2013年上半年银行从业考试《风险管理》押密试卷及答案(7).pdf

2013201320132013 年上半年银行从业考试年上半年银行从业考试 风险管理风险管理 押密试卷及押密试卷及 答案 答案 7 7 7 7 一 单项选择题 本大题共 90 个小题 每小题 0 5 分 共 45 分 在以下各小题所给出的四个选项中 只 有一个选项符合题目要求 请将正确选项的代码填入括号内 1 某企业 2008 年净利润为 0 5 亿元人民币 2007 年末总资产为 1o 亿元人民币 2008 年末总资产为 15 亿元人民币 该企业 2008 年的总资产收益率为 A 5 00 B 4 00 C 3 33 D 3 00 2 如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降 则下列说法正确的是 A 这两笔贷款的信用风险是不相关的 B 这两笔贷款的信用风险是负相关的 C 这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大 D 这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总 3 是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值 A 名义价值 B 市场价值 C 公允价值 D 市值重估价值 4 企业购买远期利率协议的目的是 A 锁定未来放款成本 B 锁定未来借款成本 C 减少货币头寸 D 对冲未来外汇风险 5 大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临 危机 A 流动性 B 操作 C 法律 D 战略 6 正态分布的图形特征是 A 左高右低 B 中间高 两边低 左右对称 C 右高左低 D 中间低 两边高 左右对称 7 银行贷款利率或产品定价应覆盖 A 预期损失 B 非预期损失 C 极端损失 D 违约损失 8 在计量信用风险的方法中 巴塞尔新资本协议 中标准法的缺点不包括 A 过分依赖于外部评级 B 没有考虑到不同资产间的相关性 C 对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予 100 的风险权重 缺乏敏感性 D 与 1988 年 巴塞尔资本协议 相比 提高了信贷资产的风险敏感性 9 假设一家银行的外汇敞口头寸如下 日元多头 100 欧元多头 50 港币空头 80 美元空头 30 则用短 边法计算的总敞口头寸为 A 150 B 110 C 40 D 260 10 贷款组合的信用风险包括 A 系统性风险 B 非系统性风险 C 既可能有系统性风险 又可能有非系统风险 D 政治风险 11 以下关于久期的论述正确的是 A 久期缺口的绝对值越大 银行利率风险越高 B 久期缺口绝对值越小 银行利率风险越高 C 久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系 D 久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定 需要做具体分析 12 下列关于操作风险分类的说法 正确的是 A 高管欺诈属于可降低的风险 B 交易差错和记账差错属于可规避的风险 C 火灾和抢劫属于可规避的风险 D 改变市场定位属于可规避风险 13 针对特定时段 计算到期资产 现金流入 和到期负债 现金流出 之间的差额 以判断商业银行 在未来特定时段内的流动性是否充足 A 流动性比率或指标法 B 现金流分析法 C 缺口分析法 D 久期分析法 14 下列金融衍生工具中 不具有对称支付特征的是 A 期货 B 期权 C 货币互换 D 远期 15 利率期限结构变化风险也称为 A 收益率曲线风险 B 期权性风险 C 基准风险 D 重新定价风险 16 以下关于期权的论述错误的是 A 期权价值由时问价值和内在价值组成 B 在到期前 当期权内在价值为零时 仍然存在时问价值 C 对于一个买方期权而言 标的资产的即期市场价格低于执行价格时 该期权的内在价值为零 D 对于一个买方期权而言 标的资产的即期市场价格低于执行价格时 该期权的总价值为零 17 即期外汇交易的作用不包括 A 可以满足客户对不同货币的需求 B 可以用于调整持有不同外汇头寸的比例 以避免发生汇率风险 C 可以用来套期保值 D 可以用于外汇投机 18 也称期限错配风险 是最主要和最常见的利率风险形式 A 重新定价风险 B 收益率曲线风险 C 基准风险 D 期权性风险 19 预期损失率的计算公式是 A 预期损失率 预期损失 资产风险敞口 100 B 预期损失率 预期损失 贷款资产总额 100 C 预期损失率 预期损失 风险资产总额 100 D 预期损失率 预期损失 资产总额 100 20 在法人客户评级模型中 通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率 A A1tman 的 Z 计分模型 B RiskCa1c 模型 C CreditMonitor 模型 D 死亡率模型 21 法律风险与外部合规风险之间的关系是 A 外部合规风险包括法律风险 B 两者产生的风险相同 C 两者有关联但又有区别 D 两者产生的原因相同 22 外部评级主要依靠 A 专家定性分析 B 定量分析 C 定性分析和定量分析结合 D 以上都不对 23 柜台业务操作风险控制要点不包括 A 完善规章制度和业务操作流程 不断细化操作细则 并建立岗位操作规范和操作手册 通过制度规范 来防范操作风险 B 严格执行各项柜台业务规定 C 设立专户核算代理资金 完善代理资金的拨付 回收 核对等手续 防止代理资金被挤占挪用 确保专 款专用 D 加强岗位培训 特别是新业务和新产品培训 不断提高柜员操作技能和业务水平 24 金融资产的市场价值是指 A 金融资产根据历史成本所反映的账面价值 B 在评估基准日 自愿买卖双方在知情 谨慎 非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价 值 C 交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值 D 对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值 25 下列关于公允价值的说法 不正确的是 A 公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值 B 公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格 C 若企业数据与市场预期相冲突 则不应该用于计量公允价值 D 若没有证据表明资产交易市场存在时 公允价值不存在 26 指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则 A 董事会 B 高级管理层 C 监事会 D 风险管理总监 27 下列指标计算公式中 不正确的是 A 不良贷款率 次级类贷款 可疑类贷款 损失类贷款 各项贷款 100 B 预期损失率 预期损失 资产风险敞口 100 C 单一客户贷款集中度 最大一家客户贷款总额 贷款类资产总额 100 D 贷款损失准备金率 贷款损失准备金余额 贷款类资产总额 28 如果某商业银行资产为 1000 亿元 负债为 800 亿元 资产久期为 6 年 负债久期为 4 年 如果年利率 丛 8 上升到 8 5 那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动 下列关于商业银行流动性监 管核心指标的说法 不正确的是 A 流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标 B 核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标 C 流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标 D 计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算 31 某银行外汇敞口头寸为 欧元多头 90 日元空头 40 英镑空头 60 瑞士法郎多头 40 加拿大元空头 20 澳元空头 30 美元多头 160 分别按累计总敞口头寸法 净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总 敞口头寸中 最小的结果是 A 140 B 150 C 120 D 230 32 正态随机变量 X 的观测值落在距均值的距离为 2 倍标准差范围内的概率约为 A 68 B 95 C 32 D 50 33 下列关于风险管理部门的说法 正确的是 A 必须具备高度独立性 B 具有完全的风险管理策略执行权 C 风险管理部门又称风险管理委员会 D 核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施 34 下列关于风险分类的说法 不正确的是 A 按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险 B 按风险事故可以将风险划分为经济风险 政治风险 社会风险 自然风险和技术风险 C 按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险 D 按诱发风险的原因 巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险 市场风险 操作风险 流 动性风险 国家风险 声誉风险 法律风险以及战略风险八大类 35 某银行基本上稳健 但存在一些可以在正常业务经营中改正 性质不重的弱点 该银行具有良好的抵 御经营环境起伏变化的能力 但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题 在 CAM E1S 综合评级中 该银行应属于 A 综合评级 1 级 B 综合评级 2 级 C 综合评级 3 级 D 综合评级 4 级 36 下列关于流动性监管核心指标的说法 不正确的是 A 流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算 B 流动性比例不得低于 25 C 核心负债比率不得低于 60 D 人民币超额准备金率不得低于 5 37 下列关于银行资产负债利率风险的说法 不正确的是 A 当市场利率上升时 银行资产价值下降 B 当市场利率上升时 银行负债价值上升 C 资产的久期越长 资产的利率风险越大 D 负债的久期越长 负债的利率风险越大 38 某企业 2008 年销售收入 20 亿元人民币 销售净利率为 12 2008 年初所有者权益为 40 亿元人民币 2008 年末所有者权益为 55 亿元人民币 则该企业 2008 年净资产收益率为 A 3 33 B 3 86 C 4 72 D 5 05 39 下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法 不正确的是 A 商业银行正常范围内的 借短贷长 的资产负债特点所引致的持有期缺口 是一种正常的 可控性较 强的流动性风险 B 商业银行可以持有 一揽子 外币资产组合 并尽可能保持其外币资产的结构合理 C 商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构 D 股票投资收益率的下降 会造成存款人资金转移 从而很可能会造成商业银行的流动性紧张 40 商业银行的核心竞争力是 A 吸存放贷 B 支付中介 C 货币创造 D 风险管理 41 风险管理评级是对银行风险管理系统 即 的政策 程序 技术等的完整性 有效性进行评价并定 级的过程 A 发现 计算 监管和防范风险 B 识别 计量 监测和控制风险 C 发现 计量 监管和控制风险 D 识别 计算 监测和防范风险 42 下列关于即期净敞口头寸的说法 不正确的是 A 即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸 B 等于表内的即期负债减去即期资产 C 不包括变化较小的结构性资产或负债 D 不包括未到交割日的现货合约 43 远期汇率反映了货币的远期价值 其决定因素不包括 A 即期汇率 B 两种货币之间的利率差 C 期限 D 交易金额 44 对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是 A 止损限额 B 特殊限额 C 风险限额 D 交易限额 45 可能影响商业银行声誉的事件不包括 A 流动性恶化 B 出现重大操作失误 C 国家监管政策变化 D 由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化 46 在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中 A1tman 的 Z 计分模型选择了五个财务指标来综 合反映影响借款人违约概率的五个主要因素 其中 反映企业杠杆比率的指标是 A 息税前利润 总资产 B 销售额 总资产 C 留存收益 总资产 D 股票市场价值 债务账面价值 47 采用回收现金流法计算违约损失率时 若回收金额为 1 04 亿元 回收成本为 0 84 亿元 违约风险 暴露为 1 2 亿元 则违约损失率为 A 13 33 B 16 67 C 30 O0 D 83 33 48 下列对于久期公式的理解 不正确的是 A 收益率与价格反向变动 B 价格变动的程度与久期的长短有关 C 久期越长 价格的变动幅度越大 D 久期公式中的 D 为修正久期 49 以下关于贷款转让的论述 正确的是 A 单笔贷款转让 其风险和价值一般易于评估 B 组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度 C 应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让 D 以上都正确 50 商业银行资本充足率管理办法 规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围 其中不包括 A 交易账户中的利率风险和股票风险 B 交易对手的违约风险 C 全部的外汇风险 D 全部的商品风险 51 某银行 2008 年末关注类贷款余额为 2000 亿元 次级类贷款余额为 400 亿元 可疑类贷款余额为 1000 亿元 损失类贷款余额为 800 亿元 各项贷款余额总额为 60000 亿元 则该银行不良贷款率为 A 1 33 B 2 33 C 3 00 D 3 67 52 假设目前收益率曲线是向上倾斜的 如果预期收益率曲线将变得较为平坦 则以下四种策略中 最适 合理性投资者的是 A 买入距到期日还有半年的债券 B 卖出永久债券 C 买入 10 年期保险理财产品 并卖出 10 年期债券 D 买入 30 年期政府债券 并卖出 3 个月国库券 53 商业银行在实施内部市场风险管理时 计算经济资本的公式为 A 市场风险经济资本 乘数因子 VaR B 市场风险经济资本 附加因子 最低乘数因子 VaR C 市场风险经济资本 附加因子 最低乘数因子 VaR D 市场风险经济资本 VaR 附加因子 最低乘数因子 54 如果一家商业银行的总资产为 10 亿元 总负债为 7 亿元 资产加权平均久期为 2 年 负债加权平均久 期为 3 年 那么久期缺口等于 A 1 B 1 C 0 1 D 0 1 55 根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类 政治风险属于 A 操作风险 B 战略风险 C 国家风险 D 信用风险 56 如果某商业银行资产为 1000 亿元 负债为 800 亿元 资产久期为 6 年 负债久期为 4 年 如果年利率 从 8 上升到 8 5 那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动 该商业银行资产价值的变化 为 A 资产价值减少 27 8 亿元 B 资产价值增加 27 8 亿元 C 资产价值减少 14 8 亿元 D 资产价值增加 14 8 亿元 57 由于技术原因 商业银行无法提供更细致 高效的金融产品与国际大银行竞争 因而在竞争中处于劣 势 这种情况下商业银行所面临的风险属于 A 声誉风险 B 市场风险 C 战略风险 D 国家风险 61 与市场风险和信用风险相比 商业银行的操作风险具有 A 特殊性 非盈利性和可转化性 B 普遍性 非盈利性和可转化性 C 特殊性 盈利性和不可转化性 D 普遍性 盈利性和不可转化性 62 下列关于国家风险暴露的说法 不正确的是 A 国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方 包括没有国外机构担保的驻该国家的子公 司 的信用风险暴露 以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露 B 跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动 C 转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人 由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇 或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险 D 商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露 63 某银行 2008 年的资本为 1000 亿元 计划 2009 年注入