（政治经济学专业论文）我国商业银行个人消费信贷的风险管理.pdf

中文摘要 本文采用理论与实际相结合的方式 对我国商业银行开展个人消费信贷业务 所面临的主要风险进行考察和记述 分析了个人消费信贷风险的产生原因和影响 因素 以及我国商业银行目的所采用的风险管理手段和存在问题 重点阐述在我 国缺少个人信用制度的现实情况下 借鉴美国建立完善的个人信用制度和个人消 费信贷先进的风险管理手段两方面的经验 探讨在我国商业银行内部建立一套完 善的个人消费信贷的风险管理体系和提出具体防范风险的措施 第一部分简要介绍个人消费信贷的风险分类 主要对目前我国商业银行开展 个人消费信贷所面临的主要风险 市场风险 信用风险和操作风险进行具体的介 绍 第二部分分析我国个人消费信贷风险的形成原因 主要从信用制度 信用环 境以及个人信用观念和行为三个方面进行阐述 其中信用制度方面主要原因是法 律不健全 缺少全面完备的个人信用法律体系 缺少个人信用征信机构和没有科 学的个人信用评估体系 由于我国建立个人信用制度正处于在经济较发达地区进 行试点的阶段 政府在推动个人信用立法 培植个人信用征信机构 建立个人信 用信息网络和建立社会保障体系等方面缺少力度 信用环境方面主要是我国正处 于经济转轨时期 社会信用环境恶化 市场秩序和失信惩罚机制尚未建立 挤 出效应 严重 由于个人信用资料分散或不准确 各商业银行和政府部门之间各 自为政导致个人信用信息不对称 容易产生道德风险和逆向选择现象 个人信用 观念和行为方面主要是个人信用意识淡薄和个人道德低下 市场上失信者驱逐守 信者 失信者得利 守信者遭殃的 格雷欣法则 累见不鲜 而我国个人消费者 消费观念落后和个人预期收入的变化导致对个人消费信贷的影响也是重要的风 险形成原因 第三部分阐述我国商业银行目前丌展个人消费信贷的贷前调查手段 贷款审 批和贷后管理手段等 分析我国商业银行个人消费信贷业务发展状况 风险控制 方式及存在问题 指出在我国发展个人消费信贷业务存在的主要障碍和瓶颈是缺 少个人信用制度 本部分以我国商业银行办理个人消费额度贷款为例 说明个人 消费信贷业务的风险控制方式及问题 在个人资信评级办法中 通过研究评级办 法的主要内容 客户资信等级和信用额度的关系 以及客户评价报告的具体评分 要素和标准 指出贷前调查存在的问题 主要是个人信用状况所涉及的要素不全 面 主观定性参数较多而客观定量分析很少 缺少消费者预期收入的判断等 在 贷款的审批环节中 主要分析存在问题 在贷后管理手段中 主要对贷后管理的 目的 贷款五级分类方法 贷款分类矩阵等进行表述 并对缺乏退出机制 风险 转嫁制度创新不足和 假个贷 进行分析 第四部分重点考察美国个人信用制度的建立及运行模式 个人消费信贷的发 展和开展个人消费信贷的风险管理手段 并具体指出美国模式对开展个我国人消 费信贷业务具有的重要借鉴意义 文章主要考察了美国完善的信用法律体系 发 达的个人信用服务中介机构和信用评级办法 政府和专业协会对信用行业的监督 和管理 以及良好的个人信用意识以及优秀的信用管理教育和研究等方面的个人 信用制度优点 从个人信用资料的收集和登记 信用数据的加工处理和信用评估 信用产品的销售使用三个环节对美国个人信用征信模式进行归纳总结 对美国个 人消费信贷的发展历史和市场原因进行简要介绍 重点对美国的个人消费信贷风 险管理手段进行分析 首先是风险管理组织架构的设置和风险经理制度的推行 建立了覆盖整个系统及各项业务的风险管理框架 形成了全面风险管理能力 包 括对风险的识别 理解 计量 评估等风险管理的全过程 其次是以内部管理为 主 突出事前监控的地位和作用 提高预防风险的能力 第三是加强贷中复查和 贷后检查制度 贷款审批实行权限管理 最后是对管理和制度进行创新 对不同 的风险类型建立 经济资本制度 和模型进行管理 在此基础上 对我国商业银 行防范个人消费信贷的风险提出几点借鉴意义 一是建立和完善我国的个人信用 制度 促进个人消费信贷业务的发展 二是建立完善的内控制度 加强对贷款各 环节的风险监控 三是重视方法制度和模型的创新 四是强化组织体系的保证和 信息系统的支持 第五部分通过分析我国个人信用体系的新特点和个人消费行为及特点的相 关性 提出建立和完善我国个人信用体系的时机已来临 以及如何建立我国商业 银行个人消费信贷的风险管理体系 并提出具体防范个人消费信贷风险的有效措 施 文章先分析我国建立和完善个人信用体系的条件 再由个人信用观念的变化 通过抽样中国建设银行深圳市分行个人不良贷款的数据 分析个人消费行为的特 点及其内在关系 为建立商业银行个人消费信贷风险管理体系提供指标参考 通 过前面几章的分析 文章总结我国商业银行建立风险管理体系必须从以下几方面 着手 第一是要建立统一的信贷风险管理文化和理念 第二是要设置合理高效的 信贷风险管理组织架构 第三是要建立信贷业务部门之间的平衡制约关系 第四 是要建立个人消费信贷的审批权限动态管理和决策制度 第五是要强化个人消费 信贷业务风险研究和监控 第六是要加强研究个人消费不良贷款的处置方式 为 了实现完善风险管理体系 文章最后认为需采取以下措施来保证实施 首先是以 编制信贷业务风险管理手册的形式 推动我国商业银行建立统一的信贷风险管理 文化和理念 其次是以加强推广风险经理制度来完善风险管理的组织框架 第三 是以加强信贷干部的前后台交流来促进换位思考 第四是以强调程序和纪律的严 肃性来培养一个守规矩 讲程序的环境 最后是以加强内控管理建设的方式健全 个人消费信款的风险管理制度 中文关键词 商业银行 个人消费信贷 个人信用制度 风险管理 a b s t r a c t c o n s i d e r i n g t h ef a c t t h a tc h i n ai s i n c o m p l e t e i n e s t a b l i s h i n g a p e r s o n a l c r e d i ts y s t e m t h i sa r t i c l e a p p l i e st h et h e o r e t i c a la n dt h e p r a c t i c a lm e t h o d s w i t hr e g a r dt ot w oa s p e c t so fs u c c e s s f u le x p e r i e n c e o b t a i n e df r o mt h eu s a s p r a c t i c ei ne s t a b li s h i n gac o m p l e t ec o n s u m e r c r e d i ts y s t e ma n da na d v a n c e dr i s km a n a g e m e n ts y s t e mo fc o n s u m e r l o a n s t oe s t a b l is has e to f c o m p l e t er i s km a n a g e m e n ts y s t e ma n dp r a c t i c a l p r e c a u t i o u sm e a s u r e so fc o n s u m e rl o a nw i t h i nt h ec h i n ac o m m e r c i a lb a n k i n g s y s t e m t h i sa r t i c l ec o n s i s t so ff i v ep a r t sw i t hd e t a i la sf o l l o w s p a r to n ei n t r o d u c e st h ec a t e g o r i e so fc o n s u m e rl o a n sa n dt h em a j o r r i s k st h a tc h i n ac o m m e r c i a lb a n k sa r ef a c i n gi n d e v e l o p i n gt h eb u s i n e s s o fc o n s u m e rl o a n t h em a j o rr i s k si n c l u d em a r k e tr i s k c r e d i tr i s k a n d o p e r a t i o nr i s k p a r tt w oa n a l y z e st h ef o r m i n gr e a s o n so fc o n s u m e rl o a nr i s k si nc h i n a c o m m e r c i a lb a n k s t h er e a s o n sii e p r i m a r i l yi np e r s o n a lc r e d i ts y s t e m p e r s o n a lc r e d i te n v i r o n m e n t a n dp e r s o n a lc r e d i tp e r c e p t i o na n db e h a v i o r i tv i r t u a l i fi n c l u d e st h ei n c m p l e t e n e s so fl a w t h el a c ko fc r e d i tr a t i n g a g e n c i e s t h ea b s e n c eo fs c i e n t i f i cc r e d i te v a l u a t i o ns y s t e mo fc o n s u m e r c r e d i t t h ei m p o t e n c eo fg o v e r n m e n ti m p l e m e n t a t i o n t h ed e t e r i o r a t i o no f p e r s o n a lc r e d i te n v i r o n m e n t t h ei n f o r m a t i o na s y m m e t r y t h ew e a k n e s so f c o n s u m e rc r e d i t p e r c e p t i o n t h e l o wc o d e so fc o n s u m e rm o r a ljt y t h e b a c k w a r do fc o n s u m e rv a l u e s a n dt h ec o n s u m p t i o nb e h a v i o rc h a n g e sa sa r e s u l to ft h ec o n s u m e re x p e c t e di n c o m e c h a n g e s e t c p a r tt h r e ee l a b o r a t e st h ec o n s u m e rl o a nr a t i n gm e t h o d t h e p r o c e s s i n g p r o c e d u r e t h er a t i f y i n gp r o c e d u r e a n dt h ea f t e r 一1 c a na d m i n i s t r a t i v e m e a s u r e se t c t h a tc h i n ac o n m l e r c i a lb a n k s i m p l e m e n t i nc o n s u m e rl o a n b u s i n e s s i ta n a l y z e st h eb u s i n e s sd e v e l o p m e n ts t a t u sa n dt h ee x i s t i n g p r o b l e m sr e l a t i v et oc o n s u m e rl o a no fc h i n ae o m m e r c i a lb a n k s i tp o i n t s o u tt h ef a c tt h a tt h em a j o ro b s t a c l ea n dt h eb o t t t e n e c ko fc o n s u m e rl o a n b u s i n e s si nc h i n ac o n s u m e rb a n k si st h ea b s e n c eo fc o n s u m e rc r e d i ts y s t e m p a r tf o u rf o c u s e so nr e v i e w i n gt h ee s t a b l i s h m e n ta n dt h eo p e r a t i o n m o d e lo fa m e r i c a nc o n s u m e rc r e d i ts y s t e m t h ed e v e l o p m e n to fi t sc o n s u m e r 1o a n t h er i s k m a n a g e m e n t o fi t s c o n s u m e rl o a n a n di t s i m p o r t a n t r e f e r e n t i a ls i g n i f i c a n c et oc h i n ac o n s u m e rl o a nb u s i n e s s p a r tf iv e a n a l y z e s t h er e l e v a n c eb e t w e e nt h ef e a t u r e s o fc h i n a c o n s u m e rl o a n t h en e wc h a r a c t e r i s t i c so fc o n s u m e rc r e d i t s y s t e m i t b r i n g sf o r w a r dt h eq u e s t i o na b o u th o wt oe s t a b l i s ht h er i s km a n a g e m e n t s y s t e ma n dt h er i s kp r e c a u t i o ns y s t e mi nc o n s u m e rl o a nb u s i n e s si nc h i n a c o m m e r c i a b a n k s c o m m e r c i a lb a n k c o n s u m e r1o a n k e yw o r d s p e r s o n a lc r e d i t s y s t e m r js km a n a g e m e n t 塑坚盔兰堡主兰竺堡苎 垄望塑些堡堑全 些塞堕塑竺墨堕笪型 我国商业银行个人消费信贷的风险管理 引言 个人消费信贷业务已经越来越受到我国各家商业银行的重视 当前我国商业 银行面临法人授信业务不良资产高企和加入w t 0 后面临国外银行的的竞争更加 残酷的局面 我国商业银行的个人消费贷款的质量非常好 不良资产率远远低于 法人授信业务 相对于外国商业银行 我国商业银行个人消费信贷规模占比和利 润占比都还很小 部分发达地区的商业银行消费信贷规模才占贷款的1 0 左右 而在美国的商业银行个人消费信贷平均占比3 0 以上 美国的花旗银行个人消费 信贷规模占比4 0 左右 利润占比更高达6 0 往 可以预见 个人消费信贷业务 将是我国商业银行未来发展的重点方向 而个人信用制度又是制约个人消费信贷 发展的最大障碍 目前我国商业银行的个人贷款绝大多数是有抵押物或担保人的贷款 如住房 按揭等 真正凭个人信用来贷款的个人消费贷款占比极少 如信用卡透支等才区 区几亿元 由于我国没有建立完善的个人信用体系 商业银行发放信用卡等个人 消费信贷和控制贷款风险造成极大的不便 也正由于这个原因 国内大多数发卡 银行 谈透色变 不愿过多发放 信用卡 并定下极为严格的担保 审查条 件和极高的透支利率 严重制约了信用卡等个人消费信贷业务的发展 随着中国丁f 式加入w t o 外资银行进入中国市场的时间表已经非常明确 而 外资银行在个人金融领域的最有可能的战略就是在个人消费信贷业务上与中国 商业银行展开激烈竞争 通过其良好的品牌价值效应 优质的服务水平和先进的 信用管理经验以及风险监控能力来争夺优质个人客户 抢占市场份额 因此 加 快发展和建立我国的个人信用体系 尽快成立我国个人征信机构 帮助我国商业 银行发展个人消费信贷 并加强对个人消费信贷的风险管理水平就显得尤为迫 切 西方发达国家已建立了比较完善的个人信用制度 从法律制度的建设开始 到个人信用评估机构的设立运作 信息的采集 资信评估模型的建立 商业机构 1 1 林均跃著 消费者信用管理 第一版 北京 中国方正i 版社 2 0 0 2 年8 月出版 1 浙江大学硕士学位论文 我国商业银行个人消费信贷的风险管理 对评估结果的使用以及对失信者的经济惩罚机制等都已建立详细的制度 近年 来 由于计算机技术的发展 大型数据库和数据仓技术逐步普及和完善 消费者 信用管理技术在国外发展很快 网络技术的发展 不仅保证了征信机构和银行内 部业务管理及信用数据有效的使用 同时也方便了消费者大众的信用查询和认 证 推动了个人消费信贷业务的纵深发展 在国外 人人都知道 信用 的重要 性 信用好的人享受着各种工作 生活的便利 失信者到处碰壁 在经济生活中 简直寸步难行 社会己形成了良好的信用风气 美国如今有四大个人信用征信机 构 数据库覆盖了全部2 亿多美国人的信用数据 年收入均在1 0 亿美圆以上 拄 正因为有如此良好的信用基础 以美国为代表的发达国家的个人消费信贷领域的 发展已进入了高级阶段 在个人消费信贷的风险管理方面 由于先进的数学 物理和系统工程方法得 到了有效的应用 逐渐渗透到了信用系统管理的各个领域 包括数理统计 经济 计量学方法 新型的非线性方法 人工智能方法 优化方法等 各种不同类型的 信用评分 预警模型也层出不穷 外国商业银行的风险管理理念和方法 代表着 个人消费信贷风险管理的发展方向 尤其值得我国商业银行学习和借鉴 近几年来随着我国个人消费信贷业务的开展 政府 理论界 银行界对个 人信用制度的建立也倾注了极大的热情 各家商业银行都相继推出了自己的信用 评分标准 制定了一些调查模式和风险防范办法 理论界也积极从理论上对建立 个人信用体系进行研究和探索 各级政府部门也积极筹划 参与和推动 如全国 都已实行存款实名制 开始着手建立社会保障体系等 2 0 0 0 年6 月我国第一家 个人资信征信机构一上海资信有限公司成立 目前已建有2 0 0 多万个人信用资 料 对建立我国的个人信用制度作了积极探索 深圳市也于2 0 0 1 年1 2 月颁布了 深圳市个人信用征信及信用评级管理办法 筹备成立个人资信征信机构 鹏元资信评估公司已在2 0 0 3 年6 月份正式运行 深圳市个人信用征信系统 数 据规模已覆盖深圳市3 0 0 多万人口啦 j 中国己步入市场经济发展中 由卖方市场变为买方市场已经多年 人均g d p 已接近一千美元 部分发达城市和沿海地区已超过经济学用来标志步入信用社会 所需的g d p 两千美元标准 社会对消费信用工具的需求愈来愈强烈 消费者信用 q 林均跃著 消费者信用管理 第一版 北京 中国方正出版社 2 0 0 2 年8 月出版 4 3 1 南方都市报 2 0 0 3 年1 0 月2 9 日版 2 浙江大学硕士学位论文 我国商业银行个人消费信贷的风险管理 管理和制度的建立已迫在眉睫 虽然我国建立个人信用体系的时机已经来临 但 是建立我国个人信用制度的环境还十分不完善 如没有相应的立法 个人信用资 料的收集存在许多障碍 没有一个适应中国国情的评估模型 征信机构的运作模 式和定位不清 各自为政 社会信用意识的淡泊等等 由于技术上的落后 对于 消费信贷的信用行为上设计的预警 预测等功能不足 风险预警 防范能力也不 强 本文拟采用理论与实际相结合的方式 首先在第一章介绍个人消费信贷的种 类和面临的主要风险 然后在第二章分析我国个人消费信贷风险的形成原因 信 用制度不健全 信用环境恶劣和个人信用观念落后 意识淡薄以及个人预期收入 对消费行为的影响因素等 在第三章主要阐述我国商业银行个人资信评级办法 客户评价报告等贷前调查手段 贷款的审批以及个人消费贷款的贷后管理手段 等 分析我国商业银行个人消费信贷业务发展状况 存在问题 指出在我国发展 个人消费信贷业务存在的主要障碍和瓶颈 缺少个人信用制度 在第四章主要 阐述美国个人消费信贷的风险管理手段和个人信用制度的运行模式 以及对我国 开展个人消费信贷业务和风险管理的借鉴意义 第五章主要通过阐述我国个人信 用体系的新特点和个人信用特点的相关性分析 从而建立我国商业银行个人消费 信贷的风险管理体系 并提出具体实现的措施 其中第四 五章是本文的重点 1 个人消费信贷的风险考察 1 1 我国商业银行个人消费信贷的分类 根据不同的分类标准 个人消费信贷可以分为不同的种类 一 从个人消费贷款的用途分 可以分为个人住房贷款 个人汽车消费 贷款 大额耐用消费品贷款 个人旅游贷款 个人教育贷款和个人住房装修贷款 等 其中个人住房贷款 个人汽车消费贷款是我国商业银行最早出现的个人消费 贷款 早在1 9 8 7 年 中国建设银行就在广东省江门 佛山等城市开始办理个人 住房贷款业务 1 9 9 8 年1 0 月9 日 经人民银行批准 又是中国建设银行在国内 首家恢复开办个人汽车消费贷款业务雌 经过多年的发展 这两种消费贷款目 前已成为我国商业银行占比最重的个人消费贷款 畔4 1 钟楚男编 个人信用征信制度 第一版 北京 中国金融出版社 2 0 0 2 年2 月 浙江大学硕士学位论文 我国商业银行个人消费信贷的风险管理 1 个人住房贷款 是指消费者个人以购买普通商品房为目的 在交纳一定 比例的首期购房款后 通常比例为1 0 至3 0 并以所购住房作为抵押物向商业 银行申请的 在约定期限内向银行偿还本息的贷款方式 2 个人汽车消费贷款 是指消费者个人向汽车销售商支付一定比例的首期 购车款 一般为3 0 后 并提供符合商业银行要求的有效担保 余款由商业银 行贷款支付 购车者在约定期限内分期偿还贷款本息的贷款方式 二 从个人消费贷款的担保情况来分 可以分为信用贷款 担保贷款 抵 质 押贷款三种 信用贷款是指完全凭消费者个人的信用而发放的贷款 商 业银行在完成对消费者个人的信用等级评定 借款人与银行签约后就可以获得贷 款 不需要提供第三者担保或提供抵 质 物的贷款 担保贷款是指除了消费者 个人的信用等级评定外 还需同时提供第三者保证的贷款 如果借款人不能履行 还款义务时 由担保人替其承担还款责任 抵 质 押贷款是指借款人在向商业 银行申请贷款时 需用至少等值的房产 土地等抵押 或以至少等值的银行存单 有价证券等质押来获取贷款 如果借款人不能履行还款义务时 贷款人有权按照 协议处置抵 质 押物用于偿还债务的贷款 三 从个人消费贷款的还款方式来分 可以分为分期付款消费信贷 一 次性付款消费信贷和个人消费额度贷款三种 分期付款消费信贷是指消费者与商 业银行根据购买某种特定的商品签订的协议 采取等额本息还款法或等额本金还 款法分期偿还贷款本息的贷款方式 一次性付款消费信贷是指消费者与商业银行 约定一次性还本付息的贷款方式 利随本清 个人消费额度贷款是指商业银行向 个人客户发放的不指定消费用途 可以在一定期限和额度内循环使用的 并可在 期限内分多次偿还的贷款方式 信用卡 指具有透支功能的贷计卡 就属于个人 消费额度贷款的类别 四 从个人消费贷款期限来分 可以分为短期消费贷款 中期消费贷款 和长期消费贷款三类 短期消费贷款是指贷款的期限较短 一般不超过三年 中 期消费贷款是指三年到五年还款期限的贷款 长期消费贷款是指期限在五年以上 的贷款 目前我国最长期限的消费贷款是期限为3 0 年的个人住房贷款 1 2 商业银行个人消费信贷的风险描述 我国商业银行个人消费信款业务具有贷款对象分散 经营范围广泛 单笔业 4 塑坚查堂婴主兰垡笙苎垫里塑 业堡堑尘 鲨望堕堡塑墨堕篁里 务金额较小 贷款期限较长 资信调查困难等特点 贷款操作流程涉及的中间环 节非常多 贷后管理工作量非常大 因而个人消费信贷既具有一般性贷款风险 又具有特定风险 个人消费信贷风险一般分为市场风险 信用风险和操作风险 1 2 1 市场风险 个人消费信贷市场风险是指因市场价格变动而使商业银行的贷款发生损失 的风险 市场风险一般可分为利率风险 汇率风险和商品风险 市场风险的计量 方法包括标准法和内部评级法 从我国的实际情况看 目前市场风险还不是商业银行面临的主要风险 但是 随着利率市场化 混业经营以及银行业的对外开放 各种市场风险将逐步成为银 行的主要风险之一 与国外银行业相比 我国商业银行在市场风险管理方面存在 很大的差距 首先是缺乏对市场风险的认识和重视 由于我国人民币利率尚未放 开 外币业务相对规模较小 市场风险不是商业银行面临的主要风险 对市场风 险管理的方法 理念还未能引起国内商业银行的重视 对市场风险的危害性认识 不足 其次是缺乏市场风险管理的经验和体系 国内商业银行长期以来习惯于由 人民银行统一定价 对定价行为缺乏足够的认识 虽然部分商业银行已经开始了 定价研究 但由于风险计量模型建设仍是一片空白 定价缺乏合理的依据 市场 风险管理是一个识别 计量 监测和控制市场风险的全过程 包括董事会和高级 管理层对市场风险管理系统必要的监控 完善的市场风险管理政策和程序 高质 量的风险的计量 监测与控制模型 市场风险管理的内控机制等 我国商业银行 基本不具备以上的管理体系 最后是缺乏市场风险管理的技术手段和人员 市场 风险的计量技术具有较强的专业性 需要有专业人员来操作 国内商业银行识别 计量 监测和控制风险的技术手段有限 相关的专业人才匮乏 计量系统的建设 数据的积累也有很长的路要走 风险缓解的手段 方法比较落后 1 2 2 信用风险 个人消费信贷信用风险是指因个人消费者不能履行或不能全部履行还款责 任而造成的风险 这种无力履行还款责任的原因往往是消费者个人的主观原因或 其他严重的财务问题而导致的 信用风险的来源是多方面的 主要分为两大类 第一类是借款人的履约能力 出现了问题 个人消费贷款的偿还一般是通过消费者的即期收入 拥有的资产 浙江大学硕上学位论文 我国商业银行个人消费信贷的风险管理 资金来实现 第二类是借款人的履约意愿出现了问题 这主要是借款人的品格决 定的 借款人品格是指借款人不仅要有偿还债务的意愿 而且具备在负债期间能 够主动承担各种义务的责任感 这就要求借款人必须是诚实可信的 并且能够努 力承担还款责任 不过 借款人品格是难以用科学方法加以计量的 一般只能根 据过去的记录和经验对借款人进行评价 如果存在完备的信用档案 那么借款人 在过去时间里违约的次数基本上可以反应出借款人的品格 目前 由于我国信用 约束机制相对比较薄弱 受整个社会信用环境差的影响 一些人信用观念淡薄 主动还款意识差 商业银行对信用风险的控制非常困难 严重影响了个人消费信 贷业务的正常开展 信用风险的分析方法根据分析技术和方法的不同可分为古典信用分析方法 和现代信用或工程技术分析方法 古典信用分析方法是指主要依赖于训练有素的 高级信贷人员等专家的主观判断进行决策的系统 现代信用或工程技术分析方法 是指运用经济计量技术 模拟技术以及神经网络和专家系统对信用风险进行计 量 定价 交易和套期保值 通过对信用风险进行工程化技术的处理来提升风险 管理水平的方法 如基于风险价值 v a r 的信用度量模型等 信用风险是我国商业银行在发展个人消费信贷业务中面临的主要风险 风险 防范的主要方法是运用古典信用分析方法 通过严格的资信等级评定 担保手段 审贷分离等进行决策 由于缺乏工程技术分析方法的技术手段和人员 我国商业 银行更多的是依赖资深客户经理的经验和银行有限的信用记录来进行筛选借款 人的 1 2 3 操作风险 个人消费信贷操作风险是指由不完善或有问题的内部程序 人员及系统或外 部事件所造成贷款损失的风险 包括法律风险 内部风险和外部风险 法律风险 是指由于商业银行被消费者利用法律漏洞而造成的损失 内部风险是指商业银行 在从事个人消费贷款业务中 因制度不健全 管理不规范 人员素质差等原因造 成的风险 主要表现在 一是个人银行业务部门信贷人员不足 业务素质低 跟 不上个人消费信贷业务发展的需要 二是银行信贷管理人员有章不循 执章不严 内部管理混乱 监测 检查 管理和清收贷款不力 不能及时发现风险隐患和存 在的问题 导致贷款损失的风险 外部风险是指由于商业银行以外的第三方故意 浙江大学硕上学位论文 我国商业银行个人消费信贷的风险管理 欺诈 盗窃财产等所造成的损失 例如商业银行遭到抢劫 收到变造 伪造票据 以及计算机资料被黑客篡改或删除等造成的风险 从我国商业银行的实际情况看 由于商业银行的规章制度普遍不够健全 完 善 再加上整个社会的信用环境较差 长期以来 操作风险在我国银行业体现得 尤为突出 特别是由于内部风险和外部风险所引发的操作风险 因此 我国商业 银行必须充分认识到操作风险管理的重要性和紧迫性 尽快建立稳健的操作风险 管理体系 一是加强对操作风险的识别和评估 增强风险防范主动性 二是建立 完善的内控机制 明确业务操作流程 风险管理职责 权限和报告 检查制度等 方面的规定 三是提高操作风险的计量能力 这是我国商业银行的弱点 应尽快 加强对高级计量法的研究和应用 四是实现操作风险管理与监督的分离 从机构 设置上为操作风险管理提供组织保障 五是制定适当的风险控制和缓释策略 通 过建立适当的偶发事件应急处理方案 业务持续经营计划和保险等风险控制和缓 释工具来转移操作风险 总而言之 为了预防产生上述风险 目前我国商业银行在发放个人消费信贷 时 一般的做法是 采取用资产抵押 存单或有价证券质押 第三者担保和保险 公司履约保函等方法来降低风险 例如中国建设银行深圳市分行在发放个人消费 信贷时 采取抵押或质押方式的贷款占比九成以上 在以信用发放的个人消费贷 款中如信用卡等 一方面是人为地提高准入门槛 只有国家公务员 律师等拥有 稳定收入的人员才可能获得批准 另一方面是采取履约保函转嫁风险 由于我国 尚未建立个人信用制度 法律 法规和失信惩罚制度尚未完善 严重制约了我国 商业银行大力发展个人消费信贷 个人信用制度的建立与完善 已成为我国商业 银行发展个人消费信贷的瓶颈 2 个人消费信贷的风险形成原因 2 1 信用制度因素 2 1 1 法律不健全 个人消费信贷业务需要发展 就必须尽快建立我国个人信用制度 而建立一 整套完备的消费者信用管理的专j i t 法律则是个人信用制度的基础 也是首要任 务 意义重大并且具有一定的紧迫性 我国的个人消费信贷需要发展 就要求有 浙江大学硕士学位论文 我国商业银行个人消费信货的风险管理 良好的数据环境和业务操作准则 这些都需要从法律的角度进行保证 我国从8 0 年代以来 先后颁布实施了一系列经济法规 如 民法通则 民 事诉讼法 公司法 担保法 破产法 票据法 会计法 证券法 等 初步形成了必要的法律体系 但是从整体上看 这些法规主要偏重规范和约 束以企业为代表的经营性市场主体 而对以个人为主体的信用行为规范 法律法 规上还基本处于空白状态 现行法律法规并不健全 无法保障商业银行行使对个 人消费信贷的债权而出现的贷款风险 造成对个人消费信贷业务的法律保障不 力 从个人信用风险管理的法律环境来看 我国现行法律体系涉及个人信用方面 的规定较少 至今还没有一部专门法律 法规来全面调整个人信用活动中的各种 利益关系 只有少数与个人信用活动相关的法律 如 存款实名制 担保法 贷款通则 合同法 等 但是与个人信用衔接很不够 针对性也不强 另外 对于个人失信行为也没有明确规定具体的惩罚力度和惩罚方式 同时 由于原有 法律的特点和局限性也导致法律监管难以到位 尤其是执法难的问题一直难以解 决 在配套政策方面 目前我国个人破产制度 社会保障制度 个人财产申报制 度 个人帐户制度等迟迟未能出台 导致个人及其家庭的收入状况不透明 个人 信用行为征信困难 不但隐藏着严重的法律与道德风险 同时也使个人资信评估 难以向国家机关 企事业单位如工商 税务 法院 证券 商业银行 国土等单 位推广 研究我国个人信用制度的立法基础 就必须先研究法律法规的作用 才能够 从根本上解决目前我国个人信用立法的混乱局面 并为f q 后立法的完善工作指明 方向 个人信用制度法律的主要作用有两个 一是要宏观性地控制或指导授信机 构在市场上投放个人信用工具 二是要保护个人消费者的权益 减少个人信用交 易中的信息不对称程度 要达到以上两个作用 还必须建立一些更为基础性的法 律如 信息自由法 个人隐私权保护法 个人破产法 征信数据界定法 等有关的法律法规 另外 还需要适当修改现行的 民法通则 公司法 等法 律法规 内容必需一致 不允许有冲突的地方 从我国的现实情况来看 立法工 作还有一段很长的路要走 才能真正建立起完善的个人信用制度的法律保障体 系 浙江大学硕上学位论文 我国商业银行个人消费信贷的风险管理 2 1 2 缺少个人信用征信机构 没有科学的个人信用评估体系 个人信用征信是指对个人消费者的各种信用信息进行收集 利用 提供 维 护和管理的活动 征信机构就是进行征信服务的企事业单位 我国目前仍属于非 征信国家 个人信用征信制度处于试点阶段 2 0 0 0 年上海市公布的 上海市个 人信用联合征信试点办法 正式开始了我国对个人信用进行征信的历史 截止 2 0 0 2 年底已记录了2 0 0 多万上海市民的信用记录 2 0 0 1 年1 2 月1 8 日 深圳市 也公布了 深圳市个人信用征信及信用评级管理办法 但不管是上海市的联合 征信办法 还使深圳市的征信及信用评级管理办法 都属于某个城市的个人信用 征信试点工作 目前我国还没有全国性的个人信用征信机构 对于市场上的信用 无序和信用失范问题仍未能很好地解决 我国商业银行的个人消费信贷业务起步比较晚 中国人民银行1 9 9 9 年2 月 2 3 日发布 关于开展个人消费信贷的指导意见 标志着个人消费信贷真正步入 中国老百姓的生活 由于商业银行对此项业务还处于探索 研究阶段 没有形成 科学的个人信用评估体系 目前我国商业银行基本上采用主观打分 判断式的个 人信用评分方法 如中国建设银行深圳市分行对个人消费贷款客户采用模糊数学 的评分方法 采用百分制 对个人消费者的各项情况如自然状况 职业情况 家 庭情况和与本银行关系分别打分 计算综合得分 评出a a a a a a b b b b b b c 七个信用等级 最后得出授信额度或不予授信的结果 这种评分方法 主观判断和定性分析成分较多 客观 定量分析成分较少 还属于个人信用评估 模型的初级阶段 反观西方商业银行的个人信用评估体系 由于个人消费信贷在西方已有1 5 0 多年的历史 个人信用评估模型已发展的较为成熟 如美国的个人信用征信市场 上 最著名的个人信用评分模型是f i c o 和b e a c o ns c o r e 等 并且西方的个 人信用评估模型主要运用数理统计方法建立数学模型进行评分 常使用的数学模 型有典型的统计回归方法 逻辑判断方法 神经网络法和非线性规划方法等等 实践证明西方的数学模型方法对预防个人消费信贷风险起了非常显著的作用 我国的商业银行因计算机技术的运用 数据库的建设等基础工作比较差 目 前还不具备进行数学模型的建立和研究 但国内一些电脑公司己纷纷开始研发个 人信用评估体系 必须注意的是 由于我国的经济处于改制转轨阶段 全国的经 9 浙江大学硕士学位论文 我国商业银行个人消费信贷的风险管理 济发展有明显的地域不平衡现象 不同地区的消费习惯 消费观念 消费行为也 存在较大的差异性 所以在建立数学模型 研发个人信用评估系统时 应注意对 上述差异的技术处理 不能用一种评分模型包打天下 2 1 3 政府推动不力 我国与其他国家相比 政府一直在国民中享有非常权高的权威性和影响力 政府的行为往往能在某种程度上影响甚至主导人们的消费观念和行为 对防范个 人消费信贷业务风险 建立个人信用制度也是如此 因此 政府应该在个人信用 制度的建设中明确自身的功能与角色 发挥更加积极 主动的作用 首先政府应以建立个人信用制度的立法为基础 制定并颁布相关法律法规 指导个人信用制度的建设 目前 我国市场经济法律体系已初具规模 政府应该 根据实际情况的需要 制定并颁布个人信用方面专门的法律法规 用于指导个人 信用制度的建立 引导我国快速发展个人消费信贷业务 增强经济发展的动力 其次是政府应尽快建立个人信用信息网络 便于交易各方获取个人的信用信 息 减少交易成本 尽快开展个人信用征信制度 减少个人消费信贷的风险 在 建立个人信用信息网络时 如何公开 方便地获取工商 法院 税务 医疗 证 券和银行等分散的个人信息是需要认真研究的课题 第三是政府需尽快培育个人信用征信机构 在目前上海 深圳两个试点工作 的基础上 尽快将个人信用征信的工作经验推广到全国 尽快成立全国性的个人 信用征信机构 培育和发展一批具备高素质执业水准和职业道德的个人信用征信 机构 为社会提供高质量的信用征信服务 最后是政府应尽快建立社会养老 失业救济等保障体系 由于我国正处于经 济转轨时期 虽然经过二十多年的改革开放 有些地区的经济已逐步发展起来 但是对于整个中国来讲 西部地区 广大的农村经济还是比较落后 如果社会养 老 失业救济等社会保障体系没有真正建立起来 广大人民群众的生活就缺乏安 全感 也就没办法发展个人消费信贷业务 2 2 信用环境因素 2 2 1 社会信用环境恶化 社会信用环境恶化是个人消费信贷业务产生风险的诱因 我国刚刚步入市场 1 0 浙江大学硕士学位论文我国商业银行个人消费信贷的风险管理 经济 由于市场主体往往不理性的追逐私利 而市场信用制度和失信惩罚机制尚 未建立 经常使社会信用环境恶化 严重遏制了信用交易规模的扩大 据统计 近年来我国每年产生的经济合同大约有4 0 亿份左右 只有大约2 0 亿份合同被旅 行 每年因逃废债而造成授信方的直接损失约5 5 亿元 因此可见违约行为的普 遍性 庄 在我国商业银行的个人消费贷款中 虽然不良贷款的比例只有5 左右 远 远低于企业不良贷款率 但是也经常发生如信用卡恶性透支 利用假身份证骗取 银行个人汽车消费贷款 导致全国个人汽车消费贷款市场份额急剧下降 保险公 司也不再签订汽车履约保函 利用重复抵押的手段骗取银行贷款的 假按揭 个 案也层出不穷 整个社会的信用环境如此恶化 商业银行在办理个人消费信贷业 务时也是如履薄冰 小心谨慎地筛选客户 人为地提高消费信贷准入门槛 把一 些真正诚实守法的消费者也挡在银行的大门之外 这就是失信行为造成的 挤出 效应 如不加紧研究解决个人信用问题 尽快建立个人信用制度 让失信者在 经济社会寸步难行 生活环境极度恶化 将严重影响商业银行个人消费信贷业务 的开展 2 2 2 信息不对称性 信息不对称是我国金融市场的一个明显特征 具体表现在个人信用资料分 散 不准确 由于商业银行计算机应用水平较低 数据功能所限 在商业银行内 部也不能及时核对个人信用资料的准确性 另外还表现在商业银行之间的个人信 用信息并没有实现共享 各自为政 因为目前我国商业银行之间的市场 资金 资源的竞争比较激烈 近期要实现资源 个人信用资料的共享还为时过早 通过 征信机构来实现资源共享则是可行之道 在个人消费信贷业务中 正是由于个人消费资金的借贷交易双方之间缺乏了 解即发生信息不对称现象 因而使双方的信任程度受到限制 往往不能完成个人 信用交易行为 信息不对称性会对金融市场的交易双方造成了一系列不利的影 响 具体表现为 逆向选择 和 道德风险 所谓逆向选择是指由于借款人对 自己借款的用途 收益 具体财务状况等情况是相当了解 对贷款的风险点也比 较清楚 但是商业银行则并不掌握借款人的这些 私人信息 一般来说资质差 1 张中秀编 个人信用指南 第一版 北京 中华工商联合出版社 2 0 0 2 年1 月 1 1 浙江大学烦十学位论文 我国商业银行个人消费信贷的风险管理 的借款人在争取个人消费信贷时会表现得比较积极 导致商业银行最后往往选择 了他们作为贷款对象 比较诚信的借款人犯而没有得到消费信贷 所谓道德风险 是指资质较差的借款人在合同订立之后到债务还清之前的这段时间内 因为信息 不对称性会导致借款人脱离商业银行的监控 擅自改变贷款资金的用途 从而增 大个人消费信贷资金的损失风险 信息不对称性还表现在政府各部门对个人信息仍处于封锁状态 根据我国现 行的政府管理体制 符合国际惯例的 完整的个人资信调查报告的信息和数据主 要来自于公安 街道 单位 税务 工商 银行 证券 保险 司法 医院 公 共事业收费单位 商家等部门 但是由于政府各部门 企事业单位并没有义务向 商业银行提供个人信用信息 信息不对称性严重制约了我国个人信用制度建设 一方面 个人信用资料一般是通过连续记录建立起来的 个人信用记录直接记载 着个人信用行为的结果 没有连续的记录就很难判别个人信用的好坏 但是政府 机构 金融机构 企业 事业单位等没有对居民个人信用行为作连续 系统的记 载 个人信用的使用 评估 维护难以真 f 建立起来 另一方面 我国尚未建立 起个人财产申报制度 个人及家庭的收入状况很不透明 而且我国也没有推行个 人基本账户制度 个人的现金收入 支出 个人债务 债权的分布等没有统一的 信息记录 个人或家庭缺乏类似企业的一样资产负债表 缺乏个人资产评估的基 础数据和材料 2 3 个人信用观念和行为因素 2 3 1 个人信用意识淡薄 从我国的经济发展历史情况来看 个人信用的发展也经历了不同的阶段 首先是个人信用的道德化阶段 我国古代就有丰富的个人信用道德的文化思 想资源 如 君子一言 驷马难追 好借好还 再借不难 等 目前我国广大 的农村等地区仍处于个人信用道德化阶段 民间的小额借款有时不用写借据 全 凭借款人的个人信用 这时候的个人信用意识是比较单薄的 不守信用仅仅是受 到周围亲戚朋友的谴责 并不会受到法律法规的惩罚 也没有留下什么信用污点 记录 其次是个人信用的商业化阶段 所谓商品化 是将个人信用记录当作一种 信 息商品 进入到市