华夏沪深300指数证券投资基金.doc

华夏沪深300指数证券投资基金2009年第3季度报告华夏沪深300指数证券投资基金2009年第3季度报告2009年9月30日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二九年十月二十八日11重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年7月10日起至9月30日止。2基金产品概况基金简称 华夏沪深300指数交易代码 000051基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2009年7月10日报告期末基金份额总额 27,693,234,212.49份投资目标 采用指数化投资方式，追求对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。投资策略 本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。但因特殊情况（比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法（如买入非成份股等）进行适当的替代。业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率95%1%（指年收益率，评价时应按期间折算）。风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金管理人 华夏基金管理有限公司基金托管人 中国工商银行股份有限公司3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年7月10日-2009年9月30日)1.本期已实现收益-166,733,871.382.本期利润-3,032,215,055.803.加权平均基金份额本期利润-0.11694.期末基金资产净值24,400,528,788.875.期末基金份额净值0.881注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。本基金合同于2009年7月10日生效。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-自基金合同生效起至今-11.90%1.68%-10.72%2.39%-1.18%-0.71%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏沪深300指数证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2009年7月10日至2009年9月30日）注：本基金合同于2009年7月10日生效。按照华夏沪深300指数基金的基金合同规定，本基金应自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十一条（二）投资范围、（七）投资限制的有关约定。4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期张弘弢本基金的基金经理2009-7-10-9年硕士。2000年加入华夏基金管理有限公司，历任研究发展部总经理、金融工程部副总经理。方军本基金的基金经理2009-7-10-10年硕士。1999年加入华夏基金管理有限公司，历任研究员，华夏成长证券投资基金基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理助理和华夏回报证券投资基金基金经理助理。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金法、证券投资基金销售管理办法、证券投资基金运作管理办法、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和华夏基金管理有限公司公平交易制度的规定。4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。4.3.3异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1本基金业绩表现截至2009年9月30日，本基金份额净值为0.881元，本报告期份额净值增长率为-11.90%，同期业绩比较基准增长率为-10.72%。本基金本报告期累计跟踪偏离度为-1.18%。4.4.2行情回顾及运作分析2009年3季度，境内A股市场出现了大幅震荡。在6月份各项宏观经济数据向好，特别是信贷数据等持续超过市场预期的刺激下，7月份A股市场继续上行，沪深300指数当月上涨了近18%，沪深300指数静态市盈率涨到30倍。8月份，随着投资者对宏观经济政策微调的不同理解，以及相关宏观经济数据引发对经济持续增长、市场流动性的担心，A股市场出现了大幅调整，8月份沪深300指数当月下跌了24%。9月份的市场走势则基本重复了7、8月份两个月份的走势，只是幅度相对较小一些。本基金的基金合同生效日为2009年7月10日，正处于A股市场快速上涨期，指数成份股估值水平相对较高。本基金采取了稳健建仓策略，尽可能降低建仓成本，在一定程度上规避了8月份以来的下行风险。此外，本基金于7月底开放了基金赎回业务，努力为持有人提供流动性。4.4.3市场展望及投资策略展望2009年4季度，国内宏观经济形势将继续向好。沪深300指数经过3季度的震荡，目前静态估值水平有所下降。未来如果成分股公司盈利能够获得持续增长，将会对目前的估值水平提供有效支撑。本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金建仓工作，力争降低建仓成本，争取未来更好的长期投资收益。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资16,413,852,679.1867.02其中：股票16,413,852,679.1867.022固定收益投资805,015.600.00其中：债券805,015.600.00 资产支持证券-3金融衍生品投资-4买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5银行存款和结算备付金合计8,007,474,443.0832.696其他资产69,540,736.880.287合计24,491,672,874.74100.005.2报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（）A农、林、牧、渔业45,490,000.000.19B采掘业2,465,123,870.7210.10C制造业5,031,509,278.3320.62C0 食品、饮料649,425,413.772.66C1 纺织、服装、皮毛9,816,000.000.04C2 木材、家具-C3 造纸、印刷79,401,516.000.33C4 石油、化学、塑胶、塑料145,497,211.920.60C5 电子27,959,659.820.11C6 金属、非金属2,785,383,925.7511.42C7 机械、设备、仪表830,097,033.373.40C8 医药、生物制品337,788,517.701.38C99 其他制造业166,140,000.000.68D电力、煤气及水的生产和供应业499,054,685.392.05E建筑业563,785,638.562.31F交通运输、仓储业820,028,210.703.36G信息技术业352,546,694.931.44H批发和零售贸易706,444,476.152.90I金融、保险业4,966,376,651.9420.35J房地产业654,804,795.902.68K社会服务业92,784,674.260.38L传播与文化产业32,580,022.570.13M综合类183,323,679.730.75合计16,413,852,679.1867.275.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1601318中国平安9,699,393491,759,225.102.022601328交通银行52,903,117440,682,964.611.813601939建设银行75,882,589423,424,846.621.744600837海通证券31,999,599422,074,710.811.735600036招商银行27,999,900413,838,522.001.706600016民生银行60,999,775411,138,483.501.687601088中国神华13,499,728409,851,742.081.688601601中国太保18,099,470403,075,196.901.659601166兴业银行11,919,827402,770,954.331.6510000002万 科38,399,804400,125,957.681.645.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（）1国家债券-2央行票据-3金融债券-其中：政策性金融债-4企业债券-5企业短期融资券-6可转债805,015.600.007其他-8合计805,015.600.005.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1110007博汇转债7,240805,015.600.002-3-4-5-5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8投资组合报告附注5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.8.3其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金-2应收证券清算款-3应收股利9,328,780.314应收利息1,586,214.715应收申购款58,625,741.866其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计69,540,736.885.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。6开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日基金份额总额24,771,957,170.09基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额5,053,200,235.06基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额2,131,923,192.66基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额27,693,234,212.49注：本基金合同于2009年7月10日生效。7影响投资者决策的其他重要信息7.1报告期内披露的主要事项2009年7月11日发布华夏沪深300指数证券投资基金基金合同生效公告。2009年7月29日发布华夏沪深300指数证券投资基金开放日常赎回的公告。2009年8月5日发布华夏沪深300指数证券投资基金开放日常申购及基金转换业务的公告。2009年8月5日发布关于华夏沪深300指数证券投资基金开通定期定额申购业务的公告。2009年8月5日发布关于华夏基金管理有限公司开办华夏沪深300指数证券投资基金网上交易定期定额申购业务的公告。2009年8月7日发布华夏基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金赎回数额限制的公告。2009年8月13日发布华夏基金管理有限公司关于华夏沪深300指数证券投资基金参加部分代销机构定期定额申购费率优惠活动的公告。2009年9月1日发布华夏基金管理有限公司关于华夏沪深300指数证券投资基金参加第一创业证券定期定额申购费率优惠活动的公告。2009年9月1日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分代销机构开办定期定额申购业务的公告。2009年9月4日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国农业银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告。2009年9月11日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告。2009年9月11日发布华夏基金管理有限公司公告。2009年9月24日发布华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金投资创业板上市证券的提示性公告。7.2其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一。截至2009年9月30日，公司管理资产规模超过2600亿元，基金份额