做有纪律的交易者必须建立自己的交易记录系统(转载).doc

做有纪律的交易者必须建立自己的交易记录系统(转载) 做有纪律的交易者必须建立自己的交易记录系统(转载)楼主：weipeng33时间：2011-04-06 11:21:00点击：667回复：7脱水模式给他打赏只看楼主阅读设置关键词： 做对的时候能收获多少？人的想法往往和现实是相反的。说在投机的交易中多数人是亏损的，真是这样的话，你在想开多仓的时候去开空仓，在想开空仓的时候去开多仓，这样亏损的交易者就变成盈利的人了。 在交易的环节中什么最重要？开仓、平仓、止损、止盈 真是不知道答案，那就反过来想吧，什么最不重要呢？ 过去我一直认为开仓（在股票中是买入）很重要，原因很简单：开仓正确了，你想亏钱都亏不了。 后来发现这是一种短视，一次的交易成败被看的太重了，交易本身就是一个概率的游戏，对单次的交易来说，胜或负都是有可能的，不存在百分之百的事情，这样，我们的视野就放大了一些，如果我们不追求单次交易的成功，而追求整体意义上的成功，那么答案就出来了开仓是最不重要的。 有个在期货公司工作的朋友告诉我，他的公司有些客户盈利的次数很多，但是却没有赚钱，有个客户亏损的次数很多，但他赚了很多钱。 好像是索罗斯说过一段话，原话我不记得了，大意是：你看对了、做对了多少次不重要，重要的是你做对了的时候能够收获多少？ 交易的环节是行为，行为是思维决定的。要想交易的好，你必须有方法、有执行力和好的资金管理。 很多聪明人在市场做梦，他们的眼睛睁开了，可思想关闭了。 期货不会让人破产糟糕的资金管理会让交易者破产。 对于资金管理能力强的交易者来说，期货很有吸引力。他们用冰冷的纪律获取高额的回报。 用一个算式来说明一下： 投资者甲交易10次获利8次、亏损2次，每次盈利1%，每次亏损5%，其收益为：1*1.018*0.952-1= -2.272%. 投资者乙交易10次亏损8次、获利2次，每次亏损1%，每次盈利5%，其收益为：1*0.998*1.052-1= 1.733%. 本例的盈亏是包含交易费用的盈亏，可是，投资者往往不可以忍受10次交易中8次的亏损，因为他缺乏10次中2次大赚的魄力。再说，在10次交易中盈亏8次都不是一件容易的事。通过这个算式，我对我在期货公司的朋友说的话有了些理解。 由这组算式我也更加理解了索罗斯的话：重要的是你对的时候能够收获多少？交易的本质！（以下转至海通期货的刘征宇先生） 交易的本质是什么？在金融市场设立以后，交易的本质它实际上是在交换风险，所有的交易者进入这个市场，他是通过去承担别人的风险来试图获利。他在承担风险的过程当中，损失其实是必然的。也就是说任何人做交易，他亏钱其实都不用觉得愧疚。你做交易的时候亏损是非常合理的。就算是你没有任何损失的话，你存在一些交易成本，因为这个市场要运转，它有一个市场运转成本，那么这个运转成本有多大呢？我们说这个市场成本占到市场总资金的30%、也有说40%的，但总之来说比较大，也就是说，你带着100万资金进入市场交易，如果最后只剩下70万，其实你不用觉得难受，你其实保证了一个市场平均水平。所以这个获利实际上是对这样一个结果的改变，它是非常非常难的，为什么我再三强调这非常难，就是说你对一个事情的判断，预期的风险跟你的结果是密切相关的，如果你预期风险越低，你实际发生风险的可能性越高，你预期的风险越高，实际发生风险的可能性越低。大家想想：我们经常会看到很好的路上出车祸，但是我去过云贵川，那么艰难的道路，那么差的路况和山区，我们很少看到有车祸。这是为什么，是因为大家对风险的意识是不一样的。那么我们作为一个市场的风险承担着，实际上类型是不一样的，认识这几种风险承担着，给我们自己重新定位有非常重要的作用。 根据对待风险态度的差异，投资者可分为三类： 一、主动的风险承担着： 1.有能力对市场中的不同风险进行分类。 2.愿意主动地承担其中某类风险。 3.把投资收益看成是主动承担风险的补偿。 4.信奉的是“有所失才能有所得”，对自己市场行为应尽的义务通常有较明确的看法。 二、被动的风险承担者： 1.通常没有能力对市场中存在的风险进行分类，但是有能力对自己准备承担的风险进行定量分析。 2.不愿意主动的承担风险。 3.把风险看成是追求收益所必须付出的代价。 4.他们信奉的是“有所得必有所失”，对自己市场行为应尽的义务通常不太在意。 三、盲目的风险承担者： 1.既不了解风险的类别，也没有能力对其进行定量分析。 2.只着眼追逐投资收益，完全割裂风险与收益之间的关系。 3.把风险看成是事后的、外在的和强加的市场因素。 4.他们一心希望的是“只得不失”，市场行为通常体现一种“不劳而获”的强烈欲望。举报 |回复楼主：weipeng33时间：2011-04-06 11:26:50交易的本质！（以下转至海通期货的刘征宇先生） 交易的本质是什么？在金融市场设立以后，交易的本质它实际上是在交换风险，所有的交易者进入这个市场，他是通过去承担别人的风险来试图获利。他在承担风险的过程当中，损失其实是必然的。也就是说任何人做交易，他亏钱其实都不用觉得愧疚。你做交易的时候亏损是非常合理的。就算是你没有任何损失的话，你存在一些交易成本，因为这个市场要运转，它有一个市场运转成本，那么这个运转成本有多大呢？我们说这个市场成本占到市场总资金的30%、也有说40%的，但总之来说比较大，也就是说，你带着100万资金进入市场交易，如果最后只剩下70万，其实你不用觉得难受，你其实保证了一个市场平均水平。所以这个获利实际上是对这样一个结果的改变，它是非常非常难的，为什么我再三强调这非常难，就是说你对一个事情的判断，预期的风险跟你的结果是密切相关的，如果你预期风险越低，你实际发生风险的可能性越高，你预期的风险越高，实际发生风险的可能性越低。大家想想：我们经常会看到很好的路上出车祸，但是我去过云贵川，那么艰难的道路，那么差的路况和山区，我们很少看到有车祸。这是为什么，是因为大家对风险的意识是不一样的。那么我们作为一个市场的风险承担着，实际上类型是不一样的，认识这几种风险承担着，给我们自己重新定位有非常重要的作用。 根据对待风险态度的差异，投资者可分为三类： 一、主动的风险承担着： 1.有能力对市场中的不同风险进行分类。 2.愿意主动地承担其中某类风险。 3.把投资收益看成是主动承担风险的补偿。 4.信奉的是“有所失才能有所得”，对自己市场行为应尽的义务通常有较明确的看法。 二、被动的风险承担者： 1.通常没有能力对市场中存在的风险进行分类，但是有能力对自己准备承担的风险进行定量分析。 2.不愿意主动的承担风险。 3.把风险看成是追求收益所必须付出的代价。 4.他们信奉的是“有所得必有所失”，对自己市场行为应尽的义务通常不太在意。 三、盲目的风险承担者： 1.既不了解风险的类别，也没有能力对其进行定量分析。 2.只着眼追逐投资收益，完全割裂风险与收益之间的关系。 3.把风险看成是事后的、外在的和强加的市场因素。 4.他们一心希望的是“只得不失”，市场行为通常体现一种“不劳而获”的强烈欲望。索罗斯的话：重要的是你对的时候能够收获多少？ 淘股吧 -许多人都错误的理解索罗斯的话，索罗斯的话原意是：小仓位交易盈亏不代表你的水平，这些交易仅仅是对市场的“火力侦察”，而大仓位交易才是你真正的交易，它的输赢才是你真正的水平，大仓位的“开仓、平仓、止损、止盈”过程，其每个环节都非常重要，它们没有谁比谁更重要的问题，整个过程形成完整的交易，你最后“能够收获多少”由你整个交易水平决定，仅仅某一方面水平高，并不代表你的交易水平高。 “做对了多少次不重要，重要的是你做对了的时候能够收获多少？”-这句话等价于剔除你的小仓位交易输赢“统计”，只计算你的大仓位交易输赢，大仓位做对了多少次不是不重要，而是非常重要，它才是你水平真正的代表。所谓“大仓位做对”包括其“开仓、平仓、止损、止盈”的整个过程。关键词：交易你的计划，计划你的交易。-注意：是你的！ 学会每天总结交易的得失，收盘后根据交易明细总结，“失败的单子为什么失败，怎么处理才能付出最小的代价，成功的单子为什么成功，如何处理才能利益最大化”等等，学会写交易日记，把这些总结文字记录下来，一定要文字记录下来，不是想明白就算了，以后没事经常翻看自己的总结，成功的一部分可以复制，错误的事情不能一而再再而三的犯，坚持半年，你就知道了。 这是一个自我专业化训练的过程。 很多朋友的自我学习过程是混沌的，赚或者亏都是随机的，跟他们的规则无关，他们也没有从赚或亏中学到什么。 对于交易这种特殊的职业来说，要成为一名合格的交易者，必须有专业化严格的训练，养成良好的交易习惯，培养一流的执行力，但是并没有什么外力来帮助你，一切只能靠自己。 很多人其实很努力，但就我所见到的来说，大部分人的力都没有使在关键点上，所以同样的错误总是在上演，缺乏严谨的、专业化的、残酷的自我训练过程。 交易市场之所以难，就在于随机的不确定因素太多了，任何东西都可能是错的也可能是对的，但是很多朋友学习的过程本身没有一个严谨的训练计划，整个探索过程也变成了随机。 随机中的随机是什么？混沌！所以很多朋友做了几年后除了身心疲惫外，其它感觉和刚入市时没有太多区别，因为你没有利用好这个过程中那些失败的和成功的经历，发生过的事情没有给你烙上印。 明确你操作的品种，明确你追求的行情级别，明确你要抓到的盈利幅度，不要奢望大小通吃，设定目标和底线，你交易的全部内容就是把你的头寸置于目标与底线之间。举报 |回复财富之门 两篇博文所出题目如下：无概率：1、假设你面前有两道门，进1号门，能赚5000块钱；进2号门，要么赚10000块钱，要么一分赚不到。进哪个？2、仍然是两道门，进1号门，能亏掉5000块钱；进2号门，要么亏掉10000块钱，要么一分不亏。进哪个？有概率：1、假设你面前有两道门，进1号门，肯定能赚5000块钱；进2号门，70%的概率是赚10000块钱，30%的概率是一分赚不到。进哪个？2、仍然是两道门，进1号门，肯定亏掉5000块钱；进2号门，70%的概率是亏掉10000块钱，30%的概率是一分不亏。进哪个？ 我们每个人，在交易中，都曾经面临这样的两扇门。一扇门，让利润奔跑；一扇门，截断亏损。我相信，每个人都曾经摸错门。以有概率的那一篇，计算一下究竟哪扇门让利润奔跑了、哪扇门截断亏损了： 第一题，进1号门，能赚5000；进2号门，能赚多少？计算方法为： 10000*0.7+0*0.3=7000，比5000多了2000块钱。 第二题，进1号门，能亏5000，进2号门，能亏多少？ -10000*0.7+0*0.3=-7000，比亏5000多亏了2000块钱。 结论是：让利润奔跑的，是第一题的2号门；截断亏损的，是第二题的1号门。 你可能会说，你的概率设置有问题；钱