保险学原理(1).ppt

第一章概论第一节风险及其对策 风险和保险的关系风险是保险产生和发展的基础 保险是人类社会处理风险的一种手段一 什么是风险 损失的不确定性 物质损失损失精神损失 实际损失与予期损失的偏差不确定性损失发生的可能性 二 风险的分类风险纯风险投机风险动静动静态态态态 风险存在给人们产生不幸纯风险只存在损失与不损失两种可能性 投机风险存在损失 不损失 赢利三种可能性的风险 静态风险是指在任何社会 任何时代都会发生的风险 如 地震 自然灾害 动态风险是指随着时代的变迁和社会的变革而新产生的风险 如 我国劳动用工制度的改革新产生失业风险 医疗制度的改革 产生医疗健康 医疗费用偿付风险 主观风险是指不同的人对于风险的感受程度不同 是由心理状态所引起的不确定性 客观风险是指可以度量的风险 所有这些风险归纳起来分成可保风险和不可保风险 三a 三 可保风险的特征可统计性即有大量同质风险存在b损失的偶然性即损失是由随机因素产生c可测定性即风险可以定量衡量 d非巨灾性即大多数标的不能在同时遭受损失e保险费合理即被保险人在经济上承受得起 四 风险的度量与损失分布 一 统计学中两个统计量和风险的度量集中性的统计量两个统计量离散性统计量 集中性统计量 均值 众数 中位数离散性统计量 方差 极差 四分位距综合性统计量 风险度 风险度 损失的波动范围 期望损失A区死亡率均值 1 0 P 1 0 1 x 1 0 1 95 B区死亡率均值 1 2 P 1 0 05 x 1 0 05 95 A区风险度 0 2 1 20 B区风险度 0 1 1 2 8 4 几种处理风险的方法 1 风险规避2 自担风险3 非保险方式的风险转移 合同条款 期货交易 合伙或股份制经营4 保险5 风险管理 风险管理的定义 选择最经济和有效的方法处理风险 使风险成本降低到最小 并获得最大程度的安全保障 风险成本 由于风险的发生而导致的一系列损失费用 六 风险管理的步骤 1 目标的建立2 风险的识别流程图 原料采购 原料仓库 生产 成品 顾客故障树 风险识别 故障树 水质污染事故侵蚀泄露 风险识别 续 列举法 企业面临的风险 财产损失 人身伤害责任诉讼 信用 StrategyRiskOperationRiskFinancialRisk 3 风险评估 主观评估 根据过去长期的经验积累和有关事件知识的拥有作出合理判断 如 专家系统用于计算机辅助诊断客观评估 用定量方法评估风险的大小 客观风险评估例 已知损失发生次数的概率分布和每次损失金额的概率分布如下 损失次数概率每次损失金额概率00 805000 9010 1510000 1020 05 1 计算损失总额的概率分布 2 计算期望损失值 3 计算损失金额的方差风险度 例解 1 a 计算发生一次损失金额500元的概率 0 15 0 90 0 135 b 计算发生一次损失金额1000元的概率 0 15 0 10 0 015 c 计算发生二次损失金额500元的概率 0 05 0 90 0 90 0 0405 d 计算发生二次损失金额1000元的概率 0 05 0 10 0 10 0 0005 例 续 e 计算发生一次损失金额1000元和一次损失金额为500元的概率 0 05 0 90 0 10 0 1 0 90 0 009 f 没有发生损失的概率 0 80 例 续 因此 损失总额的概率分布为 损失总额概率00 85000 13510000 055515000 00920000 0005 例 续 2 E X 0 0 8 500 0 135 1000 0 0555 1500 0 0090 2000 0 0005 137 5 万元 3 D X 9259 75 4 风险处理手段的选择 高频率低频率高严重度减少和保险避免风险低严重度自担和减少自担风险 5 执行检查和效果评价 检查所采取的措施是否合理 评估效果如何 风险处理手段选择例 某公司A火灾风险是其面临的最大风险 若安装灭火系统 需花费600000元 该灭火系统的有效生命期为15年 届时残值为0 可减少财产及人员伤亡损失80000元 年 灭火系统年维护修理成本为3000元 若选择买保险方式则每年需支付保险费63000元 试问该公司是否需安装灭火系统 为什么 r 10 例解 现有二个方案可供选择 安装灭火系统和保险 安装灭火系统的净现值 80000 P A 10 15 600000 3000 P A 10 15 14330 3 万元 保险的净现值 80000 P A 10 15 63000 P A 10 15 129303 7 万元 讨论 按净现值的标准 第二方案优于第一方案 但是 我们已经知道保险只能转移风险不能减少或消除风险 而风险管理可以减少或消除一些风险 虽然增加了一些开支 但能减少或消除事故损失 节约了经济资源 从社会效益来看还是可取的 所以 决策中的方案选优建立在一定的标准之上 不同的标准可能得出不同的结论 所以 评价标准的合理性至关重要 习题 1 根据可保风险的条件分析为什么人身 财产和责任风险属于可保风险 2 解释风险管理的步骤 第二节保险概述 一 保险的基本概念和职能1 保险的概念从经济角度看 保险是分摊意外事故或自然灾害损失的一种财务安排 从法律意义上讲 保险是一方同意补偿另一方损失的合同安排 为什么保险合同非常重要 保险双方的权利与义务需要用合同规定清楚 责任险 期内发生制 期内索赔制两种意外伤害的定义 由于意外的原因而导致的伤害意外地导致伤害 保险的运作机理 1号标的 号标的2号标的 号标的220元20万元保险基金220万元10000号标的 号标的 讨论 保险与储蓄的区别 保险是互助行为 储蓄是自助行为社会保险与商业保险的区别 商业保险强调权利 责任对等 而社会保险的利益分配强调社会公平保险与赌博的区别 保险的被保险人只能得到利益补偿 不能得到额外利益 而赌博可能获得额外的利益 2 保险的职能 基本职能 分散风险 补偿损失派生职能 1 投资职能 2 风险管理 防灾防损职能美国保险公司的风险管理涉及各个方面 1 职业健康 2 火灾预防 3 产品责任 4 航空安全 5 海洋运输安全 6 机动车辆驾驶安全 7 建筑安全因此 保险公司的就业人员需要掌握各方面的专业技术 人寿保险公司需要医生 护士 财产保险需要懂设备 建筑 产品的工程师 二 大数定理在保险中的意义 什么是大数定理 当风险单位数增多 实际损失与预期损失的差异减少 风险度会逐渐减少 当风险单位数无限增大时 风险度就无限接近于0 例 X服从于二项分布n 样本数 p 损失的概率E X npD X np 1 p np1 p第一组10000 10 9第二组40000 10 9 例 续 讨论 保险的社会利益和社会代价社会利益 社会代价 三 保险的发展概况 P51 一 保险的产生和发展1 海上保险的发展2 火灾保险的发展3 人身保险的发展 两个重要的里程碑 英国天文学家和数学家哈雷1693年产生了第一张生命表 为寿险精算奠定了基础 统计学家辛普森等1762年提出了均衡保费的概念 续前页 4 责任保险和信用保险与保证业务的发展 二 世界保险业的发展趋势1 全球一体化和自由化 2 顺应老龄化的发展趋势 积极开拓国内新市场 3 新兴市场将有良好的表现 保险巨头争夺新兴市场的份额的竞争将更加剧烈 4 保险业的兼并与联合显著增加 5 巨灾保险与再保险市场将得到更快发展 6 变革与创新浪潮迭起 变革包括组织变革和技术变革 日本的保险 经营特点 1 集中2 国内优先3 与大企业合作4 大力发展储蓄性保险 三 我国目前保险业的现状 持续且快速发展 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 年份 全国总保费收入 亿元 续前页 但存在若干问题 1 我国保险业不适应经济发展和社会进步的矛盾还比较突出 距世界保险业发达国家还有很大距离 衡量一国保险发达程度的两个指标 保险深度 当年保费收入 当年国民生产总值保险密度 某地区当年保费收入 该地区当年常住人口数 数据显示 截至2009年底 中国的保险深度3 4 位列全球44位 且低于全球平均水平7 0 但值得一提的是 保险深度位列第一位的是中国台湾地区 保险深度达到16 8 第二名是荷兰 保为险深度达13 6 再次是英国 保险深度达12 9 中国香港则位列第5 保险深度为11 0 根据瑞士再保险公司的研究 整个亚洲2009年的平均保险深度为6 1 与2008年的6 0 相比略有上升 其中 亚洲四小龙 依然占据领先地位 中国台湾保险深度最高 达16 8 接下来依次是中国香港 11 韩国 10 4 以及新加坡 6 8 日本作为规模最大的市场 保险深度为9 9 亚洲人口最多的两个