n t r a lb a n km o n e t a r y p o l i c y ，k e e p t h es t a b i f i t yo f t h ev a l u eo f m o n e y ，n e g l e c tt h ei n t e r e s t so f p r o t e c t i n gt h ed e p o s i t o ra n ds o u n d a n ds t a b l eo p e r a t i o n so ft h em a i n t e n a n c eb a n k ，a n dt h ec o n t r o lo nr i s ko ft h eb a n k ”c a p i t a l a g r e e m e n to f n e wb a s e l ”t h ed i s c l o s u r eo fi n f o r m a t i o ni sr e q u i r e da c c o r d i n gt ot r a n s p a r e n c y p r i n c i p l e o f w t o ，c a r r y i n g o n e v a l u a t i o na n d a n a l y s i s t o t h eo p e n p r i n c i p l e t h a t t h e b a n k o f o u r s u p e r v i s i o n ，t h ed i s c l o s u r eo f i n f o r m a t i o n m u s tf o l l o wc u s t o m e r ss e c r e tl a w ，t h ed e s i g no f t h e l a wo fc u s t o m e rs e c r e ts h o u l dr e d u c eu n n e c e s s a r yc u s t o m e rr e s t r a i n i n gf r o mk e e p i n gs e c r e ta s m u c ha sp o s s i b l e ，a c h i e v et h eq u a n t i t yo f i m p r o v i n g d i s c l o s u r eo fi n f o r m a t i o na n dp u r p o s eo f q u a l i t yf i n a l l y ，s a f e g u a r d s o c i a l p u b l i c i n t e r e s t s i na d d i t i o n ，c h i n a b a n k i n gr e g u l a t o r y c o m m i s s i o ni m p l e m e n t st h ef u n c t i o no f s u p e r v i s i n gt ot h ec o n r m e r c i a lb a n k ，b u tc e n t r a lb a n k 3 北方工业大学硕士学位论文 i ss t i ! lt h el a s tc r e d i t o ro f c o n m l e r c i a lb a n k ，s i l l lc h e c k f i g h tt ot h ec o m m e r c i a lb a n k ，s h o u l ds e t u p af i n a n c i a li n f o r m a t i o nc e n t r eb e t w e e nt h et w o ，i no r d e rt oe n s u r ec e n t r a lb a n ka n dc h i n a b a n k i n gr e g u l a t o r yc o m m i s s i o n t os u p e r v i s ea n dh a v eas t e a d yc o m m u n i c a t i o nt oc o o r d i n a t e t h em e c h a n i s ma n di n f o r m a t i o ns h a r i n gm e c h a n i s m ag r e a td e a lo fr e a s o n si nt h ec o u r s eo f o p e r a t i o no f t h eb a n kc a u s eal a r g ea m o u n to f n o n - p e r f o r m i n ga s s e t s ，a m o n gt h e m ，m o s td i r e c t r e a s o ni st h er i s ko fc r e d i t , t h em o s tq u e s t i o nb a n k i n gi n s t i t u t i o nt oo p e r a t ed i s c e r n m e n ta n d c o n t r o la b i l i t yo f r i s kc a n ta d a p tt ob u s i n e s sd e v e l o p m e n t o u r g o v e r n m e n to p e r a t e ss e p e r a t e l y ， p e r s o nw h oa s s i g nt oc a n ta d a p t t om i x e do p e r a t i o n ，i n t e m a t i o n a lm a i nt r e n dt h a ts u p e r v i s ei n u n i s o nt os u p e r v i s e t h ee f f e c t i v ew a yo f s o l v i n ga b o v e - m e n t i o n e dp r o b l e m sl i e s i nl e a r n i n gl e s s o n sf r o m ” c a p i t a la g r e e m e n to fn e wb a s e l ”a n da d v a n c e dm o d ew h i c ht h ef o r e i g nb a n ks u p e r v i s e ， i n t r o d u c i n gt h es c r u p u l o u ss u p e r v i s i n ga n de a r l yw a m i n gm e c h a n i s mo fr i s k ，c a r r y i n go ni n s u c c e s s i v ee f f e c t i v es u p e r v i s i o nt ot h eb a n k i n g ，i n c l u d i n gt h ea c c e s st ot h eb a n k i n gm a r k e l m a r k e t o p e r a t i o n d i s c r e t i o n s u p e r v i s e d a n dw i t h d r a w nf r o mt h e m a r k e t a m o n g t h e m ，s t r e n g t h e nt h ec r e d i to fb a n k i n ga n do p e r a t et h er i s k ，s u p e r v i s ea n dc o n l r o lt h el e g a l s y s t e mo ft h es y s t e mw i m t h ei n s i d ee s p e c i a l l y a n dw i t h d r a wf r o mt h ed e f e c t sa n db l a n k so f s u p e r v i s i n gt h el e g a ls y s t e mt ot h eb a n ko fc h i n a , s h o u l dm a k e ”t h el a w o ft h em a r k e to f f i n a n c i a li n s t i t u t i o nw i t h d r a w i n g ”p r o g r e s s i v e l y ，”t h el a wo fi n s u r a n c eo ft h ed e p o s i t ”， ”r e g u l a t i o n so nt a k i n go v e r f i n a n c i a li n s t i t u t i o n ”，”r e g u l a t i o n so nf i n a n c i a li n s t i t u t i o nb a n k r u p t ”，l a s tr e g u l a t i o n sf i n a n c i a li n s t i t u t i o n ”，r e g u l a t i o n so nw i t h d r a w i n gf r o mm a r k e to ff o r e i g n c a p i t a l s b a n k ”e t c t h ec o n t e n to f t h i st e x ti sa r r a n g e dt ob ed i v i d e di n t of o u rp a r t s a m o n gt h e mt h ef i r s tp a r t s o l v e st h eb a s i ct h e o r e t i c a lq u e s t i o nt h a tt h eb a n ks u p e r v i s i n gl a we s p e c i a l l y ；s e c o n dp a r t e x p l a i nt h ec h a l l e n g eo f t h eb a n ks u p e r v i s e st h ec u r r e n ts i t u a t i o nf a c i n g ，a n dp u tf o r w a r dt h e q u e s t i o n ；t h e t h i r d p a r ti st h eq u e r y o f t h el a wo f c u r r e n t b a n k i n gs u p e r v i s i o n ，a n da n a l y s et h e q u e s t i o n t h ef o u r t hp a r tl e a m sl e s s o n sf r o m ”c a p i t a la g r e e m e n to f n e w b a s e l ”a n da d v a n c e d m o d ew h i c ht h ef o r e i g nb a n ks u p e r v i s i o n ，p e r f e c tt h ea e p e s st om a r k e t ，m a r k e to p e r a t i o no f m a r k e to fb a n ki nc h i n aa n dw i t h d r a wt h em a r k e to fb a n kf r o mt h el e g a ls y s t e mo fb a n k s u p e r v i s i o n o nt h er e s e a r c ha p p r o a c h ，t h i st e x th a su s e dc o m p a r a t i v er e s e a r c h ，h i s t o r i c a lr e s e a r c ha n d p o s i t i v e r e s e a r c h s y n t h e t i c a l l y , i n n o v a t i o n a n dc h a r a c t e r i s t i co fm e t h o di st ot h eb a n k s u p e r v i s i o nl a wa n a l y s i s ，g a m b l i n ga n d c h e s sa n a l y s i s ，e c o n o m i ca n a l y s i s ，i n t e r e s t sb a l a n c e d a n a l y s i sa n dl a wa n a l y s i s t h ei n n o v m i o na n dc h a r a c t e r i s t i co ft h ec o n t e n t ：d i v i d em a r k e t m a n a g e m e n tl a wi n t o m a r k e ts t r u c t u r el a wa n d ”b a n k i n gs u p e r v i s el a wo fm a n a g i n g ” 4 北方工业大学硕士学位论文 r e p r e s e n t a t i v e s m a r k e ts u p e r v i s i o nl a w , t h ed e v i m i o no ft h eg o a l o fc u r r e n t b a n k i n g s u p e r v i s i o n ，s u p e r v i s i o np r i n c i p l e ，d i s c l o s u r eo fi n f o r m a t i o n ，b a n kn o n - p e r f o r m i n ga s s e t s ， o p e r a t es e p e r a t e l yp u b l i c l y ，s u p e r v i s es e p e r a t e l y ，i tp u tf o r w a r df o rb a n kc a r r y i n go i lb y s u c c e s s i v ee f f e c t i v es u p e r v i s i o n ( i n c l u d i n gs u p e r v i s i n gt ot h ea c c e s st om a r k e to fb a n k i n g ， m a r k e to p e r a t i o nd i s c r e t i o ns u p e r v i s i n ga n dm a r k e tw i t h d r a w i n g s u p e r v i s i n g ) ，s h o u l da l s o s t r e s st op e r f e c tm a r k e to p e r a t i o nd i s c r e t i o ns u p e r v i s i n gl e g a ls y s t e ma n d s t r u c t u r i n gt h el e g a l s y s t e mo f m a r k e tw i t h d r a w i n gs u p e r v i s i o n k e yw o r d s ：b a n k ，s u p e r v i s i o n ，r u l e ，c a p i t a la g r e e m e n t o f n e w b a s e l t h e l a wo f t h e p e o p l e sr e p u b l i co f c h i n a o nb a n k i n g s u p e r v i s i o n l a w - 5 北方工业大学 y 7 5 2 7 2 1 搠厂年岁月玎日 学位论文任务书 研究生；张增帆 丝显笪堡学院 一经注法堂一 专业 金融选一一 研究方向 论文题目：冀国堡短些堕筐洼徨盔9 廑班宜 ( 塑! 生年垒月l 日经院学术委员会批准) 选题的来源、意义和价值：匝萱毯国加厶婴q ! ：i 生圣公约：堑巴塞丕资查迹邀 塞旌! 夔旦堡红些笪西! 晦羞苴压圭直曲型8 缝! 面由王燕垦自皇在垄堕管理垒蓝厘：焦 皇透明廑低：逝查左星室笠回壁：由：直处星：篮盈毯i e 直堂墨纠正返直堕簧目拯塑 些暨愿堡堡羞! 坦直篮显拯蜃鲍数量塑厦量：隆低值贷匝险蕉甚星握住迅险造盛鲤堡 盈丕良蜜亡蕉墨；垡鉴堑垦塞筮资奎垃送塑国窆 堡盈些筐鲢左迸搓式：王i 进宣这 些篮塑匝隍壅鳖嗌业过堡堑些进短蓬缝直教的些笪：鱼堑越彗国堡堑些的直场准 些笪：直垣萱运宣焦堕笪麴吏扬退出堕笪：甚虫是塞羞重点加强塑盈! 坐焦货握往丛险 堕篮塑由整撞壹4 壹廑鎏i l 煎9 廑! 差盐疆毯垦堡盔逞出些笪法垂眺9 廑笪筮隆塑窒自：厘 逐垄剑定垒墅扭翅直扬退出鎏!叠熬堡隍选!垒融扭掏接笪釜趔! g 处 童堡i 量直扬逞出筮倒笠选建生9 廑! 学位论文工作自年 ! ! 月 1 1 日起 至 2 0 0 5年 月一 呈交学位论文日期2 0 0 5年 月 1 0日止 1 2 答辩日期2 q 篮年 月一! 日导师( 签字) ： 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得 的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包 含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得韭友王些太堂或其他 教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的 任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。 学位论文作者笔棼囊脚日期孵年岁月瑁 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解j e 友王些盍堂有关保留、使用学位论文的规定， 有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅 和借阅。本人授权韭立王些太堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数 据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权书) 学位论文作者签名：张增机 签字日期0 赴强f 皇月幢日 学位论文作者毕业后去向： 工作单位： 通讯地址： 导师签名： 剐i 事 签字日期滩r 月蛔 电话： 邮编： 北方工业大学硕士学位论文 引言 银行监管是一个古老而又崭新的话题。说它古老是因为银行监管的理论和实践在几 个世纪之前就已初露端倪。说它崭新则是指银行监管的理论和实践、监管的重点、监管 的内容、监管的技术手段等都在不断地创新和发展变化。 从理论上看，银行业是高风险、高负债的行业，同时银行业又是一种具有“公共 性”、“社会性”的产业，影响着社会公众和社会公共利益，银行业一旦出现危机，破 产倒闭，由于其具有极强的外溢性，会产生类似“多米诺骨牌”效应，波及范围极其广 泛，其危害远远超过其它任何工商企业破产所产生的后果，从而引发金融危机。倘若不 予高度重视或措置失当，金融危机就极有可能演变为经济危机、+ 政治危机甚至国家危 机，因此，如何有效防范和化解金融风险，对金融监管制度的研究，特别是对银行业监 管制度的研究，已经成为一个越来越引起世界各国和地区普遍关注的热点问题。 众所周知，1 9 9 5 年9 月，由于日本大和银行纽约分行交易员兼内部业务负责人井 口俊英严重违章操作业务，给大和银行造成巨额损失，美国下令关闭日本大和银行纽约 分行。这是继周年2 月巴林银行事件之后，国际金融界炸响的另一颗重磅炸弹。 井口俊英从1 9 8 4 年起，在长达1 1 年的时间里，利用自己担任账目审核员之外，又 同时担任了交易员职务的便利，违章买卖美国国债，造成损失累计i 1 0 0 亿日元。井口 俊英为弥补国债交易造成的损失，私自卖掉该分行保有的国债等有价证券以及客户保管 的证券，并伪造账簿。井口俊英进行账外交易累计3 万多次，隐瞒损失约ll 亿美元。 由于1 9 9 1 年国际商业信贷银行( b c c i ) 倒闭事件给全球的金融业敲响了警钟，美 国联邦储备银行开始对本国开展业务的外国商业银行进行严格监管。井口俊英的“杰 作”才得以暴露，使得大和银行乃至整个日本银行界的声誉一落千丈。( 另椐有关资料 称井口俊英长达1 1 年的违规操作而朱被觉察，直到井口俊英自己主动坦白才得以暴 露。美国联邦储备银行认为日本大藏省和日本银行对此早已了解，更加重了美国金融界 对日本金融机构产生普遍的不信任感。) 败也监管，成也监管。如果说是监管不严酿成了井口俊英悲剧的话，那么，大和银 行之所以能够避免重蹈“巴林银行事件”的覆辙，在一定程度上也得益于美国对银行业 的有效监管。如果不是美国金融管理当局吸取了国际商业银行倒闭的经验教训，及时采 取了有效的监管行动并提出了有效的改进措施，大和银行难道不成为又个“巴林银 行”。此案例从正反两方面说明有效监管的必要性。 北方工业大学硕士学位论文 大和银行国债案，具有2 3 3 年悠久历史的巴林银行倒闭，及b c c i 倒闭和住友银行 发生巨额亏损案例，使人们尤其是金融管理当局和金融机构本身认识到，加强银行及其 他金融机构监管的必要性。 而从我国现实来看，近来金融大案频发， 相关资料： 2 0 0 4 午山西的“7 2 8 ”特大金融诈骗案涉及多家国有商业银行，涉案金额十几亿元。 涉案的犯罪嫌疑人近4 0 人。 中国银行2 0 0 5 年1 月初爆出的黑龙江河松街支行票据诈骗案，涉案金额超过1 0 亿元。 建设银行2 0 0 5 年3 月爆出的长春支行特大金融诈骗案，该案涉资3 亿元人民币。 农业银行2 0 0 5 年3 月爆出包头分行骗贷案，涉案资金累计9 8 笔、金额1 1 4 9 8 ；5 万元。 中国银行2 0 0 5 年3 月底又爆出北京市分行“森豪公寓”房贷项目上六亿元资金被骗。 建设银行董事长张恩照于2 0 0 5 年3 月1 6 日被突然去职，并卷入1 0 0 万美元贿赂诉讼。 接二连三大案要案的发生，令我国银行的监管问题备受关注。客观地讲，一方面， 说明了我国银行业监管的成果，比如：现在银行案件发生得比较多的是中国银行和建设 银行，这两家恰好是被先行选为股份制改革试点的银行。案件本身是客观存在、早已发 生的，只不过是最近才暴露，为什么暴露了呢? 说明了监管的成果和改革的到位。瞒不 住了，要被揪出来了，所以赶快携款潜逃1 ；但从另一方面，也说明在我国加强银行业 监管已是刻不容缓。俗话说：“明枪易躲，暗剑难挡”、“外敌易御，家贼难防”，所 有这些金融大案都有一个共同特点即和银行职员内外勾结，比如中国银行北京分行在 “森豪公寓”房贷被骗案中，骗子利用“暗剑”、“家贼”，1 9 9 次重复骗贷成功的根 源，恐怕也是银行监管的缺失2 。 纵观中外银行监管的实践可以看到，银行监管是必须的，那么如何有效地实施监 管。本文认为，银行监管实质是相关主体利益通过反复博弈，最终达到利益均衡。本文 拟通过分析我国银行监管存在的缺陷，找到问题的根源和解决问题的方法，提出完善我 国银行业监管法律制度的对策。基于这一思路，本文大致分为三部分，第一部分首先对 银行监管法的法学、经济学理论基础进行阐释和博弈分析，然后针对我国银行监管现 状，就加入w t o 后和新巴塞尔协议实施后我国监管法面临的挑战进行了研究；第二部分 对我国现行银行业监管法颁布实施进行了积极评价，并对银行业监管法涉及到监管目 标、公开监管原则、信息披露与共享、银行不良资产以及分业经营、分业监管的模式如 何迎接大趋势的挑战进行了思考：第三部分建议我国引进新巴塞尔资本协议和其他国家 唐般宁：银行案件频出彰显嘘臂与改革 啦金融监管网，2 0 0 5 年4 月1 7 日 萍水相逢： r d 2 。不过，如果银行 允许投资项目到期，则项目共取得2 r ，这里r d 。 有两个日期，投资者可以从银行提款：日期1 在银行的投资项目到期之前，同期2 则在到期之后。为使分析简化，假设不存在贴现。如果两个投资者都在日期l 提款，则 每人可得到r ，博弈结束。如果只有一个投资者在日期l 提款，他可得到d ，另一人得到 2 r d ，博弈结束。如果两人都不在日期1 提款，则项目结束后投资者在日期2 进行提款 决策。如果两个投资者都在日期2 提款，则每人得到r ，博弈结束。如果只有一个投资 者在日期2 提款，则他得到2 r d ，另一人得到d ，博弈结束。最后，如果在日期2 两个 投资者都不提款，则银行向每个投资者返还r ，博弈结束。 现在一般性地分析这一问题的解题思路。两个投资者在日期1 和日期2 的收益情况 ( 作为他们在那时提款决策的函数) ，可以用下面的两个标准式博弈表示。注意这罩日 期l 的标准式博弈是不规范的：如果在日期1 两个投资者都选择不提款，则没有与之对 应的收益，这时投资者要继续进行日期2 的博弈。 提款 不提 提款不提提款不提 lr ，r d ，2 r - d l2 r - d ，d下一阶段 提款 不提 日期1日期2 从后往前分析此博弈。先考虑日期2 的标准式博弈。由于r d ( 并且由此可得2 r d r ) ，“提款”严格优于“不提款”，那么这一博弈有惟一的纳什均衡：两个投资者都 将提款，最终收益为( r ，r ) 。由于不存在贴现，我们可以直接用这一收益替入日期l 的标准式博弈双方都不提款时的情况。由于r d ( 并且由此可得2 r d r ) ，这一由两阶 段博弈变形得到的单阶段博弈存在两个纯战略纳什均衡：( 1 ) 两个投资者都提款，最 终收益情况为( r ，r ) ；( 2 ) 两个投资者都不提款，最终收益为( r ，r ) 。从而，最终 的两阶段银行挤提博弈就有两个博弈精练解：( 1 ) 两个投资者都在日期l 提款，两人 的收益分别是( r ，r ) ；( 2 ) 两个投资者都不在日期1 提款，而在日期2 提款，两个 在日期2 的收益分别为( r ，r ) 。 提款 不提 提款不提 lr ，r d ，2 r dl i2 r - d ，dr , r j 前一种结果可以解释为对银行的一次挤提。如果投资者l 相信投资者2 将在日期1 提 款，则投资者1 的最优反应也是去提款，即使他们等到日期2 再去提款的话两个的福 北方工业大学硕士学位论文 利都会提高。这里的银行挤提博弈在一个很重要的方面不同于囚徒的困境：虽然两个 博弈都存在一个对整个社会是低效率的纳什均衡；但在囚徒困境中这一均衡是惟一的 ( 并且是参与者的严格占优战略) ，而在这里还同时存在另一个有效率的均衡。从 而，这模型并不能预测何时会发生对银行的挤提，但的确显示出挤提会作为一个均 衡结果而出现。 因此，在市场中，银行业会出现大量的信息不充分、信息不对称、垄断、外部性 等导致市场失灵的问题，如果让银行在市场力量的作用下进行自发地配置金融资源， 金融资源会因为市场失灵而无法达到资源配置的最优状态，所以，为了纠正市场失灵 问题，必须对银行业进行监管。 1 4 2 监管工作各主体的博弈策略 监管者与被监管者是主要的博弈双方，它们在监管工作中形成矛盾的主要方面； 地方政府是不请自来的第三方，它更多的扮演一个仲裁、调和者的角色。 在监管工作中，监管者、被监管者和地方政府都权衡自己的利益成本，从自身利 益最大化出发选择对自己最有利的博弈策略。 l 、监管者 在监管工作中监管者居于主导地位，他们依法严格监管的主要收益：获得单位领 导和上级部门承认，取得所谓政绩，得到被监管者的尊重，维护一方的金融秩序，在目 前的收入分配体制下，依法严格监管者并不会得到应有物质利益。主要的成本：得罪被 监管机构，与被监管机构关系紧张，如果地方政府站在被监管机构一方的立场上，也会 与地方政府形成一定的对立，在今后的工作难以得至地方政府的大力支持。 衡量成本与收益，如果监管者的劳动得不到领导和上级的承认，监管行为又得不 到有效的监督，根据趋利避害、有利于己的原则，一些监管者会采取这样的策略：上 边既能过得去，下边也不去开罪，检查走过场，感情多联络，使监管工作处在低效、 失效的状态。 表1 监管者博弃策略 博弈策略金融机构地方政府个人利益领导承认纪律监督 合计 依法监管得罪( - 1 ) 得罪( - 1 ) 无( 一1 )不确定( 0 )无事( 1 ) 一2 放松监管感谢( 1 )感谢( 1 )有( 1 ) 不确定( o )受罚( 一2 ) 1 2 、被监管者 实际工作中，如果只对被监管机构提出整改意见，被监管者大都可以愉快接受， 如果依法进行行政处罚，则对被监管者来说只有成本没有收益，成本主要表现在：罚款 北方工业人学硕十学位论文 经济上受到损失，处理人个人前途受到较大地影响，向上级领导无法交差，机构声誉受 到损坏。 根据依法监管的原则，配合监管、主动交待金融机构只会博得一个态度好的虚 名，依然逃脱不了被处理的命运，说情、抵赖也许会加重处罚，也许会绝处逢生，各拥 有5 0 9 6 的机率，权衡利害得失几乎所有的被监管者都会选择抵赖和说情的策略。 表2 被监管者的博弈策略 博弈策略个人处分经济处罚领导怪罪名誉受损说隋费用 配合监管有( - 1 )罚( 一1 )有( - 1 )损( 一1 )无( 1 ) 说情抵濑不确定( 0 ) 不确定( 0 ) 不确定( 0 ) 不确定( 0 ) 有( 一1 ) 3 、地方政府 地方政府在监管博弈中可以蜕是不请自来的第三者，它无需付出成本，不论结果 怎样都会赢得各种方式的收益：如果把情讲得下来，金融机构自然会感恩戴德，在支 持地方上项目融资中尽最大地努力，政府的威望在金融机构中会直线上升，以后工作 中金融机构如不配合，再遇到麻烦政府就不会再予以协调；如果情讲不下来，反诋我 已尽了最大地力量，心已尽到了。因此在监管的博奔中，地方政府总是站在金融机构 的一边又打又压乐此不疲地进行各种形式的协调，扮演一个仲裁者的角色。 表3 地方政府的博弈策略 博弈策略金融机构政府威望4 - , 后- r - 作说情成本纪律监督合i - i - 说情调和感谢( 1 ) 上升( 1 ) 利( 1 )无( 1 )几乎无( o ) 4 不予协调不满( - 1 ) 下降( - 1 ) 害( - 1 )无( 1 )无( 1 ) - 1 1 4 3 监管工作中博弈的均衡分析 在分析了监管工作中各主体的博弈策略后，我们可以构建一个监管工作中的博弈模 型，更深入地分析监管博弈中的均衡情况。监管者、被监管者和地方政府的三方博弈模 型如下： 北方工业大学硕士学位论文 监管者 严格监管 被监管者 配合说情 调关系较好关系紧张 地和a 1 受罚受损a 2 逃避或重罚 政府树威政府树威 方 政不关系较好关系紧张 府睬b 1 受罚受损b 2 逃避或重罚 政府失威政府失威 ( 模型1 1 ) 监管者 放松监管 被监管者 配合谈情 调关系较好关系较好 地和a 3 受罚受损a 4 逃避可能性大 政府械或政府槭或 方 政不关系较好关系较好 府睬a 3 受罚受损b 4 逃避可能性大 政府失威政府失威 濮型1 ，2 ) 1 、子模型1