风险管理全真题一.doc

银行从业全真模拟题一1、对于全额抵押的债务，巴塞尔新资本协议规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以( )，该系数即巴塞尔新资本协议所称的“底线”系数 A 0.15B O.3C O.45 D O.6参考答案：A2、目前，风险资本的监管范围不包括策略风险和声誉风险的主要原因是其所引起的损失增加或收益下降在现阶段是( )。答题区域 A 无法定义的B 无法判断的C 无法量化的D 无法描述的参考答案：C3、在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是( )答题区域 A 银行负债B 银行资本金C 银行现金流D 银行准备金 A 银行负债B 银行资本金C 银行现金流D 银行准备金参考答案：B4、 关于操作Vail与市场VaR的相同点，下列描述正确的是( )。I两种VaR在用于计算监管资本时都需要使用历史损失数据进行验证所需要的数据都容易获取(如市场VaR的市场价格，操作VaR的经营损失)都根据正态分布建模极值理论对操作VaR和市场VaR都适用，用以反映分布尾侧的极端损失A I、 B I，、C I、D 、参考答案：A5、 如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款50亿元，现金头寸200亿元，总负债为900亿元，则该银行的现金头寸指标为( )。6、某商业银行为防止内部盗窃和欺诈以及外部欺诈风险应投保( )。A 0.15B O.2 C 0.25 D 0.3参考答案：C6、某商业银行为防止内部盗窃和欺诈以及外部欺诈风险应投保( )。A 错误与遗漏保险 B 财产保险C 商业银行一揽子保险 D 商业综合责任保险参考答案：C7、如果银行想迅速变现自己的资产，那么，资产出售的价格要比银行有充足的时间进行出售的价格要( )。A 高得多 B 相等 C 低得多D 不能确定参考答案：C8、随机变量分为( ) A 离散型随机变量和跳跃型随机变量B 跳跃型随机变量和确定型随机变量C 确定型随机变量和连续型随机变量D 连续型随机变量和离散型随机变量参考答案：D9、99、随机变量是用( )来表示随机事件的结果A 符号B 数值 C 文字D 公式参考答案：B10、一段时间内的交易笔数柜员人数是( )的计算公式 A 柜员平均工作量 B 失败交易数量比C 系统数量D 员工人均培训费用参考答案：A11、市场上有很多基础资产可用衍生产品转移对冲风险，但是，( )通常缺少客观的风险评估(如外部评级)，使得难以对其风险进行转移。A 大型公司和商业银行发行的债券B 大型公司发放的贷款C 主权国家发行的债券D 个人客户的信贷资产组合参考答案：D12、不良贷款及坏账比例显著上升，通常被视为资产质量下降及流动资金出问题的征兆，这反映了商业银行( )之间的关系。A 流动性风险与信用风险B 流动性风险与市场风险C 流动性风险与操作风险 D 流动性风险与战略风险参考答案：A13、下列( )不属于柜台业务操作风险控制要点A 完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险B 加强业务系统建设，尽可能将业务纳人系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息C 牢固树立审慎稳健的信贷经营理念，坚决杜绝各类短期行为和粗放管理D 加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平参考答案：C 14、下列关于战略风险管理的说法，正确的是( )。A 经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B 风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划C 商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训D 战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在参考答案：A 15、每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施。初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的( )阶段。 A 全员风险识别与报告B 作业流程分析和风险识别与评估C 控制活动识别与评估 D 制定与实施控制优化方案参考答案：A 16、关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段，下列说法不正确的是( ) A 负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债B 资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性C 资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D 全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理参考答案：A 17、某银行因大规模投资短期房地产市场而获得了超额的当期收益，下列判断正确的是( )A 该银行的风险偏好可使其在长期获得较高的收益B 当期的高股本收益可以反映银行经营的稳定性C 当期的高股本收益可以全面揭示该银行在高收益的同时所承担的风险D 评估此银行的经营业绩应当采用经风险调整的业绩评估方法RAPM参考答案：D 18、一套有效的( )程序可以帮助银行快速发现并及时纠正操作风险在管理政策、程序和步骤中的缺陷，降低事件损失的时间频率和严重程度。 A 风险测量B 风险控制 C 风险评估 D 风险报告参考答案：A 19、一位投资者将1万元存人银行，1年到期后得到本息支付共计12000元，投资的绝对收益是( ) A 99B 10 C 20D 2000参考答案：D 20、关于事后检验，下列说法正确的是( )。 A 事后检验是操作风险计量方法的一种B 事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进C 若估算结果与实际结果差距较大，则暗示该风险计量方法或模型存在问题，但结论不确定D 若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题参考答案：B 21、( )应有权获得商业银行的所有经营、管理信息，定期或不定期对风险管理的健全性和有效性实施检查、评价。 A 风险管理部门 B 业务管理部门 C 监事会 D 内部审计部门参考答案：D 22、下列哪种情形属于由于系统缺陷而引发的操作风险?( ) A 地震致使某银行贮存的账册严重损毁B 某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断C 某银行财务制度不完善，未保留部分重要文件D 某银行员工李某未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失参考答案：B 23、CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、( )为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线 A 正常贷款规模B 违约贷款规模C 正常客户累计百分比D 违约客户累计百分比参考答案：D 24、交易账户的风险管理以往仅以历史交易资料为基础，确定风险暴露的限额，但现在则通过综合计算交易账户的风险，改善风险管理。具体变化不包括( )。 A 用风险计值方法综合计算风险B 运用现实暴露法改善与衍生交易相联系的信用风险控制方法C 衍生交易增加D 改善风险管理系统参考答案：C 25、下列哪项关于操作风险分类的说法正确?( )A 火灾属于可降低的风险B 交易差错和记账差错属于可缓释的风险C 抢劫、高管欺诈是可以降低的风险D 可以通过调整业务规模使其不再出现的操作风险属于可规避风险参考答案：D 26、与一般单个企业不同，在对集团客户进行财务分析时还需要涉及到( ) A 分析企业营运能力的问题B 汇总报表与合并报表问题C 分析企业盈利能力的问题 D 分析企业偿债能力的问题参考答案：B 27、在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价( )。 A 风险暴露 B 缺口C 头寸 D 敞口参考答案：B 28、下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?( ) A 外部审计B 监测和报告 C 声誉风险评估D 声誉风险识别参考答案：A 29、下列情形中，( )表现的是流动性风险与市场风险关系。 A 制定实施新战略、推广新业务之前，应当正确评估其对流动资金的影响B 利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险C 前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响D 任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难参考答案：B 30、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与( )中的较高者 A O.03B 0.05C 0.3D O.5参考答案：A 31、下列关于资产组合模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( ) A 必须直接估计每个敞口之间的相关性B credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性C credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测参考答案：C 32、假定某企业2008年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35，且该年度其平均资产总额为180万元，则其资产回报率(ROA)约为( ) A 33B 35C 37D 41参考答案：D 33、在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是( )。 A 缺口分析 B 敏感性分析C 压力测试D 久期分析参考答案：B 34、下列关于美式看涨期权价格的叙述，不正确的是( )。 A 期权有效期限越长，期权价值越大B 标的资产价格波动率越大，期权价值越大C 无风险利率越小，期权价值越大D 标的资产市场价格越高，期权价值越大参考答案：C 35、根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为O.17、0.60、0.60，则3年的累计死亡率为( ) A O.39B 1.34C 1.36 D 1.87参考答案：D 36、银行计算出某一天的VAR值后，还要再与此前( )个营业日的平均日VAR值乘以一个不小于3的乘数因子相比较，用两者之间的最大值作为应提取的市场风险资本要求。 A 10B 20C 30D 60参考答案：D 37、企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指( )。 A 风险价值 B 缺口 C 敏感性资产 D 敞口参考答案：D 38、关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是( )。 A 美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值B 欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值C 美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值D 欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值参考答案：D 39、警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析，确定其先导长度和先导强度。再根据警兆变动情况，确定各警兆的警级。结合警兆的重要性进行警级综合，最后预报警度的风险预警方法是( )对。 A 黑色预警法B 统计预警法C 红色预警法D 指数预警法参考答案：A 40、下列关于集团客户的说法，错误的是( ) A 存在投资关系，在股权或经营决策上具有直接或间接控制与被控制关系，或共同第三方(企事业法人或自然人)所控制的企事业法人群体B 存在关联交易、资产重组或可能不按公允价格原则转移资产、收入和利润等行为，且使授信申请人偿债能力受到较大影响，可能使银行信贷资产发生风险的企事业法人群体C 无论是否存在投资关系，通过自然人或与其关系密切的家庭成员作为主要投资人和关键管理人员，或以其他方式直接或间接控制的企事业法人群体存在D 以资本为主要联结纽带，以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体，其自身也具有企业法人资格参考答案：D 41、( )通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性A 连接函数B 秩相关系数C 坎德尔系数D 简单相关系数 42、假设资产组合初始投资额为100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5，标准差为1的正态分布。那么在95置信水平下，该资产组合一年均值VaR为( )万元。(标准正态分布95置信水平下的临界值为1.96) A -3.92 B -1.96 C 1.96 D 3.96参考答案：C 43、泰勒展式的近似效果( ) A 与使用多少阶导数有关，与离开给定点的距离无关B 与使用多少阶导数无关，与离开给定点的距离有关C 与使用多少阶导数无关，与离开给定点的距离无关D 与使用多少阶导数有关，与离开给定点的距离有关参考答案：D 44、从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以( )为参照基准。 A 风险价值B 经济增加值 C 经济资本D 市场价值参考答案：B 45、商业银行战略风险管理的最有效方法是( )，并深入贯彻在日常经营管理活动中。 A 加强对风险的监测B 制定长期固定的战略规划C 制定战略风险的应急方案D 制定以风险为导向的战略规划和实施方案参考答案：D 46、影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于( )A 产品因素B 公司因素C 行业因素D 宏观经济因素参考答案：A 47、为量化操作风险，邓肯威尔逊开发出了下列哪种方法?( ) A 因果关系模型B 风险诱因模型 C 交易定价模型D 相关关系模型参考答案：A 48、在损失分布法下，银行可自主划定自己的业务产品线事件类型组合，同时它通过计算VaR直接衡量( )。 A 预期损失B 非预期损失C 损失程度 D 损失频率参考答案：B 49、借款人向银行申请了400万元贷款，违约概率为4，违约损失率为80，VaR为40万元，则非预期损失为( )万元。A 7B 17.2 C 21D 27.2参考答案：D 50、信用违约互换(CDS)的买方( ) A 可以按累计支付价值出让CDSB 确保收益须与CDS的卖方签订担保协议C 持有组合的CDS与参考债务(reference obligation)不会面临风险D 受卖方信用风险的影响参考答案：D 51、跨国公司正在考虑发行固定利率债券，如果用利率互换和浮动利率票据发行者可以达到相同的目的，发行者可以考虑( )。 A 发行相同期限的浮动利率票据，同时进入利率互换，支付固定利率并收入浮动利率B 发行相同期限的浮动利率票据，同时进入利率互换，支付浮动利率并收入固定利率C 购买相同期限的浮动利率票据，同时进入利率互换，支付固定利率并收入浮动利率D 购买相同期限的浮动利率票据，同时进入利率互换，支付浮动利率并收入固定利率参考答案：A 52、高级计量法在计量操作风险时认可保险的风险缓释影响，但保险的缓释作用不超过操作风险总资本要求的( )。 A 10 B 15C 18D 20参考答案：D 53、公司治理是现代商业银行稳健运营发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效 防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”是( )部门的责任。 A 董事会 B 监事会 C 高级管理层 D 风险管理参考答案：C 54、按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为( ) A 公共客户和私人客户B 法人客户和个人客户C 单一法人客户和集团法人客户D 企业类客户和机构类客户参考答案：B 55、商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，下列哪项是商业银行对于系统设计开发应持有的态度?( ) A 为占领市场，可追求快速见效，无需考虑长期的效果B 系统要大而全，并且为防止过时，应使用国际领先的信息设备C 从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计开发全过程D 为降低以后的成本，可以超越本行业务要求，争取一步到位参考答案：C 56、下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，正确的是( )。 A 能预测突发事件的风险B 成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C 不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响D 能充分度量非线性金融工具的风险参考答案：B 57、在计算操作风险经济资本配置的标准法中，值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会将对各类产品线给出了对应系数，( )产品线的因子等于18。 A 商业银行业务 B 零售银行业务C 公司金融D 零售经纪参考答案：C 58、利率互换发生的前提是( )。 A 交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生了融资时的比较优势B 必须有在期限和金额上存在相同利益而对贷款需求相反的交易双方C 存在利率差异D 存在二级交易市场参考答案：A 59、某进口公司持有美元，但当月要对外支付的货币是日元，可以通过( )，卖出美元，买入日元，满足对外支付日元的需求。 A 期货交易 B 远期外汇交易 C 即期外汇交易 D 期权交易参考答案：C 60、假设1年后的1年期利率为8，1年期即期利率为6，那么2年期即期利率(年利率)为( )。 A 500 B 600 C 700 D 800参考答案：C 61、在商业银行贷款定价领域，美国银行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被银行界广泛采用，其一般公式为：RAROC=(某项贷款的一年收入一预期损失一各项费用)监管或经济资本，这一指标代表( ) A 资产风险回报率B 风险资本回报率C 风险调整资产回报率D 风险调整资本回报率参考答案：D 62、外部评级主要依靠( )。A 定量分析B 专家定性分析C 定性分析和定量分析结合D 模糊性分析参考答案：B 63、下列关于远期合约的表述，正确的是( )。 A 远期合约空头有权在合约到期时自主选择是否交割资产B 远期合约多头面临违约风险，空头没有违约风险C 远期合约不能提前执行D 远期合约多头在到期日可以自主选择是否购买资产参考答案：C 64、策略风险不包括( )。 A 资源不匹配 B 不恰当的执行决策C 不恰当的控制决策 D 不能达到预期策略目标的业务决策参考答案：C 65、在授权管理中，如果由自动化系统来计算与风险相一致的信贷条件时，有权单独设立信贷条件的是( )。 A 风险分析人员B 营销人员C 信贷审批人员 D 信贷组合管理人员参考答案：B 66、计量操作风险的自上而下法的缺点在于( )。 A 它没有考虑历史信息B 这种方法不能将收人波动性作为衡量潜在风险的一个指标C 没有考虑风险的特殊来源D 该方法以一种特别的业务地图为基础，但业务地图并没有覆盖整个机构的业务参考答案：C 67、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于( ) A 增加收益B 提高经济资本配置效率C 降低客户违约风险D 实现资产多元化配置参考答案：C 68、良好的风险报告路径应采取( )。 A 横向传送B 纵向报送C 直线传送D 纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构参考答案：D 69、下列哪种计量操作风险的方法不属于自下而上法?( )A 因果网络B 关联矩阵 C 多因素模型 D 可靠性分析参考答案：C 70、内部操作风险损失数据收集是商业银行对内部操作风险损失时间形成的损失信息进行( )的过程。 A 记录、汇总、分析 B 报告、监测、计算C 报告、汇总、计算 D 记录、监测、汇总参考答案：A 71、银行在买卖结构性调整工具或产品时，在流动性上会遇到的风险包括( )。 A 与某种产品或市场有关的市场风险B 与该银行衍生产品业务的整个融资情况有关的融资风险C 交易对手提前结束某个产品合约的潜在流动性风险D 经济因素造成特定国家的社会环境不稳定 E 政治因素造成特定国家的社会环境不稳定参考答案：ABC 72、在信用风险评级标准法下，商业银行的信贷资产可以分为( )等13类。 A 以居民房产抵押的债权 B 对一般商业银行的债权C 包括在监管零售资产中的债权 D 对公司的债权 E 对主权国家的债权参考答案：ABCDE 73、巴塞尔委员会认为，应对操作风险的第一道防线是严格的内部控制。健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从要素方面看，商业银行的内部控制必须包括的要素是( )。 A 内部控制环境B 风险识别与评估 C 内部控制措施D 监督与评价 E 改进参考答案：ABC 74、在现实的操作中，企业集团往往根据需要随意调节合并报表的关键数据，下列哪些是造成财务报表真实性差的现象?( ) A 合同报表与贷款主体报表不分B 人为夸大承贷主体的资产和销售收入C 制作合并报表不剔除集团关联企业之间的投资款项D 企业需要“利润增加”时，往往通过虚构与关联企业的经济往来提高账面的营业收入和利润 E 母公司财务报告未披露成员单位之间的关联交易、相互担保情况参考答案：ABCE 75、柜台业务主要操作风险成因包括( )。A 轻视柜台业务内控管理和风险防范B 因人手紧张而未严格执行换人复核制度C 柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识D 柜员工作强度大，但收入不高，工作缺乏热情和责任感 E 片面追求信贷市场份额参考答案：ABCD 76、下列对操作风险的理解中，错误的是( )。 A 操作风险就是柜台风险B 操作风险就是经营性的风险C 操作风险也存在于一些内部保障领域D 操作风险就是纯业务风险 E 职工越权行为属于操作风险参考答案：ABD 77、( )说明商业银行流动性风险高。 A 现金头寸指标低 B 贷款总额与核心存款的比率小C 易变负债与总资产的比率大 D 贷款总额与总资产的比率高 E 大型商业银行的大额负债依赖度为50%参考答案：ACD 78、在风险评估时，商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括( )。 A 总损失数额信息B 贷款人还款记录C 抵押资产的可变现净值D 损失事件发生的主要原因的描述信息 E 损失事件发生的时间、发生的单位信息参考答案：ADE 79、货币互换的基本步骤是( )。A 本金的初期互换 B 货币的互换C 利率的互换D 利息的互换 E 到期日本金的再次互换参考答案：ACDE 80、下列关于个人信用评分系统的说法，正确的是( ) A 已经在国内外现金银行广泛采用B 有助于大幅度提升个人信贷业务的规模C 有效控制个人客户信用风险的基本要求D 对个人信贷业务的运营效率提高具有主要作用 E 可以消除个人信贷业务的风险参考答案：ABCD 81、下列哪些属于声誉风险管理应强调的内容?( ) A 培养开放、互信、互助的机构文化B 建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现C 有明确记载的危机处理决策流程D 明确商业银行的战略愿景和价值理念 E 深入理解不同利益持有者对自身的期望值参考答案：ABCDE 82、利率期货的特征有( )。 A 需要保证金B 合约价格的单位变动价值是固定的C 合约规模是不固定的D 合约的到期日是固定的 E 合约期限的长度是固定的参考答案：ABDE 83、下列关于违约概率的说法，不正确的是( ) A 违约概率是事后检验的结果，可以作为内部评级的直接依据B 违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性C 违约概率又称为不良率，是不良债权余额在所有债项余额中的占比D 违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面 E 违约概率和违约频率通常情况下是不相等的参考答案：AC 84、下列属于战略风险管理应急方案的是( )。 A 回应监管批评B 公共关系补偿计划C 灾难备份计划D 业务中断恢复计划 E 诉讼应答策略参考答案：ABDE 85、信用风险的主要形式包括( ) A 违约风险B 流动性风险C 非系统风险D 结算风险 E 国家风险参考答案：AD 86、积极主动地承担和管理风险的益处主要有( ) A 有助于金融产品的开发B 有助于提高客户对商业银行的信任度C 有利于商业银行更加有效地配置资本D 有利于商业银行改善资本结构 E 有助于获得更多收益参考答案：ACD 87、监管部门在判断按照模型计值的方法进行市值重估是否审慎，应考虑的因素包括( )。 A 高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度B 在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致C 在可能的情况下，对某种产品应该针对不同情况使用不同的计值方法D 应该有正式的变化控制程序和模型备份，并定期用于对计值情况进行测试 E 风险管理部门应该认识到所使用模型的缺陷，以及在计值结果中如何将其有效地反映出来参考答案：ABDE 88、持续期缺口模型的缺陷有( )。 A 商业银行某些资产和负债项目的持续期计算较为困难B 很难控制商业银行的持续期缺口为零C 未考虑银行资产的市场价值变动情况D 持续期缺口模型假设利率是稳定的，但在现实中利率的波动却是非常频繁的 E 不能很好地反映期权性风险参考答案：ABD 89、情景分析中的情景( )。 A 可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到B 不能人为设定C 可以直接使用历史上发生过的情景D 包括基准情景、最好的情景和最坏的情景 E 可以通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到参考答案：ACDE 90、商业银行市场风险的控制手段主要有( )。 A 市场风险对冲 B 交易限额管理C 风险限额管理 D 止损限额管理 E 压力测试参考答案：ABCD 91、负责市场风险管理的部门履行的具体职责包括( )。 A 拟订市场风险管理政策和程序，提交股东大会审批B 识别、计量和监测市场风险C 监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况D 设计、实施事前检验和压力测试 E 识别、评估新产品新业务中所包含的市场风险，审核相应的操作和风险管理程序参考答案：BCE 92、下列( )是操作风险管理的基础。 A 内部控制体系 B 风险管理文化C 信息系统 D 公司治理 E 风险评估方法参考答案：AB 93、在单一法人客户基本信息分析中，申请授信的客户应向商业银行提交的基本信息包括( )。 A 近两年经审计的资产负债表、损益表等；成立不足两年的客户，提交自成立以来的各年度报表B 营业执照(副本及复印件)和年检证明 C 年度及最近月份存贷款及对外担保情况 D 法定代表人身份证明及其必要的个人信息 E 税务部门年检合格的税务登记证明和近两年税务部门纳税证明资料复印件参考答案：BCDE 94、关于商业银行声誉风险管理的方法，下列说法正确的是( )。 A 要求所有员工都能深入贯彻、理解价值理念，恪守内部流程B 通过不同的媒体定期或不定期地宣传银行的价值理念C 及时检测和分析客户投诉的起因、规模、趋势、规律、相关性等特征要素D 与非营利机构合作，更多地服务当地社区，创建更加友善的机构环境 E 如果经过努力确实无法实现对利益持有者的承诺，则必须做出明确、诚恳的解释参考答案：ABCDE 95、产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在( )等方面存在不完善、不健全等问题。 A 业务管理框架B 费率设计C 风险管理要求 D 权利义务结构 E 系统安全参考答案：ACD 96、下列关于期货的说法正确的是( )。 A 期货交易有助于发现公平价格B 货币期货是适应各国从事对外贸易和金融业务的需要而产生的，目的是规避汇率风险C 货币期货可以用来规避汇率风险D 股票指数期货在交割时既可以交割构成指数的股票，又可以以现金进行结算 E 现代期货交易产生于20世纪参考答案：ABCE 97、下列关于利率互换操作原则的说法，正确的是( )。 A 预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率B 预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率C 预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换D 预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率 E 预期利率下降，浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率参考答案：BCD 98、外汇风险的主要类型包括( ) A 交易风险B 会计风险C 国家风险 D 经济风险 E 政治风险参考答案：ABD 99、在主权评级模型中，CP模型测量出主权风险评级中作为决定因素的变量有8个，其中包括( )。 A GDPB 通货膨胀C 实际汇率变量D 利差变量 E 违约史指标参考答案：CE 100、在下列信贷资产组合度量模型中，属于信贷资产组合的风险一收益均衡模型的是( ) A 信用度量制模型B KMV组合管理人模型C 阿尔特曼组合模型D 死亡率模型 E KPMG风险中性定价模型参考答案：ABC 101、关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是( )。 A 考虑了“肥尾”现象B 风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动C 通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型D 存在模型风险 E 在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重参考答案：ABCE 102、商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统风险的风险管理策略是( ) A 风险转移B 风险对冲C 风险分散D 风险规避 E 风险补偿参考答案：ABDE 103、运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括( )。 A 市场流动性严重不足的情形B 市场价格发生剧烈变动的情形C 模型假设和参数不再适用的情形D 外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景 E 历史上发生过重大损失的情景参考答案：ABCDE 104、缺口分析的局限性包括( )。 A 未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险B 忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异C 未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险D 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响 E 考虑了利率变动对银行当期收益的影响参考答案：ABD 105、下列哪些属于产生国家风险的因素?( ) A 流动性因素B 政治因素 C 外部经济因素D 信用因素 E 货币性因素参考答案：ABCE 106、目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括( ) A credit Metrics模型 B ZETA模型C credit Risk+模型 D KMV模型 E Credit Portfolio View模型参考答案：ACD 107、计算商业银行特定客户的信用风险，需要的变量有( )。 A 期限B 违约损失率 C 违约风险暴露 D 违约概率 E 行业风险指数参考答案：BCD 108、利率灵敏度可分为( )。 A 利率损失敏感性 B 利率收益敏感性C 资产负债市值的利率灵敏度 D 利差灵敏度 E 期望利率敏感性参考答案：CD 109、下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的是( ) A 不应集中于同一业务B 不应集中于同一性质借款人C 可以集中于同一国家借款人D 可以与其他商业银行组成银团贷款 E 应当使自己的授信对象多样化参考答案：ABDE 110、在银行公司治理架构中，( )是风险管理部门的职责。A 指导并定期检查、评估业务条线的操作风险管理活动和状况B 确保业务管理者将操作风险保持在可容忍的水平下以及风险控制措施的有效性和完整性C 具体执行操作风险管理系统，并制定相应的政策、程序和步骤D 对操作风险的管理情况负直接责任 E 为操作风险管理开发相应的技术和方法参考答案：ACE 111、验证客户违约风险区分能力的常用方法有( )。 A CAP曲线与AR值B 条件信息熵比率C 二项分布检验 D 信息值 E 扩展的交通灯检验参考答案：ABD 112、对于中长期贷款，需要考虑的内容包括( ) A 考虑不同时期的现金流特征B 考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时偿还贷款C 分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息D 在初期还应当考虑借款人能否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款本息 E 考虑正常经营活动的现金流量是否能够足额偿还贷款参考答案：ACD 113、根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，商业银行的所有业务可划分成8大类银行产品线，主要包括( )。 A 支付和结算 B 资产管理C 公司金融D 贷款 E 零售银行业务参考答案：ABCE 114、美国“911”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意( )。 A 灾难备份B 改变市场定位C 审慎选择经营地址 D 制定应急和连续营业方案 E 购买保险参考答案：ACDE 115、关于衍生产品与市场风险的关系，下列说法正确的是( )。 A 衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用B 衍生产品会产生新的市场风险C 衍生产品的杠杆作用可以完全消灭市场风险D 衍生产品可用来防范市场风险 E 衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失参考答案：ABDE 116、汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，它一般因为从事一些活动而产生，这些活动主要是( )。 A 商业银行因商品价格变动B 商业银行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易活动C 商业银行增加期权的活动D 商业银行从事的银行账户中的外币业务活动 E 商业银行因利率变动采取的应对活动参考答案：BD 117、在其他条件相同的条件下，会导致一份股票买入期权合约价值升高的是( )。 A 标的股票的市场价格提高 B 分配股利C 标的股票价格的波动率提高D 到期时间延长 E 合约的执行价格降低参考答案：ACDE 118、期权的价值由哪几部分组成?( ) A 时间价值B 内在价值C 执行价格 D 标地资产价格 E 无风险利率参考答案：AB 119、市场风险资本要求涵盖的风险范围包括( )。 A 全部的外汇风险 B 银行账户中的信用风险C 交易账户中的股票风险 D 交易账户中的利率风险 E 全部的商品风险参考答案：ACDE 120、信息存储是一项灵活性较强的工作，对系统开发人员是一个很大的挑战，应当结合的能力是( ) A 实现风险数据的集中处理B 广泛采集风险管理所需的大量风险信息C 以特定的投资组合方式集合并计量风险D 增添最初没有预计到的产品特性 E 重新定义投资组合，以及如何将不同的产品组合在一起参考答案：CDE 121、商业银行风险管理部门的职责包括( ) A 根据收集的风险信息，做出经营或战略方面的决策B 监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额 C 全面掌握商业银行的整体风险状况D 核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估 E 制定风险管理的程序和操作规程参考答案：BCD 122、商业银行风险监测的具体内容包括( ) A 开发风险计量模型B 向专家咨询可能面临的风险C 监测各种可量化的关键风险指标D 报告商业银行所有风险的定性定量评估结果 E 调整高风险授信限额参考答案：CD 123、按照巴塞尔新资本协议的规定，下列各项应进入交易账户的是( )。 A 短期内有目的的持有以便转手出售的头寸B 为对冲银行账户风险而持有的头寸C 代客买卖的头寸D 做市交易形成的头寸 E 向客户提供结构性投资且进行了完全对冲的衍生产品头寸参考答案：ACD 124、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中关于累计外汇敞口头寸比例的表述，下列选项中正确的有( )A 累计外汇敞口头寸为一个季度末的汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债B 资本净额定义与资本充足率指标定义一致C 在计算比率时应将各种外汇敞口统一折合为美元D 计算公式：累计外汇敞口头寸比例=累计外汇敞口头寸资本净额 E 用累计外汇敞口头寸计算总敞口头寸比较保守参考答案：BCDE 125、