论文：基于DEA方法的农村金融机构效率评价.doc

论文：基于DEA方法的农村金融机构效率评价论文：基于DEA方法的农村金融机构效率评价以重庆市39个区县为例摘要：本文运用数据包络法，对重庆市39个区县农村金融机构效率进行评价。研究发现，仅有18%的农村金融机构经营有效，其中经营管理技术缺乏是造成大部分农村金融机构经营无效的根本原因。研究进一步发现，各区县农村金融机构经营效率与农村经济之间没有必然关系，农村金融机构支农、扶农、助农的作用没有能完全发挥。对此，本文从提高农村金融机构内部经营效率的角度出发，提出了相关的政策建议。关键词：农村金融机构；效率；改革基金项目：1.国家自然科学基金项目（70603022）中国农村资金配置绩效评价与制度创新研究；2.重庆市社科规划项目（2006-JJ10）重庆市农村资金配置绩效评价与制度创新研究。EvaluatetheEfficiencyofRuralFinancialInstitutionsbyDEA:Evidencefrom39regionsofChongqingMunicipalityAbstract:InthisArticle,evaluatetheefficiencyoffinancialinstitutionsof39regionsinChongqingbydataenvelopmentlaw.Researchshowsthat18%ofthedistrictsisefficiencynearly,forlackofmanagementoftechnologyistherootcausesofinvalidoperation.Itfoundthatthedistrictoperationalefficiencyofruralfinancialinstitutionsandtheruraleconomyarenotnecessarilyrelated.Inthisregard,thisarticleputforw背景下，发展农村金融，提高农村金融机构效率十分必要。建立科学的资金配置绩效评价体系，加快改革支农资金管理，整合现有各种支农资金，要提高农村资金配置效率，优先集中用于解决农村最薄弱、农民最急需的问题，是顺利推进新农村建设的关键环节（温家宝，2006）。因此，对农村金融效率评价与分析，为后续研究和改革提供重要启示有其紧迫性和必要性。本文共分为六节，在接下来的第二节里将对相关文献进行一个简单的回顾，第三节中将在综合比较各种评价方法的基础上设计出本文的分析模型和方法，第四节建立指标体系和选取相关数据，在此基础上，第五节讨论了实证分析的结果，第六节对全文的分析进行了小结并提出以后研究的方向。二、文献回顾农村金融机构经营状况、信贷资金配置效率问题一直是国外学者关注的热点。Bencive-nga&Smith（1991）、Merton&Bodie（1995）、Wen（1998）、Belongia和Gilbert（1990）先后从不同角度对资金配置效率进行分析；Yaron和Piprek（1997）在总结各国农村金融改革的经验教训后指出，指令性信贷的方式无法增加农村收入和减少贫困的目标；Khandker和Faruqee（2003）进一步对巴基斯坦农业发展银行营运进行分析，研究发现其信贷配置缺乏效率。Hoff和Stigliz（1990）、Tang（1995）、Mohieldin和Wright（2000）则指出相对于正规金融，非正规金融往往具有信息、担保等许多独特的优势，在经营过程中更有效率，由此提出可以将非正规金融作为正规金融的补充，纳入农村金融体系（Garmaise和Moskwitz，2002；Boucher和Guirkingger，2007；Guirkingger，2008）。国内学者对此也十分关注。蒋满霖（2003）认为现行的政策性、商业性及合作性金融体系不能适应现阶段农村金融需求的变化，进而影响整个农村金融效率。黄鹂（2008）认为我国农村金融效率低下，主要是由于农村金融服务体系构建不合理造成的。温涛（2008）通过分析发现，“十五”期间我国农村资金配置效率呈现平稳态势，但西部地区农村资金配置效率显著低于东部和中部。在关于农村金融机构经营效率的研究中，更多的焦点聚集到农村信用社经营效率，特别是改革后的农村信用社经营效率上。这主要是因为，农村信用社作为农村金融服务体系中最重要的主要组成部分，其改革过程中存在诸多问题未能圆满解决，一直是制约我国农村金融体制改革的重要因素（董应良，2005）。程恩江、褚保金、刘大耕（2003）对单个信用社的经营绩效进行评价后发现，在不同地区，农信社经营效率存在较大差距，褚保金（2005）进一步对江苏省农信社改革试点进行分析，发现信用社在改革之后取得一定成效，经营效率有了好转，褚保金等（2007）对苏北地区农信社运行效率进行分析，也认为改革后的农信社效率逐渐提高。国内外大量关于农村金融的研究提供了许多思路和方向上的帮助。农村经济的地域特性造成了农村金融经营方式和结果上的差异。李敬等（2007）研究表明，地区不同资金配置效率也会不同。因此，针对其他国家的研究不一定适用于我国，针对其他地区的研究结论也不一定适用于重庆市。此外，国内大量的针对农村金融机构效率的研究几乎都只涉及到农村信用社，对改革后邮政储蓄、农业银行，逐渐发展的村镇银行以及农业发展银行关注较少，这有待于进一步的研究。鉴于此，本文将运用现实数据进行实证分析，对重庆市农村金融机构整体经营效率进行评价，并在此基础上以城乡统筹为目标，从改善农村金融机构经营效率上提供政策建议。三、模型与方法评价一个经济系统运行效率有多种方法，如何广文（1999）从理论上对合作金融组织制度绩效进行分析；朱熹和李子奈（2006）在评价农村信贷效率时，采用VEC模型进行协整分析；米运生和李丹（2009）是通过回归模型对资本配置效率、金融服务与城乡收入差距进行评价；褚保金等（2007）、温涛（2008）则通过DEA模型分别对农村信用社运行效率、农村资金配置效率进行评价。比较各国农业、农村资金配置的研究的方法，国外主要采用前沿分析法（Coellietal，1998）。KumbhakarGhost&McGuckin（1991）、Reifschneider&Stevenson（1991）、Battese&Coelli（1992）及Coelli（1995）对此均有运用，可以说前沿分析方法在绩效评价方法中已较为成熟和有效。常见的前沿分析方法有两类五种，其中比较成熟的一种是数据包络分析（DataEnvelopmentAnalysis下简称DEA）方法。该方法于1978年由运筹学家Charnes，Cooper和E.Rhodes提出，该方法可根据一组相同类型部门或单位的输入输出观察值来估计有效生产前沿面，并判断被评价单元（样本点）是否位于有效生产前沿面上。这里的生产前沿面，指经由观察到的被评价单元（样本点）的生产活动信息所得到的经验性的生产前沿面，是被评价单元（样本点）观察值的包络面的一部分。假设我们将对n个地区农村金融机构经营效率进行评价，农村金融机构的投入向量为M维向量，Xv1，v2，vm，农村金融机构的产出向量为S维向量，Yu1，u2，us，其中每个地区（决策单位DMU）j对应一个输入向量Xj=x1j，x2j，xmjT和输出向量Yj=Y1j，Y2j，YsjT，xij（i=1，2，m）为第j个地区（决策单位DMU）第i种投入的总量，xij0；Yrj（r=1，2，s）为第j个地区（决策单位DMU）对第r种产出的总量，Yrj0。根据Charnes，Cooper和Rhodes于1978年提出的CCR模型，对于第j0个地区（决策单元）金融机构投入有效的决策模型是：MinimizeSubjectto，j1,