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文档简介

金融工程实验报告（一）布莱克-舒尔斯期权定价模型 基础1. 实验目的：上机操作，利用excel进行与布莱克-舒尔斯期权定价模型有关的分析。2. 实验内容（以看涨期权为例）（1） 当前股价与期权价格：当前股价S（元）看涨期权价格c800.215068699850.653561175901.587638752953.2207517971005.658338171058.87303147111012.7330236511517.0630166512021.6984456312526.51358001（2） 年波动利率与期权价格：年波动率s看涨期权价格c00.6790960980.051.8142470760.12.7336700550.153.699374390.24.6767208840.255.658338170.36.641637330.357.6254157370.48.6089942210.459.591927384（3） 无风险利率与期权价格：无风险利率r看涨期权价格c0.47%5.0395429525.47%547%5.28204619515.47%5.40581423920.47%5.40581423925.47%5.6583381730.47%5.78707379835.47%5.91744379940.47%6.0494362145.47%6.183038354（4） 协议价格与期权价格：协议价格X（元）看涨期权价格c8021.2108648516.564843559012.29478924958.6084839951005.658338171053.4842037881102.0105714671151.0896122711200.5564326961250.268835874（5） 到期时间与期权价格：到期时间T-t（年）看涨期权价格c0.052.3660466960.13.4247676270.154.2678173250.24.998941350.255.658338170.36.2666307580.356.8360741440.47.3746558290.457.887925850.58.3799265733. 实验结论：由实验可得，B-S-M期权定价公式中的期权价格取决
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