点击这里下载本文档完整电子版 - T+1DVP及发布新证券信息库等业务.doc

深圳证券交易所 第 19 页 共 19 页 中国证券登记结算公司T+1DVP及发布新证券信息库等业务第二次全网测试方案一、测试目的为了确保全市场T+1DVP工作的顺利开展及深交所新证券信息库的正确发布和使用，深圳证券交易所（简称“深交所”）和中国结算深圳分公司（简称“结算公司”）定于2006年9月23日联合组织第二次全网测试，通过模拟日常交易、结算和相关非交易、风险管理等业务以及新证券信息库的发布，以检查各会员的技术系统、深交所交易系统、中国结算深圳分公司结算系统及其他相关系统的正确性。二、参测单位1、 深圳证券交易所2、 中国结算深圳分公司3、 深圳证券通信公司4、 所有会员单位5、 QFII托管行、基金托管行、ETF基金管理公司6、 其他相关单位三、T+1DVP测试内容通过模拟2个完整交易日的交易和3个结算日的结算，验证基于数据接口规范深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.51）及非上市公司股份转让数据接口规范（Ver2.2）的券商系统。T+1DVP的交易品种包括A股、基金、债券、权证、ETF，不包括B股。重点测试以下业务：（一）T日(模拟9月23日)交易系统：一般交易、ETF申购赎回、大宗交易、专项资产管理计划、新股申购等。结算系统：进行9月21日ETF和权证交易的交收、9月23日交易的清算、9月23日证券划回的处理、分红派息、新股申购资金清算、资金关联交收、资金交收违约处理、证券交收违约处理。券商系统：投资者次日可交易额度计算、新增透支金额计算、关联交收处理、9月21日交易的交收和9月23日交易的清算。通过D-COM的实时报送接口FJYBS.DBF向结算公司进行以下业务的申报：1、预设股份的证券划回的申报；（预设股份请详见“测试数据准备”）（业务类别：7G，划回类型：1、2）。2、流通股冻结的申报；（业务类别：7A、7B、7C、7D、7E）。通过IST平台查询“可提款金额”和“尚未支付金额”。（二）T+1日(模拟9月24日)交易系统：仅做一般交易。结算系统：进行9月23日交易的交收、9月24日交易的清算、分红派息、新股申购资金冻结、资金关联交收、资金交收违约处理、证券交收违约处理。券商系统：投资者次日可交易额度计算、新增透支金额计算、关联交收处理、9月23日交易的交收和9月24日交易的清算。通过D-COM的实时报送接口FJYBS.DBF向结算公司进行以下业务的申报：1、9月23日交易的待处分证券申报；（业务类别：7F）2、9月23日交易的投资者违约申报；（业务类别：7J）3、9月23日交易的待处分证券申报汇总查询；（业务类别：Q1）4、9月23日交易的投资者违约申报汇总查询；（业务类别：Q2）5、新股申购指定投资者申购无效申报；（业务类别：7H）6、流通股冻结的申报；（业务类别：7A、7B、7C、7D、7E）通过IST平台查询“可提款金额”和“尚未支付金额”；（三）T+2日(模拟9月25日)结算系统：进行9月24日交易的交收、资金关联交收、资金交收违约处理、证券交收违约处理。券商系统：新增透支金额计算、关联交收处理、9月24日交易的交收。四、新证券信息库测试内容开市前通过行情广播系统发布新证券信息库（SJSXXN.DBF）；交易时段内在简称前缀、产品交易阶段、暂停交易标志等内容发生变化时，及时发布。同时，行情更新频率将提高至6秒左右。五、测试数据准备1、起始数据本次测试以2006年9月21日（周四）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为测试起始数据。2、分红派息深发展：000001，10送1股派现金1元，股权登记日（R日）：2006/09/23（测试日上午）；G轿车：000800，10送2股派现金2元，股权登记日（R日）：2006/09/24（测试日下午）。注意：9月23日买入的深发展不含权，不能参与9月23日的分红派息；9月23日买入的G轿车含权，可参与9月24日的分红派息，9月24日买入的G轿车不含权。3、新股发行发行代码：002999证券简称：发行测试申购日： 2006/9/23日（测试日上午）发行数量：5000万股发行价格：9.710元申购数量：每一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，且不得超过5000万。本次测试仅测试T日到T+1日的流程，即：T日申购、T+1日指定投资者申购无效申报和T+1日扣新股申购款。4、9月23日用于证券划回申报的证券设置结算公司为每个结算参与人事先设置待处分证券及处置证券供9月23日申报时使用：1）券商的证券处置账户：股东代码为0897+资金结算主席位；2） 原应收投资者证券账户：股东代码为0199900001和019990002。结算公司为每个结算参与人的证券处置账户内事先设置证券000779(“*ST派神”)各100,000股，供券商模拟T+2日以后（含T+2日）申报从证券公司证券处置账户划入原应收投资者证券账户，SJSBS.DBF中业务类别BSYWLB为7G，划回类型BSBZ1为1。结算公司为每个结算参与人的每个股份结算席位上，每个原应收投资者证券账户下先设置待处分证券000403(“*ST生化”)各1,000股，供券商模拟T+3日申报从结算公司专用清偿账户中将未被确定为拟处置证券的剩余待处分证券划入原应收投资者证券账户。SJSBS.DBF中业务类别BSYWLB为7G，划回类型BSBZ1为2。5、结算参与人的结算备付金账户设置及余额以星期四日终的结算备付金账户余额为初始余额。各结算参与人如果需要调整，可在每个模拟交易日交易前致电结算公司资金交收部进行余额的调整25946002,25946003,25946004。6、关联交收的设置结算公司为每个有自营结算备付金账户的结算参与人，将其客户结算备付金账户关联到其自营结算备付金账户。各结算参与人如果需要调整各结算备付金账户余额，可在每个模拟交易日交易结束前致电结算公司资金交收部进行余额的调整。7、通过D-COM进行非交易指令的申报上午10:30前及下午14：30-15：30，结算公司通过D-COM接收各类委托申报，并实时返回检查结果。8、新证券信息库发布模拟 交易所将在交易时段内进行以下业务操作：1）002051（“中工国际”）于测试日上午10:00前暂停交易；2）002060（“粤水电”）于测试日上午9:50至10:27暂停交易；3）002061（“江山化工”）于测试日上午10:10至10:30暂停交易；4）000888（“G峨眉山”）于测试日上午9:15至10:30模拟T日全天暂停交易；5）159901ETF在09:40暂停申购/赎回业务；在10:10恢复申购/赎回业务。各会员单位需要在上述时点检查新证券信息库中是否发生相应的变化。六、测试时间安排测试时间为2006年9月23日（周六）8:30至19:00。深交所交易系统模拟2个交易日的交易，接收交易、非交易委托的时间分别为9:15至10:30（模拟9月23日的交易，其中10:00-10:05模拟T日中午休市）、14:30至15:30（模拟9月24日的交易，其中15：00-15：05模拟T+1日中午收市）。结算公司D-COM系统接收非交易申报时间为9:00至10:30及14:30至15:30。结算公司将模拟3个工作日进行处理，结算数据两次回报。具体安排请见下表：时间(9月23日)主要测试内容会员重点测试内容模拟日期8:30开始双向通信系统发送申购赎回清单文件，新证券信息库ETF申购赎回参测券商：接收申购赎回清单010609023.PCF和020609023.PCF接收新证券信息库T日：2006年9月23日9:15-10:30模拟T日交易。交易系统接收日常交易委托。其中：9:25进行集合竞价撮合，9:30至10:30为连续竞价时间。交易系统接收ETF交易、申购、赎回委托，实时处理并给予回报。交易系统接收新股申购委托通过FJYBS.DBF上报各类委托，并实时接收FJYQR.DBF；ETF申购赎回参测券商：ETF交易申报、申购赎回申报。检查新证券信息库中实时变化的字段的值是否正确（注1）10:30-10:45大宗交易通过大宗交易终端模拟大宗交易10:45-12:30结算公司模拟T日的证券交易的股份和资金的清算。12:30-13:00第一次结算数据发送。接收结算数据：包括SJSMX.DBF(23日)、SJSTJ.DBF(23日)、SJSQS.DBF(23日)、SJSGF.DBF(23日)，SJSZJ.DBF(23日)；SJSFW.DBF(23日)；进行清算处理，次日可交易额度调整T日：2006年9月23日14:30-15:30模拟T+1日交易。交易系统接收日常交易委托。其中：14:45进行集合竞价撮合，14:45至15:30为连续竞价时间。交易系统接收ETF交易、申购、赎回委托，实时处理并给予回报。通过FJYBS.DBF上报各类委托，并实时接收FJYQR.DBF；检查新证券信息库中实时变化的字段的值是否正确（注1）T+1日：2006年9月24日15:30-18:30结算公司模拟T日证券交易的股份和资金的交收、T+1日的证券交易的股份和资金的清算及交收。T+1日：2006年9月24日T+2日：2006年9月25日18:30后结算数据发送。接收结算数据：包括SJSMX.DBF(24日)、SJSTJ.DBF(24日)、SJSQS.DBF(24日)、SJSFW.DBF(24日)；SJSGF.DBF(24、25日)，SJSZJ.DBF(24、25日),SJSDZ.DBF(25日)；进行清算和交收处理，注：1）新证券信息库中，“产品交易阶段(XXJYJD)”字段的取值如下表，各会员单位需要在不同交易时段检查其值是否正确。时点 产品交易阶段交易类型（XXJYLX）G：集中竞价交易N：集中竞价交易+协议交易O：完全协议转让 ：其他类型委托传送时间前0000开盘集合竞价期间1150连续竞价期间2250收盘集合竞价期间4450集中竞价市场闭市至协议交易闭市前6556整体闭市后6666临时停市期间（盘中集合竞价）33N/AN/A七、接口数据的接收本次测试，交易系统模拟2个交易日的运行，但券商委托报盘及交易所成交回报的相关日期均为测试日日期(9月23日)；结算系统模拟3个工作日的运行，结算公司下发的结算数据中相关的日期为各模拟日期（9月23日至9月25日）。请各会员注意这方面的差别。结算公司发送的结算数据，详细说明如下表所示。时间数据接口主要内容发送日期10：30前FJYQR.DBF对FJYBS.DBF的实时检查结果反馈主要包括流通股冻结。9月23日12：30SJSTJ.DBFT日竞价交易和大宗交易的交易统计，不含ETF申购赎回和专项资产管理计划。9月23日SJSMX.DBFT日清算明细；9月23日SJSQS.DBFT日证券交易清算结果；T日ETF申购赎回现金替代清算结果，业务类别为L4和L5；新股申购资金，业务类别01；9月23日SJSGF.DBF20，深发展分红派息；A0，全部申购记录；A1，申购不确认记录；7A/7B/7C/7D/7E，流通股冻结相关回报；7G，证券划回确认；其他非交易指令回报。9月23日SJSZJ.DBF预记账业务部分的资金，记账日期为9月24日。9月23日SJSFW.DBF担保交收证券清算汇总；担保交收资金清算汇总；权益分派参数。9月23日15：30前FJYQR.DBF对FJYBS.DBF的实时检查结果反馈。9月24日18：30SJSTJ.DBFT+1日竞价交易统计。9月24日SJSMX.DBFT+1日清算明细；9月24日SJSQS.DBFT+1日证券交易清算结果；T日ETF申购相关费用，业务类别为L4；T日ETF赎回相关费用，业务类别为L5。9月24日SJSGF.DBF20，G轿车分红派息；A1，投资者指定无效确认回报，即申购不确认记录；7A/7B/7C/7D/7E，流通股冻结相关回报；7J，投资者违约确认；B8，资金交收违约的待处分证券回报；其他非交易指令回报。9月24日B8，资金交收违约的待处分证券回报；其他非交易指令回报。9月25日SJSZJ.DBF预记账业务部分的资金，记账日期为9月25日；9月24日T日证券交易的资金交收结果；新股申购款；T日证券交易和ETF申购赎回的现金替代的资金交收结果。9月24日T日ETF申购赎回的相关费用的交收结果；T+1日证券交易的资金交收结果。9月25日SJSFW.DBF担保交收证券清算汇总；担保交收资金清算汇总；权益分派参数；9月24日SJSDZ.DBFT+2日股份交收结果9月25日八、测试前准备工作 请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：1、根据T+1DVP业务和新证券信息库接收和使用要求及自身技术系统情况，制定内部测试计划和操作流程。2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。4、应于测试前安装好最新版D-COM客户端软件（版本号为20060717）（下载网址：通信公司网站 ）。5、应于测试前安装好最新版高速单向卫星和地面行情系统小站程序（版本号为1.3，版本日期为20060912）（下载网址为 ，本周五收市后提供），以正确接收新证券信息库。测试完成后，各参测单位可在日常生产环境中使用新版小站程序。九、注意事项1、 本次测试包括主板结算系统、D-COM/IST系统，但是不包括实时开户系统、IST系统的资金划拨部分。2、 D-COM/IST平台在测试当日8:00至20:00属于测试环境，20:00以后将恢复回生产环境。3、 由于测试当日需要分二次接收结算数据，为防止第一次接收的数据被第二次数据覆盖，请各参测单位务必在数据接收截止时点前收取每次结算数据并做好备份。另外，第一次发送的结算数据不包括对帐库SJSDZ.dbf；请各参测单位根据自身情况进行处理。4、 请参测单位根据TS-0406-006深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.51），在测试过程中仔细核对。5、 T+1DVP业务的测试，可参阅T+1日货银对付登记结算业务指南（测试用稿）、中国结算深圳分公司T+1DVP结算模式改革券商技术系统变更指南等。6、 数据接口说明及相关文档可从深交所网站 和中国结算网站 查阅。7、 券商重点注意T+1日可交易额度的控制。8、 对于流通股冻结业务，若通过实时接口FJYBS.DBF上报数据，则非实时接口SJSSQ.DBF中的申报无效。9、 基金托管银行也可以通过D-COM接收SJSGF.DBF和SJSDZ.DBF。10、 券商应注意以下SJSGF.DBF中的变化： 取消原有通过业务类别(41)返回非担保大宗交易（专项资产管理计划）的交收结果，改为通过业务类别（DZ）进行回报。 取消了交收锁定数据，业务类别B1。 冻结数据（业务类别B2）改为只包括流通股冻结股数，不再包含交收锁定股数。 将权证行权（W0,W1,W2,W3,W4）和要约收购中（78）中应交付金额或转让金额从扣税费改为未扣税费11、 券商应注意以下SJSTJ.DBF中的变化： 调整了TJBGHF和TJSGHF的字段定义。十、结算参与人实时传送接口规范使用注意事项1、 结算参与人实时传送接口规范指通过D-COM系统，以实时方式进行数据交换的接口库，包括非交易报送库（FJYBS.dbf）和非交易确认库（FJYQR.dbf）。接口具体说明参见深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.51）。2、 用户在使用实时传送接口前须下载安装最新版本的D-COM程序（程序版本20060717）。程序下载地址 ，下载专区深圳证券综合结算通信平台。下载后直接安装即可，无需事先卸载原有版本。3、 用户完成D-COM安装后，安装软件会在运行D-COM的机器上自动生成非交易报送（委托）库（FJYBS.dbf）和非交易确认库（回报）（FJYQR.dbf）的数据库模板。用户可在登录D-COM后，进入参数配置菜单，点击非交易业务标签，查看和修改以上两个接口库的的实际存放位置。注意，若用户采用分离模式的话，则在运行IST的机器上没有这两个接口库。4、 D-COM通过以上两个接口向用户提供记录级的数据实时报送模式（同交易报盘模式），有别于一般的文件整体上传模式（如上传结算参与人申请库SJSSQ.dbf）。用户不要试图通过D-COM或IST将FJYBS.dbf以文件上传方式传送到结算公司。5、 实时传送接口正确工作模式为：用户按照接口规范要求填写非交易报送库FJYBS.dbf。D-COM通信程序对用户写入非交易报送库的每条记录进行前端数据检查，若检查未通过，则修改报送库中处理标志字段（BSCLBZ），置错误代码（错误代码含义详见数据接口规范表7-3），并拒绝将该笔记录发送到结算公司（非交易确认库FJYQR.dbf中也不会有该笔回报）；若检查通过，则将处理标志字段置为1，并将该笔记录发送到结算公司。结算公司端对接收到的每笔委托记录进行实时业务检查，并将检查结果写入用户端非交易确认库FJYQR.dbf中。用户可通过非交易确认库获知该笔委托的实际处理情况，检查错误代号字段（QRCWDH）（错误代号含义详见数据接口规范表7-5）。6、 用户填写非交易报送库FJYBS.dbf时须注意以下事项：D-COM通信程序通过处理标志字段（BSCLBZ），来判断用户是否已完整写入一条记录（处理标志是否已置为小写z）。因此，用户在生成委托记录时，应最后置处理标志字段。用户在填写委托记录时，对该笔业务未用到的其它接口数据字段，应按照字段数据类型，置相应的缺省值。字符型：空格；数字型：0；日期型：合法日期比如00010101。用户写入委托记录后，不要长时间锁定该笔记录，以免通信程序无法正常处理该笔记录。7、 接口库中不要留有标有DELETE标记的记录。8、 用户应开发专用的实时接口库处理程序以及相关的配套程序，尽量避免以数据库工具直接操作接口数据库。十一、测试要求1、