2013年银行从业资格-风险管理-单选题及答案-下.pdf

北京互榕戈科技有限公司 CERM 注册企业风险管理师 企业风险管理师培训 第 1 页 共 6 页 2013 年银行从业资格年银行从业资格 风险管理风险管理 单选题及答案单选题及答案 下下 26 以下属于客户评级的专家判断法的是以下属于客户评级的专家判断法的是 D A 5Cs 系统 B 5Ps 系统 C CAMELs 系统 D 以上都是 27 贷款定价中的风险成本是用来贷款定价中的风险成本是用来 A A 抵销贷款预期损失 B 抵销贷款非预期损失 C 抵销贷款的预期和非预期损失 D 以上都不对外语学习网 28 已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类 从正 常类贷款到损失类贷款 对应的非预期损失分别为 已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类 从正 常类贷款到损失类贷款 对应的非预期损失分别为 2 亿 亿 4 亿 亿 5 亿 亿 3 亿 亿 1 亿 如果各类贷款对应的边际非预期损失是亿 如果各类贷款对应的边际非预期损失是 0 02 0 03 0 05 0 1 0 1 如果商业银行的总体经济资本为 如果商业银行的总体经济资本为 30 亿 根据非 预期损失占比 商业银行分配给正常类贷款的经济资本为 亿 根据非 预期损失占比 商业银行分配给正常类贷款的经济资本为 A A 4 亿 B 8 亿 C 10 亿 D 6 亿 解 析 30 2 2 4 5 3 1 4 29 在上题中 根据边际非预期损失占比 商业银行分配给关注类 贷款的经济资本为 在上题中 根据边际非预期损失占比 商业银行分配给关注类 贷款的经济资本为 B A 2 亿 北京互榕戈科技有限公司 CERM 注册企业风险管理师 企业风险管理师培训 第 2 页 共 6 页 B 3 亿 C 5 亿 D 10 亿 解 析 30 0 03 0 02 0 03 0 05 0 1 0 1 3 30 如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是 如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是 2 亿 专项准 备是 亿 专项准 备是 3 亿 特种准备是亿 特种准备是 4 亿 当期不良贷款为亿 当期不良贷款为 54 亿 那么该商业银 行当年的不良贷款拨备覆盖率是 亿 那么该商业银 行当年的不良贷款拨备覆盖率是 C A 0 25 B 0 14 C 0 17 D 0 3 31 以下关于商业银行风险文化的论述 不正确的是 以下关于商业银行风险文化的论述 不正确的是 C A 风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期 不能通过短期突击达到目的 B 商业银行应当通过制度建设 将风险文化融入到每一位员工的日常行为中 C 商业银行的风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成 D 商业银行的风险文化应当随着内外部经营管理环境的不断变化而不断修正 32 根据我国现行 担保法 规定 订立抵押合同时 抵押权人和 抵押人 根据我国现行 担保法 规定 订立抵押合同时 抵押权人和 抵押人 B 在合同中约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时 抵押物所有权转为债权人所有 在合同中约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时 抵押物所有权转为债权人所有 A 可以 B 不可以 C 视情况而定 D 以上都不正确 33 B 不属于银行信贷所涉及的担保方式 不属于银行信贷所涉及的担保方式 A 抵押 B 信用证 C 质押 北京互榕戈科技有限公司 CERM 注册企业风险管理师 企业风险管理师培训 第 3 页 共 6 页 D 保证 34 在贷款定价中 在贷款定价中 RAROC 是根据哪个公式计算出来的是根据哪个公式计算出来的 C A RAROC 贷款年收入 监管或经济资本 B RAROC 贷款年收入 预期损失 监管或经济资本考试用书 C RAROC 贷款年收入 各项费用 预期损失 监管或经济资本 D 以上都不对 35 我国商业银行的风险预警体系中 篮色预警法是一种我国商业银行的风险预警体系中 篮色预警法是一种 B A 定性分析法 B 定量分析法 C 定性和定量相结合的分析法 D 以上都不对 36 如果一家国内商业的贷款资产情况为 正常类贷款 如果一家国内商业的贷款资产情况为 正常类贷款 50 亿 关注 类贷款 亿 关注 类贷款 30 亿 次级类贷款亿 次级类贷款 10 亿 可疑类贷款亿 可疑类贷款 7 亿 损失类贷款亿 损失类贷款 3 亿 那么该商业银行的不良贷款率等于亿 那么该商业银行的不良贷款率等于 C A 3 B 10 C 20 D 50 37 金融资产的市场价值是指金融资产的市场价值是指 B A 金融资产根据历史成本所反映的账面价值 B 在评估基准日 自愿买卖双方在知情 谨慎 非强迫的情况下通过公平交易资产所 获得的资产的预期价值 C 交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值转自 考试网 Examw Com D 对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值 38 久期是用来衡量金融工具的价格对久期是用来衡量金融工具的价格对 A 的敏感性指标 的敏感性指标 A 利率 B 汇率 北京互榕戈科技有限公司 CERM 注册企业风险管理师 企业风险管理师培训 第 4 页 共 6 页 C 股票指数 D 商品价格指数 39 市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是 C A 收益率曲线风险 B 期权性风险 C 期限错配风险 D 基准风险 解 析 期限错配风险又称为重新定价风险 40 以下业务中包含了期权性风险的是以下业务中包含了期权性风险的是 C A 活期存款业务 B 房地产按揭贷款业务 C 附有提前偿还选择权条款的长期贷款 D 结算业务 41 如果如果 A 企业与企业与 B 企业的筹资渠道及利率如下固定利率融资成本企业的筹资渠道及利率如下固定利率融资成本 浮动利率融资成本浮动利率融资成本 A 企业 10 LIBOR 1 B 企业 8 LIBOR 2 如果如果 A 企业需要固定利率融资 企业需要固定利率融资 B 企业需要浮动利率融资 那么如果双方为了实现一 个双赢的利率互换 则各自应该如何融资 企业需要浮动利率融资 那么如果双方为了实现一 个双赢的利率互换 则各自应该如何融资 C A A 企业进行固定利率融资 B 企业进行浮动利率融资 B A 企业进行固定利率融资 B 企业进行固定利率融资 C A 企业进行浮动利率融资 B 企业进行固定利率融资 D A 企业进行浮动利率融资 B 企业进行浮动利率融资 42 在对企业进行现金流分析中 对于不同类型的贷款 不同发展 阶段的借款人 分析起点和考虑的程度是不同的 因此 对于短期贷 款应更多地关注 在对企业进行现金流分析中 对于不同类型的贷款 不同发展 阶段的借款人 分析起点和考虑的程度是不同的 因此 对于短期贷 款应更多地关注 D A 在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息 北京互榕戈科技有限公司 CERM 注册企业风险管理师 企业风险管理师培训 第 5 页 共 6 页 B 其抵押或担保是否足额 其还本付息是否正常 C 借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息 D 正常经营活动的现金流量是否及时和足额偿还贷款转自 考试网 Examw Com 43 违约概率是商业银行信用风险管理中的重要概念 在 巴塞尔 新资本协议 中 其被定义为 违约概率是商业银行信用风险管理中的重要概念 在 巴塞尔 新资本协议 中 其被定义为 B A 借款人内部评级半年期违约概率与 0 03 中的较高者 B 借款人内部评级 1 年期违约概率与 0 03 中的较高者 C 借款人内部评级半年期违约概率与 0 05 中的较高者 D 借款人内部评级 1 年期违约概率与 0 05 中的较高者 44 货币互换交易与利率互换交易的不同点是货币互换交易与利率互换交易的不同点是 C A 货币互换需要在起初交换本金 但不需在期末交换本金 B 货币互换需要在期末交换本金 但不需要再起初交换本金 C 货币互换需要在期初和期末交换本金 D 以上都不对 45 以下关于期权的论述错误的是以下关于期权的论述错误的是 D A 期权价值由时间价值和内在价值组成 B 在到期前 当期权内在价值为零时 仍然存在时间价值 C 对于一个买方期权而言 标的资产的即期市场价格低于执行价格时 该期权的内在 价值为零 D 对于一个买方期权而言 标的资产的即期市场价格低于执行价格时 该期权的总价 值为零 46 根据 巴塞尔新资本协议 和 国际会计准则第根据 巴塞尔新资本协议 和 国际会计准则第 39 号 按照 监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合 号 按照 监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合 A A 以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产 B 持有待售的投资 C 持有到期的投资 D 贷款和应收款 北京互榕戈科技有限公司 CERM 注册企业风险管理师 企业风险管理师培训 第 6 页 共 6 页 47 如果某商业银行持有如果某商业银行持有 1000 万美元资产 万美元资产 700 万美元负债 美元 远期多头 万美元负债 美元 远期多头 500 万 美元远期空头万 美元远期空头 300 万 那么该商业银行的美元敞口 头寸为 万 那么该商业银行的美元敞口 头寸为 B A 700 万美元 B 500 万美元 C 1000 万美元 D 300 万美元 解 析 属于单币种敞口头寸 48 以下关于久期的论述正确的是以下关于久期的论述正确的是 A A 久期缺口的绝对值越大 银行利率风险越高 B 久期缺口绝对值越小 银行利率风险越高 C 久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明