泓德添利货币市场基金.doc

泓德添利货币市场基金2017年第3季度报告泓德添利货币市场基金2017年第3季度报告2017年09月30日基金管理人:泓德基金管理有限公司基金托管人:中国民生银行股份有限公司报告送出日期:2017年10月25日1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年07月01日起至09月30日止。 2 基金产品概况基金简称泓德添利货币场内简称-基金主代码003997交易代码-基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年05月04日报告期末基金份额总额540,386,419.74份投资目标在控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。投资策略本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求变化等的综合判断，并结合各类资产的流动性特征、风险收益特征、估值水平等因素，决定基金资产在债券、银行存款等各类资产的配置比例，并适时进行动态调整。同时本基金将综合运用利率预期策略、信用品种投资策略、期限配置策略、收益增强策略、流动性管理策略等多种投资策略，力争在保持基金资产安全性和较高流动性的基础上，获取高于业绩比较基准的投资收益。业绩比较基准同期七天通知存款税后利率风险收益特征本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。基金管理人泓德基金管理有限公司基金托管人中国民生银行股份有限公司基金保证人-下属分级基金的基金简称泓德添利货币A泓德添利货币B下属分级基金场内简称-下属分级基金的交易代码003997003998报告期末下属分级基金的份额总额1,750,754.53份538,635,665.21份下属分级基金的风险收益特征-境外投资顾问英文名称:$tp0242中文名称:$tp0241境外资产托管人英文名称:$tp0254中文名称:$tp02532.1.1 目标基金基本情况基金名称$tp2607基金主代码$tp2608基金运作方式$tp2609基金合同生效日$tp2610基金份额上市的证券交易所$tp2611上市日期$tp2612基金管理人名称$tp2613基金托管人名称$tp2614$tp2576 2.1.2 目标基金产品说明投资目标$tp2616投资策略$tp2617业绩比较基准$tp2618风险收益特征$tp2619$tp2577 2.1 基金基本情况(转型前)基金简称$q_tp0011场内简称$q_tp3214基金主代码$q_tp0012交易代码$q_tp0014$q_tp0015基金运作方式$q_tp0017基金合同生效日$q_tp0018报告期末基金份额总额$q_tp1702份投资目标$q_tp0035投资策略$q_tp0041业绩比较基准$q_tp0062风险收益特征$q_tp0063基金管理人$q_tp0186基金托管人$q_tp0213基金保证人$q_tp0264境外投资顾问英文名称:$q_tp0242中文名称:$q_tp0241境外资产托管人英文名称:$q_tp0254中文名称:$q_tp0253$q_tp1752 2.1.1 目标基金基本情况基金名称$q_tp2607基金主代码$q_tp2608基金运作方式$q_tp2609基金合同生效日$q_tp2610基金份额上市的证券交易所$q_tp2611上市日期$q_tp2612基金管理人名称$q_tp2613基金托管人名称$q_tp2614$q_tp2576 2.1.2 目标基金产品说明投资目标$q_tp2616投资策略$q_tp2617业绩比较基准$q_tp2618风险收益特征$q_tp2619$q_tp2577 3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标(转型后)单位：人民币元主要财务指标报告期(2017年07月01日 - 2017年09月30日)泓德添利货币A泓德添利货币B1.本期已实现收益16,024.683,806,652.022.本期利润16,024.683,806,652.023.期末基金资产净值1,750,754.53538,635,665.21注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、所列数据截止到2017年09月30日。3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。主要财务指标_上期单位：人民币元$scsqfjzycwzb $bp0515 3.1 主要财务指标（转型前）单位：人民币元$q_scfjzycwzb $q_tp0515 3.2 基金净值表现(转型后)3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较泓德添利货币A净值表现阶段净值收益率净值收益率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去三个月0.9661%0.0006%0.3403%0.0000%0.6258%0.0006%泓德添利货币B净值表现阶段净值收益率净值收益率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去三个月1.0270%0.0006%0.3403%0.0000%0.6867%0.0006%注：本基金收益分配是按日结转份额。3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1)本基金的基金合同于2017年5月4日生效，截至2017年9月30日止,本基金成立未满1年。2)本基金的建仓期为6个月，截至2017年9月30日止，本基金建仓期尚未结束。3）建仓期结束后，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十二部分第二条投资范围、第四条投资限制的相关约定。3.2 基金净值表现(转型前)3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较$q_scfjjzbx $q_tp0525 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较$q_tp0533 4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期李倩本基金、泓德泓利货币、泓德裕泰债券、泓德泓富混合、泓德泓业混合、泓德裕康债券、泓德裕荣纯债、泓德裕和纯债、泓德裕祥债券、泓德裕泽一年定开债券、泓德裕鑫一年定开债券、泓德泓华混合基金经理2017-05-04-8年硕士研究生，具有基金从业资格，曾任中国农业银行股份有限公司金融市场部、资产管理部理财组合投资经理，中信建投证券股份有限公司资产管理部债券交易员、债券投资经理助理。注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。2、证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介姓名在境外投资顾问所任职务证券从业年限说明$tp0565$tp0566$tp0567$tp05684.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法及其各项实施细则、泓德添利货币市场基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.4 公平交易专项说明4.4.1 公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.4.2 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法及其各项实施细则、泓德添利货币市场基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析从7月中旬到8月市场资金面持续紧张，一方面在于外储流失，另一方面在于7月大幅高于均值的财政收入上缴，和8月央行公开市场大幅净回笼，而进入9月在季末MPA考核以及跨季压力下，月末资金利率再度提升。2017年以来资金利率中枢较2016年已有显著提高，资金结构性紧张局面时有出现，非银融资成本和融资难度均有上升。2017年三季度债券市场整体呈现高位震荡的走势，利率债方面，10年国债走势较平，10年国开8月底至9月底收益仅下行10bp左右，信用债方面，7月-8月信用债整体收益率基本处于震荡上行态势，尤其8月中旬后上行速度较快，但进入9月后收益率又跟随利率债有所下行。本基金以保证资产的流动性为首要任务，成立以来采取短久期策略，合理安排资金到期，在报告期安排了较大比例的流动性于月末、季度末等可能发生流动性紧张的时点操作，并抓住市场资金利率阶段性走高的机会，通过配置高息存款、存单以及优质短融提高组合收益率，在保证流动性安全的基础上提高了组合的收益。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法及其各项实施细则、泓德添利货币市场基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析从7月中旬到8月市场资金面持续紧张，一方面在于外储流失，另一方面在于7月大幅高于均值的财政收入上缴，和8月央行公开市场大幅净回笼，而进入9月在季末MPA考核以及跨季压力下，月末资金利率再度提升。2017年以来资金利率中枢较2016年已有显著提高，资金结构性紧张局面时有出现，非银融资成本和融资难度均有上升。2017年三季度债券市场整体呈现高位震荡的走势，利率债方面，10年国债走势较平，10年国开8月底至9月底收益仅下行10bp左右，信用债方面，7月-8月信用债整体收益率基本处于震荡上行态势，尤其8月中旬后上行速度较快，但进入9月后收益率又跟随利率债有所下行。本基金以保证资产的流动性为首要任务，成立以来采取短久期策略，合理安排资金到期，在报告期安排了较大比例的流动性于月末、季度末等可能发生流动性紧张的时点操作，并抓住市场资金利率阶段性走高的机会，通过配置高息存款、存单以及优质短融提高组合收益率，在保证流动性安全的基础上提高了组合的收益。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法及其各项实施细则、泓德添利货币市场基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析从7月中旬到8月市场资金面持续紧张，一方面在于外储流失，另一方面在于7月大幅高于均值的财政收入上缴，和8月央行公开市场大幅净回笼，而进入9月在季末MPA考核以及跨季压力下，月末资金利率再度提升。2017年以来资金利率中枢较2016年已有显著提高，资金结构性紧张局面时有出现，非银融资成本和融资难度均有上升。2017年三季度债券市场整体呈现高位震荡的走势，利率债方面，10年国债走势较平，10年国开8月底至9月底收益仅下行10bp左右，信用债方面，7月-8月信用债整体收益率基本处于震荡上行态势，尤其8月中旬后上行速度较快，但进入9月后收益率又跟随利率债有所下行。本基金以保证资产的流动性为首要任务，成立以来采取短久期策略，合理安排资金到期，在报告期安排了较大比例的流动性于月末、季度末等可能发生流动性紧张的时点操作，并抓住市场资金利率阶段性走高的机会，通过配置高息存款、存单以及优质短融提高组合收益率，在保证流动性安全的基础上提高了组合的收益。4.5 报告期内基金的业绩表现2017年3季度，本基金A级净值收益率为0.9661%，B级净值收益率为1.0270%，同期业绩比较收益率为0.3403%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。5 投资组合报告(转型后)5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例（%）1固定收益投资324,611,109.5354.54其中：债券324,611,109.5354.54资产支持证券-2买入返售金融资产73,870,470.8112.41其中：买断式回购的买入返售金融资产-3银行存款和结算备付金合计196,139,446.5732.964其他资产518,375.770.095合计595,139,402.68100.005.2 报告期债券回购融资情况序号项目金额(元)占基金资产净值比例（）1报告期内债券回购融资余额-2.82其中：买断式回购融资-2报告期末债券回购融资余额54,487,718.2710.08其中：买断式回购融资-注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明序号发生日期融资余额占基金资产净值比例(%)原因调整期12017-08-1725.20巨额赎回2017-08-17(2017-08-18已恢复正常)5.3 基金投资组合平均剩余期限5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限81报告期内投资组合平均剩余期限最高值82报告期内投资组合平均剩余期限最低值30报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明注：报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（%）130天以内39.9110.08其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债-230天(含)60天-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债-360天（含）90天43.27-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债-490天(含)120天-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债-5120天(含)397天（含）26.86-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债-合计110.0410.085.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种摊余成本(元)占基金资产净值比例（）1国家债券-2央行票据-3金融债券30,016,530.985.55其中：政策性金融债30,016,530.985.554企业债券-5企业短期融资券-6中期票据-7同业存单294,594,578.5554.528其他-9合计324,611,109.5360.0710剩余存续期超过397天的浮动利率债券-5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)111171132517平安银行CD325500,00049,850,105.259.22211171837717华夏银行CD377500,00049,565,403.829.17311171411217江苏银行CD112500,00049,500,536.969.16411172015117广发银行CD151400,00039,894,835.967.38511171923017恒丰银行CD230400,00039,887,672.187.38611171046217兴业银行CD462270,00026,770,116.824.95711021111国开11200,00020,022,483.443.71817040817农发08100,0009,994,047.541.85911178557917天津银行CD199100,0009,785,905.851.811011178556217贵阳银行CD141100,0009,783,888.681.815.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离项目偏离情况报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数-报告期内偏离度的最高值0.0529%报告期内偏离度的最低值-0.0114%报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.0188%报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明注：本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%的情况。报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明注：本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.50%的情况。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.9 投资组合报告附注5.9.1 基金计价方法说明本基金的债券投资采用摊余成法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.9.3 其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金-2应收证券清算款-3应收利息518,375.774应收申购款-5其他应收款-6其他-7合计518,375.775.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例（%）1权益投资$tp1049$tp1050其中：股票$tp1051$tp10522基金投资-3固定收益投资324,611,109.5354.54其中：债券324,611,109.5354.54资产支持证券-4贵金属投资$tp3173$tp31745金融衍生品投资$tp1067$tp10686买入返售金融资产73,870,470.8112.41其中：买断式回购的买入返售金融资产-7银行存款和结算备付金合计196,139,446.5732.968其他资产518,375.770.099合计595,139,402.68100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值的比例（%）A农、林、牧、渔业$tp1100$tp1101B采矿业$tp2968$tp2969C制造业$tp1106$tp1107D电力、热力、燃气及水生产和供应业$tp2971$tp2972E建筑业$tp1142$tp1143F批发和零售业$tp2974$tp2975G交通运输、仓储和邮政业$tp2977$tp2978H住宿和餐饮业$tp2980$tp2981I信息传输、软件和信息技术服务业$tp2983$tp2984J金融业$tp2986$tp2987K房地产业$tp2989$tp2990L租赁和商务服务业$tp2992$tp2993M科学研究和技术服务业$tp2995$tp2996N水利、环境和公共设施管理业$tp2998$tp2999O居民服务、修理和其他服务业$tp3001$tp3002P教育$tp3004$tp3005Q卫生和社会工作$tp3007$tp3008R文化、体育和娱乐业$tp3010$tp3011S综合$tp3013$tp3014合计$tp1169$tp1170$tp1171 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合$tp3252 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细$tp1385 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例（）1国家债券-2央行票据-3金融债券30,016,530.985.55其中：政策性金融债30,016,530.985.554企业债券-5企业短期融资券-6中期票据-7可转债（可交换债）$tp1453$tp14548同业存单294,594,578.5554.529其他-10合计324,611,109.5360.075.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细$tp1480 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细$tp3182 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细$tp1585 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细$tp3122 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策$tp31235.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策$tp31395.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细$tp3150 5.10.3 本期国债期货投资评价$tp31515.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 $tp15985.11.3 其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金-2应收证券清算款-3应收股利$tp06004应收利息518,375.775应收申购款-6其他应收款-6其他-7合计518,375.775.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细$tp1616 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明$tp1625 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例（%）1权益投资$tp1049$tp1050其中：普通股$tp1053$tp1054存托凭证$tp1055$tp10562基金投资-3固定收益投资324,611,109.5354.54其中：债券324,611,109.5354.54资产支持证券-4金融衍生品投资$tp1067$tp1068其中：远期$tp1069$tp1070期货$tp1071$tp1072期权$tp1073$tp1074权证$tp1075$tp10765买入返售金融资产73,870,470.8112.41其中：买断式回购的买入返售金融资产-6货币市场工具$tp1084$tp10857银行存款和结算备付金合计196,139,446.5732.968其他各项资产合计518,375.770.099合计595,139,402.68100.005.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布国家（地区）公允价值(元)占基金资产净值的比例（%）$tp1094$tp1095$tp1096$tp1097 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合行业类别公允价值(元)占基金资产净值的比例（%）$tp1322$tp1323$tp1324$tp1325 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细序号公司名称中文公司名称英文证券代码证券市场所属国家地区数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例（）$tp2358 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合债券信用等级公允价值(元)占基金资产净值的比例（%）$tp1322$tp1323$tp13245.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细序号衍生品类别衍生品名称公允价值(元)占基金资产净值比例（）5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值(元)占基金资产净值比例（）5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 $tp15985.10.3 其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金-2应收证券清算款-3应收股利$tp06004应收利息518,375.775应收申购款-6其他应收款-6其他-7合计518,375.775.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例（%）1权益投资$tp1049$tp1050其中：股票$tp1051$tp10522基金投资-3固定收益投资324,611,109.5354.54其中：债券324,611,109.5354.54资产支持证券-4贵金属投资$tp3173$tp31745金融衍生品投资$tp1067$tp10686买入返售金融资产73,870,470.8112.41其中：买断式回购的买入返售金融资产-7银行存款和结算备付金合计196,139,446.5732.968其他资产518,375.770.099合计595,139,402.68100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值的比例（%）A农、林、牧、渔业$tp1248$tp1249B采矿业$tp3064$tp3065C制造业$tp1254$tp1255D电力、热力、燃气及水生产和供应业$tp3067$tp3068E建筑业$tp1290$tp1291F批发和零售业$tp3070$tp3071G交通运输、仓储和邮政业$tp3073$tp3074H住宿和餐饮业$tp3076$tp3077I信息传输、软件和信息技术服务业$tp3079$tp3080J金融业$tp3082$tp3083K房地产业$tp3085$tp3086L租赁和商务服务业$tp3088$tp3089M科学研究和技术服务业$tp3091$tp3092N水利、环境和公共设施管理业$tp3094$tp3095O居民服务、修理和其他服务业$tp3097$tp3098P教育$tp3100$tp3101Q卫生和社会工作$tp3103$tp3104R文化、体育和娱乐业$tp3106$tp3107S综合$tp3109$tp3110合计$tp1317$tp1318$tp1319 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值的比例（%）A农、林、牧、渔业$tp1174$tp1175B采矿业$tp3016$tp3017C制造业$tp1180$tp1181D电力、热力、燃气及水生产和供应业$tp3019$tp3020E建筑业$tp1216$tp1217F批发和零售业$tp3022$tp3023G交通运输、仓储和邮政业$tp3025$tp3026H住宿和餐饮业$tp3028$tp3029I信息传输、软件和信息技术服务业$tp3031$tp3032J金融业$tp3034$tp3035K房地产业$tp3037$tp3038L租赁和商务服务业$tp3040$tp3041M科学研究和技术服务业$tp3043$tp3044N水利、环境和公共设施管理业$tp3046$tp3047O居民服务、修理和其他服务业$tp3049$tp3050P教育$tp3052$tp3053Q卫生和社会工作$tp3055$tp3056R文化、体育和娱乐业$tp3058$tp3059S综合$tp3061$tp3062合计$tp1243$tp1244$tp1245 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合$tp3252 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细$tp1385 5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细$tp1405 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例（）1国家债券-2央行票据-3金融债券30,016,530.985.55其中：政策性金融债30,016,530.985.554企业债券-5企业短期融资券-6中期票据-7可转债（可交换债）$tp1453$tp14548同业存单294,594,578.5554.529其他-10合计324,611,109.5360.075.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细$tp1480 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细$tp3182 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细$tp1585 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细$tp3122 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策$tp31235.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策$tp31395.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细$tp3150 5.10.3 本期国债期货投资评价$tp31515.11 投资组合报告附注5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 $tp15985.11.3 其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金-2应收证券清算款-3应收股利$tp06004应收利息518,375.775应收申购款-6其他应收款-6其他-7合计518,375.775.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细$tp1616 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明$tp1625 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明$tp2254 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分5 投资组合报告（转型前）5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例（%）1固定收益投资$q_tp1061$q_tp1062其中：债券$q_tp1063$q_tp1064资产支持证券$q_tp1065$q_tp10662买入返售金融资产$q_tp0597$q_tp1081其中：买断式回购的买入返售金融资产$q_tp1082$q_tp10833银行存款和结算备付金合计$q_tp1086$q_tp10874其他资产$q_tp1088$q_tp10895合计$q_tp1090$q_tp10915.2 报告期债券回购融资情况序号项目金额(元)占基金资产净值比例（）1报告期内债券回购融资余额-$q_tp1505其中：买断式回购融资-$q_tp15072报告期末债券回购融资余额$q_tp1508$q_tp1509其中：买断式回购融资$q_tp1510$q_tp1511债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明5.3 基金投资组合平均剩余期限5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限$q_tp1522报告期内投资组合平均剩余期限最高值$q_tp1523报告期内投资组合平均剩余期限最低值$q_tp1524报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净