银行借贷流程水晶球模拟上传ppt课件.ppt

银行信贷流程模拟 1 CB软件应用案例 银行借贷 案例背景 某银行欲对贷款业务进行流程改善 由调查数据显示在贷款流程中 从最初的顾客调查到贷款的完成 平均用时为91小时 而银行的要求是96小时 从平均时间来看 此过程满足要求 但项目团队却发现该流程的运行很不稳定 有些贷款的办理周期甚至超过了130个小时 在本例中我们借助水晶球软件来分析贷款流程波动的主要因素 并模拟贷款流程的办理周期 预测其过程能力 2 CB软件应用案例 过程分析 贷款流程主要由六个步骤构成 Step1 顾客调查通过电话访问 网络或专人访问等进行 为顾客建立初步的汇率报价 历史数据表明 顾客调查的周期时间服从均值为1小时 标准差为0 25小时的对数正态分布 Step2 贷款申请调查结束后 申请人员填写必要的表格 据负责发放和收集表格的工作人员估计 这一步骤不会超过一星期 40小时 不会少于一天 8小时 一般情况下需要三天 24小时 3 CB软件应用案例 过程分析 Step3 文件核查和处理信贷专家审查填好的申请书 核实信息 提出贷款方案 并帮助申请人员确定最适合的贷款方案 同时信贷专家将了解顾客信用等级和历史情况 验证申请信息 文件核查和处理通常需要2 4天 16 32小时 但每10次申请中总有2次需超时至4 6天 32 48小时 这是由于额外的审查和记录引起的 Step4 贷款担保将贷款申请交由担保人确认核准 或同意或拒绝 大多数情况下 贷款担保的周期在1 8小时 其可能是1 8小时内的任一时间 发生的可能性相同 4 CB软件应用案例 过程分析 Step5 贷款审理终结包括最终文件准备 利率锁定和安排贷款资金存入事项等 通过100个贷款审理项目的数据显示平均需2天 16小时 完成 但项目团队并未找出对应的数据分布 Step6 贷款划拨将资金转入到申请人的银行 通常需要2天 16小时 划拨时间服从标准差为4小时的正态分布 5 CB软件应用案例 数据整理 欲分析引起流程波动的原因 首先将已知的条件列出 1银行贷款流程 2目标值 96小时 3六个步骤周期时间的分布情况 1 2 3 6 CB软件应用案例 数据整理 B A A各步骤周期时间分布信息汇总 通过前面的调查分析对得到的历史数据进行归纳 B水晶球的 假设单元 定义基本的输入变量 C水晶球的 预测单元 定义输出变量 C 7 CB软件应用案例 定义假设 第一步定义假设 红框中其余步骤可类似定义 第一步的周期时间服从对数正态分布 我们首先要定义因素对应的概率分布模型 选中第一步的周期时间对应的单元格B10 使用菜单命令 Define DefineAssumption 8 CB软件应用案例 定义假设 针对第一步的周期时间建立概率分布模型 选择对数正态分布模型 Lognormal 点击OK进入下层界面 在平均值 Mean 栏中输入 C10 或直接输入1 在标准偏差栏 Std Dev 中输入 D10或直接输入0 25 点击OK完成操作 9 CB软件应用案例 定义假设 我们要探索第五步周期时间的分布情况 选中第五步的周期时间对应的分布单元B15 使用菜单命令 Define DefineAssumption 10 CB软件应用案例 定义假设 针对第五步的周期时间选择合适的概率分布模型 选择Fit 进行不同概率分布的检验 在Range栏中选择要检验的数据 点击OK完成操作 11 CB软件应用案例 定义假设 红框中显示的是数据针对各种分布的检验结果 根据p值选择合适的概率分布 在上栏中选择合适概率分布点击Accept确定接受我们选择正态分布 12 CB软件应用案例 定义预测 上述输入变量定义完成后 定义输出变量 选中总的周期时间对应的分布单元B17 它是上述六步总时间之和SUM B10 B16 使用菜单命令 Define DefineForecast 13 CB软件应用案例 定义预测 定义预测变量包含的内容 变量的名称 度量单位 规范限 目标值 将有效信息填入 点击OK完成操作 在本例中 单位为小时 上规范限为96小时 14 CB软件应用案例 运行 Run 利用定义的概率分布模型 模拟活塞行程变化 借贷周期时间模拟 选择菜单命令 Run Startsimulation 15 CB软件应用案例 能力分析 左图为模拟周期时间的结果 进行了2000次模拟运行 从图中可以看出 模拟结果中72 98 的周期时间可以满足顾客规范要求 但也存在超差现象 2000次模拟结果显示 平均时间 88 85标准偏差 11 60过程能力指数Cpu 0 2441短期西格玛水平Zst 0 6783长期西格玛水平Zlt 0 8217不良品率 0 2430百万不良品率 242 951 09 16 CB软件应用案例 灵敏度分析 左图为模拟周期时间的灵敏度图 通过此图可以看出六个步骤对周期时间的影响程度 从图中可以看出 文件核查和处理 贷款申请和货款支出对借贷周期时间影响最大 都超过了10 其中文件核查和处理甚至达到了40 以上 借贷关闭和贷款担保对周期时间影响相对较小 顾客调查对周期时间基本没有什么影响 所以需要将文件核查和处理 贷款申请和货款支出进一步分析 有可能成为六西格玛工作的项目重点 17 在定义假设时 如果将某因素的波动减少一半