信贷风险预警体系.doc

第一章 总则 第一条 为了加强我行信贷风险防范能力，提高信贷风险管理水平，建立“各司其责、快速反应”的信贷风险预警体系，特制订本办法。第二条 风险预警是指运用多种信息渠道和分析方法，对授信客户的预警信号进行识别，分析、衡量其风险状况，并及时采取适当措施，以化解风险的主动性、动态管理过程。第三条 风险预警应遵循以下原则：一、全面预警原则。风险预警工作涉及支行、分行、总行多个层面多个岗位，银行全员都有预警职责。二、及时报告原则。相关人员须及时发现各种预警信号，并尽快报告。三、快速反应原则。对于生效预警信号必须采取应对行动，在紧急情况下，相关人员可以本着有利于保全信贷资产原则，按照规定程序快速反应。第四条 风险预警工作是授信后管理工作的重要组成部分，本办法是授信风险管理操作手册对公分册第十章“授信后管理”中关于风险预警管理的细化。如以前的规章制度与本办法存在不一致之处，则按照本办法执行。第五条 本办法所列行动方案如果触发资产保全、授信审批、政策修改等流程，应按照相应规定和权限办理。第二章 岗位和部门职责第六条 客户经理是发现管辖客户预警信号的主要责任人，其职责为：（一）通过各种渠道及时发现风险预警信号；（二）对预警信号提出初步评估意见和行动方案；（三）将发现的预警信号及时录入CECM系统，并每日通过CECM系统检查其他人员录入的提醒性预警信号，核实后使之生效，并拟订应对预案报请批准；（四）具体执行风险预警行动方案，并及时报告处理效果和最新情况。第七条 基层经营单位负责人也是发现辖内客户预警信号的主要责任人，其职责为：（一）督促客户经理完成日常授信后管理和风险预警工作；（二）对客户经理授信后管理和风险预警工作进行指导；（三）直接参与重点关注客户的授信后管理和风险预警工作；（四）对客户经理提出的风险预警评估和应对预案进行审核，批准实施“紧急行动方案”，并组织和跟进预警行动方案的落实。第八条 分行对公授信管理中心风险经理职责：（一）指导客户经理进行风险揭示，协助发现预警信号；（二）协助经营单位核实预警信号，分析评估预警信号等级；（三）协助经营单位制定预警行动方案；（四）直接参与重点关注客户的风险预警工作；（五）跟进、汇报预警行动方案的落实情况。第九条 分行公司业务管理部负责人职责：（一）督促、指导辖内客户经理和风险经理开展风险预警的发现、评估工作；（二）对上报的预警行动方案进行审核，提出具体意见；（三）组织、协调辖内经营单位执行预警行动方案;（四）向分行风险预警委员会和总行公司业务部汇报预警信号发现及处理情况。第十条 分行风险管理部职责：（一）负责发现本行所在区域内系统性预警信号；（二）协助发现重大个案预警信号；（三）对预警信号的行动方案的可行性审核，提出具体意见；（四）监督、检查分行各层面风险预警工作开展情况；（五）行使分行预警委员会办公室职能；（六）向总行风险管理部汇报预警信号发现和处理情况，以及分行风险预警工作开展情况。第十一条 总行公司业务部职责：（一）协助发现全行法人客户的预警信号和系统性预警信号；（二）负责对本条线预警工作进行检查、指导；（三）负责组织指导分行重大预警客户和跨分行集团客户的预警工作；（四）做好对系统性预警反应行动的组织协调工作；（五）向总行风险预警委员会汇报预警信号发现及处理情况，并抄报总行风险管理部。第十二条 总行风险管理部职责：（一）负责发现在行业、客户、地区和产品等维度的系统性预警信号；（二）协助发现全行法人客户的重大预警信号，定期下发风险警示名单；（三）负责发布总行预警委员会识别评估的预警信号；（四）监督分行预警信号的发现和应对方案的执行情况；（五）行使总行预警委员会办公室职能；（六）负责全行预警体系的维护和管理。第十三条 总行审批部、风险总监和分析员应在日常审查审批工作中关注预警信号，评估预警信号对客户还款能力的影响，科学合理地批准授信方案。审查分析岗有权直接在CECM系统中录入生效预警信号，或者使他人录入的提醒预警信号生效，在使预警信号生效前可以要求分行风险经理出具核实意见。第十四条 总行发展研究部主要负责关注和研究宏观经济运行情况，发现宏观经济运行方面的系统性预警信号。第十五条 稽核部门主要负责通过稽核检查发现个案预警信号或其他系统性预警信号，负责对预警信号发现、处理流程的规范性进行稽核检查。第十六条 总行其他条线管理人员通过日常专业条线管理、研究分析、外部媒体等途径识别预警信号，并录入CECM系统，经客户经理或审查分析员确认后生效。第十七条 集团客户的主管客户经理负责分析成员公司的预警信号对整个集团授信风险的影响，并制订行动方案。各成员公司的客户经理负责分管客户的预警工作，一旦发生预警，除按照规定流程处理外，还应直接将有关情况报主管客户经理和主管分行公司业务管理部，同时报送总行公司业务部、总行风险管理部，以保证信息快速传递，并协同主管客户经理落实预警行动方案。分行辖内的集团客户预警和行动方案要经分行预警委员会批准，跨分行的集团客户预警和行动方案要经总行预警委员会批准。第三章 预警信号的分类第十八条 预警信号按涉及客户的数量划分，分为系统性预警信号和个案预警信号；按对客户还款能力的影响程度划分，分为一级预警信号、二级预警信号和三级预警信号。第十九条 系统性预警信号是指从行业、地区、产品等维度可能会对我行某组合层面客户的还款能力构成影响的预警信号。个案预警信号是指只会对我行单个客户或单个集团客户的还款能力构成影响的预警信号。第二十条 一级预警信号是指：情况非常紧急，该客户对银行的风险已经基本确定而且非常高，银行必须立即采取措施先控制风险，再研究其他对策。二级预警信号是指：情况比较紧急，要引起相关人员的高度重视，尽快进行评估分析，并根据评估结果采取相应措施。三级预警信号是指：情况不紧急，但必须进一步调查分析，了解预警信号的成因和客户风险状况。第二十一条 系统性预警信号的严重程度需要根据实际情况具体分析，主要表现为在国家政策、经济环境、行业趋势等方面发生可能导致客户还款能力下降的变化（详见附件1）。第二十二条 个案预警信号主要表现为在公司治理、银企关系及履约能力、公司运营、财务指标等方面发生可能导致客户还款能力下降的变化（详见附件1）。为了方便基层经营单位快速判断预警等级，本办法进行了初步评估，但仅作参考，具体严重程度需要根据实际情况评估。第四章 预警应对措施第二十三条 在行动方案中针对系统性预警信号一般采取的措施主要有（不限于此）：1、建议修订信贷政策指引，明确控制或禁止进入区域/行业/品种/评级；2、建议渐进式退出已涉入的宏观经济面已恶化的区域/行业/品种/评级；3、建议贷款整体转让；4、建议组合限额的调减；5、建议提高准入门槛，规定限制性标准；6、建议限制或禁止使用某类信贷产品等。第二十四条 在行动方案中针对个案预警信号一般采取的措施主要有（不限于此）：1、要求采取额度控制措施，如冻结未用额度；2、要求调整客户的信用评级；3、建议提前收回贷款；4、建议处置抵质押品；5、要求冻结借款人在本行开立的存款账户，只入不出，扣款归还本息；6、建议根据合同向保证人追索，要求其代偿借款人应付的本息；7、建议资产保全人员介入对贷款进行救治等。8、建议加强担保，如更换保证人，提供更多的抵、质押品等；9、要求提前进行信贷重检；10、建议变更授信条件；11、建议提前对贷款风险分类进行重新评估，降低五级分类；12、建议或要求暂停新增授信；13、要求对于该客户予以特别关注，加强监控力度，更加频繁地检查和汇报。第二十五条 “紧急行动方案”是指：对于一级预警信号先控制住风险进一步扩大的措施，如：停止领用未用授信额度，冻结存款账户，扣划账户资金提前收回贷款等。其中：停止领用未用授信额度需要通知分行放款中心（切分的贸易融资额度应通知分行国际业务部）；冻结存款账户，扣划账户资金提前收回贷款需要相应合同条款支持。第二十六条 针对严重程度不同的预警信号，应该根据实际情况选择采取不同的行动方案（本办法所列对应措施仅供参考，实际操作时可以根据情况灵活组合、创新）：一级预警信号一般先采取“紧急行动方案”，并随后根据实际情况采取以下一项或多项措施：如建议处置抵质押品，建议资产保全提前介入，建议采取诉讼等；二级预警一般采取以下一项或多项措施：如建议更换保证人，建议提供更多的担保品，建议变更授信条件，建议降低五级分类等；三级预警信号一般采取以下一项或多项措施：如要求特别关注预警企业，要求增加检查频次、要求调低信用等级等；系统性预警信号一般采取以下一项或多项措施：如建议修订信贷政策指引、建议严格审批条件、建议渐进式退出、建议降低组合限额等。第五章 预警信号的处理流程 第二十七条 预警信号的发现主要通过以下几种渠道：1、授信后管理-按照规定的频率和要求对客户进行跟踪检查，掌握第一手资料，及时识别客户层面的各类预警信号。2、日常监控-通过审查审批、日常信贷管理、现场和非现场监控过程，识别各类预警信号。3、研究分析-通过对外部宏观环境进行分析，发现关于行业、地区等系统性预警信号。4、外部渠道-通过关注网络、电视、报纸、专题研究报告、其他新闻媒体等，识别各类预警信号。5、系统识别-CECM系统可以对预先设定的定量预警指标进行自动识别。第二十八条 客户经理通过授信后管理、外部渠道等及时发现识别授信客户预警信号，同时每日登录CECM系统查看他人录入的提醒性预警信号。第二十九条 对于发现的或提醒的预警信号（包括总行风险警示通报的客户），客户经理应立即核实，并评估判断预警信号等级，提出初步行动方案或措施，填写预警信号处理审批单（见附件4），报所在经营单位负责人，经营单位负责人应对预警信号进行核实，对行动方案进行评估。第三十条 基层经营单位审核后的预警信号应于1个工作日内上报分行对公授信管理中心风险经理。风险经理会同客户经理核实和分析预警信号，协助客户经理研究制订行动预案，并报告分行公司业务管理部负责人。第三十一条 分行公司业务管理部负责人对送审的预警信号处理审批单进行审核并签署意见后，送分行风险管理部审核。第三十二条 分行风险管理部评估预警信号严重程度和行动方案的可行性后，签署意见，报分行风险预警委员会审批。第三十三条 分行应每月组织召开风险预警委员会，听取各部门汇报预警信号处置及效果，研究完善行动方案，遇重大紧急预警可召开临时会议。预警信号不解除，应每月向分行风险预警委员会汇报最新情况。如果有必要，也可以责成主办客户经理上会汇报。第三十四条 预警行动方案批准后的次日客户经理应将预警信号和行动方案录入CECM系统，并负责执行批准的预警行动方案；分行公司业务管理部负责组织、协调、帮助辖内经营单位执行预警行动方案；分行风险管理部应在行动方案获得批准的次日将预警信号处理审批单抄报风险总监，并负责监督行动方案的执行情况。第三十五条 对于一级预警信号情况通常特别紧急，为防止风险进一步扩大，可按照“紧急行动方案”处置：基层经营单位负责人和风险预警委员主任有权批准“紧急行动方案”，事后报风险预警委员会核准。基层经营单位负责人批准的“紧急行动方案”应第二天报风险预警委员主任核准，风险预警委员主任批准“紧急行动方案”应报下次风险预警委员会或召开临时风险预警委员会核准。风险预警委员会如果对 “紧急行动方案”有异议，有权修改，否则视为同意。在此情况下，预警信号处理审批单只需基层经营单位负责人和风险预警委员主任签字即生效。第三十六条 视预警信号严重程度，审批机构如果需要对预警行动方案有修改意见的，要及时将意见书面反馈给分行风险管理部。第三十七条 总行可以根据外部信息和内部监控发布个案预警信号，流程参照第三十三条和第三十五条执行。分行应对总行发布的预警信号进行评估、核实、制定行动方案，并报告最新情况。（具体流程详见附件2：个案预警处理流程图）第三十八条 对于系统性预警信号，总、分行风险管理部会同提出部门进行核实和分析后，判断预警信号严重程度，提出初步行动方案或措施，报告总、分行预警委员会批准发布。第三十九条 对于特别紧急的系统性预警信号，在经总、分行或预警委员会主任批准后，可先发布并采取行动方案，再报总、分行风险预警委员会备案，风险预警委员会有权修改已经批准的行动方案，否则视为同意。（具体流程详见附件3：系统性预警处理流程图）第四十条 如果预警信号已经导致授信出现实质性风险，经营单位要提请保全部门提前介入，提供保全意见，或直接进入保全程序。第六章 风险预警委员会第四十一条 总、分行成立风险预警委员会，总、分行行长或主管风险管理的副行长任主任，成员由风管部、公司部、保全部、私人部、国际部等部门负责人组成，办公室设在风管部。风险预警委员会主要职责是：（一）听取个案或系统性预警信号发现及处理情况的汇报；（二）批准预警行动方案；（三）批准跨区域集团客户预警行动方案（总行预警委员会）；（四）有权指定某单位或个人开展专项预警调查或执行预警行动方案；（五）有权批准或修改本办法；（六）负责建立并维护全行风险预警体系。第四十二条 分行预警委员会还应讨论以下议题（预警会议纪要内容应简明扼要，应摘要反映预警信号的分析、处置情况，并及时反映低质量存量客户清收化解情况）：（一）研究和跟踪低质量存量客户风险排查和清收化解情况；（二）本期新增定性、定量预警信号风险状况分析；（三）下两个月即将到期不能正常还款授信的风险状况及处置方案；（四）上期预警信号的处置情况汇报；（五）上次预警会决议落实情况汇报；（六）总分行预警信号生效或解除决定；（七）操作风险及合规风险的预警情况。第四十三条 风险预警委员会办公室设在风险管理部，其具体职能：（一）负责风险预警委员会会议的组织、材料收集、记录，编写会议纪要；（二）监督相关单位执行预警应对方案的情况；（三）向风险预警委员会汇报辖内预警工作开展情况；（四）风险预警委员会安排的其他工作。第四十四条 分行风险预警委员会每月至少召开一次，原则上在月初20日内，会议要形成纪要备查，月末报送总行风险管理部，抄送总行公司业务部。同时将有关风险预警信号及处理情况通报全分行。总行风险预警委员会