交易技术概述ppt课件.ppt

交易的套路概论 各种交易技术介绍 1 交易技术分类 单边交易套利交易 2 单边交易简介 技术派所有以技术图表为主要分析和下单依据的人群基本面派所有以基础经济分析为主要分析和交易依据的人群 3 单边交易 技术派分类 趋势交易短线交易 剥头皮 其他短线交易等程序化交易 EA 量化交易等 4 趋势交易 指导思想 道氏理论利用趋势分析工具 均线 布林带 图表形态 抛物转向指标等工具进行分析和交易 5 道氏理论简介 三个假设 假设一 主要趋势不会受到人为的操作假设二 市场价格指数 道氏原著中主要是指铁路指数和工业指数 反映每一条信息 假设三 道氏理论是客观化的分析理论 道氏理论并无万能 理论自身缺陷性的肯定 三种趋势 主要趋势 次级趋势 日间波动日间波动就像大海的潮汐里的波纹一样无法预测和捕捉 6 道氏理论简介 五个技术原则1 两指数相互验证原则2 交易量跟随原则3 直线 盘局 可以替代次级趋势4 仅使用收盘价5 只有当反转信号明确显示出来 才意味一轮趋势的结束 7 道氏理论的局限性 1 道氏理论对市场中信号的反应有一定的滞后性 2 道氏理论只能定性分析而不能定量分析 3 道氏理论只对长期的投资者有较大的指导意义 8 短线交易 剥头皮技术 剥头皮 scalping 交易是指任何在120秒内完成开仓与平仓的快速交易 外汇市场上在普通账户中的剥头皮交易量高于账户总交易量的25 将有可能被扣除全部剥头皮交易利润 又称抢帽子 俗称炒单 1 利用系统报价在时间上的延迟牟利的行为 例如你同时观察两个平台的行情 发现平台A的行情比平台B的行情快几秒 这样你就有了 预知未来 的能力 利用这个报价延迟去获利的行为 被纳入剥头皮范畴 2 超短线交易行为 持仓时间在几分钟以内甚至不超过一分钟的交易 均可纳入剥头皮范畴 9 其他短线交易技术 利用短周期图表 当日短线进出的 都算短线交易波浪 江恩 K线组合 技术指标工具作为判断依据 10 程序化交易 EA交易EA智能交易系统编辑所谓EA智能外汇全自动交易系统 以下简称EA 就是将您自己或别人的外汇交易策略用特殊的编程语言 MQL 编写成一个电脑软件程序 ExpertAdvisor 让电脑按照您事先设定好的条件自动地为您买卖与交易 量化交易 量化交易 这一新生事物 国内近年才兴起的新鲜交易方式 在西方国家早已出现已久 量化交易 也叫量化投资 就是借助现代统计学和数学方法 利用计算机技术从金融市场中庞大的历史数据中海选出高成功率规律信号 用数量模型验证这些规律 并在其中加入具体操作策略 然后严格执行已固化的信号和策略来进行交易 量化交易 追求的是可持续的 较稳定的回报 11 套利交易 套利的基本形式几种常见的套利 12 套利的基本形式 套利是指利用一个或多个市场存在的各种价格差异 在不冒任何损失风险且无需投资者自有资金的情况下有可能赚取利润的交易策略 或行为 判断一个交易策略是不是严格的套利策略 有3条标准 没有裸露头寸 较低的损失风险 存在正的赚钱概率 13 套利 是指利用一个或多个市场存在的各种价格差异 在不冒风险或冒较小风险的情况下赚取较高收益率的交易活动 换句话说 套利是利用资产定价的错误 价格联系的失常 以及市场缺乏有效性的其他机会 通过买进价格被低估的资产 同时买出价格被高估的资产来获取无风险利润的行为 套利是市场无效率的产物 而套利的结果则促使市场效率提高 因此套利对社会的正面效应远超过负面效应 应予以充分鼓励和肯定 14 套利常见基本形式 空间套利 时间套利 工具套利 15 套利的基本形式 1 空间套利是指在一个市场上低价买进某种商品 而在另一市场上高价卖出同种商品 从而赚取两个市场间差价的交易行为 16 套利的基本形式 2 时间套利是指同时买卖在不同时点交割的同种资产 它包括现在对未来的套利和未来对未来的套利 基于远期和期货合约的套利属于时间套利 它是利用远期和期货价格与标的资产现货价格的差异来进行套利 17 套利的基本形式 3 工具套利就是利用同一标的资产的现货及各种衍生证券的价格差异 通过低买高卖来赚取无风险利润的行为 各种金融工具之间的价格联系是