最简单的期货“双均线、双交叉”交易系统.doc

最简单的期货“双均线、双交叉”交易系统幸益佳2012年9月4日星期二炒期货与炒股票在技术分析方面是一样的，但由于产品特性和交易制度方面的一些差异。炒股票与炒期货又有很大的区别。1、股票可以价值投资，在合适的位置买入了，便可以在一个相当长的时间里不管。只要股市的股票不退市，你账户里的股票不会被清零的。而期货不行，由于期货的实质是交割合约，一方面是如果你账户内的保证金被亏损完了，期货公司是会给你强行平仓的，亏损大了，甚至会有可能欠下期货公司一些钱。另外就是期货的交割日到了，期货公司也是会给你强行平仓的。所以炒期货一定要注意期货交割期的问题。2、股票投资可以满仓位介入，当然在股票价格的上涨过程中可以实现资金的高效率运用，但是倘若遇到股票价格的下跌，其风险将放大到最大。而期货由于实行的是保证金制度，10比1的杠杆作用，在操作方向正确的情况之下，你的资金可以获取期货价格涨跌比例10倍的收益，不过操作风险反了就会造成期货价格涨跌比例10倍的损失。因此可以说，炒期货既体现了其盈利能力比炒股票强大的一面，同时也包含着风险比炒股票也强大的一面。3、中国A股市场实行的是“T+1”的交易制度，并且只能在股票价格的上涨过程中才能获利。而期货实行的是“T+0”的交易制度，炒期货既可以通过买多赚钱，也可以通过卖空获利。因此期货的交易方式非常灵活，既可以做日内交易也可以做隔夜交易，从而使得风险变得容易控制。4、股票的价格容易被机构操盘，炒股散户无法通过技术图表进行布控，搞不好更可能掉进机构专门设计的图表陷阱。而期货，由于双向交易的特点，机构通过操纵期货价格而获利的打算便失去了意义，因此散户们皆可以通过纯粹的技术分析把握有利于自己的一段行情。从这个意义上来讲，期货交易制度上的设计比股票交易制度的设计显得比较公平。笔者原来炒股票，现在炒期货。现将根据期货交易制度的特点，而综合自己较长时期对股票技术分析的研究成果。设计如下用于期货交易的“双均线、双交叉”交易系统。一、 均线的设置双均线，利用两条均线明显的交叉给出明确的交易信号。因为期货T+0的交易制度，因此交易的方式既可以日内交易也可以隔夜交易。这样设置双均线的想法就与做股票不一样。做股票要考虑的是让小周期图中的均线值能辅助大周期交易找到最佳的买入卖出交易点。也就是说小周期均线的设置也仅只是起到一个辅助大周期分析的作用。为期货设置的均线系统，说明白一点就是，大周期均线系统是为了做中长线操作服务的。小周期均线系统只是为了做短期波段，甚至是日内交易服务的。这样，不管是大周期还是小周期，所有周期都可以设置最短的两条均线。我设置的均线值都是MA5和MA13，对于太大的周线和月线周期，由于在实际的交易中不能精确定位开仓和平仓点，只能起到一个判市的作用，因此，对于周线、月线中的均线值都可以设为MA5和MA10。日内交易根据自己交易的频度，可以灵活地选择3分钟、5分钟周期，短的甚至是一分钟周期，长的可以是15分钟周期。15分钟周期可以用来操作一个完整的日内波段。短期波段交易，15分钟、30分钟、60分钟周期均可以。做中长线交易自然就是选用日线、周线周期了。各周期中的交易信号都是两条均线的交叉。二、 与MACD指标配合的“双均线、双交叉”交易系统其实，仅使用两条均线的交叉作为交易信号，就是一个完整的交易系统。而使用MACD指标，利用其DIF和DEA双均线的作为交易信号也是一样。但是我这里把MA双均线系统和MACD指标的双均线系统结合起来，主要的目的在于想通过两个系统信号的叠加来过滤一些不可靠的交易信号。MACD指标在单独使用中有这样几个要点。零轴，这是市场多空的分界线，零轴之上看多，零轴之下看空。其实，以MACD零轴为标准，这本身就可以是一个交易系统。 均线交叉，既分金叉和死叉两种，同时还要看金叉和死叉是发生在零轴之下或者是发生在零轴之上。如果发生在零轴之下，只说明做空能量暂时减弱，既有可能发生商品价格的反弹，也有可能仅是价格下跌的速度减缓，总的情况仍然是空头。为减少损失期间，此时可以减少空仓或者平掉空仓，但谨慎开多仓，或者干脆观望，不开多仓。如果发生在零轴之上，说明多头力量在加强，多头可以加仓。当然也要看多头加强的程度。弄不好可能是下跌之前的“虚浪拉升”，其实这可以从MACD指标的背离上看出来。同样的都是死叉。如果发生在零轴之上，只说明做多能量暂时减弱，既有可能发生商品价格的回落，也有可能仅是价格上涨的速度减缓，总的情况仍然是多头。为减少损失期间，此时可以减少多仓或者平掉多仓，但谨慎开空仓，或者干脆观望，不开空仓。如果发生在零轴之下，说明空头力量在加强，空头可以加仓。当然也要看空头加强的程度。弄不好可能是上涨之前的“虚浪下跌”，其实这也可以从MACD指标的背离上看出来。 “双均线、双交叉”交易系统使用的方法如下： 不管MACD双均线在零轴之上还是零轴之下，不分先后，只要MACD双均线和MA双均线都金叉可以买多。只是看到MACD双均线在零轴下方时，注意控制仓位，一旦发现MA或者MACD指标任意一个死叉，随即平仓，再次双均线死叉则加空仓。 相反，不管MACD双均线在零轴之上还是零轴之下，也是不分先后，只要MACD双均线和MA双均线都死叉可以卖空。只是看到MACD双均线在零轴上方时，注意控制仓位，一旦发现MA或者MACD指标任意一个金叉，随即平仓，再次双均线金叉则加多仓。 三、 关于“程序化”交易股民散户在炒股的过程中，频繁换股和频繁交易是不赚钱甚至亏损的主要原因，在炒期货的过程中这一情况同样会发生。为了尽最大可能降低风险，赚取最大可能的利润，这种习惯必须改掉。主要要求达到三个方面的要求：一是选好期货品种之后，长期观察、长期跟踪，在一个较稳定的时期内不换品种。而是，确定好交易策略，是做日内交易、短期波段交易还是中长期趋势交易，从而确定好看盘周期，不要把看盘周期随意地改变。三、确定好交易信号，在自己确定