（工商管理专业论文）深圳发展银行风险管理研究分析.pdf

论文独创性声明 本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文 中除了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或其它机构已经发表或 撰写过的研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均己在论文中作 了明确的声明并表示了谢意。 作者签名： 论文使用授权声明 日期：丛 本人完全了解复旦大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权 保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅：学校可以公布论文的全部 或部分内容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。保密的论文在 解密后遵守此规定。 作者签名 导师签名： 深圳发腱银行风j 垃省埋硼f 究分析 摘要 2 0 世纪9 0 年代以来，随着世界经济全球化和信息技术的h 新月异，全球金融 业进入了一个崭新的发展阶段，呈现出金融固际化、自山化的趋势，金融风险也同 趋明显世界范刖内的金融危机频频发生。从宏观看，金融风险影响到一个目家和 地区的稳定；从微观看，会融风险影响到个企业的生存。金融风险管理是一个由 来己久的话题，金融风险无处不在、无时不在，金融风险将造成的损失使每个金融 机构望而却步。金融风险管理，尤其是商业银行风险管理的重要性己上升到战略高 度，风险管理已成为影响商业银行核心竞争力的重要因素。 2 0 0 7 年1 月lf 1 ，中到银行业依据w t o 协议将全面开放，外资银行大量涌入， 竞争将日趋激烈。目前我国银行业的风险管理还处于初级阶段，风险管理水平与海 外金融机构相比有很大差距。 深圳发展银行有着辉煌的历史，是全国第一家公众上市银行，也是国内第一家 引进外资作为第一大股东的中资银行。然而目前深圳发般银行虽引进了西方先进的 管理模式，但缺乏系统性的全面风险管理、资本充足率低下、资产质量差，在风险 管理方面无论与外资银行还是其他中资银行相比，都存在相当差距，因此对深圳发 展银行风险管理进行研究分析具有相当的必要性和紧迫性。 本文首先阐述了银行管弹的内涵、特征、分类、管理策略等基本王甲论，随后引 入了深圳发展银行这一具体案例，对深圳发展银行的发展历程、成绩和作用进行了 必顾，分析了深圳发展银行加强风险管理的必要性和紧迫性。接下来笔者分析了海 外金融机构风险管理经验及对深圳发展银行风险管理的启迪，然后分析深圳发展银 行j x l 险管理的历史和现状，并从风险管理文化、组织架构、管理流程、技术方法、 信息系统、绩效考核等角度对深圳发展银行风险管理情况进行全面剖析，重点揭示 了深圳发展银行目前l x l 险管理方面存在的问题。最后，借鉴海外金融机构先进经验， 联系深圳发展银行实际，结合笔者卜几年的银行工作经验和对银行风险管理的研究 思考，运用2 年来m b a 所学理论，提出了完善深圳发展银行风险管理的建议 深圳发展银行应当运用系统的视角，构建全面风险管理系统。 关键词：深圳发展银行银行风险全面风险管理 中图分类号：f 深圳发胜银行风险管理副究分析 a b s t r a c t s i n c e9 0 so f 2 0 mc e n t u r v ，w i t ht h er a p i dd e v e l o p m e n to fw o r l de c o n o m i c 譬l o b a l i z a t i o na n di n f o m a t i o nt e c h n 0 1 0 9 m6 n a n c ea l lo v e rt h ew o r l dh a sa c c e s st oan e w s t a 翟e w h i c hi sc h a r a c t e r i z e db yt h ef a c tt h a tf i n a 工l c eg ，a d u a l l ye v o l v e di n t e r n a t i o n a l l y ， m o r e 丘e e l ya n d “s k v ，w h a t sm o r e ，t h ef i n a n c ec r i s j se v e n t st o o kp l a c ef r e q u e n t 】y f r o m t h em a c mp o i n to fv i e w t h er i s kw i l la 行b c tan a t i o n ss e c u t ya 1 1 ds t a b i l “y w h i l ef r o mm e m i c r op o i n to fv i e wm es u r v i v a lo f a ne m e r p r i s ew i l l 甜s ob ei n n u e n c e d t h ef l n a n c er i s k e x i s t se v e r v w h e r ea n da ta n v t i m e a sw ea l lk n o w lt h et o p i co fr i s km a l l a 譬e m e mh a sb e e n p r o p o s e df o ry e a f s ，a n de a c hf l n a n c i a i i n s t i t m i o ni sc a u t i o u sa b o u tt h e “s kf o r t h e1 0 s s c a u j e d t h er i s km a n a 譬e m e n tn o wh a sb e c o m eas t r a t e g i c a l i s s u ea n dt h em o s ti m p o r t a n t f a c t o ro fb a n k i n gc o r ec o m p e t i t i o n b yj a l l 一2 0 0 7 ，a c c o r d i n gt ot h ep r o v j s i o n so fw t o ，c h i n ab a n k i n g 晰l lb em 1 i y o 口e n e dt o w a r d so u t s i d e a n dt h e no v e r s e a sb a r 血sw i uc r o w di n t oc h i n a t op u s has e v e r e c o m p e t i t i o n u pt on o w ，t h er i s km a n a g e m e mo fc h j n ab a n k i n gs y s t e mi ss t j l ld e v e l o p i n g a n dn o tc o m p l e t ec o m p a r e dw i t ho v e r s e a sb a n k s s h e n z h e nd e v e l o p m e n tb a n k ，a st h e 矗r s tp u b l i cs h a r eh o k i i n gb a n k ，h a saf l o u r i s h h i s t o r vs i n c e2 0y e a r sa f t e rs e t t i n gu pa 1 1 db e c a i l l et h ec o m e r s t o n eo fc 圭1 i n af i n a n c e r e f b ms i n c e1 i s t e di ns h e n z h e ns t o c ke x c h a n g e i ti sa l s ot h ef l r s to n ew h i c hf o r e i 掣1 f u n d si st h el a r g e s ts h a r eh o l d e r u pt on o w ，i th a si n t r o d u c e di ka d v a n c e dm a n a g e m e n t s y s t e m ，h o w e v e r ，t h ec a p i t a ls u f f i c i e n tr a t ei sl o w 肌dn o to fg o o dq u a l i t ya n dl a c ko f s v s t e m a t i c a lr i s km a n a g e m e n t ，i nw h i c hi “si n 矗r i o rt ot h eo v e r s e a sb a n ka n ds o m eo t h e r l o c a lb a n k s t h ee s s a y ，a tt h eb e g i n n i n i 1 1 u s t r a t e sm ec o n n o t a t i o n ，c h a r a c t e r i s t i c ，p r o c e d u r ea n d t a c 石c so f m er i s km a n a g e m e n t ，t | l e ni n t r o d u c e st h es p e c i n cc a s eo fs h e l l z h e nd e v e l o p m c n t b a n k t h ee s s a vm a k e sab r i e fr e v i e wo f h i s t o r ya n dd e v e l o p m e n t ，s t a t e st h em a i ns u c c e s s a n dr e s u l t s ，a n da n a l y s e st h en e c e s s i t ya n du r g e n c yo fr i s km a n a g e m e n t a n dt h e ni ts t a t e s t h eh i s t o r ya n du p d a t e so fo v e r s e a sf i n a n c i a i r i s km a n a g e m e n t ，a n a l y s e sc o m p i e t e l yo u t l i n e o fr i s km a n a g e m e n tc a r r i e do u tb ys h e n z h e nd e v e l o p m e n tb a l l kf r o mm i c r oe n v i r o n n l e n t f r o mt h ef o l l o w i n ga s p e c t s ：c u l t u t e ，o r 舻m i z a t i o nc o n s t n l c t i o n ，m a n a g e m e n tp r o c e d u r e ， t e c h n i c a ls 0 1 u t i o n ，i ts v s t e ma n dr e s u l te v a l u a t i o n i td i s c l o s e st h ep m b l e m sa n dh i d d e n t r o u b l e i a 1 1 y ，b a s e do nm o r et h a n10y e a r sw o r k i n ge x p e r i e n c ei nb a n k ，血ea u t h o r t a k e s t h ea d v a n t a g eo f t h em b at h e o r y ，c o m b i n e dw i 吐1t h er e s e a r c ha n da n a l y s i s ，t h ea m h o rp u t f o r w a r d st ot h ep m p o s a la n ds 0 1 u t i o no fr i s km a n a g e m e n tf o rs h e n z h e nd e v e l o p m e n t b a n k ，w h i c hs h e d1 i g h to nc o n s t r u c t i n gc o m p l e t er i s km a i l a g e m e n ts y s t e m k e yw o r d s ：s h e n z h e nd e v e l o p m e mb a n k ，r i s km a n a g e m e n t ，c o m p l e t er i s km a n a g e m e n t s y s t e m 中图分类号：f 2 深圳发展镀行风险管理研究分析 引言 一、研究背景和意义 美国经济学家尔布雷斯指出：2 1 世纪的管理有两大主题，其一是战略管理， 其二是风险管理，可看出风险管理的重要性。 深圳发展银行从1 9 8 7 年建立至今已经走过了近2 0 个年头，成绩很火，但目前 也面临着加强风险管理的重大课题。 本论文所研究的 三要问题是如何分析和解决深圳发展银行目前风险管理方面 存在的严重问题。笔者在大量阆读相关文献、掌握了深圳发展银行大量数据的基础 上，结合自己在深圳发展银行多年的工作经验，从深圳发展银行的现实状况入手， 通过对比困际园内银行，分析了深圳发展银行目前j x l 险管理存在的问题。在此基础 卜，笔者运用m b a 所学知识，提出了构建深圳发展银行全面风险管理系统的方案。 二、本论文的主要创新点 1 、笔者从圉际比较入手，通过理论解析、实证分析、系统分析等方法把深圳 发展银行及深圳发展银行全面风险管理系统作为一个丌放的系统进行研究分析，构 建的深圳发展银行全面风险管理框架系统战略与战术匹配、建设步骤清晰、可操作 性强。 2 、笔者针对深圳发展银行银行j x l 险管理组织架构存在的问题，依据巴塞尔新 协议的要求及国家银蛉局最新的倡导，建议设立合规委员会、涧整强化现行合规部 职能，建立了合舰管理报告线路，同时使内部稽核审计部门实现真正的独立性，实 现内部稽核部门对深圳发展银行风险管理部门的再监督。 3 、重视信息及信息系统的作用，国内同业在信息系统建设方面处于初步阶段， 本论文探索了建设信息系统的方法及可行性建议。 4 、重视企业文化的作用，将组织行为学理论与实际相结合，把深圳发展车艮行 全面风险管理文化建设列为构建全面风险管理系统的首位，与目前同业重硬件轻文 化建设的现象形成鲜明的对比。 三、本论文不足之处 由于主客观因素的存在，本文的研究仍存在一些问题和不足。 1 、中国目前信用信息紊乱，尚未建立起完整的国家信用管理体系：深圳发展 银行缺乏风险信息数据库，难以取得完整的历史数据，建设深圳发展银行风险管理 信息系统有一定的难度。这会在一定程度上影响到本文给出的方案的执行难度和执 行效果。 1 2 、构建深圳发展银行风险管理信息系统所必备的数理模型等知以专业性很强， 深圳发腱银行风险管理例究分析 非笔者所长，本文未能对其作出详细的说明和分析。 2 0 0 7 年1 月1h 起中国银行业将全面丌放，深圳发展银行将面对外资银行的激 烈竞争，同时还有国内同业的白热化的竞争，笔者希望通过本论文的研究分析，可 以为深圳发展银行风险管理提供切实可行的完善方案和参考，为深圳发展银行再一 次b 写中国金融风险管理改革史尽一份力，也希望中国银行业能从中参考，提升中 国银行业的风险管理能力，提高中国银行业的核心竞争力。 深圳发胜钡行风险管理研究分析 1银行风险的内涵、特征、分类和管理策略 1 1 银行风险的内涵 风险( r i s k ) 一词，目前经济学界尚无统一的严格定义，概括起来，风险定义可 以分为广义风险和狭义风险两类。广义风险强调结果的不确定性，指在一定条件和 一定时期内发生的结果的变动程度，结果的变动程度越大风险越大，结果的变动程 度越小，风险越小。狭义风险是确定性带来的不利后果，指在一定时期由于各种结 果发生的不确定性，而导致主体行为遭受损失和损害的可能性，这个概念中强凋风 险危害性，是一种“损失”的危险。无论何种定义，都可以看出，风险是一个二维 概念，它即涵盖了损失的大小，又涵盖了发生损失的概率的大小。 - 对银行风险的理解，相应的也大致可分为两类：一是商业银行在同常经营中存 在着其无法控制的不确定性凶素，从而导致遭受损失的可能性；二是商业银行在经 营过程中，受无法预料的不确定性因素的影响，实际收益与预期收益产生背离，从 而导致银行蒙受经济损失或获取额外收益的机会或可能性。 1 2 银行风险的特征 认清银行风险的特征至关重要。要搞好银行风险管理，首先必须对银行风险有 清楚而深刻的认识，这就要求对银行风险的特征有准确的把握。只有认清了银行风 险的特征，才能更好的识别风险、控制风险，才能减少风险损失和驾驭风险。 1 银行风险具有普遍性 所有的银行业务都存在风险，无风险的银行业务是不存在的。一方面银行作为 一个融资中介，作为一个多边信用共同建立的客体，银行原始信贷关系通过这一客 体后不再一对应，而是是互相连动、互相交织的；另一方面授信对象的复杂性决 定了授信对象不可能永远、绝对无风险。由此可见，银行风险具有普遍性。 2银行风险具有很强的渗透力和传导力 银行是金融系统的神经中枢，作为创造信用的中介机构，往往银行风险产生后 会导致信用危机，容易造成公众的信用危机感，甚至导致挤兑，令银行破产；在如 今高度发达的经济体系中，单一银行金融风险的危机往往迅速直接或间接的传导给 整个信用体系，如上个世纪9 0 年代的墨西哥金融危机、东南亚金融危机；银行风 险的作用力可以影响到多个层次，单一银行风险的发生可以产生系统性的传导和渗 透。 深圳发胜银行风险管理研究分析 透。 3 银行风险具有很强的隐蔽性 由于银行是信用的中介机构，可以创造信用，可以在很长个时期即使发生了 失败的信用、银行风险损失，也可以通过不断创造新的信用来补救、掩盖、维持， 在很k 一段时问i 内把问题堆积掩盖起来，最后发展到难以支撑时才爆发出来，此时 往往已经不可收拾。银行风险的隐蔽性可以给银行提供一个弥补或缓冲的时间和机 会，若能及时补救、采取有效的措施对风险加以控制，有可能对发生的损失进行弥 补：也有可能采取措施不利导致风险进步加大。 、4 银行风险具有扩散性 由于银行是经营货币的特殊机构，它不但提供信用服务，而且创造信用；不但 吸收存款，而且可以通过贷款产生“派生存款”，使银行信用呈几何级数放人，而 银行发生风险的时候，其扩散力也成倍的增大了，具有很强的扩散力，有多米诺骨 牌的传递效应。 5 银行风险的发生具有惯性和“溃堤”特征 银行风险一旦发生损失，其经营者往往不愿意承认或使问题暴露，往往采取措 施弥补或者采取同样的方式继续投入，以寻找新的机会挽回损失，这形成一种惯性； 这种惯性和问题积累到一定程度，就大江溃堤般一泻千里，例如众所周知的巴林银 行事件，正是职员利森“定程度上的惯性导致巴林银行的“溃堤”，走向破产倒闭。 6 银行风险有突发性和潜伏性两种表现形式 银行风险存在于银行的各项业务中，既可能发生在传统业务中，也口j 能在中问 业务、新兴业务、金融衍生业务中爆发。传统业务的金融风险表现为潜伏性，如固 定资产贷款、中长期贷款，由于传统业务的周期比较长，可能这笔贷款早己产生风 险损失，但往往5 年甚至1 0 年后才会爆发出来；而新兴业务如外汇敞口有可能使 银行一夜削发生巨额亏损；或网络银行技术故障在几秒内导致银行遭受巨大损失。 1 3 银行风险的分类 根据不同的标准，银行风险可以分为不同的类型。对银行风险按照不同的标准 进行分类，有助于从各个不同角度认识银行风险的特征，从而更好的进行银行1 x l 险 管理。现根据不同标准大致介绍如下几种分类方法。 1 根据产生的原因，银行风险分为自然风险、社会风险、经营风险 自然因素引起的银行风险称为自然风险，如地震、瘟疫、洪涝灾害呵以使银行 蒙受经济损失。社会风险可以分为宏观和微观两个层面：宏观上，国家政策、政局 动荡、r 钱争、体制变革可以给银行带来风险：微观上，诈骗、抢劫运钞车、等可 以使银行蒙受损失。经营风险指银行在经营过程中由于经营、管理主观和客观条件 0 4 2 0 2 5 2 4 9 川中兴 的变化、适应而引起的风险 主要风险。 深圳发展银行风险管理列f 究分析 既可能带来赢利也可能带来损失，经营风险是银行的 2 根据表现形态，银行风险分为有形风险和无形风险 看的见、可预测、可测量的风险称为有形风险，如贷款风险、固定资产的损失 等。无形风险则指看不见、无法预测、无法测量的风险，如图家经济政策调整、r 钱 争、国际政治形式变动引起汇率的波动等。 3 根据赔偿对象，银行风险分为赔本风险、陪息风险、陪利风险 不可收回本金的风险成为陪本j x l 险：本金可以收回而利息收不回的风险称为陪 息风险：银行货币资金运营达不到预期增值额的风险称为陪利风险。 4 根据风险性质，银行风险分为：信用风险、市场风险、操作风险等 信用风险是最普遍、最根本、最传统的风险，是指银行贷款对象冈各种原因不 能偿还银行本金和利息的风险。市场风险是指市场变化给银行带来的损失，有时也 称为金融交易j x l 险，指由于利率、汇率变化而导致的金融资产价值变动，从而导致 银行投资和收益变动不确定性的风险。操作风险是指 _ _ | 于内部程序、人员、系统或 外部事件导致损失的风险，如内控不严导致金融案件的发生、内部人员决策失误等。 流动性风险是银行无法满足客户提款或无法支付到期负债，资产流动性不能满足负 债的流动性需求的风险。政策风险是国家金融业务政策的变化引起的经营不稳定r 1 ： 带来的风险，如宏观经济政策对房产的限制、存款准备金的调整等。国家风险指国 别因素导致的信用风险，它包括政治风险和经济风险。法律风险指银行由于违反合 j 二j ，无法实施或违反监管当局的法规而可能引起损失的风险。信誉风险足指银行经 营过程中银行或员工不f 当行为对其形象和市场地位产生负面影响。 当前在银行界，。卜i 述不同的银行风险分类中，最为重要也是最为引起关注的是 信用风险、市场风险和操作风险。 1 4 银行风险管理策略 银行风险管理策略是银行工作人员在银行风险识别和分析基础上，对风险管理 所做的策略选择，大体可分为规避、准备金、分散、对冲、转嫁、补偿和抑制七种 策略，以下分别作简要介绍。 1 银行风险规避策略 银f j ：风险规避策略是指，考虑到风险发生的概率，事前采取措施以规避风险的 策略。如银行刈f 占用风险的规避，采取贷| j 调查、贷时审查、贷后榆查、信用评级、 保证、抵押、质押等措施，有效的规避风险。 2 银行风险准备金策略 银行风险准备金策略是指，银行机构在经营过程中，针对风险发生的可能性提 深圳发展银行风险管理研究分析 取足够的准备金，从而在风险和损失发生时能够很快被弥补，保证银行正常运营。 如银行坏帐准备会制度。 、3 银行风险分散策略 银行胍险分散策略是指，银行经营过程中，将风险分散到彼此独立、相关性小、 小同性质、不同 ：r 业罩的策略。如银行贷款注重不要过多集中到某一行业，单一客 ，o 最多贷款额限制、前卜位客户贷款额限制等等。 4 银行风险对冲策略 银行风险对冲策略是指购买两种收益率波动的相关系数为负的资产进行风险 防范。如采取金融衍生工具对利率和汇率风险进行对冲。 5 银行胍险转嫁策略 银行风险转移策略是指通过合法的手段和方式将风险转嫁出去的策略。例如质 押货物贷款要求申请人对保险公司投保，收益人为放款行，这样将质押货物的损失 转嫁到保险公司身卜。 6 银行风险补偿策略 银行j x l 险补偿策略足指在对风险预测和衡量的基础上，对风险损失采取事先补 偿措施。如银行对呆帐准备金的提取。 7 银行风险抑制策略 银行j x l 险抑制策略是指银行机构采取内部控制手段降低风险事件发生的可能 性及严重程度。如银行授信，若发现授信企业财务状况恶化或发生恶意骗贷行为， 取消其授信额度；在借款人面临破产、清算时，银行提前收回贷款。 这些风险管理策略体现在银行的日常运营中，不同的风险管理文化有不同的侧 重点；同时风险管理策略的运用，又是一个相辅相成的统一的有机体，银行风险管 理不是某个策略的选用，是多个策略的综合运用，是一个系统性的问题。 0 4 2 0 2 5 2 4 9 刷中兴 深圳发胜银行风险管型研究分析 2 深圳发展银行的发展历程、成绩与作用 2 1 深圳发展银行的发展历程和成绩 2 1 1 深圳发展银行的产生 1 9 7 8 年改革丌放以来，中国经济欣欣向荣；深圳特区建立，整个深圳的经济是 中国经济和改革开放的窗【：1 ，金融的尝试与创新也首先在深圳进行。1 9 8 7 年初，经 中困人民银行研究决定，以深圳6 家农利信用社为基础改组筹建第一家股份制、区 域性、综合性银行，采取向社会发行5 0 万股( 面值2 0 兀) 的人民币股票，1 7 万股 ( 面值1 0 0 元) 的港币优先股股票，筹资人民币1 0 0 0 万元，港币1 7 0 0 万元，作为 ；多| 圳发展银行的资本金。1 9 8 7 年1 2 月2 8h ，中华人民共和国历史卜第一家向社会 公众公开发行股票的商业银行深圳发展银行宣告成立。 1 9 8 8 年，深圳特区尝试对一些企业进行股份制改制，选择了包括深圳发展银行 在内的5 家企、世作为股票发行上市的试点。1 9 8 8 年4 月7 同，深圳发展银行普通股 票在深圳证券公司挂牌上市，由此深圳发展银行成为中国第一家公丌上市的银行， 也同时成为全幽第一只挂牌交易的股票( 股票代码0 0 0 0 0 1 ) 。这是深圳发展银行历 史上具有里程碑意义的事什：也是中国经济体制、金融体制改革的重要早程碑，是 l + j 因资本市场发育的重要丌端，中国金融史由之翻开了新的一页。 2 1 2 深圳发展银行在深圳地区粗放式发展阶段 1 9 8 7 1 9 9 7 年是深圳发展银行在深圳地区粗放式发展的阶段，主要表现为机构 嘲点迅速扩充，经营规模蒸蒸同上，同时涉足房地产等非银行业务，划风险管理不 够重视。 深圳经济特区是中国经济改革的实验 ；r 和窗口；深圳发展银行中国第家公众 l 市股份制商业银行以及第一家上市公司，得到了国家和深圳市政府的大力支持， 得到了迅速发展。这一时期深圳发展银行在深圳地区网点迅速扩充。截至1 9 9 7 年 术，深圳发展银行先后在深圳市区建立龙华、人民桥、布吉、龙岗、平湖等5 0 多 家支行，并且先后建立了珠海、广州、海口分行。深圳发展银行的经营规模也伴随 着营业网点的扩充日益增长。截至1 9 9 7 年底总资产已达3 1 7 亿元，短期贷款1 3 0 亿元，中长期贷款1 2 亿元1 。 资料米源：涞圳发腿银行年搬 0 4 2 0 2 5 2 4 9 周中兴深圳发展银行风险管理研究分析 这一时期，深圳发展银行除传统银行业务外还涉足了房地产经营。1 9 9 1 年初， 一方面受全因房地产热影响，另一方面当时政策允许银行信贷资金进入房地产业， 深圳发展银行授权下属元盛公司发展房地产，在全国沿海城市大量购置土地，到 1 9 9 3 年己在上海、大连、北海、惠州、番禺、深圳等地的房地产项f | 投入资金总额 达j 7 9 亿元，购置了近2 0 0 万平方米的土地储备2 。1 9 9 3 年，国家紧缩性的宏观渊 控政策出台，19 9 5 年7 月1 日商业银行法颁布实施，禁j 卜银行对房地产开发进行随 接投资，对进入房地产开发的资金实行严格控制，元盛公司的一切开发项目就此停 止下来，直到1 9 9 6 年国家宏观调控的“软着陆”，房地产业丌始出现转机，深圳发 展银行以元盛公司为主体处置已停止多年的项目，产生了巨大的亏损。 在深圳发展银行粗放式发展过程中，由于风险管理分散，规模发展过快，经营 过程中出现大量逾期贷款，1 9 9 7 年未逾期贷款余额3 3 亿元，其中逾期2 年以f 的 贷款2 3 亿元，逾期2 年以上催收贷款1 0 亿元，年米逾期贷款率1 7 7 6 3 。 2 1 3 深圳发展银行由地域性银行向全国性银行飞跃的阶段 深圳发展银行白1 9 8 7 年上市以来至1 9 9 7 年基本在华南市场蓬勃发展，带有叫 显的地域性银行色彩。随着深圳发展银行的壮大以及中国金融业的蓬勃发展，深圳 发展银行确立了从地域性银行向全国性银行发展的战略，决定走出华南，在华东、 华北、东北、西南地区战略布局，构建全国性机构网络。 从1 9 9 8 年开始，深圳发展银行进入建行以来机构拓展、实施地域性银行向全 国性银行发展t 忮略的黄金时期。1 9 9 8 年上海分行成立，标志着深圳发展银行进军华 东，其后杭州分行成立，1 9 9 9 年宁波、温州分行成立，2 0 0 0 年南京分行成立；在 华北地区，2 0 0 0 年大连分行成立，2 0 0 1 年济南分行、天津分行成立，2 0 0 2 年青岛 分行成吨；2 0 0 2 年成都分行成立标志着进军西南的开始，2 0 0 3 年昆明分行成立。 深圳发展银行如火如荼的在全国发展，实现了由地域性银行向全国性综合银行飞 跃。 目前深圳发展银行在深圳、北京、上海、天津、重庆、广州、珠海、佛山、海 i ： 、杭州、南京、宁波、温州、大连、济南、青岛、成都、昆明等经济中心城r h 设 立了分支机构，在香港、北京设立了代表处，所辖2 4 1 个网点，员工7 2 3 6 人，资 产舰模2 4 2 8 亿4 。今天的深圳发展银行，已经基本形成了覆盖华东、华北、西南、 华南的全困性战略布局，机构与业务网络同臻完善。 深圳发展银行一方面构建全国性机构网络，另一方面在对传统银行业务精益求 精的基础上，刁i 断地利用现代信息科技加强在中问业务、金融创新等领域的探索。 ：资料来源：深圳发展银行年撤 3 资料水源：深圳发展钺行年搬 4 数据槭争2 0 0 6 年6 j3 0 资料来源：深圳发胜银行年报 深圳发腱银行风险管理铆f 究分析 2 0 0 1 年，深圳发展银行依托“发展 ”丌发了“发展证券通”、“发展商务通”、“发展理 财通”等一系列业务品种；推出了“发展网”，网上可以实现帐务查询、预约、转账等 金融服务，以及网上证券、个人外汇买卖、个人抵押贷款、网上支付等个人网上银行 服务和针对企业用户的大客户版、代发工资和b 2 b 电子商务等金融服务。2 0 0 2 年， 深圳发展银行在国内较早建立了货权质押、i k 务中心、票据业务处理中心等专业化集 中作、p 处理平台。2 0 0 1 年深圳发展银行丌发成功并投入运营具有世界金融电子先进 特征的“新代综合客户服务系统”，在全国银行同业中第一次真正实现了全辖“大集 中”、“大时置”的设计思路，2 0 0 4 年系统再一次升级，2 0 0 5 年开始系统可以产生全 辖每日的利润等财务报表，做到决策于运营实时化，逐步形成了“科技领先银行”的 竞争优势。 2 1 4 美国新桥入主，深圳发展银行进入新阶段 2 0 0 4 年1 0 月，经国资委批复，深圳发展银行原四大国有股东深圳投资管理公 司、深圳国投、深圳城建开发公司、深圳市劳动和社会保障局将各自持有的深圳发 展银行国有股及国有法人股全部转让给美国新桥投资集团( n e 如r i d g ea s i aa i v i i i ，lp ) ，总金额约为1 2 3 5 亿元；之后新桥投资持有深圳发展银行约3 4 8 亿股， 占总股本的1 7 8 9 。此次收购，新桥投资大约为每股深圳发展银行股票支付了3 5 4 元，高于2 4 9 元的每胶净资产。深圳发展银行再次在中幽金融发展史上写下新的篇 章，成功引进了国际战略投资者，成为国内首家外资作为第大股东的中资银行， 时任董事长蓝德彰( j o h nd l a l l 9 1 0 i s ) 和总行行长韦杰夫( j e f h yr w i l l i a m s ) 成为 首次担任中国内地银行董事长和行长职务的外籍人士。战略投资者的成功引入，将 国际先进的管理技术与本土经验有效结合，在经营理念、风险管理、财务管理、市 场开拓等各个领域为深圳发展银行注入了新的活力，深圳发展银行进入新阶段。 2 0 0 5 年对深圳发展银行来浇是脱胎换骨的一年。新任董事长法兰克纽曼( f r a l l k n n e w m a n 美国财政部前副部长) 上任伊始，对深圳发展银行的干部员工提出了“专 业、服务、效率、诚信”的职业要求，成为深圳发展银行全体员工的行为准则。深 圳发展银行在图内率先展开了财会、信贷、稽核等业务管理体系的改革，初步建立 起以垂直管理为主线、与国际先进运作模式接轨的内控制度。2 0 0 5 年，深圳发展银 行正式确立了“定位巾小企业，打造贸易融资领域专业品牌”的发展战略。 2 0 0 5 年脱胎换骨后的深圳发展银行存贷两旺、资本充足率上升、不良资产率下 降，各项指标1 q 好。在系列改革措施的推进下，深圳发展银行业务转型稳步进行， 风险控制全面加强，资产质量显著提高。2 0 0 5 年深圳发展银行净利润3 5 2 亿元， 较2 0 0 4 年增长1 9 。2 0 0 5 年深圳发展银行总存款增长2 1 ，与2 0 0 4 年相比，总 贷款增长2 4 ，不良贷款率从1 1 4 降至9 3 ，核心资本充足率从2 3 2 大 深圳发展银行风险管理研究分析 幅提升至3 7 1 3 。 这一时期，深圳发展银行大力推动产品创新。2 0 0 5 年各项业务在保持传统优势 的刊时，致力于为客户提供量身定做的优质金融服务，精心设计推出了“聚财宝” 本、外币理财产品。深圳发展银行个人消费信贷业务继续朝着专、世化、智能化方向 发展，“安居乐”、“车友乐”、“创业宝”等创新产品继续深化。建立了财富管理中 心、个人贷款中心、汽车融资中心、信用卡中心、客户服务中心，构建了深圳发展 银行零售银行全方位的产品和服务体系。2 0 0 6 年，深圳发展银行在国内率先推m 了 “供应链金融”理念，并为众多企业量身定做了“c p s 一以票据业务为核心的企业短期 融资解决方案”，在国内率先推出了个人按揭贷款“双周供”业务，深圳发展银行 的业务产品体系不断的创新，形成了自己的特色，开始形成自己的核心竞争力。 深圳发展银行总行行长韦杰夫2 0 0 6 年初提出了“o n eb a l l k ，o n es d b ”( 一家银 行。个统。的深圳发展银行) 理念，改变了深圳发展银行1 8 家分行各自为政的状 况，将深圳发展银行打造成家统一的银行，总行和各分支机构处于统一的管理平 台上，遵循一致、标准的控制体系。 发展到今天，深圳发腱银行已经成为具有较大规模和在曰内外有定影响力的 股份制商业银行。截至2 0 0 6 年6 月3 0n ，总资产达2 4 2 8 亿元，存款2 1 1 7 亿元， 贷款1 7 5 9 亿兀。目前深圳发展银行正遵循“专业、服务、效率、诚信”的理念， 建立“专家态度、专业素质，高效率、高附加值”的深圳发展银行系列公司产品品 牌，努力提高盈利能力和服务水平，立足创新，进一步打造核心竞争力，以“为股 东创造回报，为客户增添价值，为员工带来发展”的宗旨，全面建设国际标准的现 代商业银行。 2 2深圳发展银行在中国经济金融发展中的作用 2 2 1 深圳发展银行在银行体制改革和上市中的示范作用 从全球金融同业现状看，商业银行上市己成一种趋势。在纽约证券交易所上市 的金融服务类公司约有9oo 家，香港有40 多家，东京交易所有l 6o 多家。由 丁| 商业银行稳健经营的特点，其股票价格不易大起大落，对股票市场的长期稳定柯 着重要的作用。从银行自身角度看，上市可以一定程度上提高银行的资本充足率， 增强银行核心竞争力及抗御风险的能力；同时还可以利用资本市场的监督及资源分 配功能，促使银行加强管理和提高效率。 深圳发展银行是我国银行上市的探索者和先行者。早在1 9 8 8 年，深圳发展银 行就在深圳特区证券公司挂牌买卖股票，1 9 9 1 年始在a 股市场挂牌交易，拉丌了我 资料术源：深圳发胜银 r 年搬 深圳发展银行风险管理酬究分析 国商业银行改制和上市的序幕。深圳发展银行的上市经验表明：银行通过上市可以 完善产丰义制度和法人治理结构；增进市场约束、成为真正市场化的经济丰体；口j 以 寻求公众资本支持；上市公司信息披露和透明度的要求使银行充分暴露在了市场利 舆论的严格监督之下，推动了银行建立有效的市场激励和效益约束机制，使银行的 市场适应能力增强，促进了银 j 二长远发展和绩效机制建设。这些都为国有商业银行、 各股份制商业银行上市提供了重要借鉴。 受经济体制改革进程及资本市场发展水平的限制，在深圳发展银行上市后长达 1 0 年的时间内，商业银行改制上市一直陷于停滞状态。上个世纪术中国加快了金融 体制改革步伐，中国“十五”计划更把中国金融体制改革作为圈家经济体制改革 的战略重点，借鉴深圳发展银行上市经验，中国银行业迎米了上市的春天。1 9 9 9 年 卜海浦东发展银行在上交所挂牌上市，民生银行于2 0 0 0 年卜- 市，招商银行于2 0 0 2 年上市，2 0 0 3 年华夏银行上市，2 0 0 5 年交通银行和中国建设银行上市，2 0 0 6 年中 国银行和中困工商银行上市。 2 2 2 深圳发展银行引进战略投资者为同业提供了参考 2 0 0 4 年，深圳发展银行成功引进困际战略投资者，新桥( n e w b r 试g e a s i a a i v ) 成为持股1 7 8 9 ，深圳发展银行成为国内首家外资作为第一大股东的中资股份制商 业银行，在资本市场卜迈出了伟大的一步，成为中国银行体制改革史卜的里程碑， 为中国银行业改革积累了宝贵经验。 深圳发展银行通过战略投资者的成功引入，将围际先进的管理经验、技术勺本 上经验有效结合，在组织结构设计、产品丌发、绩效考评经营理念、风险管理、市 场开拓、客户关系、财务管理领域为深圳发展银行注入了新的活力。2 0 0 5 年，深圳 发展银行在国内率先展丌了财会、信贷、稽核等业务管理体系的改革，建立起以垂 直管理为主线内控制度。在系列改革措施的推进下，业务转型初见效果。通过引进 境外战略投资者，深圳发展银行迅速扭转了业务下滑局面，风险控制取得成效，财 务成本得到有效控制，经营绩效显著改观。 深圳发展银行为中国其他银行引进境外战略投资者提供了借鉴经验：巾资银行 业在改革重组过程中引进战略投资者，目的主要不在于“引资”，而是“引智”和 “引智”，同日、j 必须适合中罔国情、立足q j 国现实。境外战略投资者应是国际知名 金融组织、国际知名商业银行，有足够能力参与银行经营管理。深圳发展银行为中 国建设银行引入美国银行、交通银行引入汇丰银行以及中国银行、上海浦东发展银 行、兴业银行、光大银行和中国民生银行先后引进了境外战略投资者提供了参考。 深圳发胜银行风险管堙研究分析 2 2 3 深圳发展银行在证券市场中的特殊地位和作用 1 9 8 8 年4 月7r ，深圳发展银行普通股票( 股票代码0 0 0 1 ) 在深圳经济特区证券公 司柜台交易，成为全国第一只挂牌交易的股票；1 9 9 1 年又在深圳证券交易所首家挂牌 上市。 在相当长的时期内，“深圳发展银行展a ”的股票升降被视为中国股市大盘的“风 向标”，带动着整个股市的起伏，奠定了“深圳发展银行a 股”在中国证券市场举足 轻重、不可替代的“龙头”地位。“深圳发展银行展a ”股票已深入中幽数以千万计的 股民心中，股东遍布全国三十多个省市及港澳地区，曾创造了中国股票发展史上单只 股票成交量全国第一、流通股奉全国篇一的辉煌记录。 在自身规模不断扩大、综合实力日益增强的同时，深圳发展银行也在中国普通 西姓中创造了诞牛众多百万富翁、丁万富翁的传奇，为股东、为社会奉献了丰厚的 回报。 深圳发展银行的上市，在中圈经济改革“摸着石头过河”的探索过程中，为会融 体制改革丌了先河，是金融体制改革的探索与创新。其在一定意义卜- 起剑了中国金融 体制改革“试刀石”的作用，在探索和积累经验方面做出了巨大贡献。 2 2 4 深圳发展银行促进了深圳和中国经济发展 深圳发展银行自建行以来，在自身规模不断扩大、综合实力不断增强的同时， 也创造了良好的经济和社会效益，为支持国家和地区的发展作出了积极贞献。 改革升放2 0 多年来，深圳经济特区的金融业作为深圳经济特区经济的神经中 枢系统，调节着整个经济特区的经济运行，划特区的经济发展做出了巨大贡献。深 圳发展银行是巾国银行业总行设在深圳的两家银行之，目前在深圳市网点达8 9 家，在深圳市金融界具有特殊地位，对深圳经济特区的金融业崛起、经济崛起作出 了杰m 贡献，是深圳市建设国际性大都市的重要支撑力量。 深圳发展银行近2 0 年来一直全力支持国家和地方政府建设，深圳机场、热川 港码头、广深高速公路、上海上工股份、浙江万向集团、中国石化集团、传化集团、 k 安汽车等大型项目和集团氽业，深圳华为、三九集团、深圳市高新技术产业同区 等高新技术企业均得到深圳发展银行的有力支持。深圳发展银行首创了基本客户制 度，列优质基本客户实行融资优惠，并提供一揽子授信额度的支持。同时深圳发展 银行积极探索银银、银保、银证等领域的广泛合作，先后与国家丌发银行、中围工 商银行中困太平洋保险公司以及多家证券公司、外资银行签定了业务合作协议。 深圳发展银行注重中小企业的发展，确立了支持中小企业发展的战略，在2 0 0 3 年已经丌始在银行内部贯彻供应链金融的营销理念，2 0 0 6 年在国内率先推出了“深 深圳发腱银行风险管理研究分析 圳发展银行供应链金融”业务，把供应链上的相关企业作为个整体，根据交易中 构成的链条关系和行、j k 特点设定融资方案，解决中小企业资会短缺问题，将资盒有 效注入到处于相对弱势的中小食业，同时为大型企业提供资金理财服务，从而解决 供应链叶i 资金分配的不平衡问题，提升整个供应链的竞争力。目前，深圳发展银行 供应链金融服务遍及全国的钢材、汽车市场，华南的能源市场和华北的粮食市场等， 尤其是在华南能源市场上的成功引起了新加坡( 全球石油贸易集散地) 以至欧美银 行的高度关注。深圳发展银行的供应链金融服务已经渗透到我国国民经济的各重要 行业，成为国内银行界